Weshalb wird der SMA so selten verwendet für Bots?

[Chantal Krüger]

1 hour ago, Maaz said:

Darum ging es mir ja auch nicht.

Ich finde das echt witzig. Sobald es hier im Forum um Bots oder dergleichen geht, kann man die Uhr danach stellen, spätestens 30 Minuten später kommt @Chantal Krüger aus Ecke 80 und erklärt, warum alle auf dem Holzweg sind. Leider endet es meistens an der Stelle. Unter Umständen folgen noch ein paar Links zu irgendwelchen Whitepapers, mehr kommt nie.

Dir glaube ich absolut, dass du diverse erfolgreiche Bots laufen hast und in der Lage bist, dein theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen.

Allerdings fände ich es auch spannend, zu lesen, welche Strategien du für die nächsten 3 Wochen/3 Monate/3 Jahre verfolgst. Natürlich vorausschauend, nicht retrospektiv. Müssen ja nicht deine Goldesel sein und gerne auch vereinfacht. Aber bitte keine Links zu irgendwelchen Whitepapers oder dergleichen, sondern hier kurz und knackig beschrieben.

Vielleicht bekommst Du ja auch den einen oder anderen guten Tipp. Leider ist meine Vermutung, du wirst auf meinen Post nicht wirklich eingehen, sondern darauf hinweisen, dass du dich auf einem anderen Level bewegst. Wie immer, wenn man dich um etwas Butter bei die Fische bittet.

 

Das ist eigentlich ganz einfach und wenn Du meine Beiträge lesen und verstehen würdest, könntest Du meine Philosophy verstehen.

1. Jeder Form von Indikatoren basiertem Training wird in einer Periode laufen und in einer nicht. Das liegt an den unterschiedlichen Marktkonditionen.

2. Allso nimm irgendwas und such die Marktkonditionen, wo es läuft und umgehe die Perioden, wo es nicht läuft. Das spiegelt sich in den Profiten und Euiqitykurven wieder. 

3. Ich verfolge im Crypto nur Breakout Strategien mit max 10 Minuten im Trade. Das liegt daran, dass Trend basierte System mit einigermasen vernüftigen Risk Management im Crypto nicht machbar sind. Du weisst doch, was eine Breakout Strategie ist ? 

4. Ich verfolge keine direkten Strategien mehr, das ist alles aufgewärmter Kaffee aus anderen Märkten. Ich lerne dem Computer, nach meinen Vorgaben, diese zu finden. Da ist die Zukunft und die wird mit Python gemacht. OpenAI Gym und relatierte Seiten zeigen den Weg.

 

Und ja, es ist lustig. Wenn ich was schreibe, dann kommt gleich einer an, wo man das anders sieht. Wenn ich dann die wissenschaftliche Berechnung darlege, warum das so ist, dann will ich mich dahinter verstecken. Es gibt sehr viele gute TradingBot Idee in wissenschaftlichen PDFs, die für jeden frei verfügbar sind. Man muss sich nur die Mühe machen, die auch zu finden und zu lesen. Beispiel John Ehlers. Er hat die Grundlage der modernen Signaltheorie im Indikatore Trading gelegt, dadurch kann man wesentlich effektiverer Indikatoren definieren. Berechnung, Code und Indikatoren sind alle veröffentlicht.

 

Und hier ein letzter Tip. Das ganze Spiel des Tradings wird zu folgendem führen : 

1. Sehr effiziente Märkte durch AI

2. Ein Krieg der AI Bots. Und da sitzen die smartesten Menschen hinter den Maschinen.

3. Es wird sehr schwer, seine Ecke zu finden. Es wird sie geben, aber die ist sehr klein.  

Bearbeitet 8. Februar 2022 von Chantal Krüger

[Maaz]

vor 23 Minuten schrieb Chantal Krüger:

Das ist eigentlich ganz einfach und wenn Du meine Beiträge lesen und verstehen würdest, könntest Du meine Philosophy verstehen.

 

Wäre halt nett, du würdest Beiträge und Themen auch lesen, bevor du antwortest. Hier warst du heute 2x am Thema vorbei, dafür aber ziemlich überheblich und das nicht zum ersten Mal.

Auch wenn deine Beiträge teilweise gute Infos enthalten und  und dein Wissensstand auf diesem Gebiet mit Sicherheit ein anderer ist als meiner, das kannst du dir echt sparen. Damit bringst du niemanden weiter, sondern polierst nur dein Ego.

