PeWi

Unter Oanda.com ist das die allererste Frage ("where do you live?"), wenn man einen Demoaccount aufmachen will. Nach weiteren Herumsuchen der Hinweis: "Bitte beachten Sie, dass wir keine neuen Kunden mehr bei OANDA Europe Markets Limited aufnehmen können. OANDA stellt seine Geschäftstätigkeiten auf Malta ein und wird seine Aktivitäten auf dem europäischen Markt künftig unter dem Dach einer regulierten Gesellschaft - OANDA TMS Brokers S.A. - abwickeln." Der Erklärtext, auf den verwiesen wird, schreibt: "OANDA is planning to exit Malta and consolidate its operations on the European market under one regulated entity by the means of transfer of enterprise from OANDA Europe Markets Limited (“OEML”) to OANDA TMS Brokers S.A. located in Warsaw, Poland (“OANDA TMS”). In order to ensure the continuity of service provision and for the best interests of our clients, we have decided to continue our operations within OANDA TMS."

Hinweis für Deutsche: Letzte Woche durfte ich kein (Demo-) Konto bei Oanda eröffnen (sinngemäß: Dienste werden nicht für Deutschland angeboten). (Insofern habe ich ein Demokonto dann bei Interactive Brokers aufgemacht.)

Flankierende Frage: Es gibt ja diese windigen Seiten im Internet, auf denen Wallets verkauft werden, angeblich weil deren Passwort verloren gegangen sei. Wie sieht es da mit den Besitzrechten aus, wenn man dort eine Wallet kauft? (Warnung an Neulinge: Typischerweise sind das dort gefakte Wallets - einer neu erstellten leeren Wallet wird eine fremde Adresse "implantiert", die auf BTCs zeigt. Selbst wenn man es schaffen würde, das Passwort dieser Wallet zu knacken, hilft das nichts, weil diese BTC-Adresse fremd ist und nicht aus Seed dieser Wallet abgeleitet wurde. Man kann also trotzdem nicht auf diese BTCs zugreifen! Und selbst wenn dort ausnahmsweise auch eine echte Wallet kursiert - deren Passwort ist dann so schwer (lang und/oder zufällig), dass es in all den Jahren auch keiner der Profis knacken konnte.)

Deswegen klingt die Idee des "Wellenreitens" ja auch so verlockend für Anfänger und Nicht-Mehr-Anfänger. Dass Traden (jenseits der schneller erlernbaren Teilfertigkeiten wie Riskokontrolle, Moneymanagement etc) eine ziemlich schwierig zu erlernende Kunst ist, geht einem dann im Lauf der Jahre auf.

Jansons feat. Dope Earth Alien - Switch (Follow The Drum)

Noch eine Ergänzung zu LINK/EUR: Die Ergebnisse kamen mir unglaubwürdig vor, insofern habe ich den Backtest und die Kursdaten nochmal geprüft. Mit dem Resultat, dass sich in den Kursdaten in der Jahren 2017 und 2018 einige derbe Fehler/Sprünge fanden. Insofern die Warnung, nie blind heruntergeladenen Kursdaten zu vertrauen. Auch wenn es eine offizielle Quelle ist (bei mir war es cryptocompare.com), können haarsträubende und/oder zahlreiche Fehler darin enthalten sein. Am besten die Open-/High-/Low-Close-Werte grafisch darstellen lassen, dem Auge fallen Ausreißer relativ gut auf - hatte ich bei LINK/EUR-4h versäumt. Die korrigierte Ergebnisse für LINK/EUR: Final balance 2932.718€, ATH 15656.522€, MaxDD 83.2%, ratio 0.241, proffac 1.21, ulcer 52.36, kelly 0.09 - win: 8 trades, avg 1468.667, sum 11749.335 - loss: 7 trades, avg 1382.533, sum 9677.728 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 12447.565€, ATH 76377.533€, MaxDD 88.2%) Immer noch keine Empfehlung für Supertrend-3D ...

ich bin gegenüber Supertrend ziemlich skeptisch, auch wenn es bei BTC über den Testzeitraum vom 01.01.2018 bis jetzt in der 3-Tage-Version ganz brauchbar funktioniert hat. Wenn man die Liste der Altcoin-Ergebnisse durchschaut, dann ist der Erfolg sehr durchwachsen. Meistens ein bisschen besser, manchmal etwas schlechter und manchmal heftig daneben. Auf keinen Fall verlässlich. Ergänzung: Supertrend hat wie fast alle Indikatoren aufgrund seiner Periodenzahl eine bestimmte "Geschwindigkeit" (bzw Frequenz). Passen die Kursbewegungen zu der Frequenz, funktioniert der Indikator gut. Bewegt sich der Kurs schneller oder langsamer, dann entgleisen die Signale. Insofern kann es nicht funktionieren, dass ein einzelner Indikator mit einer festen Einstellung überall verlässlich funktioniert.

