Workshop: Wir basteln uns einen Tradingbot (Lektion 1)

[Jokin]

vor 2 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Du meinst Bespiele mit Gegenmassnahmen ? Ein Beispiel habe ich oben bereits gegeben. Ein anderes ist z.B. Stat Arbitrage. Das war mal in vielen Bereich sehr erfolgreich, als es rauskam. Dann haben Leute andere Massnahmen dagegenentwickelt und viele Leute haben sehr viel Geld verloren. Es ist eine grundlegende Logik, dass, wenn jemand einen Edge findet, andere versuchen, dagegen zu traden, um ihren Edge zu finden. So ist das SPiel-

Hat hiermit nix zu tun.

vor 2 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Ein anderes Beispiel kann man in Skandinavien finden, da hat ein Trader ein Muster gefunden, das von einem Hedge Fund stammt, zusammen mit einem IT Experten haben die dann Gegenmassnahmen entworfen und dem Hedge Fund viel Geld abgenommen. Das ist vom Obersten Gericht des Landes bewertet worden und die Richter waren 50:50 unentschieden, ob das legal ist. Ich habe den Trader mal getroffen, die Richter haben das mit den Bots noch nicht verstanden.

Auch hier nicht relevant.

vor 3 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

1. Eine Tradingstratgie bedeutet einen Edge zu finden. 

Hier geht es um eine "Vermögensverwaltungsstrategie", nicht um Trading.

vor 8 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

weil ich zulange in den Trades bin,

Wann verstehst du, dass wir hier über das Portfolio reden und nicht über Trades?

[Jokin]

vor 8 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Da haben wir andere Vorstellungen, was man unter Geld verdienen versteht. Das ist Portokasse und Du bist viel zulange im Trade, da kann viel passieren.

Auch ist das nur ein viel zu kurzer Betrachtungszeitraum, sowas machen viele. Immer nur den positiven Teil darstellen, um sich selber besser darzustellen. Das ist ja fast schon so wie bei den Platincoin Ultima Videos, die ich gestern gesehen habe.

Ein realistischer Betrachtungszeitraums sind 12-24 Monate, mit 300-500 Trades.

Egal bei welchem Bot, er funktioniert ne Zeit und dann wieder nicht. Das wird bei Deinem Beispiel nicht anderes sein.

 

Wer als Ziel hat ein gewisses Portfolio in Balance zu halten, der ist nie "zu lange in Trades".

Es geht dabei auch nicht um das "Geld verdienen" - oh man, ey!!!

Begreife es bitte endlich.

In 12-24 Monaten wird es keine 300-500 Trades geben. Das sind bei 2 oder drei Assets keine 50 Trades.

Und natürlich funktioniert das Ausbalancieren .... auch nach langer Zeit ist das Portfolio in der Balance ... solange eben nicht ein faules Ei im Nest rumlungert.

[Chantal Krüger II]

30 minutes ago, Jokin said:

Hat hiermit nix zu tun.

Auch hier nicht relevant.

Hier geht es um eine "Vermögensverwaltungsstrategie", nicht um Trading.

Wann verstehst du, dass wir hier über das Portfolio reden und nicht über Trades?

Aber das ist doch Dein Verständnisproblem, was Deine Aussagen einfach falsch werden lässt.

1. Wir haben eine Gruppe von Coins, die als "Vermögen" dynamisch verwaltet werden sollen.

2. Diese Anzahl der Coins werden verwaltet, also die Anzahl der einzelnen Coins bleibt nicht gleich. 

3. Es wird dementsprechend gehandelt, auf einer Börse, wo auch andere handeln. Also Coins werden gekauft oder verkauft.

4. Wenn das ganz viele machen, wird es Gegenregeln geben, die mit Deinem handeln selber Geld an Dir verdienen. Wenn Binance das selber macht, wird man über die kritische Masse gehen und es wird sichtbar. Wenn es sichtbar ist, haben andere einen Edge und können mit Deiner Vermögensverwaltungsstrategie mit Dir viel Geld verdienen.

5. Solange Du eine Börse bei Deiner Vermögensverwaltungsstrategie verwendest, gibt es auch andere Teilnehmer, die Du nicht ausblenden kannst und darfst. 

6. Solange Du Dein Portfolio mit dem Kauf/Verkauf von Coins veränderst, reden wir übers traden. Das ist das, was Du einfach akzeptieren muss. Das interagiert alles zusammen. Und wenn Du Pech hast, interagiert das so, dass Deine "Vermögensverwaltungsstrategie" zu einer "Vermögensvernichtungsstrategie" wird.

 

Was die Beispiele angeht, es sind bekannte Beispiele, wie man Regeln mit Gegenregeln auskontert, also Gegenmassnahmen. Das wird hier nicht anders sein.

Bearbeitet 18. April 2023 von Chantal Krüger II

[Chantal Krüger II]

23 minutes ago, Jokin said:

Wer als Ziel hat ein gewisses Portfolio in Balance zu halten, der ist nie "zu lange in Trades".

Es geht dabei auch nicht um das "Geld verdienen" - oh man, ey!!!

Begreife es bitte endlich.

In 12-24 Monaten wird es keine 300-500 Trades geben. Das sind bei 2 oder drei Assets keine 50 Trades.

Und natürlich funktioniert das Ausbalancieren .... auch nach langer Zeit ist das Portfolio in der Balance ... solange eben nicht ein faules Ei im Nest rumlungert.

Genau und da sind einige der Nachteile, warum ich da die Finger von sowas lasse.

