AdrianMonk

Ich seh das etwas anders. Zuerst loggst Du die ganzen Broker/Haendler und suchst Wechselwirkungen, um Muster zu erkennen. Das kann man nutzen. Dann gehst Du da auch mit vielen rein gehen und nutzt das aus oder erzeugst die Pattern. Das ist Computertraden, nicht wie ein Normaler Mensch denkt. Muss ja nicht bei einem Broker sein. Ich trade oft auch 2-3 Account bei unterschiedlichen Brokern für Hedging Strategien gegeneinander. Ich nehm einfache eine Software und die managed z.B. für 10 Broker gleichzeitig. Ich rede nicht vom normalen rauf und runter und Jodeln. Matlab und Mathematica sind die Tools der Zukunft, mit Neuronalen Netzen kann man viel machen. Ich sag nicht, dass es besser ist, als das was Du machst, ist eben ne andere Art, aber wenn es klappt, wesentlich lukrativer. Adrian

Gibt es hier jemanden, der Ahnung von SCRYPT Protokoll hat ? Gibt es ne gute Seite, wo das erklaert wird ? Adrian

Ja, ich merke, Du bist etwas weit von IT entfernt. Das sind alles Strategien, die man machen kann. Wenn viele sich zusammentun und was zu bewegen, kann man das entweder direkt mit rums oder etwas smarter machen. Das ergibt in jedem Fall ein Muster oder was man so erkennen kann. Da setze ich dann an, ich folge der Herde. Aber Du hast vollkommen recht, Big Data ist in der Steiermark noch nicht angekommen, da war ich etwas Vorlaut. Sorry dafür ...

Das ist in der Menge der Ereignisse egal. Deswegen soll man ja auch so traden, das ein Trade nicht wichtig ist und den man gar nicht merkt. Ich bin eben Tharp Anhänger. Aber das mit der SQN ist Volksverdummung.

Nicht abweichen, aber die sehen die Preise BEVOR der Deal gecleart ist. Das kann man nutzen und werden sicher auch einige. Nur wenn das rauskommt ...

http://bitcoinblog.de/2014/09/19/10-monats-tief-voraus/ Hat den mal jemand gelesen ? Wenn da keiner auf die Bremse tritt, war's das. Da hat eine Abwärtsspirale begonnen, die schon erschreckend ist.

Ja, ich finde den auch gut. Der CEO ist mein alter Chef. Du musst aufpassen, ob Du den Turbo Mode eingeschaltet hast, das kann Probleme geben. ich bin mittlerweile auch ein Opera Fan, obwohl der auf Chrome aufsetzt. Adrian

Du musst ja Zeit haben ....

Super, viele versagen da bereits. Wenn Du das gut kannst, hast Du Pos Sizing langsam drauf. Die Realität ist gar nicht so fern davon, glaub mir. Es ist so einfach.

Ich komme aus einer anderen Ecke und setze Computer ein. Diese Computer kennen keinen "Instinkt", wie Dietmar das nennt. Die brauchen Daten und suchen nach Mustern. Jetzt kann man alles in Korrelation setzen, um zu sehen, was da raus kommt. Eine Korrelation kann ja auch zwischen Brokern und realen Coins sein, am besten Zeitversetzt. Ein Ergebnis kann sein, dass es nichts gibt, eins kann sei, dass es ein spezifisches Verhalten gibt. Das setzt man dann an. Bei solchen Sachen habe ich eigentlich nur gelernt, das "Gibt es nicht" der falsche Ansatz ist. Irgendeiner kommt immer auf was, woran ich nie gedacht habe. Allen wie man Orderbücher ausnutzen kann, ist schon ne Nummer für sich. Was Du sagst ist richtig, das erhöht den Slippage. Aber das kalkuliert man eigentlich mit ein. Adrian

Das weiss ich nicht, das muss man sich ansehen. In der Regel Logge ich sowas ein paar Monate und versuch Korrelationen oder Pattern zu finden. Heute kennt man das unter Big Data. Das mit den Hebeln würde ich nicht unterschätzen, die sind die Speedfaktoren wenn die Herde in eine Richtung läuft. Adrian

Dafür gibt es überall Demo Accounts, da kann man üben ohne richtiges Geld.

