PeWi

Interessanter Thread - danke! Solange die Kurse schwerpunktmäßig seitwärts oder steigend laufen, funktioniert Rebalancing/antizyklisches Traden ganz gut. Achillesferse sind lange Bärenzeiten wie der Großteil des Jahres 2018, da braucht man schon eine sehr starke Psyche, um beim Zusehen nicht zu verzweifeln. 😉 Dafür könnte man sich Automatismen überlegen. Z.B. könnte man - bei 20 Coins - jeden Coin, der aus den Top 20 herausfällt, durch den Nachrücker ersetzen. Oder, um häufige Wechsel zu vermeiden, jeden Coin erst dann durch einen Top 20-Nachrücker ersetzen, wenn er aus den Top 50 herausgefallen ist. Da bin ich bei Kneim. Ich würde nicht zu festen und starren Zeitpunkten rebalancieren, sondern ein bisschen auf Trendwenden und ähnliches schauen. Dazu reicht vermutlich schon ein EMA mit Länge X. Wenn der die Richtung umkehrt, dann verkaufen bzw kaufen. Und das kombiniert mit einer Mindestabweichung, was du hier ansprichst, damit man keine Minitransaktionen tätigt.

Der Shrimpy-Backtest läßt einen zumindest USDT mit beimischen. Tut man das, sind die Schwankungen auch weniger groß als bei der Verwendung von ausschließlich Cryptowährungen. Viele lassen sich halt von den höheren Werten im Bullrun etwas blenden, wenn man aussschließlich Cryptos rebalancieren lässt, aber bei länger fallenden Kursen wie 2018 verliert man dafür auch überproportional viel. Mir wäre das zuviel psychischer Stress, weswegen ich mit der Hälfte in Stable Coins arbeiten würde.

Vom Traden gegen Stable Coins wie USD, USDT, TUSD etc. halte ich auch viel.

Das artet immer in ein Katz- und Mausspiel aus. Diesen Angriff könnte man abblocken, indem man mit Volumenschwellen arbeitet, um Coins mit niedrigem Volumen auszuschließen. Die höhervolumigen Coins machen so einen Angriff entsprechend teurer für den Angreifer. Aber dir fallen sicher -zig weitere Möglichkeiten ein ... - man sollte dich als Mitarbeiter haben, nicht als Gegner. 😉

Einen Teil deiner Forderungen würde die Library ccxt abdecken, nämlich die Vereinheitlichung des Umgangs mit verschiedenen Börsen. (Allerdings haben sie IIRC das Thema WebSockets erst auf der Roadmap, aber noch nicht implementiert.) Das ist schon sehr umfassend und entsprechend anspruchsvoll zu verwirklichen. Sollte das konkreter werden, und du dann Mitstreiter suchen, wäre ich interessiert. Mein Python-Werdegang ist ähnlich deinem; angefangen letzten Sommer, weil ich wissen wollte, wie so ein Bot funktioniert, und eigene Ideen ausprobieren wollte.

