PeWi

Nicht Höherstellung sondern Gleichstellung der weiblichen Arbeitskraft. Wie ist das mit dem entkoppeln der Kompetenz gemeint? Vorsicht das ist jetzt eine Fangfrage. Du möchtest sicherlich nicht andeuten, dass Frauen weniger Kompetent wären! Ich würde @Artherso verstehen, dass er das vermutlich rein statistisch meint. Oder? Wenn man die frühere (negative) Diskriminierung von Frauen ("Männer können IT besser") nicht durch positive Diskriminierung ("Frauen können IT besser") ersetzen will, dann müsste man annehmen, dass die Fähigkeiten gleich verteilt sind, d.h. unabhängig vom Geschlecht. Dann müssten aber auch in Konsequenz unter den Kandidaten, die nach einer beliebig festgesetzten Messlatte geeignet erscheinen, ebenfalls 18% Frauen und 82% Männer sein; andernfalls ist die Gleichverteilung verletzt. Statistisch gesehen liefe also ein einzustellender Frauenanteil von 50% bei euch bei nur 18% Frauen in der IT zwingend darauf hinaus, dass entweder die Kompetenz doch nicht unabhängig vom Geschlecht ist, oder dass ihr nicht strikt nach Kompetenz einstellt, sondern bei Frauen eine niedrige Latte anzulegen scheint als bei Männern. Disclaimer: Das ganze bezieht sich jetzt rein auf die Statistik, keine Wertung! Nur das, was ich als Hintergrund bei Arthers Argument vermute.

Das klingt fast so, als würdet ihr ausschließlich aufgrund der Hausaufgabe einstellen? Falls ja, ist das nicht ein bisschen heikel? Oder nutzt ihr die Gespräche danach noch als "Notfall-Bremse", wenn sich der Kandidat dabei unmöglich äußern würde?

Steht eine mögliche Lösung nicht schon in deiner Sig: "Kryll - Let your strategies trade for you" Solche Kleinigkeiten sollten damit doch leicht zu lösen sein? 😉 SCNR

@Kadinger (und der könnte das möglicherweise aus eigener Erfahrung wissen) hat IIRC mal geschrieben: Es gibt zwei glückliche Tage im Leben eines Bootsbesitzers - den Tag des Kaufes und den Tag des Verkaufes. 😉

https://www.scmp.com/tech/policy/article/3138130/bitcoin-crackdown-sends-graphics-cards-prices-plummeting-china-after

Eine weitere Artikelserie mit einigen interessanten Punkten zum Thema "Maschinelles Lernen": https://robotwealth.com/machine-learning-financial-prediction-david-aronson/ Eines der Probleme, wenn KI-Verfahren sich die Trading-Regeln selber suchen, ist die Schwierigkeit, echte Pattern von statistischen Artefakten zu unnerscheiden. The data mining approach Data mining is just one approach to extracting profits from the markets and is different from a model-based approach. Rather than constructing a mathematical representation of price, returns, or volatility from first principles, data mining involves searching for patterns first and then fitting a model to those patterns. Both model-based and data mining approaches have pros and cons. The Financial Hacker summed up the advantages and disadvantages of the data mining approach nicely: The advantage of data mining is that you do not need to care about market hypotheses. The disadvantage: those methods usually find a vast amount of random patterns and thus generate a vast amount of worthless strategies. Since mere data mining is a blind approach, distinguishing real patterns – caused by real market inefficiencies – from random patterns is a challenging task. Even sophisticated reality checks can normally not eliminate all data mining bias. Not many successful trading systems generated by data mining methods are known today. David Aronson himself cautions against putting blind faith in data mining methods: Though data mining is a promising approach for finding predictive patterns in data produced by largely random complex processes such as financial markets, its findings are upwardly biased. This is the data mining bias. Thus, the profitability of methods discovered by data mining must be evaluated with specialized statistical tests designed to cope with the data mining bias. Data mining is a term that can mean different things to different people depending on the context. When I refer to a data mining approach to trading systems development, I am referring to the use of statistical learning algorithms to uncover relationships between feature variables and a target variable (in the regression context, these would be referred to as the independent and dependent variables, respectively). Ein zweites Problem bei "tiefen" ML-Verfahren ist, dass man nicht einschätzen kann, wie lang- oder kurzlebig der gefundene Edge ist, weil tiefe Neuronale Netzwerke und Deep Reinforcement Learning weitgehend Black Boxes sind, die keine Einsicht in ihre Entscheidungsprozesse ermöglichen. (Einfachere Verfahren wie Entscheidungsbäume oder genetische Programmierung dagegen ergeben menschenlesbare Tradingregeln, die zumindest die Chance auf eine Einschätzung eröffnen.)

