Cryptobörsen API zum Realfall-testen

[Sen]

Hi, ich spiele ein bisschen mit der Coinbase-API rum und dort gibt es ja die Sandbox.

Dort sind allerdings nicht die echten Coins und Kurse etc. vorhanden, von daher kann man dort nicht "real" testen.

Gibt es eine Möglichkeit Käufe und Verkäufe an der realen Börse zu simulieren, ohne Echtgeld zu verwenden.

Danke!

[Jokin]

vor 21 Minuten schrieb Sen:

Gibt es eine Möglichkeit Käufe und Verkäufe an der realen Börse zu simulieren, ohne Echtgeld zu verwenden.

 

Nein, das ist absolut unmöglich.

Die Begründung ist recht einfach: Wenn du den Kurs von z.B. 30 Euro je Coin siehst, dann weißt du nur, dass der letzte Trade zu diesem Kurs abgewickelt wurde.

Du musst das Orderbuch prüfen ob und wieviel Coins du zu 30 Euro ver- oder ankaufen kannst.

Wenn du nur so tust als ob du etwas kaufst, dann kannst du zwar simulieren, dass du das Orderbuch bis zu einem bestimmten Preis leeren würdest - aber du tust es nicht.

Erst wenn du wirklich ein gewisses Volumen aus dem Orderbuch entnimmst, wirst du sehen ob das Volumen von anderen Marktteilnehmern wieder gefüllt wird und du somit besser in kleinen Tranchen handeln solltest oder mit einer einzigen großen.

Noch deutlicher wird das Papertrading als Marketmaker. Da kannste noch so viele Order virtuell ins Orderbuch reinstellen - niemand kann die kaufen weil sie eben nicht im Orderbuch stehen.

Daher habe ich noch nie Papertrading gemacht, es bringt nicht das gewünschte Ergebnis.

Mein Rat: Trau dich.

[Chantal Krüger]

28 minutes ago, Jokin said:

Nein, das ist absolut unmöglich.

Die Begründung ist recht einfach: Wenn du den Kurs von z.B. 30 Euro je Coin siehst, dann weißt du nur, dass der letzte Trade zu diesem Kurs abgewickelt wurde.

Du musst das Orderbuch prüfen ob und wieviel Coins du zu 30 Euro ver- oder ankaufen kannst.

Wenn du nur so tust als ob du etwas kaufst, dann kannst du zwar simulieren, dass du das Orderbuch bis zu einem bestimmten Preis leeren würdest - aber du tust es nicht.

Erst wenn du wirklich ein gewisses Volumen aus dem Orderbuch entnimmst, wirst du sehen ob das Volumen von anderen Marktteilnehmern wieder gefüllt wird und du somit besser in kleinen Tranchen handeln solltest oder mit einer einzigen großen.

Noch deutlicher wird das Papertrading als Marketmaker. Da kannste noch so viele Order virtuell ins Orderbuch reinstellen - niemand kann die kaufen weil sie eben nicht im Orderbuch stehen.

Daher habe ich noch nie Papertrading gemacht, es bringt nicht das gewünschte Ergebnis.

Mein Rat: Trau dich.

Doch ist es. Du musst ein Stufentestmodell einführen.

Bedeutet, man testet erst alles ausser die Kauf/Verkauf Signale, die kann man simulieren und PnL damit estimieren.

Wenn das gut läuft, kann man immer noch in sehr sehr kleinen Qty richtig testen. Aber erst dann und nur dann, mit richtigem Geld loslegen.   

[Sen]

Ok, danke euch. 

Ja, dachte mir schon dass es nicht 100% realistisch ablaufen kann, weil es ja in der Realität auch immer einen echten Käufer geben muss.

Dachte aber auch, ich hätte mal irgendwas in der Richtung gehört, dass man eben auch Fake-Handel betreiben kann, um dann zu sehen, was man gewonnen/verloren hätte.

Aber ich werd es wohl doch zuerst auf meiner Seite so faken müssen, dass ich eine möglichst realistische Abbildung des Börsengeschehens mit den realen Kursen simuliert bekomme. 

Wenn man mit sehr kleinen Beträgen arbeitet, verzerren die Gebühren halt dann auch das Ergebnis.

[Jokin]

vor 17 Minuten schrieb Sen:

Dachte aber auch, ich hätte mal irgendwas in der Richtung gehört, dass man eben auch Fake-Handel betreiben kann, um dann zu sehen, was man gewonnen/verloren hätte.

