Workshop: Wir basteln uns einen Tradingbot (Lektion 1)

[Natna]

vor 22 Stunden schrieb Chantal Krüger II:

Es gibt bei solchen Geschichten gewissen Grundregeln, wenn diese nicht befolgt werden, wird das nix.   ....  Um das hin zu bekommen, gibt es nur eine Lösung, egal welchen Bot Du nimmst.

Interesse ist geweckt und ich hänge an deinen Lippen. Leg los!

[Chantal Krüger II]

5 hours ago, Natna said:

Interesse ist geweckt und ich hänge an deinen Lippen. Leg los!

Das habe ich nun schon sehr oft geschrieben, aber für Dich wiederhole ich mich gerne kurz nochmal.

Es ist eine Tatsache, dass jeder BOT egal in welchem Markt und Instrument eine Periode funktioniert und in eine anderen nicht. Deswegen ist kurzeitiges Backtesting oder Testlaufen als Witz zu betrachten, wenn man das als Argument für den Bot nimmt.

Die Gründe sind hierbei abhängig von mehreren Faktoren und unterliegenden Konzepten. So gibt es z.B. bei Indikator basierten Bots im Crypto das Problem, dass die Indikatoren zu gewissen Zeiten komplet versagen. Das liegt daran, weil die Preiskurve sehr flach ist und wenn die nur etwas zuckt, die Indikatoren ausflippen und es kommt zu hauf zu Fehlsignalen.

 Das bedeutet, eine Strategie für alles, gibt es nicht. Was man als erstes machen muss, den Bot seines Herzens dahingehend zu untersuchen, ob man diese Phasen unterscheiden kann und wenn ja wie. Warum versagt der und wie kann ich eine Filterregel entwickeln, um genau diese Zeit zu umgehen.

Dazu kann man unterschiedliche Ansätze fahren, bei einem Balance Bot kann es dann helfen, seine Aktivität runterzuschrauben und manche Trades zu lassen. Bei einem Indikator basierten Bot ist es dann eher ein Equitykurve Modelling, das hilf.

Das kann Du Dir so wie eine Sinukurve vorstellen. Du willst nur die Bereiche haben, wo der Sinus steigt und den Rest nicht. Durch eine Triggerverzögerung, kannst Du die Umkehrpunkt in etwa bestimmen und dadurch Dein Trading ins positive drücken, wenn z.B. Du den Rest als Demo tradest.

Da gibt es unterschiedliche Techniken, dass zu adressieren. Ich persöhnlich habe es nur geschafft, Durch "Van Tharp" und seine Techniken, diese Dynamiken richtig zu adressieren und profitabel zu werden.

Oder in ganz einfachen worten, ein Bot funktioniert ne Zeit und ne andere eben nicht. Finde heraus warum und Du wirst reich 🙂

Bearbeitet 26. Mai 2023 von Chantal Krüger II

[PeWi]

On 5/17/2023 at 11:29 AM, PeWi said:

So, seit heute Vormittag läuft auch bei mir ein Rebalancing Bot auf Kraken - $2.100 verteilt auf XMR, XRP und SOL.

Nach gut zwei Wochen ein Zwischenstand:

Weil XRP merklich gestiegen ist, wurde XRP immer wieder abverkauft und SOL und XMR nachgekauft. Aufgrund dieser Kursasymmetrien kann ich bisher zur angeblichen Coinvermehrung durch Rebalanzieren wenig sagen - da müsste XRP schon wieder auf die Nähe seines Startniveaus fallen, um das beurteilen zu können.

Immerhin, zweimal konnte ich direkt beobachten, wie ein kurzer Schwinger im Preis zwei kurz aufeinander folgende, entgegengesetzte Orders ausgelöst hat. Um solche Dochte überhaupt mitnehmen zu können, sind kurze Rebalanzierungsintervalle unumgänglich.

Anfangsstand am 17.05.23:

EUR: 601.576300 (601.58 EUR)
SOL: 31.686285 (603.15 EUR)
XMR: 4.300311 (602.19 EUR)
XRP: 1486.049217 (602.21 EUR)

2409.13 EUR account balance

Endstand am 01.06.23

EUR: 625.005700 (625.01 EUR)
SOL: 32.292457 (623.73 EUR)
XMR: 4.517778 (625.37 EUR)
XRP: 1325.106527 (626.34 EUR)

2500.45 EUR account balance

Warum heute ein Zwischenstand?

