Workshop: Wir basteln uns einen Tradingbot (Lektion 1)

[Jokin]

... ich danke Dir für den Hinweis! (ich hab echt alles nochmal durchgeschaut, aber das fiel mir nicht auf)

[fjvbit]

vor 1 Minute schrieb btc-me:

Gibts schon die Lektionen 6 bis 7 irgendwo?

Guckst du die @Jokin Signatur...

Das hat er echt prima gemacht, übrigens

[sim]

Danke Finde ich super hab mich etwas mit programieren beschäftigt anfang des jahres und dabei https://www.freecodecamp.org gefunden wo man mit einfachen beispielen aufbauend programieren lernt.

Man braucht eine ruhige umgebung und zeit dann geht dass...

Ps .der link müsste eigentlich automatish eingebetet sein oder?

Ps.ps jezt gehts

Bearbeitet 11. Juli 2019 von sim
Ps.ps

[s.n.a.k.e]

Hallo, danke für das Tutorial.

Wie genau soll man Xampp auf dem Raspberry Pi installieren? Es gibt ja keine ARM Version. 

Wenn ich das Setup auf dem Pi starte kommt die Fehlermeldung:

sudo ./xampp-linux-x64-8.0.0-2-installer.run 
./xampp-linux-x64-8.0.0-2-installer.run: 1: ./xampp-linux-x64-8.0.0-2-installer.run: ELF: not found
./xampp-linux-x64-8.0.0-2-installer.run: 5: ./xampp-linux-x64-8.0.0-2-installer.run: Syntax error: "(" unexpected

 

[Anevay]

vor 10 Minuten schrieb s.n.a.k.e:

Wie genau soll man Xampp auf dem Raspberry Pi installieren? 

Gar nicht.

XAMPP ist nur eine Krücke für Windows-User.

Linux-User nehmen Apache, MySQL und PHP (LAMP)

 

[24unix]

Hallo, ich habe gestern und heute mit viel Interesse den Einstiegsthread gelesen und nun den hier.

Ein paar Anmerkungen von mir: 

Wer wie ich eine Aversion gegen MS und deshalb auch VSC hat, dem kann ich PhpStorm empfehlen. Ist zwar in Java geschrieben aber dafür erstaunlich stabil. Kostet Geld, aber wenn man das (erstmal?) nicht investieren will: Es gibt immer eine Beta-Version gratis, muss man dan halt immer rechtzeitig upgraden. Da ich beruflich damit zu tun habe ist er mir das Geld aber wert.

Auf dem Mac ist IMHO Transmit der beste (S)FTP/SCP/Cloud Client. Gratis wäre Cyberduck, leider auch Java und nicht so stabil wie PhpStorm.

@raspi-user: wenn ihr Raspian/RaspberryPi OS oder Ubuntu habt könnt ihr im Prinzip jede Anleitung für Debian nehmen, darauf basieren die nämlich alle.

 

Ich selber hoste bei hetzner, aber wer einen guten und günstigen vServer sucht kann bei NetCup für ca. 3€/Monat einen bekommen der für den Balancebot mehr als ausreichend ist. Mit KeyHelp könnt ihr euch eine schöne Oberfläche installieren und den auch gleich als Web- und Mailserver nutzen.

Ich werde jetzt mal fleissig weiter lesen …

[24unix]

Danke

Einen Raspi habe ich hier auch rumwerkeln, auch einen dickeren Server, aber die Kisten bei hetzner laufen ja eh …

[24unix]

Klar, aber wenn ich das zu Hause (HomeOffice seit 2005, dementsprechend überdimensionietes Office, weil Hobby == Beruf) machen würde käme das in eine VM auf dem Server, aber es spricht ja nichts dagegen, dass bei hetzner laufen zu lassen, die haben GBit, ich 200MBit.

 

Auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt, bin froh den Thread gefunden zu haben.

