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[Drayton]

vor 56 Minuten schrieb PeWi:

Du hattest gemeint, BBs sind "Langzeit-Indikatoren", die unmöglich für den Minuten-/Subminutenbereich verwendbar sind. Das habe ich versucht dir auszureden.

Ne, hab nicht gesagt, dass sie "unmöglich verwendbar" sind. Ich hab nur gesagt, dass sie für "Langzeit" gedacht sind, das sind sie auch. Unmöglich ist es mit BBs im Minuten-/Sekundenbereich die Richtung zu 100% richtig zu bestimmen. Verwenden kannst sie, hast halt eben keine bis kaum mehr Aussagekraft. Verstehe nicht: Willst du mir sagen, dass der eine Indikator nicht schlechter ist als ein anderer oder nicht weniger geeignet ist als ein anderer?  Es ging doch gerade um die "Suche" nach dem einen 100%-Indikator!?

vor 51 Minuten schrieb PeWi:

Nein, der Abstand des Preises zum Durchschnitt ist Echtzeit, nicht der Durchschnitt - der ist tatsächlich nur Durchschnitt.

Und welcher Wert soll deiner Meinung nach dann der Echtzeitwert sein? Der Preis? Der Abstand? Denk doch mal nach! 

 

vor 56 Minuten schrieb PeWi:

Insofern verstehe ich nicht so recht, warum du immer noch mit unverminderter Vehemenz dagegen wetterst, obwohl eben diese Aussage gegenüber dem ersten Eindruck vermindert wurde?

Hä? Hast ihren letzten Post nicht gelesen? Und meine unverminderte Vehemenz? Ja, weil es Unfug war und sogar noch lächerlicher wurde und letztlich völliger Schwachsinn. Nur deine Erklärungen ergaben einen Sinn.

 

Wobei das mit "Echtzeit" oder "BBs im Sekunden-Bereich" mir jetzt irgendwie auch komisch bei dir vorkommt. EDIT: Wobei eigentlich egal. Ich nehme nicht an, dass du so tradest. Ich jedenfalls nicht. Und ich hab in den vergangenen Jahren schon so viel ausprobiert, so viel bei anderen geschaut und gelesen... Und sie alle lagen so oft falsch... Ich versuche wenigstens ehrlich bzw. realistisch zu sein, wenn ich von "Lotterie" rede. Wobei das auch etwas übertrieben ist, weil es natürlich nur mit einem "Lotterie-Ansatz" nicht funktionieren würde. Aber zu behaupten, dass da wer irgendwie solch wunderbare Analysen fahren und Indikatoren so einstellen kann, dass er 100% erreicht...  Ich bin raus hier, bin zu alt dafür.  

Bearbeitet 30. März 2023 von Drayton

[PeWi]

8 hours ago, Drayton said:

Verstehe nicht: Willst du mir sagen, dass der eine Indikator nicht schlechter ist als ein anderer oder nicht weniger geeignet ist als ein anderer?  Es ging doch gerade um die "Suche" nach dem einen 100%-Indikator!?

Beispiel Moving Averages:

Da gibt es inzwischen unzählige, angefangen vom simplen SMA bis hin zu ausgefeilten Adaptive Moving Averages oder raffinierten Konstruktionen, die deutlich weniger Lag hinbekommen. Dennoch ist der tatsächliche Unterschied in einer Strategie - zumindest im Kryptobereich - nach meiner Erfahrung (und laut Literatur) gering.

Analog die anderen Großgruppen (Trendindikatoren, Oszillatoren, Volumenindikatoren, ...) - es macht üblicherweise keinen deutlichen Unterschied, welchen konkreten Indikator du aus einer Gruppe einsetzt, weil die aus der gleichen Gruppe im wesentlichen sehr ähnliche Signale liefern.
Wichtiger ist laut Literatur, Indikatoren aus unterschiedlichen Gruppen zu kombinieren.

Den einen "Wunderindikator" gibt es nicht. (Vielleicht aufgrund dieser Einstellung bin ich bei Chantals Post quasi automatisch nur von einem Beispiel für 'ne Richtungsbestimmung ausgegangen?)

