Zum Inhalt springen

Deep Reinforcement Learning


PeWi

Empfohlene Beiträge

Habt ihr genau zu solchen Sachen, wo ihre uch über Algorithmen etc austauscht eine Plattform (eben wie hier) oder hier gar einen passenden Bereich dafür? Vermute mal eher ihr habt einen private room oder so? 😄

 

Habe bis auf den Forecasting Thread nix gefunden. 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 3 Minuten schrieb Männergruppe Monk:

Du bist lustig. Du hast nach RL gefragt, nicht nach der Liquidität des Coins. Ich trade nur die Top 10 coins, um das Problem zu umgehen. 

Ja ich bin sehr lustig. RL könnte ja im prinzip dir sagen, wann du verkäufst... Oder was meinst du mit "Problem"?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

19 hours ago, ¯\_(ツ)_/¯ said:

kann ich so nur bestätigen. Hab die letzten Wochen viel mit Postionen Sizing und die Equity Curve von diversen Strategien durch - modelliert .... die Strategie ist schon fast nebensächlich dabei geworden...  

Da hatte ich bisher noch nicht so viel Erfolg mit beidem. Ich vermute, weil meine Strategien recht "langsam" sind, und ein Trade typischerweise Tage bis Wochen dauert.

Mit welchem Zeittakt / welcher durchschnittlichen  Tradedauer sind deine Strategien unterwegs?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

20 hours ago, Trado said:

Also, ohne jtezt deine Beiträge alle gelseen zu haben (oder worum es geht).

So lange ist dieser Thread ja nicht, dass man nicht schnell mal sämtliche Beiträge (bzw nur die von Monk) lesen könnte. 😉

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

4 hours ago, Männergruppe Monk said:

Nein, daran liegt es nicht. Es geht m Equity Curve Modelling. Dann musst Du da was machen.

Das hatten wir schon mal andiskutiert, haben aber mittendrin aufgehört.

Meine These war (überspitzt):

WIe soll Equity Curve Modelling funktionieren, wenn ich pro Marktphase nur 5 Trades habe?

Bearbeitet von PeWi
Tippfehler
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

18 minutes ago, Männergruppe Monk said:

Profitables trading ...

Mit 5 Trades kann man eigentlich von keiner Equity Curve reden.

Es gibt auch ein Leben jenseits des Hochfrequenztradings. 😉

(Ich schrieb extra: überspitzt. Aber ich vermute mit dem EQ-Modelling trotzdem ein Problem, falls man relativ wenige Trades pro Marktphase hat.)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 1 Stunde schrieb PeWi:

Da hatte ich bisher noch nicht so viel Erfolg mit beidem. Ich vermute, weil meine Strategien recht "langsam" sind, und ein Trade typischerweise Tage bis Wochen dauert.

Mit welchem Zeittakt / welcher durchschnittlichen  Tradedauer sind deine Strategien unterwegs?

Das ist ein Scalping Strategie auf dem 1m Timeframe bzw. Tickdaten und die Tradedauer liegt im Schnitt bei ca 300 Sekunden bei ca. 45 Trades am Tag.
Ich mach da momentan Forward Testing auf BTC-USDT Perpetual Futures (Binance) ... (Ich hab leider noch kein BackTesting Framework gefunden, bei dem
ich mit TickDaten arbeiten kann. Werde wohl als nächstes ein eigens Framework schreiben) 

Die Equity Kurve modeliere ich eigentlich ganz einfach grade anhand von 2 Parametern. 
- Mein Risiko (1R) 
- Anzahl der Looser Trades bis ich in Simulierte Trades laufe und was mein Signal ist wieder in echt Trading zu gehen. 
 

Mit den beiden Parametern kann ich eigentlich schon ganz gut steuern was mein maximaler Drawdown ist und wie meine Losser/Winner Ratio ist. 
Hab jetzt Daten von ca. 3 Wochen Paper Trades und Werte die kontinuierlich aus. In der Theorie sieht das ganz ordentlich aus. Was mir noch ein wenig Sorgen
bereitet ist die Unbkannte für den Slipage...

