PeWi

Mehreres gleichzeitig ist durchaus möglich. Schau dir z.B. https://umbrel.com/ an, da kannst du mit wenigen Mausklicks Home Asistant und 'nen Bitcoin Fullnode auf einem Raspi4 installieren. (Leider hat Umbrel weder den Iobroker noch EVCC, aber man sieht daran zumindest, dass man problemlos mehrere Programme gleichzeitig auf dem Raspi nebeneinander betreiben kann.)

Bei vielen Aufgaben wird ein Pi4 oder Mini-PC nur ab und an mit hoher Last laufen. Mein Futro 920 betreibt unter Proxmox eine Home Assistant-Instanz und idelt damit vor sich hin.

Dazu gibt es einen Artikel im c't-Magazin, das die Mini-PCs (z.B. Futro S740 oder S940) oder ebenfalls als gute Alternative empfiehlt: "Im Leerlauf ohne Monitor und Netzwerkanschluss unter Ubuntu 22.10 zog der Rechner 3,4 Watt aus der Steckdose, also lediglich 0,8 Watt mehr als ein Raspberry Pi 4. Unter Windows 11 mit 4K-Display und aktivem Netzwerkchip waren es 5,4 Watt. Im Vergleich zum ARM-Chip eines Raspberry Pi 4 ist der Celeron J4105 beim Ver- und Entschlüsseln mit OpenSSL um ein Mehrfaches schneller. Beim Komprimieren mit 7-Zip und im JavaScript-Benchmark Optane leistet er jeweils etwa das Doppelte. Der Celeron N5105 des Odroid-H3 oder im Intel NUC 11 [1] ist hingegen rund 40 Prozent schneller als der J4105." "Wir haben mit dem Tool Rufus einen USB-Stick mit der kostenlos nutzbaren Virtualisierungssoftware Proxmox bespielt. Es führt mehrere VMs und auf Wunsch auch Linux-Container parallel aus. Mager ausgestattete Futros sollte man für Proxmox aufrüsten: 4 GByte Hauptspeicher sind sehr knapp und auf einer 8-GByte-SSD kann man das System zwar einrichten, doch legt es währenddessen keine Volumes an, auf denen dann die Platten der VMs residieren könnten." "Fazit Ein gebrauchter, lüfterloser Thin Client mit sparsamem x86-Prozessor ist für viele Projekte eine gute Alternative zu Raspi & Co." https://www.heise.de/select/ct/2023/6/2301013201757655367

In den letzten beiden Wochen habe ich den WFO-Backtest weiter ausgebaut. Das Herausfischen einer "sinnvollen" Kombination der Kennzahlen ist jetzt ein bisschen "intelligenter" geworden. Dadurch ist bei meinen Tests auch das OOS-Testendergebnis ein Stück besser geworden, weil jetzt bessere Parameterkombinationen selektiert werden. DIe letzten Tage ist noch ein einfacher Robustheitstext dazugekommen. Die guten Ergebnisse werden leicht verrauscht und ebenfalls durchgerechnet. Das ursprüngliche Parameter Set sollte dabei nicht viel besser als in der Mitte der Streubreite der Variationen liegen, sonst wird es als zufälliger Glückstreffer verworfen. Ob dieser Robustheitstest die Ergebnisse ebenfalls verbessert, muss ich erst noch sehen. Da dieser Test erst heute Nacht fertig geworden, habe ich noch keine Erfahrungswerte.

Das kann man nicht vorhersagen, genauso wenig wie das Top oder den Bottom. Deswegen braucht man in allen Fällen mehrere Versuche (gestaffelte Orders für Buy und Sell) und eben soundsoviele Versuche, was Coins betrifft. Wenn man sich an den Empfehlungen von Zwarm orientiert hat, dann waren da etliche nicht so tolle dabei, aber eben auch das eine oder andere Juwel wie Kaspa. Ein-Versuch-und-der-trifft ist praktisch immer die verkehrte Herangehensweise.

Rechnen wir mal ganz grob und überschlagsmäßig: 1.000.000 BTC x 1.000.000 USD/BTC = 1000 Milliarden USD. Bei rund 10 Milliarden Menschen bekommt jeder rund 100 USD. Hm - das muss BTC schon noch sehr viel mehr wert werden ...

Das ist schon klar, und es ging mir auch nicht darum, Satoshi oder die anderen frühen Mitstreiter irgendeiner Unfairness zu bezichtigen. Auch bei den besten Absichten musste bei BTC, quasi als Nebeneffekt, eine ähnliche Verteilung wie bei einem Premine entstehen, weil die ganze Geschichte einfach zu neu und zu unbekannt war, und sich die Kenntnis davon nur langsam ausbreitete. (Unser Glück ist, dass anfangs die Leute sehr großzügig mit ihren BTC waren, sonst hätten wir noch höhere Konzentrationen.)

