Bot, der auf "Flash Crash" wartet und dann günstig einkauft

[Dnl]

Hallo liebe Bitcoin-Experten,

ich habe eine Frage in Bezug auf die in ziemlicher Regelmäßigkeit auftretenden Flash-Crashes verschiedener Altcoins - also gewaltigen Preisstürze innerhalb kürzester Zeit. Und zwar ist meine Frage, ob es möglich und sinnvoll ist, einen Bot zu programmieren, der ständig den Handelskurs eines Handelspaares, z.B. ETH/EUR, auf einer Handelsplattform, z.B. Kraken, beobachtet, und, sobald der Kurs z.B. auf ein Zehntel seines Wertes von vor einer Minute fällt, eine Kauforder platziert? Der Gedanke dahinter ist natürlich, dass der Bot vermutet, es handele sich um einen Flash-Crash, der auf den Verkauf eines zu großen Volumens der entsprechenden Währung, in diesem Fall ETH, zurückzuführen sei ("low liquidity"), und die Hoffnung hat, dass der Kurs nach kurzer Zeit wieder zurück auf seinen ursprünglichen Wert von vor dem Flash Crash zurückspringt. Um diese Vermutung zu untermauern, könnte der Bot einerseits prüfen, ob wirklich eine entsprechende große Verkaufsorder stattfand, und andererseits könnte er sich den Handelskurs desselben Handelspaares auf anderen Plattformen, z.B. Binance, ansehen.

Meine Frage ist, ob diese Strategie erfolgversprechend ist, bzw. welche Argumente es gibt, die dagegen sprechen, dass dies auf diese Weise funktioniert.

1) Ist das Platzieren einer Kauforder zu einem niedrigen Preis eventuell zu langsam und zu spät, um noch ausgeführt zu werden bevor der Kurs wieder nach oben springt?

2) Ist es ein Problem, dass man selbst, als Programmierer des Bots, einen gewissen Teil seines Geldes auf der entsprechenden Plattform, hier Kranken, "parken" muss, um es im Falle eines Flash Crashes sofort parat zu haben?

3) Gibt es weitere Gründe, die dagegensprechen, diese Strategie zu implementieren?

 

Ich freue mich über jede Meinungsäußerung!

Vielen Dank,

Daniel

[Jokin]

1. Du musst sehr schnell erkennen, dass der Kurs fällt. Das geht nicht wenn Du minütlich die Kurse abfragst. Du musst schneller sein und die Geschehnisse über die Websocket-API auswerten.

2. Fällt der Kurs aufgrund mangelnder Liquidität des Orderbuchs musst Du blitzschnell prüfen ob dies an einer fetten Order nur an einer Exchange liegt oder ob auch auf anderen Exchanges Panikverkäufe laufen. 

3. Da Du nicht der Einzige mit dieser Idee bist, wird Dein Bot massive Verkäufe auf anderen Exchanges feststellen - zu dem Zeitpunkt kannst Du Deinen Bot wieder stoppen, da Du zu langsam warst.

4. Wenn auf Deiner Zielexchange der Kurs fällt musst Du möglichst der erste sein, der seinen Coinbestand auf anderen Exchanges abwirft um sie auf der Flashcrash-Exchange wieder einzusammeln.

5. Zum Verkaufen auf anderen Exchanges musst Du über den entsprechenden Bestand verfügen. Die "dicken Fische" verfügen über diese Bestände. Du musst sie Dir kaufen. Das ist Dein nächster Nachteil, denn die anderen haben die Coins als Freecoins - Verluste gibt es bei ihnen nicht.

6. Deine Kauforder darf nicht zu tief sein ansonsten schnappen Dir die dicken Fische den Profit weg.

Bedenke dass es zwischen Profis und Dir einen ganz entscheidenden Unterschied gibt.

Profis "machen". Du "machst nicht, sondern fragst" 

... und Du findest es ganz normal zu fragen. Profis schütteln bei solchen Fragen den Kopf.

