Weshalb wird der SMA so selten verwendet für Bots?

[Chantal Krüger]

7 minutes ago, ..::. o.Z.o.n.e .::.. said:

Warum ist dies bei Neidern nicht der Fall? 

Weil die dann aufhören zu denken und mit unsinnigen Argumenten kommen. Zweifler können es immer selber machen, um sich zu überzeugen.

Und nochmal, alle Tools sind umsonst für alle verfügbar und alle können es selber nachmachen.

1. Eclipse und Pydev (ich nehm auch Anaconda)

2. OpenAI Gym und Libs von Python.

3. Alle Preisdaten von Binance gibt es mit Strategy Quant Downloader

Menge Videos dazu auf Youtube, einfach erklärt. (Serie "Reinforced learning for traders", der hat alle Seiten und Code auf Github). Da gibt es sehr gute Videos.

Es vereinfacht die Arbeit (ist aber nicht die Silberkugel) um Tradingsignale zu finden. Einfach sagen, was man will und der Rechner schaut sich das an, dauert aber etwas, bis er mit dem Rechnen fertig ist.

Das hat sich alles mitlerweile soweit entwickelt, dass man sogar Bots finden kann, besonders die, die von einfachen Signal Theoretikern kommen 🙂

[Chantal Krüger]

15 minutes ago, Maaz said:

Was mich nochmal interessieren würde...

Gestern fragtest du, ob ich auf die Gewinne Steuern zahle. Das muss ich leider, da Wohnhaft in D.

Musst du Steuern zahlen, kalkulierst du die mit ein?

Ich trade so, dass ich am Ende des Jahres eine Liste mit Trades habe, einen genauen PnL definiere und darauf zahle ich gerne Steuern.

Du hast aber das Problem erkannt. Es dämpft die Equitykurve im Wachstum, wenn ich einmal im Jahr die Steuern raus nehme. In der Regel mache ich es so, dass ich immer ein Teil abzweige, so eine Art Steuerkonto. Da ich oft auch mit Leverage Trade ist das dann egal, die Leverage kompensiert das Kapital, was ich rausziehe.

Bearbeitet 8. Februar 2022 von Chantal Krüger

[Janundso]

vor 7 Minuten schrieb Chantal Krüger:

Du hast aber das Problem erkannt. Es dämpft die Equitykurve im Wachstum, wenn ich einmal im Jahr die Steuern raus nehme

Wieviel an Steuern zahlst du denn?

[Chantal Krüger]

2 minutes ago, Janundso said:

Wieviel an Steuern zahlst du denn?

Ehrlicherweise, keine Ahnung im Detail. Das geb ich alles zu Leuten, die sich drum kümmern. Aber ich zahle gerne die Steuern, die ich zahlen muss.

Ich gehe von 50% aus, die ich immer von den Gewinnen abziehe, da wächst die E-Kurve eben etwas langsamer, das ist egal, solange sie steigt.

Das lege ich beiseite und kompensiere, in dem ich woanders etwas mehr Leverage benutze. So kann ich das verlorene Trading Kapitel kompensieren. Man sollte nur sehr genau aufpassen, dass einem das nicht um die Ohren fliegt. 1:100 Leverage heisst, ich muss 100 mal schneller laufen, wenn es knallt ...

[Janundso]

vor 6 Minuten schrieb Chantal Krüger:

Ehrlicherweise, keine Ahnung im Detail. Das geb ich alles zu Leuten, die sich drum kümmern. Aber ich zahle gerne die Steuern, die ich zahlen muss.

Musst da verdammt gut aufpassen. 

Weil man darf nur 20k Verluste absetzen. Der Rest wird versteuert. Außer, du machst das mit nem Gewerbe oder so. 

Da ist man verdammt schnell privatinsolvent

Edit: Bezogen auf mit Hebel natürlich

Bearbeitet 8. Februar 2022 von Janundso

[Chantal Krüger]

3 minutes ago, Janundso said:

Musst da verdammt aufpassen. 

Weil man darf nur 20k Verluste absetzen. Der Rest wird versteuert. Außer, du machst das mit nem Gewerbe oder so. 

Da ist man verdammt schnell privatinsolvent

Das Ziel sollte dann sein, keine Verluste zu machen 🙂

Schau da mal zum Thema Verluste rein, damit habe ich angefangen und dann erweitert.

https://github.com/matlab-deep-learning/reinforcement_learning_financial_trading 

 

[coinflipper]

vor 47 Minuten schrieb Chantal Krüger:

95% positive Rate, 1 USD Gewinn pro Trade, ca. 5000 Trades über 3 Jahre. Das wird nicht reichen, weil die Realität etwas schlechter ist. Ich muss noch die Anzahl der Trades erhöhen ...