9 hours ago, Drayton said:

Und welcher Wert soll deiner Meinung nach dann der Echtzeitwert sein? Der Preis? Der Abstand? Denk doch mal nach! 

Der Abstand zwischen dem Echtzeitpreis und dem Durchschnitts-Mittelband (Abstand ggfs umgerechnet in die Zahl der Standardabweichungen zum Mittelband) ist ebenfalls Echtzeit.

9 hours ago, Drayton said:

Ich nehme nicht an, dass du so tradest. Ich jedenfalls nicht.

Im Wesentlichen: Ich kann nicht traden. Ich habe inzwischen einen Haufen Bücher und Artikel gelesen, aber das ist Theoriewissen. Ohne jahrelange intensive Praxis an den Charts bleibt das Theoriewissen. Und wenn ich es doch mal manuell versuche, geht es üblicherweise auch eher schief.

Insofern habe ich von Anfang an auf Programmierung und Backtests gesetzt. Wenn ich selber schon keine Ahnung habe, dann wird mir der Backtest schon sagen, ob eine Idee Mist ist. (Wenn was im Backtest gut ist, kann es im Live-Betrieb trotzdem Mist sein - aber was schon im Backtest schlecht ist, ist im Live-Betrieb erst recht Mist.)

 

[Aktienspekulaant]

Nun sind wir doch mal ehrlich: Verglichen mit den großen Jungs bei Blackrock, Goldman Sachs etc die da tagtäglich mit Milliardenbeträgen jonglieren, sind wir doch alles nur bessere Hobbytrader. Diese Jungs haben völlig andere Rechner, Datenbanken, Analysetools, Informationen zur Verfügung als wir. Da arbeiten im Backoffice Mathematiker, Statistiker, Soziologen, Psychologen, Politologen und was weiß ich nicht alles an allen möglichen Dingen, die sie den Brokern zur Verfügung stellen. Und haben die eine 100% Trefferquote? Ich wage zu behaupten nein. Auch die arbeiten immer mit einer Restwahrscheinlichkeit, dass sie danebenliegen, die sie versuchen zu minimieren. Wie hoch ist diese? Ist sie 5%, 8%, 10%? Rein PERSÖNLICHE Vermutung: Sie liegt bei 20%.

[Drayton]

vor 3 Stunden schrieb Aktienspekulaant:

Nun sind wir doch mal ehrlich: Verglichen mit den großen Jungs bei Blackrock, Goldman Sachs etc die da tagtäglich mit Milliardenbeträgen jonglieren, sind wir doch alles nur bessere Hobbytrader. Diese Jungs haben völlig andere Rechner, Datenbanken, Analysetools, Informationen zur Verfügung als wir. Da arbeiten im Backoffice Mathematiker, Statistiker, Soziologen, Psychologen, Politologen und was weiß ich nicht alles an allen möglichen Dingen, die sie den Brokern zur Verfügung stellen. Und haben die eine 100% Trefferquote? Ich wage zu behaupten nein. Auch die arbeiten immer mit einer Restwahrscheinlichkeit, dass sie danebenliegen, die sie versuchen zu minimieren. Wie hoch ist diese? Ist sie 5%, 8%, 10%? Rein PERSÖNLICHE Vermutung: Sie liegt bei 20%.

Ja. Wobei Lehman Brothers, Real Estate, SVB und andere Banken wohl keine 20% Abweichung, sondern wohl eher eine 20% Trefferquote hatten  Am Ende mussten dann  die Bäckerin, der Metzger, KFZ-Mechaniker etc. den Unfug der "Profis" mit Steuergeldern ausgleichen. Aber lies aufmerksam und langsam, du kannst hier von Chantal jetzt noch was lernen.   Lektion Nummer 1: Wir wissen nicht nur was passiert ist, wenn es passiert ist, sondern jetzt auch mit Uhrzeitangabe. Ganz wichtig. Damit wir genau 15 Uhr wissen, was um 15 Uhr der Stand ist. Exzellent!  

