Trading Bots

[PeWi]

45 minutes ago, Jokin said:

Insbesondere Coins mit geringem Handelsvolumen, bzw. geringer Orderbuchfüllung liefern vollkommen unbrauchbare Papertrading-Ergebnisse.

Ein ordentliches Papertrading sollte ebenfalls das Orderbuch auslesen (am besten mit einem einstellbaren Korrekturaufschlag).

[Jokin]

vor 9 Stunden schrieb PeWi:

Ein ordentliches Papertrading sollte ebenfalls das Orderbuch auslesen (am besten mit einem einstellbaren Korrekturaufschlag).

Auch dir Kenntnis des Orderbuches nützt Dir beim Papertrading nix.

Denn das Papertrading entnimmt keine Orderbuchinhalte.

Erst das Entnehmen von Inhalten wirkt sich auf die Aktionen der anderen Marktteilnehmer aus.

Ebenso nützt es nix wenn man dem Orderbuch Paper-Order hinzufügt.

Das ist ein riesengroßer Selbstbeschiss.

Beispiel: Einem mäßig gefüllten Orderbuch wird eine Kauforder entnommen und der Kurs fällt darauf hin um 1%.
Mein Papertrade würde das 1.000-fache Volumen genau dort platzieren und meine Datenbasis zeigt, dass der Kurs um 1% fällt. Also platziere ich nun eine Paper-Order um das verkaufte Volumen zurück zu kaufen.

Ich werde so sehr schnell zum Paper-Millionär und will meine Strategie live schalten.

Im realen Trading erlebe ich dann, dass meine Sell-Order mit dem 1.000-fachen Volumen nur mit einem Tausendstel Volumen angeknabbert wird und der Kurs sich überhaupt nicht bewegt.

(vereinfacht dargestellt)

Das ist einer von mehreren Gründen wieso das Backtesting und Papertrading nur dann funktionieren kann wenn man selber nur mit einem Bruchteil des Handelsvolumens papertradet.

Alles andere wird mit Produktivschaltung gnadenlos auf die Bretter gehen.

(ich selber teste grundsätzlich live - erst mit geringem Volumen, danach stückweise steigernd ... hab nun aber schon fast ein Jahr nix Neues mehr gemacht, lediglich Stellschräubchen nachjustiert)

[PeWi]

1 hour ago, Jokin said:

Auch dir Kenntnis des Orderbuches nützt Dir beim Papertrading nix.

Denn das Papertrading entnimmt keine Orderbuchinhalte. [...] Ebenso nützt es nix wenn man dem Orderbuch Paper-Order hinzufügt.

Das ist ein riesengroßer Selbstbeschiss.

Erst mal danke, dass du mich indirekt als deppert bezeichnest - du solltest mich aber eigentlich besser kennen. 😉

Dein eigenes Beispiel ist widersprüchlich:

1 hour ago, Jokin said:

Beispiel: Einem mäßig gefüllten Orderbuch wird eine Kauforder entnommen und der Kurs fällt darauf hin um 1%.
Mein Papertrade würde das 1.000-fache Volumen genau dort platzieren und meine Datenbasis zeigt, dass der Kurs um 1% fällt. Also platziere ich nun eine Paper-Order um das verkaufte Volumen zurück zu kaufen.

Wenn dein Bot das Orderbuch berücksichtigen würde, dann würde er erkennen, dass bei der mässigen Füllung eine Order mit hohem Volumen (egal welcher Richtung) eigentlich nicht gefüllt werden kann. Er würde also weder die erste voluminöse Verkaufsorder setzen, noch die zweite voluminöse Rückkauforder.

Kompromissvorschlag: Es kommt auf die Strategie an.

Strategien, die Orders sofort gefüllt haben möchten und eher langsam "takten", sind im Papertrading möglich und durchaus sinnvoll und profitieren von der Kenntnis des jeweiligen Orderbuchzustandes.

Strategien, die wie dein Balancebot Orders setzen, die irgendwann später - oder auch gar nicht - gefüllt werden, oder Strategien, die das Orderbuch merklich verändern (z.B. große Volumina) oder auf Reaktionen anderer Teilnehmer bauen, sind mit Papertrading schwierig zu simulieren und werden auch mit der Kenntnis der Orderbuchfüllung nicht merklich realistischer.

