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Workshop: Wir basteln uns einen Tradingbot (Lektion 1)


Empfohlene Beiträge

  • 2 Monate später...
  • 1 Monat später...

Danke Finde ich super hab mich etwas mit programieren beschäftigt anfang des jahres und dabei https://www.freecodecamp.org gefunden wo man mit einfachen beispielen aufbauend programieren lernt.

Man braucht eine ruhige umgebung und zeit dann geht dass...

Ps .der link müsste eigentlich automatish eingebetet sein oder?

Ps.ps jezt gehts

Bearbeitet von sim
Ps.ps
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  • 1 Jahr später...

Hallo, danke für das Tutorial.

Wie genau soll man Xampp auf dem Raspberry Pi installieren? Es gibt ja keine ARM Version. 

Wenn ich das Setup auf dem Pi starte kommt die Fehlermeldung:

sudo ./xampp-linux-x64-8.0.0-2-installer.run 
./xampp-linux-x64-8.0.0-2-installer.run: 1: ./xampp-linux-x64-8.0.0-2-installer.run: ELF: not found
./xampp-linux-x64-8.0.0-2-installer.run: 5: ./xampp-linux-x64-8.0.0-2-installer.run: Syntax error: "(" unexpected

 

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  • 1 Monat später...

Hallo, ich habe gestern und heute mit viel Interesse den Einstiegsthread gelesen und nun den hier.

Ein paar Anmerkungen von mir: 

Wer wie ich eine Aversion gegen MS und deshalb auch VSC hat, dem kann ich PhpStorm empfehlen. Ist zwar in Java geschrieben aber dafür erstaunlich stabil. Kostet Geld, aber wenn man das (erstmal?) nicht investieren will: Es gibt immer eine Beta-Version gratis, muss man dan halt immer rechtzeitig upgraden. Da ich beruflich damit zu tun habe ist er mir das Geld aber wert.

Auf dem Mac ist IMHO Transmit der beste (S)FTP/SCP/Cloud Client. Gratis wäre Cyberduck, leider auch Java und nicht so stabil wie PhpStorm.

@raspi-user: wenn ihr Raspian/RaspberryPi OS oder Ubuntu habt könnt ihr im Prinzip jede Anleitung für Debian nehmen, darauf basieren die nämlich alle.

 

Ich selber hoste bei hetzner, aber wer einen guten und günstigen vServer sucht kann bei NetCup für ca. 3€/Monat einen bekommen der für den Balancebot mehr als ausreichend ist. Mit KeyHelp könnt ihr euch eine schöne Oberfläche installieren und den auch gleich als Web- und Mailserver nutzen.

Ich werde jetzt mal fleissig weiter lesen …

  • Thanks 1
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Klar, aber wenn ich das zu Hause (HomeOffice seit 2005, dementsprechend überdimensionietes Office, weil Hobby == Beruf) machen würde käme das in eine VM auf dem Server, aber es spricht ja nichts dagegen, dass bei hetzner laufen zu lassen, die haben GBit, ich 200MBit.

 

Auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt, bin froh den Thread gefunden zu haben.

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  • 10 Monate später...

Kurze Frage. Ich richte den Spaß über meine Synology mit MariaDB und phpmyadmin ein. Nun stellt sich mir die Frage, wo ich die htdocs abspeichern soll. Ich habe WinSCP Zugriff auf einen Hauptordner "phpmyadmin" samt Unterordner "htdocs" auf meiner Synology gewährt. Nach der Erstellung des Benutzers samt der dazugehörigen Datenbank, habe ich ebenda die index.php, config.php und show_messages.php abgespeichert. 

Gebe ich nun im Browser localhost/balancebot ein, tut sich gar nichts. Ich denke ich habe die "htdocs" falsch abgespeichert. Vielleicht hat jemand einen Tipp?

Bearbeitet von coincierge
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vor 25 Minuten schrieb coincierge:

Kurze Frage. Ich richte den Spaß über meine Synology mit MariaDB und phpmyadmin ein. Nun stellt sich mir die Frage, wo ich die htdocs abspeichern soll. Ich habe WinSCP Zugriff auf einen Hauptordner "phpmyadmin" samt Unterordner "htdocs" auf meiner Synology gewährt. Nach der Erstellung des Benutzers samt der dazugehörigen Datenbank, habe ich ebenda die index.php, config.php und show_messages.php abgespeichert. 

