Trading Bots

[PeWi]

On 5/14/2019 at 3:45 PM, Adriana Monk said:

Vergiss das Ganze mit der SQN oder wie das da hiess,

Das Kapitel habe ich jetzt hinter mir - gut, dass du mich schon vorgewarnt hattest, dass man die SQN nicht ernst nehmen braucht.

On 5/14/2019 at 3:45 PM, Adriana Monk said:

aber wie er das Positioning Sizing sieht, hat mein Trading verändert.

Das kommt jetzt, und darauf bin ich schon sehr gespannt.

[PeWi]

2 hours ago, Adriana Monk said:

Das Problem fängt damit an, dass Du dass nur einmal in der Stunde laufen lässt, im Rest der Zeit bist Du blind.

Das stimmt natürlich.

Andererseits blendet man damit viel Rauschen aus. Im Schnitt war bei mir bisher der Gewinn durch "Aussitzen der Zwischenzeit" höher als der Verlust durch die Blindheit. Ist aber zugegebenermaßen sehr anfällig für schwarze Schwäne.

Das klingt, als wolltest du auf so etwas wie Renko-Candles hinaus - weg vom Zeittakt und hin zu einem von Preisänderungen abhängigen Takt?

 

[Jokin]

Wenn das Gesamtkonzept vorsieht lediglich eine stündliche Ausbalancierung vorzunehmen, dann reicht ein stündlicher Durchlauf.

Auch mit Python würde ich die Exchange-API zyklisch abfragen weil es ein API-Call-Limit gibt.

Meine Erfahrung zeigt, dass es gar nicht nötig ist mit minimaler Zykluszeit zu arbeiten. Das mag in bestimmten Anwendungsfällen anders aussehen. Beim Ausbalancieren ist das nicht so.

Das sehe ich absolut entspannt.

[Jokin]

vor 5 Minuten schrieb Adriana Monk:

Nein, tut es nicht. Da fehlt Dir hier jetzt einfach das Systemverständnis, das kommt noch 🙂

Das API Call Limit ist minor, wenn man sich alle 60 Sekunden ansieht, ob das alles noch so funktioniert, wie es soll.

 

Ein Cron-Job kann auch minütlich gestartet werden.

Es muss also irgendeinen Grund geben wieso ich den Cron-Job nicht minütlich starte sondern lediglich einmal in der Stunde.

Deine Beharrlichkeit in allen Ehren und für den Bereich des HFT hast Du absolut recht, da ist PHP vollkommen ungeeignet und mit Cronjobs machste da auch nix - aber trenn Dich mal von der Highperformance-Welt ... die spielt in diesem Anwendungsfall keine Rolle.

 

 

 

 

[PeWi]

So recht verstehe ich es auch nicht mit der deiner "checke mein Gesamtsystem alle 1-2 Sekunden"-Methode.

Jede Börse hat mehr oder weniger strenge API-Aufruflimits. Insofern kannst du alle 1 bis 2 Sekunden doch höchstens "dein eigenes Territorium" checken. Wobei mir da die Phantasie fehlt, was innerhalb der eigenen Funktionen - ohne externe Informationszuflüsse - so heikel sein kann.

1 hour ago, Adriana Monk said:

Das API Call Limit ist minor, wenn man sich alle 60 Sekunden ansieht, ob das alles noch so funktioniert, wie es soll.

Bei Poloniex sind das Aufrufen der eigenen Balancen und aller Tickerpreise genau zwei Api-Aufrufe, da ginge das problemlos.

Bei Binance muss ich den Tickerpreis jedes Coin einzeln holen, da hätte ich in den 60 Sekunden schon 1 + n Aufrufe (mit n: Anzahl der Coins auf Binance). Wird schon eher grenzwertig. Abgesehen davon, dass die REST-Api auch nicht besonders flott ist. Da sind die 60 Sekunden quasi schon rum, bis ich alle Coins einmal durch habe.