EDIT: Lektion 2 informiert uns über die Grundprinzipien von kreuzenden Linien. Lektion 3 sagt uns, dass wir noch weitere Indikatoren brauchen um Fehlsignale zu filtern. In Lektion 4 lernen wir, dass auch Google hilfreich sein kann. Lektion 5 beschäftigt sich zunächst mit einem geschichtlichen Rückblick und verdeutlicht, dass die "Big Dogs" weitere Mittel haben. Letztlich wird dieser Exkurs ins "Trading-Profi-Fachwissen" mit der Aussage abgeschlossen: "Wie du das dann tradest ist Dein eigenes Problem."  

Bearbeitet 31. März 2023 von Drayton

[¯\_(ツ)_/¯]

35 minutes ago, Drayton said:

Lektion Nummer 1: Wir wissen nicht nur was passiert ist, wenn es passiert ist, sondern jetzt auch mit Uhrzeitangabe. Ganz wichtig. Damit wir genau 15 Uhr wissen, was um 15 Uhr der Stand ist. Exzellent! 

Das du es offensichtlich mit Absicht nicht verstehen magst und immer wieder versuchst ins lächerliche zu ziehen. (oder du nicht im Stande bist es zu verstehen).

Mal folgendes Beispiel, dass auch für dich als Casino/Lotto Spieler greifbar ist:

2 Menschen gehen ins Casino und spielen BlackJack.
- Der erste zählt alle gespielten Karten und verschafft sich so einen Vorteil und sein Chancen liegen bei > 50% 
- Der zweite zählt keine Karten und hat eine ca 48% Chance zu gewinnen.

In deiner Wahrnehmung sagst du "Der zählt ja nur vergangene Karten und kennt nur den aktuellen Stand, aber weiss doch auch nciht was als nächste Karte kommt. So ein Schwachsinn." 

Ja, deswegen haben Casinos auch versucht "Kartenzähler" ausm Casino zu werfen ... Weil es Schwachsinn ist

 

[Drayton]

vor 16 Minuten schrieb ¯\_(ツ)_/¯:

Das du es offensichtlich mit Absicht nicht verstehen magst und immer wieder versuchst ins lächerliche zu ziehen. (oder du nicht im Stande bist es zu verstehen).

Mal folgendes Beispiel, dass auch für dich als Casino/Lotto Spieler greifbar ist:

2 Menschen gehen ins Casino und spielen BlackJack.
- Der erste zählt alle gespielten Karten und verschafft sich so einen Vorteil und sein Chancen liegen bei > 50% 
- Der zweite zählt keine Karten und hat eine ca 48% Chance zu gewinnen.

In deiner Wahrnehmung sagst du "Der zählt ja nur vergangene Karten und kennt nur den aktuellen Stand, aber weiss doch auch nciht was als nächste Karte kommt. So ein Schwachsinn." 

Ja, deswegen haben Casinos auch versucht "Kartenzähler" ausm Casino zu werfen ... Weil es Schwachsinn ist

 

Und jetzt willst du mir Schwachsinn vorwerfen? Indem du ein Kartenspiel, mit festgelegten Regeln und einer bestimmten Anzahl an bestimmten Karten, mit Trading vergleichst!? Ja, ich ziehe es ins Lächerliche, weil es einfach lächerlich ist! 

 

EDIT: Damit hast du sogar Chantal übertroffen. Denn sie hat sich einfach nur aus dem Fenster gelehnt mit ihren 100%. Das ist ihr einziger Unfug. Denn die Methoden und Indikatoren, die sie beschreibt, bilden wenigstens eine Aussagekraft beim Trading. Es ist vielleicht etwas verwunderlich, dass sie "Langzeit"-Indikatoren für "Mini-Sekunden-Trades" verwendet, aber sie beschreibt wenigsten gängige Einstellungsmöglichkeiten. Dadurch wird sie zwar ihre 100% auch nicht erreichen, aber sie rudert zum Schluss zurück und kommt wenigstens zu der Erkenntnis, dass sie zumindest behaupten kann, den Ist-Stand zu 100% zu sehen. Nach der ganzen Diskussion um die "100% richtige Richtung" und dem Darstellen als "Profi" ist es letztlich doch lächerlich, weil sie damit "weiß was passiert ist, wenn es passiert". Und das will sie anderen als ihr Know-how verkaufen. Aber du schießt mit dem Kartenspiel den Vogel ab. 