[coincierge]

Kurze Frage. Ich richte den Spaß über meine Synology mit MariaDB und phpmyadmin ein. Nun stellt sich mir die Frage, wo ich die htdocs abspeichern soll. Ich habe WinSCP Zugriff auf einen Hauptordner "phpmyadmin" samt Unterordner "htdocs" auf meiner Synology gewährt. Nach der Erstellung des Benutzers samt der dazugehörigen Datenbank, habe ich ebenda die index.php, config.php und show_messages.php abgespeichert. 

Gebe ich nun im Browser localhost/balancebot ein, tut sich gar nichts. Ich denke ich habe die "htdocs" falsch abgespeichert. Vielleicht hat jemand einen Tipp?

Bearbeitet 19. Januar 2022 von coincierge

[Jokin]

vor 25 Minuten schrieb coincierge:

Kurze Frage. Ich richte den Spaß über meine Synology mit MariaDB und phpmyadmin ein. Nun stellt sich mir die Frage, wo ich die htdocs abspeichern soll. Ich habe WinSCP Zugriff auf einen Hauptordner "phpmyadmin" samt Unterordner "htdocs" auf meiner Synology gewährt. Nach der Erstellung des Benutzers samt der dazugehörigen Datenbank, habe ich ebenda die index.php, config.php und show_messages.php abgespeichert. 

Gebe ich nun im Browser localhost/balancebot ein, tut sich gar nichts. Ich denke ich habe die "htdocs" falsch abgespeichert. Vielleicht hat jemand einen Tipp?

Siehst du denn die Apache-Standardseite?

[coincierge]

vor 35 Minuten schrieb Jokin:

Siehst du denn die Apache-Standardseite?

So peinlich es sich jetzt anhört: Nein, da ich nicht weiß wie man den aufruft. Ich lerne noch.

Klick mich

Bearbeitet 19. Januar 2022 von coincierge

[Jokin]

vor 5 Minuten schrieb coincierge:

So peinlich es sich jetzt anhört: Nein, da ich nicht weiß wie man den aufruft. Ich lerne noch.

Klick mich

Was siehst du denn bei "http://localhost"?

... ach so - ich sehe gerade ...

Schau mal unter /var/www/html/ ... oder so ähnlich. Fang mal bei /var an zu suchen, da müsstest du fündig werden.

[coincierge]

vor 3 Minuten schrieb Jokin:

Was siehst du denn bei "http://localhost"?

Nichts

vor 3 Minuten schrieb Jokin:

Schau mal unter /var/www/html/ ... oder so ähnlich. Fang mal bei /var an zu suchen, da müsstest du fündig werden.

Kannst mir ein Beispiel geben? /var/root/ Wie gesagt, ich lerne  

[Jokin]

Merkwürdig, denn dein Screenshot zeigt doch, dass Apache läuft.

Mach mal "docker container ls" ... da findest du wahrscheinlich den Apache?

 

Bearbeitet 19. Januar 2022 von Jokin

[coincierge]

vor 2 Minuten schrieb Jokin:

Merkwürdig, denn dein Screenshot zeigt doch, dass Apache läuft.

Mach mal "docker container ls" ... da findest du wahrscheinlich den Apache?

 

Genau Apache sowie MariaDB sind am laufen. Ich denke ich muss in der config.php etwas ändern und die index, config und show_messages in speziellen Ordner speichern. Als ich aus Spaß mal die einzelnen geschriebenen PHP in den phpmyadmin - Ordner gesteckt habe, stand da "Verbindung erfolgreich".... beim erneuten aktualisieren konnte ich phpmyadmin nicht mehr erreichen, da ich mir die Dateien zerschossen habe....

[PeWi]

On 1/4/2019 at 7:55 PM, Jokin said:

Ziel der Tradingstrategie "Rebalancing":

- ein Portfolio bestehend aus einer Seitenlinie (in unserem Fall USDT, kann aber auch BTC, ETH oder BNB sein) und bestehend aus 3 Coins (wird hier BTC, ETH und ADA sein, kann aber auch mehr sein) wird mit jedem Durchlauf auf seine Balance hin überprüft. Gerät das Portfolio aus der Balance, weil z.B. der ETH-Kurs fällt wird der Bot ETH nachkaufen und so das Portfolio wieder in Balance bringen.

