Interessensabfrage: Wer möchte selber einen Tradingbot erstellen?

[Herr Coiner]

Zitat

Nerd empfinde ich als eine Beleidigung. Ich habe einen ganz normalen Job so wie du wahrscheinlich auch und bitte um den gleichen Respekt wie ihn auch jeder andere verdient hat.

Sorry, nix für ungut, so war das nicht gemeint. Ich schrub ja auch "Nerd oder skunk", extra noch mit Zwinkersmiley. Mit "Nerd" als Extremfall wollte ich nur unterstreichen, dass man einzelnen Leuten mit wenigen Kunden besser nicht vertraut, wenn es viel zu verlieren gibt. Dann schon lieber in einer Masse untergehen, wo man selber nicht so auffällt.

[skunk]

vor 1 Minute schrieb PeWi:

Dumme Frage - damit hast du doch nur die API-Keys, aber nicht die Secrets. Die gehen ja nur in einen SHA ein, der seinerseits in den API-Request eingefügt wird. Durch das reine Mitlesen der Kommunikation mit der API dürfte der Secret nicht zu bekommen sein, oder?

Das ist keine Dumme Frage sondern eine Frage die zeigt wie gut du dich mit dem Thema auskennst. Richtig. Der Filter würde mir nur einen Teil der Daten geben. Der Witz ist nur, dass er verdammt einfach eingerichtet werden kann und innerhalb kurzer Zeit Zahlen liefert. Fragst du deinen Kontostand ab (was der Bot ja machen wird) weiß ich auch gleich ob es sich lohnt da mehr Zeit zu investieren oder nicht. An die Secrets zu kommen dauert ein paar Minuten länger. Das würde ich nicht einfach blind auf alle User machen wollen sondern nur gezielt bei denen, die auch einen API Key haben.

[skunk]

vor 8 Minuten schrieb Herr Coiner:

Dann schon lieber in einer Masse untergehen, wo man selber nicht so auffällt.

Das ist nicht möglich. Auf meiner Festplatte kann sich niemand verstecken. Wenn man Ordnung hält dann findet man alles. Genauso wird auch der oberste Administrator wissen wo die Daten aller User liegen und wenn er will dann kann er alles durchsuchen. In der Masse verstecken kann man sich in dieser Situation nicht.

Wenn du was zu verlieren hast, dann zahle den Aufpreis für eine sichere Umgebung. Meine Empfehlung wäre ein Pi3 zuhause am WLAN Router angestöpselt. Da hast dann nur du Vollzugriff. Diese Lösung ist deutlich sicherer und auf längere Zeit sogar kostengünstig.

Bearbeitet 7. Januar 2019 von skunk

[PeWi]

14 minutes ago, Herr Coiner said:

Dann schon lieber in einer Masse untergehen, wo man selber nicht so auffällt.

In der Masse verstecken ist noch ein Konzept aus der "analogen Zeit". 😉
Im digitalen Zeitalter ist das leider immer weniger möglich.

[PeWi]

10 minutes ago, skunk said:

Fragst du deinen Kontostand ab (was der Bot ja machen wird) weiß ich auch gleich ob es sich lohnt da mehr Zeit zu investieren oder nicht.

Einleuchtend. Der Kontostand ist für einen Angreifer ein sehr guter Vorfilter.

[PeWi]

On 12/31/2018 at 5:31 PM, PeWi said:

On 12/31/2018 at 5:12 PM, skunk said:

Die meiste Zeit wird mein Bot in kurzen Abständen immer wieder das Order Buch bewundern und dort nach gewissen Mustern suchen. Habe ich ein solches Muster erkannt, kann ich mir eine Strategie überlegen.

Von dieser Möglichkeit habe ich zwar schon gelesen, kann mir aber bis jetzt nichts drunter vorstellen. Kannst du kurz umreißen, wie so ein Orderbuch-Trading funktioniert?

Ich würde mich freuen, wenn du hierzu noch ein paar Worte verlieren könntest.

Ich habe dazu schon ein bisschen herumgesucht, aber nix rechtes gefunden.

[Herr Coiner]

vor 12 Minuten schrieb skunk:

Wenn du was zu verlieren hast, dann zahle den Aufpreis für eine sichere Umgebung. Meine Empfehlung wäre ein Pi3 zuhause am WLAN Router angestöpselt. Da hast dann nur du Vollzugriff. Diese Lösung ist deutlich sicherer und auf längere Zeit sogar kostengünstig.