Gebe ich nun im Browser localhost/balancebot ein, tut sich gar nichts. Ich denke ich habe die "htdocs" falsch abgespeichert. Vielleicht hat jemand einen Tipp?

Siehst du denn die Apache-Standardseite?

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vor 5 Minuten schrieb coincierge:

So peinlich es sich jetzt anhört: Nein, da ich nicht weiß wie man den aufruft. Ich lerne noch.

Klick mich

Was siehst du denn bei "http://localhost"?

... ach so - ich sehe gerade ...

Schau mal unter /var/www/html/ ... oder so ähnlich. Fang mal bei /var an zu suchen, da müsstest du fündig werden.

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vor 3 Minuten schrieb Jokin:

Was siehst du denn bei "http://localhost"?

Nichts

vor 3 Minuten schrieb Jokin:

Schau mal unter /var/www/html/ ... oder so ähnlich. Fang mal bei /var an zu suchen, da müsstest du fündig werden.

Kannst mir ein Beispiel geben? /var/root/ Wie gesagt, ich lerne :D 

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vor 2 Minuten schrieb Jokin:

Merkwürdig, denn dein Screenshot zeigt doch, dass Apache läuft.

Mach mal "docker container ls" ... da findest du wahrscheinlich den Apache?

 

Genau Apache sowie MariaDB sind am laufen. Ich denke ich muss in der config.php etwas ändern und die index, config und show_messages in speziellen Ordner speichern. Als ich aus Spaß mal die einzelnen geschriebenen PHP in den phpmyadmin - Ordner gesteckt habe, stand da "Verbindung erfolgreich".... beim erneuten aktualisieren konnte ich phpmyadmin nicht mehr erreichen, da ich mir die Dateien zerschossen habe....

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  • 9 Monate später...
On 1/4/2019 at 7:55 PM, Jokin said:

Ziel der Tradingstrategie "Rebalancing":

- ein Portfolio bestehend aus einer Seitenlinie (in unserem Fall USDT, kann aber auch BTC, ETH oder BNB sein) und bestehend aus 3 Coins (wird hier BTC, ETH und ADA sein, kann aber auch mehr sein) wird mit jedem Durchlauf auf seine Balance hin überprüft. Gerät das Portfolio aus der Balance, weil z.B. der ETH-Kurs fällt wird der Bot ETH nachkaufen und so das Portfolio wieder in Balance bringen.

Als Nachtrag zu deinem Rebalancing Bot - ich habe diese Tage eine interessante Seite gefunden, die sich viel mit Rebalancing und der Mathematik zu Zufallsbörsenkursen beschäftigt.
 

Aus den Returns der einzelnen Assets und der Schwankungen der Returns kann man ein theoretisch mathematisch ideales Portfolio errechnen. Je nach Return und Standardabweichung ergibt sich ein größerer oder kleinerer Anteil jedes einzelnen Assets im Portfolio.

Stichwort Kelly-Kriterium - damit kann man die Positionsgröße mit dem durchschnittlich höchsten Ergebnis bei bekannten Gewinn- und Verlustverhältnissen berechnen.

Bei z.B. Würfelspielen sind die Quoten genau bekannt, bei Börsenkursen dagegen muss man die letzten <n> Candles des Kurses nehmen und daraus den geometrischen Return und dessen Standardabweichung abschätzen (und muss entsprechende Fehlerbalken in Kauf nehmen).

Das hat aufgrund der unvermeidlichen Fehlerbalken seine Tücken, weswegen man typischerweise den Anteil der riskanteren Assets etwas absenkt ("halber Kelly"), weil ein geringer Anteil riskanterer Assets dem Ergebnis weniger schadet als ein zu hoher ("Schaukeln schadet dem Ergebnis").

 

Man kann das so entstandene Portfolio unverändert laufen lassen, man kann aber auch regelmäßig das Verhältnis der Assets neu ermitteln und auf das neue Verhältnis rebalanzieren.

Es ergibt sich letztendlich, dass Rebalancing eine gute Methode ist, dass Ergebnis des Portfolios zu verbessern. Allerdings gibt es dabei mehrere Punkte zu beachten:


1)
Das nach Kelly ideale Portfolio schneidet um so besser ab, je häufiger man das mathematisch ideale Verhältnis der einzelnen Assets durch Rebalanzieren wieder herstellt.
Interessanterweise steigt der Gewinn des Rebalanzierens mit der Häufigkeit, d.h. der Gewinn, wenn man monatlich statt jährlich rebalanziert, ist merklich geringer, als wenn man stündlich statt täglich rebalanziert. (Allerdings gewinnt man auch mit unendlich häufigem Rebalanzieren nur einen gewissen und begrenzten Faktor dazu.)