Nachdem sich meine bisherige Kombination EUR-SOL-XMR-XRP im Backtest nicht bewährt hat, stelle ich heute auf die laut Test merklich bessere Mischung
EUR-BTC-ETH um.

Und ich experimentiere zur Zeit mit MAs herum, d.h. ich versuche, Teile des Bärenmarktes auszublenden. Das ergibt ähnliche Ergebnisse wie ohne Filterung, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber eigentlich immer mit weniger maximalem Drawdown. Insofern IMHO durchaus lohnenswert.

 

[Maaz]

vor einer Stunde schrieb PeWi:

Nach gut zwei Wochen ein Zwischenstand:

Weil XRP merklich gestiegen ist, wurde XRP immer wieder abverkauft und SOL und XMR nachgekauft. Aufgrund dieser Kursasymmetrien kann ich bisher zur angeblichen Coinvermehrung durch Rebalanzieren wenig sagen - da müsste XRP schon wieder auf die Nähe seines Startniveaus fallen, um das beurteilen zu können.

Immerhin, zweimal konnte ich direkt beobachten, wie ein kurzer Schwinger im Preis zwei kurz aufeinander folgende, entgegengesetzte Orders ausgelöst hat. Um solche Dochte überhaupt mitnehmen zu können, sind kurze Rebalanzierungsintervalle unumgänglich.

Anfangsstand am 17.05.23:

EUR: 601.576300 (601.58 EUR)
SOL: 31.686285 (603.15 EUR)
XMR: 4.300311 (602.19 EUR)
XRP: 1486.049217 (602.21 EUR)

2409.13 EUR account balance

Endstand am 01.06.23

EUR: 625.005700 (625.01 EUR)
SOL: 32.292457 (623.73 EUR)
XMR: 4.517778 (625.37 EUR)
XRP: 1325.106527 (626.34 EUR)

2500.45 EUR account balance

Warum heute ein Zwischenstand?

Nachdem sich meine bisherige Kombination EUR-SOL-XMR-XRP im Backtest nicht bewährt hat, stelle ich heute auf die laut Test merklich bessere Mischung
EUR-BTC-ETH um.

Und ich experimentiere zur Zeit mit MAs herum, d.h. ich versuche, Teile des Bärenmarktes auszublenden. Das ergibt ähnliche Ergebnisse wie ohne Filterung, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber eigentlich immer mit weniger maximalem Drawdown. Insofern IMHO durchaus lohnenswert.

 

Das ist ja ganz nett, ein Plus von fast 4% in zwei Wochen.

Bei meinen Bots auf KuCoin und Binance wurde weniger getauscht. 1-2% müssten sie aber ebenfalls im Plus sein, habe gerade keine Lust mich einzuloggen.

 

Lustig, ich teste aktuell ebenfalls mit MAs. Aus dem gleichen Grund, um gut durch den Bärenmarkt zu kommen, bzw. um nicht ins fallende Messer rein zu kaufen.

 

[PeWi]

24 minutes ago, Maaz said:

Das ist ja ganz nett, ein Plus von fast 4% in zwei Wochen.

Naja, XRP hat gut 20% in den zwei Wochen gemacht. Bei meiner Gewichtung von 25% pro Coin entspricht der XRP-Anstieg dann 5% aufs ganze Portfolio. Weil beim Rabalanzieren ja ständig abverkauft wird, nicht erst beim Maximum, erreicht man die vollen 5% nicht.

Insofern entspricht das Ergebnis der zwei Wochen durchaus der Erwartung.

Mit der neuen Kombi BTC-ETH-EUR habe ich die Sorge, das die beiden zu "gleich" laufen und zu wenig unabhängig. Wenn man sich ETH/BTC aber auf längere Frist anschaut, dann ist da auf den höheren Timeframes doch brauchbar Leben drin.
Und bei BTC und ETH muss man im Gegenzug wenig Sorgen haben, dass die langfristig auf Null gehen ...

Bearbeitet 1. Juni 2023 von PeWi
Tippfehler

[Maaz]

 

Mittlerweile bin ich ganz zufrieden mit meiner Strategie.