[Chantal Krüger]

44 minutes ago, Maaz said:

Wäre halt nett, du würdest Beiträge und Themen auch lesen, bevor du antwortest. Hier warst du heute 2x am Thema vorbei, dafür aber ziemlich überheblich und das nicht zum ersten Mal.

Auch wenn deine Beiträge teilweise gute Infos enthalten und  und dein Wissensstand auf diesem Gebiet mit Sicherheit ein anderer ist als meiner, das kannst du dir echt sparen. Damit bringst du niemanden weiter, sondern polierst nur dein Ego.

Genau, das ist das Problem. Das Problem der Bot Entwicklung ist ein holistitisches Problem, da erkennst Du Beiträge schonmal am Thema vorbei. Obwohl sie genau treffen und zusammengehören. 

Aber Du hast recht, ich sollte mich um die Performance meiner eigenen Arbeit kümmern und die andere noch ein paar Jahre weiterversuchen lassen. Genau da wird es draus hinhauslaufen. 

[Maaz]

vor 1 Minute schrieb Chantal Krüger:

Aber Du hast recht, ich sollte mich um die Performance meiner eigenen Arbeit kümmern und die andere noch ein paar Jahre weiterversuchen lassen. Genau da wird es draus hinhauslaufen. 

Um was wollen wir wetten, dass im nächsten Thread, in dem es um Bots geht, wieder eine Antwort von dir zu finden ist 🤣

[Chantal Krüger]

23 minutes ago, Maaz said:

Um was wollen wir wetten, dass im nächsten Thread, in dem es um Bots geht, wieder eine Antwort von dir zu finden ist 🤣

Kann sein, einige Fragen mich danach regelmässig, die schicken mir ne Mail, das zu beantworten. Mit anderen diskutier ich per PM, wenn die Fragen haben.

Sieh das mal so, es gibt welche, die tragen ihr Geld an die Cryptomärkte und einige holen es ab. Das abholen ist leider nicht ganz so einfach, wie das hintragen.

Da Dich interessiert, woran ich arbeite. Wenn Du Binance mal genau analysierst, sieht man sehr schnell, dass man 10-30% pro Tag auf den Account erreichen kann, das gibt Binance her (innerhalb gewisser Liquidität). An vielen  Tagen sogar pro Stunde. Die Frage ist jetzt, wie holt man das mit definiertem Risiko ab. 

[PeWi]

10 hours ago, Chantal Krüger said:

10 hours ago, PeWi said:

Ein kurzer Blick auf einen Chart mit einem SMA (z.B: SMA-21) belehrt einen sofort eines besseren.

Hier mehr theoretisch: https://stats.stackexchange.com/questions/499091/what-is-the-lag-associated-with-moving-average-smoothing

Das kommt aus der Signaltheorie. Die muss man schon verstehen, deswegen ist John Ehlers eine Legende. Der hat das sogar vorgerechnet.

https://www.mesasoftware.com/papers/ZeroLag.pdf

Im von dir verlinkten Ehlers-PDF kann ich nichts von festen 2 Bar Lag bei SMA finden.  Ehlers spricht anfangs vor allem über den normalen EMA und attestiert ihm variablen Lag:

"When alpha is small, the EMA gives a high degree of smoothing and a relatively large amount of lag. When alpha is large (but less than 1) the EMA does very little smoothing and the EMA has very little lag."   [alpha ist die Gättungskonstante und wird beim EMA aus   2 / (periode + 1)   errechnet]

Dann würde es mich doch sehr wundern, wenn Ehlers dem SMA dagegen eine fixe - und noch dazu so kurze - Verzögerung attestieren würde.

Mag sein, dass es in der Signaltheorie irgendeine Spezialdefinition von Lag geben mag, auf die deine Vorstellung zutrifft.

Aber im normalen Leben meint man mit SMA eben einen ungepimpten Simple Moving Average und mit Lag die simple, schon per Augenschein sichtbare Verzögerung zwischen Kurs und Indikator. Und die ist beim SMA eben offensichtlich merklich und variabel - man muss nur auf einen Chart mehrere SMAs unterschiedlicher Periodenlänge legen.