Klar, in gewissen Grenzen kann man das machen.

Das geht auf sehr liquiden Märkten wie Bitcoin und Ether wenn man zudem nur kleine Volumen handelt. Und dann auch nur wenn du dir die Ask- und Bid-Kurse des Orderbuchs nimmst und die Orderbuchtiefe berücksichtigst. Dabei solltest du keinen Einfluss auf das Marktgeschehen ausüben - daher muss deine Market-Order recht gering sein.

Mit Limit-Order kannst du das komplett vergessen.

Da kannst du noch so eine tolle Strategie ausprobieren und damit erfolgreich sein - in der realen Welt wirst du erleben, dass du beim Setzen einer Limitorder nahezu instant eine Limit-Order eines anderen Marktteilnehmers vor der Nase stehen hast, die du entweder überbieten musst oder du wartest bis die bedient wurde und du dran bist.

Du wirst im realen Markt erkennen, dass du selbst mit sehr kleinen Limit-Order den Spread verringerst und somit andere dazu bringst sich dem geringeren Spread anzupassen. Passt du deine Order an und legst dich davor, dann verringerst du direkt deine Gewinnchance.

vor 22 Minuten schrieb Sen:

Wenn man mit sehr kleinen Beträgen arbeitet, verzerren die Gebühren halt dann auch das Ergebnis.

Die Gebühren werden in der Regel prozentual berechnet.

Bei sehr kleinen Beträgen werden auf manchen Exchanges überhaupt keine Gebühren berechnet solange man seine große Order nicht in zig kleine Order splittet um diesen Effekt mitzunehmen.

vor 23 Minuten schrieb Sen:

Aber ich werd es wohl doch zuerst auf meiner Seite so faken müssen, dass ich eine möglichst realistische Abbildung des Börsengeschehens mit den realen Kursen simuliert bekomme.

Du steckst da sehr, sehr viel Arbeit rein.

In der realen Welt wirst du feststellen, dass die ganze Arbeit für die Tonne war, denn was bei Dir in deiner Sandbox super funktioniert geht in der realen Welt auf die Bretter weil die anderen Marktteilnehmer dir deine Strategie durchkreuzen werden.

 

Wenn du mit echtem Geld am echten Markt teilnimmst, dann erkennst du welche deiner Aktionen zu welchen Reaktionen führen.

Nur mit echtem Geld kannst du lernen dir die anderen zunutze zu machen. Du lernst mit ihnen so zu spielen wie sie es mit dir machen.

Du lernst mit ihnen auf Augenhöhe diese Spielchen zu veranstalten.

Und du wirst lernen die Aktionen der anderen zunutze zu machen indem du deine Aktionen an diese anpasst und du dann auf andere "reagierst".

 

Wenn du immer noch der Ansicht bist, dass du diese reale Welt irgendwie simulieren kannst, dann gehörst du zu denen, die ganz viel Charttechnik betreiben werden und sich immer wieder wundern wieso das nicht so funktioniert wie es funktionieren müsste.

[Sen]

vor 2 Minuten schrieb Jokin:

Klar, in gewissen Grenzen kann man das machen.

Das geht auf sehr liquiden Märkten wie Bitcoin und Ether wenn man zudem nur kleine Volumen handelt. Und dann auch nur wenn du dir die Ask- und Bid-Kurse des Orderbuchs nimmst und die Orderbuchtiefe berücksichtigst. Dabei solltest du keinen Einfluss auf das Marktgeschehen ausüben - daher muss deine Market-Order recht gering sein.

Mit Limit-Order kannst du das komplett vergessen.

Da kannst du noch so eine tolle Strategie ausprobieren und damit erfolgreich sein - in der realen Welt wirst du erleben, dass du beim Setzen einer Limitorder nahezu instant eine Limit-Order eines anderen Marktteilnehmers vor der Nase stehen hast, die du entweder überbieten musst oder du wartest bis die bedient wurde und du dran bist.

Du wirst im realen Markt erkennen, dass du selbst mit sehr kleinen Limit-Order den Spread verringerst und somit andere dazu bringst sich dem geringeren Spread anzupassen. Passt du deine Order an und legst dich davor, dann verringerst du direkt deine Gewinnchance.

Die Gebühren werden in der Regel prozentual berechnet.

