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Strategie


fjvbit

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@dr

 

die spielregeln sind doch bekannt - im lostopf befinden sich nur charts bei denen der preis in tn größer ist als in t0 - das betrachtete zeitfenster ist bei allen charts identisch und die c-a-methode wird strikt (investition zb jeden 1. eines monats) angewendet

 

"...1) Erkennst Du an, dass wenn das Verhältnis von Volatilität zu mittelfristiger Rendite überhalb einer bestimmten Schwelle liegt, dass dann die CA-Methode besser ist (ich frage nicht danach, ob Du glaubst, dass das häufig der Fall ist)?..." - klar - ich habe doch selbst das bsp gebracht dass der preis in tn größer ist als in t0 aber der kurs 1 sekunde nach t0 auf 1 cent absackt und dort bis 1 sekunde vor tn stagniert um dann hochzuschnellen

 

"...2) Erkennst Du an, dass es sinnvoll sein kann, in einen Wert zu investieren, obwohl man keine belastbare Meinung zur mittelfristigen Kursentwicklung hat (nämlich dann, wenn man vom langfristigen Anstieg überzeugt ist)?..." - ja - wir beide nehmen ja an dass der kurs in tn größer ist als in t0 da man nur dann long geht - aber auch wenn du es nicht wahrhaben willst: du behauptest zwar immer dass du keine meinung zur nicht langfristigen kursentwicklung hast aber nimmst im nächsten atemzug eine derart hohe vola an dass die c-a-methode die einmalanlage tendentiell schlagen wird - und gebetsmühle: wenn du diese annahme triffst und es kein one shot game ist dann holst du mehr rendite im schnitt raus bei unendlich vielen anwendungen auf charts wenn du immer auf den peak wartest und dann all in gehst - der peak wird zwar nicht immer kommen aber das ist egal wel du das spiel unendlich oft wiederholst und dann den schnitt berechnest den die c-a-methode bei der annahme an rendite rausholt bzw das warten auf den als wahrscheinlich angenommen peak nach unten

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@boardfreak,

 

> die spielregeln sind doch bekannt - im lostopf befinden sich nur charts bei denen der preis in tn größer ist als in t0 - das betrachtete zeitfenster

> ist bei allen charts identisch und die c-a-methode wird strikt (investition zb jeden 1. eines monats) angewendet

 

Wenn das alles wäre, dann hätte ich ein leichtes Spiel. Ich müsste dann eben nur Charts auswählen, deren Volatilität im betreffenden Zeitraum hoch war im Verhältnis zur Rendite. Wenn Du damit einverstanden bist, OK.

 

> ...wir beide nehmen ja an dass der kurs in tn größer ist als in t0 da man nur dann long geht...

 

Gebetsmühle: die Annahme, dass der Kurs mittelfristig steigt ist nicht der Grund dafür, dass ich long gehe.

 

> ...wenn du diese annahme triffst und es kein one shot game ist dann holst du mehr rendite im schnitt raus bei unendlich vielen anwendungen auf charts

> wenn du immer auf den peak wartest und dann all in gehst - der peak wird zwar nicht immer kommen aber das ist egal weil du das spiel unendlich oft

> wiederholst und dann den schnitt berechnest...

 

Meine Motivation: ich will dabei sein, wenn die Rakete abgeht. Nach Deiner Logik würde ich gar nicht mehr investieren, wenn kein Downpeak kommt. D.h. wenn es danach steil nach oben geht, bin ich nicht dabei. Wie genau stellst Du Dir das vor, dass ich dann den "Wiederholen"-Knopf drücke?

Bearbeitet von drjazz
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@dr

 

"...dann hätte ich ein leichtes Spiel. Ich müsste dann eben nur Charts auswählen, deren Volatilität im betreffenden Zeitraum hoch war im Verhältnis zur Rendite..." - deshalb sage ich ja wenn du nur solche charts suchst damit nur kugeln in der trommel sind bei denen du gewinnst dass du bitte auch so fair sein sollst und mir mitteilen wieviele kugeln mit positiver mittlerer rendite du aussorteren musstest bis du eine kugel gefunden hast die deinen annahmen entspricht - denn sobald du dch auf die suche nach charts machst wirst du schon feststellen wie realitätsfern deine annahme ist

 

"...die Annahme, dass der Kurs mittelfristig steigt ist nicht der Grund dafür, dass ich long gehe..." - wer sagt dass tn mittelfristig ist? aber wenn der wert in tn größer ist als in t0 dann ist die trendgerade trotzdem mit positiver steigung - und t0 ist halt definitionsbedingt auch der beginn des kurzfristigen oder mittelfristigen zeitfensters