Auch von mir gute Besserung! Ich hatte in meinen jüngeren Jahren auch heftigen Heuschnupfen mit dauernd juckenden Augen und dauerlaufender Nase; mit den Jahrzehnten ist es bei mir gottseidank deutlich milder geworden. Du bist aber ja auch nicht mehr der jüngste - keine Besserung gegenüber früher?

Deinen Optimismus in allen Ehren, aber was, wenn er: - unübliche Einstellungen nimmt - unübliche Indikatoren verwendet - mehrere Zeitebenen mixt - die Coins nicht unabhängig voneinander tradet - irgendein Position Sizing hat [Edit] - irgendein Stoploss-Verfahren hat [Edit] Zum einen explodieren dir die möglichen Fälle, die du durchrechnen lassen müsstest, ins quasi Unendliche, zu den letzten Punkten wird es noch komplizierter. Wie soll dein automatisches Reverse Engineering z.B. zwischen normalen Long-/Short-Trades und Pair Trading unterscheiden? Oder bei komplexeren Abhängigkeiten? [Edit]

Auch das wird frei erfunden sein. Jede neue gewinnbringende Methode wird in kurzer Zeit soviele Profi-Mitspieler anlocken, dass in relativ kurzer Zeit der Gewinn aufgrund der schieren Masse an Mitspielern auf ein Maß, an dem es sich gerade noch lohnt, absackt. (Selbst 1% pro Tag sind noch absolut unrealistisch.) Das stimmt natürlich.

Da gibt es nicht viel zu verstehen. Solche exorbitanten Gewinne können nur erfunden sein, d.h. sie existieren nicht - wie willst du sie also einklagen? Du kannst die Betreiber eher wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen verklagen, aber wohl kaum auf Herausgabe nicht existierender Vermögen.

Das Argument des "hohen Risikos der Early Adopter" wird immer so gerne ins Feld geführt, dass sich ein differenzierterer Blick darauf lohnt. Eigentlich geht es da um zwei verschiedene Arten von Risiken: a) das üblicherweise gemeinte Risiko, dass BTC vielleicht doch nichts wird; und dieses Risiko war auf jeden Fall früher sehr hoch und ist jetzt auf jeden Fall deutlich niedriger b) das tatsächliche eigene finanzielle Risiko, das so ein Early Adopter eingegangen ist; und das kann abhängig von seinen finanziellen Verhältnissen durchaus klein sein Wer damals, als der BTC noch 200€ oder weniger gekostet hat, z.B. mal 4000€ riskiert hat, der hat - je nach Ansprüchen - auf ein bis zwei Jahresurlaube verzichtet und ist somit eigentlich kein nennenswertes finanzielles Risiko eingegangen, sitzt jetzt aber auf mindestens einer halben Million Euro. Wer damals schon etwas besser situiert war, der konnte auch für 10.000€ oder mehr BTC erwerben, ohne für seine Verhältnisse ernsthaft etwas zu riskieren. Insofern - Early Adoptern grundsätzlich ein hohes Risiko zu bescheinigen, ist IMHO nicht gerechtfertigt, weil das eben durchaus auch ein kleines eigenes Risiko gewesen sein kann.

Ich habe @coinflippers Beitrag (und auch seine früheren Beiträge) mehrfach gründlich gelesen, da du häufig heftig auf ihn reagierst. Tut mir leid, ich kann bei ihm auch bei besten Willen nicht das finden, was du ihm hier (und früher) unterstellst. Es ist schade, dass du dich durch coinflipper anscheinend so getriggert fühlst, dass du seine Texte und die oft ausführlichen Erläuterungen seiner Gedanken offensichtlich gar nicht mehr richtig liest, sondern gleich rot siehst und ihm dann Sachen unterstellst, die er weder geschrieben, noch befürwortet hat. Warum? Du weißt viel, du kannst viel und du hast viel. Wenige hier dürften eine so komfortable finanzielle Position wie du haben. Das wären doch eigentlich die idealen Voraussetzungen, um entspannt aus einer Position der Stärke heraus Coinflippers Beiträge entweder ernsthaft zu lesen, ernsthaft zu bedenken und ernsthaft zu beantworten - oder sie einfach zu überblättern.

