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Workshop: Wir basteln uns einen Tradingbot (Lektion 1)


Empfohlene Beiträge

vor einer Stunde schrieb Arther:

Das Thema "wie bewerte ich Ergebnisse" ist ja ganz zentral.

Ich mache es mir da ganz einfach:

Zeitpunkt 1: Wert aller Coins und deren Anzahl aufnehmen

Zeitpunkt 2: Wert aller Coins und deren Anzahl aufnehmen

Um zu schauen ob das Traden besser war als das Halten, schaue ich mir einmal die Anzahl zum Zwitpunkt zwei mit Kursen zum Zeitpunkt 2 an vs. der Anzahl des Zeitpunkt 1 mit den Kursen des Zeitpunkt 2.

 

Ich hab mich in der gesamten Zeit (seit 2016) überhaupt nicht mit Backtests befasst. Nicht einen einzigen Backtest habe ich durchgeführt sondern alles direkt hart programmiert und im realen Orderbuch eingesetzt. Natürlich hab ich durch Programmierfehler schon verdammt viel Geld gewonnen. In derselben Zeit habe ich jedoch Gewinne eingefahren, die die Verluste um ein Vielfaches übersteigen.
 

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Versteh mich nicht falsch, ich glaube dir gerne, dass du üblicherweise gut darin bist, dir schnell zu einem neuen Thema einen ordentlichen Überblick zu verschaffen.

Aber ich bin skeptisch, dass dir das immer gelingt, vor allem, wenn es doch ziemlich in die Tiefe geht, oder wenn es sehr auf trockene und theoretische Details ankommt, die den Unterschied machen.


Das ist ein gutes Beispiel, dass du nicht immer genau genug hinschaust:

8 hours ago, Jokin said:

Zitat: "In der Realität werden wir eine derartige Serie von Wetten allerdings kaum finden."

... wozu dient diese Diskussion eigentlich?

Der Satz von Wikipedia, der - oberflächlich - deine Abkanzelei zu stützen scheint, bezieht sich auf den Eingangssatz des betreffenden Absatzes:

"Nehmen wir an, wir spielen 1000 gleichartige Wetten mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 40 %, also W=0,4{\displaystyle W=0{,}4}https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d2fc34af29c9d059ed53f044c9e46564d64b9736 und einer Quote von Q=3{\displaystyle Q=3}https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/384c7f54101e3e691bbfff0162079f07fceb4f6f, d. h. der Einsatz wird im Gewinnfall verdreifacht (der Reingewinn ist das Zweifache des Einsatzes)."


Wetten mit einem derartig großen Übergewicht in Richtung Gewinn wird man natürlich nicht in the wild finden. Der Wikipedia-Artikel kritisiert aber in keinster Weise das Kelly-Kriterium. Es gibt übrigens zwei Formulierungen für das Kelly-Kriterium, die eine für diskrete Ereignisse (wie Münzwürfe, Würfel etc) und eine für Ereignisse mit kontinuierlichen Werten (wie Trades). Aus zweiterem hat Ralph Vince die Optimal-f-Methode abgeleitet.

8 hours ago, Jokin said:

Ja, das kommt daher, dass ich theoretische Ideen sehr schnell praktisch ausprobiere.

Wenn sich dadurch zeigt, dass die Theorie nix taugt, verwerfe ich diese.

Sei mir nicht böse, aber ich glaube nicht, dass du diese Theorie tatsächlich "praktisch ausprobiert" hast. Das sind keine Low Hanging Fruits, sondern echte Arbeit - sicherlich mehr Aufwand, als du bereit warst hineinzustecken.

15 hours ago, Jokin said:

Wenn zufälliges Rauschen Gesetzmäßigkeiten enthalten würde, wäre es kein Rauschen.

Natürlich hat auch zufälliges Rauschen statistische Eigenschaften - simpelstes Beispiel ist rosa Rauschen und weißes Rauschen.

16 hours ago, Jokin said:

Sowohl bei dir als auch bei vielen anderen erlebe ich das krampfhafte Festhalten an theoretischen Gedanken ohne sie zu versuchen in der Praxis zu validieren.

Ich gebe das Kompliment gerne zurück - du hudelst über manches oberflächlich hinweg und merkst erst gar nicht, wo die Chancen/Möglichkeiten/Schwierigkeiten/Benefits/Stolperfallen/... sind.

16 hours ago, Jokin said:

[Theorien]

Aber halten die auch dem Praxistest stand?

Nö.