Naja, wenn man schaut, wie viele BTC Satoshi gehören ...? Das war damals zwar kein Premine, aber so unbekannt, wie Mining und Kryptos beim allerersten Krypto logischerweise sind, lief das quasi auf das gleiche raus. Oder?

Nachtrag: Ich muss das oben geschriebene zu den Indikator-Systemen relativieren. Unter "Indicator soup" versteht der obige Artikel nicht allgemein Indikator-Systeme, sondern irgendwelche wilden Zusammenwürfelungen, bei denen man keinen Sinn und Zweck erkennen kann. "Normale" Indikator-Systeme, d.h. solche zur Trendverfolgung oder Mean Reversion etc, werden von den Verfassern des Artikels mit unter die (erfolgreichste) Kategorie "Market models" einsortiert. Market model systems exploit a particular market inefficiency by detecting anomalies in price curves. Trend following, mean reversion, market cycles, statistical arbitrage, or HFT arbitrage are typical model based trade methods. Data mining systems predict a price trend by evaluating signals with a machine learning algorithm. Those signals are usually derived from the order book or the price curve, but sometimes also from fundamental data or exotic data sources. Indicator soups do not target a particular market inefficiency. They generate trade signals from a complex combination of traditional or newly invented and fashionable indicators, with no recognizable concept or idea behind.

So eindeutig ist es wohl nicht, wie du es hier schreibst. Die Firma hinter dem Tradingsystem "Zorro" programmiert seit Jahren Systeme nach Kundenvorgaben und haben nach über 1000 entwickelten System mal den Erfolg nach Systemtypen ausgewertet: It is also a bit surprising that the most complex systems of all, the data mining systems that usually employ deep learning algorithms, did not fare much better. They have an acceptable success rate, but are easily surpassed by a certain sort of much simpler systems. Im Berereich Krypto-Systeme waren die Erfolgschancen so: Market model 75%, Data mining 62%, Indicator soup 25% (Das gibt dir aber dahingehend recht, dass Indikator-Systeme im Normalfall nichts taugen.) https://financial-hacker.com/please-send-me-a-trading-system/

Das klingt aber eher so, als hätte jemand gehofft, dass der WFO-Backtest der Strategie einen Edge beibringt. Das kann natürlich nicht funktionieren und ist natürlich der falsche Weg. Auch Kevin Davey betont in seinem Buch "Building Winning Algorithmic Trading Systems" immer wieder, dass die jeweilige Strategie von Haus aus einen Edge haben muss. Wenn der nicht da ist, bringen alle nachfolgenden Schritte auch nichts.

Seit zwei Wochen kann mein Backtest auch WFO ("Walk Forward Optimization", siehe ein paar Posts weiter oben). Das beseitigt zwei große Probleme meines bisherigen Designs: a) Bisher lief der Backtest über verschiedene Testzeiträume und Parameterkombinationen und hat eine Ergebnistabelle ausgespuckt, von der ich mir eine Parameterkombination ausgesucht habe. Diese eine Kombination sollte - vom Grundprinzip her - dann mit allen Marktverhältnissen zurecht kommen und idealerweise noch merklich Gewinn abwerfen. Das ist ein statisches Prinzip, was in einem dynamischen Umfeld wie den Kryptomärkten eigentlich von Haus aus nicht so prickelnd funktionieren kann. b) Ich habe gleichzeitig auf den Zeiträumen getestet und optimiert. D.h. die Ergebnisse sind In-Sample-Tests, die von der Theorie her sowieso wenig taugen, und damit nur allzuleicht an Overfitting leiden. Ich habe versucht, dass über manche Maßnahmen etwas in den Griff zu bekommen, im Rückblick hat das IMHO aber wenig geholfen. Durch das Prinzip der WFO bleibt die Parameterkombination dynamisch, da sie in regelmäßigen Abständen neu ermittelt wird. Damit kann - in der Theorie - die Strategie an neue Marktbedingungen adaptieren. In der Praxis hat das natürlich nur begrenzt hin, weil sich Änderungen im Marktumfeld nicht an die regelmäßigen WFO-Teständerungen halten, sondern nach Lust und Laune "irgendwann" auftreten. Und: Bis sich nach einer Änderung wieder stabile Verhältnisse eingeschwungen haben, dauert es ja auch ein bisschen. Und noch ein letzter Punkt, der gerade beim Kryptos heikel ist: Wenn die Änderungsgeschwindigkeit der Marktverhältnisse höher ist als die "Streifengröße" bei der WFO, dann ist man mit seinen optimierten Parametersätzen meistens zu spät dran. Ein klarer Vorteil ist, dass die Testergebnisse bei WFO ausschließlich Out-of-Sample sind. Sprich, sie sind nicht mehr overfittet, sondern erschreckend ungeschönt, dementsprechend mau und damit vermutlich realistisch. Das hilft ungemein, viele Ideen schneller in die Tonne zu treten, weil die Schönung durch Overfitting wegfällt, und man gleich realistische Ergebnisse bekommt. Was ich bisher nicht eingebaut habe, ist das beim Tradingsystem "Zorro" beschriebene Aussuchen einer robusten Lösung, d.h. einer, deren Parameter aus einem Plateau stammen. So, wie ich die Beschreibung bei "Zorro" verstanden habe, braucht man dazu eine bereits prinzipiell taugliche Parameterkombination, die man dann ein bisschen besser und/oder robuster machen will. Für diese Art der Suche müsste ich meinen Backtest umfangreich umschreiben, weswegen ich derzeit einen einfacheren Weg gehe: Ich suche mir die jeweilige Parameterkombination pro Optimierungszeitraum über mehrere Kennzahlen aus, d.h Sharpe Ratio, maximaler Drawdown und Endvermögen, die in einem vernünftigen Verhältnis stehen müssen. Da Drawdown und Endvermögen normalerweise Antipoden sind, hoffe ich, dass bei einem vernünftigen Verhältnis aller Kennzahlen auch eine taugliche Kombination heraus kommt.