 

Im von mir verlinkten Beitrag auf stackexchange.com wird - neben Theorie - auch erwähnt, dass die Sache mit dem Zero-Lag nur mit Einschränkungen funktioniert:

"There even is a group of moving averages that try to cancel out the lag entirely, by using weights/coefficients that are negative at the back (left) of the window (ZLEMA, HMA, ...). These are good attempts, but there is 1 thing you need to keep in mind: this theoretical lag is only correct on consistently rising/falling prices, and if you define m, (or n) in terms of lag, there actually is very little difference between all these coefficients/weighting schemes."

[Maaz]

vor 30 Minuten schrieb Chantal Krüger:

Da Dich interessiert, woran ich arbeite. Wenn Du Binance mal genau analysierst, sieht man sehr schnell, dass man 10-30% pro Tag auf den Account erreichen kann, das gibt Binance her (innerhalb gewisser Liquidität). An vielen  Tagen sogar pro Stunde. Die Frage ist jetzt, wie holt man das mit definiertem Risiko ab. 

Ach komm, da steckt doch jetzt wieder kein bisschen Informationsgehalt drin. Ich habe keine Lust zu raten.

Warum machst du keinen Thread zu diesem Thema auf, beschreibst was du entdeckt hast, was du erreichen möchtest und wo es hakt.

Vielleicht bekommst du ja ein paar gute Hinweise aus diesem Forum.

Wenn Du Angst hast, jemand klaut deine Ideen, dann musst du es hier nicht erwähnen. Ich binde ja auch nicht jedem auf die Nase, womit ich gerade beruflich beschäftigt bin (außer Zeit hier im Forum zu verschwenden).

Deine Beiträge lese ich schon durch und fand den oben spannend. Dahingehend, dass du schriebst, du würdest für Crypto nur noch Breakout-Strategien verwenden.

Wie ich gestern schon schrieb, bin ich ebenfalls dabei, mir solch eine Strategie zu erstellen, stecke da aber fest.

Deshalb, warum beschreibst du nicht z.B. diese Strategie mal etwas genauer?

Was ich bis jetzt von dir mitgenommen habe

1. Du hast einen Volatility-Filter - Den habe ich ebenfalls, sehr einfach umgesetzt. Ich trade nur Coins mit einem Volumen von mehr als 500.000$/Tag auf FTX.

2. Ein Trade dauert bei dir max 10 Minuten, richtig?

Aber das gehört ja eigentlich auch nicht hier hin. Ich hatte eh geplant, meine Strategie in einem eigenen Thread zu beschreiben, vielleicht hast Du ja Lust, dort ein paar konstruktive Anmerkungen abzugeben, das würde mich sehr freuen. Nur dann bitte nicht so überheblich, damit kann ich nicht gut umgehen

Bearbeitet 8. Februar 2022 von Maaz

[Chantal Krüger]

1 hour ago, PeWi said:

Im von dir verlinkten Ehlers-PDF kann ich nichts von festen 2 Bar Lag bei SMA finden.  Ehlers spricht anfangs vor allem über den normalen EMA und attestiert ihm variablen Lag:

"When alpha is small, the EMA gives a high degree of smoothing and a relatively large amount of lag. When alpha is large (but less than 1) the EMA does very little smoothing and the EMA has very little lag."   [alpha ist die Gättungskonstante und wird beim EMA aus   2 / (periode + 1)   errechnet]

Dann würde es mich doch sehr wundern, wenn Ehlers dem SMA dagegen eine fixe - und noch dazu so kurze - Verzögerung attestieren würde.

Mag sein, dass es in der Signaltheorie irgendeine Spezialdefinition von Lag geben mag, auf die deine Vorstellung zutrifft.

Aber im normalen Leben meint man mit SMA eben einen ungepimpten Simple Moving Average und mit Lag die simple, schon per Augenschein sichtbare Verzögerung zwischen Kurs und Indikator. Und die ist beim SMA eben offensichtlich merklich und variabel - man muss nur auf einen Chart mehrere SMAs unterschiedlicher Periodenlänge legen.

 

Im von mir verlinkten Beitrag auf stackexchange.com wird - neben Theorie - auch erwähnt, dass die Sache mit dem Zero-Lag nur mit Einschränkungen funktioniert:

"There even is a group of moving averages that try to cancel out the lag entirely, by using weights/coefficients that are negative at the back (left) of the window (ZLEMA, HMA, ...). These are good attempts, but there is 1 thing you need to keep in mind: this theoretical lag is only correct on consistently rising/falling prices, and if you define m, (or n) in terms of lag, there actually is very little difference between all these coefficients/weighting schemes."

