Freqtrade

[gdm41]

Moin,

das ist ja ganz interessanter Thread. Ich habs nun geschafft Freqtrade via Docker aufzusetzten. Ich hab auch grundlegende Kenntnisse in Python aber bei den Indikatoren total überfordert. Was könnt ihr da als Tutorial empfehlen bzw. sollte ich mich erstmal grundsätlich mit TA weiter beschäftigen bevor ich mich an das programmieren von Strategien wage? Kennt ihr noch irgendwelche Ressourcen, die ganz hilfreich für Freqtrade sind?

LG

gdm41

[Maaz]

vor 21 Stunden schrieb gdm41:

Moin,

das ist ja ganz interessanter Thread. Ich habs nun geschafft Freqtrade via Docker aufzusetzten. Ich hab auch grundlegende Kenntnisse in Python aber bei den Indikatoren total überfordert. Was könnt ihr da als Tutorial empfehlen bzw. sollte ich mich erstmal grundsätlich mit TA weiter beschäftigen bevor ich mich an das programmieren von Strategien wage? Kennt ihr noch irgendwelche Ressourcen, die ganz hilfreich für Freqtrade sind?

LG

gdm41

Erste Anlaufstelle für Freqtrade ist ja die Doku, die Du sicherlich kennst? https://www.freqtrade.io/en/stable/

Dort findest Du auch einen Link zu github. Im Repository sind diverse Beispielstrategien vorhanden: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies

Ansonsten ist der discord-channel die beste Anlaufstelle für alle Arten von News und Antworten.

Der discord-User frequenthippo lässt alle Beispielstrategien und noch etliche mehr seit etlichen Monaten im Dry-Run laufen und erstellt Auswertungen, wie diese sich entwickeln. Dort kannst Du Dir eine oder mehrere Strategien rauspicken und damit experimentieren.

http://frequenthippo.ddns.net:3000/d/4CwBZom4z/freqtrade-dryruns_v2?orgId=1

 

Du wirst aber nicht drum herum kommen, dich ausführlicher mit TA-Indikatoren zu beschäftigen, da das essentiell ist.

Andererseits sind die Indikatoren nur ein Teil der Strategie. Mindestens genau so wichtig sind Risiko- und Moneymanagement.

Ausserdem kannst Du davon ausgehen, dass Bottrading kein Get-Rich-Quick-Modell ist. Mir macht es Spaß und ich lerne neues. Die Rendite steht aber in keinem Verhältnis zum Aufwand und ich habe noch niemanden kennengelernt, bei dem es anders ist.

[Chantal Krüger II]

22 hours ago, gdm41 said:

Moin,

das ist ja ganz interessanter Thread. Ich habs nun geschafft Freqtrade via Docker aufzusetzten. Ich hab auch grundlegende Kenntnisse in Python aber bei den Indikatoren total überfordert. Was könnt ihr da als Tutorial empfehlen bzw. sollte ich mich erstmal grundsätlich mit TA weiter beschäftigen bevor ich mich an das programmieren von Strategien wage? Kennt ihr noch irgendwelche Ressourcen, die ganz hilfreich für Freqtrade sind?

LG

gdm41

Freqtrade ist leider nicht das Tool, was Dich reich machen wird, weil es ist nur ein Tool. Wenn Du wirklich in dem Bereich "eigener Bot und verdiene Geld" damit was werden willst, musst Du folgende Schritte machen.

1. Programmieren lernen. Das ist key. Nix Programmieren, nix Bot.

2. Technische Indikatoren und Strategien/Bots verstehen. Hierzu kannst Du z.B. Strategien im Internet finden und einfach mal ausprobieren. Du wirst dann sehen, man kann die verbessern und angleichen. Dann bist Du wieder bei 1.

