Trading Bots

[Blockbuilders]

Ich würde die Finger davon lassen. Mit so gut wie allen Bots verliert man doch Geld.

https://block-builders.de/vergleiche/bitcoin-roboter/

[PeWi]

On 2/22/2019 at 10:07 AM, Blockbuilders said:

https://block-builders.de/vergleiche/bitcoin-roboter/

Was in dem Beitrag besprochen wird, sind nach meinem Dafürhalten keine "richtigen" Bots. Eine Seite, der man Geld überweisen soll, kann alles sein.
Deshalb: Wie Serpens und Jokin im anderen Thread schreiben - Finger weg von Angeboten, bei denen man Geld hinüberweisen soll.

Ein Bot im engeren Sinn benötigt nur eine Berechtigung (API Key mit Tradingrechten - nie auch noch Withdrawrechte!), das  Geld bleibt auf dem eigenen Account, der Bot darf nur damit traden.

Allerdings kann man auch mit Tradingrechten Unfug treiben, wie ein Fall vor etlichen Monaten gezeigt hat.

Deshalb2: Ein Bot, mit dem man liebäugelt, muss eine Community haben (Forum, Discord, Telegram), der man beitreten kann und einige Zeit mitlesen kann, damit man sich eine eigene Meinung bilden kann und nicht auf Jubelgeschichten, Schwindelerfolge etc reinfällt.

[MixMax]

1. Traue keinem Bot den du nicht selbst programmier hast.

2. Jeder Bot mit einer statischen Strategie wird scheitern.

Ein guter Bot muss selbständig lernen und das könnte im einfachsten Fall so aussehen:

Es werden Punkte für erfolgreiche Trades gespeichert.  Die Strategien werden städig geändert. Durch try and error lernt der Bot mit der Zeit und wird immer Besser. Das erfordert natürlich viel Speicherplatz und Zeit.

Bearbeitet 1. März 2019 von MixMax

[PeWi]

22 minutes ago, MixMax said:

Ein guter Bot muss selbständig lernen

Das klingt in der Theorie gut. In der Praxis wird das aber vermutlich teuer, weil man die ganzen Fehlschläge ja bezahlen muss. Es sei denn, man fängt mit Papertrading an, und wechselt erst auf Traden mit echtem Geld, wenn der Bot zumindest auf dem Papier profitabel ist.

Aber: Fehlschläge gibt es ja nicht nur am Anfang, sondern auch mittendrin, immer, wenn der Markt sich ändert. Man zahlt also doch drauf. 😉

Selbständiges Lernen ist auch so ein weites Feld. Dein skizzierter Weg klingt nach Fitnessfunktion und genetischen Algorithmen?

Egal, ob man die nimmt, oder neuronale Netze oder sonstige Verfahren zum maschinellen Lernen - sobald es über das Lernen von guten Einstellungen für in sich festgelegte Strategien hinausgeht, wird es beliebig kompliziert (also, wenn der Bot seine Strategien selbständig entwickeln  und nicht nur Parameter verändern soll.)

Bearbeitet 1. März 2019 von PeWi
Tippfehler

[Karl2011]

Ich habe jetzt viele traiding bots ausprobieren Lehrgeld bezahlt etc. Und im Moment tendiere ich zu Bitag bot vom Gunbot Entwickler der macht am Tag 1000 trads.. Handelt halt triangula.. Was sonst glaube ich kein bot macht auf jeden Fall sehr intressant

[PeWi]

5 hours ago, Adriana Monk said:

On 1/8/2019 at 9:39 AM, PeWi said:

Genau. Ein Bot ist schnell, ein Bot ist fleißig, ein Bot arbeitet automatisch.

Das heißt aber alles nicht, dass es der Bot auch gut macht ... 😉

Das stimmt auch so nicht.

Da steht nicht, dass ein Bot nicht gut sein kann. Aus dem Kontext lässt sich erkennen, dass damit gemeint ist, dass ein Bot nicht automatisch gut ist.

Der Vorposter, der diese Diskussion ausgelöst hat, meinte ja sinngemäß, jeder Botprogrammierer könnte den Rest seines Lebens auf einer Hängematte einer tropischen Insel verbringen.

