Trading Bots

[PeWi]

On 12/22/2019 at 12:18 PM, skunk said:

Zum Thema Machine Learning habe ich das hier gefunden: https://towardsdatascience.com/using-reinforcement-learning-to-trade-bitcoin-for-massive-profit-b69d0e8f583b

Ich habe den Artikel nur kurz überflogen. Also genau das richtige für meine Weiterbildung

Dummerweise nicht. Der Autor schießt einiges an Böcken.

Ein erstes Zitat ziemlich vom Anfang seines Artikels:

It was also pointed out to me on the last article that our time series data is not stationary, and therefore, any machine learning model is going to have a hard time predicting future values.

Wenn er nicht mal das weiß ...??

Noch schlimmer wird es am Ende, wenn er seine Ergebnisse vorstellt:

I must preface this section by stating that the positive profits in this section are the direct result of incorrect code. Due to the way dates were being sorted at the time, the agent was able to see the price 12 hours in advance at all times, an obvious form of look-ahead bias.

Zusammenfassend scheint seine Selbstbeschreibung "Co-Founder, Software Architect, and Deep Learning Enthusiast" sehr enthusiastisch zu sein.

[skunk]

vor 4 Minuten schrieb PeWi:

Zusammenfassend scheint seine Selbstbeschreibung "Co-Founder, Software Architect, and Deep Learning Enthusiast" sehr enthusiastisch zu sein.

Das unterschreibe ich sofort. Der hier ist noch eine Nummer schlimmer:

Edit: Nicht vergessen mein Ziel ist Weiterbildung. Auch fehlerhaftes Lehrmaterial erfüllt dieses Ziel solange die Fehler so schön offensichtlich sind.

Bearbeitet 24. Dezember 2019 von skunk

[PeWi]

17 minutes ago, skunk said:

Ich kann mit Machine Learning einen Trading Algorithmus optimieren. Das Resultat kann kaum schlechter sein als der Original Trading Algorithmus selbst.

Das ist die Theorie. In der Realität kann eine Optimierung natürlich das Ergebnis verschlechtern.

Beispielsweise könnte man anhand der letzten <n> Candles irgendwelche Strategieparameter optimieren. Da man dadurch aber der Gegenwart hinterherhinkt, fallen die Ergebnisse u.U auch schlechter aus. Wenn die Optimierung overfittet, ebenfalls. Oder, oder, ...

Bearbeitet 24. Dezember 2019 von PeWi

[Jokin]

Am 24.12.2019 um 12:33 schrieb skunk:

Das unterschreibe ich sofort. Der hier ist noch eine Nummer schlimmer:

Edit: Nicht vergessen mein Ziel ist Weiterbildung. Auch fehlerhaftes Lehrmaterial erfüllt dieses Ziel solange die Fehler so schön offensichtlich sind.

Hmm, der hat ja einen Superzeitraum gewählt  

Backtesting sollte in mehreren verschiedenen Zeiträumen funktionieren - sonst macht es keinen Sinn.

Es darf aber auch Zeiträume geben wo es nicht funktioniert - keine Strategie ist unfehlbar.

[skunk]

Hier hab ich einen guten Einstieg in Deep Learning gefunden: 

 

[mrpeppione]

Hatte gerade mal Zeit den ganzen thread durch zu lesen. machina hatte es in meinen augen wirklich nicht leicht mit euch.

allerdings kann ich das thema mit den apis nachvollziehen.

und dass es wahrscheinlich mehr scams als seriöse projekte gibt ist nun mal leider so.

ich werde es mir trotz der vielen kritik ansehen. papertrading kann ja wohl nicht schaden.

[Jokin]

vor 10 Minuten schrieb mrpeppione:

papertrading kann ja wohl nicht schaden.

Solange man sich über die Grenzen im Klaren ist.

Insbesondere Coins mit geringem Handelsvolumen, bzw. geringer Orderbuchfüllung liefern vollkommen unbrauchbare Papertrading-Ergebnisse.

 

[mrpeppione]

vor 9 Minuten schrieb Jokin:

Solange man sich über die Grenzen im Klaren ist.