Ja, sehr gut. Es gibt eben Leute, die den Groove haben. Muss man einfach neidlos anerkennen ...

Na ja, das hängt von den Mechanismen zusammen und welche Strategie Du fährst. Da die Broker und Handelsplätze noch nicht miteinander verbunden sind, was eigentlich der nächste Schritt ist, spielen die Arbitrager und Hedger (auch über mehrere Brokeraccounts) eine große Rolle, so das die Kurse sich irgendwann angleichen. Ich kann mit nicht vorstellen, das bei Broker A der Preis um 40% steigt und bei Broker B um 40% fällt, während Handelsplatz D den Wert gerade verdoppelt. Sicher wird es da ein Delta geben, aber nicht signifikant. Aber Du hast vollkommen recht, das sollte man sich wirklich mal ansehen, wie man das ausnutzen kann. Adrian

Ja, Du hast das richtig erfasst. Das ist das wunderbare Spiel der Geldvermehrung mit Luft. Die verschieben das Komma einfach. So ist das am Forex auch so, wenn normale Valuta getradet wird. Du musst hier unterscheiden zwischen Handelsplätzen, wo Du "reelle" 1:1 Bitcoins kaufst und was die anderen Broker so machen, die den Bitcoin wie Forexpairs aufziehen und den Kunden mehr Liquidität geben. Adrian

Warum legen dann nicht alle zusammen, leihen sich alles was sie kriegen und verkaufen ? Oder gehen gleich zum Broker mit 1:500 und verkaufen gleichzeitig. Dann rumst es wenigstens, wenn die Leute hier dran verdienen. Und wenn der dann ganz unten ist, kaufen wieder alle wie die Wilden und einen Ferrari hinterher. Mit Skype sollte man das machen können. Nachdem ich heute von Copycat Gutenberg gelesen habe, wie wichtig Cryptocoins werden, wird mir Angst und Bange. Adrian

Ja, aber so funktioniert das nicht mal Ansatzweise, auch ist der Zeitraum viel zu kurz. Wir sind nicht im Sandkasten, wer den längsten Pipsmatz hat. Aber zum Thema, Pos Trading macht bei 10 Trades absolute keinen Sinn, dann schau Dir das Prinzip nochmal an. Pos Trading ist in meinen Augen der Heilige Gral im Trading. Und jeder kann es machen, ist kein Geheimnis und kann ganz einfach nachgemacht werden. Aber Deine Idee finde ich gut, nur machen das meine Systeme nicht mit, weil ich nicht manuell Trade und ich es noch nicht geschafft habe, Tradestation da rein zu bekommen. Aber ich arbeite dran. Wir können aber gerne EURUSD nehmen, Leverage 1:200 mit richtigem Geld bei FXCM oder Gain nehmen. Wenn Du noch 4-6 Wochen wartest, dann habe ich die nächste Generation Systeme fertig. Wenn die Tests sich nochmals live bestätigen, ist es schwer diese Performance zu schlagen. Dietmar hat die ersten Ergebnisse gesehen, der hat auch nur gestaunt, was es so alles gibt und hat die Bienen verschluckt. :-) Adrian

Kein Stoploss = Kein Trading Wie der Stoploss gesetzt wird, ist Teil des Tradingplans und muss jeder selbst bestimmen.