Bitteschön: Coin: miota/eur Final balance 573.375€, ATH 1242.799€, MaxDD 75.9%, ratio -0.182, proffac 0.61, ulcer 55.73, kelly -0.27 - win: 5 trades, avg 127.124, sum 635.619 - loss: 7 trades, avg 149.151, sum 1044.058 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 77.345€, ATH 1176.979€, MaxDD 97.6%) (Single backtest duration was 0.44 sec)

(Simulation 3d-Supertrend mit 3 ATR und mit 1000€; Korrektur meines Ausgangsposts: Auch da waren es 1000€ und Eurokurse und nicht $1000 und Dollarkurse, weil meine derzeitige Umgebung auf Kraken gegen Euro läuft.) Ich staune tatsächlich ... weil ich wie du bessere Ergebnisse erwartet hätte. Kein einziger Alt kommt an das BTC-Ergebnis von 5839€ ran ... am besten ist noch ETH mit 3143€, knapp gefolgt von ADA mit 2813€. Coin: etc/eur Final balance 148.469€, ATH 1684.893€, MaxDD 91.8%, ratio -0.514, proffac 0.40, ulcer 82.07, kelly -0.45 - win: 5 trades, avg 109.126, sum 545.628 - loss: 12 trades, avg 114.936, sum 1379.234 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 791.213€, ATH 4634.247€, MaxDD 92.2%) (Single backtest duration was 1.37 sec) Coin: trx/eur Max. drawdown of 99% is overwritten - abort backtest on 2018-01-19 13:00 ... Final balance 1715.497€, ATH 5576.111€, MaxDD 100.0%, ratio 0.000, proffac 0.00, ulcer 1000.00, kelly 0.00 - win: 1 trades, avg 720.277, sum 720.277 - loss: 0 trades, avg 0.000, sum 0.000 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 1834.510€, ATH 5524.183€, MaxDD 100.0%) (Single backtest duration was 0.01 sec) Coin: eth/eur Final balance 3142.631€, ATH 7393.388€, MaxDD 67.1%, ratio 0.354, proffac 1.70, ulcer 38.96, kelly 0.27 - win: 9 trades, avg 598.989, sum 5390.905 - loss: 5 trades, avg 632.782, sum 3163.912 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 2539.718€, ATH 6694.312€, MaxDD 93.7%) (Single backtest duration was 1.38 sec) Coin: omg/eur Final balance 732.106€, ATH 1261.571€, MaxDD 98.3%, ratio -0.050, proffac 0.32, ulcer 76.75, kelly -1.06 - win: 1 trades, avg 123.524, sum 123.524 - loss: 1 trades, avg 385.238, sum 385.238 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 92.955€, ATH 1288.358€, MaxDD 98.3%) (Single backtest duration was 1.39 sec) Coin: link/eur Final balance 687.306€, ATH 3669.231€, MaxDD 83.2%, ratio -0.107, proffac 0.89, ulcer 47.68, kelly -0.05 - win: 5 trades, avg 458.283, sum 2291.417 - loss: 7 trades, avg 367.133, sum 2569.932 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 12447.565€, ATH 76377.533€, MaxDD 100.0%) (Single backtest duration was 1.39 sec) Coin: rep/eur Final balance 299.023€, ATH 1553.788€, MaxDD 85.9%, ratio -0.378, proffac 0.28, ulcer 73.77, kelly -0.47 - win: 2 trades, avg 132.354, sum 264.708 - loss: 9 trades, avg 105.666, sum 950.997 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 154.172€, ATH 1606.799€, MaxDD 96.1%) (Single backtest duration