Trailing-Stop-Loss und Trailing-Stop-Buy

[michael.huber]

Hallo zusammen, hallo Jokin

Ich habe ja im Beitrag deines öffentlichen Portfolios angereget, dass es evtl. sinnvoll wäre, einen Trailing-Stop-Loss zu verwenden, beim Einkaufen unten entsprechend einen Trailing-Stop-Buy:

Zitat

Auch mit einem Trailing-Stop-Loss. das ist exakt dasselbe Prinzip nur eben in die andere Richtung, aber auch nix für Einsteiger.

Softwareseitig ist das sehr einfach umzusetzen - da gibt es kein "Euro" und kein "BTC", da gibt es nur "Seite 1" und "Seite 2", die gegeneinander gehandelt werden. Es gibt auch keine Unterscheidung zwischen "Kaufen 7/ Verkaufen" und keine zwischen "Gewinne / Verluste", das ist alles dasselbe Prinzip -die Coins wechseln nur die Seite. Mal wird mit Euro BTC gekauft und mal wird mit BTC Euro gekauft.

Aber wie gesagt, das ist nix für Einsteiger und nichts für diesen Thread - gern kannst Du dazu einen neuen Thread eröffnen.

 

Ich stimme dir zu, dass das sicherlich keine Anfängerfrage ist, daher dieser neue Thread.

Könntest du das mal näher erläutern, wie du das meinst mit "Seite 1" bzw. "Seite 2". Evtl. anhand eines Beispiels?

Frohe Ostern

 

[Jokin]

vor 27 Minuten schrieb michael.huber:

Könntest du das mal näher erläutern, wie du das meinst mit "Seite 1" bzw. "Seite 2". Evtl. anhand eines Beispiels?

Bei einem Trade gibt immer eine Veräußerung des einen und eine Anschaffung des anderen Coins.

Daher gibt es für einen ordentlich programmierten Tradingalgorithmus keine Unterscheidung zwischen "verkaufen" und "kaufen".

Daher lassen sich diese Stopploss-Geschichten einfach in beiden Richtungen anwenden.

Man muss halt nur selbst herausfinden wann man eine entsprechende Order setzt. Und das ist halt die Herausforderung, die reine Glückssache ist, wenn man nur in die Vergangenheit blickt (technische Analyse). Es gibt aber auch noch andere Strategien, die deutlich komplexer sind.

[PeWi]

1 hour ago, Männergruppe Monk said:

Es gibt aber auch Varianten eines Trailingsstops, die ich besser finde (es hängt aber auch von der eigneen Tradingphilosophy ab) : 

- Average True range

In meinen eigenen Backtest-Spielereien war ein Trail Stop auf Basis "soundsoviele ATR" immer besser als einer auf Basis "soundsoviele Prozent".

[Jokin]

vor 1 Stunde schrieb Männergruppe Monk:

- Parabolic Stop Loss (hier zieht man den Stop Loss in Form einer parabolischen Kurve immer dichter an den Preis)

 

Derzeit mag ich diese Variante ganz gern:

Als Beispiel:

Ich kaufe bei 10 und gehe erstmal ins volle Risiko, dass der Kurs nun nach unten geht. Das ist dann Pech.

Geht der Kurs auf 11, dann setze ich den Stop-Loss-Sell bei 10,50 und ein Limit-Sell bei 12
Geht der Kurs auf 11,50, dann ziehe ich meinen Stop-Loss nicht um 0,50 nach sondern nur um 0,40 - mein Limit-Sell geht auf 12,50 hoch.

Damit erreiche ich, dass ein Sell ausgelöst wird falls mal irgendein Marktteilnehmer eine fette BUY-Order absetzt, dann wird meine Limit-Order direkt ausgelöst.

Würde ich lediglich meinen Stopp-Loss nachziehen, dann gehe ich ein massives Risiko ein, denn ich falle genau in dieses Gap:

vor 1 Stunde schrieb Männergruppe Monk:

Bei einem nichtliquiden Markt kann man durch Gaps zwar einige Überraschungen erleben,

Denn die fette Buy-Order des anderen sorgt für einen "nicht-liquiden" Markt, der eine ziemlich große Lücke im Orderbuch hinterlässt. 

Je nachdem wieviel andere SL-Order vor mir per "Market-Sell" bedient werden, kann meine SL-Order recht tief nach unten rauschen und mir meine Gewinnabsicherung "überraschenderweise" zunichte machen.

Das ist zum Beispiel ein Szenario, welches ich schon des öfteren erlebt hatte und daher habe ich da einen ziemlichen Respekt vor - so eine "Gap-Überraschung" sichere ich mit der Limit-Sell-Order ab.

Das meine ich, dass es ziemlich komplex wird, wenn man sich in das Thema tiefer einarbeitet.

An der Stelle braucht es natürlich auch die richtige Softwarearchitektur, das machste nicht mehr mit PHP, da kann man dann auch mit Matlab oder so agieren ... falls das hier jemand nutzt.

vor 1 Minute schrieb PeWi:

In meinen eigenen Backtest-Spielereien war ein Trail Stop auf Basis "soundsoviele ATR" immer besser als einer auf Basis "soundsoviele Prozent".

Ich hoffe Du hattest bei Deinen Backtests auch stets die Orderbuchfüllung mit betrachtet?

Bearbeitet 11. April 2020 von Jokin

[PeWi]

3 minutes ago, Jokin said:

4 minutes ago, PeWi said:

In meinen eigenen Backtest-Spielereien war ein Trail Stop auf Basis "soundsoviele ATR" immer besser als einer auf Basis "soundsoviele Prozent".

Ich hoffe Du hattest bei Deinen Backtests auch stets die Orderbuchfüllung mit betrachtet?

Das ist schon ein echter Beißreflex bei dir zum Thema Backtest.  😁

Ich stimme dir grundsätzlich zu, vor allem, wenn man wie du mit größeren finanziellen Resourcen arbeiten kann und möchte.

Ich stimme dir nicht zu, was meine Verhältnisse betrifft,

denn a) liegen meine Ordergrößen deutlich tiefer
und b) verwende ich außerdem einen Volumenfilter, der kleine Coins von vorneherein ausschließt
und c) sehe ich im Live-Betrieb tatsächlich nur sehr selten den Hinweis, dass eine Order aufgrund zu großen Spreads nicht ausgeführt wurde.

Insofern sind meine Annahmen wohl gerechtfertigt.

Ich habe letzten Monat aber auch mit einer auf 5min-Candles basierenden Strategie herumgespielt; bei der war schon im Backtest zu sehen, dass für sie ein minimaler Spread immens wichtig ist, um profitabel sein zu können.

[newbee]

Waren das die Gespräche, über die Adriana auch so gerne geplaudert hatte? 

[PeWi]

1 hour ago, Männergruppe Monk said:

Nein, es ist richtig, das ATRs immer besser sind als fix %. [...]

Hättest du dann nicht besser (m)einen Post zitiert, in dem es auch um SL gegangen ist, statt den, in dem ich nur auf Jokins Orderbook-Beißreflex bei der Erwähnung des Wortes "Backtest" antworte?

Außerdem hättest du dann gesehen, dass ich dir zustimme ...   😉