Strategie und Taktik

[Axiom0815]

Hallo,

immer wieder kommen mehr oder weniger Fragen oder Meinungen zur Strategie bei der Anlage. Lassen wir mal die "technische Analyse" außen vor, gibt es auch andere Strategien mit entsprechenden Erfolg.
Hier möchte ich also nicht über Prognosen, sondern über Strategien reden, die dann zu Prognosen führen können.
Dazu ist natürlich jeder eingeladen. Manche "ach so geheime Strategie" lässt nach der Analyse Fragen offen.

Fangen wir wohl mit der bekanntesten an:

Re-Balancen

Wie der Name schon sagt hat man mindesten 2 Werte, die man im bestimmten Verhältnis auswählt und in bestimmten Zeitabschnitten immer wieder so einstellt, daß das Verhältnis gewahrt bleibt. Man verkauft also aus den höheren Kursen der einen Anlage und kauft damit bei den niedrigen Kursen der anderen Anlage nach. "So schwappt man sich nach oben".
Stimmt das so?

Bei steigenden Kursen, wie 2017, konnte man eigentlich mit jeder Strategie Gewinn machen, man musste nur dabei sein. Umgekehrt bei fallenden, wie 2018. Um also eine Strategie zu bewerten vergessen wir mal Bullen- oder Bärenmärkte und lassen die Kurse einfach mal simultan schwanken.

Ich habe dafür mal 2 Positionen gewählt und die Kurse mal mit einer Sinus-, mal mit einer Cosinus-Kurve schwanken lassen. Beide sind aus der Mathematik bekannt und harmonisch. Sonderfaktoren können so eliminiert werden.

 

Spalte A und B zeigen die Kurse an. A1 und A2 ist unsere Investion, wir sagen mal 50:50. Das heisst, beide starten mit 100€.
In der Spalte C und D seht Ihr die prozentuale Veränderung pro Schritt. (Ich habe mal 15° gewählt.)
A1 und A2 ändern sich dann je nach C und D. Die Differenz steht in der Spalte neben B1. Die hälfte der Differenz geht an den niedrigeren Wert, sodass in A2 und B2 beide Werte wieder ausgeglichen sind. 
A2 und B2 verändern sich im nächsten Schritt entsprechend C und D, siehe dann wieder A1 und B1.

Das Ergebnis seht Ihr nach einer kompletten Welle. Knapp 7% plus.
Das Resultat bleibt, ob man bei 0°, 15°, 45° oder 60° startet, weil harmonisch.

Diese Simulation ist idealisiert. Es gibt keine Stückelung, wie bei Aktien und auch keine Gebühren, die das Endergebnis verfälschen. 
Zum Schluss landen wir beim Ausgangskurs. Irgendwelche steigenden oder fallenden Kurse beeinflussen nichts.

Was meint Ihr dazu? Habt Ihr bessere Strategien oder könnte man "Fehler" vermeiden?
Ich bin gespannt.

Achso, im Low kaufen, beim High verkaufen klammern wir mal aus. Ist nur was für "wirkliche Könner".

Axiom

Bearbeitet 7. Januar 2019 von Axiom0815

[Jokin]

Das ist die Strategie, die ich derzeit mit meinem Workshop als "BalanceBot" umsetze (siehe meine Signatur).

Dazu habe ich nun auch reale Daten, die Du Dir gern auswerten kannst - da das eine TXT-Datei ist, schick mir einfach eine eMail-Adresse per PN, dann schicke ich Dir mal die Raldaten - ist bisher nur ein Tag, aber das Ding tut soweit wie es soll.

 

[Axiom0815]

vor 2 Stunden schrieb Jokin:

Das ist die Strategie, die ich derzeit mit meinem Workshop als "BalanceBot" umsetze (siehe meine Signatur).

Dazu habe ich nun auch reale Daten, die Du Dir gern auswerten kannst - da das eine TXT-Datei ist, schick mir einfach eine eMail-Adresse per PN, dann schicke ich Dir mal die Raldaten - ist bisher nur ein Tag, aber das Ding tut soweit wie es soll.