Als Nachtrag zu deinem Rebalancing Bot - ich habe diese Tage eine interessante Seite gefunden, die sich viel mit Rebalancing und der Mathematik zu Zufallsbörsenkursen beschäftigt.
 

Aus den Returns der einzelnen Assets und der Schwankungen der Returns kann man ein theoretisch mathematisch ideales Portfolio errechnen. Je nach Return und Standardabweichung ergibt sich ein größerer oder kleinerer Anteil jedes einzelnen Assets im Portfolio.

Stichwort Kelly-Kriterium - damit kann man die Positionsgröße mit dem durchschnittlich höchsten Ergebnis bei bekannten Gewinn- und Verlustverhältnissen berechnen.

Bei z.B. Würfelspielen sind die Quoten genau bekannt, bei Börsenkursen dagegen muss man die letzten <n> Candles des Kurses nehmen und daraus den geometrischen Return und dessen Standardabweichung abschätzen (und muss entsprechende Fehlerbalken in Kauf nehmen).

Das hat aufgrund der unvermeidlichen Fehlerbalken seine Tücken, weswegen man typischerweise den Anteil der riskanteren Assets etwas absenkt ("halber Kelly"), weil ein geringer Anteil riskanterer Assets dem Ergebnis weniger schadet als ein zu hoher ("Schaukeln schadet dem Ergebnis").

 

Man kann das so entstandene Portfolio unverändert laufen lassen, man kann aber auch regelmäßig das Verhältnis der Assets neu ermitteln und auf das neue Verhältnis rebalanzieren.

Es ergibt sich letztendlich, dass Rebalancing eine gute Methode ist, dass Ergebnis des Portfolios zu verbessern. Allerdings gibt es dabei mehrere Punkte zu beachten:

1)
Das nach Kelly ideale Portfolio schneidet um so besser ab, je häufiger man das mathematisch ideale Verhältnis der einzelnen Assets durch Rebalanzieren wieder herstellt.
Interessanterweise steigt der Gewinn des Rebalanzierens mit der Häufigkeit, d.h. der Gewinn, wenn man monatlich statt jährlich rebalanziert, ist merklich geringer, als wenn man stündlich statt täglich rebalanziert. (Allerdings gewinnt man auch mit unendlich häufigem Rebalanzieren nur einen gewissen und begrenzten Faktor dazu.)

2)
Wenn die Assets im Portfolio nicht mathematisch ideal nach Return und Standardabweichung gewichtet sind - was bei Börsenassets schlicht unmöglich ist - führt zu häufiges Rebalanzieren wieder zu schlechteren Ergebnissen. Je schlechter die Gewichtung aus mathematischer Sicht ist, desto niedriger liegt die optimale Frequenz für das Rebalanzieren.
Das trifft sich ganz gut, denn je häufiger man rebalanziert, desto mehr Transaktionskosten fängt man sich im Gegenzug ein. Zusätzlich gibt es Mindest-Ordergrößen, die ebenfalls ein extrem häufiges Rebalanzieren unmöglich machen.

Klingt nach einer interessanten Verbesserung des Rebalancing Bots - allerdings mit heftig erhöhtem Aufwand.

https://breakingthemarket.com/the-shape-of-rebalancing-why-some-studies-dont-find-a-rebalancing-benefit/

Bearbeitet 10. November 2022 von PeWi
Tippfehler

[PeWi]

On 11/10/2022 at 11:01 PM, PeWi said:

Klingt nach einer interessanten Verbesserung des Rebalancing Bots - allerdings mit heftig erhöhtem Aufwand.

Ich habe mir das mal angeschaut - heftig erhöhter Aufwand ist nicht übertrieben.

Wer will, kann sich hier einen Eindruck verschaffen:
https://medium.com/raposa-technologies/how-to-use-python-and-the-kelly-criterion-to-optimize-your-stock-portfolio-bb6e43df50c2

[Jokin]

Am 10.11.2022 um 23:01 schrieb PeWi:

Klingt nach einer interessanten Verbesserung des Rebalancing Bots - allerdings mit heftig erhöhtem Aufwand.

