Interessensabfrage: Wer möchte selber einen Tradingbot erstellen?

[Herr Coiner]

vor 56 Minuten schrieb PeWi:

Wieso kommst du mit so 'nem abstrusen Vorschlag? Nur damit du "Abspeichern in Textdateien" als unsinnig abtun kannst?

Nein sicher nicht deswegen. Ich wollte nur klar machen, dass man eine Datenstruktur beim Abspeichern braucht, sonst bekommt man das Zeug nicht mehr vernünftig zurück.

Zitat

Etwas realistischer würde man das z.B. in einer CSV-Datei pro Coin speichern. Da passen dann jeweils ganz viele Kurse rein und brauchen vermutlich auch kaum mehr Platz als deine DB.

CSV ist ja auch schon quasi ein Datenbankformat, also eins mit Struktur. Und wohin das führt, wenn man CSV im Code zusammenbastelt, sehen wir ja in diesem PHP-Bot. Ich hab' wirklich schier die Krise bekommen beim Auseinanderklamüsern dieser ellenlangen CSV-Strings. Klar, wenn man den Code einfach nur kopieren muss, ist das erst mal egal. Aber wenn man so programmieren muss bzw. das in eine andere Sprache übersetzen will... ojeoje.

Dafür gibt es eben Datenbanken. Mei Bot benutzt SQLite, was praktisch auch nur eine Datei ist, die sogar automatisch angelegt werden kann mitsamt den Tabellen drin. Alle anderen Datenbanken muss man manuell anlegen und Rechte vergeben, bevor man Tabellen anlegen kann.

Jedenfalls spart man sich mit DB auch das CSV-Gedöns. Die Frage war ja ursprünglich, wozu man überhaupt eine DB braucht. Und "einfach" nur auf der Platte abspeichern ist eben nicht wirklich einfacher, im Gegenteil.

Bearbeitet 13. März 2019 von Herr Coiner

[Jokin]

Ich frag mich gerade wieso man versucht Daten längere Zeit im Arbeitsspeicher zu halten oder gar ins Dateisystem zu schreiben. Und ja, ich hab das auch notdürftig gemacht um bei einer Anwendung um eine Datenbank drumrum zu kommen - aber hier bei diesem BalanceBot-Projekt hatte ich ganz bewusst die Datenbank nicht rausgeschmissen, sondern drin gelassen 🙂

Im nächsten Schritt will ich alle erfolgreichen Trades und alle jemals gesetzten Order in die Datenbank schreiben um so auswerten zu können ob die Order wirklich sinnhaftig gesetzt worden sind.

Dazu brauche ich den Verlauf der 24h-Min/Max-Wert sowie den jeweiligen Kurs, die 1h-OHLC-Werte dazu, die gesetzten BUY und SELL-Order, das Ordervolumen und die erfolgreichen Trades und deren Volumen. Daraus ergibt sich eine interessante Grafik, der dann der der Durchschnitts-Einkaufspreis hinzugefügt wird.

Ziel der Übung ist es das Ganze so zu optimieren, dass der Durchschnittseinkaufspreis möglichst zügig in den negativen Bereich wechselt oder zumindest schneller sinkt als der Kurs des Coins.

Denn sämtliche Strategien haben einen Erfolgsfaktor gemeinsam: Der Durchschnitts-Einkaufspreis wechselt in den negativen Bereich ... tut er das "in der Unendlichkeit", dann ist die Strategie Mist. Egal welche Strategie.

[PeWi]

3 hours ago, Herr Coiner said:

Und wohin das führt, wenn man CSV im Code zusammenbastelt

Vernünftige Sprachen unterstützen das in ihrer Laufzeitumgebung, dann ist das ähnlich harmlos wie DB-Handling.

3 hours ago, Herr Coiner said:

Ich wollte nur klar machen, dass man eine Datenstruktur beim Abspeichern braucht, sonst bekommt man das Zeug nicht mehr vernünftig zurück.

Struktur braucht man überall, nicht nur bei den Daten, insofern ist das klar.

 

1 hour ago, Jokin said:

Ich frag mich gerade wieso man versucht Daten längere Zeit im Arbeitsspeicher zu halten oder gar ins Dateisystem zu schreiben.

Das kommt ganz auf das Problem und das Drumherum an.

Wer sowieso dauernd mit DBs hantiert, wird DBs auch schon bei "kleinen"  Problemen verwenden, und wer jahrzehntelange Übung hat, mit strukturierten Dateien zu hantieren, der benutzt u. U. auch bei "mittlerer" Problemgröße noch Dateien.

