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Prognose


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vor 4 Minuten schrieb ap7fxm:

Na das ist doch mal spannend: keiner weiß wann der Crash kommt, aber er steht kurz bevor - und 'kurz' kann auch in Jahren sein.

Klar, die nächste Krise wird kommen. Wann weiß ich auch nicht. Aber ist es spannend mal drüber nachzudenken, wer von einer Krise (am meisten) profitiert. Mir fallen da vor allem die Medien ein. Somit wird auch schnell deutlich, warum sie die Krise lieber gestern als morgen wollen.

 

 

Es schadet nicht sich auf einen "kurz bevor stehenden" Crash vorzubereiten.
Es schadet jedoch einem, wenn man unvorbereitet von dem Crash erwischt wird.

... jeder muss selber wissen ob es sich lieber "zu viel" oder lieber "zu wenig" vorbereitet.

 

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vor 12 Minuten schrieb Jokin:

Es schadet nicht sich auf einen "kurz bevor stehenden" Crash vorzubereiten.
Es schadet jedoch einem, wenn man unvorbereitet von dem Crash erwischt wird.

... jeder muss selber wissen ob es sich lieber "zu viel" oder lieber "zu wenig" vorbereitet.

Obgleich ich dir zustimme: du lenkst ab. Im übrigen ebenso wie @Lavista

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vor 29 Minuten schrieb PeWi:

Da für die Berechnung des Regressionsgerade immer alle Kurswerte eingehen, reagiert die Regressionsgerade mit der Zeit immer weniger, immer träger auf weitere Hochs oder Tiefs.

Das ATH 2017 sollte somit an der Regressionsgerade nur noch wenig verändert haben. Regressionsgerade und Power Oszillator werden sozusagen immer "stabiler".

Für die ersten Hochs dagegen teile ich deine Bedenken.

 

Ja, genau. Die Linie ist zwar ein linearer aber trotzdem eine Art sich wandelnder Durchschnitt, der für jede Zeiteinheit, die dazukommt einen neuen bestimmten linearen Wert in der loglog-Kurve erhält, bzw die gesamte Linie verändert, da sie eben linear dargestellt wird. Je mehr Werte dazukommen, desto stabiler wird er, das heißt es verschieben sich zwar bei jedem aktuellen neuen Wert auch die Auswertungen für die Vergangenheit, soweit verstanden. Aber gleichzeitig wird es doch auch immer wahrscheinlicher, dass der Kurswert aus dem Schema ausbrechen kann, da er den Durchschnittswert weniger beeinflusst.. Damit ergeben sich auch Schwachstellen, sowohl in der aktuellen Darstellung für die Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, insofern, dass Übertreibungen nicht mehr "sauber" dargestellt werden können bzw Signale zu früh kommen oder vielleicht sogar gar nicht (>0.8). Das hat @TomsArt glaube ich gemeint...?

Sry schon drei Bier, hab frei, hoffe ich drücke mich verständlich aus;)

vor 26 Minuten schrieb coinflipper:

ist es ja auch nicht :D es gibt einen twitter-typen, der hat diese Regressionskurve seit gefühlt Jahren in seinen Charts drin. Und wenn man diese 2 Kurven hernimmt, als 0 und 1, also Boden und Decke für den Kurs, dann versteht man, wie der Oszillator berechnet ist. Kurven sind sie deswegen, weil wir alle den Kurs logarithmisch in der Kurspunkte-Achse hernehmen, aber linear in der Zeitachse. Dadurch ergibt sich eine Kurve. Nehmen wir den Kurs beidseitig logarithmisch ist er annähernd linear... (oder?).

