Wie Trading Bot (Gekko) konfigurieren?

[skunk]

Hallo,

Die Steuererklärung ist abgegeben und bald wird es Zeit die Gewinne zu verkaufen um die Steuerschuld auch begleichen zu können. Ich wollte damit einen Trading Bot beauftragen. Ich hatte mir das in etwa wie folgt gedacht.

Börse beobachten. Ab und zu kommt es zu Preisschwankungen von +20% oder mehr innerhalb weniger Stunden. Danach fällt der Preis üblicherweise um 10%. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten.
1.) Eine Verkauforder bei +20% reinsetzen uns sie periodisch updaten. Nur bei größeren Schwankungen würde die Order zum Zuge kommen. Nachteil: Der mögliche Gewinn wäre auf +20% begrenzt.
2.) Irgendwelche tollen Metriken überwachen. Kommt es zu einer Preisschwankung wird eine Art Schalter umgelegt, der darauf wartet, dass sich die Lage langsam beruhigt. Dann soll der Bot anfangen Verkaufsorders zu platzieren. Vorteil: Auch eine Preisschwankung von mehr als 20% würde der Bot mitnehmen. Außerdem würde ich mir eine Email oder Benachrichtigung wünschen sobald der Schalter umgelegt wird. Dann hätte ich einige Zeit dem Bot ein Go oder NoGo zu geben.

Wie mache ich das? Worauf muss ich achten? Welche Metrik brauche ich? Noob Alarm!

 

 

[Aktienspekulaant]

Jokin kann da sicherlich helfen.

[battlecore]

Gekko Bot kenne ich nicht.

Schau mal ob du da eine Option hast "Sell only". Ich hatte mal den Cryptohopper und da gab es die Option Sell only und auch Buy only.

Denn sonst würde er zwar deine Coins verkaufen, aber dann gleich wieder neue kaufen.

Du musst für einen Bot auch die API einrichten, wenn du z.b. bei Binance deine Coins hast, dann musst du den Bot mit der API-Nummer von Binance einrichten damit er auch darauf zugreifen kann.

Wenn du die coins in deiner eigenen Wallet hast, wovon ich ausgehe, dann kannste die von da aus nicht mit dem Bot verkaufen. Dann müssteste die erst zu einer Exchange schicken von wo der Bot die dann verkauft. Allerdings verkauft der Bot die dann höchstens gegen USDT. Und da USDT auch ein Coin ist, wäre das dann wieder trading, ob das dann Steuerfrei ist...eher nicht so.

Ich würde deine Möglichkeit 1 in Betracht ziehen. 20 prozent ist nicht soo wenig. Lieber damit zufriedengeben als das der Kurs nur 19 Prozent erreicht und ab dann nur noch runtergeht. Dann haste ja auch nix gewonnen.

[Jokin]

vor 53 Minuten schrieb skunk:

Wie mache ich das? Worauf muss ich achten? 

Ich hab meinem Bot einen Trailing-Stoploss-Algorithmus beigebracht. Bei steigendem Kurs zieht er die Limit-Sell-Order nach oben weiter und die Stop-Loss-Market-Order kommt von unten nach. So wird die Sell-Limit-Order bei einem Extrem-Peak ausgelöst und falls der Kurs ohne diesen Extrem-Peak wieder sinkt wird die Stoploss-Market-Order ausgelöst.

... das ist nix Neues sondern ganz normales Bottrading. Von Whslewatchern als "Fake-Sellwalls" identifiziert, da die Sell-Limit-Order nachgezogen werden und bei fallenden Kursen werden diese Market-Sell-Order als "Kursmanipulation" identifiziert ... aber eben auch vollkommen normales Trading, was man auch manuell machen würde - wenn man die Zeit dazu hätte.

(gilt in beide Richtungen, also auch für Buy)

Bearbeitet 17. Juni 2019 von Jokin

[skunk]

Gekko ist ein interessanter Bot aber für meine Zwecke leider unbrauchbar. Der würde eher ganz klassisches Day Trading betreiben. Genau das will ich gerade nicht.

Ich habe mir die letzten Kursbewegungen etwas genauer angesehen. Tatsächlich waren es +100% und nach wenigen Stunden waren davon noch +20% übrig. Die verschiedenen Metriken hätten dagegen alle zu spät reagiert. Von daher ist eine einfache Verkaufsorder wohl das beste. (Das kann beim nächsten mal natürlich genau andersrum sein)

vor 14 Stunden schrieb Jokin:

Ich hab meinem Bot einen Trailing-Stoploss-Algorithmus beigebracht.