Wenn es nicht ums Geld verdienen geht, warum kommst Du dann mit Zahlen, die genau das zeigen sollen ? 

Die Anzahl der Trades soll nur eine Aussagekraft geben, wenn es 50 trades sind, auch OK. Muss dann jeder selber wissen. Du kannst ja nicht einmal einen Backtest mit Deinen Tools machen, wie sich das so verhält. Die meisten können so ein Multiportfolio Management nicht. 

[Chantal Krüger II]

Vielleicht noch eins zur Mustererkennung.

1. Handel an einer Börse, egal ob nun mit Coins oder Aktien (Forex nur eingeschränkt Broker spezifsch), finden über ein LOB statt. (Limited Order Book).

2. Der Orderflow beinhaltet im Prinzip die Aktivitäten wie Order cancelt, Order placed, Limit order etc etc.. Ein Beispielerklärung findet man hier (Link).

3. Es kommt nicht nur auf die Preise an oder wenn ein Handel zwischen zwei Parteien entsteht, sondern auch, wie und wann diese Order aufschlagen, z.B. ob sie in Gruppen kommen.

4. Es gibt hierzu wesentliche Grundlagenforschung zu dem Thema und wie man diese diskretisiert und z.B. mit Markov Ketten behandelt un dementsprechend Signale generiert.

5. Wenn nun Binance so eine Form der Optimal Portfolio Strategie anbietet, was die zwar anders nennen, aber im Prinzip das gleiche ist, dann wird z.B. zur vollen Stunde was umgeschiftet und das gleichzeitig. Die Zeiten findet man bei Binance.

6. Bei Tausenden von Usern wird das mit Sicherheit Peaks ergeben, nicht nur im Preis, sondern auch wann diese Order z.B. @market zeitlich aufschlagen. Das ergibt Muster.

7. Wenn ich mich richtig erinnere, kann ich per Websocket 5 Updates für das LOB pro Sekunde bekommen, das sollte reichen, um Muster zu erkennen.

8. Jede Form von bekannten Muster beinhaltet, es gibt Gegenmuster, die das ausnutzen. 

9. Ein Beispiel ist auch Arbitrage über unterschiedliche Börsen, da gab es dann auch bekannte Muster, die viele benutzt haben, die dann andere wieder ausgenutzt haben.

10. Solche Muster wie von Binance werden in der Breite sogenannte Order Flow Imbalances geben, hier ein Beispiel, wie man das ausnutzen kann : 

https://dm13450.github.io/2022/02/02/Order-Flow-Imbalance.html

(solche Modelle werden generell ohne Kosten angegeben, aber das kann man dementsprechend mit einbinden, ist nur ein Beispiel).

 

Fazit : Solange ich dynamisch mein Coins verwalte und über ein LOB kaufe/verkaufe habe ich auch dieses Problem. Ein Einzelner macht da keinen Unterschied, aber in der Masse sind das einfach nur Mustererzeuger, besonder zu spezifischen Zeiten.

Alles andere ist als naiv zu bezeichnen.

Nachtrag : Hier noch ein bekanntes Muster und Gegenmassnahmen Beispiel. Short Trading von Aktien.

Es  ist bekannt, das grosse Fonds oft Short gehen, um mit dem Fall eines Preises z.B. einer Aktie Geld zu verdienen. Das geht im Prinzip so, dass man sich Aktien leiht, diese verkauft und zu einem späteren Zeitpunkt wieder verbilligt nachkauft. Dieses Shorting findet sich in Listen wieder und es gibt ein Muster.

Bisher war es aber so, dass einzelne nicht die Mittel hatten, dagegen zu halten, bis die sich bei Trade Republik zusammengetan haben, haben eine Aktie, die gross geshortet wurde, gekauft und damit den Stop Loss bei den Funds ausgelösst. Damit mustten die zu einen @Market Preis die Aktien kaufen und der Kurs ist durch die Decke gegangen. Die Kiddies haben irre verdient, die Fonds Milliarden verloren. Mir fällt nur gerade die Aktie nicht ein.  

Bearbeitet 18. April 2023 von Chantal Krüger II

[Jokin]

vor 22 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Ein einzelner macht da keinen Unterschied, aber in der Masse sind das einfach nur Mustererzeuger, besonder zu spezifischen Zeiten.

Und hier geht es nicht um die "Masse" und nicht zu "spezifischen Zeiten".

Also bleibt es bei "Ein einzelner macht da keinen Unterschied".

 

Vielen Dank für deine Mühe, die du dir mit deinen Ausführungen gemacht hast. Das war sehr eindrucksvoll.

... aber halt am Thema vorbei. Sorry, aber da hätte ich auch ChatGPT fragen können, wenn man diesen Bot nicht in seinem Redeschwall bremst, erzählt der echt viel Zeug, wonach keiner fragte und was auch gar nicht relevant ist.

 

Sorry für deine vertane Mühen.

 

[Chantal Krüger II]

25 minutes ago, Jokin said:

Und hier geht es nicht um die "Masse" und nicht zu "spezifischen Zeiten".

Also bleibt es bei "Ein einzelner macht da keinen Unterschied".

 

Vielen Dank für deine Mühe, die du dir mit deinen Ausführungen gemacht hast. Das war sehr eindrucksvoll.

... aber halt am Thema vorbei. Sorry, aber da hätte ich auch ChatGPT fragen können, wenn man diesen Bot nicht in seinem Redeschwall bremst, erzählt der echt viel Zeug, wonach keiner fragte und was auch gar nicht relevant ist.

 

Sorry für deine vertane Mühen.