 

Am 22.5.2023 um 20:02 schrieb PeWi:

- Testzeitraum 01.01.2020 bis 01.10.2020
- Testzeitraum 01.04.2020 bis 01.01.2021
- Testzeitraum 01.04.2022 bis 01.04.2023
- Testzeitraum 01.07.2022 bis 01.04.2023
- Testzeitraum 01.10.2022 bis 15.05.2023
und nur dieses Jahr:
- Testzeitraum 01.01.2023 bis 15.05.2023

 

Für die oben genannten Zeiträume habe ich im Backtest für die Coins BTC-ETH-BNB-BUSD(BUSD als Stablecoin-Ersatz für EUR) folgende Ergebnisse bekommen

Zeitraum 1: +143% (Markt: +88%) / $81 Drawdown

Zeitraum 2: +160% (Markt: +236%) / $58 Drawdown

Zeitraum 3: +27% (Markt: -22%) / $295 Drawdown

Zeitraum 4: +50% (Markt: +42%) / $67.5 Drawdown

Zeitraum 5: +28.5% (Markt: +26%) / $20 Drawdown

Zeitraum 6: +32% (Markt: +34.6%) / $1 Drawdown

 

Folgendes habe ich geändert:

1. Trailing Stoploss -20%
2. Ein neuer Trade wird nur eröffnet, wenn TEMA 1d < CLOSE der letzten Kerze (5m)
3. Ausbalanciert wird bei 2.5% Ungleichgewicht

 

Allerdings lasse ich den Stablecoin weg. BTC und/oder ETH habe ich immer beigemischt, aus den oben genannten Gründen.

Ich lasse damit jetzt ein paar Bots mit kleineren Beträgen laufen und schaue mal, wie sich das entwickelt. Das Risiko ist nicht so groß, da ich nur halbwegs etablierte Coins trade.

[PeWi]

11 hours ago, Maaz said:

Folgendes habe ich geändert:

1. Trailing Stoploss -20%
2. Ein neuer Trade wird nur eröffnet, wenn TEMA 1d < CLOSE der letzten Kerze (5m)
3. Ausbalanciert wird bei 2.5% Ungleichgewicht

Mit diesen Änderungen ist das schon ein halber Trendfolger. (Ganz so weit bin ich nicht gegangen.)
Aber wenn es gut funktioniert - und deine Ergebnisse schauen erfreulich aus - dann um so besser.

Deine Drawdown-Angaben in Dollar lassen nur Vermutungen zu. (Hattest du wieder $800 Startkapital wie in einem früheren Post?)
Prozentuale Werte finde ich leichter einordenbar.

[Maaz]

vor 25 Minuten schrieb PeWi:

Mit diesen Änderungen ist das schon ein halber Trendfolger. (Ganz so weit bin ich nicht gegangen.)

Ja, das habe ich auch immer im Hinterkopf. Ich möchte noch mal einen Vergleich starten mit einem Bot, der die gleichen Parametern nutzt, aber ohne Rebalancing.

Da bin ich gespannt, wie groß die Unterschiede sind und woher diese kommen.

vor 28 Minuten schrieb PeWi:

Deine Drawdown-Angaben in Dollar lassen nur Vermutungen zu. (Hattest du wieder $800 Startkapital wie in einem früheren Post?)
Prozentuale Werte finde ich leichter einordenbar.

Ich hatte $1000 Dollar Startkapital.

Ob die Prozentwerte aussagekräftiger sind, weiß ich gerade nicht. Für die Tests oben habe ich die Gewinne dem Tradingkapital hinzugeführt. Zum Drawdown-Start war das Kapital ungleich 1000. Ich schaue später mal, was prozentual angezeigt wird.

[PeWi]

1 minute ago, Maaz said:

Ob die Prozentwerte aussagekräftiger sind, weiß ich gerade nicht.

Es ist ein merklicher Unterschied, ob du z.B. $200 Drawdown am Anfang bei $1000 Gesamtkapital hast oder erst irgendwann später, wenn du z.B. bereits auf größeren Gewinnen sitzen solltest.

[PeWi]

Ich war jetzt zwei Tage unterwegs und konnte aus der Ferne beobachten, wie mein Rebalancing Bot im Minutentakt zwei Fehler wegen fehlgeschlagener Orders schickte.

Jetzt bin ich wieder daheim und konnte dem nachgehen. Das Problem scheint zu sein, dass Kraken bei ETH eine abartig hohe Mindest-Tradegröße hat - im Gegensatz zu allen anderen Coins, die ich geprüft habe, und bei denen ca. 3€ bis 6€ reichen, liegt die Mindestgröße für ETH bei 0.01 ETH, was knapp 18€ entspricht.