Bearbeitet 31. März 2023 von Drayton

[Drayton]

Gerade eben schrieb Chantal Krüger II:

Ja, den Eindruck bekomme ich auch, wenn ich deine Posts so lese. Hast DU eigentlich jemals verstanden, warum Card Counting so erfolgreich war und wie man es beim Trading anwenden kann ?

Ja, "Card Counting" bringt es, weil ich eine bestimmte Anzahl an Karten und bestimmte Karten im Spiel habe. Und einige dieser Karten scheiden dann im Verlauf des Spiels aus dem Spiel aus. Sie sind also nicht mehr im Deck. So kann man seine Gewinnwahrscheinlichkeit berechnen.

Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie man das aufs Trading umsetzen kann. Wirklich ernsthaft, das kannst du mir jetzt erklären. 

[Drayton]

vor 1 Minute schrieb Chantal Krüger II:

Schnuckelchen, hier Quiekst Du ja schon wieder. 

Kennst Du das Turle Experiment ?

https://www.investopedia.com/articles/trading/08/turtle-trading.asp

Es ist nunmal eine wissenschaftlich bewiesene Tatsache, dass die meisten Menschen sich einfach Overtraden und dann das Konto geleert haben. Systeme wie Tardestation sind heute so einfach, dass auch der Metzger, KFZ-Mechaniker und auch die Bäckerin an der Börse geld verdienen können. Das ist Mathematik der 8ten Klasse und sehr viel Training. 

Welche Techniken man nun genau anwenden will, ist wirklich eine individuelle Sache, hängt auch oft von der verfügbaren Zeit ab, sich drum zu kümmern. Manche sind Happy mit D1, andere nicht. Einige gehen über Jahre, andere in Minuten. Trend oder Ozzi Trading, Momentum gegen Trend., das muss sich dann jeder selber aussuchen.

Aber Erfolg und Nichterfolg hängen zu 95 vom Pos Trading ab, nicht von den Signalen.

Verstehe jetzt wirklich überhaupt nicht, was das jetzt mit dem Kartenzählen zu tun hat?

[Drayton]

Gerade eben schrieb Chantal Krüger II:

vor 2 Minuten schrieb Drayton:

Verstehe jetzt wirklich überhaupt nicht, was das jetzt mit dem Kartenzählen zu tun hat?

Das war auf Deinen Post oben bestimmt, leider lässt Du zu viele unqualifizierte Statements ab, damit wir Dir was beibringen. Du musst doch einfach nur Fragen. OK, dann muss Du auch zugeben, wo Du im Wissensstand stehst.

Hä!? Du hast doch gesagt:

vor 27 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Hast Du eigentlich jemals verstanden, warum Card Counting so erfolgreich war und wie man es beim Trading anwenden kann ?

Ja, wie kann man es nun anwenden? 

[PeWi]

51 minutes ago, Drayton said:

Es ist vielleicht etwas verwunderlich, dass sie "Langzeit"-Indikatoren für "Mini-Sekunden-Trades" verwendet,

Nachdem ich mir inzwischen den Mund fusselig geredet habe, warum BBs keine "Langzeit"-Indikatoren sind, und du immer noch drauf beharrst, wird es leider Zeit fürs Formular :

https://www.knuffingen.de/stadt-portal/aktuell/merkbefreiung-standard-formular/

Bitte ausfüllen und bei den Moderatoren abgeben.

Hrmpf.

[Disclaimer: SCNR]

[Drayton]

vor 1 Minute schrieb Chantal Krüger II:

Du meinst nun, das Gedächnis finden oder es anwenden.