Wenn es gehen würde, würde es gemacht...... Sorry, das ist Unsinn. So könnte man Atommüll recyceln – Transmutation - quarks.de Wenn man den Quarks-Text zur Transmutation liest, dann gibt es derzeit noch einen Haufen Haken und Ösen, die den Einsatz bremsen bis verhindern. Insofern hat @Aktienspekulaant schon recht - eine praktikable Lösung fehlt.

Wenn ich jetzt böse sein wollte: Ist doch auch kein Wunder - wenn man alle Alten und Kranken wegsterben lässt, dann haben die verbleibenden Gesunden natürlich eine höhere Lebenserwartung. (Aus dieser Perspektive betrachtet, ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen für ein Land, wenn die Lebenserwartung nach der Pandemie deutlich steigt.)

Nachdem ich diesen alten Thread sowieso schon aufgewärmt habe, kann ich auch dazu gleich fragen: Hast du deine Simulationen irgendwann auch mal praktisch ausprobiert? Und hat es dann geklappt, oder hat sich tatsächlich ein Fehler/Problem gefunden, der das ganze - entgegen deiner Backtests - unrentabel gemacht hat?

Nope. Du hast deinen Denkfehler noch nicht gefunden. Ich zitiere dich: Eine WKA braucht also ca 9g CO2 pro kWh, ein AKW zwischen 3,7g und 110g pro kWh. D.h. die 2000 WKAs erzeugen 2000 * 5.000.000 kWh * 9g / kWh = 90.000.000 kg = 90.000 to für ihre insgesamt 10 Milliarden kWh. Das eine AKW erzeugt 1 * 10.000.000.000 kWh * (3.7 bis 110) g / kWh = 37.000.000 kg bis 1.100.00.00 kg = 37.000 to bis 1.100.000 to für seine 10 Milliarden kWh. D.h. die WKAs rangieren nahe dem unteren Bereich (etwa Faktor 3) dessen, was ein AKW unter sehr günstigen Umständen erreichen kann. Unter ungünstigen Umständen liegt das AKW aber um den Faktor 12 über den WKAs. Einigen wir uns beim AKW auf die Mitte des angegebenen Bereichs (Durchschnitt 57 g/kWh), dann liegt das AKW um den Faktor 8 schlechter als die WKAs. (Selbst beim geometrischen Durchschnitt für das AKW - das wären noch 20,2 g/kWh - liegt ein AKW üblicherweise um den Faktor 2,2 schlechter als die WKAs.) Nachtrag: Und rechnen wir mit dem Median von 12g/kWh (der überraschend niedrig liegt angesichts der angegebene Bandbreite), dann kommen wir immer noch auf einen Faktor 1,33, den die AKWs schlechter wären - sprich, beide Kraftwerkstypen spielen dann ziemlich in der gleichen Liga. Das AKW hat also keinen Vorteil beim CO2-Abdruck gegenüber WKAs. Dein Denkfehler war, dass du übersehen hattest, dass die CO2-Angabe bereits auf die gleiche Energiemenge, nämlich 1.00 kWh, normiert war. Und durch diese Normierung kann man die Werte direkt vergleichen, d.h. die 9g der WKA stehen den 3.7 bis 110g des AKW direkt gegenüber.