Sprich, für Binance und so kurze Turnaround-Zeiten bräuchte man mehr oder weniger zwingend Websockets. (Ich kenne mich mit WebSockets noch nicht aus; das scheint aber aufwendiger zu werden als ein einfacher curl-Aufruf.)

Bearbeitet 27. Mai 2019 von PeWi

[Jokin]

vor einer Stunde schrieb Adriana Monk:

Sondern mit minderwertigem Systemdesign, bei der man die meiste Zeit sein Trading blind laufen lässt.

Ich hab kein Problem mit "minderwertigem Systemdesign" - es läuft den Erwartungen entsprechend, zuverlässig eigenständig und seit 5 Monaten derart pflegeleicht, dass ich überhaupt nix anpassen musste.

Es werden Coins bei hohen Preisen verkauft und bei niedrigen Preisen werden Coins gekauft.

Was braucht's denn noch mehr?

[Jokin]

vor 7 Minuten schrieb Adriana Monk:

Selbst wenn man ein VPS hat, kann der Auszubildende, der den Router da unauthorisiert updated, alles Crashen.

Nö.

Da crasht nix. Dann wird halt eben nicht mehr erneut ausbalanciert und alles bleibt wie's ist. Die offenen Order werden irgendwann mal gefüllt und fertig.

Sind die Systeme, die Du erstellst nicht so robust wie meines?

vor 10 Minuten schrieb Adriana Monk:

Eine Abfrage aller einzelnen Coins mit 130 bars back und curl dauert mit Win 10 ca. 570 Sekunden, bei Umbuntu ca. 178 Sekunden.

Ach herrje ... wozu denn so einen Aufriss? Die Vergangenheit interessiert meinen BalanceBot nur die letzten 24h - mehr nicht. Da brauche ich keine Kerzen, sondern nur den Min/Max-Wert und feddich. Das ist in ein paar Sekunden für alle Coins gegessen. Ob das Auf Windows 'ne Sekunde länger dauert? Egal ...

vor 11 Minuten schrieb Adriana Monk:

Es führt neues Kapital auf die Binance Exchange, was die mit 100% verlieren werden.

Na dann - hopp, hopp - schnapp es Dir!

[PeWi]

1 hour ago, Adriana Monk said:

Du brauchst das aber nicht sehr oft, wenn Du die Limits bei Binance Server seitig setzt und nur nachschaust, welchen Status die haben. Es ist immer besser, das Mapping direkt bei der Exchange zu machen, da umgeht man die Systemlatenzen.

Das leuchtet mir schon ein, nur -  kann man inzwischen bei Binance gleichzeitig eine SL-Order und eine TP-Order erstellen? (Als ich das letzte Mal geschaut hatte, ging das noch nicht.)

[PeWi]

2 hours ago, Adriana Monk said:

Ich würde vorschlagen Du schaust in die Docu :

Danke fürs Zitieren der Doku. Da steht IMHO aber weiterhin nicht drin, dass ich den gleichen Coin für zwei verschiedene Orders gleichzeitig nutzen kann, also nach dem Kauf gleichzeitig einen SL und einen TP auf der Börse platzieren kann.

Sobald die erste Order abgesetzt wird, reserviert Binance die Coins für sie. Eine zweite Order wird dann damit abgewiesen, dass dafür keine Coins mehr verfügbar sind.

Vermutlich haben wir also aneinander vorbeigeredet.

2 hours ago, Adriana Monk said:

@PeWi, wenn Du noch Fragen hast, direkt PM an mich.

Danke fürs Angebot. Wenn ich mit dem Tharp durch bin und mich wieder der Praxis zuwenden kann ... 👍

[Jokin]

vor 23 Minuten schrieb Adriana Monk:

Schau mal bei Tharp unter Open Risk nach, ich glaube, das Du evtl. zuviel riskierst, sonst wären da noch Coins. 