Finden : NImm einfach eine Autokorrelation und schau sie Dir an. 

Anwenden : Nimm einfach die Fractale Beziehung zwischen den Preisen und Timeframes (genau wie PeWi es meinte) und handle danach. Ist im Prinzip ganz einfach.

Das ist deine Antwort auf meine Frage zu deinem Kartenzählen beim Trading? "Das Gedächtnis finden oder es anwenden." Weißt du ehrlich, sogar beim Koten brauchst du das. Das ist nun deine Weißheit? 

vor 21 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Aber Erfolg und Nichterfolg hängen zu 95 vom Pos Trading ab, nicht von den Signalen.

Es ist Lächerlich wie du hier versuchst andere zu belehren! Du nennst sogar das Turtle-Trading und willst dich damit profilieren, dass du mich hier wie in dieser Theorie erziehst und mir das Trading beibringst. Dabei weißt du offensichtlich gar nicht, dass das Turtle-Trading genau das Gegenteil von deinen Aussagen war. Du sagt es käme nicht auf Signale an. Dabei beruhte der Erfolg des Turtle-Trading gerade auf Trendsignalen über einen längeren Tageszeitraum! 

Es ist völliger Schwachsinn was du hier schreibst.

Du hast dir irgendwo was aus dem Netz oder aus Büchern gezogen, wirfst lauter Begriffe und Theorien um dich, die du gar nicht verstanden hast!!!

Und jede einzelne Frage, die man dir auf deine Behauptungen hin stellt, bringt nur mehr Theorie... Einfach, weil du diese Fragen gar nicht beantworten kannst.

Und weißt du eigentlich, wofür der von dir genannte Eugene Fama den Wirtschaftsnobelpreis wirklich bekommen hat? Und was seine Effizienzmarkthypothese wirklich besagt? Seine Hypothese geht davon aus, dass Märkte effizient sind, was in seiner Theorie bedeutet, dass jeder Marktteilnehmer die gleichen Infos hat, wodurch sich kein Marktteilnehmer gegenüber einem anderen Marktteilnehmer einen Vorteil verschaffen kann, wodurch nach seiner These ein dauerhaftes bzw. langfristiges Schlagen des Marktes nicht möglich ist!

Dies hast du als Quelle genannt um dein Profi-Trader-Wissen zu bestätigen. In einfachen Worten ausgedrückt hat aber Eugene Fama gesagt, du könntest anstatt von Analysen auch einfach Würfeln und würdest langfristig nicht schlechter abschneiden. Egal wie man das sieht, er hat den Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen und du hast ihn als Quelle deines Trading-Wissens genannt. Weil du seine Theorie und wie die anderen von dir genannten Theorien gar nicht verstanden hast!   

[Drayton]

vor 28 Minuten schrieb PeWi:

Nachdem ich mir inzwischen den Mund fusselig geredet habe, warum BBs keine "Langzeit"-Indikatoren sind, und du immer noch drauf beharrst, wird es leider Zeit fürs Formular :

https://www.knuffingen.de/stadt-portal/aktuell/merkbefreiung-standard-formular/

Bitte ausfüllen und bei den Moderatoren abgeben.

Hrmpf.

[Disclaimer: SCNR]

Ah ja, dann Google doch einfach nach Bollinger-Bändern, wenn du es nicht weißt und mir nicht glaubst. 

Hier mal einige Quellen zur Auswahl auf die Schnelle:

https://www.ig.com/de/trading-glossar/bollinger-bander-definition#:~:text=Bollinger Bänder Definition-,Was sind Bollinger Bänder%3F,vom SMA des Markts an.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bollinger-Bänder

 

Alle Quellen, sogar der Bollinger selbst spricht von einem Durchschnitt von "n-Tagen". Und nicht Minuten oder gar Sekunden wie Chantal es weiß machen wollte!

Bearbeitet 31. März 2023 von Drayton

[Drayton]

vor 6 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Sag mal, wie bist Du eigentlich so zu einem Realitätsverneiner geworden, muss schlimm gewesen sein.