was 1.30 sec) Coin: bch/eur Final balance 98.598€, ATH 1411.680€, MaxDD 93.7%, ratio -0.684, proffac 0.21, ulcer 63.86, kelly -0.75 - win: 3 trades, avg 77.949, sum 233.846 - loss: 12 trades, avg 92.932, sum 1115.184 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 62.912€, ATH 1204.609€, MaxDD 97.8%) (Single backtest duration was 1.32 sec) Coin: dash/eur Final balance 170.108€, ATH 1331.342€, MaxDD 92.7%, ratio -0.535, proffac 0.39, ulcer 62.11, kelly -0.44 - win: 4 trades, avg 130.027, sum 520.106 - loss: 10 trades, avg 132.959, sum 1329.593 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 80.281€, ATH 1198.938€, MaxDD 96.9%) (Single backtest duration was 1.29 sec) Coin: ada/eur Final balance 2813.174€, ATH 5550.952€, MaxDD 77.0%, ratio 0.298, proffac 1.98, ulcer 55.24, kelly 0.31 - win: 8 trades, avg 468.268, sum 3746.142 - loss: 5 trades, avg 377.503, sum 1887.517 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 628.142€, ATH 4255.952€, MaxDD 100.0%) (Single backtest duration was 1.29 sec) Coin: xrp/eur Final balance 769.316€, ATH 2377.609€, MaxDD 67.6%, ratio -0.100, proffac 0.80, ulcer 44.40, kelly -0.08 - win: 3 trades, avg 275.590, sum 826.771 - loss: 6 trades, avg 172.708, sum 1036.248 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 225.061€, ATH 1615.854€, MaxDD 95.5%) (Single backtest duration was 1.28 sec) Coin: xmr/eur Final balance 792.275€, ATH 2441.549€, MaxDD 83.0%, ratio -0.074, proffac 0.89, ulcer 60.60, kelly -0.04 - win: 4 trades, avg 355.277, sum 1421.110 - loss: 8 trades, avg 200.669, sum 1605.350 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 541.878€, ATH 1529.918€, MaxDD 92.4%) (Single backtest duration was 1.31 sec) Coin: eos/eur Final balance 111.251€, ATH 2768.965€, MaxDD 96.3%, ratio -0.485, proffac 0.23, ulcer 80.12, kelly -1.20 - win: 5 trades, avg 51.785, sum 258.924 - loss: 9 trades, avg 125.228, sum 1127.050 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 170.527€, ATH 2819.262€, MaxDD 95.7%) (Single backtest duration was 1.31 sec) Coin: ltc/eur Final balance 2680.448€, ATH 8975.694€, MaxDD 81.1%, ratio 0.313, proffac 1.68, ulcer 42.63, kelly 0.22 - win: 6 trades, avg 714.846, sum 4289.077 - loss: 5 trades, avg 509.724, sum 2548.618 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 503.089€, ATH 1792.630€, MaxDD 92.1%) (Single backtest duration was 1.30 sec) Coin: xtz/eur Max. drawdown of 99% is overwritten - abort backtest on 2018-01-19 13:00 ... Final balance 159.771€, ATH 1000.000€, MaxDD 100.0%, ratio 0.000, proffac 0.00, ulcer 1000.00, kelly 0.00 - win: 0 trades, avg 0.000, sum 0.000 - loss: 2 trades, avg 416.641, sum 833.283 (SL hitted 0 times, paid fees were 0.00€) (Buy and Hold now 1182.501€, ATH 1758.013€, MaxDD 100.0%) (Single backtest duration was 0.01 sec) Removed 2 test results with MaxDD 99% or bigger - kept 12 results ...

