verid

Dieser Thread erinnert mich teilweise an https://www.youtube.com/watch?v=wKRnMfnElbA

Es wundert mich, daß man kaum etwas von ZeroCash-Implementation (für Bitcoin) hört. Klang mal wie ein Killer-Feature: Protokollerweiterung für komplett anonyme Transfers (würde Dash/Anoncoin obsolet machen).

Folge 182 von "Chaos Radio Express" über eCash, Bitcoin usw., von Juni 2011. http://cre.fm/cre182-elektronisches-geld (Ab ca. 32:20 beginnt es konkreter, von Bitcoin zu handeln.)

Habe auch mal ein paar DRK (Dash, vormals Darkcoin) gekauft, da es so aussieht, als könnten die das 'Silber zum Bitcoin-Gold' werden, was früher ja immer Litecoin zugeschrieben wurde. Fand diesen Artikel dazu interessant: https://www.cryptocoinsnews.com/evan-duffield-dash-darkcoin-dash-will-position-direct-competitor-bitcoin/

Läßt sich Charttechnik auf Bitcoin anwenden? Ist das kein Hokuspokus? Vor allem wenn schon http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Analyse#Kritik bei "normalen" Assets vorliegt. Oder anders gefragt: Weiß irgendjemand hier von statistisch signifikanten Resultaten bei der Anwendung von technischer Analyse auf Bitcoin-Charts?

"Audit abgeschlossen: TrueCrypt 7.1 weitgehend sicher Das Open Crypto Audit Project (OCAP) hat in seinem TrueCrypt-Audit kleinere Schwachstellen im Verschlüsselungs-Tool entdeckt, die aber einer Verwendung nicht entgegenstehen." http://www.heise.de/newsticker/meldung/Audit-abgeschlossen-TrueCrypt-7-1-weitgehend-sicher-2595838.html

Oh gott drjazz, das ist ja korrekte Logik! Ich weiß nicht, ob die hier funktioniert.

Das sieht aber gut aus, toller service.

Ein Freund von mir fragte, wo man Darkcoin kaufen kann, aber Bitfinex wollte er nicht, "weil China". Tja. Hat jemand Erfahrung mit europäischen Darkcoin-Anbietern? Habe gerade mal geguckt bei anycoindirect.eu und litebit.eu und die Menge Darkcoins die man für EUR bekommt zeigt ungefähr einen Abschlag von 5-6%! Das ist aber happig.

Ich habe keine Ahnung. Wie fett sind sie es denn, alta Falta?

Naja, würde ich auch offiziell glauben, wenn ich soviel Kohle investiert hätte. Deren Statements scheinen den Kurs aber absolut gar nicht zu tangieren, oder?Ansonsten finde ich es witzig, daß quasi diese beiden absoluten Profi-Investoren anscheinend stinknormale Hodler (statt Trader) sind.

Die Truecrypt Binaries die aus dem Quellcode erstellt wurden waren tatsächlich identisch mit den auf der Webseite angebotenen, d.h. die Binaries hatten garantiert keinen "geheimen Code" eingeschleust bekommen. Die Entwickler selber haben von TC abgeraten _aus dem Grund_ daß sie nicht weiter daran arbeiten. Falls also in der Zukunft ein Softwarefehler gefunden würde, gäbe es eventuell niemanden, der ihn behebt. Das heißt allerdings nicht, daß Truecrypt tatsächlich eine schlechtere Alternative ist als andere angebotene Software. Ich verwende es (Version 7.1a) auch weiterhin, solange die verwendeten Algorithmen als sicher gelten und kein Fehler in der Implementation bekannt wird. Edit: Habe zuerst von einem Audit gesprochen, dies ist jedoch noch nicht durch. https://cryptoservices.github.io/fde/2015/02/18/truecrypt-phase-two.html

Oh endlich ist mal wieder was los beim Bitcoin. Weiß jemand denn, wieso die Swapzinsen plötzlich so explodieren?