[Jokin]

vor 7 Minuten schrieb PeWi:

Erst mal danke, dass du mich indirekt als deppert bezeichnest - du solltest mich aber eigentlich besser kennen. 😉

Einfach nicht jeden rumliegenden Schuh anprobieren 😉 

vor 9 Minuten schrieb PeWi:

Kompromissvorschlag: Es kommt auf die Strategie an.

Strategien, die Orders sofort gefüllt haben möchten und eher langsam "takten", sind im Papertrading möglich und durchaus sinnvoll und profitieren von der Kenntnis des jeweiligen Orderbuchzustandes.

Strategien, die wie dein Balancebot Orders setzen, die irgendwann später - oder auch gar nicht - gefüllt werden, oder Strategien, die das Orderbuch merklich verändern (z.B. große Volumina) oder auf Reaktionen anderer Teilnehmer bauen, sind mit Papertrading schwierig zu simulieren und werden auch mit der Kenntnis der Orderbuchfüllung nicht merklich realistischer.

Siehste - Schuh passt nicht.

[PeWi]

5 minutes ago, Jokin said:

Einfach nicht jeden rumliegenden Schuh anprobieren 😉 
[...]
Siehste - Schuh passt nicht.

Erst pauschal behaupten  und dann doch differenzieren? 😉

[Jokin]

vor 3 Stunden schrieb PeWi:

Erst pauschal behaupten  und dann doch differenzieren? 😉

Nö, die Differenzierung habe ich direkt mitgeliefert.

Du hast das jedoch auf Dich gemünzt um dann nochmal diese Differenzierung mit Deinen eigenen Worten vorzunehmen.

 

Passt scho :-)

[Turtle]

Hallo,

bei Gunbot habe ich gelesen, dass auch Kraken unterstützt wird.

Gibt es noch andere Bots, die auch Kraken oder Bitcoin.de unterstützen (bei Profittrailer nicht aufgeführt).

[kolibri33]

On ‎9‎/‎3‎/‎2020 at 1:18 PM, Turtle said:

Hallo,

bei Gunbot habe ich gelesen, dass auch Kraken unterstützt wird.

Gibt es noch andere Bots, die auch Kraken oder Bitcoin.de unterstützen (bei Profittrailer nicht aufgeführt).

www.kryll.io 

Immer noch der Beste und das geilste Konzept  Plus ich rechne mit einem Binance Listing in den nächsten Monaten 

[PeWi]

5 hours ago, kolibri33 said:

www.kryll.io 

Immer noch der Beste und das geilste Konzept

Abgesehen davon, dass eine grafische Erstellung von Strategien zugegebenermaßen sehr eindrucksvoll ist - hat er (anderen Bots abgehende) Fähigkeiten, aufgrund derer man sicherer tatsächlich lohnende Strategien bauen kann?

[kolibri33]

1 hour ago, PeWi said:

Abgesehen davon, dass eine grafische Erstellung von Strategien zugegebenermaßen sehr eindrucksvoll ist - hat er (anderen Bots abgehende) Fähigkeiten, aufgrund derer man sicherer tatsächlich lohnende Strategien bauen kann?

Sorry kann dir das nicht alles in nem Post erklären, kann dir nur sagen, dass ich Kryll schon 1-2 Jahre intensiv verfolge und sie nen sehr gutes Komplettbild liefern. 

Kurzfassung: 

- Eigener Token mit dem man Strategien laufen lässt (real usercase!) 