Hier ist übrigens besagter account: 

Da siehst du die 2 Kurven. Vielleicht ist es auch so einfach, dann wird es aber auch alles viel länger dauern und das ATH wird auch nicht mehr soooo viel höher als man meint. Jemand meinte mal, dass sich diese Kurven auch ergeben, aus der Deckelung der 21 Millionen btc. Die Begrenzung und die Schwierigkeit diese Abzubauen, soll angeblich diese Kurve erzeugen. (habe den Zusammenhang nicht ganz verstanden, lediglich, die Tatsache, dass es für alles eben auch sowas, wie ein "Hochpunkt" geben wird und es irgendwann mal naturgemäß nicht mehr viel höher steigen können wird. Wobei das ist auch relativ, weil der btc-wert in USD ausgedrückt wird und bei einem heftigen Wertverlust des USD, der btc mächtig in die Höhe schießen könnte)

 

Jo, dem folge ich auch, ich schlage mich mit dem Thema ja auch schon länger rum;) Leider fehlt mir sowohl Erfahrung als auch fundierte Fachkenntnis, auch um zu beurteilen, wie seine Überlegungen zustandekommen und ich bin per se eher skeptisch. Warum sollte ein Kursstand von 200k und mehr in 2021 nicht möglich sein? Ich halte das für möglich, auch wenn seine Theorie (oder seiner Kurve) bislang gepasst hat und ich seine Charts schätze. Die 21Mio "Deckelung" sollten doch eher der Grund für weitere exponentielle Anstiege sein als diese abzuschwächen, aber das hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab und das auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Den sehe und erhoffe ich allerdings noch in weiter Ferne. Ich halte den Mark nicht für gesättigt...

vor einer Stunde schrieb Axiom0815:

Tabelle (Ausschnitt):

 

29.11.17 9879,33 0,56
02.12.17 11071,37 0,60
05.12.17 11878,43 0,63
08.12.17 16007,44 0,75
11.12.17 16762,12 0,77
14.12.17 16678,89 0,76
17.12.17 19289,79 0,82
20.12.17 16026,27 0,74
23.12.17 15360,26 0,71
26.12.17 15999,05 0,73
29.12.17 14640,14 0,68
01.01.18 13812,19 0,65

ist der Stand 0,82 des Oszillators bei 19.2k denn auch der Stand vom 17.12.17 oder eines späteren Zeitpunktes? Mit 16k war der Kurswert am 08.12.17 ja auch schon "übertrieben" hoch. War zum gleichen Datum der Oszillator auch erst bei 0,75? Das finde ich wären Knackpunkte, denn wenn bei steigenden Kursen der Oszillator jedes mal nach unten korrigiert, selbst wenn die Historie schon recht lang ist, wäre hier ein Schwachpunkt.

Worauf ich hinaus will, jeder indikator liefert ja nur ein relatives Signal, erst danach stellt sich heraus, wie "richtig" das Signal war. Ist die Frage ob das hier auch so ist. Ansonsten wäre die Frage, inwieweit man vielleicht Abschwächungen einberechnen kann um bessere Ergebnisse zu erzielen?

----

Was die grüne Kurve in deinem letzten Posting angeht, wird es interessant - dahingehend was ich am Anfang des Posts meinte - inwieweit hat sie sich vielleicht erst im Nachhinein verschoben? Vielleicht hat sie 2011/12 bessere Signale geliefert als sie heute aussieht? Damals hätte man ja fast ATH Hodler sein müssen, zumindest was das Kaufsignal betrifft... Insofern, falls Du TomsArts Vorschlag mit der Steigerung durchspielen solltest, wäre es im Umkehrschluss interessant was einen Kursrutsch auf "2$" betrifft (bzw. beliebiger Absturzwert, 1.8k zB mit 6Monatiger Konsolidierung in dem Bereich), würde der Oszillator dann auch rückwirkend ein Verkaufssignal bei 14k im Juni generieren?

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vor 14 Minuten schrieb ap7fxm:

Obgleich ich dir zustimme: du lenkst ab. Im übrigen ebenso wie @Lavista

Kommt darauf an, wen du fragst. Ich sehe viele Meinungen. Anti-Douchebag-Algo, befreie die Ungebundenen, die nichts davon wissen, bis es zu spät ist, dann gibt es uns, die bekommen, was wir sehen wollen , die Baugenehmigungen für den Mond. Crash du kannst kommen.
Warum ich diesen Beitrag verfasst habe ? Niemand kann meine Gedanken lesen.