 

Ja, schicke mal. 

Axiom

[PeWi]

8 hours ago, Axiom0815 said:

Hier möchte ich also nicht über Prognosen, sondern über Strategien reden, die dann zu Prognosen führen können.
Dazu ist natürlich jeder eingeladen. Manche "ach so geheime Strategie" lässt nach der Analyse Fragen offen.

Wer ein bisschen mit dem Rebalancing herumspielen möchte - es gibt für den kommerziellen Bot Shrimpy, der sich auf Rebalancing spezialisiert hat, netterweise einen Online-Backtest, bei dem man verschiedene Coins und die Rebalancierungshäufigkeit einstellen kann: https://www.shrimpy.io/backtest

Man sieht, dass sich das Rebalancen nur ganz langsam von Buy-and-Hold absetzt, aber mit zunehmender Dauer der Unterschied immer wahrnehmbarer wird.
Rebalancing teilt also die wesentlichen Eigenschaften mit Buy-and-Hold, ist also ebenfalls in Bullenmärkten hui und in Bärenmärkten pfui.

Wenn man mit den auswählbaren Coins und der Rebalancierungshäufigkeit experimentiert, kann man auch weitaus bessere Ergebnisse und Unterschiede erzielen.
Probiert mal ADA,DGB,XRP,XVG,USDT mit wöchentliches Rebalancieren. 😉

Bearbeitet 7. Januar 2019 von PeWi

[Axiom0815]

vor 42 Minuten schrieb PeWi:

Wer ein bisschen mit dem Rebalancing herumspielen möchte - es gibt für den kommerziellen Bot Shrimpy, der sich auf Rebalancing spezialisiert hat, netterweise eine Online-Backtest, bei dem man verschiedene Coins und die Rebalancierungshäufigkeit einstellen kann: https://www.shrimpy.io/backtest

Man sieht, dass sich das Rebalancen nur ganz langsam von Buy-and-Hold absetzt, aber mit zunehmender Dauer der Unterschied immer wahrnehmbarer wird.
Rebalancing teilt also die wesentlichen Eigenschaften mit Buy-and-Hold, ist in Bullenmärkten hui und in Bärenmärkten pfui.

Wenn man mit den auswählbaren Coins und der Rebalancierungshäufigkeit experimentiert, kann man auch weitaus bessere Ergebnisse und Unterschiede erzielen.
Probiert mal ADA,DGB,XRP,XVG,USDT mit wöchentliches Rebalancieren. 😉

Die Frage wäre, kann man an der Strategie etwas verbessern? Also ausser die Taktung (Rebalancierung Häufigkeit).

Axiom

[Jokin]

vor 1 Stunde schrieb Axiom0815:

Ja, schicke mal. 

Axiom

Ah, ganz vergessen - kann man ja bei Pastebin einfach reinwerfen: https://pastebin.com/rx0cSSgs

Das sind die Daten, da stehen die stündlcihen Kurse drin mit 24h-high und low sowie die Order, die erstellt worden sind. Dabei handelt es sich um Realdaten.

Ich kann die auch noch beliebig umformatieren, dazu brauche ich nur eine Vorgabe und dann kann's losgehen.

vor 1 Stunde schrieb PeWi:

Wer ein bisschen mit dem Rebalancing herumspielen möchte - es gibt für den kommerziellen Bot Shrimpy, der sich auf Rebalancing spezialisiert hat, netterweise einen Online-Backtest, bei dem man verschiedene Coins und die Rebalancierungshäufigkeit einstellen kann: https://www.shrimpy.io/backtest

Der rebalanced immer alles und geht davon aus, dass alle Order direkt bedienbar sind. Ganz so pfiffig finde ich das nicht, daher lasse ich meinen Bot einfach mal Limit-Order setzen, die  im positiven Fall erfüllt werden und Gewinn bringen können oder im negativen Fall einfach wieder gelöscht werden.

vor 48 Minuten schrieb Axiom0815:

Die Frage wäre, kann man an der Strategie etwas verbessern? Also ausser die Taktung (Rebalancierung Häufigkeit).