 

Die Masse kommt, wenn Binance das anbietet und bei Binance kann ich auswählen, wann genau das betrachtet wird. Also werden die auch dementsprechend agieren, das ergibt zeitliche Muster. Hast Du die Webseite auch gelesen ?

Das ist der Unterschied und nein, es ist genau das Thema.

Du kannst diese Problematik durch Realitätsverneinung nicht ausblenden. Das kannst Du drehen und wenden, wie Du willst. Solange Du über eine Börse handelst, muss Du auch die Problematik dementsprechend verstehen, sonst verdienen andere Geld mit Dir.

Und ja, Chat GPT ist wirklich cool, da kannst Du jetzt Deine Google Suche mit ersetzen, vielleicht gibt das mehr Substanz bei Deinen Beiträgen.

Bearbeitet 18. April 2023 von Chantal Krüger II

[Maaz]

Sorry @Chantal Krüger II du hast sicher grundsätzlich Recht. Aber was soll denn das bitte für eine Muster sein, das da erkannt wird, wenn der Binance-Rebalancing-Bot ein Mini-Portfolio ausbalanciert?

Der ist doch nicht dafür gedacht, Hedgefond-Portfolios zu traden, sondern Hinz und Kunzes 100 Dollar-Portfolios.

Sowohl Hinz als auch Kunz haben separate Zeitpläne. Soll da jemand BTC und ETH dumpen, 3 Sekunden bevor deren Bots das nächste Mal traden um dann 2 Dollar abzugreifen 🤣

Grundsätzlich lässt sich sicherlich eine Menge Geld machen, falls irgendwer ein Tradingmuster erkennt und eine Gegenstrategie entwickelt. Aber Zeit/Aufwand lohnen sich doch nur bei enorm viel Kapital, das da von beiden Seiten eingesetzt wird.

 

Binance stellt folgende Optionen zur Verfügung:

Zitat

Rebalancing based on coin ratio

When you choose this option, the bot will only rebalance when the change of any asset’s ratio exceeds the preset threshold value – 0.5%, 1%, 2%, or 5%.

Zitat

Rebalancing based on time

With this time-based approach, the system will check whether a rebalancing is needed at fixed time intervals. You may set the interval to 30 minutes, 1 hour, 4 hours, 8 hours, 12 hours, 1 day, 3 days, 7 days, 14 days, or 28 days.

Introducing Rebalancing Bot: Adjust Your Crypto Portfolio Effortlessly

 

Das ergibt eine Menge unterschiedlicher Muster...

 

Bearbeitet 18. April 2023 von Maaz
Language (sorry 😘 )! und Beispiel hinzugefügt ​

[Chantal Krüger II]

37 minutes ago, Maaz said:

Sorry @Chantal Krüger II du hast sicher grundsätzlich Recht. Aber was soll denn das bitte für eine Muster sein, das da erkannt wird, wenn der Binance-Rebalancing-Bot ein Mini-Portfolio ausbalanciert?

Der ist doch nicht dafür gedacht, Hedgefond-Portfolios zu traden, sondern Hinz und Kunzes 100 Dollar-Portfolios.

Sowohl Hinz als auch Kunz haben separate Zeitpläne. Soll da jemand BTC und ETH dumpen, 3 Sekunden bevor deren Bots das nächste Mal traden um dann 2 Dollar abzugreifen 🤣

Grundsätzlich lässt sich sicherlich eine Menge Geld machen, falls irgendwer ein Tradingmuster erkennt und eine Gegenstrategie entwickelt. Aber Zeit/Aufwand lohnen sich doch nur bei enorm viel Kapital, das da von beiden Seiten eingesetzt wird.

 

Binance stellt folgende Optionen zur Verfügung:

Introducing Rebalancing Bot: Adjust Your Crypto Portfolio Effortlessly

 

Das ergibt eine Menge unterschiedlicher Muster...

 

Das ist eben der Verständnisfehler. Solange Du mit anderen über die gleiche Börse und Orderbücher gehst, bist Du auch von dieser abhängig und den anderen Playern und was die da so machen. Das kannst Du nicht losgelösst sehen.

Du musst Dir das einfach etwas grösser vorstellen, wenn einer das macht, hast Du sicher recht.

Wenn 1000 oder 10.000 das machen, reden wir über ganz andere Zahlen. Da kommt einiges an Ordervolumen zusammen. Zum einen für Binance wegen der Fees, zum anderen für den, das das nachvollziehen kann. Das wirst Du mit Sicherheit im Orderbuch/Flow sehen können, wenn Binance z.B. zur jeweils vollen Stunde das Re-Balancing durchführt. Das ist dann nicht ein Mini-Portfolio, das sind tausende. Also kann ich einfach eine Relation zwischen den Coin, Preis und Orderflow herstellen und kaufe den Coin 1 Minute vorher, weil ich weiss, Binance schlägt gleich wieder zu. Es gibt auf Youtube gute Videos zum Thema LOB Imbalancing und wie man damit Muster und Bots findet.

Und nein, es lohnt sich sehr schnell. Selbst wenn Du nur 10c bekommst, wenn Du in die Hände klascht, musst Du eben mehr klatschen. Bei der Menge an Coins ist das sicher ne coole Sache. Ich mach ja nix anderes.

Bearbeitet 18. April 2023 von Chantal Krüger II

[Maaz]

vor 25 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Das ist eben der Verständnisfehler. Solange Du mit anderen über die gleiche Börse und Orderbücher gehst, bist Du auch von dieser abhängig und den anderen Playern und was die da so machen. Das kannst Du nicht losgelösst sehen.