Hm, das Kelly Ratio ist ebenso wie die Markovitz-Geschichten ein alterwürdiger und gut untersuchter Forschungsgegenstand, der schon längst belegt und erwiesen ist. (Ebenso wie der Momentum-Faktor, der schon in den Börsenkursen über viele Jahrzehnte beobachtet und belegt wurde.)

Darauf hatte ich bereits hingewiesen, dass es viele wissenschaftliche Papers zum Kelly-Kriterium, zum davon abgeleiteten Optima-f, zu Markovitz, zum Momentum-Faktor, ... gibt - mit entsprechenden Ergebnissen, die die Nützlichkeit dieser Methodiken belegen.

Insofern ist es mutig, dass alles mit "funktioniert nicht" abzutun.


Aber lassen wir das Streiten sein - du beschäftigst dich aus Effiziengründen mit den Low Hanging Fruits und ignorierst die höher hängenden, und ich beschäftige mich zum Ausleben meiner Nerd-Anteile gerne mit den  komplizierteren Geschichten.

 

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1 hour ago, PeWi said:

Versteh mich nicht falsch, ich glaube dir gerne, dass du üblicherweise gut darin bist, dir schnell zu einem neuen Thema einen ordentlichen Überblick zu verschaffen.

Aber ich bin skeptisch, dass dir das immer gelingt, vor allem, wenn es doch ziemlich in die Tiefe geht, oder wenn es sehr auf trockene und theoretische Details ankommt, die den Unterschied machen.


Das ist ein gutes Beispiel, dass du nicht immer genau genug hinschaust:

Der Satz von Wikipedia, der - oberflächlich - deine Abkanzelei zu stützen scheint, bezieht sich auf den Eingangssatz des betreffenden Absatzes:

"Nehmen wir an, wir spielen 1000 gleichartige Wetten mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 40 %, also W=0,4{\displaystyle W=0{,}4}https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d2fc34af29c9d059ed53f044c9e46564d64b9736 und einer Quote von Q=3{\displaystyle Q=3}https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/384c7f54101e3e691bbfff0162079f07fceb4f6f, d. h. der Einsatz wird im Gewinnfall verdreifacht (der Reingewinn ist das Zweifache des Einsatzes)."


Wetten mit einem derartig großen Übergewicht in Richtung Gewinn wird man natürlich nicht in the wild finden. Der Wikipedia-Artikel kritisiert aber in keinster Weise das Kelly-Kriterium. Es gibt übrigens zwei Formulierungen für das Kelly-Kriterium, die eine für diskrete Ereignisse (wie Münzwürfe, Würfel etc) und eine für Ereignisse mit kontinuierlichen Werten (wie Trades). Aus zweiterem hat Ralph Vince die Optimal-f-Methode abgeleitet.

Sei mir nicht böse, aber ich glaube nicht, dass du diese Theorie tatsächlich "praktisch ausprobiert" hast. Das sind keine Low Hanging Fruits, sondern echte Arbeit - sicherlich mehr Aufwand, als du bereit warst hineinzustecken.

Natürlich hat auch zufälliges Rauschen statistische Eigenschaften - simpelstes Beispiel ist rosa Rauschen und weißes Rauschen.

Ich gebe das Kompliment gerne zurück - du hudelst über manches oberflächlich hinweg und merkst erst gar nicht, wo die Chancen/Möglichkeiten/Schwierigkeiten/Benefits/Stolperfallen/... sind.

Hm, das Kelly Ratio ist ebenso wie die Markovitz-Geschichten ein alterwürdiger und gut untersuchter Forschungsgegenstand, der schon längst belegt und erwiesen ist. (Ebenso wie der Momentum-Faktor, der schon in den Börsenkursen über viele Jahrzehnte beobachtet und belegt wurde.)

Darauf hatte ich bereits hingewiesen, dass es viele wissenschaftliche Papers zum Kelly-Kriterium, zum davon abgeleiteten Optima-f, zu Markovitz, zum Momentum-Faktor, ... gibt - mit entsprechenden Ergebnissen, die die Nützlichkeit dieser Methodiken belegen.

Insofern ist es mutig, dass alles mit "funktioniert nicht" abzutun.


Aber lassen wir das Streiten sein - du beschäftigst dich aus Effiziengründen mit den Low Hanging Fruits und ignorierst die höher hängenden, und ich beschäftige mich zum Ausleben meiner Nerd-Anteile gerne mit den  komplizierteren Geschichten.

 

Ich glaube, Du hast einen wesentlichen Punkt hier. Es geht um Zeit, die man braucht, etwas zu verstehen und umzusetzen. Wenn man aus Helikopterperspektive seinen Senf dazu gibt, ist das irgendwann unglaubwürdig.