Axiom

Meine Strategie baut auf dem auf, was ich mir als Mensch schon überlegt habe:

... ein aktueller Kurs, der dicht am 2h-High liegt wird wahrscheinlicher wieder fallen als weiter steigen, also positioniere ich meine Order im Falle eines SELL-Bedarfs dichter am aktuellen Kurs als eine BUY-Order falls ich kaufen will, die darf ruhig weiter weg liegen.

Und falls die Order innerhalb von 12 Stunden nicht erfüllt werden, dann werden die halt gelöscht und es wird anhand der aktuellen Situation eine neue Order erstellt.

Diese Strategie basiert also schon ein bisschen auf Trends, aber im Wesentlichen auf den aktuellen Bestand ... wenn ich nix habe, kann ich nix verkaufen.

Diese Strategie erfüllt auch meinen obersten Trading-Grundsatz "bleibe grundsätzlich handlungsfähig".

Und diese Strategie erfüllt auch das "sell half on a double" indem nie der Gesamtbestand verkauft wird, sondern immer nur ein definierter Anteil des Portfoliowertes.

 

... ich bin gespannt in welche Richtung die Diskussion gelenkt wird 🙂 ... vielleicht wird ja tatsächlich mal ein Forenbot draus und sobald bei Bitcoin.de das Tauschen von Coin zu Coin möglich ist, werde ich das auch mit der bitcoin.de-API umsetzen.

[Axiom0815]

Ich war jetzt eigentlich noch am "mathematischen Problem" dran, um vielleicht aus den knapp 7%, 14% oder 21% zu machen. Wenn es 30% würden, dann würde es schon ganz schön was erwirtschaften. Aber Mathe ist keine hektische Wissenschaft. Da muss man knobeln und prüfen, dann versuchen herzuleiten, Regeln erkennen.

Aber ich werfe die Flinte nicht gleich ist Korn. Immer wenn Zeit ist mache ich mal weiter. Und vielleicht gibts auch noch andere Ideen...

Hier mal so eine Idee:

Alles sehr theoretisch, sorry. 😉

Axiom

Bearbeitet 7. Januar 2019 von Axiom0815

[Jokin]

vor 3 Minuten schrieb Axiom0815:

Ich war jetzt eigentlich noch am "mathematischen Problem" dran, um vielleicht aus den knapp 7%, 14% oder 21% zu machen.

Wenn man vorher weiß wann das Maximum erreicht ist, dann kann man mehr rausholen. Aber das weiß niemand.

Daher halte ich es für klüger in jedem Zeitintervall minimale Umschichtungen vorzunehmen wenn es sinnvoll zu erscheint - auch wenn es im nächsten Intervall noch optimaler sein könnte. Daher hilft es ja auch wenig mit den direkten Kursen zu rechnen, wenn man dann doch Order mit anderen Kursen eingibt um z.B. geringere Maker-Fees zu bezahlen.

Ich werde diese Woche noch die API in meinem Bot anbinden und vielleicht hab ich zum Wochenende ja noch die 4.Lektion der Bestandsaufnahme drin. Dann kann es schon kommende Woche mit der Strategie weiter gehen, da gehe ich nochmal etwas mehr ins Detail ein.

Diese ganze Backtesterei ist ja schön und gut - da kann man immer eine optimale Strategie finden ... die muss aber nicht zwingend auch in der Zukunft optimal sein.

Und hey .. 7% ist doch schon super ... aber eben nicht mit realen Daten.

 

[Drayton]

vor 10 Stunden schrieb Axiom0815:

Wie der Name schon sagt hat man mindesten 2 Werte, die man im bestimmten Verhältnis auswählt und in bestimmten Zeitabschnitten immer wieder so einstellt, daß das Verhältnis gewahrt bleibt. Man verkauft also aus den höheren Kursen der einen Anlage und kauft damit bei den niedrigen Kursen der anderen Anlage nach. "So schwappt man sich nach oben".
Stimmt das so?