Nachdem in der letzten Zeit der Indikator Supertrend wieder Beachtung gefunden hat, habe ich simuliert, wie man abschneiden würde, wenn man ihn als alleiniges Entscheidungskriterium heranziehen würde. (Die Simulation ist nicht hundertprozentig genau, reicht aber als ordentliche Abschätzung.) Zum einen habe ich den 3D-Supertrend und zum anderen den 1W-Supertrend simuliert. Die Simulation geht davon aus, dass man zum 1.1.2018 für $1.000 BTC kauft und dann bis heute nach den Kriterien des Supertrend-Indikators kauft und verkauft. D.h. wenn der Schlusskurs der drei Tage (bzw der Woche) über dem Supertrend liegt, wird gehalten bzw für die volle Summe Cash gekauft, und wenn der jeweilige Schlusskurs unter dem Supertrend liegt, geht man komplett in Cash bzw bleibt in Cash. Korrektur: Meine Simulation nutzt Euro und die Eurokurse. Man sieht, dass der 3D-Supertrend das Ergebnis merklich verbessert, während der 1W-Supertrend manchmal ein bisschen besser, aber oft deutlich schlechter liegt. Erschwerend kommt dazu, das viele Trades steuerpflichtig wären! Das reale Ergebnis läge also ein Stück tiefer, womit der 1W-Supertrend endgültig raus ist. Zum Verständnis der Grafiken: Die grüne Kurve ist die Buy-and-Hold-Linie, entspricht also dem einmaligen Kauf von BTC zum 01.01.2018 und sturem Hodln bis zum heutigen Tag. Die gelben und roten Linien zeigen den Anteil von Cash (rot) oder BTC (gelb) im Portfolio. Entweder ist die gelbe Linie oben, dann ist alles Vermögen in BTC. Oder die rote Linie ist oben, dann ist das komplette Vermögen in Cash.

Hier mal eine konkrete Ausgestaltung einer Walk Forward-Optimierung am Beispiel des Tradingsystems "Zorro" (Forex und Stocks/ETFs über Broker, mit zusätzlichen Plugins auch Binance etc). Man schreibt in einer C-ähnlichen Sprache nur die Tradinglogik, fast alles Drumherum ist bereits in Zorro eingebaut (ähnlich anderen Systemen wie MetaTrader etc). Zuerst gibt man an, in wie viele Teile (Zahl der WFO-Zyklen) der Backtestzeitraum geteilt werden soll. Zusätzlich kann man einen Splitwerte für die Daten angeben, also das Verhältnis zwischen In Sample-Candles und Out of Sample-Candles wählen. Ein typischer Wert ist z.B. 75, d.h. man verwendet drei mal so viele Werte zum Bestimmen der jeweils optimalen Parameter als zum Out of Sample-Test. (Danach schiebt man das Fenster jeweils um die Out of Sample-Länge nach hinten und wiederholt das Prozedere.) Jeder Parameter, der optimiert werden soll, wird mit vier Werten spezifiert: - Defaultwert (sollte sinnvoll gewählt werden) - Startwert des Wertebereichs - Endwert des Wertebereichs - Schrittweite für den Weg durch den Wertebereich Im Gegensatz zu meiner Vermutung werden bei der Defaultmethode die Parameter einzeln hintereinander optimiert. Damit ergeben z.B. vier Parameter mit je 10 Werten keine 10^4=10.000 Kombinationen, sondenr nur 4*10=40 Kombinationen. Wenn nur ein Parameter auf einmal optimiert wird, ist es auch sehr viel einfacher, die Berge und Täler, Spitzen und Plateaus zu erkennen. Von den anderen Parametern wird entweder der optimierte Wert verwendet (falls schon ermittelt) oder der Defaultwert (falls noch nicht optimiert). Das erklärt, warum die Parameterkombination schon brauchbar sein muss, und der jeweilige Defaultwert etwas taugen muss. Denn der erste Parameter wird optimiert für die Defaultwerte der anderen drei Parameter, der zweite mit dem optimalen ersten Parameter und den Defaultwerten für Patrameter 3 und 4, und so weiter. Wenn die Defaultwerte nichts taugen, wird auch die Optimierung des ersten Parameters nichts taugen. Diese Methode des seriellen Optimierens hat deutliche Vorteile, was die Rechenzeit und - normalerweise - die Robustheit des Ergebnisses betrifft. Sie schwächelt, wenn die Parameter voneinander abhängig sind. Fairnesshalber muss man sagen, dass Zorro außer der seriellen Optimierung auch andere Methoden des Optimierens kennt, z.B. Brute Force aller Parameterkombinationen oder die genetische Optimierung der Parameterwerte. Diese anderen Methoden erhöhen die Rechenzeit heftig und sind wesentlich anfälliger für Overfitting. Insofern mit Vorsicht zu genießen und eher für Spezielfälle zu verwenden. Nebenbei: Interessant ist, dass Zorro automatisch für jedes Asset einzeln optimiert. D.h. in unserem Fall, dass jedes Coinpaar seine eigenen, auf sich optimierten Parametersätze bekommt. Wer sich genauer für die Details interessiert, kann unter folgenden Links nachschauen: https://zorro-project.com/manual/en/training.htm https://zorro-project.com/manual/en/opt.htm

War da nicht neulich erst der super-bullische Flip beim weekly Supertrend-Indikator? Nach dem geht es jetzt aber doch steil bergauf? Ich bin verwirrt - wer hat denn jetzt recht?

