PeWi

Auch die anfänglichen Definitionen der vier Variablen im Abschnitt 1? Ich tippe nach wie vor auf so 'nen subtilen Tippfehler, den man auch bei 10x Drüberschauen übersieht ... Viel Erfolg jedenfalls!

Oder ein Tippfehler in den anfänglichen Definitionen? Wenn ich mich recht erinnere - @Jokin, korrigiere mich, falls es falsch ist - dann meckert PHP nicht, wenn du einen minimalen Tippfehler bei der Verwendung einer Variablen hast, sondern legt stillschweigend eine neue Variable mit dem minimal veränderten Namen und leerem Inhalt an - solche unauffälligen Vertipper sind fies zu finden. 😉 Also, am besten nochmal die Variablen aus Jokins Vorlage mit Copy-Paste Variable für Variable in deinen Quelltest kopieren.

Typischerweise ist das ein Rechtefehler, d.h. Fehler in Accountname oder Passwort. Die Zeile 52 selbst ist ganz unschuldig, ihr Verbindungsversuch an die Datenbank wird nur abgewiesen - deshalb die Fehlermeldung - weil der übergebene Accountname oder das übergebene Passwort nicht stimmen - oft nur ein kleiner Tippfehler oder sowas. Vielleicht steckt auch in den Variablennamen der Zeile 52 ein Tippfehler? $mysqli = new mysqli($__db_server, $__db_user, $__db_passwort, $__db); Wenn du z.B. versehentlich nur einen Unterstrich statt den zweien nach dem $ hast.

Das macht nix. 😉 Lieber tiefer durchdenken und dann ggfs feststellen, dass man zuwenig aussagen kann, als dass man zuwenig denkt und findbares übersieht. Backtests sind weit von einem Allheilmittel entfernt, aber sie erlauben es, einiges an Erfahrungen in kurzer Zeit und ohne Geld einzusetzen, sammeln zu können. Zumindest kann man ein bisschen "Gefühl" für die Parameter entwickeln und ein paar untaugliche Kombinationen damit von vorneherein aussortieren. 😉

Ich wollte mit dem "ernstgemeint" eigentlich ausdrücken, dass ich nicht provozieren wollte, sondern ernsthaft fragte. Mit deiner Erklärung komme ich noch nicht mit - mein Hirn kommt heute anscheinend nur sehr schwer in Schwung. 😉 Solange du den Bot mit dieser technisch gesehen sehr niedrigen Balance laufen lässt - $100 verteilt sich auf USDT und drei Coins - bist du auf sehr große Veränderungen angewiesen, um eine Ausgleichsorder, die wenigstens die Mindestgröße erreicht, zusammenbekommen. Dein Bot müste also derzeit relativ wenig traden, und die Verteilung deiner Coins sollte merklich schwanken. Sprich, wenige Orders, die aber eine große Kursveränderung als Hintergrund haben und demzufolge einen relativen großen Steueranteil generieren. Verzehnfachst du dein Kapital, kannst du schon bei wesentlich kleineren Kursschwankungen ausgleichen, du generierst - sogar bei gleicher Intervalllänge - quasi zehnmal so viele Orders, die eine zehnmal kleinere Veränderung als Basis haben und demzufolge relativ gesehen auch entsprechend niedrigere Steueranteile generieren sollten. Da es zehnmal soviele Orders sind, ergibt sich in Summe ein ähnlicher zu versteuernder Betrag wie beim Bot mit niedrigem Kapital. Sprich, der Steueranteil wächst langsamer als das Kapital? Habe ich mich mit dieser Überlegung jetzt verrannt, oder kann das im Prinzip tatsächlich in diese Richtung gehen? Hätte als Konsequenz aber auch, dass der Bot mit kleinerer Balance relativ gesehen mehr erwirtschaftet - man sollte dann lieber zehn kleine Bots statt eines großen aufsetzen. Passt auch zu @Axiom0815s zweiter Tabelle, dass das Warten auf größere Veränderungen den Gewinn erhöht. Würdest du bei größerem Kapital das Abfrageintervall verkleinern, würdest du den Gewinn des größeren Bots möglicherweise noch verkleinern ... Allerdings: Bei kürzeren Abfrageintervallen kann man auch kürzere Kursschwankungen mitnehmen, die bei längeren Intervallen innerhalb eines Intervalls liegen und deshalb ungenutzt bleiben. Im Gegenzug sinkt der Gewinn, den man aus größeren Kursveränderungen ziehen kann, weil man ja Kursgewinne schon eher abverkauft und sinkende Kurse sehr früh nachkauft.