Boardfreak, paß auf, daß Christoph Dich nicht gleich bannt!^^ Mathematik lügt nie, aber man muß sie richtig verstehen, daran hapert es oft. Insbesondere kommt z.B. bei BWL sowohl Mathematik wie auch Logik extrem kurz, bzw. gar nicht. Ich hatte mich mal probehalber in BWL-Vorlesungen gesetzt, um zu sehen, wie die vom anderen Ufer so ticken.. gab interessante/tolle Vorlesungen, aber es gab auch Arroganz, Halbwissen und Schulniveau 7. Klasse, mit großkotzigem Tonfall vorgetragene Statements "wie das genau funktioniert, ist zuviel für sie" wo sich einem leider sehr der Eindruck aufdrängte, daß es nicht unbedingt nur für "uns" zuviel würde. Attitüden und Grundtöne, die ich so noch nie in einer naturwissenschaftlichen Vorlesung erlebt habe. Desweiteren ist Wikipedia im Gegensatz zu anderen Nachschlagewerken an der Uni keine zugelassene wissenschaftliche Quelle, wird uns immer wieder eingetrichtert "wenn sie Wikipedia zitieren, fallen sie durch". Oder in anderen Worten: Einen Wiki-Eintrag, der einen Wirtschaftler zitiert, glaube ich nicht mehr ungeprüft. Ich habe mir daher mal den Appendix B des auf Wikipedia zitierten Buches reingezogen, der von der C/A-Methode spricht. Folgende Dinge stoßen auf: -Übersetzung aus dem Englischen: "CA-Methode ist ..generell.. unterlegen" - was heißt generell? "Im Allgemeinen" würde ich unterschreiben, wenngleich schwammig, aber "immer" wäre offensichtlich falsch, wurde ja sogar bereits mittels Gegenbeispielen hier im Forum belegt. Insbesondere wurde belegt, daß es sich nicht nur um unrealistische Spezialfälle handelt. -Im Appendix zitiert ja der Autor wiederum andere Wirtschaftler, die angeben, die C/A-Methode wäre unterlegen - allerdings vergleichen diese beiden sie nicht mit der Einmalinvestition, sondern _mit zwei alternativen Anlagestrategieen_ aus ihrer Hand! Es ist keine Frage, daß nicht-naive Strategieen besser abschneiden können, als eine ausgesprochene Minimalstrategie (mit entsprechenden Minimalinformationen). -Die im Wiki-Artikel herangezogene "logische" Begründung ("man müßte jedesmal komplett verkaufen") von Swedroe klingt schon intuitiv albern, und natürlich ist sie auch logisch falsch. Er vernachlässigt Grundannahmen, die zum Kursverlauf getroffen werden und uns im Voraus Information zu einer scheinbar klaren Ausgangssituation geben. Zum Vergleich, wie man da auf die Nase fallen kann, möchte ich das Monty-Hall-Problem (deutsch: Ziegenproblem) erwähnen, wo man im Endeffekt zwischen zwei Türen wählen kann und weiß, hinter einer steckt der große Preis, die andere ist leer, die Chance jedoch nicht bei 50-50 liegt. Dieses Problem haben damals sogar Mathematiker fälschlicherweise schriftlich kritisiert, da es der Intuition widerspricht. Swedroes Begründung ist natürlich von dem Niveau des Monty-Hall-Problems weit entfernt. Beispiel Nachkaufen: Nachkaufen bedeutet ja auch, daß man nicht komplett investiert war. Warum ist Nachkaufen dann sinnvoll? Weil der Kurs gerade so niedrig ist, man kann schonmal zusätzliche Assets dafür locker machen. Warum ist Nachkaufen bei C/A sinnvoll? Natürlich aus dem gleichen Grund - nur, daß man faul ist und nicht genau feststellen kann/will, wann der Kurs niedrig ist. Daß man sich darum nicht kümmern muß, erkauft man mit einem etwas weniger günstigen Niedrig-Kauf-Kurs, durch die Investition bei ungünstigen Kursen auf der anderen Seite. Entscheidend ist, daß der Durchschnitt (wie bereits mehrmals durch konkrete Beispiele belegt) _unter geeigneten Rahmenbedingungen_ immer noch günstiger ist, genau wie beim normalen "Nachkaufen" des Traders, nur eben nicht mehr ganz so super. Da wie gesagt "im Allgemeinen" Einmalinvestition besser ist, aber eben nicht "immer", stellt sich die Frage, "ja wann denn?". Und die Antwort war und ist - wenn die Rahmenbedingungen passen! Und das heißt: Wenn der Investitionszeitraum von im Vergleich zum erwarteten Kursanstiegs (langzeitlicher Trend) innerhalb des Investitionszeitraumes von starker Volatilität (kurzfristige, aber "faire" Schwankungen, also sowohl rauf wie auch runter, aber ohne daß wir wissen, wann genau sie stattfinden und in welcher Reihenfolge) durchsetzt ist. Und tatsächlich scheint Bitcoin hervorragend in diese Rahmenbedingungen zu passen, fjv ist also mit der Strategie nicht auf dem Holzweg. Und ja, der Wiki-Artikel über C/A IST ungenau und irreführend, wie manch andere Wiki-Artikel auch, und Wiki bleibt als wissenschaftliche Info-Quelle weiterhin