Ja, einfacher gesagt: Coins die am Kurs gewonnen haben werden anteilig verkauft und dafür Coins die am Kurs verloren haben gekauft. Der Kurs zum Zeitpunkt des Kaufs liefert dabei die Grundlage dafür, ob ein Coin gewonnen oder verloren hat. 

Aus Sicht eines Trader:

Die "Strategie" an sich ist sehr einfach.

Die Herausforderung dabei liegt jedoch bei der Wahl der Coins. Es gibt welche, die sehr großen Schwankungen (z.B. Pennystocks), manche geringeren Schwankungen (z.B. BTC) unterworfen sind. Wenn man nun im Portfolio beispielsweise nur einen Pennystock und BTC hätte, würde diese Strategie nicht funktionieren. Die Ausprägung der Kursschwankungen ist einfach zu unterschiedlich. Gleichzeitig gibt es die Problematik, dass sehr viele Coins dem Kursverlauf des BTC folgen. Aus meiner Sicht ist die Wahl der Coins entscheidend für den Erfolg dieser "Strategie".

Bei der Auswahl der Coins gibt es eine zusätzliche Herausforderung: manche Coins bergen ein höheres Risiko, dass sie im Kurs abstürzen und nie wieder hoch kommen. Man vermehrt zwar die Anzahl dieser Coins bei sinkendem Kurs enorm, der Wert aber fällt. Erholt sich der Kurs nicht, ist ein Ausbalancieren nur mit Verlust möglich. Dann heißt es hodln.  Gleichzeitig muss dann aber ein neuer Coin als "Gegenstück" gefunden werden, was meistens bedeutet, dass FIAT nachgeschossen werden muss.

Eine weitere Herausforderung: wie hoch setzt man den Anteil den man verkauft. Der Ansatz "sell half on a double" ist super. Aber verdoppelt ein Coin wirklich seinen Kurs? Und wann? Hier kann es passieren, dass man monatelang oder gar jahrelang warten müsste. D.h., wenn man ein Hodler ist, ist das Ausbalancieren sinnvoll und funktioniert. Wenn man aber traden möchte, wartet man ewig und kann nichts tun. Daher kann hier ein anderer Ansatz sinnvoll sein. Aber man muss halt den Anteil und Verkaufs-Kurs selbst festlegen.

Die allergrößte Herausforderung: mal passen einige Coins eine Zeit lang sehr gut zusammen. Regelmäßig steigt der Kurs des einen Coins und der andere Kurs fällt. Zum einen sind dabei jedoch die Kursunterschiede meist marginal, zum anderen schwanken die Abstände zwischen Kurssteigerung des einen Coins und Kursrückgang des anderen Coins. Wenn man also bei einer Kurssteigerung Coin A verkauft hat, kann es beispielsweise passieren, dass bevor der Kurs des Gegenstücks sinkt und damit der "richtige" Zeitpunkt zum Kauf des Coins B gekommen ist, der Kurs des Coins A deutlich sinkt. Ausbalancieren bringt da faktisch dann keinen Gewinn, man geht in den Coin A zurück und vermehrt diesen einfach. Jedoch dann eben mit dem Risiko, dass das Portfolio nicht oder noch weniger als zuvor ausbalanciert ist.

Aus meiner Sicht funktioniert das Ausbalancieren nur bei einem "buy and hold" Ansatz, ist also nur was für Hodler. Rebalancing würde ich eigentlich nicht mal als eine Strategie bezeichnen. Aus meiner Sicht ist das Ausbalancieren keine Strategie, sondern nur eine Taktik bei "buy and hold" um Risiken zu minimieren.  

       

 

[Drayton]

vor 3 Stunden schrieb PeWi:

ist also ebenfalls in Bullenmärkten hui und in Bärenmärkten pfui

warum?

