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vor 11 Stunden schrieb Männergruppe Monk:

Manche schauen sich die einzelnen Kugerlwerfer an und wie die werfen (damit habe ich mal 5000 USD in Vegas gemacht), andere machen Kessekgucken oder andern Vodoo.

Der Vergleich ist weiterhin sehr passend, da 1:1 die selben Mechanismen, egal ob Casino oder Trading. Im Casino versuchen die Leute ihre Glückssträhne auszuspielen soweit es geht und bei den Trading-Bot Menschen heißt das halt "erkennen, wann ein Bot/Algorithmus gerade gut funktioniert".

Das Kasino ist im Prinzip hier wie der Markt: Er gaukelt den Menschen vor, sie könnten (langfristig bzw. letztendlich) gewinnen. Zu holen gibt es aber stets nur leichten Verlust im langfristigen Mittel. Bei so einem Kursverlauf wie Bitcoin zuletzt natürlich 'nur' Verlust verglichen mit "Buy and Hold" u.ä..

bearbeitet von Arther
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vor 14 Stunden schrieb Männergruppe Monk:

Das seh ich aber komplett anders. Wie kann man an sowas herangehen ?

1. Tripple Barrier Method -> Supervised Learning ML Datensatz erzeugen.

2. Daten Faktorisieren. Bei Preisdaten nehme ich ca. 800-900 unterschiedliche Parameter. Matlab hat einfach eine App, die das beste ML-Modell automatisch sucht. Davon kann ich mir einfach mit einer PredictorPerformance ansehen, welche relevant sind. (Rechenzeit für einen Durchlauf ca. 30-60 Tage, habe mir gerade andere Rechner bestellt, um auf 10 runterzukommen).

3. Dann auf die Testdaten anwenden und Ergebnis ansehen.

4. Wenn über 70%, dann auf Demo Account setzen. Mindestens 300-500 Trades oder einen Monat.

5. Wenn dann immer noch über 70%, dann auf Live setzen und striktes Risikomanagement.

 

Ich will einfach Geld verdienen, keine Forschung betreiben. Der Vorteil von ML ist einfach, dass ich wesentlich höhere Trefferquoten bekomme als mit traditionellen Methoden und kann einfach die unterschiedlichen Datenansätze mal durchlaufen lassen. Mit Matlab ist das ganz einfach.

Ich denke, eine Mischung aus ML und Reinforced Leaning wird der Killer werden, die ersten Ergebnisse sind enorm. Aber ein Durchlauf dauert ca. 1 Woche, ich muss noch etwas an der IT schrauben.

 

Monk, ich erlaube mir mal die Behauptung bei der Thematik annähernd auf deinem Level mitreden zu können.

Was du sagst ist alles völlig richtig. Nur was man klarer herausstellen sollte ist, dass man hier nicht einmalig den Gral findet, sondern kontinuierlich mit Aufwand daran arbeiten muss.

Was du heute beschreibst wird in [Wochen/Monaten/wenigen jahren/insert time] überholt sein und Verluste fahren. Nach einer gewissen grace time hat der Markt was Gleichwertiges/Besseres. D.h. du musst kontinuierlich Zeit und Geld investieren um deinen edge zu halten.

Ich habe das auch mal interessehalber gemacht, das funktioniert. Jedoch war mir die verlorene Freizeit deutlich zu schade. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich von der Basissumme her nicht so viel hatte, d.h. das war mir zu wenig absoluter Ertrag. Wenn ich die Hälfte der Zeit als Angestellter mehr arbeite, kommt mehr dabei rum.

Wenn du natürlich das konstant mit einer 6- oder 7-stelligen Summe durchziehen kannst ist das natürlich was anderes.

bearbeitet von Anzweifler
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vor 15 Minuten schrieb Arther:

Der Vergleich ist weiterhin sehr passend, da 1:1 die selben Mechanismen, egal ob Casino oder Trading. Im Casino versuchen die Leute ihre Glückssträhne auszuspielen soweit es geht und bei den Trading-Bot Menschen heißt das halt "erkennen, wann ein Bot/Algorithmus gerade gut funktioniert".

Das Kasino ist im Prinzip hier wie der Markt: Er gaukelt den Menschen vor, sie könnten (langfristig bzw. letztendlich) gewinnen. Zu holen gibt es aber stets nur leichten Verlust im langfristigen Mittel. Bei so einem Kursverlauf wie Bitcoin zuletzt natürlich 'nur' Verlust verglichen mit "Buy and Hold" u.ä..