verboten, und es ist zumindest unklar, ob Swedroe alles so gemeint hat, wie es wiedergegeben wird, wenn man ihm nicht gleich unterstellen will, daß er sich populistisch oder gar fehlerhaft geäußert hat. Hier nochmal ein konkretes Zahlenbeispiel zu versch. halbwegs generalisierten C/A-Fällen. Annahme jeweils: Die Kurse verschiedener Assets steigen alle über 6 weitere Handelstage von jeweils 100 auf 106, also +1 pro Tag bei jedem Asset. Dabei darf man von einem Asset einmal pro Tag kaufen. Zusätzlich finden unabhängig von dieser steigenden Grundtendenz Volatilitätsschwankungen statt. Diese sind "fair", d.h. sie gleichen sich aus - das müssen sie auch, denn sonst gäbe es die Grundtendenz nicht (z.B. grundsätzlich viel mehr Schwankungen nach unten - der Kurs hätte keine positive Tendenz mehr, sondern eine negative), die wir vorausgesetzt haben. Zugegeben, überraschenderweise mehr positive Schwankungen als negative wären uns als Investor willkommen, aber wir gehen trotzdem von sich ausgleichender Volatilität aus. Wir nehmen zur besseren Anschaulichkeit auch an, daß die Volatilität am 6. Handelstag endet, der Kurs also am 7. Tag (quasi der "Verkaufstag in ferner Zukunft" :-p) genau der erwarteten, mittleren Rendite entspricht. "Faire Schwankungen" bedeutet, daß wenn man an jedem Handelstag ein Stück des Assets kauft, man am 7. Tag genausoviel für seine bisher gekauften 6 Stück ausgegeben hat, als hätte es die Schwankungen gar nicht gegeben. (Dies ist auch notwendig, sonst würde es dem angenommenen Grundtrend von +1 pro Tag widersprechen.) Es gibt nun zwei Investoren, die beide 6000 Euro ausgeben wollen. Einer (I1) investiert einmalig zu Beginn, zur Einfachheit nehmen wir an noch VOR den Volatilitätsschwankungen, also quasi zum Basiskurs, der andere (I2) mittels C/A an sechs Handelstagen für 1000 Euro. Der Einfachheit nehmen wir an, daß man das Asset in Nachkommastellen aufteilen kann, also nicht nur ganzzahlige Stücke kaufen kann (also genau wie bei Bitcoin). Kurs A steigt von 100 auf 106 mit Schwankungen von +/- 0, also gar keine Volatilität: I1: 6000 EUR, 60 Stück. (Wert am 7. Tag = 6360 EUR.) I2: 1000/100 + 1000/101 + 1000/102 + 1000/103 + 1000/104 + 1000/105 = 58.55 Stück. (Wert am 7. Handelstag ~6206 EUR.) Investor 1 ist mit Einmalinvestition im Vorteil. Kurs B steigt von 100 auf 106 mit Schwankungen von +/- 20. Dabei nehmen wir mal an, er beginnt mit einer positiven Schwankung am 1. Handelstag: I1: 6000 EUR, 60 Stück. = 6360 EUR am 7. Tag. I2: 1000/120 + 1000/81 + 1000/122 + 1000/83 + 1000/124 + 1000/85 = 60.75 Stück. ~6439 EUR am 7. Tag. Investor 2 ist mit C/A im Vorteil. Kurs C steigt von 100 auf 106 mit Schwankungen von +/- 20. Dabei liegen nun alle hohen Schwankungen zufällig auf den ersten drei Handelstagen und in den nächsten drei Tagen kommen lauter Tiefen. I1: 6000 EUR, 60 Stück. = 6360 EUR am 7. Tag. I2: 1000/120 + 1000/121 + 1000/122 + 1000/83 + 1000/84 + 1000/85 = 60.51 Stück. ~6414 EUR am 7.Tag. Investor 2 ist mit C/A im Vorteil, aber nicht mehr so sehr wie bei den gleichmäßigeren Schwankungen im obigen Beispiel. Kurs D steigt von 100 auf 106 mit Schwankungen von +/- 15. Die Schwankungen seien wieder alternierend. I1: 6000 EUR, 60 Stück. = 6360 EUR am 7. Tag. I2: 1000/115 + 1000/86 + 1000/117 + 1000/88 + 1000/119 + 1000/90 = 59.75 Stück. ~ 6333 EUR am 7.Tag. Investor 1 ist mit Einmalinvestition im Vorteil. Die Volatilität war nicht stark genug, oder andersherum der Kurs stieg zu schnell während des Investitionszeitraumes. Das Verhältnis dieser beiden Faktoren entscheidet wie gesagt die Rahmenbedingungen. Kurs E steigt von 100 auf 106 mit Schwankungen von +/- 15. Dieses Mal kommen die Tiefen zu Beginn. I1: 6000 EUR, 60 Stück. = 6360 EUR am 7. Tag. I2: 1000/85 + 1000/86 + 1000/87 + 1000/118 + 1000/119 + 1000/120 = 60.10 Stück. ~ 6370 EUR am 7.Tag. Investor 2 hat ganz knapp nochmal Schwein gehabt. Fazit: Wenn man relativ hohe Volatilität erwartet und der Kurs im Verhältnis dazu während des Investitionszeitraumes nicht allzu stark am Steigen ist, und wenn man langfristig einen Aufwärtstrend erwartet (naja sonst würde man wohl nicht investieren), aber die Zeitpunkte kurzfristiger Schwankungen nicht voraussagen kann/will, dann kann C/A definitiv eine Option sein. (Nachtrag: Interessanterweise funktionieren auch multiplikative Volatilitätsschwankungen bzw. "nicht-faire" Schwankungen, wenngleich sie die Rahmenbedingungen entsprechend etwas höher belasten.)