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vor 13 Minuten schrieb Flir:

Ja, genau. Die Linie ist zwar ein linearer aber trotzdem eine Art sich wandelnder Durchschnitt, der für jede Zeiteinheit, die dazukommt einen neuen bestimmten linearen Wert in der loglog-Kurve erhält, bzw die gesamte Linie verändert, da sie eben linear dargestellt wird. Je mehr Werte dazukommen, desto stabiler wird er, das heißt es verschieben sich zwar bei jedem aktuellen neuen Wert auch die Auswertungen für die Vergangenheit, soweit verstanden. Aber gleichzeitig wird es doch auch immer wahrscheinlicher, dass der Kurswert aus dem Schema ausbrechen kann, da er den Durchschnittswert weniger beeinflusst.. Damit ergeben sich auch Schwachstellen, sowohl in der aktuellen Darstellung für die Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, insofern, dass Übertreibungen nicht mehr "sauber" dargestellt werden können bzw Signale zu früh kommen oder vielleicht sogar gar nicht (>0.8). Das hat @TomsArt glaube ich gemeint...?

Ist nicht gant was ich meinte. Wenn ein Kurs kontinuierlich mit gleicher Prozentrate über einen langen Zeitraum steigt wird ihr die loglog Regression schön folgen ohne eine Überbewertung anzuzeigen, die man aber bei einer ver30-fachung mal annehmen könnte. Anders wird ein kurzfristiger heftiger Auschlag eine solche Überbewertung aufzeigen, die aus fundamentaler Sicht aber vollkommen gerechtfertigt sein könnte. Ich würde hier also auf keinen Fall einen Code / smart contract drauf schreiben.

Der zweite Einwand von Dir mit der Relevanz der neuen Daten und deren Auswirkung auf die Regression kann man ja umgehen:

wir haben gesehen das diese Art eine Aussage über die Über- Unterbewertung in der Vergangenheit gezeigt hat. Gut... gegessen.

Für die aktuellere Bewertung der Situation nehme ich dann einfach nicht mehr so viele Daten aus der Vergangenheit mit und mindere damit ihren "dämpfenden" Einfluß.

Hiefür würden dann evtl. Daten ab 2015 ausreichen. mal drüber nachgrübeln oder nachexceln...

Bearbeitet von TomsArt
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vor 27 Minuten schrieb ap7fxm:

Na das ist doch mal spannend: keiner weiß wann der Crash kommt, aber er steht kurz bevor - und 'kurz' kann auch in Jahren sein.

Klar, die nächste Krise wird kommen. Wann weiß ich auch nicht. Aber ist es spannend mal drüber nachzudenken, wer von einer Krise (am meisten) profitiert. Mir fallen da vor allem die Medien ein. Somit wird auch schnell deutlich, warum sie die Krise lieber gestern als morgen wollen.

Warum ausgerechnet die Medien? Die Privaten finanzieren sich durch Werbung, die werden ne heftige Flaute erleben! Die öffentlich rechtlichen haben eher keinen für mich erkennbaren Nutzen davon...

Ich denke/hoffe, dass (wie die Stoppruns beim Bitcoin) die Märkte im nächsten Jahr nochmal einen kurzen Aufschwung erleben, wo die Profiteure dann aussteigen, insofern hoffe ich, dass ich einer davon bin;)

Ansonsten, sehr interessantes Thema, hab ich zu wenig Ahnung, bin gespannt was kommt.

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3 hours ago, coinflipper said:

Ich denke, dass Oszillatoren eben auch als solche betrachtet werden sollten. Man muss irgendwie Rahmen definieren. Im dem Fall ist es eine logarithmische Regressionskurve, wenn ich es richtig verstehe, dessen Hochs und Tiefs 0 und 1 abbilden.

Eine Regressionsgerade über alle bisherigen BTC-Preise (Preis und Zeit jeweils logarithmisch). Also ohne Hochs und Tiefs.

Der Power Oszillator misst dann, wie weit sich der logarithmische Kurs von der Regressionsgeraden entfernt hat. ("the oscillator describes the log-price deviation between the current market price and the power-law fit from the beginning of bitcoin’s history to the current point in time").