Er hat viele Bücher geschrieben. Ich meinte Ultimative Guide to Pos Sizing, Du kannst Das hier finden : http://www.vantharp.com/products/definitive-guide-position-sizing.asp Hier das Trading game, einfach mal ausprobieren, wieweit ihr kommt : http://www.vantharp.com/products/trading-simulation-game-4.asp ACHTUNG, wie ich gerade gesehen habe, gibt es Webseiten, die einen Umsonst Download anbieten : MEIN NORTON HAT SOFORT REAGIERT. Das muss ein Trojaner sein. Adrian

Nein, ich habe 1.200 jeden Tag. Du musst Deine Strategien und Moneymanagement anpassen sonst kann der Margincall sehr schnell kommen, das ist richtig. Auch musst Du nicht nur von einem Trade ausgehen, wenn von 10 Trades 7 weg sind, dann habe ich 3 mit Gewinn. Diese zieh ich durch Moneymanagement (z.B Scale In) so hoch, dass mein gesamtes Trading im Gewinn ist. Es gibt unterschiedliche Techniken, wie man das behandelt. Schau einfach bei Van Tharp (Pos Sizing) nach, der hat das Super beschrieben. Ich hatte auch schon aufgegeben, Systeme zu entwickeln, bis ich das Buch gelesen habe. Damit kann man sehr viele Systeme in den Profit bringen. Adrian

Ach ja, Dein Test ist Unsinn, weil nur zwei Linien Crossing nie eine Strategie ausmachen. Aber selbst mit einer 50/200 Linien kann man gute Profite machen, wenn man das Moneymanagemnet unter Kontrolle hat. Ich entwickle System zum Quant Trading, da ist mir der Markt und das Instrument egal. Der Markt als solches wird immer weniger aussagen machen, je mehr Computer und Systeme eingesetzt werden. Ich empfehlen Van Tharp (Positioning Sizing), 1 Ausgabe, S. 156. das Buch hat mein Trading verändert. Ich arbeite nur noch danach. Deswegen sind ein und ausstieg bei einem Trade egal geworden. Adrian

es ist nur ein allgemein bekanntes Beispiel. Ich verwende andere Trendlinien wie. z.B. Laguerre, weil die wesentlich weniger Daten brauchen, einen MA zu berechnen und auch sonst einige Schwachpunkte ausbügeln. Aber nochmal, Du tradest auf eine Diffkurve, keine Preiskurve. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Adrian

Sicher muss man SEHR GENAU wissen, mit was man spielt. Es ist das Spiel der wundersamen Geldvermehrung. Aber da gibt es zwei Seiten. Der Broker, der dadurch seinen Umsatz wesentlich verbessert, weil er bekommt ja eine Gebühr fürs tradenund Umsatz. Also gibt er Leuten die Möglichkeit viel Umsatz zu machen. Der User. Es ist ein Grundproblem im Trading, nicht genug liquide zu sein. Selbst hier im Forum gibt es Leute, die sich von irgendwoher Geld/Bitcoins leihen wollen, um das delta von Gewinn zu steigern, weil man die Bitcoin voll bezahlen muss. Da ist man irgendwo an die Grenzen gesetzt. Wenn man jetzt einen hohen Leverage bekommt, wird das Komma einfach verschoben, wenn ich kaufe und verkaufe. Einfache Beispiel. Sagen wir mal eine Einheit Irgendwas kostet mich 12 USD. Wenn ich jetzt z.B. einen Leverage von 1:X habe, dann kostet mich die Einheit Irgendwas vielleicht nur noch 4USD und ich kaufe gleich 3 davon. Wenn ich jetzt z.B. einen Gewinn von 1 USD mache, habe ich ohne Leverage und einer Einheit Irgendwas genau 1 USD Gewinn gemacht. Mit Leverage 1:x sind es aber 3 bei gleichem Einsatz. Also ich mache mit gleichem Einsatz dreifachen Gewinn. Das Problem ist, wenn Du verlierst. Du hast da mehrere Optionen. - Du setzt Deinen Stoploss auch dementsprechen weit, damit Du nicht vorzeitig rausfliegst - Oder Du behälst, Deinen Stoploss wie vorher bei und riskierst evtl. vorher ausgestoppt zu werden. Aber wenn Du das mehrmals machst, kommst Du mit dem Konzept durch und durch Nachskalieren und Risikomonitoring ziehst Du dann Dein Gesamtrading in die Profitable Zone. Die equitykurve sieht dann so wie eine umgekhertes Sägeblatt aus, die gut ansteigt. Das kann sehr lukrative sein. Das Risiko wird durch den Stoploss gesteuert, nicht durch den Leverage. Um ohne gesicherte Stopplossausführung sollte man nicht mal rüber nachdenken. Adrian