3. Das nächste ist, Du musst verstehen, wie diese Strategien profitabel funktionieren. Es gibt im Markt drei Richtungen, rauf, runter und zur Seite und das unregelmässig wechselnd. Wenn Du also ein Trendsystem in einem Seitwärtsmarkt probierst, dann funktioniert das nur bedingt für kurze Trends.

4. Und 95% der Botergebniss macht das sogenannte Positioning Sizing aus. Hier ist das Buch von Van Tharp über Pos Sizing zu empfehlen.

 

Zum Thema Backtests. Die sind sehr wichtig. Aber vergangene Ergebnisse sagen nix, ich wiederhole, absolut nichts über zukünftige Ergebniss aus. Mehrnoch, sehr oft sind diese Backtestsysteme sehr fehlerhaft. Aber Du kannst sehen, wie Dein Systen über Zeit reagiert, besonders in den Phasen, wo das System nicht funktioniert. Und da ist es wichtig, weil sonst Overtradest Du Dich und das Konto ist leer. Wenn Du Dein System im Backtest nicht hoch bekommst, dann wird es life auch nicht funktionieren.

Aber Du solltest mit 1 anfangen. Freqtrade ist da nur zweitrangig.  

[gdm41]

@Maaz

Ja, die Github seite bzw. Docu kenn ich. Konnte das auch schon erfolgreich installieren und hab auch schon mit den Beispiel Strategien rumprobiert. Aber da stehe ich z.B. schon vor einem Problem, dass ich manche Strategie nicht backtesten kann, ich bekomme die Fehlermeldung: Börse XY doesn´t support futures. Laut der Doku müsste jedoch Binance, Bybit und Gate.io dies unterstützen. 

Habe mir jetzt erstmal das große der Markttechnik gekauft um etwas TA zu lernen, gewisse Grundzuge sind mir schon bekannt aber wenn ich mir den buy und sell code der jeweiligen Strategien angucke, gucke wie ein Schwein ins Uhrwerk und versteh gar nix  

@Chantal Krüger II

Ja, bin ja dabei mit Python und habe schon das ein oder andere erfolgreich programmiert. Mir gehts auch ehrlichgesagt jetzt nicht darum die superdupermega Strategie zu finden um ordentlich Kohle zu machen, mir gehts eher ums coden bzw. auch verschiedene Marktphasen mit verschiedenen Strategien zu bespielen.

Wie sieht das eigentlich steuerlich aus. Ich habs doch richtig verstanden, dass ich mir damit die Haltefristen zerschiesse bzw. nach FIFO versteuert wird. Heißt wenn ich einen BTC Spottrade mache, wird steuerlich mein ältester Bitcoin verkauft, oder?

[Chantal Krüger II]

39 minutes ago, gdm41 said:

@Maaz

Ja, die Github seite bzw. Docu kenn ich. Konnte das auch schon erfolgreich installieren und hab auch schon mit den Beispiel Strategien rumprobiert. Aber da stehe ich z.B. schon vor einem Problem, dass ich manche Strategie nicht backtesten kann, ich bekomme die Fehlermeldung: Börse XY doesn´t support futures. Laut der Doku müsste jedoch Binance, Bybit und Gate.io dies unterstützen. 

Habe mir jetzt erstmal das große der Markttechnik gekauft um etwas TA zu lernen, gewisse Grundzuge sind mir schon bekannt aber wenn ich mir den buy und sell code der jeweiligen Strategien angucke, gucke wie ein Schwein ins Uhrwerk und versteh gar nix  

@Chantal Krüger II

Ja, bin ja dabei mit Python und habe schon das ein oder andere erfolgreich programmiert. Mir gehts auch ehrlichgesagt jetzt nicht darum die superdupermega Strategie zu finden um ordentlich Kohle zu machen, mir gehts eher ums coden bzw. auch verschiedene Marktphasen mit verschiedenen Strategien zu bespielen.