[Herr Coiner]

vor 19 Minuten schrieb PeWi:

Struktur braucht man überall, nicht nur bei den Daten, insofern ist das klar.

Ja, ich wollte das ja auch nicht dir klarmachen, sondern dem/der Fragesteller/In. Du du das weißt, ist mir schon klar. Auch das JavaScript-Beispiel war eigentlich nicht primär an dich gerichtet, sondern mit Blick auf die Programmieranfänger hier, damit sie möglichst gleich typischen Anfängerfehlern aus dem Weg gehen können. Ich war auch mal Anfänger und habe als Autodidakt viele Fehler gemacht, die ich erst nach und nach erkannt habe.

[Herr Coiner]

vor 13 Stunden schrieb Jokin:

Ich frag mich gerade wieso man versucht Daten längere Zeit im Arbeitsspeicher zu halten oder gar ins Dateisystem zu schreiben. Und ja, ich hab das auch notdürftig gemacht um bei einer Anwendung um eine Datenbank drumrum zu kommen - aber hier bei diesem BalanceBot-Projekt hatte ich ganz bewusst die Datenbank nicht rausgeschmissen, sondern drin gelassen 🙂

Im nächsten Schritt will ich alle erfolgreichen Trades und alle jemals gesetzten Order in die Datenbank schreiben um so auswerten zu können ob die Order wirklich sinnhaftig gesetzt worden sind.

Dazu brauche ich den Verlauf der 24h-Min/Max-Wert sowie den jeweiligen Kurs, die 1h-OHLC-Werte dazu, die gesetzten BUY und SELL-Order, das Ordervolumen und die erfolgreichen Trades und deren Volumen. Daraus ergibt sich eine interessante Grafik, der dann der der Durchschnitts-Einkaufspreis hinzugefügt wird.

Ziel der Übung ist es das Ganze so zu optimieren, dass der Durchschnittseinkaufspreis möglichst zügig in den negativen Bereich wechselt oder zumindest schneller sinkt als der Kurs des Coins.

Denn sämtliche Strategien haben einen Erfolgsfaktor gemeinsam: Der Durchschnitts-Einkaufspreis wechselt in den negativen Bereich ... tut er das "in der Unendlichkeit", dann ist die Strategie Mist. Egal welche Strategie.

Wow, da hast du noch viel vor.

Derzeit ist ja der Bitcoin wieder auf Tallfahrt und prompt gehen auch die anderen von meinem Bot verwalteten Werte runter (ETH, NEO, BNB, ADA), so dass der Gesamtwert auch kontinuierlich sinkt. Das sieht gerade nicht gut aus und vielleicht sollte ich den Bot mal vorübergehend stoppen. Die 17% in 17 Tagen waren schon nicht übel. Wenn es so weiter gehen würde, wären das ja 365% im Jahr.

Aber eben... der Bitcoin schwächelt gerade und droht die 3990€ nach unten zu durchbrechen, was mir gar nicht gefällt. Das zieht dann wohl alle anderen mit in den Keller.

[MixMax]

vor 13 Stunden schrieb Herr Coiner:

Ja, ich wollte das ja auch nicht dir klarmachen, sondern dem/der Fragesteller/

 

vor 13 Stunden schrieb Herr Coiner:

sondern mit Blick auf die Programmieranfänger hier, damit sie möglichst gleich typischen Anfängerfehlern aus dem Weg gehen

Welchem "Programmieranfänger" wolltest du das klarmachen, Serpens66 oder mir? Wir hatten beide diese Frage gestellt.

[Jokin]

vor 4 Stunden schrieb Herr Coiner:

Das sieht gerade nicht gut aus und vielleicht sollte ich den Bot mal vorübergehend stoppen.

Naja, aber dann müsstest Du mit Deinem kompletten Bestand in USDT oder einem anderen Stable-Coin wechseln.

Ich sehe das locker, denn genau diese Turbulenzen sind es, die dem BalanceBot überhaupt erstmal eine Handlungsgrundlage bieten aus dem sich dann auch ein Profit erzeugen lässt.

Und ja, der Gesamtportfoliowert taucht mit dem gesamten Markt ab, aber je mehr einzelne Coins sich anders als von der Masse entwickeln, desto besser ist das für die Strategie.

Ich hab vor ein paar Tagen den nächsten Bot in Betrieb genommen und dem nochmal 20 ETH zugeteilt. Auch der bedient sich dem CMC-Ranking und ist derzeit noch dabei sich auszubalancieren, was er morgen oder übermorgen erledigt haben dürfte.