Keine Ahnung, warum das bei ETH so hoch liegt. Aber das hat natürlich die Ausgleichstrades scheitern lassen - ETH sollte verkauft und BTC nachgekauft werden.

Bearbeitet 3. Juni 2023 von PeWi
Tippfehler

[PeWi]

Ich habe den Unterschied in der Mindesttradegröße durch den Backtest laufen lassen - macht erstaunlich wenig Unterschied im Ergebnis, sogar mit minimalen Vorteilen bei der hohen Mindestgröße.

Testbedingungen: 15min-Candles, $2.400 Startbalance, Kombi BTC-ETH-USDT, Testzeitraum 01.01.2023 bis 15.05.2023 (excl.)

Mindesttradegröße 8 USDT

Final balance 3084.448$, ATH 3393.790$, MaxDD 13.0%, ratio 3.175, proffac 4.31, ulcer 4.08, kelly 0.74

- win:  322 trades, avg 3.010, sum 969.377
- loss:  13 trades, avg 17.295, sum 224.839
(Buy and Hold now 3910.255$, ATH 4495.144$, MaxDD 22.0%)

Mindesttradegröße 20 USDT

Final balance 3103.378$, ATH 3408.844$, MaxDD 12.9%, ratio 3.259, proffac 4.78, ulcer 4.03, kelly 0.73
- win:   83 trades, avg 11.514, sum 955.626
- loss:   7 trades, avg 28.537, sum 199.760
(Buy and Hold now 3910.255$, ATH 4495.144$, MaxDD 22.0%)

 

[PeWi]

On 6/1/2023 at 12:11 PM, PeWi said:

Mit der neuen Kombi BTC-ETH-EUR habe ich die Sorge, das die beiden zu "gleich" laufen und zu wenig unabhängig. Wenn man sich ETH/BTC aber auf längere Frist anschaut, dann ist da auf den höheren Timeframes doch brauchbar Leben drin.

Im Vergleich zur alten Kombination EUR-SOL-XMR-XRP schläft man bei EUR-BTC-ETH tatsächlich ein. Alle Jubeljahre mal ein Trade ... 

[Maaz]

vor 14 Stunden schrieb PeWi:

Im Vergleich zur alten Kombination EUR-SOL-XMR-XRP schläft man bei EUR-BTC-ETH tatsächlich ein. Alle Jubeljahre mal ein Trade ... 

Bei mir war durchaus was los in den letzten Tagen.

Aber nur, weil Stoplosses getriggert wurden. Das will man ja eigentlich auch nicht. Weiter geht es erst, wenn der Trend positiver ist. Mal schauen, vielleicht werden ein paar Coins günstiger zurückgekauft.

[PeWi]

2 hours ago, Maaz said:

Bei mir war durchaus was los in den letzten Tagen.

Aber nur, weil Stoplosses getriggert wurden.

So was ähnliches habe ich auch drin. Wenn ein festzulegender MA eine Steigung unter einem bestimmten Wert hat, dann reduziere den Anteil des entsprechenden Coins deutlich. Den MA samt seiner Parameter habe ich über einen entsprechenden Backtest festgelegt, und der hat bisher noch nicht getriggert.

[PeWi]

Nachdem sich so wenig tat, wollte ich das Experiment "Rebalance Bot" die Tage schon aufgeben.  Gut, dass ich die 31 Tage (ein Monat) noch vollmachen wollte und den momentanen XRP-Pump noch mitbekommen habe.

Und schade, dass der langfristige Filter-MA derzeit noch alle Coin-Positionen auf 25% der Normalgröße eingedampft hat. So sind es "nur" 126€ Gewinn, die gesichert und umverteilt wurden. Aber immerhin ... 

[Maaz]

vor 18 Stunden schrieb PeWi:

Nachdem sich so wenig tat, wollte ich das Experiment "Rebalance Bot" die Tage schon aufgeben.  Gut, dass ich die 31 Tage (ein Monat) noch vollmachen wollte und den momentanen XRP-Pump noch mitbekommen habe.

Und schade, dass der langfristige Filter-MA derzeit noch alle Coin-Positionen auf 25% der Normalgröße eingedampft hat. So sind es "nur" 126€ Gewinn, die gesichert und umverteilt wurden. Aber immerhin ... 