Ich würde das, was Du da machst, eher Lottospielen nennen, nicht trading.

Deswegen hast du für dein "Profi-100%-richtige-Richtung-Trading-Wissen" auch Eugene Fama genannt, der einfach ausgedrückt gesagt hat, man kann einfach Würfeln anstatt Analysieren und wird dennoch langfristig nicht schlechter abschneiden. Und wie du richtig angenommen hast, hat er dafür den Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen. Nur hast du seine Theorie nicht verstanden. Du wirst hier mit deinem geposteten Schwachsinn einige Laien überzeugen können. Hast du offensichtlich. Respekt! 

[PeWi]

46 minutes ago, Drayton said:

Und weißt du eigentlich, wofür der von dir genannte Eugene Fama den Wirtschaftsnobelpreis wirklich bekommen hat? Und was seine Effizienzmarkthypothese wirklich besagt?

1. Ich habe diesen Thread nach 'fama' durchsucht und nur zwei Beiträge von dir gefunden. Bitte poste den Text, in dem Chantal auf ihn verwiesen hat.

2. Du weißt, dass nach neueren Forschungen die Effizienzmarkthypothese nur noch eingeschränkt gültig ist? Es gab 2017 den Nobelpreis für Richard H. Thaler für seine Beiträge zur Behavioral Finance, die ebenfalls die Effizienmarkthypothese schwächt.

 

https://www.munich-business-school.de/fileadmin/user_upload/forschung/working_papers/mbs-wp-2009-04.pdf

Die - allerdings häufig umstrittene - Effizienzhypothese ist die eines halbstreng informationseffizienten Marktes. Jedoch divergieren die Ergebnisse der Studien sehr stark. Hierbei  lassen sich die empirischen Untersuchungen der Effizienzmarkthypothese in zwei Phasen einteilen. Während es in den ersten Jahren nach der Vorstellung der Effizienzhypothese größtenteils zu Bestätigungen der Modellaussagen kam, wurden im Verlauf der Jahre jedoch vermehrt empirische Unregelmäßigkeiten aufgedeckt, die als sog. Anomalien zusammengefasst wurden. Hierbei handelt es sich um regelmäßige Abweichungen der Wertpapierrenditen von einer modellbestimmten erwarteten Rendite, die sich mit den bisherigen Modellen erklären lassen. Als Beispiele der ersten entdeckten Anomalien seien an dieser Stelle der sog. Size-Effekt, der sich als eine unternehmensgrößenabhängige Überrendite manifestiert, genannt und die Momentum- und Contrarian-Anomalie, nach denen sich allein durch Beobachtung des historischen Kursverlaufs von Aktien Überrenditen erzielen lassen.
 

Noch ein Link dazu:

In https://financial-hacker.com/build-better-strategies/ schreibt J.C.Lotter über die Efizienmarkthypothese:

 

The three hypotheses of market efficiency that you’ll hear from time to time are as follows:

    Hypothesis A: The markets are efficient. Prices follow real events, such as the publication of company results, and reflect the real value of the asset. All traders are ‘informed’, decide rationally and act immediately. Price curves are mostly random-walk curves with no information for predicting future prices. Technical trading systems can not work, or if they do, it’s just luck.
     
    Hypothesis B: The markets are not efficient, but their inefficiencies are of no value for private traders. Only large trading firms and hedge funds can exploit them successfully, since they have lots of capital, very fast computers, very experienced analysts and very clever quants – much more intelligent than you. Beware of entering their terrain, or else you’ll become their prey.
     
    Hypothesis C: Enough market inefficiencies are free for you to exploit. Large trading firms and hedge funds are too slow and cumbersome to tackle them effectively. Their capital and their fast computers give them no real advantage in the game that you’re going to play. Neither do their clueless analysts, overpaid traders, and overestimated quants.