Interessant ist vielleicht noch, dass man den Power Oszillator nicht aus der heutigen Sicht für alle Tage der Vergangenheit berechnen kann, sondern für jeden Tag einzeln die Regressionsgerade vom BTC-Anfang bis zum jeweiligen Tag ermitteln und darauf den Power Oszillator für den jeweiligen Tag errechnen muss.
Für die ca. 9 Jahre der bisherigen Grafiken muss man also 9 * 365 = 3285 einzelne Regressionsgeraden berechnen, um die 3285 Punkte des Power Oszillators zu ermitteln. Kein Wunder, dass Excel da ins Schwitzen kommt.

Interessant auch, dass aus Sicht des Power Oszillators das BTC-Tief zum Jahreswechsel 2018/2019 nur moderat war (-0.3), während frühere Tiefs bis -0.6 oder gar -0.8 gingen.

.

power_osc_2010-2019.png

Bearbeitet von PeWi
Tippfehler
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vor 8 Minuten schrieb TomsArt:

Für die aktuellere Bewertung der Situation nehme ich dann einfach nicht mehr so viele Daten aus der Vergangenheit mit und mindere damit ihren "dämpfenden" Einfluß.

Hiefür würden dann evtl. Daten ab 2015 ausreichen. mal drüber nachgrübeln oder nachexceln...

Ja, daher meinte ich das mit dem anders gewichten, aber wie immer muss man viel Backtesten und weiß es am Ende wohl trotzdem nicht;)

vor 10 Minuten schrieb TomsArt:

st nicht gant was ich meinte. Wenn ein Kurs kontinuierlich mit gleicher Prozentrate über einen langen Zeitraum steigt wird ihr die loglog Regression schön folgen ohne eine Überbewertung anzuzeigen, die man aber bei einer ver30-fachung mal annehmen könnte.

Hmm, ja da hatte ich Dich aber doch richtig verstanden. Eben, dass es je nach Verlauf nicht zu einem Signal kommt... (und auch andersherum, Signal zu früh)

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vor 2 Minuten schrieb Flir:

Warum ausgerechnet die Medien?

Weil sich Angst und Schrecken am besten verkaufen, und das gilt sowohl für die privaten als auch die öffentlich-rechtlichen Medien  Friede, Freude, Eierkuchen liest/sieht/hört keiner. Einfaches Beispiel: such mal nach positiven Nachrichten und dann nach negativen Nachrichten - da sollte dir schnell was auffallen. Keine Ahnung wann das letzte Mal was positives in den "Breaking News" diverser Medien stand.

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vor 7 Minuten schrieb PeWi:

Eine Regressionsgerade über alle bisherigen BTC-Preise (Preis und Zeit jeweils logarithmisch). Also ohne Hochs und Tiefs.

Der Power Oszillator misst dann, wie weit sich der logarithmische Kurs von der Regressionsgeraden entfernt hat. ("the oscillator describes the log-price deviation between the current market price and the power-law fit from the beginning of bitcoin’s history to the current point in time").

Interessant ist vielleicht noch, dass man den Power Oszillator nicht aus der heutigen Sicht für alle Tage der Vergangenheit berechnen kann, sondern für jeden Tag einzeln die Regressionsgerade vom BTC-Anfang bis zum jeweiligen Tag ermitteln und darauf den Power Oszillator für den jeweiligen Tag errechnen muss.
Für die ca. 9 Jahre der bisherigen Grafiken muss man also 9 * 365 = 3285 einzelne Regressionsgeraden berechnen, um die 3285 Punkte des Power Oszillators zu ermitteln. Kein Wunder, dass Excel da ins Schwitzen kommt.

Interessant auch, dass aus Sicht der Power Oszillators das BTC-Tief zum Jahreswechsel 2018/2019 nur moderat war (-0.3), während frühere Tiefs bis -0.6 oder gar -0.8 gingen

.

power_osc_2010-2019.png

Aber Tiefs sind alle gestiegen. Von -0,9 zu -0,6 zu - 0,3 ;)

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9 minutes ago, TomsArt said:

Wenn ein Kurs kontinuierlich mit gleicher Prozentrate über einen langen Zeitraum steigt wird ihr die loglog Regression schön folgen ohne eine Überbewertung anzuzeigen, die man aber bei einer ver30-fachung mal annehmen könnte.