[Jokin]

vor 10 Stunden schrieb PeWi:

also ebenfalls in Bullenmärkten hui und in Bärenmärkten pfui.

"pfui" wenn man jegliches Trading gegen "all-out" vergleicht, bzw. einem stets nachgezogenem Stop-loss.

Solange der Bot zuverlässig ermittel wann ein Kursverlust bevor steht um auszusteigen und ein Kursgewinn um einzusteigen geht die Taktik auf.

Das Re-Balancen ist ein gestaffeltes "all-out", denn nach steigenden Kursen sind Rücksetzer wahrscheinlich und somit kann bei Kursgewinnen auch ein Teil verkauft werden.

[PeWi]

6 hours ago, Drayton said:

10 hours ago, PeWi said:

ist also ebenfalls in Bullenmärkten hui und in Bärenmärkten pfui

warum?

Das war zugegebenermaßen ein bisschen plakativ. 😉

Wie man am Shrimpy-Backtest gut sieht, geht es in Bullenmärkten schön rauf, aber in Bärenmärkten fast genauso heftig wieder runter wie bei Buy-and-Hold.

Um echten Mehrwert zu bekommen, muss man sich - wie du schon schriebst - viele Gedanken um die Coinauswahl machen und die auch regelmäßig nachjustieren.
Rebalancing für sich alleine bringt nur wenig Mehrwert - siehe die Defaulteinstellungen des Shrimpy-Backtests.

Psychologie ist naturgemäß immer subjektiv. Als Neueinsteiger im Frühjahr 2017 hat mich das erste Halbjahr 2018 kalt erwischt und ich habe fassungslos zugesehen, wie meine Coins im Wert dahingeschmolzen sind. Deswegen bin ich seitdem auf der Suche nach Strategien oder flankierenden Maßnahmen zu Strategien, die in Bärenmärkten den Wertverlust verringern oder begrenzen.

[Drayton]

Zum Bullen- und Bärenmarkt aus Sicht eines Trader:

Im Bullenmarkt (wie 2017) bin ich "Kurzzeit-Hodler". Aber darum geht es hier nicht, weil das in Richtung "buy low, sell high" geht und darum soll es nicht gehen.  

Der Bärenmarkt und insbesondere die jetzige Situation wo es schön seitwärts geht, eignet sich extrem gut zum traden. Man kann hier die Anzahl der Coins vergleichsweise schnell und einfach deutlich vermehren. 

Risiko 1: Man verkauft und plötzlich geht der "run" los (Risikominimierung: Marktbeobachtung extrem wichtig). 

Risiko 2: Man vermehrt die Coins, sie sinken aber im Wert, kommt der Kurs nicht mehr hoch, hat man viel Zeit und Arbeit für einen "riesigen Haufen Shit investiert" (Risikominimierung: "ausreichende" Recherche und Auswahl von Coins die auf mehreren "vernünftigen" Börsen wie z.B. Bitfinex, Stamp, Kraken gehandelt werden). 

Meine Einschätzung kurz: im Bullenmarkt fährt der Hodler besser. Im Bärenmarkt (insbesondere beim Seitwärtsgang) traden um Coins zu vermehren und dann hodln bis der "run" kommt. Eigentlich sehr einfach, theoretisch jedenfalls. 

@Axiom0815 ich muss ehrlich zugeben, dass ich deinen Ansatz noch nicht nachvollziehen kann, ihn noch nicht verstanden hab. Kann daher jetzt noch leider nichts dazu beitragen, ich will mich aber da noch ransetzen, weil sehr interessant, ich tüftle ja selber an meinen Tabellchen.   

 

Bearbeitet 8. Januar 2019 von Drayton

[Axiom0815]

 

vor 2 Stunden schrieb Drayton:

@Axiom0815 ich muss ehrlich zugeben, dass ich deinen Ansatz noch nicht nachvollziehen kann, ihn noch nicht verstanden hab. Kann daher jetzt noch leider nichts dazu beitragen, ich will mich aber da noch ransetzen, weil sehr interessant, ich tüftle ja selber an meinen Tabellchen.   