Ehrlich gesagt, wenn ich viel zu verlieren hätte, dann würde ich es nicht mal meinem selber programmierten Bot in sicherster Umgebung anvertrauen. Die Coinerei sehe ich mehr als Zockerei, und das mache ich grundsätzlich nur mit Spielgeld, das ich von vorneherein erst mal als verloren ansehe. Im Roulette kenne ich mich viel besser aus als mit Trading... jedenfalls bis jetzt... aber dazu bin ich ja hier... zum Dazulernen .

Ach ja... was ist wohl ein Pi3? Mal SuMa fragen... vermutlich ein kleiner Rechner.

[Herr Coiner]

vor 2 Stunden schrieb PeWi:

Ich würde mich freuen, wenn du hierzu noch ein paar Worte verlieren könntest.

Ich habe dazu schon ein bisschen herumgesucht, aber nix rechtes gefunden.

Ich bin zwar nicht gefragt, dafür hab' ich was gefunden. Ob es brauchbar ist, weiß ich aber nicht...

Wenn man z.B. im Orderbuch sieht, dass kurzfristig viel mehr Kauforder knapp unterhalb vom aktuellen Kurs liegen als Verkaufsangebote darüber, dann wird der Kurs steigen (und umgekehrt).  Wie ich es verstehe bedeutet das nämlich, dass mehr Coins gekauft werden sollen als zu verkaufen sind. Also werden die vielen kaufwilligen Bullen zwangsläufig höhere Preise akzeptieren.

@Alle: Kann man das so sagen?

Sowas könnte ja dann z.B. auch ein Bot im Orderbuch erkennen und kurzfristig entsprechend handeln. Ich denke jedenfalls, dass man zuerst als Mensch so etwas erkennen sollte, und erst dann einen Bot darauf ansetzen. Umgekehrt wird es wohl nichts, außer man hat eine superschlaue, selbstlernende Maschine... aber wer hat sowas schon.

Bearbeitet 7. Januar 2019 von Herr Coiner
Geheimnis bewahrt ;)

[coinflipper]

Am ‎06‎.‎01‎.‎2019 um 18:56 schrieb Jokin:

(natürlich kann ich das Diagramm auch mit PHP und SVG-Grafiken bauen, aber der Aufwand erscheint mir derzeit etwas hoch ...)

damit habe ich mal was gemacht: https://developers.google.com/chart/

kannst direkt einbinden und per code-Schnipsel dir dann ein Diagramm aus Daten direkt im Browser ausgeben lassen.  

[Jokin]

vor 1 Stunde schrieb skunk:

Wenn du was zu verlieren hast, dann zahle den Aufpreis für eine sichere Umgebung. Meine Empfehlung wäre ein Pi3 zuhause am WLAN Router angestöpselt. Da hast dann nur du Vollzugriff. Diese Lösung ist deutlich sicherer und auf längere Zeit sogar kostengünstig.

Hihi, wie witzig - hab meinen Pi3 grad mal für ein Foto rausgekramt:

 

Das soll mal ein weiteres Projekt werden, bzw. der soll als Bitcoin-Node mit Lightning laufen.

Da wäre auch natürlich ein Bot-Server drauf möglich.

vor 44 Minuten schrieb coinflipper:

damit habe ich mal was gemacht: https://developers.google.com/chart/

kannst direkt einbinden und per code-Schnipsel dir dann ein Diagramm aus Daten direkt im Browser ausgeben lassen.  

Gute Idee - wenn ich mal Zeit hab, schau ich mir das mal näher an 🙂

[Herr Coiner]

Super! Da kann man anscheinend Linux draufspielen und richtige Programme laufen lassen.
Jetzt nur noch etwas Klebeband drum und schon hat man auch ein stylisches Gehäuse .

 

[skunk]

vor 16 Minuten schrieb Herr Coiner:

Super! Da kann man anscheinend Linux draufspielen und richtige Programme laufen lassen.
Jetzt nur noch etwas Klebeband drum und schon hat man auch ein stylisches Gehäuse .

 

Gehäuse ist ein super Stichwort. Von durchsichtig bis abgefahren ist da alles dabei. Das ist schon wie bei PC Gehäusen. Diverse Hersteller verkaufen alle möglichen Gehäuse und dank standardisierten Anschlüssel passt das Teil da super in jedes passende Gehäuse.