 Lag ist eine der Grundlegenden Punkte in seiner Arbeit, wie z.B. in dem Buch "Cybernetic Analysis for Stocks .." sehr gut ab Seite 11 beschrieben. In einem der anderen Bücher und einigen Veröffentlichungen hat er die unterschiedlichen MAs genauer betrachtet. Daher habe ich das.

Das Hauptbuch ist Rocket Science for Traders : 

https://books.google.de/books?id=nDP6DwAAQBAJ&pg=PA32&lpg=PA32&dq=john+ehlers+2+lag&source=bl&ots=Xu-jeGZ6gu&sig=ACfU3U2mBGeLvGm0kD9sQ7e3Q09RqlK35g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwil0JWpufD1AhV9_rsIHSUSCq8Q6AF6BAggEAM#v=onepage&q=john ehlers 2 lag&f=false

Da geht er auf die unterschiedlichen MAs in Bezug auf die Phase ein (auch die variable Lag Grösse). Das ist schon ein wichtiger Punkt, den man verstehen muss, wenn man mit MAs arbeitet. Es gibt noch eine weitergehende Arbeit, wo er diese Indikatoren noch weiter optimiert, da wird das dann begrenzt. Die kann ich so schnell nicht finden, ist nicht unbedingt in meinem Fokus.

Und nein, Signaltheorie ist da sehr eindeutig, da gibt es in der Cyclenberechnung keine Interpretationen. EIn SMA ist nix anderes als ein Bandpath Filter im Frequenzbereich, aber das kennst Du ja sicher. Unterschiedliche SMAs bedeuten nur unterschiedliche Bandpassfilter über den gleichen Bereich zu legen. Da kannst Du gleich einen richtigen Filter wie Kalmann oder Butterworth nehmen. Laguerre von Ehlers ist auch sehr gut.

Was einzelne Seiten damit behaupten, ist im Prinzip nebensächlich, weil es in der Realität keinen grossen Unterschied macht, aber man kann mit den Zero Lag Dingern andere Indikatoren besser und schneller definieren. Diese Indikatoren (wie alle anderen) funktionieren dann wieder eine Zeit udn einige Zeit nicht. Aber, wenn man mit EoD Daten arbeitet, dann sind 2 Bars schon eine Menge, deswegen ist das ein wichtiger Punkt bei professionellen Tradern.

Im gleichen Buch "Cybernetic" ist auch die Fischer Transform sehr gut hergeleitet, die hat sich jetzt als Defecto Standart erwiesen und verbessert einen RSI ganz gut.

Bearbeitet 8. Februar 2022 von Chantal Krüger

[Chantal Krüger]

43 minutes ago, Maaz said:

Ach komm, da steckt doch jetzt wieder kein bisschen Informationsgehalt drin. Ich habe keine Lust zu raten.

Warum machst du keinen Thread zu diesem Thema auf, beschreibst was du entdeckt hast, was du erreichen möchtest und wo es hakt.

Vielleicht bekommst du ja ein paar gute Hinweise aus diesem Forum.

Wenn Du Angst hast, jemand klaut deine Ideen, dann musst du es hier nicht erwähnen. Ich binde ja auch nicht jedem auf die Nase, womit ich gerade beruflich beschäftigt bin (außer Zeit hier im Forum zu verschwenden).

Deine Beiträge lese ich schon durch und fand den oben spannend. Dahingehend, dass du schriebst, du würdest für Crypto nur noch Breakout-Strategien verwenden.

Wie ich gestern schon schrieb, bin ich ebenfalls dabei, mir solch eine Strategie zu erstellen, stecke da aber fest.

Deshalb, warum beschreibst du nicht z.B. diese Strategie mal etwas genauer?

Was ich bis jetzt von dir mitgenommen habe

1. Du hast einen Volatility-Filter - Den habe ich ebenfalls, sehr einfach umgesetzt. Ich trade nur Coins mit einem Volumen von mehr als 500.000$/Tag auf FTX.