Nein, das tut es nicht.

Am 10.11.2022 um 23:01 schrieb PeWi:

bei bekannten Gewinn- und Verlustverhältnissen berechnen.

Gewinn- und Verlustverhältnisse sind nicht bekannt.

Am 10.11.2022 um 23:01 schrieb PeWi:

Bei z.B. Würfelspielen sind die Quoten genau bekannt,

Ja, bei einem sechsseitigen Würfel besteht die Chance jeder einzelnen Zahl 1:6 im folgenden Wurf gewürfelt zu werden.

Diese Chance ist auch dann gleich wenn vorher drei mal dieselbe Zahl gewürfelt wurde.

Und so ist auch das Verhältnis von Gewinn und Verlust der nächsten Chartkerze exakt gleich verteilt.

Am 10.11.2022 um 23:01 schrieb PeWi:

bei Börsenkursen dagegen muss man die letzten <n> Candles des Kurses nehmen und daraus den geometrischen Return und dessen Standardabweichung abschätzen (und muss entsprechende Fehlerbalken in Kauf nehmen).

... nein, das funktioniert nicht. Der Kurs der nächsten Kerze ist die Historie vollkommen egal.

Mein Balancebot geht davon aus, dass Kurse mittelfristig im festen Verhältnis zueinander stehen und kurzfristige Schwankungen zu einem mittelfristigen Ausgleich führen.

Dass Kurse langfristig auseinander laufen berücksichtigt mein Bot nicht.

Es geht auch eher darum einfach einen Einstieg in Bots zu finden.

 

[PeWi]

23 minutes ago, Jokin said:

Nein, das tut es nicht.

[...]

Gewinn- und Verlustverhältnisse sind nicht bekannt.

[...]

Ja, bei einem sechsseitigen Würfel besteht die Chance jeder einzelnen Zahl 1:6 im folgenden Wurf gewürfelt zu werden.

Diese Chance ist auch dann gleich wenn vorher drei mal dieselbe Zahl gewürfelt wurde.
 

Zum einen wäre es schön, wenn du die jeweiligen Absätze komplett lesen würest, bevor du etwas schreibst.

Zum anderen bezweifle ich, dass du dich ernsthaft mit dieser Thematik beschäftigt hat, sondern stattdessen einfach nur deinen Beißreflex von der Leine gelassen hast.

Auch Rauschen und Brown'sche Bewegungen enthalten viele Gesetzmäßigkeiten unter der Oberfläche. Es gibt nicht umsonst etliches an Papern zu diesem and angrenzenden Themen.

Das Kelly-Kriterium unterfüttert das Position Sizing mit solider Mathematik. Falsches Position Sizing kann eine eigentlich profitable Strategie ruinieren.

31 minutes ago, Jokin said:

Und so ist auch das Verhältnis von Gewinn und Verlust der nächsten Chartkerze exakt gleich verteilt.

[...]

... nein, das funktioniert nicht. Der Kurs der nächsten Kerze ist die Historie vollkommen egal.

Das Kelly-Kriterium gibt sinnvolle Postionsgrößen für völlig zufällige Vorgänge aus und hat nichts mit dem Prognostizieren irgendwelcher Bewegungen und Kurse zu tun.

Wie @cryptonixneulich schon schrieb - früher hast du dich entspannter und sachlicher mit Beiträgen anderer beschäftigt. Heutzutage kommt schnell ein ideologisch anmutender Beißreflex zum Tragen.

Entspann dich doch zumindest gegenüber Leuten, die du schon länger als seriös und ensthaft kennst.

[..::. o.Z.o.n.e .::..]

vor 1 Stunde schrieb Jokin:

Es geht auch eher darum einfach einen Einstieg in Bots zu finden.

THIS! <– ;o))

[Jokin]

vor einer Stunde schrieb PeWi:

Auch Rauschen und Brown'sche Bewegungen enthalten viele Gesetzmäßigkeiten unter der Oberfläche.