 

"...Meine Motivation: ich will dabei sein, wenn die Rakete abgeht. Nach Deiner Logik würde ich gar nicht mehr investieren, wenn kein Downpeak kommt. D.h. wenn es danach steil nach oben geht, bin ich nicht dabei. Wie genau stellst Du Dir das vor, dass ich dann den "Wiederholen"-Knopf drücke..." - keiner kann in die zukunft schauen - wir reden ja davon welche der beiden methoden grundsätzlich besser ist bei positiver mittlerer rendite - es ist ja zb auch grundsätzlich besser kein lotto zu spielen aber man kann wenn man es doch tut trotzdem millionen gewinnen - und wenn du solch eine angst hast die rakete zu verpassen dann wäre eh ein weiterer grund die einmalinvestition zu wählen weil der start schon morgen sein könnte und dann hast du mit der c-a-methode ziemlich ins klo gegriffen - ich verweise zum xten mal auf die 2 sätze aus wikipedia die ich immer zitiere - die bringen es auf den punkt

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  • 2 Wochen später...
  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...

Fortsetzung von https://www.coinforum.de/topic/1843-prognose/page-1063?do=findComment&comment=59826

 

@boardfreak

 

Stellen wir uns mal vor, es gibt zwei Trader, Max und Moritz, die beide gelehrige Schüler von boardfreak sind und nur noch exakt nach seiner Methode traden.

 

Max steigt mit einem Einmalinvestment bei einem Kurs von 20 ein, Moritz etwas später bei einem Kurs von 30 (mit der gleichen Stückzahl). Der Kurs steigt weiter auf 40 und fällt dann wieder. Jetzt vergleichen wir zwei Szenarien:

 

1) Moritz kann seine Handschrift nicht mehr lesen und geht fälschlicherweise davon aus, er wäre wie Max schon bei 20 eingestiegen.

2) Max kann seine Handschrift nicht mehr lesen und geht fälschlicherweise davon aus, er wäre wie Moritz erst bei 30 eingestiegen.

 

In beiden Szenarien fällt der Kurs weiter, die beiden steigen aus kurz bevor der Kurs den vermeintlichen Einstiegskurs erreicht und beide steigen tiefer wieder ein.

 

Da beide die gleiche Strategie haben, die gleiche Stückzahl und den gleichen vermeintlichen Einstiegskurs, treffen Max und Moritz dabei die gleichen Entscheidungen.

 

Jetzt vergleichen wir Szenario 1 und 2 und fragen uns wieviele Euros mehr (bzw. weniger) Max und Moritz bei Szenario 2 (im Vgl. zu Szenario 1) jeweils in der Tasche haben.

 

Der Witz ist: es gibt keinen Unterschied, da Max und Moritz zum gleichen Zeitpunkt verkaufen und zum gleichen Zeitpunkt wiedereinsteigen. Wenn z.B. für Max Szenario 2 um 100 Euro lukrativer ist als Szenario 1, dann ist Szenario 2 auch für Moritz um 100 Euro lukrativer (und umgekehrt).

 

Das aber widerspricht der Hypothese von Boardfreak, der meint, dass der Einstiegskurs relevant wäre. Wenn diese Hypothese zuträfe, dann müsste derjenige, der sich bezügl. seines Einstiegskurses irrt systematisch schlechter abschneiden.

 

Dies ist nicht der Fall. Die Hypothese ist damit widerlegt, der Einstiegskurs ist irrelevant. Q.E.D.

 

Anders gesagt: boardfreaks Strategie funktioniert mit einem fiktiven Einstiegskurs genausogut wie mit dem realen Einstiegskurs.

Bearbeitet von drjazz
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@dr

 

kannst du rechnen?