Du musst Dir das einfach etwas grösser vorstellen, wenn einer das macht, hast Du sicher recht.

Wenn 1000 oder 10.000 das machen, reden wir über ganz andere Zahlen. Da kommt einiges an Ordervolumen zusammen. Zum einen für Binance wegen der Fees, zum anderen für den, das das nachvollziehen kann. Das wirst Du mit Sicherheit im Orderbuch/Flow sehen können, wenn Binance z.B. zur jeweils vollen Stunde das Re-Balancing durchführt. Das ist dann nicht ein Mini-Portfolio, das sind tausende. Also kann ich einfach eine Relation zwischen den Coin, Preis und Orderflow herstellen und kaufe den Coin 1 Minute vorher, weil ich weiss, Binance schlägt gleich wieder zu. Es gibt auf Youtube gute Videos zum Thema LOB Imbalancing und wie man damit Muster und Bots findet.

Und nein, es lohnt sich sehr schnell. Selbst wenn Du nur 10c bekommst, wenn Du in die Hände klascht, musst Du eben mehr klatschen. Bei der Menge an Coins ist das sicher ne coole Sache. Ich mach ja nix anderes.

Aber Binance führt das Rebalancing eben gerade nicht zu jeder vollen Stunde aus.

Jeder User kann konfigurieren, ob es 1x pro Minute, 30 Minuten, Stunde, 4h oder was auch immer passiert.

Oder per prozentualer Abweichung. Das ergibt so viele unterschiedliche Muster, die verschwinden im Rauschen.

Der Binance-Scheduler wird vermutlich  auch nicht nur 1x pro Minute laufen.

Und es skaliert auch nur sehr begrenzt. Wie viele Binance-Nutzer verwenden den Bot?

Vielleicht 10.000 User?

Für Binance lohnt es sich sicher. Aber für einen Angreifer, der mehrere Millionen mitbringen müsste um den Kurs gezielt in eine bestimmte Richtung zu manipulieren? Niemals.

[Chantal Krüger II]

34 minutes ago, Maaz said:

Aber Binance führt das Rebalancing eben gerade nicht zu jeder vollen Stunde aus.

Jeder User kann konfigurieren, ob es 1x pro Minute, 30 Minuten, Stunde, 4h oder was auch immer passiert.

Oder per prozentualer Abweichung. Das ergibt so viele unterschiedliche Muster, die verschwinden im Rauschen.

Der Binance-Scheduler wird vermutlich  auch nicht nur 1x pro Minute laufen.

Und es skaliert auch nur sehr begrenzt. Wie viele Binance-Nutzer verwenden den Bot?

Vielleicht 10.000 User?

Für Binance lohnt es sich sicher. Aber für einen Angreifer, der mehrere Millionen mitbringen müsste um den Kurs gezielt in eine bestimmte Richtung zu manipulieren? Niemals.

Nein, Du gehst immer davon aus, das Leute mit viel Geld was manipulieren müssen. Muss nicht, Du musst einfach nur rausfinden, wann wie was passiert. Und das wirst Du mit Sicherheit sehen können. Wie gesagt, es gibt Videos auf Youtube zum Thema, die sind wirklich gut. Ich war selber erstaunt, wie die die Bots gefunden haben.

Nimm doch ein einfaches Beispiel eines Muster. Du nimmst alles Coin und filterst die z.B. nach dem Momentum. Danach kannst Du dann traden, weil Du das Muster Momentum gefunden hast, sprich, die Raketen, die gerade abgehen.

Binance hat nicht soviel Umsatz, dass die was verstecken können. Und wenn die Regel bekannt sind, dann kannst Du auch dagegen traden.

Selnst wenn Binance den Zeitpunkt des Rebalancing geheim hält, wirst Du das im LOB Orderflow erkennen, weil die meisten Coins kaum Umsatz haben.

Bearbeitet 18. April 2023 von Chantal Krüger II

[Maaz]

vor 2 Stunden schrieb Chantal Krüger II:

Nein, Du gehst immer davon aus, das Leute mit viel Geld was manipulieren müssen. Muss nicht, Du musst einfach nur rausfinden, wann wie was passiert. Und das wirst Du mit Sicherheit sehen können. Wie gesagt, es gibt Videos auf Youtube zum Thema, die sind wirklich gut. Ich war selber erstaunt, wie die die Bots gefunden haben.

Nimm doch ein einfaches Beispiel eines Muster. Du nimmst alles Coin und filterst die z.B. nach dem Momentum. Danach kannst Du dann traden, weil Du das Muster Momentum gefunden hast, sprich, die Raketen, die gerade abgehen.

Binance hat nicht soviel Umsatz, dass die was verstecken können. Und wenn die Regel bekannt sind, dann kannst Du auch dagegen traden.

Selnst wenn Binance den Zeitpunkt des Rebalancing geheim hält, wirst Du das im LOB Orderflow erkennen, weil die meisten Coins kaum Umsatz haben.

Oben hast du noch geschrieben, das Muster würde man erkennen, weil der Bot jede Stunde ein Rebalancing durchführt.

Jetzt ist das egal und du erkennst auch ein Muster, wenn der Bot alle paar Sekunden ein Rebalancing durchführt?

Um ein Momentum zu erzeugen muss natürlich einiges an Geld im Spiel sein. Es reicht nicht, wenn der Bot im Sekundentakt für 20 Dollar einen Shitcoin kauft oder verkauft. Dadurch werden keine Raketen gezündet.

