AdrianMonk

Du hast vollkommen recht und ich kann nur applaudieren. Adrian

Klar, kein Problem. Du kannst das auch im Internet unter Statistical Arbitrage finden, was ein Standartkonzept für Pair Trading ist. Deswegen versuche ich ja, die Kurven zu generieren, um mir das genauer anzusehen. Also, das Grundprinzip ist folgendes : - Du berechnest die Differenz, genau wie Du die Preiskurve berechnest und anzeigst - Du berechnest die Kreuzkorrelation, und schaust, wie die Werte sind. Wenn sehr hoch, dann korrelieren die Werte - Das heisst, beide Paare werden langsam zusammen und auseinander gehen. Das kann man nutzen Was ich mache : - Ich nehme einfach die Differenzkurve ohne Korrelation - Dann Trade ich das ganz normal, nur die Kurven sind normalerweise wesentlich langsamer und gehen nur langsam auseinander oder zusammen - Beim DIFF = AUDUSD - NZDUSD gibt es ganz lange Trendkurven, das setze ich mit Trendstrategien an und kaufe regelmaessig nach - Der einzige Unterschied ist nur, dass wenn die Kurve steigt, dann kaufe ich AUDUSD und Verkaufe NZDUSD und umgekehrt. Beim Bitcoin geht das genauso. Du musst nur aufpassen, das Du die Gebühren etc immer mit einkalkulierst, weil Du zweimal kaufst etc. Es dann egal, wie der Bitcoin rauf und runter huepft. Jetzt musst Du nur einen Broker finden, der BITCUSD wie Forex Pairs handelt. Die gibt's mitlerweile. Adrian

Sehr guter Punkt. Es ist eine immer wiederkehrende Argumentation, dass man mit Rückansicht argumentiert. Besonders wenn Leute mir Ihre Strategien so erzählen, geh ich gleich nach Hause. Wenn ich vor 30 Jahren Cisco gekauft haette, waere ich heute Milliadär, Hätte ich Micron Tec nicht so früh verkauft, hätte ich 380% auf meinen Einsatz gemacht. habe ich aber nicht. Leider kann ich mir nicht selber in den Hintern beißen. Adrian

Ansonsten, tradet doch einfach die Differenzkurven, dann es ist egal, ob der Bitcoin rauf oder runter geht. DIFF = BTCEUR - BTCUSD ganz einfach. Adrian

Suess, wie manche Ihre Liebesbekenntnisse zum Bitcoin abgeben. Aber schaut Euch euer Spielzeug mal so an. Ich habe die ersten Broker gefunden, die mir einen Leverage von 1:500 bei Bitcoin anbieten. Und das bei 30 Forex Werten. Da der Bitcoin nicht reguliert ist, wird das bald auf 1:1000 gehen, da gehe ich jede Wette ein. Beim Forex ist sowas z.B. in US und EU verboten. Die gehen gerade runter, um das im Griff zu halten. Irgendwo ist ja das Geld aus Griechenland gelandet. Versteht ihr jetzt, was ich immer mit Regulierung meine ? Was bedeutet das bei 1:1000 ? Jede 1000 EUR werden mit einem Hebel von 1000 unterstützt. Das wird ja noch hemmungsloseres Gezocke, als ich je geträumt habe, in Volumen, die schneller steigen werden, als der Teufel Seelen bekommt. Lasst erst mal die Chinesen kommen, die so an der Regierung vorbei, Geld investieren können. Wenn 100M Chinesen nur jeder 10 Euro investieren und einen Hebel von 1:1000 haben. Ohhhh mein .... Das grosse Glück ist, das die Handelsplätze noch nicht miteinander verbunden sind. Aber dafür gibt es ja die ganzen Arbitrage Trader, die das wieder ausgleichen. Da werden gerade Mechanismen gestartet, die unglaublich sind. Leider kann ich die Handelsplätze nicht in meine Trading Execusion Plattform noch nicht einbinden, sonst werde ich langsam schwach meine Systeme einzuklinken. Die Bewegungen müssen bald gigantisch werden. Und Bewegung bedeutet, da kann man richtig Geld machen. Und das beste ist, es kann jeder machen. Das ist nicht so wie beim Mining. 300 Euro Laptop oder NUC reicht. Ach ja, Hodlen ist auch Traden. Jeder der kauft und verkauft, tradet. Nur eben eine Strategie von vielen. In diesem Sinne Adrian