Bei sehr kleinen Beträgen werden auf manchen Exchanges überhaupt keine Gebühren berechnet solange man seine große Order nicht in zig kleine Order splittet um diesen Effekt mitzunehmen.

Du steckst da sehr, sehr viel Arbeit rein.

In der realen Welt wirst du feststellen, dass die ganze Arbeit für die Tonne war, denn was bei Dir in deiner Sandbox super funktioniert geht in der realen Welt auf die Bretter weil die anderen Marktteilnehmer dir deine Strategie durchkreuzen werden.

 

Wenn du mit echtem Geld am echten Markt teilnimmst, dann erkennst du welche deiner Aktionen zu welchen Reaktionen führen.

Nur mit echtem Geld kannst du lernen dir die anderen zunutze zu machen. Du lernst mit ihnen so zu spielen wie sie es mit dir machen.

Du lernst mit ihnen auf Augenhöhe diese Spielchen zu veranstalten.

Und du wirst lernen die Aktionen der anderen zunutze zu machen indem du deine Aktionen an diese anpasst und du dann auf andere "reagierst".

 

Wenn du immer noch der Ansicht bist, dass du diese reale Welt irgendwie simulieren kannst, dann gehörst du zu denen, die ganz viel Charttechnik betreiben werden und sich immer wieder wundern wieso das nicht so funktioniert wie es funktionieren müsste.

Hört sich alles sehr interessant an, was du schreibst, hast dich anscheinend viel damit auseinandergesetzt.

Ich wäre jetzt nicht von so einer starken Beeinflussung des Marktes durch mich ausgegangen. Natürlich abhängig davon, auf welchem Markt man mit welchen Beträgen hantiert. Wäre aber grundsätzlich davon ausgegangen, dass man, sagen wir bis zum 5- oder in großen Märkten auch 6-stelligen Eurobereich noch eher so mitflutscht und keinen merkbaren Impact auf den Markt an sich hat.

Wie siehst du das? "Kleine Volumen" ist ja ein sehr relativer Begriff

 

[PeWi]

35 minutes ago, Jokin said:

Mit Limit-Order kannst du das komplett vergessen.

Da kannst du noch so eine tolle Strategie ausprobieren und damit erfolgreich sein - in der realen Welt wirst du erleben, dass du beim Setzen einer Limitorder nahezu instant eine Limit-Order eines anderen Marktteilnehmers vor der Nase stehen hast, die du entweder überbieten musst oder du wartest bis die bedient wurde und du dran bist.

Man merkt, dass du mit der Arbitrage-Brille auf das ganze schaust, wo die Spitzen des Orderbuchs das Entscheidende sind. 😉

Bei Nicht-Arbitrage- und Nicht-Marketmaker-Strategien - also dem IMHO größeren Teil an Strategien - spielt eine möglichst spitzennahe Position in Orderbuch eigentlich keine Rolle.
 

Faustregel: Je kleiner die Bewegungen sind, die du handeln willst, desto wichtiger werden die Spitzen des Orderbuchs. Im Umkehrschluss: Wenn du auf Bewegungen ab mehreren Prozent aus bist, dann kannst du - bei liquiden Coins und bei begrenzter Ordergröße - die Details im Orderbuch eigentlich ignorieren.

Kraken z.B. ist im Vergleich zu Binance eine weniger liquide Exchange. Trotzdem enthält momentan das Orderbuch für BTC-EUR für eine minimale Preisveränderung von 1 Promille nach oben oder unten bereits Einträge im siebenstelligen Gesamtwert.
Das weniger liquide Paar DOT-EUR kommt derzeit für +/- 1 Promille immerhin noch auf einen sechstelligen Gesamtwert.

 

[Chantal Krüger]

1 hour ago, Jokin said:

Klar, in gewissen Grenzen kann man das machen.

Das geht auf sehr liquiden Märkten wie Bitcoin und Ether wenn man zudem nur kleine Volumen handelt. Und dann auch nur wenn du dir die Ask- und Bid-Kurse des Orderbuchs nimmst und die Orderbuchtiefe berücksichtigst. Dabei solltest du keinen Einfluss auf das Marktgeschehen ausüben - daher muss deine Market-Order recht gering sein.

Mit Limit-Order kannst du das komplett vergessen.