Die Posts sollten ihm klarmachen, dass es zwar nicht schwierig ist, einen Bot zu programmieren, aber ziemlich schwierig und aufwendig, einen guten Bot hinzubekommen.

[PeWi]

1 hour ago, Adriana Monk said:

Nicht schwierig, aber aufwendig.

Das macht doch Mut.   (Geduld und Dranbleiben, das kann ich, während "schwieriges" meinen Horizont überschreiten mag.)

[SchatzCoin]

Hallo Leute,

ich verkaufe ProfitTrailer-Pro Lizenzen (gekauft im April 2018 für Binance, Bittrex und Poloniex). Es sind noch alte Lizenzen, das heißt pro Lizenz können zwei Schlüssel aktiviert werden und Version-Upgrades kostenlos sind.

Bei Interesse einfach eine PN.

Schönes WE an alle 🙂 

[Jokin]

4. Wieviel zukünftigen Profit traust Du dem Profittrailer zu? Immerhin hast Du Dir ja gut überlegt ob es sinnvoller ist den Lizenzschlüssel zu verkaufen oder damit Profite in selber Höhe zu generieren.

 

 

[SchatzCoin]

vor 12 Minuten schrieb Adriana Monk:

Folgende Fragen : 

 

1. Wieviel Profit hast Du mit dem ProfitTrailer gemacht ?

2. Sind die LifeTime Lizensen überhaupt übertragbar ?

3. Hast Du wirklich 500 Euro dafür bezahlt. Da hättest Du das Projekt von Jokin umsonst haben können und wahrscheinlich mehr Geld damit gemacht. PHP ist ja auch umsonst.

AM

4. Wieviel zukünftigen Profit traust Du dem Profittrailer zu? Immerhin hast Du Dir ja gut überlegt ob es sinnvoller ist den Lizenzschlüssel zu verkaufen oder damit Profite in selber Höhe zu generieren.

1. Gar kein Profit, da ich überhaupt nicht dazu kam

2. Es handelt sich um alte Lizenzen, die nicht mehr im Angebot sind. "Übetragen" werden nur die Lizenz-Schlüssel

3. Ich habe BTC bezahlt, damals konnte man den PT für FIAT nicht erwerben

4. Keine Ahnung, ist für mich / und war ja auch 🙂 ziemlich kompliziert

[PeWi]

37 minutes ago, Adriana Monk said:

Dabei kann man doch einfach Deinen Bot nehmen und Geld damit verdienen. Software ist auch noch umsonst ...

"Damals" (Frühjahr 2018) konnte man das noch nicht. Und wer mit Softwareentwicklung fremdelt, für den ist die Einstiegshürde bei Jokins Rebalancingbot auch höher als bei einem kommerziellen Produkt wie dem ProfitTrailer.

Zusätzlich war der ProfitTrailer zum Jahreswechsel 2017/2018 auf dem Gipfel seines Ruhmes und lockte zusätzlich noch mit einer großen, erfolgreichen Community. Für Leute, die nicht so it-affin sind, eindeutig das verlockendere Angebot ...

Davon abgesehen: Wie gut sich Rebalancing auf Dauer schlägt, muss sich erst noch zeigen. Nach etwas Herumspielen mit dem Backtest von "Shrimpy" und einem eigenen Prototypen ist der Gewinn gegenüber Buy and Hold über diverse Marktphasen eher schmal. Auch kann ich nach bisherigen Experimenten nicht bestätigen, dass das Rebalancing die einfache Methode Buy and Hold immer schlägt. (Und Bärenzeiten wie das erste Halbjahr 2018 sind auch mit Rebalancing ähnlich bitter wie mit Buy and Hold.)

Zusätzlich kommt es auch auf eine glückliche Hand bei der Coin-Auswahl an. Jokins Methode der absteigenden Gewichtung in Abhängigkeit vom Marketcap finde ich durchaus pfiffig; sie sichert gut nach unten gegen untergehende Coins ab. Was noch fehlt, ist eine Idee, aus den großen Coins die spannendsten auszuwählen, damit Rebalancing seine Vorzüge auch in vollen Zügen ausspielen kann.