Neben dem Senken der Durchschnittseinkaufspreise soll der Bot ja auch die ETH vermehren, bzw. bei jedem der verwalteten Coins deren Anzahl über die Zeit erhöhen.

Und das natürlich auch immer wieder unter der Prämisse, dass ein Coin nicht stirbt und das Gesamtportfolio nullt - aber diese Gefahr hab ich nun ja gebannt durch die Anbindung an CoinmarketCap. Da gibt es dann halt mal einen Verlust von ein paar Prozent durch das Abverkaufen des sterbenden Coins, aber nun gut ... so hat's "TUSD" bereits erwischt, denn durch den Wertanstieg von ETH ist TUSD im Ranking nach unten gewandert und bei mir aus dem dynamischen Portfolio geflogen ... und dabei hat er 0,049 ETH zerrissen, aber hey ... lieber das als dass ETH immer weiter steigt und immer mehr TUSD anhäuft, der ja immer weniger Wert sein wird.

(wohlgemerkt, ich löse mich komplett von der Fiat-Welt in dieser Betrachtung)

 

[Serpens66]

Ist TUSD nicht ein stablecoin? Da sollte die MarketCap ja keinerlei aussagekraft haben, oder irre ich mich?

Abgesehen davon, solltest du vielleicht das rausschmeißen/aufnehmen der Top 10 coins etwas entschärfen, macht doch wenig Sinn ständig einen Coin komplett rauszuwerfen, weil er auf Platz 11 gelandet ist und paar Tage später ihn wieder aufzunehmen usw, wenn die da Coin-wechsel-dich spielen?! Stattdessen könnte man noch Platz 11 bis 15 oderso mit aufnehmen und bei diesen Platzierungen deutlich weniger investieren, bzw den Bestand langsam reduzieren, anstatt "ganz oder garnicht" ?

[Jokin]

vor 15 Minuten schrieb Serpens66:

Ist TUSD nicht ein stablecoin? Da sollte die MarketCap ja keinerlei aussagekraft haben, oder irre ich mich?

"Stable" ist relativ.

Ja, er ist stable zum USD.

Nein, er ist nicht stable zu ETH, wenn ETH stabil ist, kann TUSD durchaus massiv fallen. (das bedeutet dann, dass der Kurs ETH/USD massiv steigt).

Und ja, auch TUSD kann im Marketcap-Ranking abfallen ... eben dann, wenn der Gesamtmarkt steigt und TUSD eben nicht. Ist ja ein Stable-Coin.

vor 17 Minuten schrieb Serpens66:

Abgesehen davon, solltest du vielleicht das rausschmeißen/aufnehmen der Top 10 coins etwas entschärfen, macht doch wenig Sinn ständig einen Coin komplett rauszuwerfen, weil er auf Platz 11 gelandet ist und paar Tage später ihn wieder aufzunehmen usw, wenn die da Coin-wechsel-dich spielen?! Stattdessen könnte man noch Platz 11 bis 15 oderso mit aufnehmen und bei diesen Platzierungen deutlich weniger investieren, bzw den Bestand langsam reduzieren, anstatt "ganz oder garnicht" ?

Exakt so wie von Dir vorgeschlagen, ist es auch umgesetzt - über eine Degression werden die Coins der unteren Ränge weniger stark gewichtet:

 

[Serpens66]

ah, sehr gut

ich denke aber dennoch, dass TUSD (sofern es keine nennenswerten unterscheide zu USDT gibt) nicht anahnd marketcap gewertet werden sollte. Denn was wenn einfach neue TUSD erschaffen oder welche vernichtet werden? Das verfälscht doch alles, egal womit du es vergleichst. Oder gibts das bei TUSD nicht?

[Jokin]

Ja, richtig - wenn neue TUSD erschaffen werden und bei CMC die Anzahl der Coins nach oben gesetzt wird, springt dieser Coin sofort im Rang nach oben und wird im Portfolio mit einem höheren Prozentsatz gehalten - die dahinter liegenden Coins verlieren entsprechend und werden zu einem Teil abverkauft und TUSD wird massiv nachgekauft.

Rein von der Theorie her sollte dieses Risiko nicht allzu oft eintreten und im Eintrittsfall keinen großen Schaden anrichten, sodass ich nicht glaube, dass ich je einzelnen Coin irgendwelche Sonderbehandlungen einführen müsste.

Ich hab aber auch schon überlegt ob ich da was dran ändere nicht so viele Shitcoins am unteren Ende zu haben, denn ein weiteres Risiko sind die Pump&Dump-Aktionen.