95% klingt ja gut, aber 1 USD und 5000 trades? was soll das alles bedeuten?!

vor 56 Minuten schrieb Chantal Krüger:

In der Realität geht dass dann auf 75% runter (ca. 1000 Trades)

Ich habe eine höhere hitrate... 

vor 57 Minuten schrieb Chantal Krüger:

Ich habe einige Doktorarbeiten gefunden

Ich habe keine gelesen,... aber ich bilde mir darauf auch nichts ein

 

 

 

[Chantal Krüger]

5 minutes ago, coinflipper said:

95% klingt ja gut, aber 1 USD und 5000 trades? was soll das alles bedeuten?!

Ich habe eine höhere hitrate... 

Ich habe keine gelesen,... aber ich bilde mir darauf auch nichts ein

 

 

 

1. Ich trade habe 5000 Trades mit einem Profittarget von jeweils 1 USD und das mit einer Rate von 95%. 

2. Die Hitrate sagt nix über den Gewinn aus. Da kommt dann das Money Management ins Spiel. Traditionelle Trendsystem kommen z.B. selten über 35%. Ich muss nur den Stop Loss erweitern, dann bin ich wieder bei 91% in der realen Welt. Aber das will ich nicht.

3. Es geht darum einen Edge zu finden, wie man bei Tradingsystemen ansetzt. Da suche ich eben in der Literatur, ob das einer schon gemacht hat und schau mir die Ansätze an. Es gibt viele gute Doktorarbeiten, da geht man dann auf die letzten Seiten und schaut auf die Ergebnisse 🙂

Bearbeitet 8. Februar 2022 von Chantal Krüger

[..::. o.Z.o.n.e .::..]

vor 5 Minuten schrieb Chantal Krüger:

Es gibt viele gute Doktorarbeiten, da geht man dann auf die letzten Seiten und schaut auf die Ergebnisse. 

Welche kannst Du empfehlen? — Gerne mit Link zur Dissertation. ;o)) 

[Chantal Krüger]

15 minutes ago, ..::. o.Z.o.n.e .::.. said:

Welche kannst Du empfehlen? — Gerne mit Link zur Dissertation. ;o)) 

Du bist lustig. Das kommt darauf an, was Du machen willst. Dann sucht man sich eine Webseite, die die Topics drauf hat und dann sucht man bei Google die Seminararbeiten, Master und Doktorarbeiten. Oft sind es auch wissenschaftliche Veröffentlichungen.

Zwei Dinge sind da immer interessant. Zum einen der Erklärteil. Das ist billiger als all die Bücher kaufen. Und dann der Ergebnisteil. Wenn das passt, dass lese ich den Teil dazwischen. Wenn man dann die Authoren verfolgt, dann haben die oft eine Reihe von interessanten Veröffentlichungen gemacht.

Das ist alles umsonst und für jeden verfügbar.

Das arbeite ich gerade durch : 

https://stanford.edu/~ashlearn/RLForFinanceBook/book.pdf

 

MIt den neuen Tools clickt man sich die Umegbungen einfach nur noch zusammen.

Bearbeitet 8. Februar 2022 von Chantal Krüger

[..::. o.Z.o.n.e .::..]

vor 1 Minute schrieb Chantal Krüger:

Du bist lustig.

Danke, ich finde Dich auch unterhaltsam.

Ich denke meine Frage war sehr klar gestellt. ;o)) 

[Chantal Krüger]

1 minute ago, ..::. o.Z.o.n.e .::.. said:

Danke, ich finde Dich auch unterhaltsam.

Ich denke meine Frage war sehr klar gestellt. ;o)) 

Und Du hast eine klare Antwort bekommen. 

Hier noch eine, die ich gerade lese : 

https://arxiv.org/pdf/2003.10014.pdf

Mit der Literaturliste bekommt man dann zielgenau dass, was man sucht.

Bearbeitet 8. Februar 2022 von Chantal Krüger

[..::. o.Z.o.n.e .::..]

vor 6 Minuten schrieb Chantal Krüger:

Und Du hast eine klare Antwort bekommen. 

Hier noch eine, die ich gerade lese : 

https://arxiv.org/pdf/2003.10014.pdf

Mit der Literaturliste bekommt man dann zielgenau dass, was man sucht.