2)
Wenn die Assets im Portfolio nicht mathematisch ideal nach Return und Standardabweichung gewichtet sind - was bei Börsenassets schlicht unmöglich ist - führt zu häufiges Rebalanzieren wieder zu schlechteren Ergebnissen. Je schlechter die Gewichtung aus mathematischer Sicht ist, desto niedriger liegt die optimale Frequenz für das Rebalanzieren.
Das trifft sich ganz gut, denn je häufiger man rebalanziert, desto mehr Transaktionskosten fängt man sich im Gegenzug ein. Zusätzlich gibt es Mindest-Ordergrößen, die ebenfalls ein extrem häufiges Rebalanzieren unmöglich machen.


Klingt nach einer interessanten Verbesserung des Rebalancing Bots - allerdings mit heftig erhöhtem Aufwand.


https://breakingthemarket.com/the-shape-of-rebalancing-why-some-studies-dont-find-a-rebalancing-benefit/

Bearbeitet von PeWi
Tippfehler
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On 11/10/2022 at 11:01 PM, PeWi said:

Klingt nach einer interessanten Verbesserung des Rebalancing Bots - allerdings mit heftig erhöhtem Aufwand.

Ich habe mir das mal angeschaut - heftig erhöhter Aufwand ist nicht übertrieben.

Wer will, kann sich hier einen Eindruck verschaffen:
https://medium.com/raposa-technologies/how-to-use-python-and-the-kelly-criterion-to-optimize-your-stock-portfolio-bb6e43df50c2

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Am 10.11.2022 um 23:01 schrieb PeWi:

Klingt nach einer interessanten Verbesserung des Rebalancing Bots - allerdings mit heftig erhöhtem Aufwand.

Nein, das tut es nicht.

Am 10.11.2022 um 23:01 schrieb PeWi:

bei bekannten Gewinn- und Verlustverhältnissen berechnen.

Gewinn- und Verlustverhältnisse sind nicht bekannt.

Am 10.11.2022 um 23:01 schrieb PeWi:

Bei z.B. Würfelspielen sind die Quoten genau bekannt,

Ja, bei einem sechsseitigen Würfel besteht die Chance jeder einzelnen Zahl 1:6 im folgenden Wurf gewürfelt zu werden.

Diese Chance ist auch dann gleich wenn vorher drei mal dieselbe Zahl gewürfelt wurde.

Und so ist auch das Verhältnis von Gewinn und Verlust der nächsten Chartkerze exakt gleich verteilt.

Am 10.11.2022 um 23:01 schrieb PeWi:

bei Börsenkursen dagegen muss man die letzten <n> Candles des Kurses nehmen und daraus den geometrischen Return und dessen Standardabweichung abschätzen (und muss entsprechende Fehlerbalken in Kauf nehmen).

... nein, das funktioniert nicht. Der Kurs der nächsten Kerze ist die Historie vollkommen egal.

Mein Balancebot geht davon aus, dass Kurse mittelfristig im festen Verhältnis zueinander stehen und kurzfristige Schwankungen zu einem mittelfristigen Ausgleich führen.

Dass Kurse langfristig auseinander laufen berücksichtigt mein Bot nicht.

Es geht auch eher darum einfach einen Einstieg in Bots zu finden.

 

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1 hour ago, PeWi said:

Ich habe mir das mal angeschaut - heftig erhöhter Aufwand ist nicht übertrieben.

Wer will, kann sich hier einen Eindruck verschaffen:
https://medium.com/raposa-technologies/how-to-use-python-and-the-kelly-criterion-to-optimize-your-stock-portfolio-bb6e43df50c2

Nein, Du kannst eine Ai trainieren. Das habe ich sogar irgendwo gesehen, muss mal nachdenken ...

Ich würde da eher in die Optimal Portfolio Theorien einsteigen. Für mich ist das nix, ich bin zu lange im Trade. In der heutigen Zeit ein zu hohes Risiko.

Bearbeitet von Chantal Krüger II
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23 minutes ago, Jokin said:

Nein, das tut es nicht.

[...]