Zu Shrimpy wollte ich sowieso was schreiben ... Was mir am Rebalancieren noch nicht so gefällt, ist der fehlende Schutz des Vermögens bei fallenden Kursen, selbst, wenn man einen Anteil in Stable Coins hält. Die Coins fallen, ich tausche einen Teil stabiler Coins in fallende Coins, die fallenden Coins fallen weiter, ich tausche wieder, ... Schön kann man das mit dem Backtest von "Shrimpy" durchspielen. "Shrimpy" ist eine Webanwendung, der man die API-Keys zu einem Börsenaccount anvertrauen soll, und das dann nach wählbaren Kriterien die eigenen Coins regelmäßig rebalanciert. Mit deren Backtest habe ich ein bisschen herumgespielt. Er geht immer vom 24.11.2017 bis 23.10.2018 und vergleicht den Endstand, den man beim Hodln erzielt hätte, mit ihrem Rebalancing-Endstand. Die Standardeinstellung, die beim Aufruf der Seite https://www.shrimpy.io/backtest getestet wird, ist ziemlich mau: Initial Investment $5,000 Höchststand ca. $17.000 (13.01.2018) Endstand: Shrimpy Final $3,387 ( -32.27%) Holding Final $2,828 ( -43.43%) Das Shrimpy-Rebalancing erhöht das Endergebnis um etwa 20% gegenüber dem Hodln, trotzdem geht absolut massiv Geld verloren - trotz des tollen Bullruns von Nov. 2017 bis Jan. 2018. Und man sieht schön, dass Kursgewinne nur Buchgewinne sind, wenn man sie nicht sichert - von den $17.000 gehen 80% im weiteren Verlauf wieder flöten. Nach ein bisschen Rumspielen - es kommt sehr auf die Coins an. (Die vorgegebene Auswahl ist ziemlich ungünstig.) Und auf die Häufigkeit des Rebalancings - im Gegensatz zu ihren Artikeln ergibt der Backtest konstant das höchste Endergebnis bei wöchentlichem Rebalancieren. Das in den Shrimpy- Artikeln hochgelobte stündliche Austarieren ergibt so ziemlich die schlechtesten Ergebnisse. Nach ein bisschen Herumspielen mit verschiedenen Coins ist mein Favorit: ADA,DGB,XRP,XVG,USDT mit wöchentliches Rebalancieren https://www.shrimpy.io/backtest?c=ADA,DGB,XRP,XVG,USDT&p=1w&r=141 Initial Investment $5,000 Höchststand ca. $108.000 (05.01.2018) Endstand: Shrimpy Final $25,733 ( +414.66%) Holding Final $10,668 ( +113.36%) ? Läßt man Tether weg, ist der Spitzenwert noch astronomischer (ca. $180.000), der Endstand etwas besser (ca. $27.000). Ich habe Tether dringelassen, weil dann vom Maximum noch 24% überleben, ohne Tether nur 15%. Aber auch ein Verlust von 76% ist noch derb genug ... Fazit: Rebalancing als alleiniges Tool bringt nur ein bisschen Mehrwert - siehe den allerersten Test. Viel wichtiger ist die Auswahl der richtigen Coins, die möglichst wenig miteinander korreliert sein sollten. Dazu sollte man ein Tool bauen.

Das Botniveau, den man als normaler Privatprogrammierer hinbekommt, ist relativ überschaubar. Indikatoren wie SMA, EMA, RSI, Stoch, Bollinger Bänder etc sind einfach zu programmieren und zu verwenden. Die höheren Konzepte, die menschliche Trader zusätzlich verwenden, wie Widerstände und Unterstützungen, Fibonacchi-Level, Tradeaufbau, Elliotwellen, ... rangieren von sehr aufwendig bis fast unmöglich in Formeln zu pressen und zu berücksichtigen - sofern man keine Profi-Firma ist, die das hauptberuflich mit entsprechend Manpower, Knowhow und Kohle macht. 😉 Dementsprechend durchwachsen tradet so ein "normaler" Bot auch. Deshalb fahren Bots eher auf der Schiene "Masse statt Klasse". Denn Masse ist ein Pfund, mit dem Bots tatsächlich gut wuchern können - 24/7 unermüdlich laufend, eine zwei- bis dreistellige Zahl an Coins beobachtend, das können sie gut. Und mit etwas Glück und mit häufiger Beobachtung des Marktes, um den Bot ständig nachzujustieren, ergeben sich tatsächlich ein bisschen mehr Gewinntrades als Verlusttrades. Und oft genug bleibt von guten Marktphasen nicht viel mehr übrig, als das, was der Bot in für seine Strategie(n) ungeeigneten Marktphasen wieder verliert. 😕 Das ist ein Grund, warum Botprogrammierer nicht einfach reich werden. Der zweite Grund ist auch einfach: Strategien und Bots "altern", d.h. eine jetzt gut laufende Methode wird im Allgemeinen in wenigen Jahren nichts mehr abwerfen. Man kann sich also nicht darauf verlassen, dass der Bot über viele Jahre Gewinn erwirtschaftet; man müsste also verlässlich immer wieder neuere und bessere Strategien finden! Somit - selbst, wenn ich einen Bot hätte, der zwei Jahre lang jeden Monat zuverlässig 10% bis 15% hinbekommen würde, dann bräuchte ich immer noch genügend Startkapital, um diesen Vorteil entsprechend umzumünzen. 1.000 EUR Startkapital ergeben in zwei Jahren bei 10% monatlich knapp 10.000 EUR. Für den von dir beschriebenen Dauerurlaub braucht man somit sehr viel mehr Startkapital und/oder verlässlich über viele Jahre ständig neue, gute Strategien. Und schließlich noch ein dritter Grund: Je größer die Summen werden, mit denen man hantiert, desto mehr verzerren die eigenen Trades den Markt zu den eigenen Ungunsten. Was also anfangs mit weniger Geld gut funktioniert hat, wird mit steigendem Vermögen immer schwieriger und bringt immer weniger ein. Das Wachstum wird also immer mühsamer ...

