PeWi

Okay - das hätte ich dazuschreiben sollen, Mir ist das zwar bewusst, aber vielen nicht.

Nach mehreren Artikeln aus unterschiedlichen Quellen ist das anscheinend aber doch nicht so leicht. Eine studierte Ökotrophologin (die ihren D3-Spiegel regelmäßig testen lässt) schreibt auf ihrem Blog: "Grundsätzlich ist die Eigenproduktion über Sonneneinstrahlung auf die Haut natürlich der beste Weg, ausreichend Vitamin D zu erhalten – und theoretisch sollte es in Deutschland möglich sein, wenigstens im Sommer auf diese Weise den Bedarf zu decken. Unsere eigene Erfahrung hat uns aber gezeigt, dass wir selbst als Läufer und „Frischluftfanatiker“, die im Sommer doch recht viel Zeit in kurzer Laufbekleidung im Freien verbringen, ohne Supplementation nicht in den oben vorgestellten Optimalbereich kommen." https://www.bevegt.de/vitamin-d/

Wie schon mal geschrieben, muss man bei merklichen D3-Einnahme dringend ebenfalls Vitamin K2 einnehmen. Tut man das nicht, dann passieren diese Kalzium-Geschichten, von denen du schreibst. Der Körper ist ein komplexes Netz voller verwobener Regelkreise. Wenn man da nur an einer einzelnen Schraube dreht, dann muss es schier (unerwünschte) Rückwirkungen geben. Wer D3 in merklichen Umfang nehmen möchte, muss ebenso K2 und Magnesium erhöhen. Und seinen Kalzium-Spiegel im Auge behalten.

Das ist eher nachteilig für den einzelnen. Wenn du nicht zu den ersten gehörst, dann kaufst du bereits teurer ein und bekommst beim Verkauf bereits weniger - eben aufgrund dieser Rückkopplung. Deswegen funktionieren Pump-and-Dump-Gruppen ja auch nur für die Initiatoren und sonstige Eingeweihte, nicht aber für die Leute, die den "Signalen" folgen. Es schaut IMHO im wesentlichen nach kreuzenden Durchschnitten (SMA/EMA/...?) aus. Das funktioniert durchaus, solange ordentlich Bewegung im Kurs ist, und die Änderungen nicht zu schnell sind. Das sammelt aber Miese ein, wenn die Bewegungen nur klein oder teilweise recht schnell sind. Charts mit kreuzenden MAs schauen immer recht gut aus, man darf aber nicht vergessen, dass man ja immer erst zu Beginn der nächsten Kerze kaufen oder verkaufen kann, weil erst dann das Signal tatsächlich fertig ist und fix bleibt. Und wenn man sich unter diesem Gesichtspunkt nochmal die genauen Kaufs- und Verkaufspreise anschaut, dann fällt das ganze schon sehr viel magerer aus. Nachtrag: Mit Heikin Ashi-Candles schaut das ganze auch glatter und besser aus, weil man da bei der Kerzenberechnung Glättung einfließen lässt. Das ändert aber nichts daran, der der reale Kurs weiterhin stark rauscht und unmotiviert springt. Das versaut auch den genauen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt, der im Chart noch so gut und klar aussieht.

Würdest du es noch als Fehler bezeichnen wenn dahinter eine gewisse Absicht steckt? Mir ging es mit "die meisten" um die Anwender (hätte ich dazuschreiben sollen). Da du dich auf die Anbieter beziehst - da gehe ich mir dir komplett d'accord. Das ist eindeutig Absicht. Soweit ich das beim Video-Anschauen mitbekommen habe, vermeidet der Vortragende genaue Aussagen. Bis auf seine Geschichten mit dem Webseiten-Rechner - aber da ist es - in dubio pro reo - ja auch korrekt, sofern man sich auf den geometrischen Mittelwert der Trades bezieht, wie es finanztechnisch richtig wäre. Aber ok, er sagt nichts weiter dazu, insofern ist es ihm (auch nach meiner Ansicht) recht, wenn die Leute an den normalen Durchschnitt denken ...