Wie sieht das eigentlich steuerlich aus. Ich habs doch richtig verstanden, dass ich mir damit die Haltefristen zerschiesse bzw. nach FIFO versteuert wird. Heißt wenn ich einen BTC Spottrade mache, wird steuerlich mein ältester Bitcoin verkauft, oder?

Zum Thema Steuerm müssen andere was sagen. Bei mir dauern Trades nicht länger als 5-10 Minuten. Aus diesem Grund zahle ich sowieso Steuern. Jedoch kann ich eine definierte Aussage über mein PnL machen. Macht alles einfacher. Es hat keinen Sinn, die Steuer zu bescheissen.

Python ist OK, was mich aber immer wieder störte, dass da nix hinten und vorne zusammenpasste und so bin ich auf was anderes umgestiegen. Die Tools sind wirklich mächtig geworden.

Nein, wenn Du eine funktionierende Strategie hast, verdienst Du automatisch Geld. Das Problem mit Coins ist, es gibt diese Phasen, da versagen alle Indikatoren, das ist sehr speziell. Was ich mache, ich Ranke die Coins (alle bei Binance !) nach Momentum und Volume. Dann habe ich nur die Raketen am Start, das macht das alles einfacher. Ist sehr wenig Code aber sehr effektiv.

[Maaz]

vor 54 Minuten schrieb gdm41:

Wie sieht das eigentlich steuerlich aus. Ich habs doch richtig verstanden, dass ich mir damit die Haltefristen zerschiesse bzw. nach FIFO versteuert wird. Heißt wenn ich einen BTC Spottrade mache, wird steuerlich mein ältester Bitcoin verkauft, oder?

Ja, Steuer ist soweit richtig.

Um das zu vermeiden, kannst Du jeweils andere Börsen nutzen für Trading und Invest.

Andererseits werden Verluste "automatisch generiert", bei fallenden Kursen, sofern alles auf einer Börse läuft. Das kann auch ein Vorteil sein. Einfacher ist in jedem Fall die Trennung.

Ich verwende Cointracking und trade nur auf Börsen, die eine API-Anbindung haben. Das  erleichtert die Steuer.

vor 59 Minuten schrieb gdm41:

Aber da stehe ich z.B. schon vor einem Problem, dass ich manche Strategie nicht backtesten kann, ich bekomme die Fehlermeldung: Börse XY doesn´t support futures. Laut der Doku müsste jedoch Binance, Bybit und Gate.io dies unterstützen. 

Binance hat Futures für Kunden aus Deutschland geblockt, eventuell ist das der Grund. Bybit und Gate.io nutze ich nicht.

Aber ich trade auch nur Spot, deshalb kann ich dazu nichts sagen.

Vielleicht kann Dir im Discord geholfen werden.

vor einer Stunde schrieb gdm41:

Habe mir jetzt erstmal das große der Markttechnik gekauft um etwas TA zu lernen, gewisse Grundzuge sind mir schon bekannt aber wenn ich mir den buy und sell code der jeweiligen Strategien angucke, gucke wie ein Schwein ins Uhrwerk und versteh gar nix

Die Grundlagen sind eigentlich relativ simpel. 2-3 h youtube-Videos helfen auch schon sehr weiter. Die Indikatoren weisen Dir in der Regel die Richtung, in der sich der Kurs bewegt hat. Manche gehen weiter in die Vergangenheit als andere und manche reagieren schneller. Aber grundsätzlich sollen sie einen Trend aufzeigen.

Du kannst mit MA (Moving Average - gleitender Durchschnitt) und RSI (Relative Strength Index) starten. Alles andere ergibt sich dann.

Damit kannst Du Dir auch schon eigene Strategien in freqtrade bauen. Ein Klassiker ist: kaufen, wenn der MA den RSI von unten nach oben durchbricht. Verkaufen dann, wenn der RSI unter einen bestimmten Wert fällt. Klassischerweise. 70 oder 60. Dauerhaft erfolgreich bist du damit zwar nicht, aber als Grundlage ist das okay.