Wenn zufälliges Rauschen Gesetzmäßigkeiten enthalten würde, wäre es kein Rauschen.

Die Brown'sche Bewegung kannst du als Grundlage für meinen Balance-Bot sehen. Da wird eine plötzliche Unruhe auch mit der Zeit in einer Gleichartigkeit ausgeglichen.

vor einer Stunde schrieb PeWi:

Das Kelly-Kriterium unterfüttert das Position Sizing mit solider Mathematik. Falsches Position Sizing kann eine eigentlich profitable Strategie ruinieren.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kelly-Formel

Zitat: "In der Realität werden wir eine derartige Serie von Wetten allerdings kaum finden."

... wozu dient diese Diskussion eigentlich?

vor einer Stunde schrieb PeWi:

Wie @cryptonixneulich schon schrieb - früher hast du dich entspannter und sachlicher mit Beiträgen anderer beschäftigt. Heutzutage kommt schnell ein ideologisch anmutender Beißreflex zum Tragen.

Ja, das kommt daher, dass ich theoretische Ideen sehr schnell praktisch ausprobiere.

Wenn sich dadurch zeigt, dass die Theorie nix taugt, verwerfe ich diese.

Sowohl bei dir als auch bei vielen anderen erlebe ich das krampfhafte Festhalten an theoretischen Gedanken ohne sie zu versuchen in der Praxis zu validieren.

vor einer Stunde schrieb PeWi:

Entspann dich doch zumindest gegenüber Leuten, die du schon länger als seriös und ensthaft kennst.

Deine Theorien sind seriös und ernsthaft - daran zweifle ich nicht. Du hast auch das Wissen und die Intelligenz diese Theorien immer weiter zu verfeinern.

Aber halten die auch dem Praxistest stand?

Nö.

Das ist auch meine damalige Profittrailer-Herangehensweise gewesen. In kleinen Iterationsschleifen Theorien praktisch erproben. Und wenn sich zeigt, dass es einfach nicht funktioniert, dann weg damit 🙂 

Das ist nix Ideologisches, das ist reine Trial-and-error.

[Arther]

Was oft fehlt ist eine grundlegende Messung der Performance von Ansätzen, was erst einmal ja gar nicht mal so schwierig ist: Einmal den Algorithmus gegen primitive Modelle testen und einmal den Algorithmus auf Zufallsdaten (bzw. künstlich erzeugten Daten) testen.

Das Thema "wie bewerte ich Ergebnisse" ist ja ganz zentral.

Bearbeitet 14. November 2022 von Arther

[Jokin]

vor einer Stunde schrieb Arther:

Das Thema "wie bewerte ich Ergebnisse" ist ja ganz zentral.

Ich mache es mir da ganz einfach:

Zeitpunkt 1: Wert aller Coins und deren Anzahl aufnehmen

Zeitpunkt 2: Wert aller Coins und deren Anzahl aufnehmen

Um zu schauen ob das Traden besser war als das Halten, schaue ich mir einmal die Anzahl zum Zwitpunkt zwei mit Kursen zum Zeitpunkt 2 an vs. der Anzahl des Zeitpunkt 1 mit den Kursen des Zeitpunkt 2.

 

Ich hab mich in der gesamten Zeit (seit 2016) überhaupt nicht mit Backtests befasst. Nicht einen einzigen Backtest habe ich durchgeführt sondern alles direkt hart programmiert und im realen Orderbuch eingesetzt. Natürlich hab ich durch Programmierfehler schon verdammt viel Geld gewonnen. In derselben Zeit habe ich jedoch Gewinne eingefahren, die die Verluste um ein Vielfaches übersteigen.
 

[PeWi]

Versteh mich nicht falsch, ich glaube dir gerne, dass du üblicherweise gut darin bist, dir schnell zu einem neuen Thema einen ordentlichen Überblick zu verschaffen.

Aber ich bin skeptisch, dass dir das immer gelingt, vor allem, wenn es doch ziemlich in die Tiefe geht, oder wenn es sehr auf trockene und theoretische Details ankommt, die den Unterschied machen.

