PeWi

Ein Verwandter hat mir mal eine seiner Unzen in die Hand gedrückt - tut mir leid, ich fand das in keiner Weise irgendwie beeindruckend. 🙄

Wer sich - trotz Monks Kritik - auch mal für genetische Algorithmen im Umfeld Trading interessiert, dem sei folgende Artikelserie empfohlen: https://fabian-kostadinov.github.io/2014/09/01/evolving-trading-strategies-with-genetic-programming-an-overview/ Das ist eine sechsteilige Artikelserie, mit der man gut in das Thema hineinschnuppern kann.

Oha, jetzt bügelst du mich aber ab. 🙄 Das kann durchaus sein, dass ich (zu) viel Wert und Zeit aufs warum und wie lege und verwende. Bin halt neugierig und wissensdurstig. 🤔 Aber okay, vielleicht sollte ich mich auch mehr aufs Geld Verdienen konzentrieren und weniger aufs Verstehen. Was verstehst du unter "Grundprinzipen vom Trading im Network Design"?

Machen das die anderen Verfahren nicht auch so - egal, ob Bots mit TA, neuronale Netze oder eben auch RL? Und bei allen Verfahren muss man sich geeignete Maßnahmen überlegen, dem Overfitting auszukommen, damit das Verfahren nicht an den konkreten historischen Kursen klebt, sondern mehr oder weniger generalisiert. Wenn du bei https://github.com/matlab-deep-learning/reinforcement_learning_financial_trading in den Abschnitt "Reward" schaust - da steht haarklein aufgelistet, was sie mit dem Reward alles bezwecken wollen. Den Reward lediglich als Triggerlinie für die passenden oder unpassenden Maarktsituationen zu bezeichnen, ist schon eine deutliche Untertreibung. 😉 Ist das nicht einleuchtend, dass ein mehrdimensionaler Reward wesentlich mehr Information an den Agenten transportieren kann als ein eindimensionaler Wert? Stell dir vor, dein Fahrlehrer früher hätte in deinen Fahrstunden zu dir nur sowas wie ganz schlecht/schlecht/mäßig/naja/mittel/ wird schon/brauchbar/fast gut/gut/recht gut/sehr gut/prima/ausgezeichnet gesagt. Mir wäre als Fahrschüler detaillierteres Feedback für einzelne Aspekte ("du hast zuwenig geschaut", "dein Umgang mit der Kupplung ..", ...) lieber. 🙂 Ich habe zum Thema "mehrdimensionaler Reward" mal gegoogled, habe aber nichts wesentliches finden können. "Beifang" waren jedoch mehrere Artikel, die sich darüber ausgelassen haben, dass eine gute Rewardfunktion das wichtigste am RL sei, und dass das eine echte Kunst wäre, eine gute hinzubekommen. Auch der oben erwähnte Matlab-Artikel schreibt, dass sie an der Rewardfunktion länger herumgetüftelt und -probiert haben. Und weil das so schwierig ist, hat sich Interessanterweise deshalb "inverses RL" entwickelt. Man beobachtet einen menschlichen Experten bei allerlei Situationen und leitet aus dessen sinnvollen und erfolgreichen Aktionen durch irgendwelche Transformationsmaßnahmen eine Rewardfunktion her.

Nope, zwingende Logik erkenne ich hierbei auch nicht (hab aber auch keine Ahnung von TA). Aber es gibt ja durchaus auch andere Indikatoren die in der Analyse gerne her genommen werden und auch auf dem Verhältniss verschiedener MAs zueinander beruhen (Golden/Death Cross: 50er/200er daily). Ok, ich hätte das auch weniger verschwurbelt formulieren können. 😜 Ein normaler MA ist ein geglätteter Preis, d.h. der MA hat logisch direkt etwas mit dem echten Preis zu tun. Der doppelt genommene MA hat aber direkt nichts mehr mit dem Preis zu tun - er ist mehr oder weniger nur ein ausgedachtes Konstrukt, das sich nur noch vom Preis ableitet

Das könnte auch einfach simples Kurvenfitting sein - die Konstruktion per se, einer Kreuzung mit einem doppelt genommenen MA inhärenten Sinn zuzuschreiben, dünkt mir jetzt nicht besonders von zwingender Logik beflügelt.

Eine Frage an den oder die Experten unter uns ... 😉 Ich habe in den letzten Tagen einiges über genetische Algorithmen gelesen, was auch recht gut klingt. (Ich bin inzwischen schwer am Überlegen, ob ich nicht NDSGA II über meinen bisherigen Backtest stülpen soll: https://www.youtube.com/watch?v=SL-u_7hIqjA) In den GA-Artikeln wurde öfters betont, dass eine Fitnessfunktion, die nur einen einzelnen Wert zurückgibt, i.A. zu schlechterer Trainierbarkeit (d.h. weniger Genvielfalt und mehr Overfitting) führt als Fitnessfunktionen, die einen mehrkomponentigen Wert zurückmelden. Beim Reinforcement Learning gibt es ja etwas ähnliches, den Reward. Typischerweise ist das ja auch immer nur eine einzelne Zahl. Gibt es da ebenfalls Ansätze, mehrdimensionale Rewards zu verwenden, um das Agentverhalten differenzierter zu beeinflussen?