[Jokin]

vor 4 Stunden schrieb PeWi:

Nach etwas Herumspielen mit dem Backtest von "Shrimpy" und einem eigenen Prototypen ist der Gewinn gegenüber Buy and Hold über diverse Marktphasen eher schmal. Auch kann ich nach bisherigen Experimenten nicht bestätigen, dass das Rebalancing die einfache Methode Buy and Hold immer schlägt. (Und Bärenzeiten wie das erste Halbjahr 2018 sind auch mit Rebalancing ähnlich bitter wie mit Buy and Hold.

Ja, das ist vollkommen richtig.

Derzeit ist es ebenso eine blöde Situation - hab 2 BTC in zwei BalanceBots und die sind auf ca. 1,5 BTC zusammengeschrumpft.

Der Grund ist natürlich klar und im massiven Anstieg des BTC begründet - dennoch wäre "buy and hold" jetzt die bessere Alternative gewesen.

Aus diesem Grund hab ich ja auch nur einen Teil meiner Coins in BalanceBots, den größten Teil in Steuerschlaf-Wallets und einen weiteren Teil im Trading. Das Streuen auf mehrere Strategien halte ich für superwichtig.

Ich hab aus dem letzten Jahr auch noch ein paar PT-Lizenzen - ich hatte da eine nette Farm laufen, schön optimiert und bin derzeit am Überlegen ob ich die nicht doch wieder in Betrieb nehmen sollte. Im Bullenmarkt kann der PT ja durchaus was.

Wobei der PT bei so einem raketenmäßigen Start des BTC auch nur fetter Bags bilden würde - da ist mein BalanceBot deutlich im Vorteil, der bildet niemals Bags sondern verkauft notfalls auch mit Verlusten wenn es sein muss.

[PeWi]

42 minutes ago, Adriana Monk said:

Da muss man nicht mal programmieren, die gibt es fertig, auch für Coins. (evtl in tausender Stückzahl auf Ebay kaufen)

Ein Bot ohne ausführliche Dokumentation, Backtests, Statistiken, Kennzahlen ist wenig nütze. Und selbst, wenn genügend Doku beiläge, wäre es immer noch die Frage, ob man den Angaben trauen darf.

[PeWi]

14 minutes ago, Adriana Monk said:

Ich nehme an, Du hast Dir sowas noch nie angesehen.

Da hast du recht. Ich bin nur im Kryptouniversum zuhause, mit Aktien, Forex, MT4/MT5 und deren EAs, etc habe ich keine Erfahrung.

[Jokin]

vor 2 Stunden schrieb Adriana Monk:

Ich denke, der Bot von Jokin hat erhebliche strukturelle Fehler und wird deswegen nur periodisch Gewinn machen (wenn überhaupt), aber er will ja auch kein Geld damit verdienen, sondern nur den Leuten zeigen, wie es geht, dafür reicht es vollkommen aus, aber auch nicht mehr. Da hat man nur die Wahl, die Gewinne in den guten Zeiten zu erhöhen und die Verluste in den schlechten Zeiten zu begrenzen, das sollte den in die Profitzone bringen, wieviel ist eine andere Frage.

Auf die "strukturellen Fehler" bin ich gespannt, denn bisher tut er genau das was er tun soll: "Buy low, sell high".

Und ja, Du liegst natürlich richtig, dass das kein High-Profit-Trading-Bot ist. Aus dem Grund hab ich auch nur einen kleinen Teil meines Vermögens da drin, denn an anderer Stelle  bringen mir die Coins weit, weit mehr Ertrag.

vor 2 Stunden schrieb Adriana Monk:

Ich habe mir am Wochende mal einen neuen Server aufgesetzt und werde ne andere, frühe Form des Balancebots (aus Der Aktionär 22/12) aufsetzen und dann mir die strukturellen Probleme mal ansehen, aber ich vermute mal, der wird Grundsätzlich nicht laufen.  Ein Problem von Jokins Projekt, man kann das Systemverhalten über einen längeren Zeitraum ansehen, auch erlaubt Binance keinen DemoAccount, da muss man improvisieren.

Das finde ich gut und würde mich freuen, wenn Du daraus berichten würdest.