Theta hatte es schon fast in den Bereich gepumpt, dass der Coin bei mir mit im Portfolio gewesen wäre - hat nicht mehr viel gefehlt ... und naja, am Pump-Maximum willste ja auch keine Kauforder platzieren :D - es sind mir zu viele Schrot-Coins in den TOP 100, daher werde ich das wohl mal auf TOP 50 oder auf TOP 20 begrenzen - dort wird nicht so schnell hineingepumpt.

[Herr Coiner]

vor 4 Stunden schrieb MixMax:

Welchem "Programmieranfänger" wolltest du das klarmachen, Serpens66 oder mir? Wir hatten beide diese Frage gestellt.

Na dann halt euch beiden oder den IT-Anfängern unter euch und auch allen anderen, die vllt. mitlesen und die Frage zwar nicht gestellt haben aber im Kopf hatten
"Anfänger" ist ja nichts Negatives, ausser man bekommt es als Profi an den Kopf geworfen. Konfuzius sagt: "Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt."

[Jokin]

Es ist mal wieder an der Zeit einen Zwischenstatus zu ermitteln

Zuerst stelle ich mal die Rohdaten zur Verfügung, falls jemand nochmal nachrechnen will.

Datum	virtual ETH in %	virtual ETH in Stück	current ETH in Stück	virtual Gesamtportfoliowert in ETH	current Gesamtportfoliowert in ETH	virtual NEO in %	virtual NEO in Stück	virtual NEO in ETH	current NEO in Stück	current NEO in ETH	virtual XLM in %	virtual XLM in Stück	virtual XLM in ETH	current XLM in Stück	current XLM in ETH	virtual IOTA in %	virtual IOTA in Stück	virtual IOTA in ETH	current IOTA in Stück	current IOTA in ETH	virtual BNB in %	virtual BNB in Stück	virtual BNB in ETH	current BNB in Stück	current BNB in ETH	virtual XRP in %	virtual XRP in Stück	virtual XRP in ETH	current XRP in Stück	current XRP in ETH	virtual ADA in %	virtual ADA in Stück	virtual ADA in ETH	current ADA in Stück	current ADA in ETH	virtual NPXS in %	virtual NPXS in Stück	virtual NPXS in ETH	current NPXS in Stück	current NPXS in ETH		current NPXS in ETH	virtual Gesamtportfoliowert in ETH	current Gesamtportfoliowert in ETH
01.04.2019 00:00	25,26627477	2,2419428	2,26540473	11,11520497	11,11490388	19,1756768	23,96524	1,701508075	23,96524	1,701508075	18,18436818	2119,88	1,613546662	2119,88	1,613546662	17,15751302	700,99	1,522431112	694,99	1,509400132	16,25313053	11,6024367	1,442182882	11,6924367	1,45E+00	15,14993937	613,83	1,344293838	613,83	1,344293838	14,07937209	2507,828	1,249299596	2463,828	1,227380556			0		0		0	12,78124836	12,79202191
01.03.2019 00:00	25,2916047	1,90422164	1,88086574	9,443698478	9,433066558	19,19803008	22,24524	1,447431031	22,08524	1,437020311	18,29110354	2209,88	1,379053515	2209,88	1,379053515	17,18364834	617,99	1,293768245	617,99	1,293768245	16,12450779	16,01341264	1,214024852	16,01341264	1,214024852	15,08182372	490,83	1,13552048	500,83	1,15865518	14,20732263	3371,828	1,069678715	3371,828	1,069678715			0		0				
01.02.2019 00:00	25,32082819	2,00378837	2,00673831	9,927906105	9,916312315	19,10221683	23,43524	1,513682152	23,59524	1,524016552	18,24944761	1882,88	1,444187789	1868,88	1,433449649	17,12854151	559,99	1,355483795	564,99	1,367586545	16,32373019	22,10249695	1,291824639	22,10249695	1,29E+00	15,13716908	410,83	1,197922764	401,83	1,171680024	14,16570187	3119,828	1,121016597	3119,828	1,121016597			0		0				

Die "virtual"-Werte dienen der Strategie-Prüfung. Wirklich relevant für diese Auswertung sind lediglich die "current"-Werte.

Vier Szenarien gilt es zu vergleichen und dabei sind mir die USD-Werte total egal, denn damit hab ich mir beim letzten Versuch schon die Finger gebrochen.