Kann ich den haben? Das klingt doch nach der richtigen Strategie für meine Zwecke.

[Jokin]

vor 16 Stunden schrieb skunk:

Kann ich den haben? Das klingt doch nach der richtigen Strategie für meine Zwecke.

Die ist super einfach:

1. Prüfe Kurs

2. Setze Sell-Limit bei 24h-max-Kurs + x%

3. Setze Stop-Market bei aktuellem Kurs - y%

4. Warte 10 min

5. Prüfe ob beide gesetzten Order noch offen sind, wenn eine gefüllt ist, lösche andere Order.

6. Falls beide noch da sind oder Limit-Order nur zum Teil gefüllt ist und der Kurs höher als vor zehn Min steht, lösche beide Order und starte von vorn.

Wichtig: Da Du für beide Order separate Coins besitzen musst, kannst Du auf diese Weise nicht max. den halben Bestand verkaufen - das zwingt übrigens in die "sell half on a double"-Strategie 😉

[PeWi]

On 6/17/2019 at 10:03 PM, skunk said:

Börse beobachten. Ab und zu kommt es zu Preisschwankungen von +20% oder mehr innerhalb weniger Stunden. Danach fällt der Preis üblicherweise um 10%. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten.
[...]
Wie mache ich das? Worauf muss ich achten? Welche Metrik brauche ich? Noob Alarm!

Also gerade dir hätte ich zugetraut, sowas ohne große Mühe selber mal schnell zu basteln.

Da ein üblicher Stop Loss von x% am Anfang sehr "großzügig" ist und später im Gewinn immer "enger" wird, wird in den Büchern von K. Van Tharp (ein bekannterer Trader-Trainer) ein anderer Stop Loss empfohlen, sobald man im Gewinn ist:

- überlege dir, wieviel Prozent von deinen Gewinnen zu bereit bist zu riskieren
- diesen prozentualen Abstand zwischen ATH und Kaufpreis nutzt du als Stop Loss

Dann hat der Coin um so mehr Bewegungsfreiheit, je höher dein Gewinn ist. Beispiel:

- ich will 67% des Gewinns sichern
- Kaufpreis war 100, der Coin steht jetzt bei 110
- dann sitzt der SL jetzt auf 106.7, der Coin kann also um 3.3 schwanken, ohne den SL auszulösen
- steigt der Coin auf 120, geht der SL auf 113.4, der Coin darf jetzt um 5.6 schwanken

Meinen Tests nach ergibt das bessere Resultate als die üblichen Stop Losse, die als Abstand einen festen Prozentbetrag vom Preis haben.

Der konventionelle SL sichert den aktuellen Stand meist besser, aber oft genug steigt ein Coin nach einen kurzen Durchhänger weiter. Insofern rechnet es sich im Durchschnitt, dem Coin mehr Luft zu lassen; und um so mehr, je weiter man bereits im Gewinn ist.

Bearbeitet 19. Juni 2019 von PeWi
Zu bald CTRL-RETURN gedrückt ;-)

[skunk]

Am 19.6.2019 um 06:54 schrieb Jokin:

Die ist super einfach:

1. Prüfe Kurs

2. Setze Sell-Limit bei 24h-max-Kurs + x%

3. Setze Stop-Market bei aktuellem Kurs - y%

4. Warte 10 min

5. Prüfe ob beide gesetzten Order noch offen sind, wenn eine gefüllt ist, lösche andere Order.

6. Falls beide noch da sind oder Limit-Order nur zum Teil gefüllt ist und der Kurs höher als vor zehn Min steht, lösche beide Order und starte von vorn.