AM

Wenn ich PeWi richtig verstanden habe benötigt er eine Order, die nach mehreren Kriterien ausgelöst wird, die wäre für mich auch sehr angenehm.

Derzeit behelfe ich mir auch mit zwei Order, dazu lassen sich natürlich nur halb so viele Coins verkaufen lassen wie im Bestand sind. Sicher, cooler wäre das in eine einzige Order zu formulieren bei der man auch nicht Gefahr läuft, dass bei schnellen Kurswechseln beide Order gefüllt werden bevor man darauf reagieren kann.

Da sich nicht permanent die Füllung der Order überprüfen lässt, lebe ich mit einem gewissen Restrisiko - ist aber auch nicht weiter schlimm, dann gibt's halt eine Korrektur-Order hinterher, die im profitablen Bereich gesetzt wird.

[PeWi]

1 hour ago, Adriana Monk said:

Schau mal bei Tharp unter Open Risk nach, ich glaube, das Du evtl. zuviel riskierst, sonst wären da noch Coins. 

Sicherlich riskiere ich nicht zuviel - wir reden mal wieder aneinander vorbei - kennen wir ja schon.
Ich beziehe mich auf einen einzelnen Trade.

Wenn ich die von dir zuvor dargestellte Trading-Strategie - die mit den Trades von wenigen Sekunden bis wenigen Minuten - nutzen würde, dann wäre es sinnvoll, mit möglichst kurzen Latenzen zu arbeiten, also alle Orders gleich auf der Börse zu setzen.

Ich kaufe also <n> Coins und setze sofort eine SL-Order über <n> Coins zu einem SL von -1% und setze gleichzeitig eine TP-Order über <n> Coins mit einem TP von +0.2%.
Abhängig von der Kursentwicklung wird dann die eine Order ausgelöst und die andere von der Börse automatisch gecancelt.

Bei Bitmex gäbe es so etwas, nennt sich OCO-Order:

OCO: One Cancels the Other. A very flexible version of the standard Stop / Take Profit technique. Multiple orders may be linked together using a single clOrdLinkID. Send a contingencyType of OneCancelsTheOther on the orders. The first order that fully or partially executes (or activates for Stoporders) will cancel all other orders with the same clOrdLinkID.

Bearbeitet 28. Mai 2019 von PeWi

[Jokin]

vor 3 Minuten schrieb PeWi:

Ich kaufe also <n> Coins und setze sofort eine SL-Order über <n> Coins zu einem SL von -1% und setze gleichzeitig eine TP-Order über <n> Coins mit einem TP von +0.2%.
Abhängig von der Kursentwicklung wird dann die eine Order ausgelöst und die andere von der Börse automatisch gecancelt.

Bei Bitmex gäbe es so etwas, nennt sich OCO-Order

Ja, genau das hätte ich auch gern.

Mit dem OCO wäre das tatsächlich eine recht einfache Möglichkeit der Umsetzung für Binance - das wäre mal klasse und wäre sehr viel effizienter als alles andere. Bei BitMex kannst Du dann alle verlinkten Order mit demselben Coin nutzen? Rein theoretisch macht das ja Sinn.

Noch perfekter wäre ein "OMO" ... also nicht, dass eine teilweise gefüllte Order die anderen cancelt sondern das eine teilweise gefüllte Order die anderen verlinkten Order in ihrem Volumen an die Restmenge anpasst. Gerade bei größerem Handelsvolumen ist es eher wahrscheinlich, dass Order nur zu einem Teil im TP-Bereich gefüllt werden und der Rest im SL-Bereich erledigt werden soll. Wenn eine angekratzte TP-Order direkt das Killen der SL-Order triggert kann der Rest des Volumens ja doch wieder in den Abgrund stürzen.