Szenario 1 "do nothing": Am 01.02.2019 nichts gemacht und einfach seine Kohle in USD liegen lassen anstatt 10 ETH zu kaufen
Der Kurs lag am 03.02. laut CoinMarketcap bei ca. 107 USD/ETH

=> Ergebnis nach 2 Monaten: Weiterhin 1.070 USD ... "do nothing" eben.

Szenario 2 "ETH-HODL": Am 01.02.2019 10 ETH gekauft und in den Steuerschlaf geschickt
Der Kurs lag am 03.02. laut CoinMarketcap bei ca. 107 USD/ETH
Der Kurs lag am 03.02. laut CoinMarketcap bei ca. 132 USD/ETH
Der Kurs lag am 03.02. laut CoinMarketcap bei ca. 141 USD/ETH

=> Ergebnis nach 2 Monaten: Stolze 1.410 USD sind diese 10 ETH nun wert.

Szenario 3: "Diversity-HODL": Am 01.02.2019 10 ETH gekauft und davon 20% als ETH liegen lassen, die restlichen 8 ETH in Coins aufteilen: NEO (19%), XLM (18%), IOTA (17%), BNB (16%), XRP (15%), ADA (14%)
In diesem Szenario gab es im gewichteten Durchschnitt ca. 7% Kurssteigerung der Coins gegenüber ETH) und weitere 24% bei ETH selber, die auf der Seitenlinie lagen.
Am Ende hatte man also die 2 ETH behalten und 8*1,07 = 10,56 ETH Portfoliowert.

=> Ergebnis nach 2 Monaten: 1.489 USD ... das kann sich auch sehen lassen, alle Kursgewinne werden 02/2020 steuerfrei.
(genaugenommen wären wir am 01.02. bei 9,927 ETH gestartet ... aber egal, wollen wir mal nicht zu genau werden)

Szenario 4: "BalanceBot": Der BalanceBot soll die Coins jeweils gleich gewichtet behalten, ein massiv steigender BNB wird also verkauft und ein massiv gefallener XRP wurde gekauft.
... der Titel klingt erstmal nach einer blöden Strategie solange nicht BNB wieder fällt und XRP wieder steigt. Abgesehen von diesen beiden Extremfällen hat es diverse Kursveränderungen gegeben, die immer wieder ausbalanciert wurden.
Dieses gelegentliche Umtauschen führte zu einem Gesamtportfoliowert von 11,11 ETH am 01.04.

=> Ergebnis nach 2 Monaten: 1.566 USD ... immerhin 70 USD mehr aufgrund der Balancing-Strategie, das wären ca. 2% je Monat - klingt ganz plausibel.
(genaugenommen wären wir auch hier am 01.02. bei 9,927 ETH gestartet)

Einkommensteuerliche Betrachtung
Wie schon vor zwei Monaten vorher gesagt geht die ganze Balanciererei nur auf, wenn die Kurse um den Ausgangskurs herum schwanken.

Durch die Traderei und die Kursgewinne sind aus 1.070 USD nun 1.566 USD geworden und 566 USD sind ein "steuerrelevanter Kursgewinn". Müsste ich darauf 1/3 Steuern zahlen, dann stünde ich schlechte da als der HODLer, der sich schon auf 02/2020 freut um steuerfreie Kursgewinne mitnehmen zu können.

... dies zeigt ganz gut wie schwierig es für Trader ist bei steigenden Kursen ausreichend hohe Gewinne zu machen um steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen. Daher werde ich auch hier meine 2017er-Strategie wieder aufnehmen und von Zeit zu Zeit das Trading-Portfolio des Bots reduzieren und Gewinne in eine Steuerschlafwallet schicken. Sollte der Kurs weiter steigen, dann sind zumindest die schlafenden Coins davon ausgenommen und in einem Jahr kann ich diese veräußern um dann die fällige Einkommensteuer zu begleichen.

 

Wie immer: Kritik, Fehler, sonstiger Kram ... immer raus damit 🙂

Edit: Die Grafik wollte ich auch gern noch posten ... sieht grad sooo schön aus 🙂

 

Bearbeitet 2. April 2019 von Jokin

[PeWi]

1 hour ago, Jokin said:

Durch die Traderei und die Kursgewinne sind aus 1.070 USD nun 1.566 USD geworden und 566 USD sind ein "steuerrelevanter Kursgewinn". Müsste ich darauf 1/3 Steuern zahlen, dann stünde ich schlechte da als der HODLer, der sich schon auf 02/2020 freut um steuerfreie Kursgewinne mitnehmen zu können.

Die Steuergeschichte ist wirklich nicht trivial.