Wichtig: Da Du für beide Order separate Coins besitzen musst, kannst Du auf diese Weise nicht max. den halben Bestand verkaufen - das zwingt übrigens in die "sell half on a double"-Strategie 😉

Besten Dank. Ich habe das jetzt zu 90% umgesetzt. Übersetzt heißt das die Hälfte ist fertig^^

1.) Von der Börse die Stündlichen Umsätzen holen und damit den Höchst Kurs berechnen. Damit ergeben sich drei Stellschrauben. Ich kann einen Zeitraum von 24 Stunden betrachten. Für den Anfang werde ich zur Sicherheit sogar eine Woche nehmen. Später wären auch kürzere Abstände denkbar. Als zweites kann ich die letzten 2 Stunden ignorieren. Ich will bei einem starken Kursanstieg verkaufen und nicht zu früh meine Order hochsetzen. Eine Verzögerung von 2 Stunden scheint mir für den Anfang sinnvoll und mit der Zeit wird sich zeigen ob ich das erhöhe oder verringere. Als dritte Stellschraube kann ich die Auflösung erhöhen. Wenn ich Minuten Kurse nehme, bekommen die anderen beiden Stellschrauben einen anderen Maßstab.
2.) Sollte kein Kurs ermittelt werden können, soll der Bot sofort abbrechen und einen Fehler per Email, SMS oder Push Benachrichtigung versenden. Mein NAS verfügt über diese Funktionalität. Ich muss nur raus finden wie der Bot darauf zugreifen kann. Derzeit ist nur der Abbruch implementiert.
3.) Verfügbares Guthaben abfragen inklusive dem Kapital was bereits im Orderbuch steht. Abbruch und Benachrichtigung falls das Guthaben aufgebraucht ist. Zur Erinnerung: Der Bot soll eine Einbahnstraße sein. Ich möchte steuerfreie Coins verkaufen, manuell zurück kaufen und auszahlen. Erst in späteren Ausbaustufen will ich den Teil automatisieren.
4.) Offene Order durchgehen. Aktuell breche ich die Order ab und setze neue Order zu meinem Wunschpreis rein. Ich werde für den Abbruch noch einen Schwellwert einbauen. Wenn der neue Wunschpreis unter oder nur 10% über dem alten Kurs liegt, will ich die Order nicht abbrechen. Soll ja im Orderbuch auch für einige Stunden stehen bleiben um die Chance zu erhöhen, dass die Order angenommen wird. Es macht wenig Sinn die Order für ein paar Prozent Unterschied ständig zu löschen und neu rein zu setzen. Das gibt nur unnötig Ärger.
5.) Den Bot per Cronjob regelmäßig starten. Das hat den Vorteil, dass er im Fehlerfall nicht abstürzt oder sich in einer Schleife verrennt. Der Bot wird regelmäßig neu gestartet womit die Sache schön einfach gehalten wird.

Ich brauche noch einen weitere Bot, der eine andere Aufgabenstellung verfolgen sollen. Ich habe jetzt Coins gegen BTC verkauft und der Kurs ist wie gewünscht von +100% zurück auf +20% gefallen. Zeit den Trade in umgekehrte Richtung zu betreiben. Dieses mal möchte ich innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen die Coins zurück kaufen.
1.) Wie erkenne ich, dass es Zeit für den Rückkauf ist? Aktuellen Kurs im 10 Minuten Intervall abfragen und dabei jeweils den tiefsten Kurs abfragen. Solange der Kurs weiter am sinken ist einfach abwarten?
2.) Sobald der Kurs aufhört zu sinken wird es Zeit für den Rückkauf. Zwei mögliche Strategien:
2.1.) Eine Order ganz oben im Orderbuch platzieren. Jetzt fängt der Kampf um die begehrten Plätze an. Andere Bots werden versuchen meine Order zu überbieten. Mein Vorteil ist Volumen. Ich muss nicht an erster Stelle stehen. Ich muss nur eine größere Menge als die anderen Bots bereit stellen sodass meine Order ebenfalls mit ausgelöst wird. Es darf aber auch nicht zu viel Volumen sein sonst reagieren die anderen Bots darauf und legen ebenfalls nach. Höchst mögliche Auflösung wäre 1 Minute. -> Maximales Volumen der letzten 30 Minuten + eine kleine Reserve? Damit würde sich meine Order automatisch an die Marktsituation anpassen. Andere Ideen?
2.2.) Keine Order platzieren sondern die vorhandenen Verkaufs Order langsam abgrasen. Order akzeptieren, 30 Sekunden warten, nächste Order akzeptieren usw. Erneut wäre die Frage interessant was der Markt aktuell erlaubt. Bleibt der Preis stabil sollte der Bot das Volumen erhöhen. Steigt der Preis, sollte der Bot eine kurze Pause einlegen und das Volumen verringern.

Ich würde mich über euren Input freuen