  • Thanks 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Wühle mich grade auch durch den python code von https://github.com/ranaroussi/quantstats

Und programmiere das teilweise in Java nach (ist nun mal meine Lieblingsprogrammiersprache).
Will da einfach noch mehr Auswertungen machen und dadurch, dass ich es eben selber programmiere
verstehe ich es dann auch besser :)

Mein maximaler Drawdown ist in meiner Simulation bei knapp 15 % .... das ist mir eigentl zu viel. Aber den hab ich noch nicht wegmodeliert bekommen.

Das wirklich spannende ist... je nachdem mit welchen Parametern ich arbeite, kann ich sogar ein System mit einer 48/52 Winner/Loser Ration in ein gewinnendes System drücken. Wobei ich mir da bissle im Zweifel bin ob ich nicht irgendwie nen Rechenfehler habe, wenn ich mir die Zahlen so anschauen. Muss jetzt mal noch die Excpantancy ausrechnen :) geschätzt müsste die bei die bei ca 1.2R  liegen ....


btw. Ich hab noch neben Van Tharp "Positions Sizeig" nen ganz guts Buch gefunden von Kevin Davey "Building Winning Algorithmic Trading Systems:"

Bearbeitet von ¯\_(ツ)_/¯
  • Like 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

28 minutes ago, ¯\_(ツ)_/¯ said:

Das ist ein Scalping Strategie auf dem 1m Timeframe bzw. Tickdaten und die Tradedauer liegt im Schnitt bei ca 300 Sekunden bei ca. 45 Trades am Tag.

Nicht schlecht. 👍

Da wird pro Trade relativ wenig Profit rausspringen - musstest du dich erst über genügend hohen Trade-Umsatz in den Gebühren nach unten arbeiten, damit das profitabel wird? Oder passt das für dich auch schon bei den "Anfänger"-Gebührensätzen?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 7 Minuten schrieb PeWi:

Da wird pro Trade relativ wenig Profit rausspringen - musstest du dich erst über genügend hohen Trade-Umsatz in den Gebühren nach unten arbeiten, damit das profitabel wird? Oder passt das für dich auch schon bei den "Anfänger"-Gebührensätzen?

Ja, pro Trade ist das relativ wenig Profit, aber dadurch das es ca 50 Trades/ Tag sind summiert sich das auf und durch die Prozentuale Position Size spührt man da einen deutlichen Effekt. Ist jetzt halt ein relativ kurzer Beobachtungszeitraum erst mit 20 Tagen Laufzeit ... Denke ich müsste erstmal verschiedene Martkphasen durchlaufen haben um das ne zuverlässige Aussage treffen zu können. 

Bei den Gebühren hab ich momentan mit 0.08 % gerechnet. Aber rechnerisch könnten die relativ schnell sinken dann. 

Ich suche grade noch die ganze Zeit nach nem Fehler in meinem System oder Berechnungen, und befürchte grade das Slipage mir im Echtbetrieb das Genick brechen könnte...  

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 10 Minuten schrieb Trado:

Kurze Fragen, was ist Paper trade und slippage...

Paper Trade ist simuliertes Traden.. ich tu so als würde ich eine Trade machen, aber schreib mir die Daten nur in einer Datenbank weg ... 
bei mir ist das zB . was waren die Werte meiner Signale, entry Kurs, entry Zeit, exit Kurs, exit Zeit, berechnete Gebühren usw usw 

Auf diese Daten kann ich dann später meine Auswertungen machen. 

Slippage bedeutet das ggf eine Order nicht zu dem gewünschten Kurs ausgeführt wird, weil sich der Markt zu schnell bewegt. Wenn ich zB einen StopLoss auf 30.000 USD/BTC setze... kann es sein, dass meine Order mit einem Preis von 29.950 USDT/BTC ausgeführt wird... die 50 USDT sind dann die Slippage ... Sowas lässt sich eigentlich nur extrem schwer testen und hängt eben von vielen Faktoren ab.