hallo, ich suche noch ZTEX Boards 1.15y, wenn jemand noch welche rumliegen hat. Zahle 40 Euro wenn es noch 100% funktioniert. Falls interesse, PM an mich. Bezahlung schnell und sicher via PayPal. Adrian

Du erwartest, dass sehr komplexe Vorgänge einfach beschrieben werden, ohne selbst mal nachzusehen. Ich habe mehrfach Quellen genannt, die das seht gut erklären und wo man einfach nachsehen kann. Dann lass es mich mal direkt sagen : - Beim Trading (auch und besonders Bitcoins) wird alles ausgenutzt, was in irgendeiner Form in Legaler und auch illegaler Weise (z.B. Insider Trading, aber dafür gibt's Knast) einen Vorteil verschafft. Und das von jedem der Traded. Private Leute, Firmen, Investoren, Banken, Versicherungen und was es sonst noch so alles gibt. Selbst Deine Rente wird so erwirtschaftet. Period. - Das ist und war beim Mining so und beim Trading wird das erst recht kommen. So werden Profite erzeugt, ob es jetzt Value Analyis von Buffet ist oder einfachen Wetten auf Futures. Alles was Geld macht, wird auch gemacht, - So ist das Spiel und so sind die Regeln. Was ich hier beschreibe sind nur einige Grundprizinpien, was gemacht wird, wenn Du das wie verstehen willst, nimm die Quellen, die ich nenne, da ist alles Super beschrieben. Ich habe keinen Anspruch, das alles im Detail zu erklären, das ist ein Schwanz ohne Ende. Wenn Du das verstehen willst, musst Du Dich hinsetzen. Nur das kostet Zeit, bist Du bereit, das zu investieren ? Vorteile können sein : Irgendwelche Delays beim Clearing ausnutzen weil Du länger Liquide bist, bei Rechnersystemen, Mathematische Systeme, Bauchgefühl, MusterErkennung oder sonstige Fehler oder Pattern im System. Ich bin immer noch erstaunt, wie profitabla die 123 Strategy ist, die ich mal genannt habe. Wenn z.B. irgendein Bot ein Pattern hinterlässt, wird da knallhart gegen getradet. Man analysiert das Pattern und entwickelt eine Gegenstrategy, wenn man nicht weiss, was die abziehen, heisst es noch lange nicht, dass es das nicht gibt und andere drauf kommen. Irgendeiner hat immer eine neue Systemidee. So ist das Spiel bei den Strategien. Traden auf Zurufe oder Glauben ist immer ein Problem, das geht selten länger gut. Neuer Markt kennen einige sicher noch, das war jeder Taxifahrer, den ich getroffen habe, ein extrem erfolgreicher Trader mit EM.TV. Wenn man eine Stunde Delay beim Clearing hat, bin ich eine Stunde länger Liquide. Eine Stunde ist eine halbe Ewigkeit, da kann man viel machen. Beim HFT haben einige bereits 1000 andere Trades durchgeführt. Da kann man ansetzen und profitable Strategien entwickeln, wie man ansetzt muss man ausprobieren. HFT Strategien die Orderbücher ausnutzen werden zuhauf im Internet und Google erklaert. Google aufmachen und einfach mal was eingeben. Was bedeutet das für den Bitcoin. Das Problem ist, das keiner den Bitcoin bremst in den Schwingungen. Das wird ungebremtest und unkontroliertes Traden, wir haben noch nicht mal den Anfang gesehen. Der Bitcoin ist nur ein Instrument von vielen. Es gibt bestimmte Mechaniken, die z.B. Boardfeak anscheinend gut verstanden hat und auch ausnutzt. Es ist sehr schön, dass er das mit uns teilt, jedoch würde ich keinem Raten, danach zu traden, ohne das selber zu verstehen und auch Grundprinzipien von Moneymanagement Techniken einzusetzen. Nur seien wir ehrlich, im Bitcoin wollen die meisten doch Geld verdienen oder ? Warum haben sonst tausende Mining Equipment gekauft ? Das war einfach und alle haben am Anfang gewonnen. Warum gibt es soviele Handelsplätze, weil alle plötzlich Bitcoins haben wollen und die auch ausgeben wollen bei den vielen Bitcoin enabled Shops ? Oder weil die Leute Geld machen wollen ? Und natürlich ärgere ich mich, wenn ich die grosse Chance mal nicht war nehme. Gestern ruft mit Binenkauer Dietmar an und sagt mir seine Ansicht zur FED Entscheidung VOR der Entscheidung. Leider hatte ich keine Zeit, mir das anzusehen. Ergebnis : EURUSD hat sich um bis zu 100 Pips bewegt. Das sind bei einem Lot im Forex bis zu 1000 USD Gewinn. Mit meiner Leverage wären das >300% Gewinn auf meinen Einsatz innerhalb von 60 Minuten gewesen. Und ja Dietmar, ich ärger mich. Ich habe auch keine Bienenstöcke hinterm Haus. Aber es ist richtig, ich sollte mich um meinen Kram kümmern. Wenn noch einer Fragen zu Systemen hat, kann er gerne ne PM senden. Happy Trading Adrian