Da kannst du noch so eine tolle Strategie ausprobieren und damit erfolgreich sein - in der realen Welt wirst du erleben, dass du beim Setzen einer Limitorder nahezu instant eine Limit-Order eines anderen Marktteilnehmers vor der Nase stehen hast, die du entweder überbieten musst oder du wartest bis die bedient wurde und du dran bist.

Du wirst im realen Markt erkennen, dass du selbst mit sehr kleinen Limit-Order den Spread verringerst und somit andere dazu bringst sich dem geringeren Spread anzupassen. Passt du deine Order an und legst dich davor, dann verringerst du direkt deine Gewinnchance.

Die Gebühren werden in der Regel prozentual berechnet.

Bei sehr kleinen Beträgen werden auf manchen Exchanges überhaupt keine Gebühren berechnet solange man seine große Order nicht in zig kleine Order splittet um diesen Effekt mitzunehmen.

Du steckst da sehr, sehr viel Arbeit rein.

In der realen Welt wirst du feststellen, dass die ganze Arbeit für die Tonne war, denn was bei Dir in deiner Sandbox super funktioniert geht in der realen Welt auf die Bretter weil die anderen Marktteilnehmer dir deine Strategie durchkreuzen werden.

 

Wenn du mit echtem Geld am echten Markt teilnimmst, dann erkennst du welche deiner Aktionen zu welchen Reaktionen führen.

Nur mit echtem Geld kannst du lernen dir die anderen zunutze zu machen. Du lernst mit ihnen so zu spielen wie sie es mit dir machen.

Du lernst mit ihnen auf Augenhöhe diese Spielchen zu veranstalten.

Und du wirst lernen die Aktionen der anderen zunutze zu machen indem du deine Aktionen an diese anpasst und du dann auf andere "reagierst".

 

Wenn du immer noch der Ansicht bist, dass du diese reale Welt irgendwie simulieren kannst, dann gehörst du zu denen, die ganz viel Charttechnik betreiben werden und sich immer wieder wundern wieso das nicht so funktioniert wie es funktionieren müsste.

 

Das sehe ich etwas anders. Das liegt aber auch an einer anderen herangehensweise, wenn ich trade.

1. Ich muss ein Modell zum traden haben, das sich auf den historischen Preisdaten bewährt hat.

2. Das teste ich in einer simulierten Umgebung. Wichtig, es kommt drauf an, welche Strategie Du laufen lässt. Eine Multi Coin Portfolio Strategie ist sehr schwer bis unmöglich zu simulieren. Wenn man nur einen Coin gleichzeitig tradet, ist das kein Problem, den zu simulieren. Das Problem mit den Orderbücher umgehe ich damit, dass ich nur Coins nehme, die genug Umsatz haben.

3. Eine simuliert Umgebung muss ja nicht perfekt sein, aber wenn ich die 3-6 Monate laufen lassen, kann ich aussagen machen, wie gut mein System funktioniert. Und erst dann gehe ich mit Geld rein.

4. Und dann nehme ich sehr wenig Geld an die Hand.

5. Und erst dann mach ich weiter ...

 

  

 

 

 

 

Bearbeitet 3. Dezember 2021 von Chantal Krüger

[Jokin]

vor 4 Minuten schrieb PeWi:

Kraken z.B. ist im Vergleich zu Binance eine weniger liquide Exchange. Trotzdem enthält momentan das Orderbuch für BTC-EUR für eine minimale Preisveränderung von 1 Promille nach oben oder unten bereits Einträge im siebenstelligen Gesamtwert.
Das weniger liquide Paar DOT-EUR kommt derzeit für +/- 1 Promille immerhin noch auf einen sechstelligen Gesamtwert.

Wenn du das rein statisch betrachtest, dann hast du recht.

Die Order sind da nun drin und da kann man locker 7-stellig per Market-Order rausnehmen ohne dass der Kurs sich nennenswert ändert.

Mit Limit-Order sieht das anders aus. Bei der statischen Betrachtung kann man seine Order ganz oben hinsetzen und es passiert nix.

 

Ich meine jedoch die dynamische Betrachtung. Und das ist das was auch in der realen Welt passiert.

Da macht es schon einen Unterschied ob man den 7-stelligen Betrag als eine einzige Order ins Orderbuch kippt oder das in 100 kleinere Order aufteilt.