Und auch richtig, ein Backtesten ist überhaupt nicht möglich, da das Verhalten des Bots von mehreren Einflussfaktoren abhängt:
- Rang auf Coinmarketcap bestimmt Gewichtung im Portfolio
- Buy-/Sell-Order-Kurse werden in Abhängigkeit des vergangenen 24h-Wertes ermittelt
- Ordervolumen richtet sich anhand des Gesamtportfoliowertes
- Entscheidung ob BUY oder SELL wird in Abhängigkeit der Kurse der anderen Coins im Portfolio getroffen
- Order, die nicht gefüllt wurden, werden nach 12 Stunden gecancelt
- Gewichtung wird anhand der gesetzten Order und nicht anhand des tatsächlichen Bestandes ermittelt

Bis das alles in ein Backtest-Skript eingearbeitet ist, vergeht mehr Zeit als wenn ich das einfach mal teste und beobachte.

Die Beobachtung zeit, dass die durchschnittlichen Kaufkurse der Coins stetig von Woche zu Woche sinken.

[PeWi]

1 hour ago, Adriana Monk said:

Bei Tradestation lade ich nur die jeweiligen Preisdaten rein, lass die Strategien laufen und seh, was Sache ist. Ob die Preisdaten nun Coins, Aktien oder Forex sind, ist schnuppe.

Das ist der Vorteil, wenn man "oben", von der Profiliga, kommt und Cryptos in dem Maße miteinbeziehen kann, wie sie von den Brokern aufgenommen werden.

Ich komme halt von "unten", habe zuerst einfache Scripte um den Gunbot und den ProfitTrailer herumgeschrieben, die im Lauf der Zeit dann zu eigenständigen Bots auf Poloniex und Binance wurden. Da ist es ungleich schwieriger, sich um Aktien, Forex, etc zu erweitern als umgekehrt.

[PeWi]

22 minutes ago, Jokin said:

Und auch richtig, ein Backtesten ist überhaupt nicht möglich, da das Verhalten des Bots von mehreren Einflussfaktoren abhängt

Von deinen vielen aufgezählten Schwierigkeiten ist auf Anhieb nur "Rang auf Coinmarketcap bestimmt Gewichtung im Portfolio" ein Problem, zumindest, wenn man sich auf frei zugängliche, kostenlose Datenquellen beschränken möchte. Mit ein bisschen Handarbeit und Beschränkung auf wöchentliche Daten wäre selbst das möglich.

Die Probleme Spread und Orderbook hast du dafür weggelassen, sollten bei der geringen Ordergröße deiner Rebalancier-Methode aber auch vernachlässigbar sein.

26 minutes ago, Jokin said:

Bis das alles in ein Backtest-Skript eingearbeitet ist, vergeht mehr Zeit als wenn ich das einfach mal teste und beobachte.

Das ist natürlich nur zu wahr.

Aber: Deine Methodik ("erst mal machen") funktioniert immer nur so lange, wie sich die Marktbedingungen nicht großartig ändern.

Sobald sich der Markt größer dreht, wirst du irgendwann feststellen, dass die Balance immer weiter sinkt, bis du irgendwann notgedrungen die Reißleine ziehst und die Verluste realisierst. Das ging mit der PT-Farm ähnlich, und das wird auch mit der Balancebot-Farm ähnlich gehen. Fraglich, ob die anfänglichen Gewinne die späteren Verluste decken. (Ich wünsche es dir jedenfalls!)

Mit Backtests lassen sich die Grenzen der jeweiligen Trading-Idee leichter feststellen, und du weißt ggfs eher, wann du den Hahn abdrehen musst. Oder kannst ausprobieren, ob du mit Modifikationen die Grenzen ein Stück ausdehnen kannst.
Im Gegenzug ist es ein Haufen Aufwand mit trotzdem begrenzter Aussagekraft - insofern kann ich dich durchaus verstehen. Vor allem vor dem Hintergrund deines Macher-Naturells ...

[PeWi]

53 minutes ago, Adriana Monk said:

Was hindert Dich daran, MT 4/5 gratis runterzuladen, Demo Account aufzumachen und ein paar EA auszuprobieren um zu lernen ?

Wenn man von den Cryptos kommt, ist die normale Börse schrecklich kompliziert.