... aber antworten dennoch 🙂

 

 

[Dnl]

vor 10 Minuten schrieb Jokin:

1. Du musst sehr schnell erkennen, dass der Kurs fällt. Das geht nicht wenn Du minütlich die Kurse abfragst. Du musst schneller sein und die Geschehnisse über die Websocket-API auswerten.

2. Fällt der Kurs aufgrund mangelnder Liquidität des Orderbuchs musst Du blitzschnell prüfen ob dies an einer fetten Order nur an einer Exchange liegt oder ob auch auf anderen Exchanges Panikverkäufe laufen. 

3. Da Du nicht der Einzige mit dieser Idee bist, wird Dein Bot massive Verkäufe auf anderen Exchanges feststellen - zu dem Zeitpunkt kannst Du Deinen Bot wieder stoppen, da Du zu langsam warst.

4. Wenn auf Deiner Zielexchange der Kurs fällt musst Du möglichst der erste sein, der seinen Coinbestand auf anderen Exchanges abwirft um sie auf der Flashcrash-Exchange wieder einzusammeln.

5. Zum Verkaufen auf anderen Exchanges musst Du über den entsprechenden Bestand verfügen. Die "dicken Fische" verfügen über diese Bestände. Du musst sie Dir kaufen. Das ist Dein nächster Nachteil, denn die anderen haben die Coins als Freecoins - Verluste gibt es bei ihnen nicht.

6. Deine Kauforder darf nicht zu tief sein ansonsten schnappen Dir die dicken Fische den Profit weg.

Bedenke dass es zwischen Profis und Dir einen ganz entscheidenden Unterschied gibt.

Profis "machen". Du "machst nicht, sondern fragst" 

... und Du findest es ganz normal zu fragen. Profis schütteln bei solchen Fragen den Kopf.

... aber antworten dennoch 🙂

 

 

1. Klar.

2. Klar.

3., 4. und 5. "Mein" Bot würde im Falle eines Flash Crashes des Handelspaares ETH/EUR auf Kraken billig ETH einkaufen, auf Kraken, und gegen EUR. Die Vorgehensweise, die du beschreibst, ist natürlich auch denkbar, aber mir ist nicht klar, warum sie notwendig sein soll. Man kann doch auch ETH gegen EUR kaufen, ohne vorher ETH woanders verkauft zu haben. Oder übersehe ich etwas?

6. Klar.

 

Danke schonmal für deine Antwort, du Profi.

[Dnl]

Zu 5 nochmal: Ich könnte doch jetzt, sagen wir, 100 € in die zweite Währung des Handelspaares A/B, also B, umtauschen und auf der Handelsplattform "parken". Dann hätte ich sie im Falle eines Crashes doch parat und müsste sie mir nicht erst noch besorgen. Was Freecoins sind und wer sie warum bekommt weiß ich nicht, werde ich direkt mal googeln.

[Jokin]

vor 25 Minuten schrieb Dnl:

Man kann doch auch ETH gegen EUR kaufen, ohne vorher ETH woanders verkauft zu haben.

Und wozu brauchste dann einen Bot? Schieb Euros zu kraken, setze Deine BUY-Order bei 100 Euro/ETH und fertig.

[Dnl]

vor 1 Minute schrieb Jokin:

Und wozu brauchste dann einen Bot? Schieb Euros zu kraken, setze Deine BUY-Order bei 100 Euro/ETH und fertig.

Ja, da hast du wohl recht. Hab bisher nur auf Bitcoin.de direkt Bitcoins gekauft bzw. verkauft, mit "komplexeren" Ordern habe ich noch keine Erfahrung gemacht.

Der Nachteil dabei, direkt eine Buy Limit Order zu setzen, ist aber, dass sie halt auch dann greift, wenn der Kurs "natürlich" abgesackt ist, also nicht wegen einer zu riesigen Verkaufsorder und nachfolgendem Flash Crash. Ist bei ETH natürlich eher unwahrscheinlich, aber bei anderen Altcoins sicherlich denkbar.

Meine Frage wäre dann auch, wie wahrscheinlich es ist, dass die BUY-Limit-Order bei 100 € / ETH im Falle eines Flash Crashes auch ausgeführt wird. Müsste es nicht zigtausende von Leuten geben, die eine solche Limit-Order gesetzt haben?