- Eigene Strategien entwickeln (!) oder Strategien der Community nutzen / als Vorlage nehmen

- Kostenlose Backtests 

- Top Plattform & App

- Aktives Team auch jetzt im ganzen Bärenmarkt gewesen, kontinuierliche Listings und Weiterentwicklung 

- Bot Läuft auf allen nennenswerten Exchanges (Binance usw)

- Keine versteckten Kosten, Monatsabos oder so Quatsch 

Kann nur empfehlen mal nen Account zu machen und es kostenlos mal zu testen 🙂

Meine persönliche Usererfahrung: Wenn man weiss, wann man in nem Bären/Bullenmarkt ist, funktioniert es genau wie versprochen. Man sollte aber durchaus Kryptoerfahrung haben und nicht einfach blind sein Zeug laufen lassen 😉

Funktioniert besonders gut in hoch Volatilen Märkten mit viel Up&Down, er kauft gestaffelt, Piggybank Option usw

Try it out🍀🙂👍

[PeWi]

On 9/17/2020 at 10:57 PM, kolibri33 said:

Try it out🍀🙂👍

Ich habe mir mal testhalber einen Account angelegt, bin aber noch nicht dazu gekommen, richtig reinzuschauen.

Danke für die lange Liste der Gründe dafür. 👍

Ich sollte vielleicht ergänzen, dass ich im Gegensatz zu vielen die umgekehrte Sicht habe: Ich kann zwar programmieren, aber nicht manuell traden.

Insofern interessiert bzw beeindruckt mich ein schönes Drumherum wenig, mir geht es um den Kern, um Sachen, die selber recht aufwendig zu entwickeln sind (z.B. Anbindung der wichtigsten Börsen, Mischbarkeit verschiedener Candlelängen, ...).

Da hatte ich bei kommerziellen und freien Bots oft das Gefühl, dass die einem ein zu starres Korsett für die eigenen Strategien vorgeben, so dass sich komplexere Konzepte oft nicht verwirklichen lassen. Würde mich freuen, falls das bei Kyrill "offener" ist.

Den Backtest von Kyrill werde ich mir sicherlich auch noch genauer anschauen, dieses Thema ist ein Steckenpferd von mir. 😉

[kolibri33]

On ‎9‎/‎19‎/‎2020 at 9:59 PM, PeWi said:

 oft nicht verwirklichen lassen. 

Ich denke Kryll bietet dir da ein gutes Paket an Möglichkeiten die auch laufen weiterentwickelt werden. Mag mich erinnern, dass sich da hinsichtlich eigener Strategieentwicklung einiges getan hat in letzter Zeit, bin entsprechend gespannt auf dein Feedback 🙂

[einfach_ben]

Guten Abend an alle, würde mich dem Thema gern anschließen.

Versuche mich auch gerade am automatisierten Trading. Hab die Tage versucht Gekko zum laufen zu bekommen aber soweit ich es beurteilen kann, ist meine Version so veraltet, dass ich mich jetzt nach einer alternative umschaue.

Da es erstmal nur als Spielerei gedacht ist, möchte ich auch ungern Gebühren zahlen. Viel Erfahrung mit Programmierung hab ich zwar nicht, aber google ist mein Freund.

Alles rund um Kryll liest sich interessant, hat da noch wer Erfahrungen mit gesammelt?

[Jokin]

Das Ding bei Tradingbots ist ganz einfach:

Wer einen funktionierenden Bot besitzt, verdient damit gutes Geld: Er wird seinen Bot nicht verkaufen.

Wer mit seinem Bot durch Verkauf dessen mehr Geld verdient als der Bit bringt, dessen Bot taugt halt nix.

Wir haben hier im Forum zahlreiche Bots kommen und gehen sehen. Gunbot, Haasbot, Profittrailer, 3komma, ...

Alle haben eines gemeinsam: Fallende Kurse sind Gift für sie.

Schau Dir mein Balancebot-Projekt in meiner Signatur an und bau Dir Deinen eigenen Bot. Die Strategie ist simpel, aber auch damit verdient man nur Geld wenn die Kurse gegenüber dem Basiscoin nicht zu schnell krachen gehen - und genau das war das Problem mit ETH, dessen Kurs vervierfachte sich seit Start des Projektes gegenüber den anderen Coins. Da kommt der Bot nicht hinterher. Somit hat sich zwar das Gesamtguthaben erhöht, also eigentlich ein Grund zum Feiern - ich jedoch rechne nicht in Fiat sondern in der Basiswährung (Bitcoin oder Ether in meinem Fall).

Traue keinem Bot wenn Du den Code nicht verstehst!!