DAnke, ich schau mal. Ja die Fishertransformation ist super, die verbessert ne Menge Indikatoren. Kommt von John Ehlers, dessen Arbeit ich sehr schätze. Adrian

Das Problem ist nicht, dass die Leute wie Wild zocken, das Problem ist, dass die keine Steuern bezahlen wie wir alle, weil die irgendwelche Konstrukte haben. Ansonsten seh das so wie mit Waffen. Frueher haben die sich die Köpfe mit Spaten eingeschlagen, heute fliegen die Drohnen, killen nach dem Fruehstueck mal eben ein paar Leute. Die Leute im Nahen Osten, die Piloten in Vegas. Das an der Boerse ist komplett entkoppelt von der normalen Welt. Zum Thema Pokern, wuerde ich dir kein Online Poker empfehlen. Da gibt es coole Datenbanken und Software, die Dein Verhalten und Spiele analysieren. Die sind zwar strickt verboten, aber wer will das beweisen. Ein Dump ist eine Ausnutzung meiner Mittel, die in meinem Vorteil zu gebrauchen. Solange das alle anderen auch können und legal ist, dann sollen die es auch machen. War beim Mining doch auch so, warum ist das jetzt falsch ? Adrian

Kannst Du irgendwo die Preisdaten bekommen ? 60 MInuten und Tageschart ?

Was ich erzähle sind gängige HFT Strategien, die einfach die Orderbooks und die Clearingdelays ausnutzen. Das Spiel setzt an, sich durch Zeitverzögerungen oder anders einen Vorteil zu verschaffen. Deswegen : - Werden neue Internetleitungen nach USA verlegt, die wesentlich weniger Delays haben, uSekunden - Gibt es so grosse Serverfarmen neben den Börsen, ein einfacher Server ab 800USD im Monat - Ist HFT in Europa eingeschränkt usw usw. Ein Trick beim HFT ist auch, dass ein Orderbuch floddest oder Dich damit zwischen Käufer und Verkäufer setzt und daraus Deinen Vorteil ziehst. Die Aktionen der Arbitrage Leute kann man sicher noch irgendwie ausnutzen, wenn man mal nachdenkt. Das sind alles gängige Strategien, die jeden Tag an den Börsen laufen. Das ist nichts neues und nur eine Frage der Zeit, wenn die Jungs sich was für den Bitcoin ausdenken. Irene Aldrige, "HFT Trading" ist ein super Buch, das die Mechanismen sehr gut erklärt. Also, muss man wissen, wo man seine Nische findet, wenn man da mitspielen will. Adrian P.S. Das Beispiel oben kann man sicher noch verbessern, ich würde einfach ein intelligentes Cash Flow damit aufbauen. da gibt es sehr clevere Gedanken auf Youtube.