[skunk]

vor einer Stunde schrieb Dnl:

Meine Frage wäre dann auch, wie wahrscheinlich es ist, dass die BUY-Limit-Order bei 100 € / ETH im Falle eines Flash Crashes auch ausgeführt wird. Müsste es nicht zigtausende von Leuten geben, die eine solche Limit-Order gesetzt haben?

Kann man ausrechnen. 15 Minute Intervalle für die letzten 30 Tage anfragen und die Liste nach Volumen sortieren. Von diesem maximalen Volumen (Platz 1, 2 oder 3 je nach persönlicher Vorliebe) ziehst du deinen geplanten Trade ab. Jetzt das aktuelle Orderbuch durch gehen bis die Summe der Order deinem Berechnungsergebnis entspricht. Genau zu diesem Preis kannst du deinen Trade platzieren. Quiz Frage: Was passiert wenn jetzt ein weiterer Handelspartner ein ähnlich großes Volumen in 15 Minuten umsetzen möchte?

Bearbeitet 4. Oktober 2019 von skunk

[Jokin]

vor einer Stunde schrieb Dnl:

Meine Frage wäre dann auch, wie wahrscheinlich es ist, dass die BUY-Limit-Order bei 100 € / ETH im Falle eines Flash Crashes auch ausgeführt wird. Müsste es nicht zigtausende von Leuten geben, die eine solche Limit-Order gesetzt haben?

Wenn Deine Limit-Order bei 100 Euro/ETH gesetzt ist, dann kann der Kurs nicht darunter fallen ohne Deine Order ausgeführt zu haben - das ist doch gerade Sinn der Exchange.

vor einer Stunde schrieb Dnl:

Der Nachteil dabei, direkt eine Buy Limit Order zu setzen, ist aber, dass sie halt auch dann greift, wenn der Kurs "natürlich" abgesackt ist, also nicht wegen einer zu riesigen Verkaufsorder und nachfolgendem Flash Crash. Ist bei ETH natürlich eher unwahrscheinlich, aber bei anderen Altcoins sicherlich denkbar.

Du weißt nie ib ein Absacker nur ein Flashcrash ist oder ein natürlicher Absacker.

Aber für Deinen Fall lass den Bot einfach jede Minute dir alte Limit-Buy-Order entfernen und setze eine neue Order in Abhängigkeit des derzeitigen Kurses - das mach ich fast nur. noch so.

[Dnl]

vor 3 Stunden schrieb skunk:

Kann man ausrechnen. 15 Minute Intervalle für die letzten 30 Tage anfragen und die Liste nach Volumen sortieren. Von diesem maximalen Volumen (Platz 1, 2 oder 3 je nach persönlicher Vorliebe) ziehst du deinen geplanten Trade ab. Jetzt das aktuelle Orderbuch durch gehen bis die Summe der Order deinem Berechnungsergebnis entspricht. Genau zu diesem Preis kannst du deinen Trade platzieren. Quiz Frage: Was passiert wenn jetzt ein weiterer Handelspartner ein ähnlich großes Volumen in 15 Minuten umsetzen möchte?

Die Art von Flash Crash, an die ich dachte, tritt eher einmal im Jahr (oder noch seltener) auf statt einmal im Monat. Und es würden bei einem solchen Flash Crash auch Effekte eintreten, die sonst in dem Ausmaß nicht eintreten, z.B. das automatische Auslösen von Stop Loss Orders, was den Kurs dann noch weiter nach unten treibt.

[skunk]

vor 2 Minuten schrieb Dnl:

Die Art von Flash Crash, an die ich dachte, tritt eher einmal im Jahr (oder noch seltener) auf statt einmal im Monat. Und es würden bei einem solchen Flash Crash auch Effekte eintreten, die sonst in dem Ausmaß nicht eintreten, z.B. das automatische Auslösen von Stop Loss Orders, was den Kurs dann noch weiter nach unten treibt.

Das heißt nur, dass du das maximale Volumen woanders her bekommen musst. Der Rest der Berechnung bleibt gleich.