Wie geschrieben - da deine "kontinuierliche gleichmäßige Kursänderung über lange Zeit" gegen bereits existierende 9 Jahre ankämpfen muss, folgt die loglog Regression nicht "schön", sondern nur "ein klein wenig".

Wenn, dann würde deine "kontinuierliche gleichmäßige Kursänderung über lange Zeit" eher gleich die gesamte Basis des Modells angreifen, dass BTC einem Power-Law-Gesetz folgen würde. Sprich, wenn dein Szenarium lange genug anhält, und der Preis schneller stiege als die bisherige Regressionsgerade es "erlaubt", dann wäre das ganze Modell hinfällig.

14 minutes ago, TomsArt said:

Für die aktuellere Bewertung der Situation nehme ich dann einfach nicht mehr so viele Daten aus der Vergangenheit mit und mindere damit ihren "dämpfenden" Einfluß.

Dann setzt aber wieder die "Willkür" ein, die man mit diesem Modell eigentlich vermeiden wollte. Welchen Zeitraum nehme ich dann? Und warum? Warum nicht ein bisschen mehr oder weniger?

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vor 4 Stunden schrieb ap7fxm:

Na das ist doch mal spannend: keiner weiß wann der Crash kommt, aber er steht kurz bevor - und 'kurz' kann auch in Jahren sein.

Klar, die nächste Krise wird kommen. Wann weiß ich auch nicht. Aber ist es spannend mal drüber nachzudenken, wer von einer Krise (am meisten) profitiert. Mir fallen da vor allem die Medien ein. Somit wird auch schnell deutlich, warum sie die Krise lieber gestern als morgen wollen.

Nun Crash ist auch nur ein Wort. Die Frage ist was verstehst Du darunter?

Der Crash hat mehrere Zyklen. Wenn bei Dir der Crash da ist, wenn der Geldautomat keine Euros mehr ausspuckt, bis zu so ziemlich einer von den letzten, weil die anderen sich ihre Euros schon geholt haben. Aber Glückwunsch, Du wirst zur Masse gehören.

Wenn der Crash bei Dir anfängt, wenn die EZB Geld flutet... Moment, schlechtes Beispiel, läuft schon länger...

Wenn die FED soviel neues Geld in Monat druckt, wie die ganze Bitcoin-Marktkapitalisierung, dann Willkommen, soweit sind wir schon. Also liegt Crash immer im Auge des Betrachters. Wobei bei manchen es vielleicht etwas blöder aus geht.

Axiom

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vor 34 Minuten schrieb ap7fxm:

Obgleich ich dir zustimme: du lenkst ab. Im übrigen ebenso wie @Lavista

Wann das genau der Fall sein wird, weiß zwar niemand.  Kann dir nur empfehlen das Buch von Taleb zu lesen „der Schwarze Schwan „so ist er sich sicher, dass es irgendwann zu einer neuen Finanzkrise kommt und dass diese heftiger werden wird, als die von 2008. Allerdings sieht er in einigen Bereichen bereits erste Anzeichen einer Krise. Zum Beispiel im Luxus-Immobiliensegment, das weltweit Anzeichen von Schwäche zeige. Im nächsten Schritt werde dann auch der übrige Immobilienmarkt davon angesteckt werden, bevor als nächstes der Aktienmarkt dran ist.

Natürlich wird Bitcoin davon profitieren 

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vor 7 Minuten schrieb PeWi:

Interessant auch, dass aus Sicht der Power Oszillators das BTC-Tief zum Jahreswechsel 2018/2019 nur moderat war (-0.3), während frühere Tiefs bis -0.6 oder gar -0.8 gingen

Genau deshalb meine Frage nach Teilauswertungen um das einordnen zu können. Ist halt die Frage ob die -0,8 damals mal -0,3 waren oder -1...