Das ist ein gutes Beispiel, dass du nicht immer genau genug hinschaust:

8 hours ago, Jokin said:

Zitat: "In der Realität werden wir eine derartige Serie von Wetten allerdings kaum finden."

... wozu dient diese Diskussion eigentlich?

Der Satz von Wikipedia, der - oberflächlich - deine Abkanzelei zu stützen scheint, bezieht sich auf den Eingangssatz des betreffenden Absatzes:

"Nehmen wir an, wir spielen 1000 gleichartige Wetten mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 40 %, also W=0,4{\displaystyle W=0{,}4}https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d2fc34af29c9d059ed53f044c9e46564d64b9736 und einer Quote von Q=3{\displaystyle Q=3}https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/384c7f54101e3e691bbfff0162079f07fceb4f6f, d. h. der Einsatz wird im Gewinnfall verdreifacht (der Reingewinn ist das Zweifache des Einsatzes)."

Wetten mit einem derartig großen Übergewicht in Richtung Gewinn wird man natürlich nicht in the wild finden. Der Wikipedia-Artikel kritisiert aber in keinster Weise das Kelly-Kriterium. Es gibt übrigens zwei Formulierungen für das Kelly-Kriterium, die eine für diskrete Ereignisse (wie Münzwürfe, Würfel etc) und eine für Ereignisse mit kontinuierlichen Werten (wie Trades). Aus zweiterem hat Ralph Vince die Optimal-f-Methode abgeleitet.

8 hours ago, Jokin said:

Ja, das kommt daher, dass ich theoretische Ideen sehr schnell praktisch ausprobiere.

Wenn sich dadurch zeigt, dass die Theorie nix taugt, verwerfe ich diese.

Sei mir nicht böse, aber ich glaube nicht, dass du diese Theorie tatsächlich "praktisch ausprobiert" hast. Das sind keine Low Hanging Fruits, sondern echte Arbeit - sicherlich mehr Aufwand, als du bereit warst hineinzustecken.

15 hours ago, Jokin said:

Wenn zufälliges Rauschen Gesetzmäßigkeiten enthalten würde, wäre es kein Rauschen.

Natürlich hat auch zufälliges Rauschen statistische Eigenschaften - simpelstes Beispiel ist rosa Rauschen und weißes Rauschen.

16 hours ago, Jokin said:

Sowohl bei dir als auch bei vielen anderen erlebe ich das krampfhafte Festhalten an theoretischen Gedanken ohne sie zu versuchen in der Praxis zu validieren.

Ich gebe das Kompliment gerne zurück - du hudelst über manches oberflächlich hinweg und merkst erst gar nicht, wo die Chancen/Möglichkeiten/Schwierigkeiten/Benefits/Stolperfallen/... sind.

16 hours ago, Jokin said:

[Theorien]

Aber halten die auch dem Praxistest stand?

Nö.

Hm, das Kelly Ratio ist ebenso wie die Markovitz-Geschichten ein alterwürdiger und gut untersuchter Forschungsgegenstand, der schon längst belegt und erwiesen ist. (Ebenso wie der Momentum-Faktor, der schon in den Börsenkursen über viele Jahrzehnte beobachtet und belegt wurde.)

Darauf hatte ich bereits hingewiesen, dass es viele wissenschaftliche Papers zum Kelly-Kriterium, zum davon abgeleiteten Optima-f, zu Markovitz, zum Momentum-Faktor, ... gibt - mit entsprechenden Ergebnissen, die die Nützlichkeit dieser Methodiken belegen.

Insofern ist es mutig, dass alles mit "funktioniert nicht" abzutun.

Aber lassen wir das Streiten sein - du beschäftigst dich aus Effiziengründen mit den Low Hanging Fruits und ignorierst die höher hängenden, und ich beschäftige mich zum Ausleben meiner Nerd-Anteile gerne mit den  komplizierteren Geschichten.

 

[PeWi]

2 hours ago, Jokin said:

Natürlich hab ich durch Programmierfehler schon verdammt viel Geld gewonnen.

Dann würde ich die Fehler drinlassen.

SCNR