[skunk]

vor 3 Stunden schrieb PeWi:

Ich würde mich freuen, wenn du hierzu noch ein paar Worte verlieren könntest.

Ich habe dazu schon ein bisschen herumgesucht, aber nix rechtes gefunden.

Sorry müssen wir auf später verschieben. Es ist eine Sache parallel zur Arbeit ein paar einfachen Fragen zu beantworten aber das Thema braucht dann doch etwas mehr Aufmerksamkeit. Nächste Woche Dienstreise. Ich befürchte ich muss dich erstmal auf später vertrösten.

[PeWi]

7 hours ago, skunk said:

Sorry müssen wir auf später verschieben.

Auf interessantes Wissen warte ich gerne. 😉

[Jokin]

Hier mal eine erste Auswertung, dass der fertige Bot tut was er tun soll:

Mein zweiter Binance-Account dient nun dem Testen ob das Programm unerwartete Dinge tut ...

... auf dem Bild sehen wir die prozentuale Verteilung der Coins:
BTC+ETH+BNB = 100% .... und davon der prozentuale Anteil in USDT an der Seitenlinie.

Zu erkennen ist, dass ich am 06.01. BTC auf dem Account hatte und keine nennenswerten Mengen an BNB, ETH und USDT.

Über den weiteren Verlauf hat der Bot immer wieder BTC-Häppchen verkauft und die anderen Coins gekauft.

Am 07.01. hat's den Bot in so ein Schwingen versetzt, weil die jeweiligen Kauf- und Verkauforder der Coins auch gegenseitige Wechselwirkungen auf den Gesamtbestand hat. Aus dieser Situation hat er sich jedoch eigenständig befreien können indem er es "einfach mal laufen" ließ.

Am rechten Ende ist zu sehen, dass BNB leicht an Wert gewinnt (die Linie mit den Dreiecken steigt an)

Gleichzeitig ist der USDT-Verlauf leicht fallend, ein deutlicher Hinweis darauf, dass der USDT-Wertd im Wert fällt ... das ist prima, denn das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Wert aller Coins steigt.

Auch gut zu sehen, dass die SOLL-Werte für BTC (40%), ETH (30%) und BNB (30%) die 100% ergeben und der USDT-Sollwert liegt auch bei 40%.

Sollte BNB weiter steigen und USDT weiter fallen wird der Balancebot BNB verkaufen um wieder ins Gleichgewicht zu kommen.

 

[skunk]

vor 4 Minuten schrieb Jokin:

Mein zweiter Binance-Account dient nun dem Testen ob das Programm unerwartete Dinge tut ...

Wie sieht es aus mit Request Limits? Binance würde dich beim überschreiten eventuell gleich blocken. Wäre unschön mitten im Trade.

Edit: Gut sollte für die Lektionen unerheblich sein weil das Limit wohl hoch genug ist aber wer vor hat den Bot weiter auszubauen sollte sich das hier durchlesen: https://support.binance.com/hc/en-us/articles/360004492232-API-Frequently-Asked-Questions-FAQ-

Bearbeitet 8. Januar 2019 von skunk

[Jokin]

vor 4 Minuten schrieb skunk:

Wie sieht es aus mit Request Limits? Binance würde dich beim überschreiten eventuell gleich blocken. Wäre unschön mitten im Trade.

Gute Frage :-)

Die Limits gelten je IP-Adresse.

Solange lediglich ein einziges Skript sequentiell die API-Anfragen sendet und Antworten erhält ist es sehr schwer das Limit bei Binance zu erreichen. Da braucht man schon mehrere Bots auf derselben IP-Adresse oder eine asynchrone Abarbeitung in mehreren Threads. In einem anderen Bot von mir mache ich das, da muss man schon aufpassen, dass man das Limit nicht erreicht und sofort aufhören ansonsten wird man recht schnell gesperrt.

Bei manchen Webhostern kommt es vor, dass je IP-Adresse mehrere Kundenwebseiten laufen - dadurch können dann mehrere unterschiedliche Bots das Limit ebenso treffen. Die Gefahr sehe ich hier aber nicht so sehr.