Ich habe doch ganz oben jede Spalte erklärt und vorher warum eine Sinuskurve. Gehe mal die Zeilen durch um es nach zu vollziehen.

Nachdem man dann ein "Model" gefunden hat, verlässt man die harmonische Kurve und "bombardiert" das System mit Rauschen (Zufallszahlen) um zu sehen wie es bei unverherbaren reagiert.

Aber, dass muss jetzt nicht der "Königsweg" sein. Wir können uns auch verbal über Strategien austauschen. Und das man psychologische Fakten berücksichtig, wie @Jokin, ist auch richtig.  Z.B. wenn der Kurs fällt, dann meist richtig und in kurzer Zeit.

Axiom

[PeWi]

3 hours ago, Drayton said:

 ich muss ehrlich zugeben, dass ich deinen Ansatz noch nicht nachvollziehen kann, ihn noch nicht verstanden hab

Der Grundgedanke ist folgender:

Wenn ein Coins steigt, dann schöpfe durch einen Teilverkauf ein bisschen Gewinn ab.
Wenn ein Coin fällt und damit günstiger zu kriegen ist, dann kaufe ein bisschen davon nach.

Solange Coins nicht nur steigen bzw nicht nur fallen, sondern nach jedem Steigen auch wieder etwas fallen und nach jedem Fallen auch weder etwas steigen, funktioniert das ganz ordentlich.

Deswegen liegt ihre Stärke im Seitwärtsmarkt.

[Drayton]

vor 3 Stunden schrieb PeWi:

Der Grundgedanke ist folgender:

Wenn ein Coins steigt, dann schöpfe durch einen Teilverkauf ein bisschen Gewinn ab.
Wenn ein Coin fällt und damit günstiger zu kriegen ist, dann kaufe ein bisschen davon nach.

Solange Coins nicht nur steigen bzw nicht nur fallen, sondern nach jedem Steigen auch wieder etwas fallen und nach jedem Fallen auch weder etwas steigen, funktioniert das ganz ordentlich.

Deswegen liegt ihre Stärke im Seitwärtsmarkt.

Das hab ich verstanden, siehe meinen Beitrag: https://coinforum.de/topic/15995-strategie-und-taktik/?do=findComment&comment=359130

vor 3 Stunden schrieb Axiom0815:

Ich habe doch ganz oben jede Spalte erklärt und vorher warum eine Sinuskurve. Gehe mal die Zeilen durch um es nach zu vollziehen.

Auch den Aufbau kann ich nachvollziehen. Und der theoretische Ansatz ist auch klar.

 

Wenn ich schreibe, dass ich es noch nicht verstanden hab, bezieht sich das auf die Übertragung der Theorie in die Praxis. Wie man also eine Ausbalancierung im "laufenden" Markt findet. 

 

 

[PeWi]

14 minutes ago, Drayton said:

Das hab ich verstanden, siehe meinen Beitrag: https://coinforum.de/topic/15995-strategie-und-taktik/?do=findComment&comment=359130

Okay, da hatte ich deinen Beitrag missverstanden.

Wieviel Aufwand man in der Praxis treiben will, ist einen gute Frage.

Die einfachste Version wäre, sich xx Coins aus den Top-yy-Coins auszusuchen, denen man eine mittelfristige Zukunft zutraut, eine Gewichtung festzulegen  und einfach loszulegen mit festen Intervallen, an denen man wieder rebalanciert. Und z.B. jedes Jahr einmal überdenkt man seine Coinauswahl und Gewichtung und ändert sie ggfs ab.

Man kann natürlich auch mehr Aufwand treiben und mit irgendwelchen Algorithmen bessere Rebalancierungszeitpunkte zu erraten suchen oder die Coinauswahl nach irgendwelchen Kriterien automatisieren.