Binance warnt explizit davor, diese Coins länger zu halten. Technisch geht das zwar, aber sie verlieren durch die Rauf-Runter-Bewgungen der Kurse aufgrund ihrer speziellen Konstruktion sukzessive an Wert. Besser ist es, sie nur dann zu kaufen, wenn man der Ansicht ist, dass es jetzt zeitnah kräftig rauf (bzw runter) geht.

... also das was ich als Beispiel 1 angeführt habe? Bei Krypto-Bots versteht man unter DCA aber das, was du unter Beispiel 2 beschrieben hast. 😉 DCA ist ein sehr zweischneidiges Schwert. In Zeiten leicht welliger Kurse mit klarer Tendenz nach oben ist DCA ein elegantes Hilfsmittel zur Verbesserung der Profitabilität. Wenn die Kurse kräftig wellig werden, und die Tendenz nach oben verschwindet, dann bringt DCA dich in Teufels Küche - Stichwort "Bags". Kannst ja mal unter den Stichwörtern "DCA" und "ProfitTrailer" (bzw "PT") googlen ... (es gibt selbst jetzt noch Leute, die immer noch den einen oder anderen Bag von 2018 haben). Der ProfitTrailer mit seinem DCA war der Hit in der zweiten Jahreshälfte 2017. Ab 2018 haben alle schwer über DCA und die dadurch verursachten Bags geklagt. Ich habe Anfang 2018 ein kleines Tool für PT gebaut, um ihm etwas clevereres Verhalten bei fallenden Kurse beizubringen und ihm zu leichtfertiges DCA auszutreiben. Später ist @Jokindazugestossen, er hat sehr viel mit DCA rumgetüftelt, und wir haben mein Tool dafür ausgebaut - irgendwann haben wir es dann aufgegeben, weil DCA aufgrund seines Konzeptes einfach nicht für längeres Schlechtwetter geeignet ist. Auf Wunsch kann ich dir die Probleme mit DCA auch ausführlicher beschreiben. Ergänzung: Hier gab es auch einen Thread, in dem u.a. auch lange und breit über DCA diskutiert wurde. ("Trading Bots"). Auch da rentiert es sich vielleicht, mal etwas zu stöbern.

"er wolle ..."? Tesla hat doch schon längst (im Q1 2021) für 1.5 Mia gekauft? Deswegen waren doch alle irritiert, als er plötzlich mit dem Tweet zur Umweltschädlichkeit von BTC um die Ecke kam - weil er damit Tesla finanziellen Schaden zufügt.

Das hängt IMHO weniger an der Zeit als mehr an einer eventuellen Kursveränderung. Wenn man die Altcoins in BTC und den dann gleich in EUR tauscht, dann hat sich der BTC-Kurs in dieser kurzen Zeitspanne üblicherweise kaum bewegt, also kann auch kaum Steuer entstanden sein. Lässt du dir aber lange Zeit, oder hat sich der BTC-Kurs in der Zeit des Umtausches merklich geändert (egal, ob das nur wenige Minuten oder gleich mehrere Stunden waren, die du dir für die Tauscherei genommen hast), dann ist das steuerrelevant.

Gab vor einiger Zeit irgendwo einen interessanten Artikel zu dem Thema. Thema war, dass alles menschliche (auch Organisationen und Staaten) dazu neigt, im Lauf der Zeit immer komplexer zu werden. Irgendwann sind diese Komplexitäten einfach nicht mehr beherrschbar, und das System bricht unter der eigenen Last zusammen. Fazit des Artikels war, dass es aufgrund dieser Neigung einfach nicht ohne gelegentlichen Reset ginge.