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vor 2 Minuten schrieb PeWi:

Wie geschrieben - da deine "kontinuierliche gleichmäßige Kursänderung über lange Zeit" gegen bereits existierende 9 Jahre ankämpfen muss, folgt die loglog Regression nicht "schön", sondern nur "ein klein wenig".

Wenn, dann würde deine "kontinuierliche gleichmäßige Kursänderung über lange Zeit" eher gleich die gesamte Basis des Modells angreifen, dass BTC einem Power-Law-Gesetz folgen würde. Sprich, wenn dein Szenarium lange genug anhält, und der Preis schneller stiege als die bisherige Regressionsgerade es "erlaubt", dann wäre das ganze Modell hinfällig.

Dann setzt aber wieder die "Willkür" ein, die man mit diesem Modell eigentlich vermeiden wollte. Welchen Zeitraum nehme ich dann? Und warum? Warum nicht ein bisschen mehr oder weniger?

Es geht bei diesem Tool ja um die Abweichung der Regression vom aktuellen Kurs... Da war in der Vergangenheit natürlich nett da jeder Anstieg parabolisch war.

Gut das "richtige" Maß muss man halt durchspielen, ich verliere etwas Genauigkeit für die Vergangenheit - egal - und gewinne etwas Agilität des Indikators für die Gegenwart

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8 minutes ago, Bauernsepp said:

Aber Tiefs sind alle gestiegen. Von -0,9 zu -0,6 zu - 0,3 ;)

Das finde ich auch interessant. Eigentlich hätte ich aufgrund der ganzen Konstruktion des Modells eher erwartet, dass die früheren Hochs und Tiefs weniger hoch bzw tief hätten sein sollen.

In Realiter sind die Hochs aber gleich hoch, während die Tiefs immer milder werden.

Bearbeitet von PeWi
Editor spinnt ...
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vor 7 Stunden schrieb Axiom0815:

So, nachdem ich mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen habe, hier das Ergebnis:

Oszillator3.jpg

Ich finde, die 4 Spitzen, also selbst der erste Anstieg 2013 ist gut eingefangen.
Immer noch mit Excel gemacht. 😉 Obwohl das Programm sicherlich nicht dafür gedacht ist. Naja, Ergebnis sieht ja ganz brauchbar aus.
Die nächste "Blase" kann kommen. 👍

Axiom 👨‍🎓

PS: Die Kurse in der Spitze waren  35$237,99$1.083,90$ und  19.289,79$. Eine mathematische Methode zu finden, die diese "willkürlichen Kurse" als Spitze detektiert ist schon *erfreulich*. Kann man dann auch die nächsten Monate/Jahre sicherlich gut nutzen.

Ich befürchte, dass du mit dem Oscillator keinen Blumentopf gewinnen wirst, da er zu sehr an die Vergangenheit optimiert ist.
Den Fehler habe ich auch früher bei selbstgeschriebenen Indikatoren gemacht. Je mehr die optimiert sind, desto besser sehen sie aus, nur um dann bei Livebetrieb voll gegen die Wand zu fahren.

Hat sicher lange gedauert die Highs passend auf 0.8 zu bringen ;-)
Außerdem ist auffällig, dass die die relativen Lows immer höher schwingen.

Ich will dir deine Arbeit nicht klein reden, aber bitte verlasse dich nicht zu sehr auf Prognosen damit.
Mehr zum them Curve Fitting: https://www.automatedtrading.com/2014/05/08/curve-fitting/

 

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vor 6 Minuten schrieb PeWi:

In Realiter sind die Hochs aber gleich hoch, während die Tiefs immer milder werden.

finde ich nicht... die Tiefs waren immer so das 1/5 bis 1/7 des Hochs zuvor, so auch von 20k auf 3k

Aber egal, Werte < 0 sind Kaufzeiten, das Tief erwischt man nie

Bearbeitet von TomsArt
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3 minutes ago, Flir said:

Genau deshalb meine Frage nach Teilauswertungen um das einordnen zu können. Ist halt die Frage ob die -0,8 damals mal -0,3 waren oder -1...