[Chantal Krüger II]

10 minutes ago, Maaz said:

Oben hast du noch geschrieben, das Muster würde man erkennen, weil der Bot jede Stunde ein Rebalancing durchführt.

Jetzt ist das egal und du erkennst auch ein Muster, wenn der Bot alle paar Sekunden ein Rebalancing durchführt?

Um ein Momentum zu erzeugen muss natürlich einiges an Geld im Spiel sein. Es reicht nicht, wenn der Bot im Sekundentakt für 20 Dollar einen Shitcoin kauft oder verkauft. Dadurch werden keine Raketen gezündet.

Genau umgekehrt. Du kannst Muster erkennen, wenn sie erzeugt werden, Du musst sie nicht selber erzeugen. 

1. Wenn Binance das zur vollen Stunde macht, wirst Du ein Muster erkennen und wenn nicht, dann auch. Wenn Dich das interessiewrt, kann ich Dir ne wissenschaftliche Abhandlung raussuchen, wo das genauer beschreiben wird. Was die machen, die integrieren die Order FLows über die Zeit, sortieren das und können dann Muster/Wahrscheinlichkeiten erkennen. 

2. Nein, das Momentum musst Du nicht selber erzeugen. Das ist der Herdentrieb. Wenn ein Coin abgeht, musst Du den nur finden. Was Du machst, Du lädst alle Binance Coinpreise runter, z.B. pro Stunde. Dann berechnest Du das Momentum oder Anderes und findest die Raketen. Wie lange Du dann im Trade bist, ist eine andere Sache.

So funktionieren auch Aktienscanner, die aus dem ganzen NASDAQ, XETRA oder NYSE nach Regeln die Handelsmöglichkeiten raussuchen, ich habe auch sowas laufen. Das mit Coins ist nix anderes. Beim NASDAQ kann man sowas mit Tradestation innerhalb von MInuten aufsetzen. Bei Binance manche ich das über die API, geht ganz gut. 

Bearbeitet 18. April 2023 von Chantal Krüger II

[Maaz]

Gerade eben schrieb Chantal Krüger II:

Genau umgekehrt. Du kannst Muster erkennen, wenn sie erzeugt werden, Du musst sie nicht selber erzeugen. 

1. Wenn Binance das zur vollen Stunde macht, wirst Du ein Muster erkennen und wenn nicht, dann auch. Wenn Dich das interessiewrt, kann ich Dir ne wissenschaftliche Abhandlung raussuchen, wo das genauer beschreiben wird. Was die machen, die integrieren die Order FLows über die Zeit, sortieren das und können dann Muster/Wahrscheinlichkeiten erkennen. 

2. Nein, das Momentum musst DU nicht selber erzeugen. Das ist der Herdentrieb. Wenn ein Coin abgeht, musst Du den nur finden. Was Du machst, Du lädst alle Binance Coinpreise runter, z.B. pro Stunde. Dann berechnest Du das Momentum oder Anderes und findest die Raketen. Wie lange Du dann im Trade bist, ist eine andere Sache.

So funktionieren auch Aktienscanner, die aus dem ganzen NASDAQ oder NYSe nach Regeln die Handelsmöglichkeiten raussuchen, ich habe auch sowas laufen. Das mit Coins ist nix anderes. Beim NASDAQ kann man sowas mit Tradestation innerhalb von MInuten aufsetzen. Bei Binance manche ich das über die API, geht ganz gut. 

Häh, wo habe ich denn geschrieben, ich würde ein Muster erzeugen wollen?

Was ich geschrieben habe ist, dass der Binance-Bot kein signifikantes Muster/Momentum erzeugt, von dem irgendwer profitieren könnte.

Natürlich können Bots "Fingerabdrücke" hinterlassen, wenn genügend Kapital im Spiel ist und sie schlecht genug programmiert sind, was heutzutage vermutlich sehr selten vorkommt. Dafür musst Du mir keine wissenschaftliche Abhandlung raussuchen.

Aber das trifft halt nicht auf den Binance Rebalancing Bot zu. Warum, das habe ich dir oben bereits rausgesucht, falls dich das interessiert.

[PeWi]

23 hours ago, Jokin said:

On 4/17/2023 at 8:00 PM, PeWi said:

Der Nutzen eines Balance-Bots erschließt sich mir noch nicht ganz.

Der Gewinn durch das Rebalanzieren ist nicht sehr groß, das Portfolio läuft immer noch ziemlich mit den Marktpreisen rauf und runter. Und zusätzlich fallen noch Steuern an, weil der Coinbestand langsam, aber beständig umgewälzt wird.

Zum Reinschnuppern in die Thematik Bot und automatisiertes Traden durchaus sinnvoll - aber als echte Anwendung für größere Portfolios?

Hier ein Anschauungsbeispiel wie man damit Geld verdient:

[...]

... zur Erklärung:

Im Januar kauft man von Coin A und Coin B jeweils die gleiche Anzahl zum jeweils denselben Kurs. Das Portfolio ist exakt ausbalanciert.

Im Februar verdoppelt sich der Kurs von Coin A und der Kurs von Coin B hat sich halbiert. Das Portfolio ist in extreme Schieflage geraten.
Von Coin A wird ein Teil verkauft und  Coin B wird nachgekauft. Das Portfolio ist wieder exakt ausbalanciert.

Im März halbiert sich der Kurs von Coin A wieder und der Kurs von Coin B hat sich wieder verdoppelt. Schon wieder ist das Portfolio in Schieflage geraten.
Nun wird von Coin B ein Teil verkauft und Coin A wird hinzu gekauft. Das Portfolio ist dann wieder exakt ausgeglichen.