Gewinn- und Verlustverhältnisse sind nicht bekannt.

[...]

Ja, bei einem sechsseitigen Würfel besteht die Chance jeder einzelnen Zahl 1:6 im folgenden Wurf gewürfelt zu werden.

Diese Chance ist auch dann gleich wenn vorher drei mal dieselbe Zahl gewürfelt wurde.
 

Zum einen wäre es schön, wenn du die jeweiligen Absätze komplett lesen würest, bevor du etwas schreibst.

Zum anderen bezweifle ich, dass du dich ernsthaft mit dieser Thematik beschäftigt hat, sondern stattdessen einfach nur deinen Beißreflex von der Leine gelassen hast.


Auch Rauschen und Brown'sche Bewegungen enthalten viele Gesetzmäßigkeiten unter der Oberfläche. Es gibt nicht umsonst etliches an Papern zu diesem and angrenzenden Themen.

Das Kelly-Kriterium unterfüttert das Position Sizing mit solider Mathematik. Falsches Position Sizing kann eine eigentlich profitable Strategie ruinieren.

31 minutes ago, Jokin said:

Und so ist auch das Verhältnis von Gewinn und Verlust der nächsten Chartkerze exakt gleich verteilt.

[...]

... nein, das funktioniert nicht. Der Kurs der nächsten Kerze ist die Historie vollkommen egal.

Das Kelly-Kriterium gibt sinnvolle Postionsgrößen für völlig zufällige Vorgänge aus und hat nichts mit dem Prognostizieren irgendwelcher Bewegungen und Kurse zu tun.


Wie @cryptonixneulich schon schrieb - früher hast du dich entspannter und sachlicher mit Beiträgen anderer beschäftigt. Heutzutage kommt schnell ein ideologisch anmutender Beißreflex zum Tragen.

Entspann dich doch zumindest gegenüber Leuten, die du schon länger als seriös und ensthaft kennst. :ph34r:

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vor einer Stunde schrieb PeWi:

Auch Rauschen und Brown'sche Bewegungen enthalten viele Gesetzmäßigkeiten unter der Oberfläche.

Wenn zufälliges Rauschen Gesetzmäßigkeiten enthalten würde, wäre es kein Rauschen.

Die Brown'sche Bewegung kannst du als Grundlage für meinen Balance-Bot sehen. Da wird eine plötzliche Unruhe auch mit der Zeit in einer Gleichartigkeit ausgeglichen.

vor einer Stunde schrieb PeWi:

Das Kelly-Kriterium unterfüttert das Position Sizing mit solider Mathematik. Falsches Position Sizing kann eine eigentlich profitable Strategie ruinieren.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kelly-Formel

Zitat: "In der Realität werden wir eine derartige Serie von Wetten allerdings kaum finden."

... wozu dient diese Diskussion eigentlich?

vor einer Stunde schrieb PeWi:

Wie @cryptonixneulich schon schrieb - früher hast du dich entspannter und sachlicher mit Beiträgen anderer beschäftigt. Heutzutage kommt schnell ein ideologisch anmutender Beißreflex zum Tragen.

Ja, das kommt daher, dass ich theoretische Ideen sehr schnell praktisch ausprobiere.

Wenn sich dadurch zeigt, dass die Theorie nix taugt, verwerfe ich diese.

Sowohl bei dir als auch bei vielen anderen erlebe ich das krampfhafte Festhalten an theoretischen Gedanken ohne sie zu versuchen in der Praxis zu validieren.

vor einer Stunde schrieb PeWi:

Entspann dich doch zumindest gegenüber Leuten, die du schon länger als seriös und ensthaft kennst. :ph34r:

Deine Theorien sind seriös und ernsthaft - daran zweifle ich nicht. Du hast auch das Wissen und die Intelligenz diese Theorien immer weiter zu verfeinern.

Aber halten die auch dem Praxistest stand?

Nö.

Das ist auch meine damalige Profittrailer-Herangehensweise gewesen. In kleinen Iterationsschleifen Theorien praktisch erproben. Und wenn sich zeigt, dass es einfach nicht funktioniert, dann weg damit 🙂 

Das ist nix Ideologisches, das ist reine Trial-and-error.

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13 hours ago, Jokin said:

Wenn zufälliges Rauschen Gesetzmäßigkeiten enthalten würde, wäre es kein Rauschen.