2. Ein Trade dauert bei dir max 10 Minuten, richtig?

Aber das gehört ja eigentlich auch nicht hier hin. Ich hatte eh geplant, meine Strategie in einem eigenen Thread zu beschreiben, vielleicht hast Du ja Lust, dort ein paar konstruktive Anmerkungen abzugeben, das würde mich sehr freuen. Nur dann bitte nicht so überheblich, damit kann ich nicht gut umgehen

Du hast recht, es ist kein Informationsgehalt, sondern einfach eine Tatsache, wenn man sich Binance jeden Tag ansieht und die prozentualen Gewinne bei einigen Coins sieht. Wenn man dann noch fallende Coins mit einbezieht, kommt man auf sehr grosse prozentuale Gewinne in beide Richtungen. Sollte man wissen, bevor man anfängt.

Und nochmal, ich habe keine Strategien mehr. Ich sage dem Computer, ich will das so machen, erzähle ihm, wie er die Trades plaziert und wie lange plaziert werden und er sucht sich die Strategie selber. Ich kann Dir nicht mal sagen, was genau, er gelernt hat, nur welche Muster er tradet, nachdem er getradet hat. Im Moment bringe ich dem Risiko bei.

Ich glaube nicht, dass Deine Strategie mit Deiner herangehensweise funktionieren wird. Ich kann Dir gerne ein paar tausend solcher Strategien senden. Die gabs es mal CD weise auf Ebay für MT4/5. Irgendwo muss ich die noch haben. Es gibt auch Seiten, die haben ein paar hundert z.B. Scalping Konzepte angegeben. Such Dir was aus und bring es zum laufen. Es wird immer das gleiche sein. Die laufen eine Zeit und eine Zeit nicht. Also musst Du zusehen, wie Du die negative Zeit überlebst und schwups verdienst Du Geld.

Schau Dir das an, darum geht es eigentlich : 

https://kjtradingsystems.com/equity-curve-trading.html

Es gibt ein paar tolle Doktorarbeiten zu dem Thema. Daran musst Du arbeiten 🙂 

 

Bearbeitet 8. Februar 2022 von Chantal Krüger

[Maaz]

vor 1 Stunde schrieb Chantal Krüger:

eine Tatsache, wenn man sich Binance jeden Tag ansieht und die prozentualen Gewinne bei einigen Coins sieht. Wenn man dann noch fallende Coins mit einbezieht, kommt man auf sehr grosse prozentuale Gewinne in beide Richtungen. Sollte man wissen, bevor man anfängt.

Oh man, was für eine Erkenntnis. Da ist außer dir vermutlich noch niemand drauf gekommen...

Ansonsten leider wieder nur heiße Luft und endlich mal wieder ein paar Links. Lohnt sich aber nicht, da drauf zu klicken, denn die hast du ja auch nur aus google rauskopiert. Sollte da was anderes stehen als von dir vermutet, steht es halt woanders ... oder auch nicht? Dann wissen es aber eigentlich alle professionellen Trader sowieso.

vor 1 Stunde schrieb Chantal Krüger:

Ich kann Dir nicht mal sagen, was genau, er gelernt hat, nur welche Muster er tradet, nachdem er getradet hat.

Im Moment bringe ich dem Risiko bei.

Klingt extrem souverän. Immerhin kommt jetzt Risikomanagement hinzu. Besser spät als nie 🤣

Viel Erfolg!

Bearbeitet 8. Februar 2022 von Maaz

[PeWi]

2 hours ago, Chantal Krüger said:

Lag ist eine der Grundlegenden Punkte in seiner Arbeit, wie z.B. in dem Buch "Cybernetic Analysis for Stocks .." sehr gut ab Seite 11 beschrieben.

Seite 23, Mitte:

"The lag of a simple moving average is approximately half the average length. For example, a 21-bar moving average has a lag of 10 bars."

 

Aber wir reden - wie so oft - aneinander vorbei:

2 hours ago, Chantal Krüger said:

Und nein, Signaltheorie ist da sehr eindeutig, da gibt es in der Cyclenberechnung keine Interpretationen.

Das versuchte ich dir klarzumachen: Hier sprechen keine Signal-Theoretiker miteinander, hier artikulieren sich normale Leute, die demzufolge auch die Termini nicht im fachspezifischen Sinn, sondern in der - sozusagen - umgangssprachlichen Bedeutung verwenden.

Bearbeitet 8. Februar 2022 von PeWi

[Chantal Krüger]

26 minutes ago, PeWi said:

Seite 23, Mitte:

"The lag of a simple moving average is approximately half the average length. For example, a 21-bar moving average has a lag of 10 bars."