Danke, absolut korrekt. — Thanx for heads up on CME 241. ;o)) 

[Chantal Krüger]

2 minutes ago, ..::. o.Z.o.n.e .::.. said:

Danke, absolut korrekt. — Thanx for heads up on CME 241. ;o)) 

Kein Problem. Oft haben die auch ihre Projekte auf Github. (https://github.com/zhouckerberg/cme241)

Ich scanne die sehr oft einfach nur, weil oft das gleiche im Erklärteil, aber interessant sind die Ergebnisse von den Modelen. Dann sieht man, ob man den richtigen Weg geht.

Und die Modelle mal eben nachbauen ist schnell gemacht 🙂

[coinflipper]

vor 37 Minuten schrieb Chantal Krüger:

1. Ich trade habe 5000 Trades mit einem Profittarget von jeweils 1 USD und das mit einer Rate von 95%. 

Im Endeffekt sagst du aus, dass deine Target-Hitrate 95% ist. Das wäre schon erstaunlich.

vor 41 Minuten schrieb Chantal Krüger:

2. Die Hitrate sagt nix über den Gewinn aus. Da kommt dann das Money Management ins Spiel. Traditionelle Trendsystem kommen z.B. selten über 35%. Ich muss nur den Stop Loss erweitern, dann bin ich wieder bei 91% in der realen Welt. Aber das will ich nicht.

35% was? Du kannst natürlich den Stop-Loss erweitern und immer 1% target haben, aber auch akzeptieren, wenn du 30% im Minus bist und wartest eben, bis der Kurs wieder die 1% Plus erreicht. Das würdest du aber so nicht machen, weil dann der unwahrscheinliche Fall des nicht mehr zurückkehrenden Kurses doch eintritt und dich entweder komplett liquidiert, oder dir z.B. bei einem Stop-Loss von 30% dir mehr als 30 Trades zusammen haut. Je weiter dein Stop-Loss, desto unwahrscheinlicher, bis es eben doch eintritt. Je näher, desto öfter wird er getroffen.

Zum Thema Moneymanagement: in einer fiktiven Welt mit 1USD Gewinn rechnen und 5000 Trades ansetzen, ist eben nur fiktiv. Das würdest du nicht tun, oder? Die Frage ist ja nach dem eingesetzten Kapital, riskiertem Kapital pro Trade und im Endeffekt auch nach der benötigten Liquidität am Markt.

 

Ich frage nochmal höflich nach  Gib bitte ein Beispiel, mit reellen Zahlen. Nehmen wir an, du nimmst 5000 USD in die Hand wie viel ertraded deine AI nach einem Monat und z.B. was für ein Coin würde es traden? Z.B. rein Bitcoin, Spot, Margin, Futures? Ist doch eine einfache Frage.

[Chantal Krüger]

43 minutes ago, coinflipper said:

Im Endeffekt sagst du aus, dass deine Target-Hitrate 95% ist. Das wäre schon erstaunlich.

35% was? Du kannst natürlich den Stop-Loss erweitern und immer 1% target haben, aber auch akzeptieren, wenn du 30% im Minus bist und wartest eben, bis der Kurs wieder die 1% Plus erreicht. Das würdest du aber so nicht machen, weil dann der unwahrscheinliche Fall des nicht mehr zurückkehrenden Kurses doch eintritt und dich entweder komplett liquidiert, oder dir z.B. bei einem Stop-Loss von 30% dir mehr als 30 Trades zusammen haut. Je weiter dein Stop-Loss, desto unwahrscheinlicher, bis es eben doch eintritt. Je näher, desto öfter wird er getroffen.

Zum Thema Moneymanagement: in einer fiktiven Welt mit 1USD Gewinn rechnen und 5000 Trades ansetzen, ist eben nur fiktiv. Das würdest du nicht tun, oder? Die Frage ist ja nach dem eingesetzten Kapital, riskiertem Kapital pro Trade und im Endeffekt auch nach der benötigten Liquidität am Markt.

 

Ich frage nochmal höflich nach  Gib bitte ein Beispiel, mit reellen Zahlen. Nehmen wir an, du nimmst 5000 USD in die Hand wie viel ertraded deine AI nach einem Monat und z.B. was für ein Coin würde es traden? Z.B. rein Bitcoin, Spot, Margin, Futures? Ist doch eine einfache Frage.

1. Im Backtest, danach wurde gefragt und darauf habe ich geantwortet.

2. 35% positive Trades. Das kann man sich selber gut in Tradestation oder MT5 ansehen. Wie man sich das Trendsystem verbessert, ist dann eine andere Geschichte. Die 35% sagen ja nix aus, wenn die dann die Verluste wieder wegmachen.