 

Am Ende der drei Monate liegen die Kurse wieder exakt da wo sie auch schon vor drei Monaten lagen. Und auch die Anzahl der Coins ist genau wie zu Beginn.

Dennoch bleibt in diesem Beispiel ein Gewinn in Höhe von 1.125 Euro hängen.

Disclaimer: Mir ist schon klar, dass du deine Antwort eher in Hinblick auf Mitleser geschrieben hast denn als echte Antwort auf mich - dennoch:

Du gehst nicht ernsthaft auf meine Frage ein. Dass eine Strategie in für sie optimalen Bedingungen Gewinn abwirft, ist kein Wunder.

Wenn man das Rebalancen über eine längere Zeit echter Coinkurse legt, dann bekommt man aber - wie geschrieben - relativ wenig Benefit. Das Portfolio steigt, wenn die Kurse steigen, und fällt, wenn die Kurse fallen - und der Unterschied zum simplen Hodln ist relativ gering und muss zudem noch versteuert werden.

In der nachfolgenden Grafik sind drei Fälle simuliert:

a) Blaue Kurve: Man kauft für $1.000 BTC und hodlt.

b) Rote Kurve: Man teilt die $1000 hälftig auf BTC und ETH auf und balanziert alle 24h aus.

c) Gelbe Kurve: Man teilt die $1.000 gleichmäßig auf BTC, ETH und EUR auf und balanziert alle 24h aus.

Wie man in der Grafik sieht, gibt es den größten Teil der fünf Jahre Backtest ein Hin und Her; mal liegt die eine Version vorn, mal eine andere. Erst nach dem Mai-Hoch von 2021 liegen (mit kurzen Ausnahmen) die Rebalancing-Varianten vorn.

Und: Der beeindruckende Spitzenwert von b) im Nov. 2021 in Höhe von $6.500 fällt im nachfolgenden Bärenmarkt wieder runter bis auf ca. $1.750 und liegt damit wieder unter c), das im Nov. 2021 deutlich weniger hoch kam.

Fazit: Hodln ist ziemlich riskant, der Portfolio-Wert schwankt massiv über die Jahre. Rebalancing ist nicht viel besser - es dauert Jahre und passende Kursverläufe, bis es sich absetzt, und es schwankt mindestens genauso viel. Ein "Werterhalt" des Portfolios ist in allen drei Fällen in keinster Weise gegeben.

Der maximale Drawdown laut Simulation: a) 80.5%  b) 82.5% 87.1%. c) 87.1% 82.5%. (Edit: War gestern schon spät, hatte Zahlen vertauscht.)

 

Bearbeitet 19. April 2023 von PeWi
Zahlendreher korrigiert

[PeWi]

Zum Vergleich noch eine vierte Variante d), bei der ich ebenfalls mit einer gleichmäßigen Aufteilung der $1.000 auf BTC, ETH und EUR starte, aber den Anteil abhängig vom jeweiligen Coin-Trend und seiner Volatilität steuere. Was nicht in BTC und ETH geht, bleibt in EUR.

Das Rebalancing findet ebenfalls alle 24h statt, aber in die Berechnung der variablen Gewichtung gehen der Trend und die Volatilität der letzten zwei Wochen ein. Je besser der Trend, desto höher die Gewichtung und umgekehrt. Je niedriger die Volatilität, desto höher die Gewichtung und umgekehrt. Bei einem Trend von Null (oder gar negativ) fällt die Gewichtung des jeweiligen Coins auf Null.

Damit wäre auch ein sterbender Shitcoin kein Problem.
 

Im Vergleich zu Hodln und simplen Rebalancing fällt ein wesentlich gleichmäßigerer Verlauf auf. Es werden keine so hohen Spitzenwerte erreicht, dafür wird aber auch viel weniger wieder abgegeben. Der maximale Drawdown liegt bei vergleichsweise geringen 27.7%, was beim Betrieb wesentlich nervenschonender wäre.

Müsste ich mich für eine der vier Varianten entscheiden, würde ich diese wählen. 

 

[Maaz]

vor 18 Minuten schrieb PeWi:

Zum Vergleich noch eine vierte Variante d), bei der ich ebenfalls mit einer gleichmäßigen Aufteilung der $1.000 auf BTC, ETH und EUR starte, aber den Anteil abhängig vom jeweiligen Coin-Trend und seiner Volatilität steuere. Was nicht in BTC und ETH geht, bleibt in EUR.

Das Rebalancing findet ebenfalls alle 24h statt, aber in die Berechnung der variablen Gewichtung gehen der Trend und die Volatilität der letzten zwei Wochen ein. Je besser der Trend, desto höher die Gewichtung und umgekehrt. Je niedriger die Volatilität, desto höher die Gewichtung und umgekehrt. Bei einem Trend von Null (oder gar negativ) fällt die Gewichtung des jeweiligen Coins auf Null.

Damit wäre auch ein sterbender Shitcoin kein Problem.
 

Im Vergleich zu Hodln und simplen Rebalancing fällt ein wesentlich gleichmäßigerer Verlauf auf. Es werden keine so hohen Spitzenwerte erreicht, dafür wird aber auch viel weniger wieder abgegeben. Der maximale Drawdown liegt bei vergleichsweise geringen 27.7%, was beim Betrieb wesentlich nervenschonender wäre.

Müsste ich mich für eine der vier Varianten entscheiden, würde ich diese wählen. 