Not many today do still believe in hypothesis A. It can be easily shown that most price curves do not follow a random walk (a fellow blogger recently posted a great article about Hacking the Random Walk Hypothesis *). And the markets are anything but rational or effective. Counter-examples are plenty. Jack Schwager, in his book ‘Market Sense and Nonsense’, listed cases of blatant market dumbness and grotesque analyst failures. More often than not, asset prices are far, far away from their true value. Although all this is anecdotical evidence, a pattern is visible. The markets react fast and firm when rumors or news give them a clear direction. But when the information is a little more subtle and requires a minimum of interpretation, they react slow or not at all. Here’s the story of a typical example.

[... Geschichte über den Price Cap der Schweizer Nationalbank auf den Franken und dessen Aufhebung - ein gutes Beispiel, dass der Markt bei subtilen Ineffizienzen nur langsam effizient wird ...]

 

*: https://www.turingfinance.com/hacking-the-random-walk-hypothesis/

 

Bearbeitet 31. März 2023 von PeWi
Price Cap ergänzt / Tippfehler

[PeWi]

24 minutes ago, Drayton said:

Ah ja, dann Google doch einfach nach Bollinger-Bändern, wenn du es nicht weißt und mir nicht glaubst. 

Hier mal einige Quellen zur Auswahl auf die Schnelle:

Und du googlest nach "bollinger bands intraday" (bzw "bollinger bänder intraday") und schmökerst dann ein bisschen.

[Drayton]

vor 6 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Knack, das ist alles Schwachsinn, Knack ich bin überfordert, Knack Ruft das Überfallkommando ....

Dafür, dass das alles Schwachsinn ist, ist das aber sehr profitabel für mich. Ich analysiere oder würfel nix, ich folge Preiskurven und Techniken, daraus Profit zu schlagen.

Knack damit verdient man Geld, Knack, damit verdient man wirklich Geld, Knack, damit verdient man stabil und mit wenig risiko wirklich Geld ...

Jo, du bist ein Profi-Day-Trader. Machst "Mini-Sekunden-Trades" also wie viele in der Stunde? Und kannst dabei mit Bollinger-Bändern die Richtung zu 100% bestimmen. Klaro... Hier hinter diesem Link verbirgt sich eine super Quelle: https://psychiater-in-muenchen.de/

   

Bearbeitet 31. März 2023 von Drayton

[Drayton]

vor 1 Minute schrieb Chantal Krüger II:

Jetzt werden wir aber persöhnlich. Und Du scheinst wirklich Dinge zu verwechseln. Ist das zuviel für Dich ?

Heute waren es rund 1000 Trades im Forex, Ziel sind ca. 2000 am Tag, was den Forex angeht. Bei Coins will ich auf Binance auf ca. 5000-10000 hoch, aber die Binance API macht mir noch Probleme. Muss ich noch etwas testen, aber genug Signale gibt es.

Ich sehe mich nicht als Profi Trader an, ich trade eigentlich sehr wenig selber, das machen die Maschinen für mich. Aber ich habe mich hingesetzt, das Handwerk zu lernen, bevor ich überall rumposaune, dass das alles Schwachsinn ist. So disqualifiziert man sich selber. Und bisher sehe ich nicht, dass ausser "Alles Schwachsinn" irgendwas von Dir gekommen ist.

Du musst sehr frustiert sein, bist Du frustriert ?

Komm, ich spiel hier mal noch etwas den Typen aus München für dich. 

Welche Coins tradest du bei Binance?

[Drayton]

Gerade eben schrieb Chantal Krüger II:

Knack, schau nach oben, da steht es, knack und ewig grüsst das murmeltier, Knack, ach ist das alles ein Schwachsinn.

Wann kommt dann mal was kreatives von Dir, so richtig mit Argumenten und das Du das verstanden hast ?

Hab doch gefragt, welche Coins du tradest. Wo steht das oben? 

[Drayton]

vor 4 Minuten schrieb Chantal Krüger II:

Ich trade alle nach bestimmten Regeln. Wie beschrieben, alle Preise runterladen, berechnen, ranken, sortieren, Volumenfilter, kaufen und wieder verkaufen.