Einerseits (ver)kaufst du nur jeweils nur kleine Anteile deiner Coinbestände, nicht die Positionen komplett. Insofern weniger Steuern.
Zum zweiten - da alle Coins ein bisschen mit dem Markt steigen und fallen, (ver)kaufst du nicht die ganzen Kursunterschiede eines jeden Coins, sondern nur die Differenzen im gemeinsamen Mitschwimmen. Auch deswegen weniger Steuern, als die Gesamtsumme von 566 USD vermuten läßt.

Andererseits verkauft FIFO immer die ältesten Coins(anteile), d.h. bei potentiell steigenden Preisen steuerlich ungünstiger.

Bevor wir hier weiter spekulieren - kannst du deine Balancebot-Tradinghistorie mal in einen Cointracking-Account werfen und schauen, was CT überschlagsmäßig als zu versteuernden Gewinn auswirft?

[Jokin]

vor 20 Minuten schrieb PeWi:

Einerseits (ver)kaufst du nur jeweils nur kleine Anteile deiner Coinbestände, nicht die Positionen komplett. Insofern weniger Steuern.

Das lässt sich vereinfachen: Bei mir gilt FIFO, da hatte ich mich bereits 2017 drauf festgelegt. Daher kann ich davon ausgehen, dass innerhalb eines Jahres der komplette Bestand eines Coins einmal durchgewälzt wird. (innerhalb von 50 Tagen wird ein Coin komplett umgewälzt) Daher ist der gesamte Kursgewinn direkt steuerrelevant.

vor 22 Minuten schrieb PeWi:

Zum zweiten - da alle Coins ein bisschen mit dem Markt steigen und fallen, (ver)kaufst du nicht die ganzen Kursunterschiede eines jeden Coins, sondern nur die Differenzen im gemeinsamen Mitschwimmen. Auch deswegen weniger Steuern, als die Gesamtsumme von 566 USD vermuten läßt.

Auch hier lässt sich das steuerrechtlich massiv vereinfachen: Wenn ich am 01.01. keine Coins besitzt und für 1.000 Euro Coins kaufe + diese vor dem 31.12. komplett verkaufe sodass ich keine Coins mehr habe, jedoch 1500 Euro, dann sind diese 500 Euro mein steuerpflichtiger Gewinn.

Und genauso werde ich das auch handhaben, im habe im Dezember 2018 meine kompletten Profit-Trailer-Bestände verkauft und im Januar den BalanceBot gestartet. Bis Ende 2019 werden ich sämtliche Balancebot-Bestände wieder verkaufen und somit dem Gesamtgewinn "steuerrelevant" machen.

Dass ich nebenbei an anderer Stelle BTC in den Steuerschlaf schicke, ist eine andere Baustelle und damit kompensiere ich einiges. Aber das genauer zu beschreiben wird dann richtig kompliziert.

vor 26 Minuten schrieb PeWi:

Bevor wir hier weiter spekulieren - kannst du deine Balancebot-Tradinghistorie mal in einen Cointracking-Account werfen und schauen, was CT überschlagsmäßig als zu versteuernden Gewinn auswirft?

Gute Idee. Das mache ich mal. Das lässt sich ja auch öffentlich setzen.

[PeWi]

15 minutes ago, Jokin said:

innerhalb von 50 Tagen wird ein Coin komplett umgewälzt

Dazu müssten jeden Tag Ausbalanzierungen von durchschnittlich 2% nötig sein. Meinst du wirklich, dass soviel Bedarf besteht?

[Jokin]

vor 7 Minuten schrieb PeWi:

Dazu müssten jeden Tag Ausbalanzierungen von durchschnittlich 2% nötig sein. Meinst du wirklich, dass soviel Bedarf besteht?

Hier mal die Tradeübersicht für BNB.

Je Trade werden ca. 0,1 BNB getradet von den ca. 10 im Bestand - das mit täglich 2% kommt schon hin.

Im Bild: Anzahl ETH-Kurs und der Bestand mit Ermittlung des durchschnittlichen Kaufkurses, der langfristig sinken soll.

[Jokin]

Ich habe PeWi's Vorschlag aufgegriffen und mal alle Daten meines 10-ETH-Balancebots in Cointracking importiert mit dem Ziel herauszufinden wieviel Steuern tatsächlich fällig sind.

Am 2.4.2019 um 13:12 schrieb PeWi:

Bevor wir hier weiter spekulieren - kannst du deine Balancebot-Tradinghistorie mal in einen Cointracking-Account werfen und schauen, was CT überschlagsmäßig als zu versteuernden Gewinn auswirft?