Interessantes Paper zum Thema GP - die vorgestellten Gedanken eigenen sich aber auch für andere, sich selbst optimierende Methoden, Trading-Strategien zu entwickeln und zu optimieren. Kernpunkt des Artikels sind die sogenannten Pre-Tests, die vorab helfen abzuschätzen, ob sich ein intensiver Entwicklungsaufwand für GP-Trading lohnt oder nicht. Diese Pre-Tests sind so gestaltet, dass man zwischen drei Fällen unterscheiden kann: a) Der getestete Markt ist soweit effizient, dass keine systematische Trading-Strategie möglich ist. b) Es gibt ausnutzbare Ineffizienzen, aber die eigene GP-Implementierung taugt nichts (d.h. sie optimiert nicht besser als eine vom Rechenaufwand vergleichbare Zufallssuche im Strategieraum). c) Es gibt ausnutzbare Ineffizienzen, und die eigene GP-Implementierung optimiert die Strategien tatsächlich besser. Etwas ausführlicher zu b): Die Hoffnung bei selbst-optimierenden Systemen ist ja, dass die mit dem gleichen (Rechen-) Aufwand zu besseren Ergebnissen kommen; wenn man folglich 500 Individuen über 100 Generationen per GP optimieren lässt, sollten die letzten 500 Individuen besser sein, als die besten 500 Individuen aus 100 x 500 = 50.000 per Zufall erzeugten Strategien. Ist das nicht der Fall, kann man sich den Aufwand mit der GP sparen. https://hal.inria.fr/file/index/docid/168269/filename/SHC_NN_Springer2007.pdf Summary: Over the last decade, numerous papers have investigated the use of Genetic Programming (GP) for creating financial trading strategies. Typically, in the literature, the results are inconclusive but the investigators always suggest the possibility of further improvements, leaving the conclusion regarding the effectiveness of GP undecided. In this paper, we discuss a series of pretest s aimed at giving more clear-cut answers as to whether GP can be effective with the training data at hand. Precisely, pretesting allows us to distinguish between a failure due to the market being efficient or due to GP being inefficient. The basic idea here is to compare GP with several variants of random searches and random trading behaviors having well-defined characteristics. In particular, if the outcomes of the pretests reveal no statistical evidence that GP possesses a predictive ability superior to a random search or a random trading behavior, then this suggests to us that there is no point in investing further resources in GP. The analysis is illustrated with GP-evolved strategies for nine markets exhibiting various trends.

Kleines Update: Endlich bin ich dazu gekommen, mit dem Regel-Interpreter anzufangen. Eine erste Rohversion mit noch recht kleinem Befehlsumfang läuft seit eben. Eingebaut sind die Indikatoren der Tulip-Library und die Operatoren AND, OR, NOT, >, >=, <, >= und =. Damit die Programmierung nicht zu aufwendig wird, ist das Format der Regeln noch etwas nerdig - meine aktuelle Datei zum Testen des Codes: INDICATORS: close_1h = COIN(1h, close) ema1_1h = EMA(1h, close, 12) ema2_1h = EMA(1h, close, 24) BUY: buy = money AND coincheck money = enoughmoney AND nocoins enoughmoney = FREEMONEY > 50 nocoins = COINVALUE < 20 coincheck = price AND indis price = close_1h > ema1_1h indis = ema1_1h > ema2_1h SELL: sell = havecoins AND indis havecoins = COINVALUE >= 20 indis = ema1_1h < ema2_1h (Bitte keine Bemerkungen zur Sinnigkeit dieser Strategie - ich weiß, dass man mit kreuzenden EMAs nix reißen kann - aber ich brauche eben etwas einfaches zum Testen der Implementierung. 🙄) So eine regelbasierte Strategie gliedert sich in drei Blöcke - die Definition der verwendeten Indikatoren, die Regeln fürs Kaufen und die Regeln fürs Verkaufen. Nicht enthalten ist die Schleife über alle Coins - im Bot werden der Reihe nach für alle Coins, die im Bot freigeschaltet sind, die Indikatoren berechnet und die Regeln geprüft. Die Wurzel für den Regelbaum ist immer buy bzw sell. Jede Regel verweist entweder auf andere Regeln oder enthält ausrechenbare Bedingungen. Exemplarisch für den Buy-Zweig: buy = money AND coincheck Damit ein Coin gekauft wird, müssen die beiden Regeln money und coincheck erfüllt sein. money = enoughmoney AND nocoins money ist nur erfüllt, wenn die beiden Regeln enoughmoney und nocoins wahr sind. enoughmoney = FREEMONEY > 50 enoughmoney ist die erste Regel, die sofort ausgerechnet werden kann; wenn das freie Geld im Account, das dem Bot zum Kaufen zur Verfügung steht, noch größer als $50 ist, ist die Regel erfüllt. nocoins = COINVALUE < 20 nocoins ist erfüllt, wenn wir vom Coin, der gerade durchgeprüft wird, nur Dust, d.h. weniger als $20, besitzen. In Kürze zum Rest des Buy-Blocks: Die Regel coincheck ist erfüllt, wenn der schnellere EMA über dem langsameren liegt, und der Preis zusätzlich noch über dem schnellen EMA. In den nächsten Tagen komme ich hoffentlich dazu, noch ein paar der fehlenden Geschichten (wie Channel-Breakouts) einzubauen. Außerdem sollte man später irgendwann bei den Indikatoren auch Vielfache des Basisintervalls einstellen können, also im obigen Beispiel mit dem Basisintervall 1h auch Indikatoren auf 2h-, 3h-, 4h-, ...Candles definieren und verwenden können.