 

Aus dem Kopf und ungetestet, sähe das ungefähr so aus:

def populate_indicators(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
        if not self.dp:
            # Don't do anything if DataProvider is not available.
            return dataframe

        # RSI
        dataframe['RSI'] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=14)
        # MA
        dataframe['MA'] = ta.MA(dataframe, timeperiod=14)

        
def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
        conditions = []
        conditions.append(
            (dataframe['MA'].crossed_above(dataframe['RSI']) & 
              # Guard: tema below BB middle
            (dataframe['volume'] > 0)
        )

        if conditions:
            dataframe.loc[
                reduce(lambda x, y: x & y, conditions),
                'enter_long']=1

        return dataframe

def populate_exit_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
        conditions = []

        conditions.append(
            (dataframe['RSI'].crossed_below('70') & 
            (dataframe['volume'] > 0)
        )

        if conditions:
            dataframe.loc[
                reduce(lambda x, y: x & y, conditions),
                'exit_long']=1

        return dataframe

 

[Chantal Krüger II]

7 minutes ago, Maaz said:

Ja, Steuer ist soweit richtig.

Um das zu vermeiden, kannst Du jeweils andere Börsen nutzen für Trading und Invest.

Andererseits werden Verluste "automatisch generiert", bei fallenden Kursen, sofern alles auf einer Börse läuft. Das kann auch ein Vorteil sein. Einfacher ist in jedem Fall die Trennung.

Ich verwende Cointracking und trade nur auf Börsen, die eine API-Anbindung haben. Das  erleichtert die Steuer.

Binance hat Futures für Kunden aus Deutschland geblockt, eventuell ist das der Grund. Bybit und Gate.io nutze ich nicht.

Aber ich trade auch nur Spot, deshalb kann ich dazu nichts sagen.

Vielleicht kann Dir im Discord geholfen werden.

Die Grundlagen sind eigentlich relativ simpel. 2-3 h youtube-Videos helfen auch schon sehr weiter. Die Indikatoren weisen Dir in der Regel die Richtung, in der sich der Kurs bewegt hat. Manche gehen weiter in die Vergangenheit als andere und manche reagieren schneller. Aber grundsätzlich sollen sie einen Trend aufzeigen.

Du kannst mit MA (Moving Average - gleitender Durchschnitt) und RSI (Relative Strength Index) starten. Alles andere ergibt sich dann.

Damit kannst Du Dir auch schon eigene Strategien in freqtrade bauen. Ein Klassiker ist: kaufen, wenn der MA den RSI von unten nach oben durchbricht. Verkaufen dann, wenn der RSI unter einen bestimmten Wert fällt. Klassischerweise. 70 oder 60. Dauerhaft erfolgreich bist du damit zwar nicht, aber als Grundlage ist das okay.

 

Aus dem Kopf und ungetestet, sähe das ungefähr so aus:

def populate_indicators(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
        if not self.dp:
            # Don't do anything if DataProvider is not available.
            return dataframe

        # RSI
        dataframe['RSI'] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=14)
        # MA
        dataframe['MA'] = ta.MA(dataframe, timeperiod=14)

        
def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
        conditions = []
        conditions.append(
            (dataframe['MA'].crossed_above(dataframe['RSI']) & 
              # Guard: tema below BB middle
            (dataframe['volume'] > 0)
        )

        if conditions:
            dataframe.loc[
                reduce(lambda x, y: x & y, conditions),
                'enter_long']=1

        return dataframe

def populate_exit_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
        conditions = []

        conditions.append(
            (dataframe['RSI'].crossed_below('70') & 
            (dataframe['volume'] > 0)
        )

        if conditions:
            dataframe.loc[
                reduce(lambda x, y: x & y, conditions),
                'exit_long']=1

        return dataframe

 

Wenn Du eine Fischertransform aus dem RSI machst, hast Du wesentlich bessere Signale 🙂

 

[Maaz]

vor 52 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Wenn Du eine Fischertransform aus dem RSI machst, hast Du wesentlich bessere Signale 🙂

 

Ja, es gibt bestimmt bessere Indikatoren.