Nichtsdestotrotz ist das bei WKAs nicht mehr als bei den AKWs. Die erzeugen genauso viel CO2 wie Windkraftanlagen, weil der Uranabbau sehr energieintensiv ist. (Das hatten wir IIRC in diesem Thread schon mal.) CO2-neutral: siehe oben bezahlbar: nur, wenn man die sichere Entsorgung der radioaktiven Abfälle unter den Tisch fallen lässt skalierbar: anscheinend nur sehr träge regelbar, und mit irre langen Planungs- und Bauzeiten - das scheint mir nicht sehr skalierbar in den kommenden 10 Jahren: Dann hätte man aber schon vor mindestens 5 Jahren oder mehr das Ruder wieder zugunsten der AKWs herumreißen müssen. Selbst bei Regierungsantritt der Ampel wäre es vermutlich schon zu spät (Wartung, Personal, Lieferung neuer Brennstäbe, Zustand der AKWs, ...) gewesen, die AKWs weiterlaufen zu lassen und erst recht letzten Sommer.

Hab' gerade angefangen, "Building Winning Algorithmic Trading Systems:" zu lesen. Der bisherige Eindruck ist sehr gut.

Vermutungen aus einer Telegram-Gruppe: Zum einen hat Bybit angekündigt, KAS listen zu wollen. Zum anderen hat ANTPOOL angekündigt, für KAS einen Mining Pool aufzumachen.

Gleiches Prinzip. Nett, dass in deinem Artikel auch auf den oben erwähnten Laster ("Muldenkipper Lynx") verwiesen wird.

Vor einiger Zeit habe ich irgendwo über den netten Fall eines schweren E-Lasters gelesen, der Gestein ohne Nettoenergie durch die Gegend fahren kann. Der Trick in seinem Fall war, dass er die Last von oben runter transportieren musste (viel Rekuperation), aber leer wieder rauf gefahren ist. In Summe hat das gereicht, dass er nach der Anfangsladung nie mehr nachgeladen werden musste.

Grid, DCA und Martingale haben alle drei das gleiche Problem: Wenn der Kurs die geplante Range nach unten verlässt, ist "deine Kohle im Keller". Entweder ziehst du die Reißleine (Stoploss) und hast ordentliche Verluste realisiert. Oder du sitzt das aus und hoffst, dass der Kurs irgendwann wieder hoch kommt. Dann ist deine Kohle ggf. auf Jahre gebunden, und wenn du Pech hast, kommt der Kurs von manchen Coins überhaupt nicht mehr richtig hoch, sprich, deren Anteil ist auch weg. Wenn, dann wäre ein Bot sinnvoll, der unterschiedliche Philosophien in sich vereint. Eine Komponente kann Bullenmarkt, eine Seitwärtsmarkt und eine Bärenmärkte. (Und idealerweise hält jede Komponente in "falschen" Marktphasen die Füße still.)

Ehepartner und Forumsmitglieder sind aber zwei völlig unterschiedliche Hierarchiestufen. Es ist ziemlich problemlos, Forumsleute bei gewissen Themen zu ignorieren, aber sehr heikel, das gleiche bei Ehepartnern zu tun ...

"Man hat plötzlich keine Gemeinsamkeiten mehr, nur noch unterschiedliche Meinungen." Da liegt dann aber auch an einem selber, wie flexibel oder ideologisch festgefahren man jeweils ist. Mir gefällt die Einstellung "we agree to disagree [on this topic]", weil man mit dieser Einstellung bei anderen Themen immer noch vernünftig miteinander kommunizieren kann. Ich fände es unreif und überhaupt nicht erstrebenswert, wenn ich einen User grundsätzlich verdammen wollte, weil wir in etlichen Themen deutlich überkreuz liegen. Als Erwachsene sollten wir uns zu anderen Themen doch trotzdem mit gegenseitigem Gewinn austauschen können. Als Ideologe, der die jeweilige Person wegen ähnlicher Differenzen dagegen "grundsätzlich" verdammt, verbaut man sich diese Möglichkeit.

Früher im analogen Zeitalter saßen die Leute mit extremeren Meinungen verteilt über die Lande und somit "verdünnt" und etwas im Zaum gehalten durch ihre örtlichen ("normalen") Nachbarn; heute sind sie mit einem Klick mit vielen genauso extremen Menschen in Kontakt. D.h. bei hoher Konnektivität bilden sich viel leichter viel größere und viel wirkungsvollere Echokammern. https://www.telepolis.de/features/Paradoxerweise-koennen-Gesellschaften-ab-einer-gewissen-Konnektivitaet-zerfallen-4967504.html