Ich finde es gut, dass mal jemand ähnlich kritisch etwas hinterfragt wie ich das gern tue - und Du hast vollkommen recht. Jedes Projekt muss plausibel rüber bringen, dass es sich eben nicht um Scam handelt. [...] Souverän reagiert - Respekt, Jokin!

Vermutlich ist dann die Verjährungsfrist rum.

Was mir beim meinem Bot noch fehlt, sind Bullenzeiten. 😉 Seitdem ich ihn mit echtem Geld laufen habe, gab es nur seitwärts oder abwärts. Gut. um ihn ein bisschen zu "härten"; aber ich würde doch auch gerne wissen, ob er in der Realität ähnlich gut wie in den Backtests mit steigenden Kursen umgehen kann. 😉

Im Sinne dieser Festlegung stimme ich dir zu, dass statistische Arbitrage keine echte Arbitrage sein kann, weil sie bereits in der Theorie ein Risiko enthält. Allerdings ist die Frage, ob die Einordnung ausschliesslich aufgrund der theoretischen Betrachtung so sinnvoll ist? Arbitrage in der Praxis hat auch seine Risiken (jenseits der eher exotischen, dass eine Börse gehackt wurde). Z.B. kann man nicht garantieren, dass beide zeitgleichen Aufträge auch tatsächlich ausgeführt werden können, da Arbitrage mit anderen Handelsteilnehmern um die besten Plätze im Orderbuch konkurriert. Wenn nur einer der beiden Aufträge durchgeht, dann hat man mindestens die Gebührenverluste. In der Praxis hast du meiner Erinnerung nach mit der normalen Arbitrage gute Erfahrungen gemacht (zumindest in der Vergangenheit). Insofern sollte man auch bei der statistischen Arbitrage schauen, wie sie sich in der Praxis macht. Grundsätzlich würde ich die statistische Arbitrage aber dennoch nicht mit "normalem Traden" gleichsetzen, weil sie konstruktionsbedingt marktneutral ist und somit deutlich weniger riskant sein müsste als "normales Traden".

Das ist der Preis dafür, dass man alles auf einer Exchange handeln kann. 😉 Ernsthaft: Doch, das ist ein Risiko, das man im Blick behalten muss. Im Video, das der TO @theo_crypto verlinkt hat, wird das auch angesprochen.

Wie man in den letzten vier Wochen auch deutlich vorgeführt bekam. Mein Bot hat in den letzten sechs Wochen etwa 5% (in USDT gemessen) verloren. PT und Konsorten sicherlich weit mehr ...?

Yupp. Du suchst dir zwei Coins, deren Kurse gut korrelieren. Wenn sie mal auseinanderlaufen, dann kaufst du den Coin, der zurückfällt, und verkaufst zeitgleich den besseren, anderen Coin leer. Wenn die beiden Coins sich irgendwo wieder treffen, dann löst du beide Positionen auf. Entweder hast du an beiden Coins verdient oder an einem der beiden mehr, als du am anderen verloren hast. Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es - genauso wie bei der normalen Arbitrage - noch diverse kleine Stolpersteine. Nachtrag: Größtes Manko ist, dass die Börse dafür echtes Shorten anbieten muss. Das schränkt den Kreis der damit handelbaren Coins doch merklich ein.

Nicht ganz. 😉 Ebenso wie "normale Arbitrage" ist "statistische Arbitrage" im Prinzip unabhängig davon, ob die Kurse steigen, fallen oder seitwärts laufen.

"Statistische Arbitrage" basiert auf leicht anderen Prinzipien als "normale Arbitrage". IMHO müsste die statistische Arbitrage auch etwas größere Volumina bedienen können im Vergleich zur normalen, sprich die Konkurrenzsituation ist weniger arg. 😉

Man kann den Bitcoin in den Untergrund zurückdrängen, wenn man ihn verbietet und die Übergänge Fiat-Crypto entsprechend kontrolliert. Das verhindert Bitcoin natürlich nicht, weil der direkte Übergang Wallet-Bockchain immer noch möglich ist, schadet ihm aber, da viele "brave Bürger" dann schon zurückschrecken werden.

Das denkt der Nerd. Die Realität sieht anders aus: https://xkcd.com/538/ Würde ein Land den Bitcoin angreifen wollen, würde das vermutlich nicht über die Hashpower geschehen, sondern eher indirekt, z.B. an den Schnittstellen zwischen Bitcoin und der realen Welt.