3. Und nein, das funktioniert anders. Ich nehme Preisdaten von z.B. 10 Jahren und setze danach gewisse Regeln wie das Tripple Barrier System. Tripple Barrier bedeutet zum Beispiel, 1 USD nach oben = 1, 1 USD nach unten = -1 und in einem Fenster von 10 Bars und die Barrier nicht durchlaufen = 0. So ist das verwendete Modell, um die Parameter für das Supervised Model zu bekommen. Bars = 10 ergibt ein Muster, wo der Algo direkte und scharfe Ausbrüche findet, das was ich will. 

Das ergibt vielleicht 100.000 Trades bei 10 Jahren. Danach nehme ich ich einfach ein paar hundert Indikatoren an die Hand und lass den Computer suchen, was passt. Der reduziert die dann auf ca. 10-15 Indikatoren. In der Regel findet sich ein Muster mit TradeRegeln, das man dann validiert und mit anderen Testdaten verifiziert. So kam ich bei den Testdaten auf diese Zahlen. Also habe ich ein Muster und die passenden Indikatoren. Das ist das gleiche wie Backtest, vielleicht noch besser, weil ich bereits andere Testdaten nehme. Das ist einfach nur ML als Stochastische Maschine, um die Trefferquoten zu verbessern. Das funktioniert sehr gut. 

In der realen Welt bin ich dann etwas schlechter bei Crypto. Aber es gut genug, das noch zu verbessern. Jetzt habe ich ein Signalsystem. Was man dann draus macht, muss jeder selber wissen. Du kannst für die Grenzen unten und oben 1% nehmen, Prinzip ist das gleiche.

Und nein, das ist keine einfache Frage. Ich verwende das aber bereits im Forex und das sehr erfolgreich. Nur da gibt es wesentlich weniger Signale. Deswegen mach ich doch Crypto. Es ist egal ob man Spot nimmt, Futures oder Margin. Das muss man dementsprechend anpassen.

Es würde den Coin traden, den ich in die Prediction sende und das Muster erfüllt. Also, wenn das Muster ein sehr steiler anstiegt ist, würde er alle Coins, deren Daten ich in die Prediktion sende, auch als Signal ausgeben(-1/1/0). Rest muss dann das Execution System machen.

Und nochmal, es hilft Dir nur, ein System und die Muster/Regeln zu finden, wie du das genau tradest und wo, liegt an Dir selber. Oder Du gehst einen Schritt weiter, das nennt sich dann Reinforced Learning. Da findet dann der Computer auch hierfür die Regeln.

Schau es Dir doch selber an, dann kannst Du Deine ganz eigene Performance kreieren, Du würdest mir sowieso nicht glauben. Die Tools sind frei verfügbar. 

Bearbeitet 8. Februar 2022 von Chantal Krüger

[Chantal Krüger]

Und hier noch das Tripple Barrier labeling erklärt : 

https://ai.plainenglish.io/start-using-better-labels-for-financial-machine-learning-6eeac691e660

[coinflipper]

vor 1 Stunde schrieb Chantal Krüger:

1. Im Backtest, danach wurde gefragt und darauf habe ich geantwortet.

2. 35% positive Trades. Das kann man sich selber gut in Tradestation oder MT5 ansehen. Wie man sich das Trendsystem verbessert, ist dann eine andere Geschichte. Die 35% sagen ja nix aus, wenn die dann die Verluste wieder wegmachen.

3. Und nein, das funktioniert anders. Ich nehme Preisdaten von z.B. 10 Jahren und setze danach gewisse Regeln wie das Tripple Barrier System. Tripple Barrier bedeutet zum Beispiel, 1 USD nach oben = 1, 1 USD nach unten = -1 und in einem Fenster von 10 Bars und die Barrier nicht durchlaufen = 0. So ist das verwendete Modell, um die Parameter für das Supervised Model zu bekommen. Bars = 10 ergibt ein Muster, wo der Algo direkte und scharfe Ausbrüche findet, das was ich will. 

Das ergibt vielleicht 100.000 Trades bei 10 Jahren. Danach nehme ich ich einfach ein paar hundert Indikatoren an die Hand und lass den Computer suchen, was passt. Der reduziert die dann auf ca. 10-15 Indikatoren. In der Regel findet sich ein Muster mit TradeRegeln, das man dann validiert und mit anderen Testdaten verifiziert. So kam ich bei den Testdaten auf diese Zahlen. Also habe ich ein Muster und die passenden Indikatoren. Das ist das gleiche wie Backtest, vielleicht noch besser, weil ich bereits andere Testdaten nehme. Das ist einfach nur ML als Stochastische Maschine, um die Trefferquoten zu verbessern. Das funktioniert sehr gut. 