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  • 5 Monate später...

Durch Zufall sehe ich gerade, dass Binance nun auch einen Balance-Bot integriert hat: https://www.binance.com/en/my/wallet/account/strategy/rebalancingbot

Das ist ja mal spannend - vielleicht kann jemand berichten, der das Binance-Tool nutzt?

... wenn ich das richtig sehe, wird das als "AI", also als "Künstliche Intelliganz" bezeichnet. Auch nicht schlecht, dann hab ich hier mit wenigen Zeilen Code also eine "Künstliche Intelligenz" geschaffen? ... nein, ganz sicher nicht, eine KI dürfte nicht nach einfachsten Algorithmen arbeiten.

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1 hour ago, Jokin said:

... wenn ich das richtig sehe, wird das als "AI", also als "Künstliche Intelliganz" bezeichnet. Auch nicht schlecht, dann hab ich hier mit wenigen Zeilen Code also eine "Künstliche Intelligenz" geschaffen? ... nein, ganz sicher nicht, eine KI dürfte nicht nach einfachsten Algorithmen arbeiten.

Nach dem, was Binance hier schreibt, dient die behauptete "AI" nur dazu, geeignete Coins und Einstellungen vorzuschlagen.

Das eigentliche Rebalancing basiert dann entweder simpel zeitgesteuert (einstellbare Taktzeiten) bei einem Coinungleichgewicht von mindestens 0.5% oder simpel ratio-gesteuert (einstellbare Schwellen für die maximal erlaubte Abweichung).

https://www.binance.com/en/support/faq/what-is-rebalancing-bot-and-frequently-asked-questions-29bbbd2e7fc24085be7a8a7d02779457

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1 hour ago, PeWi said:

Nach dem, was Binance hier schreibt, dient die behauptete "AI" nur dazu, geeignete Coins und Einstellungen vorzuschlagen.

Das eigentliche Rebalancing basiert dann entweder simpel zeitgesteuert (einstellbare Taktzeiten) bei einem Coinungleichgewicht von mindestens 0.5% oder simpel ratio-gesteuert (einstellbare Schwellen für die maximal erlaubte Abweichung).

https://www.binance.com/en/support/faq/what-is-rebalancing-bot-and-frequently-asked-questions-29bbbd2e7fc24085be7a8a7d02779457

Jedoch sollt eman bedenken, dass man jedem Trade fees anfallen. Eingentlich genial von Binance, so die Kunden zu schröpfen.

Ich bezweifle, dass da gross profitabel ist. Die Gegenmassnahmen werden sofort kommen und dann geht der Bot in die Gruft, aber sowas von.

Bearbeitet von Chantal Krüger II
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vor 44 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Jedoch sollt eman bedenken, dass man jedem Trade fees anfallen. Eingentlich genial von Binance, so die Kunden zu schröpfen.

Ich bezweifle, dass da gross profitabel ist. Die Gegenmassnahmen werden sofort kommen und dann geht der Bot in die Gruft, aber sowas von.

Was für Gegenmaßnahmen?!?

Der Bot schaut zyklisch (z.B. monatlich) welcher Coin durch Kursänderungen welchen Anteil am Portfolio hat und wenn der Anteil zu hoch ist, wird verkauft und der andere Coin gekauft, der anteilig zu niedrig ist.

Völlig einfach.

Das große Problem dabei ist nur wenn man sich Shitcoins ins Portfolio legt, die kontinuierlich an Wert verlieren, dann werden die immer weiter nachgekauft während die wertvolleren Coins abverkauft werden und das Portfolio gegen Null läuft.

... davor warne ich ja auch immer wieder, dass man den Bot überwachen muss, dass da keine faulen Eier im Nest liegen.

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1 hour ago, Jokin said:

Was für Gegenmaßnahmen?!?

Der Bot schaut zyklisch (z.B. monatlich) welcher Coin durch Kursänderungen welchen Anteil am Portfolio hat und wenn der Anteil zu hoch ist, wird verkauft und der andere Coin gekauft, der anteilig zu niedrig ist.

Völlig einfach.

Das große Problem dabei ist nur wenn man sich Shitcoins ins Portfolio legt, die kontinuierlich an Wert verlieren, dann werden die immer weiter nachgekauft während die wertvolleren Coins abverkauft werden und das Portfolio gegen Null läuft.

... davor warne ich ja auch immer wieder, dass man den Bot überwachen muss, dass da keine faulen Eier im Nest liegen.

Dein Ansatz und Denkweise ist falsch.