Schöne Darstellung! In der Praxis gibt es dann natürlich auch Mischformen. Bekanntermaßen sinkt der Erfolg jeder Methode mit der Zeit, weil immer mehr Leute auf den gleichen Trichter kommen. Gerade, wenn ich nicht weiß, ob ich mit meiner Methode aus Kategorie 2 lange genug erfolgreich bleiben kann, um meine Ziele zu erreichen, biete sich eine Mischung an. Etwas Einbußen aus Kategorie 2, dafür aber zusätzliche Einnahmen aus Kategorie 1 mitnehmen. Da auch ich vermute, dass sich der Cryptomarkt in den zukünftigen Jahren und mit zunehmender Größe beruhigen wird, werden die Renditechancen wahrscheinlich immer mehr sinken. Auch wird die "Konkurrenz" immer zahlreicher und professioneller. Beides spricht dafür, sich nicht ausschließlich auf die Kategorie 2 zu verlassen, da der Erfolg vermutlich nicht über viele Jahre anhalten wird. Ein zweiter Problempunkt - wenn ich z.B. nicht genügend Startkapital habe, dann dauert es möglicherweise zu lange, bis ich mit Kategorie 2 einen vernünftigen Kapitalstock zum Arbeiten zusammen bekomme. Auch hier würde es sich anbieten, mit einer Mischform zu arbeiten und dann die Kategorie 1 zurückzufahren, sobald das Startmanko behoben ist. Man kann auch mit einer Light-Version seiner Methode in Kategorie 1 arbeiten und die volle, gepimpte Version nur für sich selbst verwenden. Oder umgekehrt - immer, wenn der Wirkungsgrad der aktuellen Methode 2 absinkt, schiebt man sie nach 1 und erarbeitet sich eine neue, verbesserte Methode 2.

Vom Grundsatz her ergibt sich das so: Durchschnittlich wird etwa alle 10 min ein neuer Block gefunden. In einen Block passt eine bestimmte Anzahl an Transaktionen hinein. Wenn man diese Anzahl durch die durchschnittlichen 600 Sekunden teil, bekommt man ca. 7 pro Sekunde raus. Die BTC-Profis können dir das mit den genauen Zahlen vorrechnen.

Eigentlich wollte ich gerade schlafen gehen, und da kommst du noch mit einer Frage ... ;-) Also, wenn ich das PT-Wiki nach mehrmaligem Lesen recht verstehe, dann wäre bei DEFAULT_sell_ only_mode_enabled = true der SOM sofort eingeschaltet, der PT könnte erst gar nicht zu kaufen anfangen. Steht DEFAULT_sell_ only_mode_enabled dagegen auf false wie bei dir, dann ist er erst aus und wird erst durch deine Trigger ein- bzw ausgeschaltet. Siehe https://wiki.profittrailer.com/doku.php?id=pairs.properties#sell_only_mode_settings Insofern ist das grundsätzlich in Ordnung, wenn der SOM bei dir angegangen ist. Und es ist beim momentanen Kursverlauf auch besser, weil der PT andernfalls zu leicht ins fallende Messer hineinkaufen könnte.

Du kannst das ja auch. 😁 Ich bin mir meiner da nicht so sicher, deswegen versuche ich, das meinem Bot beizubringen.

In Dollar zu wechseln ist halt, mit dem Hebel eins zu shorten. Das vermehrt deine Coins genauso, ggfs auch sicherer. Du kannst das natürlich genausogut über aktives Traden machen.

Deswegen bastle ich bei mir rum, in solchen Zeiten ganz aus Coins raus zu gehen und in Tether (oder bald in TUSD) zu parken. Andernfalls kann man in solchen Zeiten zuschauen, wie das Portfolio des Bots zusammenschmilzt. Nicht schön.

Im Prinzip verlierst du erstmal nur die Historie, aber nicht mehr. Problematisch wird es nur beim DCA. Da fehlen jetzt die Informationen, wieviele DCA-Stufen ein Coin schon hat. D.h. der PT geht davon aus, dass jeder Coin noch völlig ohne DCA ist, und alle DCA-Stufen noch möglich sind. (Hätte ein Coin bereits DCA-Stufe x und PT kauft dann wieder x-mal nach, ist deine Balance mehr als alle.) Deswegen sollte man in der DCA.properties immer sicherheitshalber den höchsten DCA-Nachkaufbetrag festnageln (DEFAULT_DCA_max_cost). Inwieweit dich das mit dem Spanischen Kreuz betrifft, kann ich aus dem Kopf nicht sagen. Da müsste man erst wieder nachlesen, inwieweit die DCA verwendet. Obwohl - dein gestern geposteter Screenshot zeigt ein leeres DCA-Log. Fazit: Dann fehlt dir wohl wirklich nur die Historie, was kein Beinbruch ist. Der PT kann weiterlaufen, ohne deswegen etwas falsch zu machen.