Aber welchen man letztendlich wählt, hängt vielleicht auch von der Strategie, dem Zeitrahmen und diversen anderen Faktoren ab.

[Chantal Krüger II]

31 minutes ago, Maaz said:

Ja, es gibt bestimmt bessere Indikatoren.

Aber welchen man letztendlich wählt, hängt vielleicht auch von der Strategie, dem Zeitrahmen und diversen anderen Faktoren ab.

Nein, es ist nur eine andere Darstellung. Du nimmst die RSL Werte und machst ne Fischertransform damit. Kennst Du das nicht ?

https://www.investopedia.com/terms/f/fisher-transform.asp

Kommt von John Ehlers. Den solltest Du aber kennen, wenn Du mit Indikatoren was machst.

[Maaz]

Mal wieder ein Update zu meinen Bots...

Glücklicherweise habe ich 2-3 Tage vor Toresschluss alles von FTX abgezogen. Bis dato lag ca. 80% meines Tradingkapitals dort.

Da das alles etwas überstürzt ablief, kann ich die Trades nicht in den Auswertungen berücksichtigen. Fast alle Bots starten jetzt in KW44.

Dafür waren die Tage Anfang November Zucker. Aufgrund der Kursschwankungen hatte ich bis zu 10x mehr Trades als an "normalen" Tagen.

 

Meine Strategie ist weiterhin, dass ich nur ausgewählte Coins trade und automatisch mehere DCA-Käufe durchführe.

Der Abstand zwischen den Käufen variiert je nach Tradingpaar. Ermittelt werden die Abstände per "hyperopt".

Der Verkauf erfolgt per Stoploss. Allerdings wird der Stoploss erst aktiviert, wenn der Trade mindestens X% im Plus ist. Bei steigendem Gewinn wird der Stoploss nachgezogen.

Dadurch sind die Trades teilweise über mehrere Monate offen.

Wenn ich nur die geschlossenen Trades betrachte, habe ich in den letzten 10 Wochen ca. 4.5% Gewinn gemacht (umgerechnet in USD). Damit bin ich recht zufrieden.

Allerdings sind einige Trades aktuell sehr weit im Minus, die wurden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Das paar ALGO/BTC ist aktuell knapp 30% im Minus.

So sieht das in Freqtrade aus:

[Chantal Krüger II]

2 hours ago, Maaz said:

Mal wieder ein Update zu meinen Bots...

Glücklicherweise habe ich 2-3 Tage vor Toresschluss alles von FTX abgezogen. Bis dato lag ca. 80% meines Tradingkapitals dort.

Da das alles etwas überstürzt ablief, kann ich die Trades nicht in den Auswertungen berücksichtigen. Fast alle Bots starten jetzt in KW44.

Dafür waren die Tage Anfang November Zucker. Aufgrund der Kursschwankungen hatte ich bis zu 10x mehr Trades als an "normalen" Tagen.

 

Meine Strategie ist weiterhin, dass ich nur ausgewählte Coins trade und automatisch mehere DCA-Käufe durchführe.

Der Abstand zwischen den Käufen variiert je nach Tradingpaar. Ermittelt werden die Abstände per "hyperopt".

Der Verkauf erfolgt per Stoploss. Allerdings wird der Stoploss erst aktiviert, wenn der Trade mindestens X% im Plus ist. Bei steigendem Gewinn wird der Stoploss nachgezogen.

Dadurch sind die Trades teilweise über mehrere Monate offen.

Wenn ich nur die geschlossenen Trades betrachte, habe ich in den letzten 10 Wochen ca. 4.5% Gewinn gemacht (umgerechnet in USD). Damit bin ich recht zufrieden.