Insbesondere Coins mit geringem Handelsvolumen, bzw. geringer Orderbuchfüllung liefern vollkommen unbrauchbare Papertrading-Ergebnisse.

 

mir ist das klar. selbst bei großem volumen. dennoch bekommt man einen einblick in das produkt. und hatte er nicht zu beginn geschrieben dass es eine desktopversion geben soll bei der die api nicht in die cloud kommt? hab da nicht ganz durchgeblickt.

mir fehlt da auch das technische verständnis, deshalb nutze ich im moment auch cryptohopper. wohl oder übel mit eingabe einer api.

Bearbeitet 5. Januar 2020 von mrpeppione

[PeWi]

45 minutes ago, Jokin said:

Insbesondere Coins mit geringem Handelsvolumen, bzw. geringer Orderbuchfüllung liefern vollkommen unbrauchbare Papertrading-Ergebnisse.

Ein ordentliches Papertrading sollte ebenfalls das Orderbuch auslesen (am besten mit einem einstellbaren Korrekturaufschlag).

[Jokin]

vor 9 Stunden schrieb PeWi:

Ein ordentliches Papertrading sollte ebenfalls das Orderbuch auslesen (am besten mit einem einstellbaren Korrekturaufschlag).

Auch dir Kenntnis des Orderbuches nützt Dir beim Papertrading nix.

Denn das Papertrading entnimmt keine Orderbuchinhalte.

Erst das Entnehmen von Inhalten wirkt sich auf die Aktionen der anderen Marktteilnehmer aus.

Ebenso nützt es nix wenn man dem Orderbuch Paper-Order hinzufügt.

Das ist ein riesengroßer Selbstbeschiss.

Beispiel: Einem mäßig gefüllten Orderbuch wird eine Kauforder entnommen und der Kurs fällt darauf hin um 1%.
Mein Papertrade würde das 1.000-fache Volumen genau dort platzieren und meine Datenbasis zeigt, dass der Kurs um 1% fällt. Also platziere ich nun eine Paper-Order um das verkaufte Volumen zurück zu kaufen.

Ich werde so sehr schnell zum Paper-Millionär und will meine Strategie live schalten.

Im realen Trading erlebe ich dann, dass meine Sell-Order mit dem 1.000-fachen Volumen nur mit einem Tausendstel Volumen angeknabbert wird und der Kurs sich überhaupt nicht bewegt.

(vereinfacht dargestellt)

Das ist einer von mehreren Gründen wieso das Backtesting und Papertrading nur dann funktionieren kann wenn man selber nur mit einem Bruchteil des Handelsvolumens papertradet.

Alles andere wird mit Produktivschaltung gnadenlos auf die Bretter gehen.

(ich selber teste grundsätzlich live - erst mit geringem Volumen, danach stückweise steigernd ... hab nun aber schon fast ein Jahr nix Neues mehr gemacht, lediglich Stellschräubchen nachjustiert)

[PeWi]

1 hour ago, Jokin said:

Auch dir Kenntnis des Orderbuches nützt Dir beim Papertrading nix.

Denn das Papertrading entnimmt keine Orderbuchinhalte. [...] Ebenso nützt es nix wenn man dem Orderbuch Paper-Order hinzufügt.

Das ist ein riesengroßer Selbstbeschiss.

Erst mal danke, dass du mich indirekt als deppert bezeichnest - du solltest mich aber eigentlich besser kennen. 😉

Dein eigenes Beispiel ist widersprüchlich:

1 hour ago, Jokin said:

Beispiel: Einem mäßig gefüllten Orderbuch wird eine Kauforder entnommen und der Kurs fällt darauf hin um 1%.
Mein Papertrade würde das 1.000-fache Volumen genau dort platzieren und meine Datenbasis zeigt, dass der Kurs um 1% fällt. Also platziere ich nun eine Paper-Order um das verkaufte Volumen zurück zu kaufen.

Wenn dein Bot das Orderbuch berücksichtigen würde, dann würde er erkennen, dass bei der mässigen Füllung eine Order mit hohem Volumen (egal welcher Richtung) eigentlich nicht gefüllt werden kann. Er würde also weder die erste voluminöse Verkaufsorder setzen, noch die zweite voluminöse Rückkauforder.