Der Balance Bot von Binance arbeitet auf breiter Basis nach Regeln, da sollte als Muster zu erkennen sein.

Wenn einer diese Regel erkennt und das kann jeder Mustererkenner, kann er auch einfach Gegenregeln definieren und dementsprechend einen Vorteil daraus traden, also Gegenmassnahmen. Dann wird der Balance Bot von Binance nicht mehr funktionieren.

So funktioniert das eben mit Bots. In dem Augenblick, wo einer das Muster erkennt, ist der Bot erledigt.

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vor 31 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Der Balance Bot von Binance arbeitet auf breiter Basis nach Regeln, da sollte als Muster zu erkennen sein.

Regeln, die sich auf persönliche individuelle Portfolios beziehen und nach individuellen Zeitintervallen Trades auslösen.

Das geht im Grundrauschen aller Trades unter.

vor 33 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Wenn einer diese Regel erkennt und das kann jeder Mustererkenner, kann er auch einfach Gegenregeln definieren und dementsprechend einen Vorteil daraus traden, also Gegenmassnahmen.

Die Regeln sind öffentlich und müssen nicht über Muster erkannt werden.

 

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32 minutes ago, Jokin said:

Regeln, die sich auf persönliche individuelle Portfolios beziehen und nach individuellen Zeitintervallen Trades auslösen.

Das geht im Grundrauschen aller Trades unter.

Die Regeln sind öffentlich und müssen nicht über Muster erkannt werden.

 

Nein, weil Binanca das jetzt eben grösser macht. Das wird nicht im Grundrauschen untergehen. So gross ist der Markt nicht.

Und doch, Du kannst die grossen Portfolions mit Sicherheit am Muster erkennen und dagegen traden. So ist das Spiel.

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6 hours ago, Jokin said:

... Binance nun auch einen Balance-Bot ...

Der Nutzen eines Balance-Bots erschließt sich mir noch nicht ganz.

Der Gewinn durch das Rebalanzieren ist nicht sehr groß, das Portfolio läuft immer noch ziemlich mit den Marktpreisen rauf und runter. Und zusätzlich fallen noch Steuern an, weil der Coinbestand langsam, aber beständig umgewälzt wird.

Zum Reinschnuppern in die Thematik Bot und automatisiertes Traden durchaus sinnvoll - aber als echte Anwendung für größere Portfolios?

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50 minutes ago, Aktienspekulaant said:

Er/sie/es kann ja auch 100% des Momentum voraussagen....:-)

 

1 hour ago, Jokin said:

Ja, du hast sicher recht.

Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Eure limitiertes Wissen über Bots dazu führt, Euch noch selber vorzuführen.

Jeder Bot hat seine Regeln, sobald die eine gewisse Grenze erreichen, werden die sichtbar, das dazu führt, dass andere dagegen traden. Dafür gibt es sehr viele Beispiele, einige haben in manchen Ländern zum obersten Gericht geführt, um Grundaussagen dazu zu finden.

Besonders solche Rebanlance Bots, die ein gewisses Muster ausführen, kann man in dem Sinne gut gebrauchen und vorhersagen machen.

Gerade bei Coins, die im Prinzip einen sehr kleinen Umsatz haben, wird man schnell Muster erkennen.

So ist das Spiel bei Bots. Wer meint, er hat einen Bot und der hält für immer, hat das noch nicht erkannt.

Bearbeitet von Chantal Krüger II
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1 hour ago, Aktienspekulaant said:

Er/sie/es kann ja auch 100% des Momentum voraussagen....:-)

Und hier noch was besonders für Dich. Ich habe in dem anderen Thread genau gezeigt, mathematisch und wissenschaftlich bewiesen, wie das funktioniert. Du musst es nur nachmachen. Ich nehme mal an, Du kannst das nicht, sonst würdest Du keine Witze machen, sondern das umsetzen. Weil da kann man wirklich Geld mit verdienen, nur Du anscheinend nicht ... 

Bearbeitet von Chantal Krüger II
  • Confused 1
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vor 5 Stunden schrieb Chantal Krüger II:

Und hier noch was besonders für Dich. Ich habe in dem anderen Thread genau gezeigt, mathematisch und wissenschaftlich bewiesen, wie das funktioniert. Du musst es nur nachmachen. Ich nehme mal an, Du kannst das nicht, sonst würdest Du keine Witze machen, sondern das umsetzen. Weil da kann man wirklich Geld mit verdienen, nur Du anscheinend nicht ... 

Bietest Du einen Service in dem Bereich an?

Shillst Du deinen Service irgend wo?

Warum bietest Du keinen Trading- oder Bot-Service hier im Forum an?