Mit Limit-Order sieht das hier auch ganz anders aus. Sobald du dich an die Spitze setzt, ziehen andere Trader nach und setzen sich vor deine Nase. Die werden zuerst verkauft und man schaut in die Röhre.

Das können auch kleine Order sein.

 

Und nein, das hat nichts mit der Arbitragebrille zu tun, sondern mit dem Marktgeschehen. Auch mit kleinen Order kann man das Marktgeschehen stark beeinflussen.

Über eine Marketorder mag ein 6-stelliger Betrag kaum was ausrichten, der Kurs bewegt sich nicht um 1 Promille nach unten.

Aber über eine Limitorder, die 1 Promille über der obersten Order liegt, kann man sehr wohl den Kurs beeinflussen - und zwar direkt um dieses 1 Promille wenn die Order bedient wird.

Will man sich abseits der liquiden großen Märkte bewegen und in das Shitcoin-Trading einsteigen, dann wird's ganz übel, da sind die Spreads teilweise riesig und setzt man eine Limitorder, dann dauert das Stunden bis mal einer vorbei kommt um die zu bedienen.

vor 12 Minuten schrieb PeWi:

Wenn du auf Bewegungen ab mehreren Prozent aus bist, dann kannst du - bei liquiden Coins und bei begrenzter Ordergröße - die Details im Orderbuch eigentlich ignorieren.

 

Vollkommen richtig - wenn man Kursschwankungen von mehreren Prozent mitnehmen will, dann ist das alles "vernachlässigbar". Da brauchste aber auch kein Papertrading, denn die Kursschwankungen von mehreren Prozent bekommt man eh nicht zuverlässig genug vorhergesagt.

Die, die das können saugen derzeit das gesamte Kapital aus dem Markt auf wie ein Schwamm. Ich erkenne kein Aufsaugen - somit gibt es seit Jahren niemand, der zuverlässig die Zukunft vorhersagen kann.

[Jokin]

vor 9 Minuten schrieb Chantal Krüger:

1. Ich muss ein Modell zum traden haben, das sich auf den historischen Preisdaten bewährt hat.

2. Das teste ich in einer simulierten Umgebung. Wichtig, es kommt drauf an, welche Strategie Du laufen lässt. Eine Multi Coin Portfolio Strategie ist sehr schwer bis unmöglich zu simulieren. Wenn man nur einen Coin gleichzeitig tradet, ist das kein Problem, den zu simulieren. Das Problem mit den Orderbücher umgehe ich damit, dass ich nur Coins nehme, die genug Umsatz haben.

3. Eine simuliert Umgebung muss ja nicht perfekt sein, aber wenn ich die 3-6 Monate laufen lassen, kann ich aussagen machen, wie gut mein System funktioniert. Und erst dann gehe ich mit Geld rein.

4. Und dann nehme ich sehr wenig Geld an die Hand.

5. Und erst dann mach ich weiter ...

Ich hatte seinerzeit bei Punkt 6 begonnen 🙂 

[Chantal Krüger]

35 minutes ago, Jokin said:

Ich hatte seinerzeit bei Punkt 6 begonnen 🙂 

Das hat meinen Tradingaccount bisher immer an den unteren Rand gebracht.

Dein Ansatz kann funktionieren, aber mit Sicherheit nicht über die Zeit, weil die Parameter sich ändern. Und es gibt Perioden, da kann man nix falsch machen.

Bearbeitet 3. Dezember 2021 von Chantal Krüger

[Jokin]

vor 43 Minuten schrieb Chantal Krüger:

Das hat meinen Tradingaccount bisher immer an den unteren Rand gebracht.

Hmm, wäre doch dann ein Zeichen dafür, dass diese Aussage ganz gut zutrifft?

vor 2 Stunden schrieb Jokin:

Wenn du immer noch der Ansicht bist, dass du diese reale Welt irgendwie simulieren kannst, dann gehörst du zu denen, die ganz viel Charttechnik betreiben werden und sich immer wieder wundern wieso das nicht so funktioniert wie es funktionieren müsste.

Dabei ist es gar nicht sooo schwer - Bitcoin ist bisher eine recht sichere Sache gewesen und die zunehmende Verbreitung in der Welt spricht auch für einen nach oben trendenden Kurs.

Daher vielleicht doch einfach mal eine Buy-and-hold-Position aufbauen und die dann in einigen Jahren gegen Immobilien ausbalancieren? Das ist zumindest gerade ein Teil meiner Strategie.