Das war es noch nie. Würdest du einfach sachlich und freundlich fragen "wäre es nicht auch eine sinnvolle Möglichkeit, ...?", würde man bei deinen Beiträgen lediglich seufzen und weiterscrollen. Da du aber den Leuten ständig ziemlich offensiv bis aggressiv deine Meinung und deine Sicht aufdrücken willst, und du zudem ständig gegen die hier interessierenden Methoden opponierst, und dir zudem ständig wieder sachliche Fehler passieren, ist das Maß einfach irgendwann voll. Ich hätte nie gedacht, dass ich je mal einen User melden würde, aber - Glückwunsch - du hast es heute geschafft. ☹️

Technisch magst du das inzwischen wohl verstanden haben. Nur mit der Philosophie dahinter kannst du dich anscheinend überhaupt nicht anfreunden. Dieses Hedge-Patent stellt einfach ein ziemlich gut verzinstes Fiat-Tagesgeld dar. Und je mehr der Bitcoin steigt, desto höher werden die Zinsen. Wen das interessiert - warum nicht? Kein Grund, das denjenigen immer wieder ausreden zu wollen ... Jetzt verwirrst du mich aber - hattest du nicht gesagt, du hättest es verstanden? Und selbst wenn du es nicht verstanden hättest - Shorten bis tief hinein in den Bärenmarkt sollte doch selbst dir mit deiner festgelegten Sicht gefallen? Auch im Bärenmarkt ist das noch ein Fiat-Tagesgeld. Nur dass man jetzt auf satte Zinsen verzichtet, aber dafür die BTC vermehrt bekommt. Und immer noch dumme Anmache - lass das doch einfach.

(OT: Solange man durch Duckduckgo oder Startpage vor dem Tracking durch Google abgeschirmt wird, hat es doch einen Nutzen?)

@Crusader Ich verstehe dich nicht. Das Thema dieses Thread ist klar definiert und hat mit Traden absolut nichts zu tun. Warum versuchst du krampfhaft, das Thema immer wieder aufs Traden umzubiegen? Obwohl das - wie du an den Reaktionen aller anderen möglicherweise schon gemerkt hast - von keinem anderen Teilnehmer hier gewünscht wird? Du hast offensichtlich auf anderen Gebieten Ahnung und Erfahrung, versuchst aber krampfhaft, alles in deine Sichtweise zu pressen - das mag manchmal passen und manchmal halt nicht. Du kannst gerne deine andere Sichtweise haben und sie dort anbringen, wo sie passt und weiterhilft. Aber bitte nicht hier - hier passt sie nicht und hilft auch keinem weiter. Und denjenigen dumm anmachen (siehe Zitat), der die meiste Erfahrung mit dem Threadthema hat, ist extrem daneben.

Da kann man eigentlich nichts dagegen sagen, nur zwei Ergänzungen: Timen ist immer etwas heikel, nicht umsonst ist einer der Börsensprüche "time in the market beats timing the market". Nachdem laut 4-Jahres-Zyklus BTC dieses Jahr sein nächstes Zyklus-Hoch erreichen sollte, und nach Meinung vieler Modelle die bisherigen 64K USD dafür zu wenig sind, sind dieses Jahr die Gefahren möglicherweise höher, dass einem beim Warten der Kurs auch nach oben abhauen kann.

Als BTC am 16.12.20 sein altes ATH vom 17.12.17 überschritten hat, war das zu recht ein prima Kaufsignal. Schau dir die nachfolgende Entwicklung an. Das ist ein gern gemachter Denkfehler. Das Gesetz der Wahrscheinlichkeit sagt aber, dass auch nach 5x Rot die Chancen wieder exakt 50:50 sind. Andernfalls würden Martingale-Systeme funktionieren, was sie bekanntlicherweise nicht tun.