Ich habe meine XRP im Bot schon vor ein paar Wochen durch SOL ersetzt, wie schade im Nachhinein.

Aktuell laufen bei mir 4 Rebalancing-Bots, alle gut im Plus.

Aber viele Trades habe ich auch nicht, da erst bei 5% Abweichung getradet wird.

Trotzdem habe ich vor, diese vier längerfristig laufen zu lassen.

[PeWi]

1 hour ago, Maaz said:

Ich habe meine XRP im Bot schon vor ein paar Wochen durch SOL ersetzt, wie schade im Nachhinein.

Ich lasse die Coins seit ein paar Wochen durch einen Korrelationscheck auswählen - die schlechteste Kombination (also die geringste Korrelation) bekommt den Job für die nächste Woche.

Insofern war es bei mir auch Glücksache, dass diese Woche XRP dabei war.

 

[Maaz]

vor 6 Stunden schrieb PeWi:

Ich lasse die Coins seit ein paar Wochen durch einen Korrelationscheck auswählen - die schlechteste Kombination (also die geringste Korrelation) bekommt den Job für die nächste Woche.

Insofern war es bei mir auch Glücksache, dass diese Woche XRP dabei war.

 

Was heißt denn "bekommt den Job für die nächste Woche"? Entscheidest Du jede Woche neu, welche Coins gekauft werden?

 

[PeWi]

8 hours ago, Maaz said:

Was heißt denn "bekommt den Job für die nächste Woche"? Entscheidest Du jede Woche neu, welche Coins gekauft werden?

Der Bot führt alle 7 Tage einmal (UTC mod 7_wochen == 0?) den Korrelationscheck durch und läuft mit den damit ermittelten Coins die restliche Woche.

[everthelast2]

Hallo,

Vorschlag: 

Lass GPT ein Buch welches sich bewährt hat zb. "Trading in the Zone" einlesen und dir anhand dieses Contents eine Tradingview Strategie in Pine Script erstellen die du dann Stück für Stück anpassen kannst. 

Es wäre aber nicht verkehrt das Buch vorher zu lesen, damit du auch einigermaßen weisst was die Gurke, auch Blechtrottel genannt, machen wird.

LG

[Jokin]

vor 3 Stunden schrieb everthelast2:

Hallo,

Vorschlag: 

Lass GPT ein Buch welches sich bewährt hat zb. "Trading in the Zone" einlesen und dir anhand dieses Contents eine Tradingview Strategie in Pine Script erstellen die du dann Stück für Stück anpassen kannst. 

Es wäre aber nicht verkehrt das Buch vorher zu lesen, damit du auch einigermaßen weisst was die Gurke, auch Blechtrottel genannt, machen wird.

LG

Aha, und dadurch wird das Skript in der Lage sein die Zukunft vorher zu sagen?

[PeWi]

4 hours ago, everthelast2 said:

Es wäre aber nicht verkehrt das Buch vorher zu lesen, damit du auch einigermaßen weisst was die Gurke, auch Blechtrottel genannt, machen wird.

Wenn ich das Buch selber lese - brauche ich dann GPT noch?

[blaualge]

vor 1 Minute schrieb PeWi:

Wenn ich das Buch selber lese - brauche ich dann GPT noch?

ja, für einen 3-Zeiler als Zusammenfassung

[PeWi]

4 hours ago, everthelast2 said:

Lass GPT ein Buch welches sich bewährt hat zb. "Trading in the Zone" einlesen und dir anhand dieses Contents eine Tradingview Strategie in Pine Script erstellen

Ich habe auf die Schnelle zwei Bücher gefiunden, die "Trading in the Zone" heißen. Beide drehen sich zu großen Teilen um die richtige Psychologie beim Traden. Wenn GPT daraus eine gute Strategie ableiten kann, wäre ich doch beeindruckt.

[everthelast2]

vor einer Stunde schrieb PeWi:

Ich habe auf die Schnelle zwei Bücher gefiunden, die "Trading in the Zone" heißen. Beide drehen sich zu großen Teilen um die richtige Psychologie beim Traden. Wenn GPT daraus eine gute Strategie ableiten kann, wäre ich doch beeindruckt.

Ich würde GPT nicht die richtige psychologische Sicht auf Märkte vorenthalten.

Du kannst aber auch dieses nehmen:

 

Steidlmayer on Markets: Trading with Market Profile (Wiley Trading Series)