Kompromissvorschlag: Es kommt auf die Strategie an.

Strategien, die Orders sofort gefüllt haben möchten und eher langsam "takten", sind im Papertrading möglich und durchaus sinnvoll und profitieren von der Kenntnis des jeweiligen Orderbuchzustandes.

Strategien, die wie dein Balancebot Orders setzen, die irgendwann später - oder auch gar nicht - gefüllt werden, oder Strategien, die das Orderbuch merklich verändern (z.B. große Volumina) oder auf Reaktionen anderer Teilnehmer bauen, sind mit Papertrading schwierig zu simulieren und werden auch mit der Kenntnis der Orderbuchfüllung nicht merklich realistischer.

[Jokin]

vor 7 Minuten schrieb PeWi:

Erst mal danke, dass du mich indirekt als deppert bezeichnest - du solltest mich aber eigentlich besser kennen. 😉

Einfach nicht jeden rumliegenden Schuh anprobieren 😉 

vor 9 Minuten schrieb PeWi:

Kompromissvorschlag: Es kommt auf die Strategie an.

Strategien, die Orders sofort gefüllt haben möchten und eher langsam "takten", sind im Papertrading möglich und durchaus sinnvoll und profitieren von der Kenntnis des jeweiligen Orderbuchzustandes.

Strategien, die wie dein Balancebot Orders setzen, die irgendwann später - oder auch gar nicht - gefüllt werden, oder Strategien, die das Orderbuch merklich verändern (z.B. große Volumina) oder auf Reaktionen anderer Teilnehmer bauen, sind mit Papertrading schwierig zu simulieren und werden auch mit der Kenntnis der Orderbuchfüllung nicht merklich realistischer.

Siehste - Schuh passt nicht.

[PeWi]

5 minutes ago, Jokin said:

Einfach nicht jeden rumliegenden Schuh anprobieren 😉 
[...]
Siehste - Schuh passt nicht.

Erst pauschal behaupten  und dann doch differenzieren? 😉

[Jokin]

vor 3 Stunden schrieb PeWi:

Erst pauschal behaupten  und dann doch differenzieren? 😉

Nö, die Differenzierung habe ich direkt mitgeliefert.

Du hast das jedoch auf Dich gemünzt um dann nochmal diese Differenzierung mit Deinen eigenen Worten vorzunehmen.

 

Passt scho :-)

[Turtle]

Hallo,

bei Gunbot habe ich gelesen, dass auch Kraken unterstützt wird.

Gibt es noch andere Bots, die auch Kraken oder Bitcoin.de unterstützen (bei Profittrailer nicht aufgeführt).

[kolibri33]

On ‎9‎/‎3‎/‎2020 at 1:18 PM, Turtle said:

Hallo,

bei Gunbot habe ich gelesen, dass auch Kraken unterstützt wird.

Gibt es noch andere Bots, die auch Kraken oder Bitcoin.de unterstützen (bei Profittrailer nicht aufgeführt).

www.kryll.io 

Immer noch der Beste und das geilste Konzept  Plus ich rechne mit einem Binance Listing in den nächsten Monaten 

[PeWi]

5 hours ago, kolibri33 said:

www.kryll.io 

Immer noch der Beste und das geilste Konzept

Abgesehen davon, dass eine grafische Erstellung von Strategien zugegebenermaßen sehr eindrucksvoll ist - hat er (anderen Bots abgehende) Fähigkeiten, aufgrund derer man sicherer tatsächlich lohnende Strategien bauen kann?

[kolibri33]

1 hour ago, PeWi said:

Abgesehen davon, dass eine grafische Erstellung von Strategien zugegebenermaßen sehr eindrucksvoll ist - hat er (anderen Bots abgehende) Fähigkeiten, aufgrund derer man sicherer tatsächlich lohnende Strategien bauen kann?

Sorry kann dir das nicht alles in nem Post erklären, kann dir nur sagen, dass ich Kryll schon 1-2 Jahre intensiv verfolge und sie nen sehr gutes Komplettbild liefern. 

Kurzfassung: 

- Eigener Token mit dem man Strategien laufen lässt (real usercase!) 