Ja, aber am Ende zählt das Ergebnis. Das mit der Wertschöpfung ist nur bedingt richtig und die Gesellschaft profitiert schon davon, leider hat man das irgendwann vergessen, als man diese irren Instrumente einführte, die keiner versteht. In Norwegen haben die die Steuereinnahmen der nächsten 20 Jahre in einigen Kommunen damit verzockt. Moral und Börse schliessen sich aus. Ansonsten, der Bitcoin ist als weltweites Zahlungsmittel ne geile Marketing Geschichte (das konnte nur aus den US) , an die noch welche glauben. Aber seien wir mal ehrlich, wer minnt oder handelt will doch Geld machen und nicht verlieren. Wie man das jetzt nennt ist doch wirklich egal. Es nutzt eben jeder seinen Vorteil, so ist das eben. Wie damals beim Goldwaschen in Californien. Adrian

Na ja, ein Deal ist, dass es einen Verkäufer und einen Käufer gibt. wenn es davon zu wenig gibt, hast du ein Problem und dein Slippage erhoeht sich merklich, sprich, den Preis, den Du willst, sieht anders aus, als du bekommst. das ist das Problem. Wenn ich mit einem Hebel 1.10 Short gehe, gehst Du eben 10x schneller. Da musst Du aber GANZ GENAU verstehen, mit was für Spielzeuge du spielst. Diese Hebel beschleunigen nur den Markt. Andersrum, im Forex wurder gerade der Hebel bei EURCHF von 1:50 zu 1:20 gesetzt. Das bedeutet, die Leute haben über Nacht, wesentlich weniger zum Traden. Das war wirklich eine gute Tat, den runter zu setzen. Adrian

Deswegen frage ich. Viele HFT Strategien beschäftigen sich damit, die Delays und Ausführung in den Orderbüchern auszunutzen. Das kann man sicher adaptieren. Mal sehen, wie könnte das laufen (so aus der Hüfte, also Vorsicht, obs richtig ist). Ich habe einen Bitcoin und der wird verkauft zu einem festen Preis X. Dann verschwindet die Order und die muss natürlich gefillt werden. Es dauert aber 1 Stunde bis der Deal gecleart ist. (oder so ähnlich). Wenn in der Zeit aber der Preis steigt, habe ich einen Delay-Verlust gemacht, richtig. Wenn der aber in der Zeit sinkt, kaufe ich einfach einen Bitcoin nach zu einem festen Preis Y und liefer den anderen etwas später. Mein Profit ist P = X - Y. Und habe einen Bitcoin wie am Anfang. So jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass das Orderbuch in die richtige Richtung geht. Und da setzen HFT Strategien an. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt die Orderbücher mit Sell Order richtig flodde und das Clearing eine Stunde dauert, die Order muessen ja nicht gefillt werden. Also kann ich aus dem Delay meinen Profit ziehen. Auf Youtube habe ich mal Videos gesehen, die das wesentlich besser erklären. Adrian