In der realen Welt bin ich dann etwas schlechter bei Crypto. Aber es gut genug, das noch zu verbessern. Jetzt habe ich ein Signalsystem. Was man dann draus macht, muss jeder selber wissen. Du kannst für die Grenzen unten und oben 1% nehmen, Prinzip ist das gleiche.

Und nein, das ist keine einfache Frage. Ich verwende das aber bereits im Forex und das sehr erfolgreich. Nur da gibt es wesentlich weniger Signale. Deswegen mach ich doch Crypto. Es ist egal ob man Spot nimmt, Futures oder Margin. Das muss man dementsprechend anpassen.

Es würde den Coin traden, den ich in die Prediction sende und das Muster erfüllt. Also, wenn das Muster ein sehr steiler anstiegt ist, würde er alle Coins, deren Daten ich in die Prediktion sende, auch als Signal ausgeben(-1/1/0). Rest muss dann das Execution System machen.

Und nochmal, es hilft Dir nur, ein System und die Muster/Regeln zu finden, wie du das genau tradest und wo, liegt an Dir selber. Oder Du gehst einen Schritt weiter, das nennt sich dann Reinforced Learning. Da findet dann der Computer auch hierfür die Regeln.

Schau es Dir doch selber an, dann kannst Du Deine ganz eigene Performance kreieren, Du würdest mir sowieso nicht glauben. Die Tools sind frei verfügbar. 

1. Backtest ist eine Sache, die Realität eine andere. Im Backtest kann man so lange eine AI drüber laufen lassen, bis die AI ein passendes Trading-System findet. Angewandt kann dann daraus eventuell ein Underperforming raus kommen.

2. wer hat denn nur 35% positive trades?! Wenn ich so eine schwache hitrate hätte, ist das der erste Hebel, an dem ich drehen würde.

3. es geht nicht um glauben, oder nicht glauben. Es erscheint mir zu konstruiert. Ich habe auch meine gewissen Regeln und Methodiken, nach denen ich den Markt anschaue, oder einen Chart. Dennoch sind die Regeln niemals starr. Vielleicht kann man dann mittels Moneymanagement seine eigenen Fehler im Charting und Analysemethoden umgehen, ich selbst verfolge nicht diesen Ansatz.

Ich frage ständig nach Zahlen, weil mich die Performancefähigkeit eines solchen Modells interessiert. Was du hier beschreibst, ist im Grunde ein System, dass "konvergiert" gegen "optimale Ausbeute" und wiederholende Muster ausnutzt. Sobald es aber das tut, denke ich, greift der Market Maker ein pfuscht dir dazwischen. Und mich interessiert, wie gut ist sowas. Reden wir hier, von 10% die Woche, 100% im Monat? 500%? von was redest du? Du hast es doch zumindest theoretisch angewandt, sag mal am Beispiel von Bitcoin z.B. dieses Jahr, was dein System heraus gefunden hat und theoretisch getraded hätte.

Du musst doch eine klare Aussage hierfür geben können, ohne dass sich jemand Python, Mathlab und sonst was aneignet.  Die Performance ist doch messbar. Du windest dich dauernd um diese Frage, sodass ich denke, dass du nur in der Theorie Ergebnisse erzielst, nicht aber in der Praxis und wenn, sind sie wegen dem Risiko doch vergleichsweise gering. 

Eine hohe hitrate bringt nur was, wenn sie so gut ist, dass ich mehr riskieren kann. Wenn man nur 1% des Kapitals riskiert, dann 100 trades braucht, um das Portfolio um 2% zu erhöhen, ist das schwächer in diversen Marktphasen als stumpfes Buy und Hold nach einfachen Signalen. Dann sitzt man Bärenphasen aus und outperformt dein System. 

[coinflipper]

ps. ich glaube für dich wären die Wettbewerbe von numer.ai etwas, kann das sein? Das ist $NMR. Die haben ein Wettbewerb laufen und wer das beste Modell immer bastelt, das den Markt vorhersagt, gewinnt jeden Monat Token.