 

1) moritz hat 30 euro vor dem invest - durch den zu späten verkauf nur noch 20 euro (in die verlustzone eingetreten) - sagen wir er steigt bei 15 euro wieder ein - dann kann er seinen bestand um 33% erhöhen - wäre er aber bereits bei 30 euro ausgestiegen (grenze gewinn und verlustzone) dann hätte er nun bei 15 euro seinen bestand verdoppeln können - bleibt 20 das tief dann stellt er sich schlechter als vor dem invest weil er bei 20 wieder einsteigen muss und dafür aber 10 euro fiat weniger zur verfügung hat

 

2) max hat 20 euro vor dem invest - durch den verkauf bei 30 euro (in der gewinnzone) nun berets 30 euro - sagen wir er steigt bei 15 euro wieder ein - dann kann er seinen bestand um 100% erhöhen - wäre er aber erst bei 20 euro ausgestiegen (grenze gewinn und verlustzone) dann hätte er nun bei 15 euro seinen bestand um 33% erhöhen können - verlust kann er bei dem beispiel überhaupt nicht machen weil er bei 20 investiert hat und bei 20 raus und wieder bei 20 rein müsste wenn 20 das tief ist und es nicht auf 15 runtergeht

Bearbeitet von boardfreak
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also boardfreak, wenn ich Dir bei der Erleuchtung helfen soll, dann musst Du Deinen Grips ein bisschen mehr anstrengen!

 

Du rechnest mir vor, dass es bei fallenden Kursen besser ist, früh auszusteigen. Sowohl Max als auch Moritz stehen besser da, wenn sie früher aussteigen.

 

Gut.

 

Wie oben beschrieben ist das aber nur der Anfangspunkt für meine Argumentation. Stellen wir uns für, die erworbene Stückzahl wäre bei beiden 100. Und stellen wir uns vor, beide steigen bei 15 wieder ein. Dann rechnen wir mal:

 

Szenario 1)

 

Moritz kauft 100 Stück zu je 30 Euro. Wegen seines Irrtums steigt er erst bei 20 aus, er bekommt dafür insges. 2000 Euro. Beim Kurs von 15 steigt er wieder ein, d.h. er hat dann 133 Stück.

 

Max kauft 100 Stück zu je 20 Euro. Wegen der boardfreak-Taktik steigt er (wie Moritz) bei 20 aus und bekommt dafür (wie Moritz) 2000 Euro. Wie Moritz steigt er beim Kurs von 15 wieder ein und hat dann wie Moritz 133 Stück.

 

Szenario 2)

 

Moritz kauft 100 Stück zu je 30 Euro. Wegen der boardfreak-Taktik steigt er bei 30 aus, er bekommt dafür 3000 Euro. Beim Kurs von 15 steigt er wieder ein, d.h. er hat dann 200 Stück.

 

Max kauft 100 Stück zu je 20 Euro. Wegen seines Irrtums steigt er schon bei 30 aus, er bekommt dafür (wie Moritz) 3000 Euro. Wie Moritz steigt er beim Kurs von 15 wieder ein, d.h. er hat dann (wie Moritz) 200 Stück.

 

Fazit:

Sowohl für Max als auch für Moritz besteht der Unterschied zwischen beiden Szenarien bei 66 Stück. Für beide ist es besser, bei 30 zu verkaufen als bei 20. Je höher der fikive Einstiegskurs, desto besser. Der tatsächliche Einstiegskurs spielt dabei keine Rolle.

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Ich denk, viele Hodler kann man von der Mentalität her eher mit Gold-Bugs vergleichen. Das Zeug wird gekauft und in ein paar Jahren mal geguckt was es wert ist. Ganz ohne den Stress mit ständigem Kaufen und Verkaufen.
 
 
Die einzige Kritik von boardfreak ist wohl, daß man sich die hohe Volatilität des Bitcoins nicht zunutze macht. Nun gut, das kann man, muß man aber nicht.

  • Love it 2
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@dr

 

LOL also bitte - man investiert unterschiedliche eurosummen aber kehrt das dann schnell unterm teppich? nicht dein ernst oder - deshalb mal wieder in euro umgerechnet statt nur in bitcoins :) aber wenn für dich 2000 euro das gleiche wert sind wie 3000 dann kannst du mir die gerne 3000 euronen überweisen und ich überweise dann 2000 zurück  :) gerne auch öfters :)  deal? 

 

also zu ende gerechnet:

 

 

Szenario 1)



Moritz kauft 100 Stück zu je 30 Euro. Wegen seines Irrtums steigt er erst bei 20 aus, er bekommt dafür insges. 2000 Euro. Beim Kurs von 15 steigt er wieder ein, d.h. er hat dann 133 Stück.-> er hat sein invest von 3000 euro auf 2000 niedergebrannt und stellt sich somit schlechter als VOR der investition



Max kauft 100 Stück zu je 20 Euro. Wegen der boardfreak-Taktik steigt er (wie Moritz) bei 20 aus und bekommt dafür (wie Moritz) 2000 Euro. Wie Moritz steigt er beim Kurs von 15 wieder ein und hat dann wie Moritz 133 Stück.-> er stellt sich NICHT schlechter als VOR der investition 