Die Brown'sche Bewegung kannst du als Grundlage für meinen Balance-Bot sehen. Da wird eine plötzliche Unruhe auch mit der Zeit in einer Gleichartigkeit ausgeglichen.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kelly-Formel

Zitat: "In der Realität werden wir eine derartige Serie von Wetten allerdings kaum finden."

... wozu dient diese Diskussion eigentlich?

Ja, das kommt daher, dass ich theoretische Ideen sehr schnell praktisch ausprobiere.

Wenn sich dadurch zeigt, dass die Theorie nix taugt, verwerfe ich diese.

Sowohl bei dir als auch bei vielen anderen erlebe ich das krampfhafte Festhalten an theoretischen Gedanken ohne sie zu versuchen in der Praxis zu validieren.

Deine Theorien sind seriös und ernsthaft - daran zweifle ich nicht. Du hast auch das Wissen und die Intelligenz diese Theorien immer weiter zu verfeinern.

Aber halten die auch dem Praxistest stand?

Nö.

Das ist auch meine damalige Profittrailer-Herangehensweise gewesen. In kleinen Iterationsschleifen Theorien praktisch erproben. Und wenn sich zeigt, dass es einfach nicht funktioniert, dann weg damit 🙂 

Das ist nix Ideologisches, das ist reine Trial-and-error.

Interessante Punkte.

- Ich denke auch, dass Du etwas zuviel im Forum an unterschiedlichen Themen unterwegs bist und deswegen etwas zu uncool geworden bist. Weil irgendwann wird einem das als Arroganz ausgelegt. Forumferien ?

- Du musst einfach akzeptieren, dass manche Spass an solchen Theorien haben, die wie alles im Trading, mal funktionieren und mal versagen. Aber wenn @PeWi da Spass dran hat, sehe ich kein Problem damit. Ich persöhnlich schätze mit was er da immer rauskommt/ausgräbt und versuch das zu verstehen.

- Was die Praxis angeht, wie von der Key Person Tharp im Pos Sizing vorgeschlagen, eine Monte Carlo Simulation tut es auch, um die Performance ansehen zu können. Das ist der Praxistest, wenn es Mathematik gibt, die das bestätigt, fein, aber ich drück einfach den Knopf für die Monte Carlo Simulation.

 

Fakt ist einfach, jedes System, egal in welchem Instrument, hat Perioden wo es ausserordentlich funktioniert und dann welche, wo es komplett versagt. Der Trick ist einfach, diese Perioden zu identifizieren und mit Pos Sizing zu überleben. Dann klappt es auch mit dem profitablen Trading, auch bei Crypto.

Aber ich möchte nochmals betonen, dieser Workshop dient dem lernen und ausprobieren, nicht reich werden. Oder habe ich das falsch verstanden ?

 

 

Bearbeitet von Chantal Krüger II
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Was oft fehlt ist eine grundlegende Messung der Performance von Ansätzen, was erst einmal ja gar nicht mal so schwierig ist: Einmal den Algorithmus gegen primitive Modelle testen und einmal den Algorithmus auf Zufallsdaten (bzw. künstlich erzeugten Daten) testen.

Das Thema "wie bewerte ich Ergebnisse" ist ja ganz zentral.

Bearbeitet von Arther
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33 minutes ago, Arther said:

Was oft fehlt ist eine grundlegende Messung der Performance von Ansätzen, was erst einmal ja gar nicht mal so schwierig ist: Einmal den Algorithmus gegen primitive Modelle testen und einmal den Algorithmus auf Zufallsdaten (bzw. künstlich erzeugten Daten) testen.

Das Thema "wie bewerte ich Ergebnisse" ist ja ganz zentral.

Das ist so theoretisch nur sehr schwer möglich, weil du oft die Auflösung an Preisdaten nicht bekommst. Und wenn Du die bekommst, hast Du Terrabytes an Daten.

Was ich mache ist einfach erstmal zu sehen, wo die Trades liegen, dann Monto Carlo und dann auf Demo Account. Da wo ich keinen habe, mache ich das selber, um den Algo abzuschäzten. Dann mit kleinem Geld auf richtigen Trades und vergleiche. Dann erhöhe ich den Einsatz dementsprechen. Alles andere führt zum MaginCAll.

Ergebnisse kann Du sehr einfach bewerten, in dem Du die Equitykurve im Auge behälst, das Risiko monitorst und Dich nicht übertradest. Hodeln ist eine ander Sache.

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