Ebenso besteht die Gefahr, wenn man Binance manche API-Anfragen schickt ohne das Pair zu nennen, da gibt es reichlich Daten zurück aber eine solche Anfrage "kostet" dann mal eben das 40-fache. Wenn man selber mehr als 40 Pairs verwaltet, dann lohnt sich das schon wieder. Die Grundlagen für so viele Pairs sind nach 7 Lektionen definitiv vorhanden - und bei entsprechendem Interesse kann der Bot dann auch für so viele Pairs fit gemacht werden.

Bei so vielen Pairs gibt es aber auch schon wieder andere Sorgen ... da muss man für jedes der 40 Pairs immer wieder prüfen wie groß das Kursverfallrisiko ist. Das muss täglich gemacht werden.
Wenn man ein Team von 10 Leuten hat, kann man sich diese Arbeit teilen und redaktionell die Liste für alle bearbeiten und jeweils aktuell halten.

Zudem ist das auch mit solchen Anfragen kein Problem, denn der Bot soll derzeit ja nur einmal in der Stunde arbeiten - innerhalb von einer Stunde lassen sich Hunderte von Pairs durcharbeiten :-)

[PeWi]

7 hours ago, Jokin said:

denn der Bot soll derzeit ja nur einmal in der Stunde arbeiten

Hast du eigentlich vor, auch andere Intervalle als "eine Stunde" auszuprobieren?

Hintergrund ist der, dass zumindest der Shrimpy-Backtest normalerweise bei einer Stunde die schlechtesten und bei wöchentlichem Rebalancieren die besten Ergebnisse zeigt.

Kann aber auch daran liegen, dass beim Shrimpy-Backtests das Start- und Endedatum festgenagelt ist, und man immer den extremen Bullrun Ende 2017 im Testbereich hat - aufgrund des extremen Vermögenszuwachses in dieser Zeit könnte das möglicherweise auch das Endergebnis fast 10 Monate später noch entscheidend mitbestimmen.
In den veröffentlichten Papern sprechen die Shrimpy-Leute  dagegen immer von 1h als ertragsbringendstem Rebalancierungsintervall.

Insofern wäre es eben interessant, den Bot auf verschiedenen Intervallen zu beobachten.

[Jokin]

vor 16 Minuten schrieb PeWi:

Hast du eigentlich vor, auch andere Intervalle als "eine Stunde" auszuprobieren?

Die Intervalle sind beliebig einstellbar.

vor 18 Minuten schrieb PeWi:

Hintergrund ist der, dass zumindest der Shrimpy-Backtest normalerweise bei einer Stunde die schlechtesten und bei wöchentlichem Rebalancieren die besten Ergebnisse zeigt.

Ich denke, dass man mit verschiedenen Intervallen in verschiedenen Zeiträumen backtesten kann und immer ein anderes Optimum in der Vergangenheit findet. Das ist reine Glückssache.

Im mag Shrimpy nicht, weil immer vollständig rebalanced wird und das wohl auch mit Marketorder.

Ich werde Limitorder anlegen und diese bei Nichterfüllung nach 12 Stunden löschen und dann wird ermittelt was für eine neue Order sinnvoll ist. Diese Strategie ist gar nicht so einfach zum Backtesten.

Da das Ergebnis eines Backtests nicht zwangsläufig auch für die Zukunft gilt, lasse ich das Backtesten gleich ganz sein.

[PeWi]

8 minutes ago, Jokin said:

Die Intervalle sind beliebig einstellbar.

Dass das letztendlich eine Variable ist, deren Wert man selber setzen kann, war mir schon klar. 😉
Mich hat eher interessiert, ob du selber mit dem Gedanken spielst, auch andere Längen zu probieren?

Es gibt in der Theorie Gründe, die für eher kürze Intervalle sprechen, wie auch Gründe für eher längere Intervalle - aber das passt vermutlich besser in @Axiom0815s Thread "Strategie und Taktik".

Bearbeitet 8. Januar 2019 von PeWi

[Jokin]

vor 12 Minuten schrieb PeWi:

Mich hat eher interessiert, ob du selber mit dem Gedanken spielst, auch andere Längen zu probieren?

Nein, längere Intervalle machen umso weniger Sinn je mehr Kapital im Spiel ist. Da kann man eher auf 30 min runter gehen, wenn je Intervall genug zu tun ist um Order anzulegen.

Das müsste ich aber noch genauer untersuchen.

Morgen kommt dann hoffentlich Lektion 3.