Ich hol's mal aus dem anderen Thread rüber - "Rebalancen mit größeren Intervallen als 1h?": Ernstgemeint - warum? Auf Anhieb erschließt sich mir das nicht - liegt vielleicht daran, dass ich das Problem mit größeren Summen nicht habe. 😉

Dass das letztendlich eine Variable ist, deren Wert man selber setzen kann, war mir schon klar. 😉 Mich hat eher interessiert, ob du selber mit dem Gedanken spielst, auch andere Längen zu probieren? Es gibt in der Theorie Gründe, die für eher kürze Intervalle sprechen, wie auch Gründe für eher längere Intervalle - aber das passt vermutlich besser in @Axiom0815s Thread "Strategie und Taktik".

Ein grundsätzliches Problem haben wir bei Strategien noch gar nicht angesprochen - zumindest in Deutschland sind Gewinne steuerfrei, wenn der Coin ein Jahr oder länger gehalten wurde. Ein wie auch immer geartetes Traden zerstört diesen Vorteil teilweise oder ganz und müsste im Gegenzug zumindest den verlorenen Steuervorteil zusätzlich erwirtschaften, damit sich das ganze gegenüber dem Hodln lohnt. In einem Jahr wie 2018 ist das kein Problem; da wir hier aber fast alle davon ausgehen, dass sich der Cryptomarkt merklich nach oben entwickelt, ist ein Jahr wie 2018 eher als lokale "Störung" zu betrachten. Langfristig profitiert der Hodler von der Steuerfreiheit massiv, und das muss eine aktive Strategie erstmal ausgleichen ...

Hast du eigentlich vor, auch andere Intervalle als "eine Stunde" auszuprobieren? Hintergrund ist der, dass zumindest der Shrimpy-Backtest normalerweise bei einer Stunde die schlechtesten und bei wöchentlichem Rebalancieren die besten Ergebnisse zeigt. Kann aber auch daran liegen, dass beim Shrimpy-Backtests das Start- und Endedatum festgenagelt ist, und man immer den extremen Bullrun Ende 2017 im Testbereich hat - aufgrund des extremen Vermögenszuwachses in dieser Zeit könnte das möglicherweise auch das Endergebnis fast 10 Monate später noch entscheidend mitbestimmen. In den veröffentlichten Papern sprechen die Shrimpy-Leute dagegen immer von 1h als ertragsbringendstem Rebalancierungsintervall. Insofern wäre es eben interessant, den Bot auf verschiedenen Intervallen zu beobachten.

Ich hätte gleich den richtigen Beitrag nochmal lesen sollen. 😉 Das "normale" Grundprinzip ist erst einmal stumpfes Rebalancieren auf eine feste Gewichtung zu festen Zeitpunkten. Das, was du möchtest, ist IMHO schon fast eine Kreuzung von Rebalancieren mit Trading-Elementen und geht über das, was üblicherweise unter Rebalancieren verstanden wird, deutlich hinaus. Nichtsdestotrotz halte ich deine Gedanken für sinnvoll und würde, wenn ich einen Rebalancing-Bot schreiben würde, ebenfalls an solchen Optimierungen arbeiten. 😉

Okay, da hatte ich deinen Beitrag missverstanden. Wieviel Aufwand man in der Praxis treiben will, ist einen gute Frage. Die einfachste Version wäre, sich xx Coins aus den Top-yy-Coins auszusuchen, denen man eine mittelfristige Zukunft zutraut, eine Gewichtung festzulegen und einfach loszulegen mit festen Intervallen, an denen man wieder rebalanciert. Und z.B. jedes Jahr einmal überdenkt man seine Coinauswahl und Gewichtung und ändert sie ggfs ab. Man kann natürlich auch mehr Aufwand treiben und mit irgendwelchen Algorithmen bessere Rebalancierungszeitpunkte zu erraten suchen oder die Coinauswahl nach irgendwelchen Kriterien automatisieren. Hm, ich glaube, ich verstehe deine Frage immer noch nicht ganz - wo genau siehst du das Problem bei der Übertragung in die Praxis? Vielleicht bin ich noch zu optimistisch, weil mir dein Problem noch gar nicht bewusst ist?