[Chantal Krüger]

25 minutes ago, Jokin said:

Hmm, wäre doch dann ein Zeichen dafür, dass diese Aussage ganz gut zutrifft?

Dabei ist es gar nicht sooo schwer - Bitcoin ist bisher eine recht sichere Sache gewesen und die zunehmende Verbreitung in der Welt spricht auch für einen nach oben trendenden Kurs.

Daher vielleicht doch einfach mal eine Buy-and-hold-Position aufbauen und die dann in einigen Jahren gegen Immobilien ausbalancieren? Das ist zumindest gerade ein Teil meiner Strategie.

Buy-and-hold Postion oder Pryamiding wie andere das nennen ist sicher eine gute Sache, wenn der Wert langfristig steigt, aber dann muss man genau wissen, wie man das macht und nicht Drawdowns von bis zu 90% akzeptieren, das fliegt einem um die Ohren.

Dann kann ich in Vegas mehr Geld verdienen.

Bearbeitet 3. Dezember 2021 von Chantal Krüger

[PeWi]

2 hours ago, Jokin said:

Mit Limit-Order sieht das anders aus. Bei der statischen Betrachtung kann man seine Order ganz oben hinsetzen und es passiert nix.

Ich meine jedoch die dynamische Betrachtung. ...]

Mit Limit-Order sieht das hier auch ganz anders aus. Sobald du dich an die Spitze setzt, ziehen andere Trader nach und setzen sich vor deine Nase. ...]

Und nein, das hat nichts mit der Arbitragebrille zu tun, sondern mit dem Marktgeschehen. Auch mit kleinen Order kann man das Marktgeschehen stark beeinflussen.

Doch Arbitrage-Brille?

Warum sollte man bei Strategien, die nicht auf Minibewegungen unterhalb ein Prozent aus sind, daran interessiert sein, die Limitorder "ganz oben" hin zu setzen? Wenn sich der Kurs so wenig bewegt, dass die Limitorder an der Spitze hätte sein müssen, dann taugt das aktuelle Kursverhalten nicht und man hält besser still.
 

https://financial-hacker.com/is-scalping-irrational/

Je kürzer die Zeitbasis wird, und damit die Bewegung, desto mehr verschlechtert sich das Signal-Rausch-Verhältnis. Erst im Hochfrequenzbereich, der für uns Amateure aufgrund des Aufwandes uninteressant ist, wird das Verhältnis wieder besser. Fazit: Als normaler Amateur setzt man besser auf langsamere Candles und größere Bewegungen.

https://financial-hacker.com/please-send-me-a-trading-system/

"We found another trend that is not visible in the table: With a few exceptions like HFT or arbitrage, there was an almost linear correlation between time frames and performances. Systems on one, five, or ten minute bars were rarely profitable. The good systems traded mostly on 1-hour, 4-hour, or 24-hour time frames. Faster is not always better."

Fazit: Das Bestreben, eine Order möglichst an die Spitze des Orderbuchs zu bekommen, ist nur für Arbitrage oder HFT notwendig. Bei den sonstigen Strategien reicht die Nähe zum aktuellen Kurs; ggfs kann man gestaffelt rein oder raus gehen - da werden Limitorders interessant(er).

 

2 hours ago, Jokin said:

3 hours ago, PeWi said:

Wenn du auf Bewegungen ab mehreren Prozent aus bist, dann kannst du - bei liquiden Coins und bei begrenzter Ordergröße - die Details im Orderbuch eigentlich ignorieren.

 

Vollkommen richtig - wenn man Kursschwankungen von mehreren Prozent mitnehmen will, dann ist das alles "vernachlässigbar". Da brauchste aber auch kein Papertrading, denn die Kursschwankungen von mehreren Prozent bekommt man eh nicht zuverlässig genug vorhergesagt.

Da reden wir aneinander vorbei - es geht mit dem Paper Trading (oder dem Backtest) nicht ums Vorhersagen, sondern ums erste Kennenlernen, wie sich eine Strategie in typischen Situationen verhält. Nur, wenn sie da "ordentlich" funktioniert, ist es überhaupt einen Versuch mit echtem Geld wert.

