PeWi

Sicherlich nicht. Denn die 8.24% Wertsteigerung sind in der Einheit "ETH" gemessen, die 7,92% der Coins dagegen in "USD". Rechne also auch die ETHs in USD um, oder rechne alles in ETH.

Und das mit steigender Tendenz in userer Gesellschaft heutzutage. Überall sich verhärtende Fronten. Deswegen halte ich das im Gegensatz zu dir nicht für ein isoliertes Einzelphänomen.

Das ist sehr traurig. Dass unsere Gesellschaft - und ihr Abbild in Form des Forums hier - nur noch mit angepassten, genormten Verhalten klarkommt bzw die wenigeren, aber lauten Schreier eine größere, vernünftige Mehrheit dominieren können, finde ich schon länger bedenklich - die "Verengung des Meinungskorridors" und die Unwilligkeit, differenziert hinzuschauen und differenziert zu reagieren ist ein ganz gruseliger und seit Jahren steigender Trend. Wie Serpens schreibt, statt die eigenen Vorstellungen durchdrücken zu wollen, könnte man wenigsten einfach ignorieren - wenn tolerieren anscheinend schon zu viel verlangt ist ...

Jokin hat ja eben nicht von "klein" gesprochen, sondern von "nicht allzu groß". Das heißt für mich eher sowas wie "schon ein bisschen groß".

("Run multiple strategies simultaneously to balance the portfolio with different algorithms") Das meint nur, dass man am besten gleichzeitig verschiedene Strategien laufen lassen sollte, die am besten nach unterschiedlichen Methoden vorgehen. Z.B. dein Rebalancing für den Seitwärtsmarkt, eine Trendstrategie für den Bullenmarkt, und ??? für den Bärenmarkt. Noch besser wären mehrere für jede Marktphase, weil jede Methode ihre Stärken und Schwächen hat, und sich die Vor- und Nachteile bei einer Kombination teilweise ausmitteln und so für einen glatteren Verlauf der Equity und seltenere und weniger tiefe Drawdowns sorgen. Ein richtig guter Bot würde tatsächlich in jeder Marktphase mit mehreren Methoden und auf unterschiedlichen Timeframes gleichzeitig laufen. Der Pluspunkt von BackTrader ist hier nur, dass er es unterstützt, dass du parallel mehrere eigene Strategien laufen lassen kannst.

Der liest sich recht interessant - danke für den Tip!

Aus dem Grund so viel wie möglich der originalen Botfunktionen verwenden. Wenn man neue Funktionen für den Backtest schreibt, ist es echt aufwendig, gleiches Verhalten sicherzustellen. Lieber minimale Weichen in den bestehenden Funktionen - das geht zugegebenermaßen leichter, wenn man bereits bei der Entwicklung des Bots das Backtesten im Blick hat. Das halte ich für unnötig. Die Verbesserungen damit sind IMHO gering, die wirklichen Probleme - Zustand des Orderbook u. Ausführung der Orders - bekommt man damit auch nicht. Da muss man halt unter Umständen sehr viel Geduld haben. Bei meinem aktuellen Bot habe ich im Spätsommer/Herbst 2018 monatelang warten dürfen, ohne passende Bullen-Kurse zu erleben.

Bei cryptocompare.com geht das mit stündlichen Daten ziemlich weit zurück. Ich habe neulich Daten ab dem 01.01.2017 geholt. https://min-api.cryptocompare.com/documentation?key=Historical&cat=dataHistohour

Na komm - in unserem Kontext geht es immer weiter. Es sei denn, die Börse macht dicht.

Man kann sich jetzt wieder bei Cryptopia einloggen. Meine Coins sind noch da.

In Zweifelsfall - abtropfen lassen ist cooler.

Na, das hat ja super funktioniert.

Ich finde es schade, dass die Diskussion emotional wird. Wäre schön, wenn wir auf der sachlichen Ebene bleiben könnten. Und Theo hat wirklich schon genügend erklärt, dass man eigene Experimente starten kann. Nach den bisherigen Erläuterungen bin ich auch gerne bereit, Theo zu glauben, dass seine Methode funktioniert. Die einzige ernsthafte Schwierigkeit, die man IMHO überwinden muss, ist, die Verluste beim Umschwung des Marktes klein genug zu halten, d.h. einen passenden Zwischenwert zwischen zu früh und zu spät auszuwählen. Dazu kann man aber Testreihen fahren. Und im Gutfall vermutlich eine stärke Progression wählen als simples Martingale-Verdoppeln, denn egal, wieviele Verdoppelungsstufen man durchläuft, am Ende bekommt man beim Verdoppeln nur den einfachen Einsatz als Gewinn zurück. Aufgrund der Testreihen kann ich ja ausrechnen, welche Progressionsstärke mir einen vernünftigen Mittelwert zwischen Maximieren des Ertrags und Minimieren des Verlustes gibt.