[einfach_ben]

vor 18 Stunden schrieb Jokin:

Das Ding bei Tradingbots ist ganz einfach:

Wer einen funktionierenden Bot besitzt, verdient damit gutes Geld: Er wird seinen Bot nicht verkaufen.

Wer mit seinem Bot durch Verkauf dessen mehr Geld verdient als der Bit bringt, dessen Bot taugt halt nix.

Wir haben hier im Forum zahlreiche Bots kommen und gehen sehen. Gunbot, Haasbot, Profittrailer, 3komma, ...

Alle haben eines gemeinsam: Fallende Kurse sind Gift für sie.

Schau Dir mein Balancebot-Projekt in meiner Signatur an und bau Dir Deinen eigenen Bot. Die Strategie ist simpel, aber auch damit verdient man nur Geld wenn die Kurse gegenüber dem Basiscoin nicht zu schnell krachen gehen - und genau das war das Problem mit ETH, dessen Kurs vervierfachte sich seit Start des Projektes gegenüber den anderen Coins. Da kommt der Bot nicht hinterher. Somit hat sich zwar das Gesamtguthaben erhöht, also eigentlich ein Grund zum Feiern - ich jedoch rechne nicht in Fiat sondern in der Basiswährung (Bitcoin oder Ether in meinem Fall).

Traue keinem Bot wenn Du den Code nicht verstehst!!

Das musste ich auch schon feststellen, beim Rebalancing, hab anfangs mit ETH/BTC hin und her getauscht, was aber eigentlich keine wirklichen Gewinne mit sich bringt, da man stehts den "schwächeren" Coin kauft. Der Fiatkurs ist für mich auch nur eine Randnotiz, da ich am Ende auch mehr Coins haben möchte.

Ja dein Coding Kurs werde ich mir mal anschauen, lieber lern ich was Neues dazu als irgendwo Gebühren zu zahlen :D. 

Werde bis dahin auch nichts mehr traden, bin erstmal zum staken übergegangen. ETH, BTC und DOT werden auch erstmal nur gehalten.

[Natna]

 

Am 3.10.2020 um 05:53 schrieb Jokin:

Alle haben eines gemeinsam: Fallende Kurse sind Gift für sie.

Habe ebenfalls beides am laufen ETH und BTC als Basiswährung und merke es hängt unter anderem auch ab von den Coins die man ausbalanciert.

Sollte es zu einem Altcoin hype kommen denke ich stehen die Chancen nicht schlecht trotzdem mit dem Balancebot gut zu fahren.

Rein aus Interesse: Habe mir überlegt nochmal einen Bot zum laufen zu bringen mit BUSD als Basis, also mal einen Stablecoin ausprobieren. Min. Ordersize liegt bei 10 BUSD damit höher als bei BTC 0.0001 und ETH 0.01. Mit 500 BUSD wird mal also nicht weit kommen, wenn man 5-10 Coins ins Folio aufnehmen möchte.

Hat den jemand schon Jokins BalanceBot am laufen mit einem Stablecoin und kann zur Performence etwas sagen??

[Dr.Oetker]

Probiert Pionex aus, alle bots sind gratis es gibt ne app und man kann die seite auch einfach als normale exchange nutzen,die gebühren sind nur 0,5% pro trade!

Oder bituniverse über api einfach über die lieblings exchange börse laufen lassen. 

Oder als app good crypto. 

Alles gratis...mache hier keine Werbung oder der gleichen! 

Die bots und Seiten die oben genannt werden, sind meiner Meinung alle richtig schlecht und Nutzer unfreundlich aufgebaut und zu guter letzt Kosten soweit meine Erfahrung, teilweise unglaublich hohe Gebühren im Abo. 

Mein eigenes Fazit allgemein zu bots. Jeder bot ist nur so gut wie der jenige der ihn richtig versteht und bedient.

 

Wie gesagt sehr euch die Seite

pionex.com

mal an super easy aufgebaut und absolut kein Vergleich zu den anderen bots die alle so daher kommen mit ihren abos...

[Dr.Oetker]

Am 2.10.2020 um 21:49 schrieb einfach_ben:

Guten Abend an alle, würde mich dem Thema gern anschließen.