Nein, das ist das Spiel und das sind die Regeln, das musst Du einfach akzeptieren. Was die Sache noch verschlimmert ist, das der Bitcoin weltweit und nicht reguliert ist. Du trittst gegen Amerikaner, Chinese, Russen und andere an, die einfach Profit machen wollen. Ob Du das jetzt Geld verdienen, Profit machen oder einfach das viele roten Rosen machen nennst. Denen ist es wirklich egal, wie. Also, viel Bewegung und viel Profit. Manipulieren ist das falsche Wort. Das sehe ich, dass sich jemand illegal einen Vorteil verschafft. Beim Mining haben das doch auch alle akzeptiert, warum werden jetzt lange Gesichter gemacht, wenn Leute ihre Möglichkeiten legal nutzen und sich einen Vorteil können und das auch tun. Und nein, ich mache sowas nicht, dennoch muss man wissen, wie sowas passiert und wie die Mechanismen sind. Sonst wirst Du einfach geschlachtet. Ihr koennt euch ja auch sammeln und was abziehen. hab ich ja nun schon öfter vorgeschlagen. Ansonsten, ich bin ein grosser Freund von Differnzkurven, da ist die Richtung egal. Da Schlaf ich einfach besser. Vielleicht kann ja mal jemand eine Kurve diff = BTCUSD - BTCEUR auf Tages und 60 Minuten Basis erzeugen Freut mich, wenn es hilft. Adrian

Mal ne ganz andere Frage. Die Orderbooks bei den Bitcoin Handelsplaetzen, wie werden die generiert. Wenn ich also eine Order zum verkaufen setze und einer kauft. Wird meine Order im Buch gelöscht, wenn der Deal abgesclossen ist oder wenn der Deal abgeschlossen ist und beide geliefert haben. Soweit ich das verstehe, ist da ein Delay, zwischen Abschluss und Lieferung bei einigen erlaubt, sprich das Clearing kann etwas dauern. Stellt euch mal vor, da gibt es einen Delay von einer Stunde, zwischen Deal gemacht und Deal ausgeliefert und das Orderbuch wird bereits bei Deal abgeschlossen verändert. Da gibt es dann sowas von geilen Strategien, ach ist das aufregend, das ist ja besser als ein Supermodell bei mir unter der Dusche. Wer es nicht glaubt, schaut mal bei HFT Strategien nach, die zeigen Euch, wie das geht mit den Orderbüchern. Youtube hat da geile Videos. Adrian

Wenn es neue Mining Farmen sind, was ich nicht glaube, siehe oben. Adrian

Na ja, wenn Du die alle auf einmal verkaufst, dann geht das noch schneller in den Keller, weil noch weniger Liquide als Bitcoins, denke ich. Auch wirst Du vielleicht Probleme beim verkaufen bekommen. Das Problem wird auch der Weg zurück sein. Das muss man sich genau überlegen und mal den Markt testen. Du kannst Dir solche Kurven bei Pennystocks immer sehr schoen ansehen. Die können Übernacht 500% steigen oder fallen. Da hilft dann auch kein Stoploss mehr. Ist eben ein riesen Risiko. Adrian

Na ja, Man muss mal genau klären was professionelle Investoren wollen, Geld verdienen. Wie die damit Geld verdienen wollen ist reine Spekulation und Teil dessen Investmentplans. Sicher kann ein Strategie sein, billig einkaufen und auf Steigung warten, kann aber auch sein, dass die mit den jeweiligen Bewegungen einsteigen, weil man durch die Schwingungen einfach mehr verdient. Wenn ich 10000 Bitcoins hätte würde (so oder so ähnlich) ich folgendes im Prinzip machen : - 10000 BItcoins zum einem Preis X leihen und die anderen als Sicherheit hinterlegen - Mit 50% meiner Leverage alle auf einmal verkaufen, dass sollte den Preis irgendwie drücken. Die ganzen Arbitrage Trader werden automatisch folgen, man muss nur den Markt richtig Triggern - Wie weit das geht, kann man testen, bis die Leute wieder einsteigen. Solche Tests habe ich jetzt öfter gesehen - Am WendePunkt dann alle Bitcoins nehmen, plus dem Gewinn vom dumpen und mit voller Leverage wieder einsteigen und kaufen, kaufen kaufen - Dann beim steigen, langsam aus den Positionen in kleinen Mengen (die Arbitrage Trader machen den Rest), 10000 Bitcoins wieder zurueckgeben. Danach kaufe ich mir einen neuen Ferrari . Leider habe ich keine 10000 Bitcoins. Und Matthias hat völlig recht, niemand wird das Ding geradebiegen, wenn der Bitcoin einfach explodiert oder die Schwingungen ausgleichen, wenn es zu heftig wird. Damit spielt man Fussball. Da braucht nur einer mit Ungedeckten Leerverkäufen anfangen zu wetten, dann dauert das eine Stunde. Adrian