Allerdings sind einige Trades aktuell sehr weit im Minus, die wurden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Das paar ALGO/BTC ist aktuell knapp 30% im Minus.

So sieht das in Freqtrade aus:

Es wird nicht funktionieren, weil Du Dich Overtradest. Bunte Bilder sind noch kein Indiz von profitablen Stratgien. So wie Du die Zusammengewürfelt hast, bin ich sehr skeptisch, deswegen denke ich, das fällt Dir vor die Füsse.

Schau Dir einfach mal einen Indikator als Stationären Prozess an, Du wirst weinen vor Glück, was Du da siehst.

[Maaz]

vor 31 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Es wird nicht funktionieren, weil Du Dich Overtradest. Bunte Bilder sind noch kein Indiz von profitablen Stratgien. So wie Du die Zusammengewürfelt hast, bin ich sehr skeptisch, deswegen denke ich, das fällt Dir vor die Füsse.

Schau Dir einfach mal einen Indikator als Stationären Prozess an, Du wirst weinen vor Glück, was Du da siehst.

Würde mich freuen, wenn Du einen vergleichbaren Thread startest und zeigst, wie es besser geht.

[gdm41]

10 hours ago, Chantal Krüger II said:

Es wird nicht funktionieren, weil Du Dich Overtradest. Bunte Bilder sind noch kein Indiz von profitablen Stratgien. So wie Du die Zusammengewürfelt hast, bin ich sehr skeptisch, deswegen denke ich, das fällt Dir vor die Füsse.

Schau Dir einfach mal einen Indikator als Stationären Prozess an, Du wirst weinen vor Glück, was Du da siehst.

Mal ne Verständisfrage. Bei TA bzw. Algotrading gehts ja um statistische Abweichungen, wie kann man sich da overtraden? Bzw. müsste nicht mit mehr Trades die Strategie besser funktionieren, da größere Samplebasis?

[Chantal Krüger II]

10 hours ago, Maaz said:

Würde mich freuen, wenn Du einen vergleichbaren Thread startest und zeigst, wie es besser geht.

Nein, da würde Amsi einschreiten. Aber mit Lernresistenen wie Dir macht es doch sehr viel mehr Spass 🙂

[Chantal Krüger II]

7 hours ago, gdm41 said:

Mal ne Verständisfrage. Bei TA bzw. Algotrading gehts ja um statistische Abweichungen, wie kann man sich da overtraden? Bzw. müsste nicht mit mehr Trades die Strategie besser funktionieren, da größere Samplebasis?

Nein, da hast Du einen falschen Ansatz, auch was die Indikatoren angeht.

Zuallererst geht es darum, dass Du ein Risikomanagement hast, damit Du Dein Konto nicht in die Gruft haust, also Dich nicht overtradest. Bedeutet, Du kannst immer mal ein paar negative Trades haben, die sollten aber nicht so reinhauen, dass Du die nicht mehr recovern kannst. Wenn Du das hast, geht es erst danach darum, das Timing der Signale zu finden, also eine sogenannte favourable Situation zu suchen, wo die Chancen hoch stehen, dass Du Gewinn machst.

Mehr oder weniger Trades bedeutet mehr oder weniger Risiko !!!

Beispiel : 

Du hast 1000 Euro auf dem Account. Davon willst Du nur 0.5% pro Trade riskieren. Bedeutet, wenn der schlecht läuft, sind 1000 - 0.5% immer noch auf dem Konto. Also kannst Du max 5 Euro verlieren. 

Jetzt willst Du ein Instrument/Coin kaufen, der 10 Euro kostet, kannst aber nur 5 Euro verlieren, willst aber einen Stoploss von 30% setzen. Jetzt geht es darum, wenn der Preis um 30% gefallen ist, dass Du nur 5 Euro verloren hast. Also 10 - 30 % => 7 Euro => entspricht 3 Euro Verlust.