Was ich komisch fand, waren die Voraussagen, daß der Euro ggü. dem Dollar innerhalb der nächsten 2-3 Jahre stark an Wert verlieren solle (bis 25% laut irgendeinem Typen von der Deutschen Bank). Das würde doch eigentlich nicht recht mit den Verhältnissen der Staatsverschuldungen zusammenpassen, oder?

Ripple ist allerdings strenggenommen kein Altcoin in Relation zum Bitcoin, da Ripple keine dezentralisierte, blockchainähnliche Technologie einsetzt, sondern zentralisiert arbeitet. Sieht man diese Eigenschaft als wesentlichen Punkt, ist Ripple also quasi näher an Paypal oder Western Union dran als an Bitcoin. Ripple wurde im Voraus von der Ripple-Firma geschürft, Transaktionen usw. laufen nur über deren eigene Server. Man könnte es, wenn man schlecht gelaunt wäre, gar als "Scam" bezeichnen. Insbesondere hat die Firma Kontrolle über jeden Aspekt der Währung und kann theoretisch schalten und walten, wie sie will, das schließt Kursmanipulation mit ein.

Wir hatten doch bereits verschiedene Beispiele, anhand derer man gesehen hat, daß C-A der Einmalinvestition überlegen sein kann. Und es wurde ebenfalls bereits festgestellt, daß dies in *jeder* Anlagesituation, in der es im Kursverlauf genügend große Schwankungen gibt, der Fall sein kann. Die genauen, idealen Kaufintervalle und der Vorsprung der C-A-Methode, das hatten wir ebenfalls bereits berechnet, hingen dabei von der Stärke der Kursschwankungen, der Länge des Investitionszeitraums und der Verhältnisse von Ein- und Verkaufspreisen ab. Sprich, es wurde bereits mathematisch, auch anhand von Rechenbeispielen, gezeigt, daß die C-A-Methode sogar *in den meisten Fällen* der Einmalinvestition überlegen sein *kann* - wenn der Käufer die _festen und im Voraus bestimmten_ (es geht ja nicht ums Trading) Kaufintervalle bzw. den gesamten Investitionszeitraum an die erwartete (langfristige) Rendite und im Verhältnis dazu den erwarteten Kursschwankungen ausreichend anpaßt. Insbesondere hatten wir bemerkt, daß die C-A-Methode besonders gut greift, wenn die Kursschwankungen im Verhältnis zum erwarteten, durchschnittlichen Kursanstieg _innerhalb des Investitionszeitraumes_ relativ hoch sind. Dies scheint bei Bitcoin gegeben (kein kurzfristiges to-da-moon in Sicht, aber weiterhin wilde Schwankungen möglich). Bezogen auf fvjbit wäre nun sein Investitionszeitraum interessant. Ich rate einfach mal und gehe davon aus, daß er seine Investition innerhalb der nächsten 6 Monate abschließen kann. Solange wir davon ausgehen, daß in der Zeit kein Moon erreicht wird, sondern es ziemlich ähnlich so weitergeht wie in den letzten 6 Monaten, stellt C-A also mit hoher Wahrscheinlichkeit die beste Anlagestrategie für ihn dar (abgesehen von Zuhilfenahme von Chartechnik u.