Ergänzend: Wenn man in IT-Blogs mitliest, begegnen einem gar nicht so selten Berichte über haarsträubende Fehler und Pannen bei Anti-Viren-Suites. Je komplexer solche Produkte sind und je mehr Felder sie abdecken wollen, desto schlimmer.

Das ist eigentlich eher ein Problem, wenn jemand über Trading einen Coin wie BTC vermehren möchte. Im allersten Post hat der TO aber immer nur Beispiele mit USDT gebracht, das klingt eher nach Fiat-Vermehrung - und dafür ist das von dir angesprochene Problem doch eher egal.

C. Müsste C nicht eher so ausschauen? while(alive) { hodl(); if(strcmp(hold(), "Lambo") == 0) { break; } }

Dennoch - wo genau du deinen Stoploss sitzen hast, ist uninteressant. Wo die Masse ihre Stoplosses sitzen hat, nur das lässt sich rentabel nutzen. Und da kommt wieder das ins Spiel, was Anevay schon geschrieben hat: Lerne, deinen Stop geschickt zu setzen. Alles andere bringt dich nicht weiter.

Du siehst das anscheinend zu schwarz-weiß. Wenn du nach deiner Definition von reich sein 100 BTC hättest, warum nicht z.B. 5 BTC auf diese Art (und am besten auf mehrere Börsen verteilt, um das MtGox-Risiko zu senken) zu nutzen, um bequem davon deine monatlichen Kosten zu decken? Die restlichen 95 BTC behältst du weiterhin sicher offline.

Limitorder schon, Stoploss-Order sind jedoch nicht sichtbar. Oops, natürlich - danke für die Richtigstellung.

Orders liegen im Orderbuch der Börse und sind für jeden sichtbar. Dir ist nichts speziell "böses" passiert, sondern nur der übliche "Wilde Westen" im Crypto Space. Damit muss man umgehen lernen (bzw sich vorher darüber informieren). Alles andere - wie schuldige suchen - bringt dich nicht weiter. Nicht böse gemeint - ist bei Crypto halt so.

Kraken ist bei nicht so voluminösen Paaren anfällig für kurze, tiefe Schwinger, wenn eine dicke Marketorder eintrifft. Und genau das ist anscheinend am 31.03. um 19:20h (runter bis 25.20€) und am 01.04. um 0:05h (runter bis 26.95€) leider passiert - siehe Kursanzeige. Du kannst auch sehen, dass zu den jeweiligen Kerzen das Volumen deutlich höher war als sonst. Da kann man nichts machen, weil das reguläres Verhalten war - bitter für dich, aber wahr. Die Börse hat nichts falsch gemacht. Das ist Berufsrisiko bei volumenschwachen Paaren auf Börsen, die von Haus aus sowieso kein besonders hohes Volumen haben. Bei solchen Rahmenbedingungen ist ein Stoploss leider tödlich.

? Ich habe nur übers Traden geschrieben. Das habe ich im Rahmen des Möglichen zu beantworten versucht: - beobachten - nachjustieren

Nichtsdestotrotz mag so eine Krypto-Karte für diese 1% ein sinnvoller Anwendungsfall sein, weswegen man ihr eben nicht global die Existenzberechtigung absprechen kann.

Nein. Du musst vorher BTC haben und auf diese Börsen schicken. Auf Bybit und Bitmex verleiht man nichts - man geht selber im Wert seiner BTCs short. Der Besitz der BTC und das gleichzeitige Short-Gehen heben sich auf, der Fiatgegenwert deines Accounts bliebe also trotz Kursschwankungen stehen. Aber du verdienst alle 8h die Fundings (zumindest im Bullenmarkt und wohl teilweise auch im Bärenmarkt), d.h. der Fiatgegenwert deines Accounts steigt insofern doch ständig - aber vermutlich langsamer, als derzeit der BTC steigt - dafür aber ohne Kursrisiko.

EIn kleines bisschen mehr - am 16.3. oder 17.3. habe ich den Test-Short aufgemacht. Ich kann dir nur sagen, was mir Bybit angegeben hat. Selber nachgerechnet habe ich es noch nicht. Ganz verkehrt kann es aber auch nicht sein, denn ich habe auf den Teilbetrag gerechnet mehr als 4.0% BTC mehr. Kann mal morgen schauen, ob mir die Bybit-Historie die genauen Zahlen ausspuckt. Wäre der BTC nicht zu großen Teilen seitwärts gegangen, wäre ich jetzt sicherlich weniger zufrieden. Klar, wenn der BTC kräftig steigt, ist dieses Fundings-Patent dem Hodln gegenüber im Nachteil - aber halt völlig ohne Kursrisiko. Deswegen habe ich nur einen geringen Anteil zum Kennenlernen und Ausprobieren und mache mir derzeit Gedanken, ob und bei welchen Marken ich ggfs diesen Anteil um wieviel aufstocken sollte. Da ich kein Trader bin und sicherlich auch mit gestaffelten Verkaufsordern das LTH großflächig verfehlen würde, wäre das ein einfacherer Weg, zumindest einen Teil des BTC-Wertes abzusichern und trotzdem noch ein bisschen was daran zu verdienen.