Szenario 2)



Moritz kauft 100 Stück zu je 30 Euro. Wegen der boardfreak-Taktik steigt er bei 30 aus, er bekommt dafür 3000 Euro. Beim Kurs von 15 steigt er wieder ein, d.h. er hat dann 200 Stück.- stellt sich also auch NICHT schlechter als VOR der investiton



Max kauft 100 Stück zu je 20 Euro. Wegen seines Irrtums steigt er schon bei 30 aus, er bekommt dafür (wie Moritz) 3000 Euro. Wie Moritz steigt er beim Kurs von 15 wieder ein, d.h. er hat dann (wie Moritz) 200 Stück.- stellt sich besser als VOR der investition weil er in der gewinnzone verkauft hat

Bearbeitet von boardfreak
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Ich denk, viele Hodler kann man von der Mentalität her eher mit Gold-Bugs vergleichen. Das Zeug wird gekauft und in ein paar Jahren mal geguckt was es wert ist. Ganz ohne den Stress mit ständigem Kaufen und Verkaufen.

 

 

Die einzige Kritik von boardfreak ist wohl, daß man sich die hohe Volatilität des Bitcoins nicht zunutze macht. Nun gut, das kann man, muß man aber nicht.

 

meine Kritik an boardfreak ist, dass er so tut, als könnte das jeder (Volatilität nutzen), sofern er ein paar einfache Regeln beherrscht (z.B. mit Zonenlogik). Tatsache ist: ein System um von Volatilität zu profitieren gibt es genausowenig wie ein System beim Roulette zu gewinnen. Von Volatilität profitiert nur der, der den Markt gut kennt. Und zwar in dem er denen das Geld aus der Tasche zieht, die das gleiche versuchen, aber weniger geschickt dabei sind, die kurzfristige Zukunft vorherzusagen.

  • Love it 2
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Moritz kauft 100 Stück zu je 30 Euro...

 

Max kauft 100 Stück zu je 20 Euro....

ich kenne die vorangegangen Argumentation nicht, aber so spontan würde ich davon ausgehen, dass boardfreak hier nicht in bitcoins rechnet im sinne von "ich kaufe 100 bitcoins egal was einer kostet". Sondern eher in einer € summe. Also z.b Beide haben am Anfang 2000€ und kaufen dafür soviele bitcoins wie zum einstiegspreis möglich.
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@serp

 

"...aber so spontan würde ich davon ausgehen, dass boardfreak hier nicht in bitcoins rechnet im sinne von "ich kaufe 100 bitcoins egal was einer kostet". Sondern eher in einer € summe..." - danke - wie sonst soll es verglechbar sein wenn nicht durch den eurowert den man in bitcoins umgetauscht hat 

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@dr

 

"...meine Kritik an boardfreak ist, dass er so tut, als könnte das jeder (Volatilität nutzen), sofern er ein paar einfache Regeln beherrscht..." - bla - in to kann der zukünftige kurs steigen, fallen oder stagnieren - ich sage nur dass wenn man glück gehabt hat und der kurs steigt dass man dann nicht wieder in die verlustzone abwandern soll weil man sich dann schlechter stellt als in t0

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LOL also bitte - man investiert unterschiedliche eurosummen aber kehrt das dann schnell unterm teppich? 

 

Unsinn. Nichts wird unter den Teppich gekehrt. Ich versuche Dir nur klar zu machen dass das zwei verschiedene Fragen sind:

 

1) was hat mir das Investment INSGESAMT gebracht? (ich würde sagen: je mehr, desto besser. Der Unterschied zwischen 10 Euro Verlust und 10 Euro Gewinn ist genauso groß wie der Unterschied zwischen 10 Euro Gewinn und 30 Euro Gewinn)

 

2) Was ist die beste Taktik NACHDEM mein Investment bereits Gewinn abgeworfen hat bzw. teilweise verbrannt wurde (das kann nur eine Taktik sein, bei der der Einstiegskurs keine Rolle spielt)

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@blubb

 

"...von der Mentalität her eher mit Gold-Bugs vergleichen. Das Zeug wird gekauft und in ein paar Jahren mal geguckt was es wert ist..." - falsch - gold kauft man und verkauft es NIE wieder

 

Yupp, auch solche Hodler gibt es. Ich will irgendwann auch Sachen mit Bitcoins kaufen. ;-)

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