Aber egal, für mich hab ich das prima umgesetzt und es läuft auch bestens ... mein TP wird immer wieder geprüft und angepasst und SL wird permanent nachgezogen - zeitgleich verfolge ich noch weitere Strategien mit den beiden Order um das Ganze zu optimieren. Ich hab auch schon überlegt ob ich das in meinen BalanceBot mit einbaue - das wäre sogar recht einfach möglich, es müsste nur ein weiterer Bot die Order permanent überwachen - dazu trackt man die Kurse über die Websocket-API und spart sich teure Rest-API-Calls. Sobald der Kurs dicht an einer der gesetzten Order liegt überprüft man den Status der Order mal über die Rest-API, geht der Kurs den man über die Websocket-API bekommt an der Order vorbei, weiß man, dass die Order erfüllt ist und kann direkt die dazugehörigen Order killen.

[PeWi]

12 minutes ago, Jokin said:

Noch perfekter wäre ein "OMO" ... also nicht, dass eine teilweise gefüllte Order die anderen cancelt sondern das eine teilweise gefüllte Order die anderen verlinkten Order in ihrem Volumen an die Restmenge anpasst.

Das erscheint mir auch als Schwachpunkt, dass eine nur partielle Füllung einer Order bereits alle anderen anscheinend komplett cancelt.

Vielleicht fürchtet Bitmex, dass ein Modifying noch mehr Resourcen fressen würde? Overload scheint ja auch so schon ein häufiges Problem auf Bitmex zu sein.

(Neulich hat jemand auf Telegram einen Artikel zur Technik von Bitmex verlinkt, und da klagen sie, dass die Neuberechnung der Accounts nach jedem Preistick im Endeffekt ein Problem der Größenordnung n^2 wäre.)

Bearbeitet 28. Mai 2019 von PeWi

[PeWi]

On 5/28/2019 at 8:12 AM, Adriana Monk said:

Schau mal bei Tharp [...]

Ich bin jetzt im Kapitel zum Position Sizing. Vom Hocker reisst es mich bisher noch nicht, aber es sind zugegebenermaßen interessante Ideen dabei, die ich nicht kannte.
Z.B. die Aufteilung in 'own money' und 'market's money' und auf beide Teile unterschiedliche Risikos fahren. 👍

[PureGame]

Hallo Zusammen,

hat sich schonmal jemand was von MachinaTrader gehört? Scheint ein neuer Bot zu sein der noch in der Entwicklung steckt und aus einem Github/Community Projekt heraus entstanden ist. Wenn ich die Entwickler richtig verstanden habe dann waren ihnen alle bisher existierenden Bots zu schwach bzw zu wenig individualisierbar oder einfach nicht leistungsfähig genug. 

Closed Beta wird im August/September stattfinden, dann gibt's bestimmt mehr Infos. 

 

Grüße,

Pure

[Gast]

Möglicherweise ist das ja für den ein oder anderen interessant?

https://www.bihast.com/

"...A local software application, made to trade more efficiently, with trailed stop loss, hidden orders and automatic trade profit!..."

Da ich nicht trade habe ich es mir nicht näher angesehen.

Also weder Empfehlung noch Warnung von mir. Ich bin mir aber sicher es wird sich der ein oder andere der sich  mit dem Thema auskennt ansehen und dann sein Urteil posten.

 

BG

G.

[PeWi]

2 hours ago, red_g said:

Möglicherweise ist das ja für den ein oder anderen interessant?

https://www.bihast.com/

Durchaus interessant. Mehr eine Trading-Unterstützung, kein selber tradender Bot.

Man kann jede Menge verschiedener Order-Typen absetzen, der "Bot" übernimmt dann das Trailen oder den Stop Loss; es gibt auch einiges an Möglichkeiten, Orders nur bei Zutreffen verschiedener Bedingungen abzusetzen.

In Summe eine sehr ästhetische Unterstützung für denjenigen, der manuell tradet, und es dabei gerne ein bisschen bequemer haben möchte.

Allerdings nicht ganz billig; dafür, dass der "Bot" nicht selber traden kann, sondern nur Hilfsfunktionen bietet, finde ich $40 im Monat (Mengenrabatt für mehr Monate) nicht so günstig.