Dann mach einen neuen Account (ohne Reflink) auf und transferiere deine Bestände vom alten Account auf den neuen.

Die logische Konsequenz daraus ist, dass man dieses System dann natürlich nicht gegen bitcoin.de probiert, sondern sich eine Börse sucht mit möglichst niedrigen Gebühren. Da man mit 5min-Candles und dieser Methode vermutlich viel Umsatz erzeugt, könnte man auch Börsen nehmen, die umsatzabhängig Rabatt einräumen. Wenn man auf 10 Mio Umsatz im Monat kommt, dann hat Kraken 0.0% - Jokin weiß, wie man das macht ...

Dessen bin ich mir bewusst. Danke dafür!

Schade. Aber verständlich.

Das hatte ich schon gefunden und ist auch nicht schwer zu verstehen. Sobald die Folge zu weit vom Erwartungswert abweicht, bricht man ab. Kommt das öfters vor, hat man die falsche Marktphase und pausiert. Kommt das selten vor, war es lokales Pech und kann ignoriert werden. In der Simulation muss man austesten, wie lange das Fenster für den Z-Score sein soll. Je nach Progression legt man die notwendige Dichte der 1er fest. Faszinierendes Thema ...

Ich habe eindeutig Fortbildungsbedarf, noch sagt mir das nix ... 😉

Normal gekauft und nur nicht angegeben, weil du sie von vorneherein über 12 Monate liegen lassen wolltest? Oder konsequenterweise dann auch richtig anonym gekauft, um sicherzustellen dass sie auch später nirgendwo auftauchen können? Unter Umständen kann sich ja die Gesetzgebung (ähnlich wie bei Aktien) ändern und das Privileg der Steuerfreiheit nach 12 Monaten abgeschafft werden. Dann wärst du mit undokumentierten Coins in einer Zwickmühle.

Ja, wenn man LIFO ansetzt, kommt man steuerrechtlich gut dabei weg - ich selber hatte mich auf FIFO festgelegt. Irgendwo (vielleicht bei Shrimpy?) habe ich gelesen, dass deren Rebalancing auch damit umgehen könne, wenn ein Teil der Coinbestände woanders (z.B. auf einem Cold Wallet) läge. Solange die Ungleichgewichte nicht zu krass werden, könnte man so z.B. ein Drittel bis die Hälfte der jeweiligen Coins auf Cold Wallets auslagern, damit FIFO weniger stark zuschlägt. Allerdings wäre ich nach den Kursverläufen der letzten zwei Jahre skeptisch, ob die Annahme nicht zu krasser Unterschiede in der Realität durchgehalten werden kann. 😉

Rebalancen hat gegenüber normalem Traden den steuerlichen Vorteil, dass nur Bruchteile der jeweiligen Coinbestände verkauft oder gekauft werden.

Ich vermute mal, er weiß es nicht. Wie jede Tradingmethode ist das ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Wenn du dir beliebige Charts anschaust - siehst du dann lauter Random Walk-Kurven? Oder tauchen in den Kurven immer wieder Abschnitte auf, in denen Bulle oder Bär überrepräsentiert sind? Ich weiß nicht, auf welchen Zeitintervallen Theos Methode arbeitet. Aber, immer wenn es Abschnitte gibt, die vom Random Walk abweichen und in ihrer "Unausgewogenheit" mehrere von Theos Intervallen andauern, verschiebt das die Wahrscheinlichkeit in die von ihm gewünschte Richtung - ein paar Einser mehr in passenden Abschnitten und ein paar ausgelassene Nuller in unpassenden Abschnitten. Die Frage ist dann nur noch - reichen diese Tendenz-Abschnitte, um die Gebühren und darüber hinaus noch Gewinn zu erwirtschaften? (Nach Theos Aussagen ihm anscheinend schon. 😉)

Das lese ich aus Theos Text nicht heraus. Eher so: Wenn die Nuller (schiefgegangene Trades) überwiegen, dann ist wohl gerade die für seine Strategie unpassende Marktphase (er lässt es) Gibt es mehr Erfolge als Pannen (mehr Einser als Nuller), dann passt die Marktphase wohl, und er switched von Papertrades auf echte Trades.

Klingt alles sehr interessant, muss ich unbedingt gelegentlich ausprobieren. 👍 Genügend Anstöße hast du ja gegeben - danke! Darüber muss ich noch ein bisschen nachdenken. Mit einer echten Zufallszahlen-Reihe kann das ganze doch eigentlich nicht funktionieren, da echte Zufallszahlen nicht diese übergeordnete Struktur wie echte Märkte aufweisen. Ich kann mir bestenfalls aus der Reihe einzelne Stücke rausfischen, die mehr in die eine Richtung oder mehr in die andere Richtung neigen, und mit denen die Methode testen?