 

Aber wir reden - wie so oft - aneinander vorbei:

Das versuchte ich dir klarzumachen: Hier sprechen keine Signal-Theoretiker miteinander, hier artikulieren sich normale Leute, die demzufolge auch die Termini nicht im fachspezifischen Sinn, sondern in der - sozusagen - umgangssprachlichen Bedeutung verwenden.

Normale Signal Theoretiker sollten wissen, das Preiskurven in Cyclen kommen oder ? Elliot Wave ist doch ganz bekannt.

[Chantal Krüger]

45 minutes ago, Maaz said:

Oh man, was für eine Erkenntnis. Da ist außer dir vermutlich noch niemand drauf gekommen...

Ansonsten leider wieder nur heiße Luft und endlich mal wieder ein paar Links. Lohnt sich aber nicht, da drauf zu klicken, denn die hast du ja auch nur aus google rauskopiert. Sollte da was anderes stehen als von dir vermutet, steht es halt woanders ... oder auch nicht? Dann wissen es aber eigentlich alle professionellen Trader sowieso.

Klingt extrem souverän. Immerhin kommt jetzt Risikomanagement hinzu. Besser spät als nie 🤣

Viel Erfolg!

Ja, genau. Schau dir einfach die Serie "Reinforced Learning for trader" auf Youtube an. Du hast es nicht so mit modernen Methoden der Algorithmenentwicklung, nehme ich an. Da wird das erklärt.

Ich mache eine Kombination aus Supervised Learning und RL, da gibst Du die Sachen vor und die Maschine lernt den Rest. In den Videos wird auch OpenAI Gym ganz gut beschrieben und wie man das mit Python macht. Ziemlich cool. Risikomanagement ist ein Teil davon.

Sorry, das läuft dann so. Du kippst 500 Indikatoren, Configurationen und alternative Daten rein und die Maschine sucht sich selber die Regeln und welches Gewicht die haben. Risk Management daher, um die Equity Kurve besser in den Griff zu bekommmen. So werden heute Algorithmen entwickelt.

Das Buch habe ich im Regal stehen, sei doch froh, dass es Teile auf Google gibt. Ehlers hat sehr viele Veröffentlichungen gemacht udn seine Arbeiten sehr weit verbessert. Aber heute machen es die Maschinen, da ist das nicht mehr so wichtig. Schade eigentlich, aber alles hat seine Zeit.

[coinflipper]

vor 8 Stunden schrieb Maaz:

Dir glaube ich absolut,

Man muss ja nicht alles glauben...  

[coinflipper]

vor 5 Stunden schrieb Chantal Krüger:

Aber Du hast recht, ich sollte mich um die Performance meiner eigenen Arbeit kümmern

wie hoch ist die in Prozent?

[coinflipper]

vor einer Stunde schrieb Chantal Krüger:

Sorry, das läuft dann so. Du kippst 500 Indikatoren, Configurationen und alternative Daten rein und die Maschine sucht sich selber die Regeln und welches Gewicht die haben. Risk Management daher, um die Equity Kurve besser in den Griff zu bekommmen. So werden heute Algorithmen entwickelt.

kippe 500 Indikatoren...

 

vor einer Stunde schrieb Chantal Krüger:

Ich mache eine Kombination aus Supervised Learning und RL, da gibst Du die Sachen vor und die Maschine lernt den Rest.

... ist bei dir "da gibst du die Sachen vor"?

Kannst du Ehlers in "normaler Sprache" erklären, warum der das angeblich das so viel schlauer macht als andere?

[Chantal Krüger]

4 minutes ago, coinflipper said:

wie hoch ist die in Prozent?

Beim Supervised Learning liege ich bei ca. 95%, bei Validierung und Test der Daten. In der Realität geht dass dann auf 75% runter (ca. 1000 Trades). Das reicht leider nicht. Im Prinzip ist das aber egal, weil er muss jetzt lernen, die unterschiedlichen Tradephasen zu bestimmen, also Agenten, die das lernen. Da die Reward Funktion echt ne Herausforderung ist, versuch ich es gerade umgekehrt, also Inverse RL, um die Reward Funktion so zu bestimmen. Ich habe einige Doktorarbeiten gefunden, das versuche ich gerade.