Nur, wenn man als Milchmädchen die Prozente addiert, anstelle sie richtigerweise zu multiplizieren: 1.000 * (1.00 - 0.50) * (1.00 + 0.54) = 0,770 Aber ok, den Fehler machen vermutlich die meisten ...

Ist das nicht Jacke wie Hose? Ob du jetzt neue EUR ausgibst, um direkt ERDX zu erwerben, oder neue EUR ausgibst, um temporär BTC zu erwerben und die dann gegen ERDX zu tauschen?

Mit C++ hatte ich noch nie zu tun, während mir C und Java über einige Jahre den Lebensunterhalt verdient haben. (Ist aber schon ähnlich lange her wie bei dir.)

Die wenigen Male, wo ich bisher mit Perl zu tun hatte, hat es mich eher gegruselt - Perl ist absolut nicht meins.

Die Library ccxt (https://github.com/ccxt/ccxt) unterstützt nahezu alle Börsen, ist für PHP, JavaScript und Python und ziemlich anfängerfreundlich. Was hattest du an Computersprachen mal gelernt?

Sorry, das weiß ich auch nicht. In meinen Bots benutze ich bisher nur simple Market- oder Limit-Orders ohne zusätzliche Finessen.

Bei solchen Bildern würde ich mir immer wünschen, dass die Achsen samt Skalierung mit auf dem Screenshot drauf wären. Dann wären sie noch aussagekräftiger. 😉

"To send a POST ONLY order, In Spot: set the order type parameter ( type) to LIMIT_MAKER In Futures : set the time in force parameter (timeInForce) to GTX" https://dev.binance.vision/t/how-to-send-post-only-order-in-spot-and-futures/120

Wie geht das? Maker bist du dann, wenn deine Order nicht instantan (zumindest teilweise) gefüllt werden kann, sondern ins Orderbuch übernommen wird (und auf die Ausführung wartet) Damit vergrößert sich das Orderbuch, die Liquidität erhöht sich - deswegen die Belohnung für Maker (du "machst" eine zusätzliche Order für das Orderbuch). Setzt du dagegen eine Market-Order ab (oder eine Limit-Order, die aber aus dem Orderbuch sofort erfüllt werden kann), dann verkleinerst du das Orderbuch, verringerst somit die Liquidität - deswegen die höheren Gebühren als Taker (du "nimmst" was aus dem Orderbuch weg) .

Als Maker bekommt man sogar 0.025% raus. Wenn man also nicht zu knapp vor dem Stichzeitpunkt rein- oder rausgeht, dann kann man erst ein paar Anläufe nehmen, seinen Trade als Maker unterzubringen. Das würde dann auch jetzt im Bullenmarkt funktionieren. Kurz vor den Stichzeitpunkten geht man als Maker rein, kassiert das Funding und geht als Maker wieder raus. Oder man macht am Tag -zig mal einen Trade auf und zu und kassiert jedesmal die Maker-Provision. 😉

IMHO macht das steuerlich keinen großen Unterschied, ob du einen Short von xxxx auf yyyy auf einen Trade versteuern musst oder als 100 Minitrades mit einem Hundertstel des Preisverfalles. Viel interessanter ist die Frage, was das Öffnen oder Schließen eines Trades an Gebühren kostet. Da wirst du möglicherweise sehr viel mehr Geld verbrennen, wenn du den Short zeitweise dreimal am Tag öffnen und dreimal am Tag schließen willst ...? Nachtrag: Wenn dein Patent funktionieren würde, könnte man es jetzt ja auch umgekehrt umsetzen - immer 10 Sekunden vor der Zuteilung den Short öffnen und 10 Sekunden danach schließen. 😉