Versuche mich auch gerade am automatisierten Trading. Hab die Tage versucht Gekko zum laufen zu bekommen aber soweit ich es beurteilen kann, ist meine Version so veraltet, dass ich mich jetzt nach einer alternative umschaue.

Da es erstmal nur als Spielerei gedacht ist, möchte ich auch ungern Gebühren zahlen. Viel Erfahrung mit Programmierung hab ich zwar nicht, aber google ist mein Freund.

Alles rund um Kryll liest sich interessant, hat da noch wer Erfahrungen mit gesammelt?

Probier mal pionex.con, super easy aufgebaut und kommplett gratis, auch als app 

[PeWi]

12 hours ago, Dr.Oetker said:

Probiert Pionex aus, alle bots sind gratis es gibt ne app und man kann die seite auch einfach als normale exchange nutzen,die gebühren sind nur 0,5% pro trade!

"Nur"? 0,5% pro Trade ist IMHO ziemlich teuer. Binance z.B. verlangt doch 0,15%, wenn man mit BNB bezahlt?

12 hours ago, Dr.Oetker said:

Wie gesagt sehr euch die Seite

pionex.com

mal an super easy aufgebaut und absolut kein Vergleich zu den anderen bots die alle so daher kommen mit ihren abos...

Kostenlose Bots sind natürlich ein Argument.

Auf einen kurzen Blick hin scheinen alle Bots dort ausschließlich Grid Trading zu machen?

https://www.investopedia.com/terms/g/grid-trading.asp

Interessantes Konzept, das häufige, kleine Gewinne abwirft, wenn man - bzw der Bot - den richtigen Riecher hatte und das richtige Grid (Range oder Trend mit passenden Abständen) ausgesucht hat. Und immer mal wieder merkliche Verluste einfährt, wenn der Kurs sich nicht passend zur Grid-Art verhält. Wie es bei Bots halt so ist ... 😉

Die potentiellen Bot-Profit-Angaben sind allerdings erfreulich unspektakulär - etwa ein halbes bis ein ganzes Prozent pro Woche. Und bei gehebeltem Grid Trading knapp drei Prozent pro Woche. Das klingt durchaus machbar.

Bearbeitet 6. Oktober 2020 von PeWi
Tippfehler

[Jokin]

vor 3 Stunden schrieb PeWi:

Und immer mal wieder merkliche Verluste einfährt, wenn der Kurs sich nicht passend zur Grid-Art verhält. Wie es bei Bots halt so ist ... 😉

Das ist genau das Problem. Bei fallenden Kursen wird fleißig eingekauft.

Sterbende Altcoins nullen einem das Portfolio.

[PeWi]

1 hour ago, Jokin said:

Das ist genau das Problem. Bei fallenden Kursen wird fleißig eingekauft.

Sterbende Altcoins nullen einem das Portfolio.

Deshalb braucht ein Range-Grid zwingend einen Stop loss. 😉

Alle Mean Reversion-Strategien haben diese Charakteristik - viele, kleine Gewinne und wenige, größere Verluste - und sind deshalb auf Verlustbegrenzer wie SL angewiesen. (Rebalancing gehört auch zu dieser Gruppe und kann ohne flankierende Maßnahmen in den Untergang führen.)

Trendfolger haben die umgekehrte Charakteristik - viele kleine Verluste und wenige, große Gewinne - und können auf externe Verlustbegrenzer wie SL verzichten.

(Hodln gehört dagegen weder zu der einen, noch zu der anderen Gruppe.)

[Dr.Oetker]

vor 18 Stunden schrieb PeWi:

"Nur"? 0,5% pro Trade ist IMHO ziemlich teuer. Binance z.B. verlangt doch 0,15%, wenn man mit BNB bezahlt?

Syr ich meinte natürlich 0,05% Gebühren!!

Binance zahle ich persönlich 0,075%, da ich mit bnb zahle,

Allerdings bisher noch nie in der nächsten Gebühren stufe ab min glaube waren 50 btc Handelsvolumen im Monat...

[Dr.Oetker]

vor 18 Stunden schrieb PeWi:

"Nur"? 0,5% pro Trade ist IMHO ziemlich teuer. Binance z.B. verlangt doch 0,15%, wenn man mit BNB bezahlt?