Diverse Witze zum Thema Krypto: https://9gag.com/gag/aDYDgjG

Ich kann mir nicht vorstellen, Schlagzeug so lange zu ertragen, dass es irgendwann aus dem Vordergrund verschwinden könnte. Das klingt schon interessanter und vorstellbarer. Von Sibelius habe ich auch ein paar Stücke da. Die "Finlandia" ist meine Weckmelodie, wenn ich tagsüber mal ein Nickerchen mache.

Es ist immer wieder interessant, wie unterschiedlich Menschen sind. Mich kann man mit allem, was merklich Schlagzeug enthält, jagen. Und es wenn es richtig wummert, dann werde ich instantan aggressiv (gegen das Gewummer). Ich empfinde das als extrem übergriffig, als würde mich jemand fremdbestimmen wollen durch Aufzwingen seines Takts/Rhythmus'. Sprich, mir ist völlig unverständlich, wie man wummerndes Schlagzeug mögen kann.

Wenn du nach erfolgreicher Rettung dein Stockrom nochmal drauf flashst, ist der Root dann wieder weg?

Noch ein Punkt: Falls man beim Einrichten des Smartphone die Geräteverschlüsselung aktiviert hatte, dann ist nach einem Factory Reset wohl nichts mehr zu machen, da dabei der Key weggeschmissen wird. https://android.stackexchange.com/questions/236617/how-to-create-an-exact-image-of-all-the-internal-memory-including-the-free-spac

Unschön. Das klingt danach, dass du wirklich die Hardcore-Block-für-Block-Suche bräuchtest, die anscheinend nur mit Rootrechten geht. (Wobei ich mich sowieso frage, wie das technisch funktioniert, aus einem Haufen einzelner Blöcke wieder eine Menge von JPG-Bildern zu machen. Der jeweils erste Block eines JPGs ist anhand des Dateiheaders ja leicht zu identifizieren, aber die richtigen nachfolgenden Blöcke? Try and error?)

Deswegen würde ich das auch bestenfalls bei großen und bekannten Firmen in Betracht ziehen, zu denen es jede Menge Infos im Netz gibt, und die auch bei üblichen Computerzeitungen schon seit Jahren in den Tests vorkommen. Probierst du "DiskDigger" aus?

Nein, da habe ich nichts. Es gibt anscheinend auch einige kommerzielle Software, die einiges an Rettung verspricht. Oft mit einer kostenlosen Probeversion, die zumindest anzeigt, welche Dateien gefunden werden (und mit der kostenpflichtigen Version gerettet würden). Ich habe aber auch den Hinweis gefunden, dass eine richtig gründliche "Tiefensuche" vorausetzt, dass das Handy gerootet sein muss. Andernfalls fehlen anscheinend die Rechte, um wirklich jeden Block im Speicher scannen zu dürfen. Aber nach einen Factory Reset könnte auch die normale Suche reichen.

Sicherheitshalber noch eine dumme Frage: Warst du ggfs mit einem Google-Account eingeloggt und hast evtl irgendwelche (automatischen) Backups in der Cloud?

Heise online schreibt, du solltest es mit "DiskDigger" probieren: Android-Apps haben deutlich mehr Zugriffe auf den internen bzw. den SD-Karten-Speicher als ihre iOS-Gegenstücke. Aus diesem Grund gibt es für das Google-System auch diverse Apps, die versuchen, gelöschte Fotos zu retten. Der Play Store ist voll von entsprechenden Angeboten, die allerdings oft nicht wie beworben funktionieren. Gute Ergebnisse lieferte in unseren Tests aber beispielsweise das kostenlose DiskDigger. Die App scannt den internen Speicher und SD-Karten nach kürzlich gelöschten Fotos, die mit etwas Glück wiederhergestellt werden können. Leider sind viele Apps dieser Art eher als Werbeschleudern angelegt oder verlangen zur Wiederherstellung nach teils teuren In-App-Käufen. Sollten Sie mit DiskDigger nicht weiterkommen, sollten Sie checken, ob die Foto-Suche am PC mit Ihrem Handy möglich ist. https://www.heise.de/tipps-tricks/Geloeschte-Fotos-wiederherstellen-so-klappt-s-4487045.html