[Dnl]

vor 3 Stunden schrieb Jokin:

Wenn Deine Limit-Order bei 100 Euro/ETH gesetzt ist, dann kann der Kurs nicht darunter fallen ohne Deine Order ausgeführt zu haben - das ist doch gerade Sinn der Exchange.

Du weißt nie ib ein Absacker nur ein Flashcrash ist oder ein natürlicher Absacker.

Aber für Deinen Fall lass den Bot einfach jede Minute dir alte Limit-Buy-Order entfernen und setze eine neue Order in Abhängigkeit des derzeitigen Kurses - das mach ich fast nur. noch so.

Genau bei dem Punkt war ich mir nicht sicher, ob tatsächlich jede Buy Limit Order ausgeführt wird bevor der Preis weiter sinkt. Damit wäre die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass eine Buy Limit Order z.B. bei 10 € ausgeführt wird, wenn der Kurs tatsächlich noch bis, sagen wir,  1 € runtergeht, um danach sofort wieder auf den Ursprungswert zurückzuspringen.

Klar, deshalb soll der Bot ja auch die Kurswerte anderer Exchanges sowie die Aufzeichnung im Orderbook über zu gigantische Sell-Orders zurate ziehen, um entscheiden zu können, ob es sich um einen "vorübergehenden" Flash Crash handelt oder nicht.

[Dnl]

vor 7 Minuten schrieb skunk:

Das heißt nur, dass du das maximale Volumen woanders her bekommen musst. Der Rest der Berechnung bleibt gleich.

Da gehen dann aber implizit Annahmen über das Handelsvolumen im Falle eines Flash Crashes mit in die Berechnung ein, z.B. das maximale 15-Minuten-Handelsvolumen der letzten 30 Tage, oder so. Ich würde lieber einen Kurswert vorgeben, z.B. ein Zehntel des Kurswertes von vor einer Minute, und darauf hoffen, dass der Kurs auch so tief fällt. Wenn er nur auf ein Neuntel fällt, hätte ich halt Pech gehabt.

Es bleibt aber noch meine Frage, warum bzw. ob nicht Tausende von Tradern solch niedrige Buy-Orders platzieren. Wenn es sich um einen etablierten Coin handelt, wie z.B. ETH, ist doch sehr davon auszugehen, dass der Kurs nach dem ersten Schock wieder steigt.

Bearbeitet 4. Oktober 2019 von Dnl

[skunk]

vor 1 Minute schrieb Dnl:

Da gehen dann aber implizit Annahmen über das Handelsvolumen im Falle eines Flash Crashes mit in die Berechnung ein, z.B. das maximale 15-Minuten-Handelsvolumen der letzten 30 Tage, oder so.

Hä? Ich sagte doch dann musst du dir die Daten von woanders besorgen. Von mir aus kannst du auch grob schätzen.

Der Rest der Berechnung hat nichts mehr mit 30 Tagen oder 15 Minuten zu tun. Der Bot würde immer das aktuelle Orderbuch nehmen und deine Order genau da plazieren wo sie hin gehört. Fällt der Preis langsam, wird auch der Bot automatisch die Order anpassen. Nur wenn der Preis innerhalb weniger Minuten ins Bodenlose fällt, würden deine Order ausgeführt werden. Ich verstehe jetzt nicht so recht wo genau dein Problem liegt. Noch genauer kann man es nicht berechnen. Du kannst natürlich auch Stupf hingehen und selber einen Preis vorgeben. Kann man machen. Ist dann nur ungenau. Bedeutet ein hohes Risiko, dass der Flashcrash zwar kommt aber deine Order nicht ausgeführt oder deutlich zu früh ausgeführt wird.

[Dnl]

vor 7 Minuten schrieb skunk:

Hä? Ich sagte doch dann musst du dir die Daten von woanders besorgen. Von mir aus kannst du auch grob schätzen.