[coinflipper]

Gerade eben schrieb Chantal Krüger:

Beim Supervised Learning liege ich bei ca. 95%, bei Validierung und Test der Daten. In der Realität geht dass dann auf 75% runter (ca. 1000 Trades). Das reicht leider nicht. Im Prinzip ist das aber egal, weil er muss jetzt lernen, die unterschiedlichen Tradephasen zu bestimmen, also Agenten, die das lernen. Da die Reward Funktion echt ne Herausforderung ist, versuch ich es gerade umgekehrt, also Inverse RL, um die Reward Funktion so zu bestimmen. Ich habe einige Doktorarbeiten gefunden, das versuche ich gerade.

wie hoch ist die Rendite in %, das war die Frage. Nenne einen Zeitraum und einen prozentuellen Zuwachs in diesem Zeitraum, gerne back getestet in unterschiedliche Marktzyklen.

[..::. o.Z.o.n.e .::..]

vor 2 Minuten schrieb Chantal Krüger:

... das versuche ich gerade.

Do or not do there is no try. 

[Chantal Krüger]

1 minute ago, coinflipper said:

kippe 500 Indikatoren...

 

... ist bei dir "da gibst du die Sachen vor"?

Kannst du Ehlers in "normaler Sprache" erklären, warum der das angeblich das so viel schlauer macht als andere?

Das hat nix Ehlers zu tun. Da ist RL und SL wie genannt.  Schau einfach unter Supervised Learning bei Google nach.

Im Prinzip ist das so, dass ich z.B. Preise von 10 Jahren LTCBTC nehme, hier meine Trades nach einem bestimmten Muster bestimmte (z.B. 3 Border System), dann einfach ein paar hundert Indikatoren und deren Konfigurationen nehme und rechnen lassen, wie diese Trades am besten beschrieben werden und der Computer findet den Rest. Anhand der Prediktoren kann ich sehe, welche Indikatoren relevant sind.

So muss man sich bei den Entries/Exit keine Gedanken mehr machen, das macht der Rechner. Gibt es lles umsonst in Python. 

[Chantal Krüger]

 

7 minutes ago, coinflipper said:

wie hoch ist die Rendite in %, das war die Frage. Nenne einen Zeitraum und einen prozentuellen Zuwachs in diesem Zeitraum, gerne back getestet in unterschiedliche Marktzyklen.

Sicher, und dann kommen die Neid Kommentare. Lass mal und einfach selber machen. 

Die finale Rendite wird sich damit zeigen, inwieweit der Agent die Equity Kurve kann. Das ist ja das spannende. 

Aber wenn ein Backtest reicht. 95% positive Rate, 1 USD Gewinn pro Trade, ca. 5000 Trades über 3 Jahre. Das wird nicht reichen, weil die Realität etwas schlechter ist. Ich muss noch die Anzahl der Trades erhöhen ...

Bearbeitet 8. Februar 2022 von Chantal Krüger

[..::. o.Z.o.n.e .::..]

vor 2 Minuten schrieb Chantal Krüger:

Sicher, und dann kommen die Neid Kommentare. 

Verwechselst Du vielleicht Neid mit Zweifel?

Ich denke nicht das in diesem Forum die großen Neider zu finden sind. ;o)) 

[Chantal Krüger]

1 minute ago, ..::. o.Z.o.n.e .::.. said:

Verwechselst Du vielleicht Neid mit Zweifel?

Ich denke nicht das in diesem Forum die großen Neider zu finden sind. ;o)) 

Nein, mir ist es egal, ob Leute zweifeln. Einfach selber machen, die Tools sind da. Das ist alles so mächtig in den letzten Monaten geworden, ich komm selber nicht hinterher.

[..::. o.Z.o.n.e .::..]

vor 4 Minuten schrieb Chantal Krüger:

Nein, mir ist es egal, ob Leute zweifeln. 

Warum ist dies bei Neidern nicht der Fall? 

[Maaz]

vor 17 Minuten schrieb Chantal Krüger:

Nein, mir ist es egal, ob Leute zweifeln. Einfach selber machen, die Tools sind da. Das ist alles so mächtig in den letzten Monaten geworden, ich komm selber nicht hinterher.

Was mich nochmal interessieren würde...

Gestern fragtest du, ob ich auf die Gewinne Steuern zahle. Das muss ich leider, da Wohnhaft in D.

Musst du Steuern zahlen, kalkulierst du die mit ein?