Da der Wert für den Power Oszillator für jeden Tag einzeln - ohne Kenntnis der Zukunft - berechnet wird, enthalten die Grafiken die tatsächlichen, echten Werte, die du am jeweiligen Tag errechnet hättest. Die damaligen -0.8 waren also auch damals -0.8.

Im Gegenteil: Würdest du mit der heutigen Regressionsgerade rückwirkend alle Power Oszillator-Werte neu berechnen, dann kämen andere Werte heraus.

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@Axiom0815 wir kommen also wieder von der Frage "was heißt kurz" hin zu wir sollten vorbereitet sein. Ich stimme dir zu: man sollte rechtzeitig vorbereitet sein, also bevor der Crash im vollen Gange ist (nehmen wir zur Vereinfachung: wenn alle zum Bankautomaten rennen).

@Lavista was sind denn die Anzeichen der Schwäche? Ein geringeres Wachstum?

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9 minutes ago, StorckRiesen said:

Ich befürchte, dass du mit dem Oscillator keinen Blumentopf gewinnen wirst, da er zu sehr an die Vergangenheit optimiert ist.
Den Fehler habe ich auch früher bei selbstgeschriebenen Indikatoren gemacht. Je mehr die optimiert sind, desto besser sehen sie aus, nur um dann bei Livebetrieb voll gegen die Wand zu fahren.

Hat sicher lange gedauert die Highs passend auf 0.8 zu bringen 😉
Außerdem ist auffällig, dass die die relativen Lows immer höher schwingen.

Ich will dir deine Arbeit nicht klein reden, aber bitte verlasse dich nicht zu sehr auf Prognosen damit.
Mehr zum them Curve Fitting: https://www.automatedtrading.com/2014/05/08/curve-fitting/

Im Allgemeinen hat du recht.

Der Witz hier ist aber, dass hier nichts optimiert ist. Es gibt bei diesem Modell keine Parameter, an denen man drehen kann.

Die Highs sind "von alleine" alle auf ca. 0.8, was der Autor des entsprechenden Medium-Artikels ja selber überrascht und begeistert feststellt. Und deswegen sein Modell auch so interessant findet, dass er es dem Internet vorstellt. :P

Bearbeitet von PeWi
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vor 10 Minuten schrieb StorckRiesen:

Ich befürchte, dass du mit dem Oscillator keinen Blumentopf gewinnen wirst, da er zu sehr an die Vergangenheit optimiert ist.
Den Fehler habe ich auch früher bei selbstgeschriebenen Indikatoren gemacht. Je mehr die optimiert sind, desto besser sehen sie aus, nur um dann bei Livebetrieb voll gegen die Wand zu fahren.

Hat sicher lange gedauert die Highs passend auf 0.8 zu bringen 😉
Außerdem ist auffällig, dass die die relativen Lows immer höher schwingen.

Ich will dir deine Arbeit nicht klein reden, aber bitte verlasse dich nicht zu sehr auf Prognosen damit.
Mehr zum them Curve Fitting: https://www.automatedtrading.com/2014/05/08/curve-fitting/

 

Nein, da gibt es keine Parmeter um die Kurve "zu optimieren". Nur pure Mathematik mit den Eingaben Datum und Kurs. 😉

Ich wollte es auch nur vorstellen. Einordnen kann das dann jeder selbst für sich.

Axiom

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vor 7 Minuten schrieb PeWi:

Da der Wert für den Power Oszillator für jeden Tag einzeln - ohne Kenntnis der Zukunft - berechnet wird, enthalten die Grafiken die tatsächlichen, echten Werte, die du am jeweiligen Tag errechnet hättest. Die damaligen -0.8 waren also auch damals -0.8.

Im Gegenteil: Würdest du mit der heutigen Regressionsgerade rückwirkend alle Power Oszillator-Werte neu berechnen, dann kämen andere Werte heraus.

Ah! ok das hab ich nicht gecheckt. Ok das ist freakig. Aber gut. Ich hätte gewettet, dass der (überspitzt gesagt) für jeden Tag im Dez 2017 ne neue 0,8 ausgespuckt hat und es jetzt im Nachhinein so klar und sinnig aussieht... Jut, dann hab ich jetzt zu denken...;)

 

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