Der Rest der Berechnung hat nichts mehr mit 30 Tagen oder 15 Minuten zu tun. Der Bot würde immer das aktuelle Orderbuch nehmen und deine Order genau da plazieren wo sie hin gehört. Fällt der Preis langsam, wird auch der Bot automatisch die Order anpassen. Nur wenn der Preis innerhalb weniger Minuten ins Bodenlose fällt, würden deine Order ausgeführt werden. Ich verstehe jetzt nicht so recht wo genau dein Problem liegt. Noch genauer kann man es nicht berechnen. Du kannst natürlich auch Stupf hingehen und selber einen Preis vorgeben. Kann man machen. Ist dann nur ungenau. Bedeutet ein hohes Risiko, dass der Flashcrash zwar kommt aber deine Order nicht ausgeführt oder deutlich zu früh ausgeführt wird.

Sind eigentlich gesetzte Buy Limit Orders sofort für alle sichtbar, also auch bevor sie ausgelöst wurden?

[Dnl]

vor 3 Minuten schrieb Dnl:

Sind eigentlich gesetzte Buy Limit Orders sofort für alle sichtbar, also auch bevor sie ausgelöst wurden?

Ich glaube, ich hab die Antwort schon gefunden: nein, sind sie nicht.

[verado]

Ich kenne aus der Vergangenheit von Etherium spektakuläre Flashcrashs, aber denkt ihr es ist bei der heutigen Liquidität an den Börsen bei Bitcoin noch möglich?

Also so Minutencrashs, nicht lange, rote Tageskerzen mit mehr als -10%, wo man auch gemütlich am Ende des Tages den Dip kaufen könnte.

 

Ich bin ja ein Fan von Automatisierung und Bots. Ich möchte gerne einen Dip-Buy-Bot entwerfen. Weil der Gerät ist vor dem Chef im Geschäft und kauft schweißfrei. 😄

Was haltet ihr von diesen Strategien:

• Entweder zum Ende der Tageskerze den Schlusskurs nehmen und bei -15%, -20%, -25% täglich neue Kauforders setzen oder
• Zum Ende der Tageskerze ab -10% (oder vielleicht gar ab -8%) einfach kaufen, mit dynamischen Ordergrößen. Zb. 100% Einsatz bei -10%, 150% bei -15% bis max. 200% bei -20% und mehr?

Die zweite wäre mir sympathischer. Brauchbar, oder Mist? 

[Anevay]

vor 2 Stunden schrieb verado:

Was haltet ihr von diesen Strategien:

• Entweder zum Ende der Tageskerze den Schlusskurs nehmen und bei -15%, -20%, -25% täglich neue Kauforders setzen oder
• Zum Ende der Tageskerze ab -10% (oder vielleicht gar ab -8%) einfach kaufen, mit dynamischen Ordergrößen. Zb. 100% Einsatz bei -10%, 150% bei -15% bis max. 200% bei -20% und mehr?

 

Mach doch einfach mal.

Schau einfach mal nach 2017 zurück. Welche "Dips" hätte dein Bot dann auch als "Dip" (mit vorhersehbarem Kursanstieg) erkannt und hätte er Anfang 2018 korrekt vorhergesagt, dass die Kursverluste keine Dips sind? 

 

[PeWi]

9 hours ago, verado said:

Ich kenne aus der Vergangenheit von Etherium spektakuläre Flashcrashs, aber denkt ihr es ist bei der heutigen Liquidität an den Börsen bei Bitcoin noch möglich?

Also so Minutencrashs, nicht lange, rote Tageskerzen mit mehr als -10%, wo man auch gemütlich am Ende des Tages den Dip kaufen könnte.

Auf Kraken gibt es gelegentlich tiefere Wicks, mal in USD, mal in CAN, mal in anderem, aber grundsätzlich auch nur sehr selten. Der letzte Vorfall ist aber dennoch nicht lange her -  22.02.2021:

https://www.btc-echo.de/kraken-flash-crash-drueckte-ethereum-auf-700-usd-was-war-da-los/

9 hours ago, verado said:

Was haltet ihr von diesen Strategien:

• Entweder zum Ende der Tageskerze den Schlusskurs nehmen und bei -15%, -20%, -25% täglich neue Kauforders setzen oder
• Zum Ende der Tageskerze ab -10% (oder vielleicht gar ab -8%) einfach kaufen, mit dynamischen Ordergrößen. Zb. 100% Einsatz bei -10%, 150% bei -15% bis max. 200% bei -20% und mehr?