 

ETH und BTC waren aber auch nicht besonders volatil von 2018 bis heute. Vermutlich ist mehr Volatilität gut für Rebalancing-Bots?
Ich weiß ja nicht, wie aufwändig der Backtest ist, aber vielleicht könntest Du den nochmal mit BNB/BTC durchlaufen lassen? Das würde mich interessieren.

[nickZ]

2 hours ago, Maaz said:

ETH und BTC waren aber auch nicht besonders volatil von 2018 bis heute.

BTC kann um 1000 $ in 10 Minuten hoch oder runter gehen.

[Jokin]

Ja, so eine Simulation ist ganz prima, sie muss halt auch die persönlichen Ziele mit berücksichtigen.

Wer sein Portfolio in Balance halten will, geht im Grunde genommen davon aus, dass alle seine Assets steigen und er möchte abgesichert sein gegen den Totalausfall eines einzelnen Assets.

Eine vernünftige Vermögensaufteilung bezieht Aktien, Immobilien, physisches Gold, Beteiligungen, Kryptowährungen oder weitere Assets mit ein. In keinem Asset sollte so viel Vermögen liegen, dass dessen Totalausfall schmerzt.

Hat man innerhalb einer Assetgruppe doch mehr als 2/3 seines Vermögens liegen, sollte es dort wenigstens eine weitere Aufteilung geben.

Diese Assetgruppe ist dann die Wachstumsgruppe, sonst hätte man da nicht so viel Vermögen drin.

Somit kommen da keine Fiatbestände rein. Eine Strategie, die längere Zeit Vermögen in Euro hält widerspricht dem Wachstumsziel. Sollte die gesamte Gruppe an Wert verlieren: So what, das gehört zum Risiko welches durch die anderen Assetgruppen abgesichert ist.

Somit bleibt es bei reinen Kryptowährungen, die nach strengen Regeln das Portfolio bilden und ausbalanciert werden.

Man könnte sich vorstellen, dass man aufstrebende Währungen gem. ihres CMC-Rankings z.B. ab Platz 50 aufnimmt und solange drin belässt wie sie Plätze erklimmen. Sobald sie fallen werden sie wieder entfernt.
Das würde der Strategie entsprechen sich in steigende Coins einzukaufen und aus fallenden wieder raus - dies in Relation zum Gesamtmarkt und nicht zum Kurs.

Wie gesagt: Fiatwährungen spielen beim Ausbalancieren überhaupt keine Rolle. Charts sollten auch keine Achsen in Fiatwährungen enthalten sondern der Wert sollte in BTC angegeben werden, denn das ist der "Bezugspunkt".

[PeWi]

2 hours ago, Jokin said:

Diese Assetgruppe ist dann die Wachstumsgruppe, sonst hätte man da nicht so viel Vermögen drin.

Somit kommen da keine Fiatbestände rein. Eine Strategie, die längere Zeit Vermögen in Euro hält widerspricht dem Wachstumsziel. Sollte die gesamte Gruppe an Wert verlieren: So what, das gehört zum Risiko welches durch die anderen Assetgruppen abgesichert ist.

Somit bleibt es bei reinen Kryptowährungen, die nach strengen Regeln das Portfolio bilden und ausbalanciert werden.

[...]

Wie gesagt: Fiatwährungen spielen beim Ausbalancieren überhaupt keine Rolle. Charts sollten auch keine Achsen in Fiatwährungen enthalten sondern der Wert sollte in BTC angegeben werden, denn das ist der "Bezugspunkt".

In diesem Punkt liegen wir seit Jahren bekanntermaßen überkreuz.

Wie man in den Charts sehen kann, ist es von Zeit zu Zeit eine überaus effektive Methode, BTC zu vermehren, indem man in Fiat wechselt - wenn du dir aus Philosophiegründen diese Möglichkeit verwehren möchtest ... okay.
 

2 hours ago, Jokin said:

Man könnte sich vorstellen, dass man aufstrebende Währungen gem. ihres CMC-Rankings z.B. ab Platz 50 aufnimmt und solange drin belässt wie sie Plätze erklimmen. Sobald sie fallen werden sie wieder entfernt.
Das würde der Strategie entsprechen sich in steigende Coins einzukaufen und aus fallenden wieder raus - dies in Relation zum Gesamtmarkt und nicht zum Kurs.

Das dagegen klingt durchaus sinnvoll und untersuchenswert.

[PeWi]

Worauf ich hinaus will:

Hodln ist eine "Wundertüte" - man hat einen kontinuierlichen Wechsel von "himmelhoch jauchzend" bis "zu Tode betrübt". Und der momentane Stand des Portfolios sagt absolut überhaupt nichts darüber aus, wie es in einem halben Jahr oder sonstwann in der Zukunft aussieht.

An diesem grundsätzlichen Problem ändert auch Rebalanzieren absolut nichts. Die Schwankungsbreite und die Abschätzbarkeit bleiben katastrophal.

Wenn ich persönlich schon den Aufwand einer aktiven Strategie auf mich nehme, dann möchte ich zumindest diese Schwankungsbreite/Unsicherheit reduzieren und die Verläßlichkeit erhöhen.

 

8 hours ago, Maaz said:

Ich weiß ja nicht, wie aufwändig der Backtest ist, aber vielleicht könntest Du den nochmal mit BNB/BTC durchlaufen lassen? Das würde mich interessieren.

Ich schaue mal, zu was ich komme.