Das ist eben genau falsch. Liegt wahrscheinlich daran, dass Du die Mechanismen nicht erkannt hast.

Im Prinzip geht ein Preis in 3 Richtungen. Nach oben, nach unten und zur Seite.  Dafür gibt es bei den Indikatoren unterschiedliche Ansätze, das hat nichts mit Coins zu tun. Diese Ansätze sind z.B. Oscillatoren, MAs, Momentum. Ein Oscillator kann nur in einem Sidekick Markt funktionieren oder wenn man den als Sinus definiert, in einem Trend Markt, wenn die Phase sehr lang ist. Dies sind alles Mathematisch belegte Prinzipien, sogar John Ehlers hat das mit Hilfe der Signaltheorie genau vorgerechnet. Kannst Du da alles finden.

Jetzt zum BItcoin, es ist richtig, dass der gewaltig schwangt, aber es ist ein Fehler des Trades, wenn er zulange drin ist oder sich ausstoppen lässt. Es gibt z.B. auch die Variante, nur schnell und sehr kurz bei einem grossen Momentum mit einzusteigen. 

Zum ML. Auch hier hast Du nicht verstanden, warum man ML macht.

Beispiel : 

1. Ich nehme die Tripple Barrier Methode. Damit kann ich erkennen, wann ein Coin abgeht.

2. Ich nehme 800 Indikatoren und Konfigurationen.

3. Matlab rechnet die alle durch und sagt mir, welche Indikatoren zu wieviel Prozent wichtig sind, mit der und mit welcher der Trefferquote.

4. Jetzt weiss ich, welche Signale zu einen Buy bei den Leute führt und mit welcher Wahrscheinichkeit.

5. Jetzt gehe ich bei und schaue mir die Indikatoren an und welche das sind. Nehmen wir mal den MACD. Wenn der allein 75% an Gewichtung ausmacht, ist der nächste Schritt, dass ich mit den Prinzipien von John Ehlers und seinem LagLess Indikator genau 2 Bars vorher im Trade bin und ich weiss genau, die anderen kommen gleich 🙂

Und das ist reine Mathematik, wie der John Ehlers das mit Hilfe der Signaltheorie berechnet und damit belegt hat, kannst Du bei ihm Nachlesen.

 

Wenn Du immer mit einem Casino vergleichst, muss Du auch sagen, dass es Unterschiede zwischen den Spielen und auch der Realität gibt, es geht hier darum, eine Gewichtung zu finden. Beispiel Black Jack und Kartenzählen. Beispiel Roulete wie es im Buch steht und in der Realität. Nachdem ich sehr oft in Vegas auf Messen war und so auch mal im Casino gelandet bin, habe ich gesehen, dass die Realität und die Mathematik im Buch sich sehr oft unterscheiden.

Aber gut, mehr will ich denn auch dazu nicht schreiben.

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vor 4 Minuten schrieb Anzweifler:

Monk, ich erlaube mir mal die Behauptung bei der Thematik annähernd auf deinem Level mitreden zu können.

Was du sagst ist alles völlig richtig. Nur was man klarer herausstellen sollte ist, dass man hier nicht einmalig den Gral findet, sondern kontinuierlich mit Aufwand daran arbeiten muss.

Was du heute beschreibst wird in [Wochen/Monaten/wenigen jahren/insert time] überholt sein und Verluste fahren. Nach einer gewissen grace time hat der Markt was Gleichwertiges/Besseres. D.h. du musst kontinuierlich Zeit und Geld investieren um deinen edge zu halten.

Ich habe das auch mal interessehalber gemacht, das funktioniert. Jedoch war mir die verlorene Freizeit deutlich zu schade. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich von der Basissumme her nicht so viel hatte, d.h. das war mir zu wenig absoluter Ertrag. Wenn ich die Hälfte der Zeit als Angestellter mehr arbeite, kommt mehr dabei rum.

Wenn du natürlich das konstant mit einer 6- oder 7-stelligen Summe durchziehen kannst ist das natürlich was anderes.

Ja, früher war das so. Heute sind die Tools so mächtig geworden, dass Du rechnen lässt, weil der Computer findet die Algorithmen selber. Deswegen mache ich das.

Es ändert sich nichts am Prinzip. Ein Trading Konzept hat Phasen, wo es funktioniert und Phasen wo es nicht funktioniert. Wenn Du diese Phasen unterscheiden kannst (und das steht genau bei Tharp drin), dann wirst Du auf jedem Fall profitable arbeiten. Wie profitable nun aussieht, ist eine andere Sache.