Deine Methode, sofort mit echtem Geld loszulegen, auf den Alltag übertragen:

Wenn du mit einer neuen Beziehung liebäugelst, dann solltest du statt erster Dates sofort zusammenziehen und Wohnung, Tisch, Bett und Finanzen teilen - denn nur so kann man sich richtig kennenlernen.
Oder klopft man sich doch lieber mit ersten Dates ein bisschen ab und geht nur mit Leuten, die dabei weiterhin erfolgversprechend bleiben, den jeweils nächsten Schritt weiter?

Papertrading und/oder Backtest sind gut zum Aussortieren geeignet. Nicht jeder hat soviel Geld zum Verbrennen wie du ... 😜

[Jokin]

vor 31 Minuten schrieb PeWi:

Warum sollte man bei Strategien, die nicht auf Minibewegungen unterhalb ein Prozent aus sind, daran interessiert sein, die Limitorder "ganz oben" hin zu setzen?

Wenn man sich in liquiden Märkten bewegt, hast du recht.

In Shitcoinmärkten sieht das anders aus.

[Chantal Krüger]

1 hour ago, PeWi said:

Fazit: Das Bestreben, eine Order möglichst an die Spitze des Orderbuchs zu bekommen, ist nur für Arbitrage oder HFT notwendig. Bei den sonstigen Strategien reicht die Nähe zum aktuellen Kurs; ggfs kann man gestaffelt rein oder raus gehen - da werden Limitorders interessant(er).

Nope, es hängt davon ab, welche Strategien Du fährst. Da gibt es einige, die nichts mit der Richtung zu tun haben, nicht nur Arbitrage.

Was HFT angeht, auch hier wird das von vielen gemacht. Diese zu kaufenden Grid-Bot sind eine Version von HFT Strategien, die jeder machen kann. Das ist doch gerade das schöne an Coins. Jeder kann das machen, wenn er nur will. Ob man damit Geld verdient, da ist dann der Unterschied. 

 

Bearbeitet 3. Dezember 2021 von Chantal Krüger

[Chantal Krüger]

1 hour ago, PeWi said:

https://financial-hacker.com/is-scalping-irrational/

Je kürzer die Zeitbasis wird, und damit die Bewegung, desto mehr verschlechtert sich das Signal-Rausch-Verhältnis. Erst im Hochfrequenzbereich, der für uns Amateure aufgrund des Aufwandes uninteressant ist, wird das Verhältnis wieder besser. Fazit: Als normaler Amateur setzt man besser auf langsamere Candles und größere Bewegungen.

https://financial-hacker.com/please-send-me-a-trading-system/

"We found another trend that is not visible in the table: With a few exceptions like HFT or arbitrage, there was an almost linear correlation between time frames and performances. Systems on one, five, or ten minute bars were rarely profitable. The good systems traded mostly on 1-hour, 4-hour, or 24-hour time frames. Faster is not always better."

Fazit: Das Bestreben, eine Order möglichst an die Spitze des Orderbuchs zu bekommen, ist nur für Arbitrage oder HFT notwendig. Bei den sonstigen Strategien reicht die Nähe zum aktuellen Kurs; ggfs kann man gestaffelt rein oder raus gehen - da werden Limitorders interessant(er).

 

Die Aussage zur Zeitbasis ist falsch. Du kann auch eine sehr kurze Zeitbasis nehmen und damit schnelle Gewinne machen, wenn Du eine gute Strategie hast. Wo das Problem kommt ist die Systemlatenz, da gibt es einen Unterschied zwischen normalen Menschen und z.B. Banken, die eine direkte Leitung haben.

Auch ist der Coinmarkt oft zu langsam, hier mit grossen Waffen zu schiessen. Auch kannst Du auf M1 traden und die Betrachtungsperioden z.B. der Indikatoren verlängern.

Ich trade ausschliesslich auf M1 Basis, das reicht mir. Raketen finden, einsteigen, gleich wieder raus. Läuft echt gut.

Auch die Aussage zum Signal-Rausch Verhältnis ist falsch. Das muss man an die Granularity dementsprechend anpassen, das sich die Preise Fraktal verhalten. Mit einer FFT solltest Du das gut sehen können. 

Es ist aber auch alles egal. Wenn jemand meint, er nimmt Geld an die Hand, lädt sich irgendwo Software runter und wird reich, wird er im Trading eben seine Lektion lernen.

Zuerst ersteinmal eine Strategie finden die funktioniert und das Systemverhalten testet, danach kann ich immer noch mit Geld kommen.