[Chantal Krüger]

9 hours ago, coinflipper said:

1. Backtest ist eine Sache, die Realität eine andere. Im Backtest kann man so lange eine AI drüber laufen lassen, bis die AI ein passendes Trading-System findet. Angewandt kann dann daraus eventuell ein Underperforming raus kommen.

2. wer hat denn nur 35% positive trades?! Wenn ich so eine schwache hitrate hätte, ist das der erste Hebel, an dem ich drehen würde.

3. es geht nicht um glauben, oder nicht glauben. Es erscheint mir zu konstruiert. Ich habe auch meine gewissen Regeln und Methodiken, nach denen ich den Markt anschaue, oder einen Chart. Dennoch sind die Regeln niemals starr. Vielleicht kann man dann mittels Moneymanagement seine eigenen Fehler im Charting und Analysemethoden umgehen, ich selbst verfolge nicht diesen Ansatz.

Ich frage ständig nach Zahlen, weil mich die Performancefähigkeit eines solchen Modells interessiert. Was du hier beschreibst, ist im Grunde ein System, dass "konvergiert" gegen "optimale Ausbeute" und wiederholende Muster ausnutzt. Sobald es aber das tut, denke ich, greift der Market Maker ein pfuscht dir dazwischen. Und mich interessiert, wie gut ist sowas. Reden wir hier, von 10% die Woche, 100% im Monat? 500%? von was redest du? Du hast es doch zumindest theoretisch angewandt, sag mal am Beispiel von Bitcoin z.B. dieses Jahr, was dein System heraus gefunden hat und theoretisch getraded hätte.

Du musst doch eine klare Aussage hierfür geben können, ohne dass sich jemand Python, Mathlab und sonst was aneignet.  Die Performance ist doch messbar. Du windest dich dauernd um diese Frage, sodass ich denke, dass du nur in der Theorie Ergebnisse erzielst, nicht aber in der Praxis und wenn, sind sie wegen dem Risiko doch vergleichsweise gering. 

Eine hohe hitrate bringt nur was, wenn sie so gut ist, dass ich mehr riskieren kann. Wenn man nur 1% des Kapitals riskiert, dann 100 trades braucht, um das Portfolio um 2% zu erhöhen, ist das schwächer in diversen Marktphasen als stumpfes Buy und Hold nach einfachen Signalen. Dann sitzt man Bärenphasen aus und outperformt dein System. 

1. Zum Backtest, sag ich ja auch. Aber es wurde danach gefragt.

2. Das hängt davon ab, wie Du Deine Stop Losses setzt. Einfach weglassen, dann hast Du sehr viel bessere Tradesperformance 🙂

3. Das ist ein binäres ML Klassifizierungsproblem, was ich beschrieben habe. Und Moneymanagement und Equitykurve Modelling machen nunmal den Unterschied, das kannst Du Dir selber anhand Deiner eigenen Trades zeigen.

4. Die Performancefähigkeit eines solchen Systems hängt von Muster ab, die Du suchst und das Risikomanagement. Jede Form von Indikatorentraining ist eine Form des Mustertrainings. Der Computer hilft Dir bei Subervised Training nur, diese besser zu finden und spart sehr viel Zeit in der Entwicklung. Rest liegt an der Positionsgrösse und StopLoss.  Reinforced Learing spiegelt einen anderen Ansatz wieder, den ich für besser halte.

5. Es ist richtig, das ganze funktioniert nur in Liquiden Mäkten, ansonsten gibt es neue AI Systeme, die Bots identifizieren und dagegen traden. Die habe ich selber schon gesehen. 

6. Zur Performance. Du weisst selber, wenn Du nach Mustern/Signalen tradest, kommt es auf die Muster an und wie oft die auftreten. Je höher ich eine Wahrscheinlichkeit haben will, umso weniger Signale bekomme ich. Ich habe oben bereits mal Zahlen angegeben, die lassen sich noch erheblich durch Money Management verbessern. Warum soll ich die jetzt nochmals wiederholen ? Erzeug Dir doch selber die Daten, dann kannst Du Dich selber überzeugen.

Was ich hier erzähle, ist der neue Ansatz im Trading. Jetzt kann man das glauben oder sich selber damit beschäftigen. AI wird das Trading, auch bei Coins verändern.

Wie ich die AI nun ansetze, ob zur Mustererkennung, Optimale Portfoliomanagement, Risk Management oder wie auch immer, muss dann jeder selber entscheiden.

 

P.S. Das mit den Marktphasen ist nur teiweise richtig, wenn man z.B. Markt unabhängige System nimmt, dann stimmt Deine Aussage einfach nicht mehr.