ä. Trading-Werkzeugen und -hoffentlich zutreffenden- Tradingweisheiten, diese mögen für uns in diesem Beispiel jedoch als "Trading" statt "Investition" gelten und daher außer Acht gelassen werden). Welche Fragestellung ist denn da noch offen? Widdewiddewitt und Drei macht Neune, da hilft auch pathologische Rechthaberei nichts - konkrete Rechenbeispiele vorhergehend in diesem Thread haben ja bereits gezeigt, daß C-A u.U. vorteilhaft sein kann, und zusätzlich wurden (bislang nicht widerlegte) Begründungungen angestellt, wieso dies so sei. Zur Diskussion interessant wäre, wie schwierig es ist, eine möglichst ideale C-A-Strategie für gegebene Szenarien aufzustellen. Allerdings weisen die bisherigen Erkenntnisse daraufhin, daß es umgekehrt nicht all zu schwierig sein sollte, eine hinreichend gute C-A-Strategie für das konkrete Szenario "kurzfristige Bitcoin-Investition" aufzustellen. Dies ist zugegebenermaßen bislang nur eine Vermutung! Hier könnte man vielleicht noch mal versuchen, konkrete Zahlenbeispiele ausarbeiten (keine Spezialfälle, sondern realistische). Hat wer Lust drauf? :-p Hinweis: Mit "Volatilität" ist immer gemeint, daß der Preis (ggf. trotz generellem Aufwärtstrend) noch in der Lage ist, kurzfristig so stark zu schwanken, daß er zeitweise unter das momentane Niveau fallen kann. Dabei ist davon auszugehen, daß der Preis "fair" abwechselnd in beide Richtungen pendelt, nach unten wie nach oben, jedoch dabei zusätzlich durch einen gewissen (Aufwärts-)Trend beeinflußt wird. Hätte man eine "kaputte" Volatilität (Preis fällt nie wieder unter den Wert den er momentan hat) oder gar keine, dann wäre bei einem Aufwärtstrend natürlich C-A immer ein Fehler und man sollte stattdessen alles sofort investieren. Da wir "doofe" Anleger sind, gehen wir ebenfalls immer davon aus, daß man fairerweise zu gleichen Teilen mal das Tal, mal die Spitze der Volatilitätsschwankungen beim Nachkauf erwischt. Anmerkung: Insbesondere ist es interessant, daß auch wenn man weiß "hm, es gibt zwar wilde Schwankungen, aber generell geht's wohl erstmal langsam etwas nach unten, bis es sich irgendwann mal wieder etwas fängt", dies die Prämisse nicht berührt: Wir sind ggü. der Charttechnik "doof", wissen also nur, daß es Schwankungen gibt und irgendwann in weiter Ferne der Preis mal moonig wird, aber wir haben leider einfach keine Ahnung, wo in den Schwankungen wir uns zu irgendeinem Zeitpunkt genau befinden. Es gilt dann, daß auch der "Downtrend" nichts weiter ist, als eine Schwankung, wenngleich eine mit weit niedrigerer Frequenz, die sich quasi mit den kurzfristigen Schwankungen überlagert. Unsere Strategie bleibt also von der Kenntnis eines Downtrends _nicht berührt_, solange wir keine "Insider"- (bzw. Superdupertrader-)Informationen haben, die uns mitteilen, wann der Downtrend gestoppt wird. Wir können also weiterhin mit C-A arbeiten. Die Frage ist, müssen wir durch die zusätzliche "Downtrend-Volatilität" nun schwierigere Abschätzungen anstellen? Oder wird es sogar simpler für uns? Schließlich können wir aufgrund des Downtrends, auch wenn wir nicht wissen, wielange er anhält, davon ausgehen, daß einige folgende Käufe günstiger werden. Dies erscheint logisch: Während wir bei stetigen Uptrends nur durch die kurzfristige Volatilität eine Berechtigung zur Anwendung von CA erhalten, erhalten wir bei einem Downtrend quasi selbst ohne Volatilität eine Pflicht zur Anwendung! (Natürlich wäre der gewiefte Trader wie immer im Vorteil, der weiß, wann der Tiefpunkt genau da ist, aber das interessiert uns ja nicht).