Hast Du ein einsehbares Live-Portfolio?

Du bietest keinen Service an?

Warum bietest Du keinen Service an?

Erinnerst Du Dich noch an UserCoinForum aus dem Superfaden? ( link )

Und an die beiden myfxbook von UserCoinForum und Jokin? ( link ) ( link )

Wo ist dein Account bei myfxbook?

Warum hast Du keinen?

... etc. pp.

Danke. ;o))

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vor 7 Stunden schrieb Chantal Krüger II:

sonst würdest Du keine Witze machen, sondern das umsetzen. Weil da kann man wirklich Geld mit verdienen, nur Du anscheinend nicht ...

... lass gut sein.

Was bringt es dir denn?

Setz deine Strategie um und zeig es deinen Kritikern anhand von Beispielen wie du die Rebalancingtrades aus den vielen anderen Trades herausgefunden hast und welche Gegenstrategie du nutzt und wie groß der Gewinn für dich ist.

Nicht, dass mir dir sowas wie "Große Klappe und nix dahinter" vorwirft.

 

  • Love it 2
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1 hour ago, Jokin said:

... lass gut sein.

Was bringt es dir denn?

Setz deine Strategie um und zeig es deinen Kritikern anhand von Beispielen wie du die Rebalancingtrades aus den vielen anderen Trades herausgefunden hast und welche Gegenstrategie du nutzt und wie groß der Gewinn für dich ist.

Nicht, dass mir dir sowas wie "Große Klappe und nix dahinter" vorwirft.

 

Auch hier wieder ein arrogantes runtermachen, wenn einem selber die Argumente ausgehen.

Es ist numnal so, wie ich geschrieben haben, so ist die Realität. Du bist doch so gut im Googlen, da kannst Du viele von mir beschriebene Beispiele finden. Deswegen fasse ich sowas nicht an, es gibt keinen Edge und der ist key bei erfolgreichen Bots.

Bearbeitet von Chantal Krüger II
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3 hours ago, ..::. o.Z.o.n.e .::.. said:

Bietest Du einen Service in dem Bereich an?

Shillst Du deinen Service irgend wo?

Warum bietest Du keinen Trading- oder Bot-Service hier im Forum an?

Hast Du ein einsehbares Live-Portfolio?

Du bietest keinen Service an?

Warum bietest Du keinen Service an?

Erinnerst Du Dich noch an UserCoinForum aus dem Superfaden? ( link )

Und an die beiden myfxbook von UserCoinForum und Jokin? ( link ) ( link )

Wo ist dein Account bei myfxbook?

Warum hast Du keinen?

... etc. pp.

Danke. ;o))

Nein, ich biete keinen Service an und würde es niemals gegen Geld für andere machen. Damit ist kein Geld zu machen.

Auch kannst Du mit sowas in Teufels Küche kommen, also erheblcihe rechtliche Probleme. Da gibt es einiges an Beispielen, das ist ein Minenfeld.

Ganz einfache Logik, wenn Du wirklich einen erfolgreichen Bots hast, dann machst Du das selber, nimmst Dein eigenes Geld und verdienst mit Deinem Risiko Dein eigenes Geld. Dann teilst Du nicht Deine Trades oder ähnliches, weil Leute es sofort nachmachen und Du evtl. Deinen Edge verlieren kannst.

Das mit dem Bot verkaufen, vermieten oder selbst für andere einen machen ist etwas, was seit 20 Jahren aus dem Forex kommt, da ist die Crypto Scene nix anderes, viele Forex Leute haben da einfach ihren Kram bei Crypto nochmals aufgewärmt und den Müll abgeladen. Die meisten dieser Bots sind alle nach 1-2 Jahren verschwunden, weil sie ihren Edge verloren haben und/oder Gegenmassnahmen die abgeschossen haben.

Aber jetzt mal ehrlich, ich muss hier leider eine gewisse Arroganz von einigen feststellen. Genauso wie bei der Momentum und Richtungsverfolgung Diskussion. Da regen sich einige auf, machen Witze, aber die eigentlich mathematische Beschreibung wie das funktioniert, interressiert keinen, aber dann weiter Witze machen. 

Ansonsten, Gegenmassnahmen bei Bots sind ganz normal. Mich wundert, dass ihr da so drauf reagiert.