Der Grundgedanke ist folgender: Wenn ein Coins steigt, dann schöpfe durch einen Teilverkauf ein bisschen Gewinn ab. Wenn ein Coin fällt und damit günstiger zu kriegen ist, dann kaufe ein bisschen davon nach. Solange Coins nicht nur steigen bzw nicht nur fallen, sondern nach jedem Steigen auch wieder etwas fallen und nach jedem Fallen auch weder etwas steigen, funktioniert das ganz ordentlich. Deswegen liegt ihre Stärke im Seitwärtsmarkt.

Genau. Ein Bot ist schnell, ein Bot ist fleißig, ein Bot arbeitet automatisch. Das heißt aber alles nicht, dass es der Bot auch gut macht ... 😉

Du hast mich zwar nicht angesprochen, aber vielleicht interessiert dich der Post ja trotzdem? Da habe ich ein paar Gründe zusammengefasst, warum das Programmieren eines Bots nicht einfach zu einem zukünftigen Leben in Saus und Braus führt ... 😉

Auf interessantes Wissen warte ich gerne. 😉

warum? Das war zugegebenermaßen ein bisschen plakativ. 😉 Wie man am Shrimpy-Backtest gut sieht, geht es in Bullenmärkten schön rauf, aber in Bärenmärkten fast genauso heftig wieder runter wie bei Buy-and-Hold. Um echten Mehrwert zu bekommen, muss man sich - wie du schon schriebst - viele Gedanken um die Coinauswahl machen und die auch regelmäßig nachjustieren. Rebalancing für sich alleine bringt nur wenig Mehrwert - siehe die Defaulteinstellungen des Shrimpy-Backtests. Psychologie ist naturgemäß immer subjektiv. Als Neueinsteiger im Frühjahr 2017 hat mich das erste Halbjahr 2018 kalt erwischt und ich habe fassungslos zugesehen, wie meine Coins im Wert dahingeschmolzen sind. Deswegen bin ich seitdem auf der Suche nach Strategien oder flankierenden Maßnahmen zu Strategien, die in Bärenmärkten den Wertverlust verringern oder begrenzen.

Von dieser Möglichkeit habe ich zwar schon gelesen, kann mir aber bis jetzt nichts drunter vorstellen. Kannst du kurz umreißen, wie so ein Orderbuch-Trading funktioniert? Ich würde mich freuen, wenn du hierzu noch ein paar Worte verlieren könntest. Ich habe dazu schon ein bisschen herumgesucht, aber nix rechtes gefunden.

Einleuchtend. Der Kontostand ist für einen Angreifer ein sehr guter Vorfilter.

In der Masse verstecken ist noch ein Konzept aus der "analogen Zeit". 😉 Im digitalen Zeitalter ist das leider immer weniger möglich.

Dumme Frage - damit hast du doch nur die API-Keys, aber nicht die Secrets. Die gehen ja nur in einen SHA ein, der seinerseits in den API-Request eingefügt wird. Durch das reine Mitlesen der Kommunikation mit der API dürfte der Secret nicht zu bekommen sein, oder?

Wer ein bisschen mit dem Rebalancing herumspielen möchte - es gibt für den kommerziellen Bot Shrimpy, der sich auf Rebalancing spezialisiert hat, netterweise einen Online-Backtest, bei dem man verschiedene Coins und die Rebalancierungshäufigkeit einstellen kann: https://www.shrimpy.io/backtest Man sieht, dass sich das Rebalancen nur ganz langsam von Buy-and-Hold absetzt, aber mit zunehmender Dauer der Unterschied immer wahrnehmbarer wird. Rebalancing teilt also die wesentlichen Eigenschaften mit Buy-and-Hold, ist also ebenfalls in Bullenmärkten hui und in Bärenmärkten pfui. Wenn man mit den auswählbaren Coins und der Rebalancierungshäufigkeit experimentiert, kann man auch weitaus bessere Ergebnisse und Unterschiede erzielen. Probiert mal ADA,DGB,XRP,XVG,USDT mit wöchentliches Rebalancieren. 😉