Der Short alleine macht bei steigenden oder fallenden Kursen doch durchaus Gewinne oder Verluste? Nur durch das Gesamtkonstrukt - Besitz von Bitcoins und gleichzeitiges ungehebeltes Shorten - bleibt in Fiat gerechnet die Summe neutral. Somit muss man u.U. durchaus Steuern auf den Short zahlen (oder Verluste anrechnen lassen). Da das steuertechnisch aber verschiedene Einkommensarten sind, kann das unter Umständen in der Steuererklärung für unschöne Verwerfungen führen. Zu den Futures: So wie ich das mit der Scholz-Bremse verstanden habe - macht man den Hedge über ein Konstrukt mit Futures, dann kann man durchaus in Kalamitäten geraten, wenn die Summen nur groß genug sind, weil man ja nur maximal 20k EUR Verlust bei den Futures pro Jahr ansetzen kann. D.h. große Gewinne mit den Futures-Teil des Hedges muss man voll versteuern, die großen Verluste des Futures-Anteils (in Bullenjahren) fallen steuertechnisch aber weitestgehend unter den Tisch. Die "effektive" Steuer auf ein Gesamtkonstrukt mit Futures steigt also merklich.

Da man in D dank der Scholz-Bremse pro Jahr nur noch 20.000€ Verluste aus Termingeschäften von der Steuer absetzen darf, aber Gewinne voll verrechnet werden, sollte man mit größeren Summen im Futures-Markt sowieso besonders vorsichtig sein. Mir reichen die Funding-Geschichten auf Bybit und Konsorten völlig.

Nachtrag zur Futures-Thematik: Irgendwas in der Richtung scheint tatsächlich zu gehen. Irgendwo im Forum wurde noch ein Video vom Blocktrainer zum Thema "Hyperbitcoinization" empfohlen. Das, was er da unter anderem erzählt, kann man unter https://www.blocktrainer.de/bitcoin-derivate-kreditmarkt/ nachlesen. Auszug: "Bei einem Future Geschäft verpflichtet sich ein Verkäufer eine Ware oder einen Vermögenswert zu einem vorab bestimmten Preis an den Käufer zu liefern. Auch Bitcoin hat einen Futures-Markt. In diesem werden die „Futures“ aktuell zu einem höheren Preis gehandelt als der Marktpreis von Bitcoin. Damit ist eine Long/Short Arbitrage möglich, die eine risikofreie Rendite garantiert, da verschiedene Preise zum selben Zeitpunkt in verschiedenen Märkten ausgenutzt werden können. Hier ein Beispiel: Auf Binance kostet ein Future Vertrag für den Juni $67.500. Der aktuelle Preis für einen Bitcoin liegt bei $62.500. Gehe ich nun zu diesem Preis long, kann ich den Future Vertrag shorten und bekomme eine Rendite von 7,3% auf zweieinhalb Monate. Diese Möglichkeit, mehr als 30% annualisierte Rendite zu bekommen, ist vor allem für Hedgefonds und Investmentbanken interessant. Sie wollen nicht mit der starken Volatilität von Bitcoin in Berührung kommen. Es gibt aber eine Voraussetzung: Bevor ein Future Vertrag geshortet werden kann, muss man zuerst Bitcoin besitzen. Da der Besitz vor allem für große Investoren mit hohen regulatorischen Hürden verbunden ist, leihen sie sich eher Bitcoins dafür aus." [...] "Welche Auswirkungen hat das nun auf den Bitcoin Markt? Das Angebot von Bitcoin wird massiv verknappt. Alle vier Jahre findet das Bitcoin Halving, also die Halbierung der sogenannten Block-Subvention, statt. Ca. zwölf Monate nach dem Halving macht sich das verringerte Angebot bemerkbar und es kommt zu einem Liquiditätsengpass. In den letzten Zyklen gab es aber noch keinen Derivaten Markt oder Kreditmarkt. Durch die überversicherten Kredite wird dem Markt noch einmal sehr viel Liquidität entzogen. Eine weitere Angebotsverknappung könnte laut Finanzanalyst Preston Pysh zu einer Art zweitem Halving in einem Zyklus führen. Pysh formulierte diese These noch weiter aus. Durch das sinkende Angebot steigen sowohl der Preis von Bitcoin als auch die Volatilität weiter an. Das führt dazu, dass immer mehr Leute diese Möglichkeit wahrnehmen, weil sie eine Chance sehen einen Gewinn risikofrei mit den Futures Verträgen zu erzielen. Die logische Konsequenz daraus ist, dass auch die Zinssätze für das Verleihen von Bitcoins für die überversicherten Darlehen steigen werden. Aktuell liegen diese bei ungefähr 4% im Bitcoin Markt. Es ist aber sehr gut möglich, dass sie auf 10% oder sogar 20% hochschießen. Solange der Preis von Bitcoin weiter steigt, wiederholt sich dieser Prozess immer wieder. Immer mehr Bitcoins werden auf Plattformen in Escrow Wallets („Treuhand-Konten“) versiegelt und damit wird das Angebot weiter verknappt. Die Zinsen steigen weiter an. Es entsteht ein positiver Feedbackloop."

