Dnl

vor 3 Minuten schrieb Dnl:

Sind eigentlich gesetzte Buy Limit Orders sofort für alle sichtbar, also auch bevor sie ausgelöst wurden?

Ich glaube, ich hab die Antwort schon gefunden: nein, sind sie nicht.

vor 7 Minuten schrieb skunk:

Hä? Ich sagte doch dann musst du dir die Daten von woanders besorgen. Von mir aus kannst du auch grob schätzen.

Der Rest der Berechnung hat nichts mehr mit 30 Tagen oder 15 Minuten zu tun. Der Bot würde immer das aktuelle Orderbuch nehmen und deine Order genau da plazieren wo sie hin gehört. Fällt der Preis langsam, wird auch der Bot automatisch die Order anpassen. Nur wenn der Preis innerhalb weniger Minuten ins Bodenlose fällt, würden deine Order ausgeführt werden. Ich verstehe jetzt nicht so recht wo genau dein Problem liegt. Noch genauer kann man es nicht berechnen. Du kannst natürlich auch Stupf hingehen und selber einen Preis vorgeben. Kann man machen. Ist dann nur ungenau. Bedeutet ein hohes Risiko, dass der Flashcrash zwar kommt aber deine Order nicht ausgeführt oder deutlich zu früh ausgeführt wird.

Sind eigentlich gesetzte Buy Limit Orders sofort für alle sichtbar, also auch bevor sie ausgelöst wurden?

vor 7 Minuten schrieb skunk:

Das heißt nur, dass du das maximale Volumen woanders her bekommen musst. Der Rest der Berechnung bleibt gleich.

Da gehen dann aber implizit Annahmen über das Handelsvolumen im Falle eines Flash Crashes mit in die Berechnung ein, z.B. das maximale 15-Minuten-Handelsvolumen der letzten 30 Tage, oder so. Ich würde lieber einen Kurswert vorgeben, z.B. ein Zehntel des Kurswertes von vor einer Minute, und darauf hoffen, dass der Kurs auch so tief fällt. Wenn er nur auf ein Neuntel fällt, hätte ich halt Pech gehabt.

Es bleibt aber noch meine Frage, warum bzw. ob nicht Tausende von Tradern solch niedrige Buy-Orders platzieren. Wenn es sich um einen etablierten Coin handelt, wie z.B. ETH, ist doch sehr davon auszugehen, dass der Kurs nach dem ersten Schock wieder steigt.

vor 3 Stunden schrieb Jokin:

Wenn Deine Limit-Order bei 100 Euro/ETH gesetzt ist, dann kann der Kurs nicht darunter fallen ohne Deine Order ausgeführt zu haben - das ist doch gerade Sinn der Exchange.

Du weißt nie ib ein Absacker nur ein Flashcrash ist oder ein natürlicher Absacker.

Aber für Deinen Fall lass den Bot einfach jede Minute dir alte Limit-Buy-Order entfernen und setze eine neue Order in Abhängigkeit des derzeitigen Kurses - das mach ich fast nur. noch so.

Genau bei dem Punkt war ich mir nicht sicher, ob tatsächlich jede Buy Limit Order ausgeführt wird bevor der Preis weiter sinkt. Damit wäre die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass eine Buy Limit Order z.B. bei 10 € ausgeführt wird, wenn der Kurs tatsächlich noch bis, sagen wir,  1 € runtergeht, um danach sofort wieder auf den Ursprungswert zurückzuspringen.

Klar, deshalb soll der Bot ja auch die Kurswerte anderer Exchanges sowie die Aufzeichnung im Orderbook über zu gigantische Sell-Orders zurate ziehen, um entscheiden zu können, ob es sich um einen "vorübergehenden" Flash Crash handelt oder nicht.

vor 3 Stunden schrieb skunk:

Kann man ausrechnen. 15 Minute Intervalle für die letzten 30 Tage anfragen und die Liste nach Volumen sortieren. Von diesem maximalen Volumen (Platz 1, 2 oder 3 je nach persönlicher Vorliebe) ziehst du deinen geplanten Trade ab. Jetzt das aktuelle Orderbuch durch gehen bis die Summe der Order deinem Berechnungsergebnis entspricht. Genau zu diesem Preis kannst du deinen Trade platzieren. Quiz Frage: Was passiert wenn jetzt ein weiterer Handelspartner ein ähnlich großes Volumen in 15 Minuten umsetzen möchte?

Die Art von Flash Crash, an die ich dachte, tritt eher einmal im Jahr (oder noch seltener) auf statt einmal im Monat. Und es würden bei einem solchen Flash Crash auch Effekte eintreten, die sonst in dem Ausmaß nicht eintreten, z.B. das automatische Auslösen von Stop Loss Orders, was den Kurs dann noch weiter nach unten treibt.

vor 1 Minute schrieb Jokin:

Und wozu brauchste dann einen Bot? Schieb Euros zu kraken, setze Deine BUY-Order bei 100 Euro/ETH und fertig.

Ja, da hast du wohl recht. Hab bisher nur auf Bitcoin.de direkt Bitcoins gekauft bzw. verkauft, mit "komplexeren" Ordern habe ich noch keine Erfahrung gemacht.

Der Nachteil dabei, direkt eine Buy Limit Order zu setzen, ist aber, dass sie halt auch dann greift, wenn der Kurs "natürlich" abgesackt ist, also nicht wegen einer zu riesigen Verkaufsorder und nachfolgendem Flash Crash. Ist bei ETH natürlich eher unwahrscheinlich, aber bei anderen Altcoins sicherlich denkbar.