Oops, gerade erst gemerkt, dass es schon längst eine neue Seite gibt ... Das Rebalancing aus dem Thread, den du neulich verlinkt hast? 😉 Sowas ist zugegebenermaßen eine schwierige Entscheidung. Bitte das nachfolgende nicht als Werbung verstehen - so ist es nicht gemeint - sondern als Grundlage, auf der man sich fundierter austauschen kann. Ich bin irgendwann im Frühjar 2018 über ein paar interessante Artikel aus dem Aktien-Trading gestolpert und habe dann bald beschlossen, die Ideen im Crypto-Umfeld auszuprobieren. Da ich bot-technisch mit Gunbot und ProfitTrailer "aufgewachsen" bin, die ihren Entwicklern ein hübsches Sümmchen eingebracht haben, und mir im Herbst 2016 mehrere einfache Python-Bots für Poloniex gebaut hatte, hatte ich von vorneherein den Gedanken, meinen neuen Prototypen mit einem Auge auf eine spätere Kommerzialisierung zu entwickeln. Deswegen ist er halbwegs modular aufgebaut. 😉 Er hat einen steuernden Rahmen, der die Hauptschleife beinhaltet und alle anderen Module aufruft. Es gibt ein Exchange-Modul, das dank der ccxt-Library theoretisch gegen viele Börsen funktionieren sollte. Gegen Binance habe ich alles entwickelt, da läuft es. Poloniex ging mit einer kleinen Anpassung. Mit Bittrex habe ich noch unüberbrückbar viele Schwierigkeiten - soviel zum Unterschied zwischen Theorie und Praxis. 😉 Die Strategie ist ebenfalls in einem Modul gekapselt und dank festgelegter Schnittstellen austauschbar. Derzeit entwickle ich am dritten Strategiemodul, ein viertes ist in Planung. Noch ist die Benutzung des Bots ziemlich spartanisch - Konfiguration über Text-Configs, Meldungen über Telegram, keine Weboberfläche, keine Apps. Trotzdem haben sich schon 8 mutige gefunden, die mit dem bisherigen Stand zufrieden sind, Lizenzen erworben haben und den Bot ebenfalls laufen lassen (mit dem Strategie-Modul 2). Würde insofern vermutlich gut zu deiner vorgestellten Richtung passen, wenn nicht das Handicap mit der Kommerzialisierung wäre. In der Schiene möchte ich auch weiterfahren, weswegen ich meine Quelltexte auch nicht weitergeben würde. So wie du auch deine bisherige Strategie verständlicherweise für dich behalten möchtest. Trotzdem spricht natürlich nichts dagegen, das bisher erworbene Knowhow und diverse dortige Ideen in ein neues, gemeinsames Projekt einfließen zu lassen, soweit es meine Zeit hergibt. Inwieweit das funktionieren würde, müsste man halt austüfteln. Wenn du nur Teile hochlädst, bei denen du Unterstützung möchtest, ist das für andere ungleich weniger befriedigend mitzuhelfen, als wenn man am Ganzen mitarbeiten kann. Insofern wäre ein zumindest rudimentär lauffähiges ganzes schon schöner. Kann ja auch ein Dummy-Strategiemodul sein, das ein simples Patent ala kreuzende EMAs oder zufälliges Kaufen und Verkaufen enthält. 😉

Von dieser Möglichkeit habe ich zwar schon gelesen, kann mir aber bis jetzt nichts drunter vorstellen. Kannst du kurz umreißen, wie so ein Orderbuch-Trading funktioniert?

Das hatte ich ja weiter oben auch geschrieben.

Das ist zweifelsohne auch ein interessanter Ansatz. Um etwas gegen deinen oben erwähnten Angriff gehärtet zu sein, muss man aber sowieso die volumenstärksten Coins im Bot verwenden. D.h. die Stärke deiner Methode - Aussortieren von Shitcoins und Scams - kommt nicht richtig zum Tragen. Ich würde zusätzlich annehmen, dass Github-Aktivitäten erst mit einer gewissen Verzögerung auf den Coinpreis durchschlagen. Insofern ein Indikator mehr für die Zukunft und weniger für den aktuellen Zeitpunkt?