[Jokin]

vor 20 Stunden schrieb Jokin:

Morgen kommt dann hoffentlich Lektion 3.

Termingerecht geliefert 🙂

Aktuell bastel ich an der Lektion 4 - die hat es leider noch etwas in sich und ist nicht so ganz einfach zu durchblicken.

Jetzt Freitag hab ich keine Zeit - mal schauen ob ich das vielleicht schon am Donnerstag online stelle. Ansonsten am Samstag.

Mit Lektion 4 habt Ihr schonmal einen Einblick welche Parameter für die Strategie ermittelt werden müssen. Derzeit schreibe ich auch die Beschreibung zur Strategie, ich denke, die werde ich auch zum Wochenende veröffentlichen.

Noch eine Anmerkung zum Programmierstil: Ja, das geht besser - weit besser ... mir war jedoch wichtiger, dass ich den Code in kleine Schnipsel zerlegen kann. 🙂

Heute fiel mir noch ein wie sich wesentliche Bestandteile der Strategie selbst parametrisieren, das eliminiert Fehlerquellen bei der Konfiguration...

Bearbeitet 9. Januar 2019 von Jokin

[Herr Coiner]

vor 45 Minuten schrieb Jokin:

Termingerecht geliefert 🙂

Aktuell bastel ich an der Lektion 4 - die hat es leider noch etwas in sich und ist nicht so ganz einfach zu durchblicken.

Jetzt Freitag hab ich keine Zeit - mal schauen ob ich das vielleicht schon am Donnerstag online stelle. Ansonsten am Samstag.

Was mich betrifft hat das keine Eile. Bin noch nicht mal mit Lektion 2 ganz durch und mache das ja nur im Nebenberuf .

[Jokin]

vor 51 Minuten schrieb Herr Coiner:

Was mich betrifft hat das keine Eile. Bin noch nicht mal mit Lektion 2 ganz durch und mache das ja nur im Nebenberuf .

Sag bescheid falls Du irgendwo festhängst weil ich etwas nicht ganz verständlich beschrieben hatte.

[Jokin]

Ich denke, den heutigen Kursrutsch hat jeder mitbekommen.

Und ich hab mich gefragt: Hey, was macht denn der Balancebot damit?

Der USDT-BNB-ETH-BNB-Bot mit ca. 200 USDT macht das hier:

Screenshot: Coin-Einzelwerte in USDT

Nix?

Ja, er macht nix.

Er sieht wie wir, dass alle drei Coins fallen.

Er sieht auch, dass der USDT-Wert am 10.01.2019 um 0:00 Uhr gestiegen sind. Der Grund ist, dass dies der Account für den Referral-Link ist, daher steigen da immer mal die Bestände ohne dass der Bot etwas tut - daher müssen wir das hier mal ignorieren, ich will jedoch auf etwas anderes hinaus:

Der Bot erkennt, dass die Kurse fallen und ich hätte nun erwartet, dass er die Gelegenheit nutzt und irgendeinen Coin nachkauft um sich neu auszubalancieren.

Warum tut er das nicht ?!?

Die Antwort :

Screenshot: prozentuale IST-Anteile der Bestände

... aha, wenn man nun weiß, dass die SOLL-Werte 40, 40, 30, 30 für die Coins waren, dann sieht man, dass der USDT-Anteil von 36% auf 40% (vom Coin-Gesamtwert) gestiegen ist.

Bei 36% irgendeinen Coin zu verkaufen würde den USDT-Wert von ca. 60 USDT schlagartig auf 70 USDT bringen und den Anteil schlagartig auf 46% hochtreiben, damit wäre der IST-Wert nach dem Trade weiter weg als vor dem Trade.
Das ist an den Zacken ganz gut erkennbar, da hatte der Bot Order erstelt aber direkt danach bemerkt "oh, blöde Idee" ... dieses Verhalten kann immer mal wieder vorkommen, das versuche ich ihm aber gerade auszutreiben, bzw. zur Seltenheit werden zu lassen.

Immerhin ist sehr schön zu sehen, dass der Balancebot weiterhin ausbalanciert bleibt wenn alle Kurse fallen oder alle Kurse steigen. ... es ist ja auch kein Tradingbot, der versucht solche Kurse vorauszuahnen und dann eher auf Chance und Risiko setzt.

 

Bearbeitet 10. Januar 2019 von Jokin