Nehmen wir mal ein Beispiel. Man kann klar sehen, dass die Preise bei Binance mit einem MACD am besten zu bschreiben sind. Das ergibt sich aus der Tatsache, dass wenn man Supervised Learning macht, die Gewichtung des MACD am stärksten ist. Auch bei EoD Preisen. Der MACD wird mit EMAs am besten beschrieben. Die haben aber Lag. Also nehme ich einen Lagless MA und bekomme 2 Tage vorher das Signal, ich weiss, dass nun viele den MACD als Signal nehmen und kann dementsprechend handeln. Wenn ich das nun automatisiere, ist das ein Bot. Auch das ist mathematisch von John Ehlers beschrieben, einfaches Bot 1x1.

Und nochmal, das ist alles nicht Cryptospezifisch, das kann man 1:1 auch am Forex, Aktien, ETFs, Optionen, Futures, Crypto und anderen Instrumenten sehen.

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vor 32 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Auch hier wieder ein arrogantes runtermachen, wenn einem selber die Argumente ausgehen.

Es ist numnal so, wie ich geschrieben haben, so ist die Realität. Du bist doch so gut im Googlen, da kannst Du viele von mir beschriebene Beispiele finden. Deswegen fasse ich sowas nicht an, es gibt keinen Edge und der ist key bei erfolgreichen Bots.

Nein, nein - nicht mir gehen die Argumente aus.

Du bist derjenige, der ganz viele Thesen aufstellt, die rein logisch schon schwer nachvollziehbar sind und auf Nachfrage kannst du dann nichts liefern.

Das ist das Verhalten, was Menschen machen, denen man "Große Klappe und nix dahinter" vorwirft.

.... diese Menschen lenken von dem "nichts dahinter" gern ab indem sie den aktiven Part zurückgeben wollen: "Du bist doch so gut im Googlen", ganz klares Indiz dafür, dass du selber gar nicht weißt wovon du schreibst.

Da du keine Beispiele beschrieben hast, kann ich auch keine finden.

Dass du sowas "nicht anfasst" ist mir auch klar - da gibt's nix anzufassen.

 

Nochmal für die allgemeinen Mitleser:

Das Ausbalancieren eines Portfolios ist keine "Tradingstrategie", die von irgendwelchen Bost als "Muster" erkannt werden kann, da diese Strategie in erster Linie von der eigenen Asset-Verteilung abhängt.

Insbesondere weil bei Binance nur USDT-Pairs ausbalanciert werden, befinden sich die Aktivitäten in liquiden Märkten mit sehr vielen Trades je Sekunde - da fallen Trades von einzelnen Portfolios, die eher in Wochen- oder Monatsintervallen stattfinden gar nicht ins Gewicht. Da gibt's eben auch keine Muster zu erkennen weil es ganz normale Trades sind.

 

So, liebe Chantal und nun zurück zu deinen Freunden - vielleicht machste selber mal Urlaub bevor du dich schon wieder an mir verbeißt?

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vor 11 Stunden schrieb PeWi:

Der Nutzen eines Balance-Bots erschließt sich mir noch nicht ganz.

Der Gewinn durch das Rebalanzieren ist nicht sehr groß, das Portfolio läuft immer noch ziemlich mit den Marktpreisen rauf und runter. Und zusätzlich fallen noch Steuern an, weil der Coinbestand langsam, aber beständig umgewälzt wird.

Zum Reinschnuppern in die Thematik Bot und automatisiertes Traden durchaus sinnvoll - aber als echte Anwendung für größere Portfolios?

Hier ein Anschauungsbeispiel wie man damit Geld verdient:

image.png.a8a459ef0682483979cc2769622b67b5.png

... zur Erklärung:

Im Januar kauft man von Coin A und Coin B jeweils die gleiche Anzahl zum jeweils denselben Kurs. Das Portfolio ist exakt ausbalanciert.

Im Februar verdoppelt sich der Kurs von Coin A und der Kurs von Coin B hat sich halbiert. Das Portfolio ist in extreme Schieflage geraten.
Von Coin A wird ein Teil verkauft und  Coin B wird nachgekauft. Das Portfolio ist wieder exakt ausbalanciert.

Im März halbiert sich der Kurs von Coin A wieder und der Kurs von Coin B hat sich wieder verdoppelt. Schon wieder ist das Portfolio in Schieflage geraten.
Nun wird von Coin B ein Teil verkauft und Coin A wird hinzu gekauft. Das Portfolio ist dann wieder exakt ausgeglichen.

 

Am Ende der drei Monate liegen die Kurse wieder exakt da wo sie auch schon vor drei Monaten lagen. Und auch die Anzahl der Coins ist genau wie zu Beginn.

Dennoch bleibt in diesem Beispiel ein Gewinn in Höhe von 1.125 Euro hängen.