Doch ist es. Das Problem ist die Gedankliche Naehe, dass man nur eine Preiskurve traden kann. In der Regel tradet man alles, was sich bewegt. Um das abzuschliessen, lass mich einfach mal ein Beispiel nehmen : Normal trading : - Du nimmst nun eine Preiskurve und berechnest die MA 200 und MA 50 - Du tradest ganz einfach wenn der 50er über den 200er geht, dann kaufst du und umgekehrt jeweils z.B. 1 Einheit (z.b.1 BItcoin gegen Eur) ? Das ist der Standartansatz bei Trendsystemen. - Dein Gewinn oder Verlust ist die Differenz, richtig ? Beim Arbitrage Trading ist das im Prinzip aehnlich, nehmen wir man DIFF = AUDUSD - NZDUSD (kann auch BTCUSD - BTCEUR) sein. - Die Differenzkurve ist meine Preiskurve - Ich nehme die gleichen MA (nur jetzt ueber Diff Kurve berechnet) - Wenn der 50er ueber den 200er kreutz, dann hast Du Buy Signal - Was Du jetzt aber machst ist, dass Du bei steigender Kurve 1 AUDUSD kaufst und ein NZDUSD verkaufst (forex eben). Wenn die Kruve steigt, dann ist AUDUSD groesser im steigen als NZDUSD, wenn die fällt, genau umgekehrt. es gibt noch ein paar Parameter, die zu beachten sind, wie beide Seiten mussen die gleiche Einheitengroesse haben und so. Aber im Prinzip ganz einfach. Du musst nur das mit der Diffkurve annehmen, ich habe auch etwas gebraucht. Jetzt mach ich das nur noch, weil wesentlich einfacher zu traden, da mich die Boerse rauf oder runter nicht mehr interessiert. So was nennt man directionless traden. Wenn das nichts für Dich ist, kannst Du ja mal Hedgen versuchen (erlaubt nicht jeder Broker). Da kaufst Du z.B. 1 BTCUSD und verkaufst Du gleichzeitig 1 BTCUSD. Das ist dann eine Nullnummer, wenn sich der Kurz bewegt (ok, kosten mal abgesehen). So wenn der Bitcoin jetzt in eine Richtung gegangen ist, und Du erwartest eine Trendumkehr, dann verkaufst Du die Profitable Seite und streichst den Gewinn ein. Jetzt hast Du eine Seite im Minus, aber wenn der Trend umdreht, machst Du auch dort Gewinn. Ich hatte bis Juni ein System am laufen, das leicht abgewandelt, damit 1500 Trades, ohne einen Verlust gemacht hat. Leider wurde das Instrument so schnell, dass ich die Positionen nicht mehr richtig drehen konnte (das ging auf einmal in den Millisekundenbereich) , und musste das abschalten. Adrian

Du kannst auch ne Nummer weiter gehen. Das nennt sich Trianble Arbitrage (einfach Google. Da geht man davon aus, das Preisdifferenzen zwischen Pairs und die deren Zusammensetzung Immer ausgeglichen werden, durch die Arbitrage Händler wird das auch im Bitcoin möglich sein, denke ich. http://www.youtube.com/watch?v=lKu2LAgEcpU Na ja, das Problem ist nur, dass sowas im Chart nicht auftaucht. Das bedeutet, es entsteht Rauschen in der Preiskurve, die eigentlich die Aussage im Chart fragwürdig machen lässt. Adrian