Also akzeptierst Du 3 Euro als Stoploss und kannst 5 Euro verlieren. Dann teillst Du 5 / 3 = 1.66 und bekommst die maximale Anzahl, was Du kaufen kannst. So hälst Du Dein Risiko im Griff, die Equitykurve flach und bleibst im Rennen. Jetzt kannst Du noch sagen, ich riskieren max 5% gleichzeitig, also kannst Du nach der Rechnung max 10 offene Trades eingehen. Sollten die alle negativ sein, hast Du nur 5% verloren und nicht Dein Konto leergemacht.

Es ist unfug zu rechnen, dass meine positiven geschlossenen Trades x % im positiven sind, ich aber noch 10 offene Trades habe. Was passiert, wenn die alle negativ schliessen ? Dann bist Du oft in Sachen Trading erledigt.

Das Ganze ergibt in der Regel ein wunderbare flache Equitykurve und man erkennt sehr genau, wann das System nicht funktioniert.

Was das Timing angeht, also eine Indikator basierten Strategie finden, ist eine andere Challenge. Ich habe das mit den Indikatoren mit meiner AI mal durchgerechnet.

Bedeutet : 

1. Alle Coin Preisdaten von Binance runtergeladen.

2. Tripple Barrier System, also eine Grenze mit 1% plus, 1% Stoploss und gar nicht in den Trade. Feste Positionsgrösse

3. Danach habe ich fast alle Indikatoren und Konfigurationen verwendet, die auch FreqTrade hat. Müssen wohl 2000 gewesen sein.

4. Die AI hat dann Gewichtung der einzelnen Indikatoren berechnet und die Regeln gefunden, da kamen wirklich erstaunliche Ergebnisse zu Tage.

Zusätzlich bist Du nicht der einzige, der das machen will. Also ein paar Indikatoren zusammenschmeissen und läuft, da bin ich sehr skeptisch.

Was Du aber machen kannst, Deine Indikatoren verbessern.

1. Ein MA oder EMA lagless machen -> Siehe John Ehlers, so bist DU immer 1-2 Bars schneller im Trade als die anderen

2. Du kannst die Signale verbessern -> Siehe John Ehlers Fischertransform vom RSI, der gibt rattenscharfe Signale.

usw usw.

Ich bin auch der Meinung, das Trend basierte Systeme im Crypto nicht funktionieren, Indikatoren teilweise komplett versagen und man besser mit Statistik rangeht. Aber Du kannst aus einem Indikator wie ROC einen stationären Prozess machen und hast dann eine gute Ausgangsbasis, die Crossings zum traden zu finden.

 

Bearbeitet 10. Januar 2023 von Chantal Krüger II

[PeWi]

6 hours ago, Chantal Krüger II said:

Aber mit Lernresistenen wie Dir macht es doch sehr viel mehr Spass

Muss das sein?

Wenn das Gegenüber lernresistent scheint, heißt das oft, dass man seinen Punkt eben nicht so gut rübergebracht hat, dass der andere den Vorteil auch wirklich sehen konnte.

[Chantal Krüger II]

9 minutes ago, PeWi said:

Muss das sein?

Wenn das Gegenüber lernresistent scheint, heißt das oft, dass man seinen Punkt eben nicht so gut rübergebracht hat, dass der andere den Vorteil auch wirklich sehen konnte.

Wenn mir einer sagt, ich soll woanders hingehen, sicher ...

[john.grub]

Am 10.1.2023 um 10:08 schrieb Chantal Krüger II:

Nein, da hast Du einen falschen Ansatz, auch was die Indikatoren angeht.

Zuallererst geht es darum, dass Du ein Risikomanagement hast, damit Du Dein Konto nicht in die Gruft haust, also Dich nicht overtradest. Bedeutet, Du kannst immer mal ein paar negative Trades haben, die sollten aber nicht so reinhauen, dass Du die nicht mehr recovern kannst. Wenn Du das hast, geht es erst danach darum, das Timing der Signale zu finden, also eine sogenannte favourable Situation zu suchen, wo die Chancen hoch stehen, dass Du Gewinn machst.