Bearbeitet 19. April 2023 von PeWi
Tippfehler

[Maaz]

vor 30 Minuten schrieb PeWi:

Worauf ich hinaus will:

Hodln ist eine "Wundertüte" - man hat einen kontinuierlichen Wechsel von "himmelhoch jauchzend" bis "zu Tode betrübt". Und der momentane Stand des Portfolios sagt absolut überhaupt nichts darüber aus, wie es in einem halben Jahr oder sonstwann in der Zukunft aussieht.

An diesem grundsätzlichen Problem ändert auch Rebalanzieren absolut nichts. Die Schwankungsbreite und die Abschätzbarkeit bleiben katastrophal.

Wenn ich persönlich schon den Aufwand einer aktiven Strategie auf mich nehme, dann möchte ich zumindest diese Schwankungsbreite/Unsicherheit reduzieren und die Verläßlichkeit erhöhen.

 

Ich schaue mal, zu was ich komme.

Ach so, noch was...

Wie hat sich denn die Anzahl BTC/ETH entwickelt? Das sind vermutlich weniger geworden seit 2018, oder?

[PeWi]

10 hours ago, Maaz said:

Ich weiß ja nicht, wie aufwändig der Backtest ist, aber vielleicht könntest Du den nochmal mit BNB/BTC durchlaufen lassen? Das würde mich interessieren.

Wie du vermutet hast, geht mit BNB die Post merklich stärker ab.

Wie bei der vorhergehenden Simulation mit BTC und ETH wirkt die Beteiligung von EUR ein bisschen ausgleichend, auch wenn der Verlauf in Summe immer noch wild ist.

Interessehalber habe ich diesmal auch die Version mit der variablen Gewichtung zweimal laufen lassen, einmal mit EUR als dritter Partei und einmal ohne eigenen EUR-Anteil (EUR also nur als Lückenfüller, wenn die jeweilige Coingewichtung  kleiner wird).
(Ergänzung: Ohne eigenen EUR-Anteil geht auch Weighted deutlich aggressiver zu Werke - deutliche höhere Balancen und deutlich höhere Drawdowns.)

Drawdowns: a) wieder 80.5% (Hodl), b) 78.7% (Rebal ohne EUR), c) 60.9% (Rebal mit EUR), d) 47.5% (Weighted mit EUR), e) 72.9% (Weighted ohne EUR)

 

 

Bearbeitet 19. April 2023 von PeWi
verständlicher formuliert + Ergänzung

[PeWi]

1 hour ago, Maaz said:

Wie hat sich denn die Anzahl BTC/ETH entwickelt? Das sind vermutlich weniger geworden seit 2018, oder?

Teils, teils - Preise zum Jahreswechsel (UTC-Zeit):

Rebal BTC-ETH (ohne EUR)
Start am 01.01.2018 mit 498,75€ BTC (= 0.04209 BTC) und 497,83€ ETH (= 0.9813 ETH)
Ende am 01.01.2023 mit 845.66€ BTC (= 0.0550 BTC) und 858.62€ ETH (= 0.7695 ETH)

Rebal BTC-ETH-EUR
Start am 01.01.2018 mit 332,50€ BTC (= 0.02806 BTC) und 333,52€ ETH (= 0.5218 ETH) und 333.33€
Ende am 01.01.2023 mit 689.00€ BTC (= 0.04478 BTC) und 700.85€ ETH (= 0.6209 ETH) und 702.61€

 

[Maaz]

vor 51 Minuten schrieb PeWi:

Wie du vermutet hast, geht mit BNB die Post merklich stärker ab.

Wie bei der vorhergehenden Simulation mit BTC und ETH wirkt die Beteiligung von EUR ein bisschen ausgleichend, auch wenn der Verlauf in Summe immer noch wild ist.

Interessehalber habe ich diesmal auch die Version mit der variablen Gewichtung zweimal laufen lassen, einmal mit EUR als dritter Partei und einmal ohne eigenen EUR-Anteil (EUR also nur als Lückenfüller, wenn die jeweilige Coingewichtung  kleiner wird).
(Ergänzung: Ohne eigenen EUR-Anteil geht auch Weighted deutlich aggressiver zu Werke - deutliche höhere Balancen und deutlich höhere Drawdowns.)

Drawdowns: a) wieder 80.5% (Hodl), b) 78.7% (Rabal ohne EUR), c) 60.9% (Rebal mit EUR), d) 47.5% (Weighted mit EUR), e) 72.9% (Weighted ohne EUR)

 

 

Super, vielen Dank!

Der gewichtete Verlauf für BTC-BNB sieht ja ganz nett aus. Interessant, dass die Kurve so viel flacher wird, wenn EUR dazu kommt.

Aber BNB ist auch eine Ausnahme. Sowas zu finden, da gehört schon eine Menge Glück dazu.

Ich finde den Ergebnis des Rebalancing-Bots eigentlich ziemlich gut. Vor allem, da alles besser abschneidet als HODLN. Spannend wäre noch zu sehen, wie viel Einfluss die Steuer auf das Ergebnis hätte. Aber auch da schneidet der Bot vermutlich nicht so schlecht ab, da er nicht nur Gewinne macht, sondern auch zu günstigeren Preisen Coins verkauft als einkauft, und dadurch die Steuer reduziert.

Ich glaube, viele Bots und Strategien schneiden über so einen langen Zeitraum schlechter ab.

Dies müsste ja nicht die einzige Strategie bleiben, aber als "Tagesgeldkonto" wäre sowas eine Überlegung Wert. Der Ertrag ist besser als die Zinsen auf der Bank und für den Notfall ist immer etwas FIAT vorhanden, auf das zugegriffen werden kann.