Ich kann Dir nichteinmal sagen, welche das sind, ist mir auch egal. Leider fliegt die API ab und zu raus, da muss ich noch was tun.

Alle? Du tradest alle Coins? Welche das sind kannst du nicht sagen? Ist dir auch egal? Aber du tradest alle nach "bestimmten Regeln"? Und wie stellts du diese "bestimmten Regeln" ein, wenn du gar nicht weißt welche Coins du tradest?

[PeWi]

4 minutes ago, Drayton said:

Alle? Du tradest alle Coins? Welche das sind kannst du nicht sagen? Ist dir auch egal? Aber du tradest alle nach "bestimmten Regeln"? Und wie stellts du diese "bestimmten Regeln" ein, wenn du gar nicht weißt welche Coins du tradest?

Mit einem Bot ist das nicht schwer. Der setzt die entsprechenden Binance-API-Aufrufe ab, um die Coins und ihre Daten von Binance zu holen. DIe Daten hältst du dann im Programm in Arrays oder Dataframes (oder wie das auf seiner Plattform heißt) und rechnest damit nach deinen Regeln herum. Abhängig von dem, was dann rauskommt, schickt das Programm dann die entsprechenden API-Aufrufe zum Kaufen oder  Verkaufen zu Binance.

[Drayton]

vor 1 Minute schrieb Chantal Krüger II:

Ja, es vermehren sich die Anzeichen, dass es langsam zuviel für dich wird. Dein Gehirn muss ziemlich qualmen. 

Aber da Du hier wirklich gut zur Belustigung des Forums beiträgst, will ich mal nicht so sein.

 

1. Ich nehme z.B. die Binance Liste aller Coins im Segment XXXBTC. Das sind xx Coins. Das gleiche für ETH usw.

2. Ich lade einmal alle Preise runter, danach nur noch ein Snapshot.

3. Danach berechnet ich das Momentum und setze einen Volumenfilter und setze die Einstiegs und Exitregeln.

4. Alle Coins die in diesem Zeitrahmen abgehen, ein grosses Momentum und Volumen haben, werde ich über kurz oder lang traden.

5. Das geschieht alles Vollautomatisch und "unattended", deswegen weis ich nicht, was der gerade macht ode tradet. Ist doch auch egal oder ?

Ah, so machst du das. Das machst du gut. Ich verstehe da wenig davon. Ich wollte einfach nur wissen, welche Coins du tradest.

[Drayton]

vor 1 Minute schrieb Chantal Krüger II:

Genau, deswegen wunder ich mich, welchen Aufwand einige machen, um die richtigen Coins zu filtern. API, ein paar Zeilen Code und der Computer spuckt mit die Signale von alleine aus. 

Ok, jetzt hab ich verstanden. Ist wirklich klug von dir. Ernsthaft. 

[Drayton]

vor 7 Minuten schrieb PeWi:

Mit einem Bot ist das nicht schwer. Der setzt die entsprechenden Binance-API-Aufrufe ab, um die Coins und ihre Daten von Binance zu holen. DIe Daten hältst du dann im Programm in Arrays oder Dataframes (oder wie das auf seiner Plattform heißt) und rechnest damit nach deinen Regeln herum. Abhängig von dem, was dann rauskommt, schickt das Programm dann die entsprechenden API-Aufrufe zum Kaufen oder  Verkaufen zu Binance.

Merci. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ist das neu?

[PeWi]

3 minutes ago, Drayton said:

Ist das neu?

Das gibt es schon seit mindestens 6 Jahren (da habe ich die ersten Bot-Anfänge gemacht).
(Binance hat übrigens 2017 angefangen.)

Bearbeitet 31. März 2023 von PeWi

[Drayton]

Gerade eben schrieb PeWi:

Das gibt es schon seit mindestens 6 Jahren (da habe ich die ersten Bot-Anfänge gemacht).

Oh, da hab ich ja was verpasst. Und diese Python von der @Chantal Krüger IIspricht, wo kann man diese kaufen?