Mehr oder weniger Trades bedeutet mehr oder weniger Risiko !!!

Beispiel : 

Du hast 1000 Euro auf dem Account. Davon willst Du nur 0.5% pro Trade riskieren. Bedeutet, wenn der schlecht läuft, sind 1000 - 0.5% immer noch auf dem Konto. Also kannst Du max 5 Euro verlieren. 

Jetzt willst Du ein Instrument/Coin kaufen, der 10 Euro kostet, kannst aber nur 5 Euro verlieren, willst aber einen Stoploss von 30% setzen. Jetzt geht es darum, wenn der Preis um 30% gefallen ist, dass Du nur 5 Euro verloren hast. Also 10 - 30 % => 7 Euro => entspricht 3 Euro Verlust.

Also akzeptierst Du 3 Euro als Stoploss und kannst 5 Euro verlieren. Dann teillst Du 5 / 3 = 1.66 und bekommst die maximale Anzahl, was Du kaufen kannst. So hälst Du Dein Risiko im Griff, die Equitykurve flach und bleibst im Rennen. Jetzt kannst Du noch sagen, ich riskieren max 5% gleichzeitig, also kannst Du nach der Rechnung max 10 offene Trades eingehen. Sollten die alle negativ sein, hast Du nur 5% verloren und nicht Dein Konto leergemacht.

Es ist unfug zu rechnen, dass meine positiven geschlossenen Trades x % im positiven sind, ich aber noch 10 offene Trades habe. Was passiert, wenn die alle negativ schliessen ? Dann bist Du oft in Sachen Trading erledigt.

Das Ganze ergibt in der Regel ein wunderbare flache Equitykurve und man erkennt sehr genau, wann das System nicht funktioniert.

Was das Timing angeht, also eine Indikator basierten Strategie finden, ist eine andere Challenge. Ich habe das mit den Indikatoren mit meiner AI mal durchgerechnet.

Bedeutet : 

1. Alle Coin Preisdaten von Binance runtergeladen.

2. Tripple Barrier System, also eine Grenze mit 1% plus, 1% Stoploss und gar nicht in den Trade. Feste Positionsgrösse

3. Danach habe ich fast alle Indikatoren und Konfigurationen verwendet, die auch FreqTrade hat. Müssen wohl 2000 gewesen sein.

4. Die AI hat dann Gewichtung der einzelnen Indikatoren berechnet und die Regeln gefunden, da kamen wirklich erstaunliche Ergebnisse zu Tage.

Zusätzlich bist Du nicht der einzige, der das machen will. Also ein paar Indikatoren zusammenschmeissen und läuft, da bin ich sehr skeptisch.

Was Du aber machen kannst, Deine Indikatoren verbessern.

1. Ein MA oder EMA lagless machen -> Siehe John Ehlers, so bist DU immer 1-2 Bars schneller im Trade als die anderen

2. Du kannst die Signale verbessern -> Siehe John Ehlers Fischertransform vom RSI, der gibt rattenscharfe Signale.

usw usw.

Ich bin auch der Meinung, das Trend basierte Systeme im Crypto nicht funktionieren, Indikatoren teilweise komplett versagen und man besser mit Statistik rangeht. Aber Du kannst aus einem Indikator wie ROC einen stationären Prozess machen und hast dann eine gute Ausgangsbasis, die Crossings zum traden zu finden.

 

Darf ich fragen wie du das mit deiner AI bewerkstelligt hast?

[Chantal Krüger II]

16 hours ago, john.grub said:

Darf ich fragen wie du das mit deiner AI bewerkstelligt hast?

Hab ich nicht verstanden. Du meinst, wie die AI das lernt ?