Nur auf den ersten Blick - lies doch bitte nochmal das zu den Fundings - die machen den Unterschied. Und wie nennst du dann Menschen, die auf größer 75% Kurssteigerung spekulieren? 😉

(Edit: Die P/L-Anzeige gilt nur für meine offene Position, nicht für den ganzen Account. Insofern sind Kursveränderungen schon relevant für den Wert.) Der Kursanstieg von BTC treibt den P/L-Wert nach unten, das Bekommen der Fundings nach oben. Die Summe aus beidem ergibt schließlich die finale P/L-Anzeige. Da die bei knapp +6% war, hat der Gewinn durch die Fundings den Verlust durch den steigenden Preis mehr als überwogen. Ich habe den Short über meine kleine Testsumme vorhin geschlossen. Ich habe jetzt tatsächlich mehr BTC in der Bybit-Wallet. Deswegen habe ich ihn auch geschlossen und jetzt mit der vollen Account-Balance wieder geöffnet. 😉 Das wurde in der letzten Zeit hier eigentlich x-mal durchgekaut. In Kürze: Damit der Preis der auf Bybit oder Bitmex gehandelten Papiere nicht so sehr vom echten BTC-Preis auswandert, erheben Bybit und Bitmex von der "falschen" Trade-Seite Gebühren, während die "richtige" Seite die Gebühren bekommt. Derzeit im Bullenmarkt wollen fast alle long gehen, folglich müssen die Gebühren zahlen, während die Shorter davon fürs Shorten bezahlt werden. Diese Gebühren heißen "Fundings".

Diese Grafik ist natürlich schon sehr suggestiv. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt keine Ahnung, ob der Anstieg seit dem letzten Halving genauso steil oder flach wie die vergangenen Male ist - insofern ist die Skalierung der rechtesten Box mit $500.000 als Oberanschlag einfach optimistische Raterei.

Unabhängig vom CryptoHopper, denn ich nur vom Namen her kenne - die Zahl der gleichzeitigen Positionen ist ein grundsätzliches Problem, das sich nicht allgemein lösen lässt. Es gibt Zeiten, da tröpfeln die Trades vor sich hin, und wenige, aber große Positionen wären sinnvoll. Und wann anders flutscht es nur so, da wären viele gleichzeitige Positionen möglich. Im Endeffekt bleibt dir nicht viel anderes übrig, als zu beobachten und die Positionszahl immer etwas nachzuführen. IMHO ist es ok, wenn dir ab und zu eine versäumte Möglichkeit auffällt. Der Wirkungsgrad deines Kapitals ist vermutlich höher, wenn deine möglichen Positionen weitestgehend besetzt werden, und du immer wieder mal zusätzliche Trademöglichkeiten versäumst, als wenn du viele gleichzeitige Positionen hast, von denen meistens mehrere ungenutzt bleiben.

ich würde gestreut auf bitmex und bybit anfangen. danach kannst immer noch um andere plattformen erweitern falls die dortigen fundings interessant sind. wichtig ist nur dass die margin mit dem cryptoasset hinterlegt wird welches du dann ungehebelt shortest. das grundsätzliche vorgehen ist immer gleich https://coinhax.com/guides/BitMEX-Funding/bitmex-btc-short-funding.html Um das mal mit Zahlen zu unterlegen: Vor zwei Wochen habe ich mich entschlossen, dieses Patent mit dem Abgreifen der Fundings auch endlich auszuprobieren. Da Bybit im Gegensatz zu Bitmex keine Verifikation verlangt, habe ich mit Bybit angefangen. BTC-Preis beim Starten des Shorts: $55.830 BTC-Preis jetzt: $59.353 Der BTC ist in den zwei Wochen seit Öffnen des Shorts also deutlich gestiegen, um 6.3%; der Short müsste folglich um ca. 6% im Minus sein. Trotzdem hat mein Short-Trade laut P/L-Anzeige derzeit +5.93%. Das Ernten der Fundings hat den Verlust durch den Short also mehr als überkompensiert.

Hab' mal 'nem Artikel gelesen, dass der Nimbus des Begriffs "Millionär" grob etwa in der Zeit der Jahrhundertwende vor dem ersten Weltkrieg entstanden wäre. Und dass der Kaufkraft (und dem "Einfluss") des damaligen Millionär, der typischerweise ein Industrieller war, heute eher 30 Millionen entsprechen würden. Kein Wunder, dass Millionär inzwischen deutlich an Glanz verloren hat.