Sind 0.03% wirklich der Tagesschnitt über längere Zeit? Insgesamt 4.5% auf 5 Monate? Dann mache ich meinen Short instantan wieder zu ... 😉 Oder sind 0.03% eher der Schnitt über eine Fundingperiode (8h)? Dann wären alle Ergebnisse um den Faktor 3 höher.

Gegenthese: Wenn das einfach ginge - würde dann das nicht "jeder" machen, womit sich diese Gewinnmöglichkeit aufgrund der Angebotsflut wegdividieren müsste?

Ich habe mich mit Futures noch nie beschäftigt, insofern kann ich das eine Video von Hosp neulich ("4 Millionen in 2h" oder so ähnlich) auch völlig falsch verstanden haben. Da ging es auch um Fiat-Strategien u.ä. Sinngemäß: Er kauft einen BTC jetzt (für $54K) und dann einen Future (Juli, IIRC $64K), der ihn verpflichtet, beim Auslaufen im Juli einen BTC für $64K zu verkaufen. Damit hätte er - in Fiat gesehen - einen risikolosen Gewinn vom $10K auf dreieinhalb Monate gemacht. Kann das so gehen? Oder funktioniert das in realiter nicht so, wie ich Laie mir das nach Anschauen des Videos jetzt einbilde?

Ja, ist doch alles sehr komplex. 😉 Wertsteigerung beinhaltet die wirkliche Wertseigerung. Nicht die nummerischen Zahlen von der FIAT-Währung. Einfach noch mal sacken lassen und in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Meins Erachtens gehen gerade zwei Sachen ducheinander. Die tatsächliche, inflationsbereinigte Kaufkraftsteigerung soll von 52k auf 400k gehen, das entspricht den 23%. Nur bekommt man den inflationsbereinigten Preis von BTC nie zu sehen, den kann man sich höchstens selber ausrechnen. Die Börsen, CMC, CoinTracking etc zeigen alle den unbereinigten Preis an. D.h. an der Börse muss der Preis 1 Million sein, damit inflationsbereinigt eine Kaufkraft von heutigen 400K übrig bleibt. Insofern kann ich nicht umhin, @PlumpaquatschRecht zu geben - der "übliche" Preis (also der an der Börse, der nicht um die Inflation bereinigt ist) muss 1 Million erreichen und dazu durchschnittlich um 39% pro Jahr steigen (bei 9 Jahren).

"... den ..."? Was kommerzielles? Was eigenes?

Triffst das nicht nur zu, wenn die hinterlegten Coins noch innerhalb der einjährigen Haltefirst sind? Wer nur Coins zum HInterlegen nutzt, die bereits steuerfrei sind, müsste diesem Problem, den Wertzuwachs versteuern zu müssen, doch auskommen?