Ich habe ein öffentliches Portfolio daraus erzeugt, was ich durch manuellen Tradeimport von Zeit zu Zeit aktualisieren werde.

https://cointracking.info/portfolio/BalanceBot/

(die "Trades / Month" stimmen nicht, ich habe aber keine Ahnung woher der Fehler kommt - @Dario3000 ... schauste bitte mal nach?)

Die Zusammenfassung entspricht dem tatsächlichen Bestand auf Binance - da ist schonmal alles prima.

Die "-1.040,00 €" sind der initiale Kauf der 10 ETH am 11.01.2019 (... ob das nun wirklich 1.040 oder 1.020 oder 1.060 waren, soll mir mal egal sein)

Worum es eigentlich geht ist der "steuerrelevante Gewinn", der bei FIFO bei 167,92 Euro liegt und bei LIFO liegt dieser bei 79,92 Euro.

 

Und nun wird es schon wieder mehr als spannend - wenn der Balancebot allein aufgrund seiner Strategie 70 USD rausgeholt hat, dann ist er selbst bei Betrachtung der Einkommensteuer immernoch vorn ... (sofern man nicht bei FIFO und 45% Einkommensteuersatz + Soli + Kirchensteuer zu zahlen hat)

 

Mein persönliches Fazit: Das Ding läuft offenbar.

 

 

[PeWi]

@Jokin

Ganz vergessen, die Truppe um den professionellen Rebalancing-Bot Shrimpy hat ja einiges an Artikeln veröffentlicht. Hast du dich schonmal durch ihre Artikel gewühlt?

Hier auszugsweise mal zwei Links:
https://hackernoon.com/rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-6f341b0db9cd
https://hackernoon.com/crypto-users-who-diversify-perform-better-new-research-ebf775d348dd

VIelleicht ist ein für dich interessanter Gesichtspunkt dabei?

[plangin]

Kleiner Hinweis: Gestern wurden bei Binance alle API-Keys gelöscht. Müssen also neu erstellt und in die config.php eingetragen werden.

[Jokin]

Genau - ich hab nun 7 Bots am Laufen um weitere einfache Strategien auszuprobieren.

Blöderweise knallte mir bei meinen BTC-Bots der heftige Kursanstieg des BTC rein, während die Altcoins einfach nicht hinterherkamen.

Dennoch sinken die Durchschnittseinkaufskurse von Woche zu Woche ... nur eben nicht schneller als die Verkaufskurse. Ich hatte gehofft, dass ich bereits diese Woche den ersten negativen Durchschnittskurs vermelden kann ... aber dann ist BNB doch wieder gefallen und der Bot kaufte BNB wieder nach

.... bisher trat kein Fehler im Algorithmus auf, der daher weiterhin unverändert ist.

Da ich derzeit wieder an meinem Hauptprojekt arbeite, lasse ich das einfach mal so weiterlaufen. 

Überlegung zur manuellen Erweiterung:

Wenn der Gesamtportfoliowert bei 120% liegt, sollten 10% der Basiswährung rausgezogen werden.

Also wenn 20 ETH dann mal 22 ETH wert sind, nimmt man 1 ETH und schiebt den in eine Coldwallet.

Wenn der Wert dann mal auf 19 fällt, schiebt man den ETH wieder rein.

[Jokin]

 

Es ist mal wieder an der Zeit einen Zwischenstatus zu ermitteln.

Richtig toll sieht das auf dem ersten Blick nicht aus.

Der HODLer hätte nun immernoch seine 10 ETH, die mittlerweile insgesamt 2.690 USD wert wären.

Der BalanceBot hat nur noch 8,8 ETH Gesamt-Portfoliowert Im Diagramm ist das "Problem" recht gut ersichtlich - wenn der Gesamtmarkt fällt, dann sinkt selbstverständlich auch der Gesamt-Portfoliowert. Das geht gar nicht anders ohne Glaskugel.

Wenn jedoch nur einzelne Coins steigen oder fallen, kann dich der BalanceBot dies zunutze machen. Die drei Pfeile bezeichnen die Ausbrüche von IOTA, BNB und NEO, die jeweils in eine Portfoliowerterhöhung verwandelt werden konnten - was ja auch nicht so schlecht ist.

Spannend wird es erst wieder wenn die Altcoins im Wert wieder soweit gestiegen sind, dass der Gesamtportfoliowert wieder bei 10 ETH liegt. Das dürfte jedoch noch ein Weilchen dauern, denn ETH machte ja schon wieder einen guten Satz nach vorn ohne die Alt-Coins mitzunehmen.