Ich hatte 2017 mal einen Anlauf bei Forex genommen, bin damit aber einfach nicht warm geworden.

[PeWi]

1 hour ago, Adriana Monk said:

Von allen Strategien, die ich mir bisher angesehen habe, sind die, mit schnell rein und raus am profitabelsten, haben am wenigsten Risiko und bringen das Portfolio nicht mit 50% Schwingungen zu knallen.

Das hat auch den Vorteil einer genügend hohen Tradezahl, um damit vernünftige Statistik machen zu können.

Leider hab ich's noch nicht drauf, profitable schnelle Strategien zu bauen.

[PeWi]

47 minutes ago, Adriana Monk said:

Du musst Dir einfach nur ein Tool suchen, was Multiportfolio Management kann und Dinge anbietet wie Optimal F ([...]), Multiportfolio Risk Trading und das alles abdeckt

Da ist natürlich viel wahres dran.

Ich mache auch den Fehler, alles selber zu bauen (und dementsprechend relativ low-levelige Tools zu haben).

Wie sieht es mit den Optimierungsstrategien deiner Tools aus? Kann ich da gezielt die Einstellungen diverser Indikatoren durchvariieren (idealerweise getrennt für verschiedene Marktphasen) und dann abhängig von Kombinationen verschiedener Kennzahlen sortieren, damt ich mich leichter tue, "erfolgversprechende" Parametersätze herauszufischen?

Ist das von der Geschwindigkeit her drin, bei einem Multiportfolio von z.B. 60 Coins und je 10.000 Candles um die 10.000 Parametersätze in erträglichen Zeiten (Stunden bis wenige Tage) durchzutesten?

[PeWi]

16 minutes ago, Adriana Monk said:

"Der grosse Buch von Pos Sizing" von Tharp wird Dir da wesentlich mehr weiterhelfen.

Ein Buch von K. van Tharp zum Thema Positions Sizing habe ich mir letztes Jahr zu Gemüte geführt. Sollte ich vielleicht nochmal durcharbeiten ...

17 minutes ago, Adriana Monk said:

Es gibt keine mystischen Parameter, die Dich reich machen.

Das weiß ich. Und was Overfitting ist, weiß ich auch. Dennoch - zumindest schlechte kann man so ausfiltern.

[PeWi]

17 minutes ago, Adriana Monk said:

Es kommt drauf an, welches Du hast.

"Van Tharp's Definitive Guide To Position Sizing" - welches hättest du empfohlen?

24 minutes ago, Adriana Monk said:

Octave angesehen. Wenn Du das mit Solus 4 koppelst, hast Du ein stabiles System zum traden

Ich schau's mir mal an. (Auf Solus 4 verzichte ich einstweilen, weil mein PC sowieso unter Linux läuft.)

[PeWi]

Gute Ergänzung. Danke!

Ich habe gestern noch ein Buch von ihm in Deutsch in die Finger gekriegt, das lese ich zuerst.

Habe schon mein Fett wegbekomme:
- viel zuviele Freiheitsgrade
- Stop-Konzept taugt nix
- Position Sizing kommt im nächsten Kapitel

Wenn ich durch bin, dann lese ich seinen Definitive Guide übers Position Sizing. Mal schauen, was ich da alles verbessern kann.

Und dann kommt deine Ergänzung ja auch noch ...

[PeWi]

On 5/14/2019 at 12:13 PM, Adriana Monk said:

Von allen Strategien, die ich mir bisher angesehen habe, sind die, mit schnell rein und raus am profitabelsten, haben am wenigsten Risiko

Noch ein Nachtrag: Welche "Geschwindigkeiten" sollte ich mir unter deinem "schnell rein und raus" vorstellen?

Wenige Stunden? Wenige Minuten?

[Jokin]

vor 11 Stunden schrieb Adriana Monk:

Hier war doch mal einer, der 2000 Trades am Tag machte und ein Bitcoin Gewinn verbuchte, AM TAG !!!

Ähm, naja - das macht dann aber schon ein Unterschied ob der Bitcoin einem Ertrag von 1% oder 100% entspricht, also abhängig vom eingesetzten Tradingkapital.