Bearbeitet von ¯\_(ツ)_/¯
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

38 minutes ago, ¯\_(ツ)_/¯ said:

Bei den Gebühren hab ich momentan mit 0.08 % gerechnet. Aber rechnerisch könnten die relativ schnell sinken dann.

Sinkende Gebühren:
Da müsste ich (auf Binance) erst noch ordentlich BNB nachkaufen. Umsatz alleine reicht bei Binance ja nicht, um in niedrigere Gebührenränge zu kommen.
Für VIP2 (Maker/Taker 0.0600%/0.0750%) braucht man bereits BNB für über 8.000€. 😞

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

48 minutes ago, ¯\_(ツ)_/¯ said:

Ich suche grade noch die ganze Zeit nach nem Fehler in meinem System oder Berechnungen, und befürchte grade das Slipage mir im Echtbetrieb das Genick brechen könnte...  

Nachtrag: Slippage haut schon heftig rein, gerade wenn man pro Trade relativ wenig Profit hat. Ich kann bei einem meiner Bots beim Backtest einen festen Faktor für die Slippage eingeben. Da reichen schon Werte knapp über der Fee, damit das Ergebnis merklich sinkt. (Und ich habe weniger Trades mit mehr Profit pro Trade.)

Ohne Volumenfilter, der nur die liquidesten Coins zulässt, schaut es da schlecht aus. Bei kleineren Coins ist Slippage schnell über 0.5%.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Wieso sagt jeder dass die fees ein System fast unmöglich machen (beat the fees). Verstehe ich nicht. Bei binance hat man 0.1 % fees. Dh. ich muss doch bei einem Bitcoin Preis von 30 000 € nur mehr als 2*30 = 60€ Gewinn machen (bei Kauf und verkauf) für break even... Klingt jetzt erstmal nicht unmöglich, dass man das nicht "schlagen" kann, oder verstehe ich da nicht was richtig?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Sehe gerade die Kurse von Polka und doge an.. Ich befürchte meine ursprünglich gedachte (einfache) Strategie wird wohl sehr schwieirg sein profitabel zu werden. Mein Ziel ist es eigentlich intraday Schwankunegn mitzunhemen, aber das scheint eben sehr stark von der aktuellen Phase abhängig zu sein.

Meine Befürchtung ist, dass je länger man wartet, um mit Algos zu traden, desto mehr und mehr kommen andere nach und nach (vor allem wenn die großen auch noch auf die Kryptos aufspringen) und dann wird es eben noch schwieriger werden...?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor einer Stunde schrieb Männergruppe Monk:

Dafür hat Mandelbrot den Nobelpreis bekommen.

Mandelbrot hat keinen Nobelpreis bekommen. Es gibt keinen Nobelpreis für Mathematik und seine Theorie der Preisschwankungen basierte auf der Lévy-Verteilung und nicht rein auf seiner Erkenntnis der "selbstähnlichen Strukturen". 😉

Bearbeitet von HansWurst80
  • Thanks 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1 hour ago, Männergruppe Monk said:

Das stimmt nicht. Das hat nichts, aber auch absolute nichts mit HFT zu tun. Das ist was ganz anderes.

Seufz - auch das war eine ironische Zuspitzung. Ich werde mich bemühen, sowas in Zukunft zu vermeiden, um keine Missverständnisse zu provozieren.

Das mit dem Position Sizing habe ich IMHO schon weitgehend verstanden, ich müsste aber zugegebenermassen ein wenig mehr Arbeit hineinstecken, um um das erlaubte Limit nach oben hin besser auszureizen.

Andere Frage - zu den Z-Scores: Derzeit handle ich die verschiedenen Coins nicht unabhängig voneinander, sondern ranke sie nach gewissen Kriterien und nehme dann die oberen. Reicht es, einen Z-Score nur auf die Strategie zu berechnen oder müsste man für jeden Coin der Strategie einzeln einen mitführen?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.