Ähh, selbst wenn tn immer größer als t0 wäre, wäre die Behauptung doch nur korrekt, wenn der Chart monoton wachsend wäre, wenn es also keine Volatilität gäbe, oder? Denn eine Fehlannahme, wie Dr bereits bemerkte, war ja, daß die Volatilität neutral wäre. (Ist sie natürlich bzgl. c-a nicht. Denn wenn ich nach c-a (sprich: jedesmal für denselben, festen Euro-Betrag) einmal für 75% und einmal für 125% kaufe, habe ich bereits ca. 6.7% mehr Bitcoin als wenn ich zweimal zu 100% kaufe. Bin insofern verwirrt, als daß mir nicht klar ist, ob die Volatilität multiplikativ oder additiv sein darf/sollte ^^. Dr hat ja erstmal additiv vorausgesetzt. Aber wäre für's Ergebnis ohnehin nicht relevant, da auch dann das obige Bsp. immer noch 2.5% mehr Bitcoin für 80%-125% (4/5 vs 5/4) ergeben würde.) (Edit: Monoton steigend war inkorrekt - monoton wachsend muß es heißen.) Edit: Als weiterer, bisher vernachlässigter Faktor, scheint für die Berechnung genauer Werte insb. wichtig die Kursdifferenz zw. Zeitpunkt des Endes der Investition bis zum Zeitpunkt des eigentlichen Verkaufs. Je höher diese ausfällt in Relation zum Investitionszeitraum (Zeitraum t0 bis zum Zeitpunkt wo die letzte verfügbare Tranche Liquidität mittels c-a investiert wurde), desto niedriger dürfte die Volatilität vorher sogar ausfallen ohne daß die c-a-Methode ihren Vorsprung aufgeben muß, oder sehe ich das gerade falsch?