Vielleicht kommen ja noch ein paar schöne Ausreißer so wie es IOTA vorgemacht hatte 🙂

... wirklich zeigen wird sich das erst auf lange Sicht, da sind die derzeit verstrichenen 4 Monate seit dem Start noch lange nicht genug.

Und auch immernoch ist es für mich etwas verwirrend im aktuellen Bullenmarkt sinkende Werte im BalanceBot zu sehen - aber man muss das ja immer in Relation zur Basiswährung sehen und die ist hier nunmal ETH und nicht USD.

 

 

[PeWi]

Inzwischen gibt es anscheinend etliche "professionelle" Rebalancing Bots. Oft auch mit ausführlichen Artikeln zum Thema Rebalancing.

Eine interessante dreiteilige Serie gibt es zum "Hodlbot" - Teil 1:

https://www.hodlbot.io/blog/does-portfolio-rebalancing-actually-improve-returns

Fazit der Serie:

- Rebalancing ist unter gewissen Voraussetzungen besser als Buy and Hold, unter unpassenden dagegen schlechter
- am besten sind Seitwärts-Phasen, Trendmärkte sind heikel
- mehr Coins sind besser als wenige
- Coins besser gleich gewichten
- ganz wichtig ist, dass die Coins ähnliche Schwankungen haben - wenn es deutliche Unterschiede in der Performance gibt, ist Rebalancing schlechter
- möglichst nicht  korrelierte  oder negativ korrelierte Coins auswählen (in der Realität schwierig)
- die Rebalancing-Frequenz ist relativ egal, seltener reduziert Transaktionskosten (Empfehlung: 1x wöchentlich oder seltener)

Bearbeitet 11. Juni 2019 von PeWi
Liste ergänzt

[Jokin]

Das deckt sich mit meinen Beobachtungen sehr gut!

Auch sehr gutes Fazit von der Webseite:

Zitat

In this context, rebalancing is generally better than no rebalancing. But that does not mean it is always better.

Auch dem stimme ich zu.

Bei der Rebalancing-Strategie ist auch ein Aspekt ob man die Ausbalancierung als Market-Order platziert oder als Limit-Order zu einem optimierten Kurs. Bei letzterem darf die Frequenz nicht zu hoch sein, bereits halbstündlich wird zu viel, da werden Order eher gecancelt als ausgeführt.

Je mehr ich mir über dieses Thema Gedanken mache, desto wissenschaftlicher wird es.

Eine Gleichgewichtung der Coins halte ich für nicht sinnvoll. Eine komplett vom CMC-Ranking abhängige Gewichtung ist ebenso wenig sinnvoll denn bei den unteren Rängen (> TOP10) erfolgen doch recht häufig Platzwechsel, die zu ungünstigem Rebalancing-Verhalten führen.

Eine Gleichgewichtung der Coins halte ich für "portfoliovernichtend", denn wenn ein Coin schleichend weniger wert wird, dann wird immer mehr Kapital dort reingeschaufelt. Gerade auf diese Gefahr ist mir bisher keiner der mir bekannten am Markt befindlichen Bots eingegangen.

[PeWi]

12 minutes ago, Jokin said:

Eine Gleichgewichtung der Coins halte ich für nicht sinnvoll. Eine komplett vom CMC-Ranking abhängige Gewichtung ist ebenso wenig sinnvoll denn bei den unteren Rängen (> TOP10) erfolgen doch recht häufig Platzwechsel, die zu ungünstigem Rebalancing-Verhalten führen.

Eine Gleichgewichtung der Coins halte ich für "portfoliovernichtend", denn wenn ein Coin schleichend weniger wert wird, dann wird immer mehr Kapital dort reingeschaufelt. Gerade auf diese Gefahr ist mir bisher keiner der mir bekannten am Markt befindlichen Bots eingegangen.

Man kann ja trotz Gleichgewichtung einen harten Schnitt machen, wenn ein Coin aus den Top-XX-Rängen abrutscht. Allerdings hat er dann vermutlich schon ziemlich viel von seinem Anfangsvermögen vernichtet.

Insofern finde ich deine Version mit der abgestuften Gewichtung entsprechend dem CMC-Rang recht pfiffig. 👍

Ich kann mir selber auch nicht recht vorstellen, dass bei einer Mischung von deutlich mehr als zwei Coins, die ja alle partiell unabhängig voneinander kreuchen und fleuchen, so eine Gleichgewichtung immer noch wichtig sein sollte.