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Volatilität Schwankungsbereich berechnen


Chris4K
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Hallo ich interessiere mich aktuell für ETF's und habe mich gefragt was die Zahl in Prozent bei der Volatilität bedeutet und was kann ich mit der Zahl nun machen. 

Ich habe mal eben etwas recherchiert und würde gerne von euch wissen ob ich das denn richtig verstanden habe.

Gehen wir davon aus dass ein ETF bespart wird mit X Euro monatlich bei X Jahren und bei X Rendite. Der Endbetrag der Gesamteinzahlung liegt bei 84.000€. Die Volatilität beträgt 26%.

Ich habe es jetzt soweit verstanden dass ich ausrechnen kann was ich bestenfalls inkl. Gewinn erhalte und was ich schlechtensfalls mit Verlust erhalte. 

Bestenfalls: 84.000 * 1,26 = 105.840€

Schlechtestenfalls: 84.000 / 1,26 = 66.666€

Der tatsächliche Endbetrag bei X Rendite befindet sich irgendwo dazwischen. 

Habe ich das richtig verstanden? 

Edited by Chris4K
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Google ist schon wieder offline? 
-> Google: "volatilitätsindex ermitteln"

Ich google das mal für Dich:
-> https://www.gevestor.de/details/volatilitat-berechnen-beispiel-655124.html

vor 3 Stunden schrieb Chris4K:

Habe ich das richtig verstanden? 

Nein, falsch.

Die tatsächliche Rendite ist bei Berechnung der Volatilität bekannt, da dieser Wert in die Formal eingesetzt wird.

Du fragst Dich nun "hä?" ... einfache Erklärung: Volatilität lässt sich ausschließlich für die Vergangenheit ermitteln und niemals für die Zukunft.

vor 3 Stunden schrieb Chris4K:

Bestenfalls: 84.000 * 1,26 = 105.840€

Schlechtestenfalls: 84.000 / 1,26 = 66.666€

Klassischer Anfängerfehler - bewahre Dich zukünftig davor!

Was auch immer Dir Banken für Renditen "ermitteln", sie taugen nie zur Ermittlung von "bestenfalls" oder "schlechtestenfalls" - außer bei Garantieverzinsungen auf Sparbüchern über den garantierten Zeitraum. Selbst Lebensversicherungen bieten keine Garantie, gut daran zu erkennen, dass sie versuchen die Leute aus ihren Verträgen zu schmeißen. Und Bausparverträge auch nicht.

Somit kann für Aktien und erst recht für ETFs keine garantierte Rendite möglich sein.

Während Aktienfonds durch aktives Fondsmanagement eine geringe Volatilität "zusagen" können, geht das bei ETFs nicht, ETFs werden nicht aktiv gemanagt.

Will man die Volatilität reduzieren, so muss man sein Vermögen möglichst breit streuen. Damit einhergehend sinkt auch die Rendite, die dann dem Gesamtmarkt entspricht - ist der negativ, ist auch die Rendite negativ, wenn man nicht ausreichend krisensichere Assets im Körbchen hat.

 

 

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Also Google war nicht offline ich habe es ja gegoogled und dort stand desto höher die Volalität desto mehr Risiko und dass man dann dadurch das maximum und das minimum ausrechnen kann deshalb habe ich ja hier nachgefragt ob es stimmt.

 

 

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Das bedeutet nur, dass die Volatilität im vergangenen Jahr 14,55% betragen hatte.

Ein anderer ETF hat vielleicht 5% und wieder ein anderer 30%.

Jeder ETF in unterschiedlichen Segmenten ...

... und was bedeutet das für die Zukunft?

Nix.

Gar nix.

Wenn die Schwelllandaktien in 2018 stabil waren und in 2019 nicht mehr, dann weißt Du das jetzt noch nicht und auch dieser Vola-Index schert sich einen Kehricht um die Zukunft.

Mein Rat: Benutze diesen Index nicht.

Ich selber lese Nachrichten und versuche die Zusammenhänge der Weltwirtschaft zu verstehen.

Die USA ziehen die Zinsen an und deren Gläubiger können ihre flexibel verzinsten Schulden nicht mehr tilgen und gehen zugrunde. Das sind oftmals Schwellenländer ...

... für die wird 2019 richtig kritisch. Auch wenn der Vola-Index 2018 vielleicht noch ok war.

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Was zählt ist die Rendite am Ende.

Die muss man kennen um die Volatilität zu errechnen.

Aber mal ehrlich, ob Du eine Rendite von 0% bei hoher oder niedriger Volatilität erzielt hast ist doch vollkommen egal.

Dieses ganze Volatilitätsgehampel ist meiner Meinung nach vollkommene Verbraucherverwirrung.

Daraus auch noch einen Risikoindikator herauszuschnitzen halte ich für hochgradig gefährlich.

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Und noch schlimmer ...

... wenn es eine Rendite von 0% bei einer Volatilität von 14% war kannst Du immernoch nicht erkennen ob die 0% gut oder schlecht sind.

Der Kurs hätte das ganze Jahr höher sein können und am Jahresende auf den Vorjahreswert zurückgefallen sein -> schlechte 0%.

Oder der Kurs war das Jahr über drunter und hat sich zum Jahresende wieder auf den Vorjahreswert geschleppt -> Glück gehabt, dass keine Verluste enstanden sind.

Was soll einem die Volatilität nun für eine Aussagekraft bringen?!?

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