Hm, ich glaube, ich verstehe deine Frage immer noch nicht ganz - wo genau siehst du das Problem bei der Übertragung in die Praxis? Vielleicht bin ich noch zu optimistisch, weil mir dein Problem noch gar nicht bewusst ist?

[Drayton]

vor 31 Minuten schrieb PeWi:

Man kann natürlich auch mehr Aufwand treiben und mit irgendwelchen Algorithmen bessere Rebalancierungszeitpunkte zu erraten suchen oder die Coinauswahl nach irgendwelchen Kriterien automatisieren.

Das geht in die richtige Richtung. Ich glaube, es ist auch das was Axiom vorhat. Die Herausforderungen, die ich bei Rebalancing sehe, hab ich in der Theorie oben im Beitrag beschrieben. Mir geht es jetzt darum, genau dafür Lösungen zu finden. Axiom geht da zunächst sehr theoretisch ran. Was ich aber für einen guten Ansatz halte. Eine gute Theorie, auch wenn noch nicht ganz praxistauglich ist aus meiner Sicht besser, als eine schnelle Lösung in der Praxis, die endet vielleicht im "Aktionismus".    

[Jokin]

vor 35 Minuten schrieb Drayton:

Mir geht es jetzt darum, genau dafür Lösungen zu finden.

Arbeite einfach in dem Workshop mit und Du wirst eine Lösungsmöglichkeit als "Basis" in der Hand halten von der aus Du Deine Strategie immer weiter optimieren kannst.

Die Parameter mit denen man das Re-Balancing betreiben kann sind so vielfältig wie Sand am Meer - das Optimum zu finden kann schnell zur Lebensaufgabe ausarten.

[PeWi]

50 minutes ago, Drayton said:

Die Herausforderungen, die ich bei Rebalancing sehe, hab ich in der Theorie oben im Beitrag beschrieben.

Ich hätte gleich den richtigen Beitrag nochmal lesen sollen. 😉

Das "normale" Grundprinzip ist erst einmal stumpfes Rebalancieren auf eine feste Gewichtung zu festen Zeitpunkten. Das, was du möchtest, ist IMHO schon fast eine Kreuzung von Rebalancieren mit Trading-Elementen und geht über das, was üblicherweise unter Rebalancieren verstanden wird, deutlich hinaus.

Nichtsdestotrotz halte ich deine Gedanken für sinnvoll und würde, wenn ich einen Rebalancing-Bot schreiben würde, ebenfalls an solchen Optimierungen arbeiten. 😉

[Drayton]

vor einer Stunde schrieb Jokin:

Arbeite einfach in dem Workshop mit und Du wirst eine Lösungsmöglichkeit als "Basis" in der Hand halten von der aus Du Deine Strategie immer weiter optimieren kannst.

Die Parameter mit denen man das Re-Balancing betreiben kann sind so vielfältig wie Sand am Meer - das Optimum zu finden kann schnell zur Lebensaufgabe ausarten.

 Oh ja, das Optimum als Lebensaufgabe. Klingt - jedenfalls für einen wie mich - ganz gut.

Beim Workshop bin ich auf jeden Fall dabei. Hier nochmal Chapeau! für deinen Einsatz.    

vor 42 Minuten schrieb PeWi:

Das, was du möchtest, ist IMHO schon fast eine Kreuzung von Rebalancieren mit Trading-Elementen und geht über das, was üblicherweise unter Rebalancieren verstanden wird, deutlich hinaus.

So ist es. Eigentlich ist es nur eine Taktik für Hodler. Es zu einem Teil einer Tradingstrategie zu machen die Herausforderung. Genau diese ist für mich interessant.   

[PeWi]

Ein grundsätzliches Problem haben wir bei Strategien noch gar nicht angesprochen - zumindest in Deutschland sind Gewinne steuerfrei, wenn der Coin ein Jahr oder länger gehalten wurde.