- Eigene Strategien entwickeln (!) oder Strategien der Community nutzen / als Vorlage nehmen

- Kostenlose Backtests 

- Top Plattform & App

- Aktives Team auch jetzt im ganzen Bärenmarkt gewesen, kontinuierliche Listings und Weiterentwicklung 

- Bot Läuft auf allen nennenswerten Exchanges (Binance usw)

- Keine versteckten Kosten, Monatsabos oder so Quatsch 

Kann nur empfehlen mal nen Account zu machen und es kostenlos mal zu testen 🙂

Meine persönliche Usererfahrung: Wenn man weiss, wann man in nem Bären/Bullenmarkt ist, funktioniert es genau wie versprochen. Man sollte aber durchaus Kryptoerfahrung haben und nicht einfach blind sein Zeug laufen lassen 😉

Funktioniert besonders gut in hoch Volatilen Märkten mit viel Up&Down, er kauft gestaffelt, Piggybank Option usw

Try it out🍀🙂👍

[PeWi]

On 9/17/2020 at 10:57 PM, kolibri33 said:

Try it out🍀🙂👍

Ich habe mir mal testhalber einen Account angelegt, bin aber noch nicht dazu gekommen, richtig reinzuschauen.

Danke für die lange Liste der Gründe dafür. 👍

Ich sollte vielleicht ergänzen, dass ich im Gegensatz zu vielen die umgekehrte Sicht habe: Ich kann zwar programmieren, aber nicht manuell traden.

Insofern interessiert bzw beeindruckt mich ein schönes Drumherum wenig, mir geht es um den Kern, um Sachen, die selber recht aufwendig zu entwickeln sind (z.B. Anbindung der wichtigsten Börsen, Mischbarkeit verschiedener Candlelängen, ...).

Da hatte ich bei kommerziellen und freien Bots oft das Gefühl, dass die einem ein zu starres Korsett für die eigenen Strategien vorgeben, so dass sich komplexere Konzepte oft nicht verwirklichen lassen. Würde mich freuen, falls das bei Kyrill "offener" ist.

Den Backtest von Kyrill werde ich mir sicherlich auch noch genauer anschauen, dieses Thema ist ein Steckenpferd von mir. 😉

[kolibri33]

On ‎9‎/‎19‎/‎2020 at 9:59 PM, PeWi said:

 oft nicht verwirklichen lassen. 

Ich denke Kryll bietet dir da ein gutes Paket an Möglichkeiten die auch laufen weiterentwickelt werden. Mag mich erinnern, dass sich da hinsichtlich eigener Strategieentwicklung einiges getan hat in letzter Zeit, bin entsprechend gespannt auf dein Feedback 🙂

[einfach_ben]

Guten Abend an alle, würde mich dem Thema gern anschließen.

Versuche mich auch gerade am automatisierten Trading. Hab die Tage versucht Gekko zum laufen zu bekommen aber soweit ich es beurteilen kann, ist meine Version so veraltet, dass ich mich jetzt nach einer alternative umschaue.

Da es erstmal nur als Spielerei gedacht ist, möchte ich auch ungern Gebühren zahlen. Viel Erfahrung mit Programmierung hab ich zwar nicht, aber google ist mein Freund.

Alles rund um Kryll liest sich interessant, hat da noch wer Erfahrungen mit gesammelt?

[Jokin]

Das Ding bei Tradingbots ist ganz einfach:

Wer einen funktionierenden Bot besitzt, verdient damit gutes Geld: Er wird seinen Bot nicht verkaufen.

Wer mit seinem Bot durch Verkauf dessen mehr Geld verdient als der Bit bringt, dessen Bot taugt halt nix.

Wir haben hier im Forum zahlreiche Bots kommen und gehen sehen. Gunbot, Haasbot, Profittrailer, 3komma, ...

Alle haben eines gemeinsam: Fallende Kurse sind Gift für sie.