Das scheint nicht schlecht zu sein: "The previous article dealt with indicators based on correlation with a trend line. This time we’ll look into another correlation-based indicator by John Ehlers. The new Correlation Cycle indicator (CCY) measures the price curve correlation with a sine wave. This works surprisingly well – not for generating trade signals, but for a different purpose." https://financial-hacker.com/petra-on-programming-the-correlation-cycle-indicator/

Da bin ich völlig überfragt. Muss ich mir mal anschauen.

Ein Schwachpunkt meiner bisherigen Backtests ist, dass sie nach einer "statisch besten Kombination" suchen. Statisch heißt, dass die Parameter der einzelnen Backtestsätze über alle Testzeiträume gleich bleiben und keine Möglichkeit haben, sich bei ändernden Marktverhältnisse irgendwie ebenfalls zu ändern. Der jeweilige Parametersatz muss also mit Trendmärkten und mit Seitwärtsmärkten, mit viel oder wenig Volatilität und mit ruppigen oder sanften Verhältnissen zurecht kommen. Bei einer meiner Strategien habe ich testweise mal versucht, adaptive Elemente einzubauen. Weil ich aber vorab nicht weiß, wie stark ich was adaptieren muss, steuere ich das über zusätzliche Parameter, deren sinnvolle Werte ich ebenfalls über meine Backtestläufe ermittle. Das hat zwei Nachteile: Zum einen wächst die Gesamtzahl meiner Strategieparameter dadurch noch mehr, und zum andern wird die jeweilige Adaption dann auch wieder statisch für immer und ewig festgelegt. Man bräuchte folglich eine Möglichkeit, die Parameter regelmäßig verändern zu können - und das idealerweise auch auf eine systematische und testbare Art. Das versucht die Walk-Forward-Optimization, die zudem eleganterweise für das Testergebnis nur Out-of-Sample-Ergebnisse verwendet. Das Grundprinzip: Man schneidet den Testzeitraum in mehrere, gleichgroße Teile und optimiert und testet sich stückweise sukzessive durch den Gesamtzeitraum. Sprich, man optimiert jeweils auf dem Teil-Zeitraum <n-1> und testet die optimierten Parameter dann auf dem nachfolgenden Teil-Zeitraum <n>. Und das wiederholt man solange, bis man durch den Gesamtzeitraum durch ist. Das Gesamtergebnis wird dann aus den Out-of-Sample-Teilstücken zusammengesetzt. Dazu ein Bild (siehe unten) aus dem Artikel https://algotrading101.com/learn/walk-forward-optimization/ DIe Schwierigkeit für mich - abgesehen davon, dass ich meinen ganzen Backtest wieder erweitern/umarbeiten darf: Um das ganze automatisch ablaufen zu lassen, muss der Backtest bein jedem Walk-Forward-Schritt selber eine gute Lösung aus den Optimierungen des Zeitraums <n-1> herausfischen können. Das ist nicht trivial, weil man ja nicht einfach die mit den besten Werten herausfischen kann, sondern sicherstellen muss, dass man eine robuste Lösung und keine nur punktuell gute aussucht. Dazu habe ich noch keine richtig gute Idee - nur die rechenaufwendige Methode, jeden geeignet erscheinenden Parametersatz zu verrauschen und das neue Ensemble nochmal durchrechnen zu lassen. Liegt der Großteil der Ensemble-Sätze vom Ergebnis ähnlich und der Originalsatz im mittleren Drittel aller Ensemble-Ergebnisse, dann sollte er robust sein. Oder kennt jemand einen praktikablen Algorithmus, in einem n-dimensionalen Raum (unsaubere) Plateaus zu identifizieren? Ergänzung: Die Grundidee der Walk-Forward-Optimization ist ganz pfiffig, funktioniert in voller Pracht aber dann am besten, wenn sich die Marktverhältnisse eher allmählich und nicht häufig bzw abrupt ändern. Das ist im Kryptobereich aber nicht unbedingt gegeben - aber besser als dauerhaft die gleichen Parameter wird es allemal sein.