Das muss jeder immer selber entscheiden, wie was ablaeuft. Du brauchst nur "Bitcoin Forex Leverage" bei Google eingeben, das solltest Du was finden. Du weisst sicher am besten, welches Risiko du eingehen willst. Adrian

Ich habe nicht von verlaufen geredet, sondern vom Stopploss setzen, der die Verluste begrenzt, wenn etwas schief läuft. Sonst ist das Prinzip Hoffnung. Das ist ein wesentlicher Milenstein und Teil eines Moneymanagement. Weil, wenn Du die Verluste begrenzt, kannst Du die auch wieder recovern, wenn Du willst. Das geht nicht mehr, wenn Du über einen gewissen Punkt drüber bist. Das sind dann die Ultra Super Verluste, die entstehen. Du redest von einer Handelstrategie, die kann gut oder schlecht sein. Trotzdem sollte man die Verluste begrenzen. Ob ein Wert unten oder oben ist, ist immer Sache des Betrachtungsraums. Damit verdient man eigentlich kein Geld, sondern das sich der Preis bewegt. Du musst nur in der Bewegung mit dabei sein. Mit dem Aufstocken ist das auch so eine Sache. Du hast einen Hebel beim Gewinn, wenn es in die richtige Richtung geht und hast einen Ultra Speedfaktor, wenn es in die falsche Richtung geht, sprich, das Ding fliegt Dir ziemlich um die Ohren und das mit Schallgeschwindigkeit. Im Buch van Tharp (Pos Sizing Buch, 1 Ausgabe), Seite 156 sind Skalier Techniken erklärt, die das Risiko steuern, damit Dir das Nachkaufen eben nicht um die Ohren fliegt und Du immer Dein Risiko im Griff hast. Solche Techniken verhelfen Dir zu soliden und über die Zeit gesehen stabilen Profiten, ohne dass Dir Dein Risiko um die Ohren fliegen kann. Adrian

STOPLOSS setzen ist immer Key, besser 5000 Euro weg, als 10000. Die kann man dann wieder langsam reinholen. Wenn du Dich übertradest nicht mehr. Ansonsten würde ich meine Positionen dynamischer nach der Bewegung ausrichten. Mann muss ja nicht immer gleich für immer halten, das ist ne ganz gefährliche Strategie in diesen Zeiten. Spätestens wenn Polen wieder Russisch wird, wenn ich die heutigen Nachrichten sehe, könnte das ein Problem geben. Adrian

Ach ja, die Adresse sieht aus, als wenn da eine Ltd in UK registriert wurde und vom Provider ein Briefkasten mit angeboten wurde und die Betreiber in DE sitzen. Profittax in UK ist auch nur 18%, sollten die das nicht geändert haben. Kann ja sein, dass ich mich irre. Aber wenn nicht, kann ich nur raten, Euch das nochmal zu durchdenken. Da seit ihr in DE wegen Steuerhinterziehung dran. Adrian

Also, wenn ich das richtig sehe, ist das eine englische Ltd, registriert im Company House. Da muss man folgendes Wissen : - Maximale Haftung der Firma durch Einlage, die 100 GBP beträgt (wenn ich mich richtig erinnere) - Jetzt lasst da was mit haben, da braucht ihr einen Anwalt in England, wobei ihr dann max 100 GBP erwarten könnt, wenn die weg sind - Da brauch nur einer beim Finanzamt in DE anrufen, dann hat sich das Ding erledigt. Muss jeder selber wissen Adrian

Da weißt Du ja, warum wir das Projekt ohne Dich machen, wir sind jetzt bei 20 Minuten für einen Hash. Die nächste Version sollte unter 15 kommen usw. Ansonsten, jede Empfehlung wie ich Geld ohne große Resourssen machen kann, ist immer gut. Adrian