Ein wie auch immer geartetes Traden zerstört diesen Vorteil teilweise oder ganz und müsste im Gegenzug zumindest den verlorenen Steuervorteil zusätzlich erwirtschaften, damit sich das ganze gegenüber dem Hodln lohnt.

In einem Jahr wie 2018 ist das kein Problem; da wir hier aber fast alle davon ausgehen, dass sich der Cryptomarkt merklich nach oben entwickelt, ist ein Jahr wie 2018 eher als lokale "Störung" zu betrachten. Langfristig profitiert der Hodler von der Steuerfreiheit massiv, und das muss eine aktive Strategie erstmal ausgleichen ...

 

[Jokin]

vor 2 Minuten schrieb PeWi:

Langfristig profitiert der Hodler von der Steuerfreiheit massiv, und das muss eine aktive Strategie erstmal ausgleichen ...

Ja, das ist richtig.

Jede aktive Tradingstrategie muss auch den Steueranteil erwirtschaften, der bei Hodlern nicht anfällt.

Meiner Erfahrung aus 2017 und 2018 nach war 2017 derart volatil, dass das Traden besser als das Hodlen war. Zumindest in meinem Fall, ich hatte am Jahresende ein Vielfaches der BTC vom Jahresanfang.

Daher reicht dem Bot eine hohe Volatilität der Kurse untereinander um am Jahresende so viel zusätzliche Coins erwirtschaftet zu haben um die Einkommensteuern zu bezahlen.

Wenn auf das Bullrun-Jahr ein Kursverfall-Jahr folgt, können die zusätzlichen Coins eventuell nicht zu dem Preis eingelöst werden, der nötig ist um die Steuern zu begleichen - in diese Falle sind viele Trader getappt und auch mich stellt das derzeit vor große Herausforderungen.

Nichtsdestotrotz: Solange niemand in die Zukunft schauen kann sollte jeder mehrgleisig fahren und hin und wieder Erträge aus drm Trading in den Steuerschlaf schicken.

Für das Rebalancen mit 3 Coins plus Basiswährung sind mindestrns 100 USDT nötig, ab 1.000 USDT kann man einen vierten Coin dazu nehmen damit auch geringere Gewinne immer mal mitgenommen werden.

[PeWi]

Ich hol's mal aus dem anderen Thread rüber - "Rebalancen mit größeren Intervallen als 1h?":

21 minutes ago, Jokin said:

Nein, längere Intervalle machen umso weniger Sinn je mehr Kapital im Spiel ist.

Ernstgemeint - warum?

Auf Anhieb erschließt sich mir das nicht - liegt vielleicht daran, dass ich das Problem mit größeren Summen nicht habe. 😉

[Jokin]

vor einer Stunde schrieb PeWi:

Ernstgemeint - warum?

Ja, das ist ernstgemeint.

Wenn ich meinem Bot wenig Kapital (100 USDT) mitgebe, ist er gezwungen durch das minimale Ordervolumen von 10 USDT auch mindestens mit 10% des Kapitals zu traden.

Mache ich das 200 Mal im Jahr und ich habe einen Gewinn von 20 Euro, dann kann ich die Steuern bezahlen, die aus einem Kursgewinn von 20 Euro kommen. (50% Steuersatz angesetzt)

Ich ziehe es jedoch vor mit dem Bit möglichst in Richtung 1% je Order runter zu kommen, also bei einem Kapital von 1000 Euro mache ich wieder nur 20 Euro Gewinn mit meinen 200 Trades, habe jedoch durch den Kursgewinn eine Steuerlast von 100 Euro zu wuppen.

Je weniger Gewinntrades der Bot macht, desto schlimmer wird es.

Daher muss ich einen sinnvollen Mittelweg finden zwischen Ordervolumen und Tradeanzahl. 

Die genaue Berechnung ist recht kompliziert, daher überlege ich mir lediglich ein paar wenige Extremfälle bei denen das Verhalten dann extrapolierbar ist und dann setze ich den dicken Daumen an ...