[PeWi]

29 minutes ago, Adriana Monk said:

Wenn ich die Entwickler richtig verstanden habe dann waren ihnen alle bisher existierenden Bots zu schwach bzw zu wenig individualisierbar oder einfach nicht leistungsfähig genug.

Das ist so ein wunderbarer Marketing-Satz. Der darf nirgendwo fehlen ...

[PeWi]

7 hours ago, PureGame said:

hat sich schonmal jemand was von MachinaTrader gehört? Scheint ein neuer Bot zu sein der noch in der Entwicklung steckt und aus einem Github/Community Projekt heraus entstanden ist.

In den Vorgänger-Bot kann man reinschauen. Anscheinend ein Port des FreqTrade Bots nach C#.

Was in den Docs zu lesen war, klingt jetzt nicht so spannend. Normale, durchschnittliche  Hausmannskost.
Mein besonderes Steckenpferd, der Backtest, ist IMHO hier sogar unterdurchschnittlich.

 

[PeWi]

14 hours ago, PeWi said:

  15 hours ago, Adriana Monk said:

Wenn ich die Entwickler richtig verstanden habe dann waren ihnen alle bisher existierenden Bots zu schwach bzw zu wenig individualisierbar oder einfach nicht leistungsfähig genug.

Sorry Adrian, da ist mir gestern beim Zitieren was durcheinandergekommen.

Der zitierte Satz stammte tatsächlich von @PureGame:

22 hours ago, PureGame said:

Wenn ich die Entwickler richtig verstanden habe dann waren ihnen alle bisher existierenden Bots zu schwach bzw zu wenig individualisierbar oder einfach nicht leistungsfähig genug. 

 

Bearbeitet 20. Juni 2019 von PeWi

[PeWi]

12 hours ago, Adriana Monk said:

Was ist jetzt der Unterschied ?

Für aufmerksame Leser nix, denn die haben es selber gemerkt.

[MachinaTrader]

@PeWi @PureGame @Adriana Monk @red_g

Hab Euren Post schon vor ner ganzen Weile mal gesehen, da waren wir noch ein Stück weiter weg vom Ziel...

Wir brauchen noch ein paar kritische Testuser für unsere Private Alpha.

Get in touch, wir laden Euch gerne ein für Alpha, Beta und obendrauf Diamond-Keys für die Final, das ganze im Gegenzug für das Ausfüllen von ein paar Customer Surveys.

Was haltet Ihr davon? Deal?

Wäre doch schade wenn Ihr was ganz wunderbares verpassen würdet wegen den paar Vorurteilen

PS: Ihr solltet keinen open-source code anschauen um Rückschlüsse auf ein kommerzielles Produkt zu ziehen, ich kann Euch entspannt versichern dass die MachinaTrader-Platform mit dem Code im alten Open-Source Repository gar nichts zu tun hat.

Liebe Grüsse

Machina

 

[Jokin]

vor einer Stunde schrieb MachinaTrader:

ich kann Euch entspannt versichern dass die MachinaTrader-Platform mit dem Code im alten Open-Source Repository gar nichts zu tun hat.

Dann poste mal den Link zum neuen Repository.

[PeWi]

1 hour ago, MachinaTrader said:

Wir brauchen noch ein paar kritische Testuser für unsere Private Alpha.

Get in touch, wir laden Euch gerne ein für Alpha, Beta und obendrauf Diamond-Keys für die Final, das ganze im Gegenzug für das Ausfüllen von ein paar Customer Surveys.

Was haltet Ihr davon? Deal?

Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht. Gibt es irgendetwas zum Nachlesen? Kann man Tests fahren, bevor man einen Livebetrieb startet?

Bearbeitet 11. Dezember 2019 von PeWi

[Gast]

Ich trade nicht, von daher bin ich raus.

 

BG

G.