 

Risikohinweis: Dieses Rechenbeispiel gilt nur für Coinpaare, die zueinander ein "langfristig" stabiles Kursverhältnis haben, jedoch "kurzfristig" volatil sind.
Wenn sich das Kursverhältnis langfristig auseinander bewegt, dann wird von dem Coin mir geringerem Wert ein größerer Bestand aufgebaut.
Hat man auch nur ein einziges faules Ei im Nest welches langfristig an Wert verliert, mutiert dieses zu einem Schwarzen Loch welches den gesamten Portfoliowert aufsaugt. Es gab bereits genug Altcoins, die wertlos wurden - daher hier bloß nicht mit Shitcoins arbeiten!

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12 minutes ago, Jokin said:

Nein, nein - nicht mir gehen die Argumente aus.

Du bist derjenige, der ganz viele Thesen aufstellt, die rein logisch schon schwer nachvollziehbar sind und auf Nachfrage kannst du dann nichts liefern.

Das ist das Verhalten, was Menschen machen, denen man "Große Klappe und nix dahinter" vorwirft.

.... diese Menschen lenken von dem "nichts dahinter" gern ab indem sie den aktiven Part zurückgeben wollen: "Du bist doch so gut im Googlen", ganz klares Indiz dafür, dass du selber gar nicht weißt wovon du schreibst.

Da du keine Beispiele beschrieben hast, kann ich auch keine finden.

Dass du sowas "nicht anfasst" ist mir auch klar - da gibt's nix anzufassen.

 

Nochmal für die allgemeinen Mitleser:

Das Ausbalancieren eines Portfolios ist keine "Tradingstrategie", die von irgendwelchen Bost als "Muster" erkannt werden kann, da diese Strategie in erster Linie von der eigenen Asset-Verteilung abhängt.

Insbesondere weil bei Binance nur USDT-Pairs ausbalanciert werden, befinden sich die Aktivitäten in liquiden Märkten mit sehr vielen Trades je Sekunde - da fallen Trades von einzelnen Portfolios, die eher in Wochen- oder Monatsintervallen stattfinden gar nicht ins Gewicht. Da gibt's eben auch keine Muster zu erkennen weil es ganz normale Trades sind.

 

So, liebe Chantal und nun zurück zu deinen Freunden - vielleicht machste selber mal Urlaub bevor du dich schon wieder an mir verbeißt?

Ich habe kein Problem, dass man mir eine grosse Klappe vorwirft, leider kannst Du nicht mitargumentieren, weil Du Dich nicht mit den Inhalten beschäftigst, Google weiss eben nicht alles. 

Du meinst Bespiele mit Gegenmassnahmen ? Ein Beispiel habe ich oben bereits gegeben. Ein anderes ist z.B. Stat Arbitrage. Das war mal in vielen Bereich sehr erfolgreich, als es rauskam. Dann haben Leute andere Massnahmen dagegenentwickelt und viele Leute haben sehr viel Geld verloren. Es ist eine grundlegende Logik, dass, wenn jemand einen Edge findet, andere versuchen, dagegen zu traden, um ihren Edge zu finden. So ist das SPiel-

Ein anderes Beispiel kann man in Skandinavien finden, da hat ein Trader ein Muster gefunden, das von einem Hedge Fund stammt, zusammen mit einem IT Experten haben die dann Gegenmassnahmen entworfen und dem Hedge Fund viel Geld abgenommen. Das ist vom Obersten Gericht des Landes bewertet worden und die Richter waren 50:50 unentschieden, ob das legal ist. Ich habe den Trader mal getroffen, die Richter haben das mit den Bots noch nicht verstanden.

Und nochmal für alle Mitleser. Was Jokin hier schreibt stimmt nicht und kann als Unsinn klassifiziert werden.

1. Eine Tradingstratgie bedeutet einen Edge zu finden. 

2. Der Edge bedeutet, eine "eindeutige vorteilhafte Situation" zu finden, die man mit Tradingregeln beschreiben kann.

3. Ein Bot ist nix anderes, als eine Automatisierung dieser Regeln mit Computern und Computer generierten Signalen. Die höchste Klasse eines Bots ist das vollautomatisierte "Unattended" trading, weil dann die Systemstabilität eine wichtige Rolle spielt.

4. Wenn nun der Binance Bot ausbalanziert, kauft und verkauft er nach gewissen Regeln, die wie Jokin ja selber schreibt, jedem bekannt sind.