Das sind jetzt aber keine Minutencrashs, die sehr wahrscheinlich genauso schnell wieder in die Höhe gehen.

Was du hier beschreibst, sind "normale" Dips, die - wie @Anevayschreibt - genausogut statt eines Dips der Beginn eines Bärenmarktes sein können. Das ist dann wesentlich riskanter als das Kaufen eines Minutencrashes (bei dem die Order schon vorbeugend auf der Exchange liegen muss, wenn du eine Chance haben willst).

Im Bullenmarkt wie jetzt kannst du das Kaufen von Dips wahrscheinlich schon riskieren, es wird dann halt irgendwann einmal deutlich schiefgehen - wenn das ATH erreicht ist und es wieder in den langen Bärenmarkt übergeht.
Und das - wenn du es nicht irgendwie pfiffig abfangen kannst - runiniert dir vermutlich alle vorherigen Gewinne.

Bearbeitet 10. März 2021 von PeWi
Tippfehler

[verado]

Flashcrash bei Etherium ja, aber bei BTC bei der derzeitigen Liquidität? Gab es das bei Bitcoin schon mal? 

Ein Dip kann eine beginnende Baisse sein, schon klar, die Idee dahinter war, dass lange Tageskerzen oft dynamisch das Ende einer Korrektur anzeigen. 

Ich habe auch einen DCA Bot, also wöchentliche Käufe. Zusätzlich den DIP Bot um das ein wenig zu optimieren und hodeln. Ist natürlich bei ATH ein wenig falsch getimed, aber was solls. Die Euro müssen weg. 

[PeWi]

57 minutes ago, verado said:

aber bei BTC bei der derzeitigen Liquidität? Gab es das bei Bitcoin schon mal? 

Das hatte Kraken auch schon mal - Ergebnis einer Google-Suche:

"This flash crash was first brought to the public attention on June 2, 2019 in the social me-
dia with screenshots showing a red candle on May 31, 2019 with the price of BTC/CAD
(Canadian Dollars) crashing down from approximately 11,500 CAD to just 101.2 CAD (ap-
proximately $75 USD), a drop of over 99 %, and then immediately returning to the previous
quotation level."

 

[verado]

BTCCAD, ist ja doch eher ein Exote. Aber bei BTCUSD oder BTCEUR?

[PeWi]

2 minutes ago, verado said:

BTCCAD, ist ja doch eher ein Exote. Aber bei BTCUSD oder BTCEUR?

Du musst dich schon entscheiden. 😜

Entweder überhaupt eine - wenn auch geringe - Chance auf einen Flash-Crash -> dann musst du aber exotische Paare in Kauf nehmen.

Oder gängige Paare mit ordentlicehr Liquidität -> dann keine Chance auf Flash-Crash.

[Anevay]

Ja, genau.

Man muss auf Paare setzen, die nur eine geringe Liquidität aufweisen. In diesen Handelspaaren muss man zudem auf der nicht-liquiden Seite stehen. 

Bei BTCCAD muss man vorher seine Euro in CAD eintauschen.

Und dann braucht man Geduld. Viel Geduld.

Da hockst du dich an den Angelteich und hältst deine Angel in einen Bereich wo niemand rumangelt und wartest monatelang auf einen Kauf zum halben Kurs.

Da setzt du dich hin während der Kurs bei 10.000 USD liegt und wartest auf einen 5.000-USD-Fisch.

Mittlerweile sind sogar die 50.000-USD-Fische rausgeangelt und dein Bot wartet auf einen 25.000-USD-Fisch.

So richtig ertragsbringend ist diese Strategie irgendwie nicht, oder?

Besser: Erstmal für 50% des Einsatzes an Land ziehen, was da ist. Danach für je 10% Netze ins Wasser legen um 45.000-USD-Fische einzusammeln. Weitere Netze für 40.000-USD-Fische. Aber im 25.000-USD-Bereich nicht all zu große Angeln reinhängen.