Meine Frage wäre dann auch, wie wahrscheinlich es ist, dass die BUY-Limit-Order bei 100 € / ETH im Falle eines Flash Crashes auch ausgeführt wird. Müsste es nicht zigtausende von Leuten geben, die eine solche Limit-Order gesetzt haben?

Zu 5 nochmal: Ich könnte doch jetzt, sagen wir, 100 € in die zweite Währung des Handelspaares A/B, also B, umtauschen und auf der Handelsplattform "parken". Dann hätte ich sie im Falle eines Crashes doch parat und müsste sie mir nicht erst noch besorgen. Was Freecoins sind und wer sie warum bekommt weiß ich nicht, werde ich direkt mal googeln.

vor 10 Minuten schrieb Jokin:

1. Du musst sehr schnell erkennen, dass der Kurs fällt. Das geht nicht wenn Du minütlich die Kurse abfragst. Du musst schneller sein und die Geschehnisse über die Websocket-API auswerten.

2. Fällt der Kurs aufgrund mangelnder Liquidität des Orderbuchs musst Du blitzschnell prüfen ob dies an einer fetten Order nur an einer Exchange liegt oder ob auch auf anderen Exchanges Panikverkäufe laufen. 

3. Da Du nicht der Einzige mit dieser Idee bist, wird Dein Bot massive Verkäufe auf anderen Exchanges feststellen - zu dem Zeitpunkt kannst Du Deinen Bot wieder stoppen, da Du zu langsam warst.

4. Wenn auf Deiner Zielexchange der Kurs fällt musst Du möglichst der erste sein, der seinen Coinbestand auf anderen Exchanges abwirft um sie auf der Flashcrash-Exchange wieder einzusammeln.

5. Zum Verkaufen auf anderen Exchanges musst Du über den entsprechenden Bestand verfügen. Die "dicken Fische" verfügen über diese Bestände. Du musst sie Dir kaufen. Das ist Dein nächster Nachteil, denn die anderen haben die Coins als Freecoins - Verluste gibt es bei ihnen nicht.

6. Deine Kauforder darf nicht zu tief sein ansonsten schnappen Dir die dicken Fische den Profit weg.

Bedenke dass es zwischen Profis und Dir einen ganz entscheidenden Unterschied gibt.

Profis "machen". Du "machst nicht, sondern fragst" 

... und Du findest es ganz normal zu fragen. Profis schütteln bei solchen Fragen den Kopf.

... aber antworten dennoch 🙂

 

 

1. Klar.

2. Klar.

3., 4. und 5. "Mein" Bot würde im Falle eines Flash Crashes des Handelspaares ETH/EUR auf Kraken billig ETH einkaufen, auf Kraken, und gegen EUR. Die Vorgehensweise, die du beschreibst, ist natürlich auch denkbar, aber mir ist nicht klar, warum sie notwendig sein soll. Man kann doch auch ETH gegen EUR kaufen, ohne vorher ETH woanders verkauft zu haben. Oder übersehe ich etwas?

6. Klar.

Danke schonmal für deine Antwort, du Profi.

Hallo liebe Bitcoin-Experten,

ich habe eine Frage in Bezug auf die in ziemlicher Regelmäßigkeit auftretenden Flash-Crashes verschiedener Altcoins - also gewaltigen Preisstürze innerhalb kürzester Zeit. Und zwar ist meine Frage, ob es möglich und sinnvoll ist, einen Bot zu programmieren, der ständig den Handelskurs eines Handelspaares, z.B. ETH/EUR, auf einer Handelsplattform, z.B. Kraken, beobachtet, und, sobald der Kurs z.B. auf ein Zehntel seines Wertes von vor einer Minute fällt, eine Kauforder platziert? Der Gedanke dahinter ist natürlich, dass der Bot vermutet, es handele sich um einen Flash-Crash, der auf den Verkauf eines zu großen Volumens der entsprechenden Währung, in diesem Fall ETH, zurückzuführen sei ("low liquidity"), und die Hoffnung hat, dass der Kurs nach kurzer Zeit wieder zurück auf seinen ursprünglichen Wert von vor dem Flash Crash zurückspringt. Um diese Vermutung zu untermauern, könnte der Bot einerseits prüfen, ob wirklich eine entsprechende große Verkaufsorder stattfand, und andererseits könnte er sich den Handelskurs desselben Handelspaares auf anderen Plattformen, z.B. Binance, ansehen.

Meine Frage ist, ob diese Strategie erfolgversprechend ist, bzw. welche Argumente es gibt, die dagegen sprechen, dass dies auf diese Weise funktioniert.

1) Ist das Platzieren einer Kauforder zu einem niedrigen Preis eventuell zu langsam und zu spät, um noch ausgeführt zu werden bevor der Kurs wieder nach oben springt?

2) Ist es ein Problem, dass man selbst, als Programmierer des Bots, einen gewissen Teil seines Geldes auf der entsprechenden Plattform, hier Kranken, "parken" muss, um es im Falle eines Flash Crashes sofort parat zu haben?

3) Gibt es weitere Gründe, die dagegensprechen, diese Strategie zu implementieren?

Ich freue mich über jede Meinungsäußerung!

Vielen Dank,

Daniel