Kostenlose Bots sind natürlich ein Argument.

Auf einen kurzen Blick hin scheinen alle Bots dort ausschließlich Grid Trading zu machen?

https://www.investopedia.com/terms/g/grid-trading.asp

Interessantes Konzept, das häufige, kleine Gewinne abwirft, wenn man - bzw der Bot - den richtigen Riecher hatte und das richtige Grid (Range oder Trend mit passenden Abständen) ausgesucht hat. Und immer mal wieder merkliche Verluste einfährt, wenn der Kurs sich nicht passend zur Grid-Art verhält. Wie es bei Bots halt so ist ... 😉

Die potentiellen Bot-Profit-Angaben sind allerdings erfreulich unspektakulär - etwa ein halbes bis ein ganzes Prozent pro Woche. Und bei gehebeltem Grid Trading knapp drei Prozent pro Woche. Das klingt durchaus machbar.

Man kann die Abstände zwischen den trades, die Anzahl usw. Bei den meisten bots alles selbst, wenn man will, konfigurieren wie man denkt es für einen passt. Auser man lässt sie KI des bots, den bot zusammen stellen,

Somit muss man nur einen bot auswählen und start drücken, leichter geht es nicht.

Bin allerdings der Meinung, wenn ich mir die ganzen bots beim traden in ihrem programmierten und immer gleichen, wieder holten Muster arbeiten sehe,

Das ich selbst zu mindest, oft mit veränderten und nicht immer gleichen vor allem, immer sofort wiederholt ausgeführten trades, wenn der Kurs sich ändert, trades eher mit Abstand zb. Bei einem Verkaufs trade, bis zum nächsten Kauf trade....

Aber es gibt natürlich auch bots wo das alles einzustellen ist, zb. Im ansatz von "smart trade bots"

Eine gute Strategie ähnlich wie bei dem DCA bot zum average price zu kaufen.

Eine zb. Auf pionex manuellen trade als advange trade ausführen.

So kann man eine kauf oder verkaufs order Stückeln und kauft dann zum average price von den ausgeführten Stücken, 

Kann dann bei der verkaufs order dann, sich eine sehr viel bessere Strategie auswählen, mit größeren Abständen usw. Usw. Die Möglichkeiten sind grenzenlos;)

Es gibt wohl Leute die den Dreh angeblich so gut raus haben mit trades, das so gut wie nie Verluste entstehen, meist nur Gewinn und der nicht ohne...

 

[Jokin]

vor 2 Stunden schrieb Dr.Oetker:

Kann dann bei der verkaufs order dann, sich eine sehr viel bessere Strategie auswählen, mit größeren Abständen usw. Usw. Die Möglichkeiten sind grenzenlos;)

Warum ist die genannte Strategie "sehr viel besser"?

vor 2 Stunden schrieb Dr.Oetker:

Es gibt wohl Leute die den Dreh angeblich so gut raus haben mit trades, das so gut wie nie Verluste entstehen, meist nur Gewinn und der nicht ohne...

Das ist wie bei der Kindererziehung. In den ersten Jahren kann man sehr viel Spaß dabei haben indem man sie glauben lässt, dass es einen Weihnachtsmann gibt.

Bisher hat jedes Kind mit der Zeit erkannt, dass die Eltern eigene Ziele mit der Story verfolgten um zum Beispiel das Kind bei seinen Handlungen zu beeinflussen.

Genau dasselbe geschieht mit den Tradingbots. Mit ein wenig Erfahrung merkst Du, dass die kostengünstigen Bots nicht Dir als Nutzer nutzen sondern dem Anbieter. Ist ja auch naheliegend: Wir leben in einer kapitalistischen Marktwirtschaft.

... werde glücklich mit Deinem Bot. PeWi und ich sind schon eine Stufe weiter.

[Natna]

Bin kurz davor den BalanceBot zu stoppen. Bei so Kurssprüngen werden die BTC's und ETH's nur noch heftiger dezimiert, da die Alt's nicht hinterherkommen. Der Bot der gegen BUSD tradet performt noch am stabilsten.

Wie sind eure Erfahrungen? Bzw. laufen noch andere Bots oder sind diese bereits schon off?