Wikipedia meint dazu übrigens auf http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Analyse#Kritik : "Quantitative Studien [...] sind selten und ergeben kein klares Bild für oder gegen die Annahme, dass technische Analysemodelle eine bessere Möglichkeit zur Antizipation von Marktentwicklungen bieten würden, als der reine Zufall erwarten ließe. Ein Argument für die Einbeziehung der Charttechnik [...] ist die weite Verbreitung und die Popularisierung über Anlegermagazine. Allein [...] aus dem Glauben [...] entsteht das aus der Psychologie bekannte Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung, welches eine aussagekräftige statistische Validitätsuntersuchung erschwert."

Man könnte vielleicht ergänzen, daß es drei besondere Aspekte jedes Bitcoin-Käufers gibt: 1) das technische und mathematische Fundament von Bitcoin selber zu verstehen. 2) ohne tiefergehendes Verständnis dennoch an Bitcoin zu glauben (auch ohne Trading-Absichten), weil man sich durch Gelesenes/Gehörtes hat überzeugen lassen. 3) die Kursbewegungen als Chance zum Day-Trading zu verstehen. Im Prinzip spricht der Typ nicht von BTC-Käufern die Aspekt (1) besitzen. Kann er auch nicht, denn seinen Ausführungen folgend gehört er gar nicht dazu. Er könnte sich also, Dunning-Kruger lebe hoch, maximal über (2) auslassen und das tut er ja auch. Insbesondere begründet er seinen, in relativ ununterhaltsamer Stammtisch-Formulierung vorgetragenen Standpunkt hauptsächlich auf Aspekt (3), welcher durch seinen hohen Anspruch an das Können des BTC-Händlers (wer Day-Trading damit machen will, kennt sich vermutlich gut aus - sollte er jedenfalls besser..) die meisten, die aufgrund von Aspekt (1) dabei sind, ausschließt. (Die lottospielenden Kids, die auf BTCe im Chat hängen, blenden wir mal aus.) Ich denke, man darf bei der Bitcoin-Lobes/-Schimpf-Diskussion salopp sagen, daß Ingenieure und VWL/BWLer wiedermal eine sehr, sehr geringe Schnittmenge haben ;-P. Oder kürzer: Was der Typ schreibt, ist uninteressant, da frei von neuen Informationen/Erkenntnissen. Außerdem finde ich ihn doof. :-) Edit: LOL! Ok, editiert. War nicht Jefferson. xD Was zitierst Du auch so unleserlich!!! :-p Ehrlich gesagt wollte ich ja schonmal in eine VWL-Vorlesung reinschauen. Aber konnte mich noch nicht überwinden.

Schon wieder jemand long? 2300 hin oder her, sieht es nicht durchaus nach kurzfristigem Aufwärtstrend aus? Die 390 ruft? :-p

Ich glaube es wird stündlich verliehen, nicht täglich. Es wird automatisch sofort mittels Auto-Renew angeboten. Müßtest es also erst ausschalten. Wenn Du stattdessen einfach Cancel drückst, hast du auch ein sehr kurzes Zeitfenster zum manuellen Reinstellen. In der Regel passen sich die Rekord-Zinsen schnell an. FRR ist eigentlich im Durchschnitt fast genauso gut und wesentlich streßfreier.

Naja, am Yukon/Klondyke sind auch die Leute reich geworden, die das Equipment verkauft haben, nicht unbedingt die, die am Fluß geschürft haben.^^

Der BTC-Kurs kann mMn nicht mehr auf absurd niedrige Werte (0, 10, 20$) fallen, da er dazu im Darknet (Silkroad-Nachfolger etc) vermutlich schon zu etabliert ist. Ist jetzt nicht gerade toll, daß man sich darüber freut, aber denke mal, das ist Fakt. Aber ich habe keine Ahnung, wo der Preisboden nun tatsächlich wäre.

3 Coins und keine Erfahrung: 2 bis 2.5 Hodlen, mit dem Rest traden. Nicht um "Gewinne" einzufahren, sondern um Erfahrung zu sammeln.