5. Bedeutet nach 4, ich habe einen Edge gefunden. Der nächste Schritt ist dann für jemanden, zu überlegen, wie man ein einen Kauf Prozess schneller kommt und dann die Coins in den Binance Balanzing Prozess zu bringen, sprich, wie kann man damit einen Vorteil bekommen. So funktioniert z.B. HFT Trading, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Sprich, wenn ich weiss, das einer kauft, dann muss ich sehen, wie er von mir mit Profit für mich kauft. 

6. Es ist eingentlich komplett egal, ob man das von Binance "Tradingstrategie" nennt oder nicht. Die treten als aktiver Player auf, der nach gewissen Regeln, Coins kauft und verkauft. Und nochmal : Ist eigentlich egal, wie man das nennt. Binance verdient dann an den Fees.

6. Es ist richtig, dass wenn nur einer sowas laufen lassen sollte, man es zwar immer noch irgendwann in Coins mit geringem Umsatz erkennen kann, aber wenn Binance das für tausende von Kunden anbieten, es mit Sicherheit Muster gibt, die man erkennen kann. Ab einer gewissen Stuffe ist da nix mehr mit Rauschen und untergehen, da kann man Mathematisch genau erkennen. Wo genau die einzelne Grenze liegt, liegt am Coin Umsatz.

 

Und nein, es gibt mehrere tausend Strategien. Ich halte dieses Ausbalanzieren für nicht profitabel genug, weil ich zulange in den Trades bin, daher zuviel risiko. Was ich mache und das habe ich schon oft beschrieben, ich lade alle Preise bei Binance runter, ranke die und bin dann immer in den Raketen, wenn die Masse drauf springt. Das gibt einen Edge von 60-70%, das macht man dann wie im Casino, viele kleine Trades, kurz drin, viele kleine Gewinne. Es gibt ein Buch von Jeff Cooper "HIt and run", da ist ein sehr profitables Konzept vorgestellt, das lasse ich auch gerade laufen.

 

 

 

 

 

 

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5 minutes ago, Jokin said:

Hier ein Anschauungsbeispiel wie man damit Geld verdient:

image.png.a8a459ef0682483979cc2769622b67b5.png

... zur Erklärung:

Im Januar kauft man von Coin A und Coin B jeweils die gleiche Anzahl zum jeweils denselben Kurs. Das Portfolio ist exakt ausbalanciert.

Im Februar verdoppelt sich der Kurs von Coin A und der Kurs von Coin B hat sich halbiert. Das Portfolio ist in extreme Schieflage geraten.
Von Coin A wird ein Teil verkauft und  Coin B wird nachgekauft. Das Portfolio ist wieder exakt ausbalanciert.

Im März halbiert sich der Kurs von Coin A wieder und der Kurs von Coin B hat sich wieder verdoppelt. Schon wieder ist das Portfolio in Schieflage geraten.
Nun wird von Coin B ein Teil verkauft und Coin A wird hinzu gekauft. Das Portfolio ist dann wieder exakt ausgeglichen.

 

Am Ende der drei Monate liegen die Kurse wieder exakt da wo sie auch schon vor drei Monaten lagen. Und auch die Anzahl der Coins ist genau wie zu Beginn.

Dennoch bleibt in diesem Beispiel ein Gewinn in Höhe von 1.125 Euro hängen.

 

Risikohinweis: Dieses Rechenbeispiel gilt nur für Coinpaare, die zueinander ein "langfristig" stabiles Kursverhältnis haben, jedoch "kurzfristig" volatil sind.
Wenn sich das Kursverhältnis langfristig auseinander bewegt, dann wird von dem Coin mir geringerem Wert ein größerer Bestand aufgebaut.
Hat man auch nur ein einziges faules Ei im Nest welches langfristig an Wert verliert, mutiert dieses zu einem Schwarzen Loch welches den gesamten Portfoliowert aufsaugt. Es gab bereits genug Altcoins, die wertlos wurden - daher hier bloß nicht mit Shitcoins arbeiten!

Da haben wir andere Vorstellungen, was man unter Geld verdienen versteht. Das ist Portokasse und Du bist viel zulange im Trade, da kann viel passieren.

Auch ist das nur ein viel zu kurzer Betrachtungszeitraum, sowas machen viele. Immer nur den positiven Teil darstellen, um sich selber besser darzustellen. Das ist ja fast schon so wie bei den Platincoin Ultima Videos, die ich gestern gesehen habe.

Ein realistischer Betrachtungszeitraums sind 12-24 Monate, mit 300-500 Trades.

Egal bei welchem Bot, er funktioniert ne Zeit und dann wieder nicht. Das wird bei Deinem Beispiel nicht anderes sein.

 

Bearbeitet von Chantal Krüger II
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