ML / DL / RL hat das Spiel dahingend verändert, dass man die Algorithem nicht mehr selber finden muss, man kann auch unterschiedliche, auch Semantische Informationen mit einfliessen lassen. Das erhöht die Trefferquote. Aber die eigentlichen hohen Ergebnisse werden durch Position Management gemacht. Das muss man einfach verstehen und akzeptieren, wenn man das Spiel betreiben will. Egal welches Konzept Du nun anwendest und das ist alles Mathematisch belegt.

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vor 10 Minuten schrieb Männergruppe Monk:

Ja, früher war das so. Heute sind die Tools so mächtig geworden, dass Du rechnen lässt, weil der Computer findet die Algorithmen selber. Deswegen mache ich das.

Es ändert sich nichts am Prinzip. Ein Trading Konzept hat Phasen, wo es funktioniert und Phasen wo es nicht funktioniert. Wenn Du diese Phasen unterscheiden kannst (und das steht genau bei Tharp drin), dann wirst Du auf jedem Fall profitable arbeiten. Wie profitable nun aussieht, ist eine andere Sache.

ML / DL / RL hat das Spiel dahingend verändert, dass man die Algorithem nicht mehr selber finden muss, man kann auch unterschiedliche, auch Semantische Informationen mit einfliessen lassen. Das erhöht die Trefferquote. Aber die eigentlichen hohen Ergebnisse werden durch Position Management gemacht. Das muss man einfach verstehen und akzeptieren, wenn man das Spiel betreiben will. Egal welches Konzept Du nun anwendest und das ist alles Mathematisch belegt.

Ok, aber wenn das mittlerweile so einfach geworden ist (hab mich das letzte mal 2015 ernsthaft speziell mit diesem Aspekt von Pattern Recognition/Machine Learning beschäftigt), dann sinkt doch auch die Schwelle für andere das nachzumachen? Matlab kostet 200€, eine Toolbox ca. 50€. Was du beschreibst sollte man in einem zweiwöchigen Urlaub zumindest auf 60/40 bringen (+Simulationszeit).

Dann hast du doch nicht mehr wirklich einen Vorteil ggü. jemanden wie beispielsweise mich?

 

Oder basiert dann das Modell auf dem Vertrauen darauf, dass jeden Tag genug "Dumme" aufstehen, die man mit dem beschriebenen Vorgehen "abziehen" kann, dass der Kuchen groß genug für alle mit dieser Methode sind?

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vor einer Stunde schrieb Anzweifler:

Ok, aber wenn das mittlerweile so einfach geworden ist (hab mich das letzte mal 2015 ernsthaft speziell mit diesem Aspekt von Pattern Recognition/Machine Learning beschäftigt), dann sinkt doch auch die Schwelle für andere das nachzumachen? Matlab kostet 200€, eine Toolbox ca. 50€. Was du beschreibst sollte man in einem zweiwöchigen Urlaub zumindest auf 60/40 bringen (+Simulationszeit).

Dann hast du doch nicht mehr wirklich einen Vorteil ggü. jemanden wie beispielsweise mich?

 

Oder basiert dann das Modell auf dem Vertrauen darauf, dass jeden Tag genug "Dumme" aufstehen, die man mit dem beschriebenen Vorgehen "abziehen" kann, dass der Kuchen groß genug für alle mit dieser Methode sind?

Es gibt auch viele, die ein tolles Auto haben und können trotzdem damit nicht fahren.

Es geht bei Algorithmen Entwickeln darum einen Edge zu finden. Dieser Edge mag mit der Zeit verschwinden, dann sucht man sich einen neuen. Beispiel : Pair Trading. Da haben Leute tonnenweise Geld am Aktienmarkt damit verdient. Bis dann ein anderer eine Gegenstrategie entwickelt hat. Dann sind die woanders hin gegangen. Der Coinmarkt ist bei sowas noch lange nicht abgegrast. Solange es Bewegung im Preis gibt, wird es auch welche geben, die damit verdienen, auch in beide Richtungen.

Matlab liefert nur die Tools, was Du draus machst, ist was komplett anderes.

 

vor einer Stunde schrieb Arther:

Ich denke auch, die Argumente sind hinreichend ausgetauscht da müssen wir hier nicht weiter sprechen.

Ja, Du hast vollkommen recht. 

 

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