Schau Dir mein Balancebot-Projekt in meiner Signatur an und bau Dir Deinen eigenen Bot. Die Strategie ist simpel, aber auch damit verdient man nur Geld wenn die Kurse gegenüber dem Basiscoin nicht zu schnell krachen gehen - und genau das war das Problem mit ETH, dessen Kurs vervierfachte sich seit Start des Projektes gegenüber den anderen Coins. Da kommt der Bot nicht hinterher. Somit hat sich zwar das Gesamtguthaben erhöht, also eigentlich ein Grund zum Feiern - ich jedoch rechne nicht in Fiat sondern in der Basiswährung (Bitcoin oder Ether in meinem Fall).

Traue keinem Bot wenn Du den Code nicht verstehst!!

[einfach_ben]

vor 18 Stunden schrieb Jokin:

Das Ding bei Tradingbots ist ganz einfach:

Wer einen funktionierenden Bot besitzt, verdient damit gutes Geld: Er wird seinen Bot nicht verkaufen.

Wer mit seinem Bot durch Verkauf dessen mehr Geld verdient als der Bit bringt, dessen Bot taugt halt nix.

Wir haben hier im Forum zahlreiche Bots kommen und gehen sehen. Gunbot, Haasbot, Profittrailer, 3komma, ...

Alle haben eines gemeinsam: Fallende Kurse sind Gift für sie.

Schau Dir mein Balancebot-Projekt in meiner Signatur an und bau Dir Deinen eigenen Bot. Die Strategie ist simpel, aber auch damit verdient man nur Geld wenn die Kurse gegenüber dem Basiscoin nicht zu schnell krachen gehen - und genau das war das Problem mit ETH, dessen Kurs vervierfachte sich seit Start des Projektes gegenüber den anderen Coins. Da kommt der Bot nicht hinterher. Somit hat sich zwar das Gesamtguthaben erhöht, also eigentlich ein Grund zum Feiern - ich jedoch rechne nicht in Fiat sondern in der Basiswährung (Bitcoin oder Ether in meinem Fall).

Traue keinem Bot wenn Du den Code nicht verstehst!!

Das musste ich auch schon feststellen, beim Rebalancing, hab anfangs mit ETH/BTC hin und her getauscht, was aber eigentlich keine wirklichen Gewinne mit sich bringt, da man stehts den "schwächeren" Coin kauft. Der Fiatkurs ist für mich auch nur eine Randnotiz, da ich am Ende auch mehr Coins haben möchte.

Ja dein Coding Kurs werde ich mir mal anschauen, lieber lern ich was Neues dazu als irgendwo Gebühren zu zahlen :D. 

Werde bis dahin auch nichts mehr traden, bin erstmal zum staken übergegangen. ETH, BTC und DOT werden auch erstmal nur gehalten.

[Natna]

 

Am 3.10.2020 um 05:53 schrieb Jokin:

Alle haben eines gemeinsam: Fallende Kurse sind Gift für sie.

Habe ebenfalls beides am laufen ETH und BTC als Basiswährung und merke es hängt unter anderem auch ab von den Coins die man ausbalanciert.

Sollte es zu einem Altcoin hype kommen denke ich stehen die Chancen nicht schlecht trotzdem mit dem Balancebot gut zu fahren.

Rein aus Interesse: Habe mir überlegt nochmal einen Bot zum laufen zu bringen mit BUSD als Basis, also mal einen Stablecoin ausprobieren. Min. Ordersize liegt bei 10 BUSD damit höher als bei BTC 0.0001 und ETH 0.01. Mit 500 BUSD wird mal also nicht weit kommen, wenn man 5-10 Coins ins Folio aufnehmen möchte.

Hat den jemand schon Jokins BalanceBot am laufen mit einem Stablecoin und kann zur Performence etwas sagen??

[Dr.Oetker]

Probiert Pionex aus, alle bots sind gratis es gibt ne app und man kann die seite auch einfach als normale exchange nutzen,die gebühren sind nur 0,5% pro trade!

Oder bituniverse über api einfach über die lieblings exchange börse laufen lassen. 

Oder als app good crypto. 

Alles gratis...mache hier keine Werbung oder der gleichen! 

Die bots und Seiten die oben genannt werden, sind meiner Meinung alle richtig schlecht und Nutzer unfreundlich aufgebaut und zu guter letzt Kosten soweit meine Erfahrung, teilweise unglaublich hohe Gebühren im Abo. 

Mein eigenes Fazit allgemein zu bots. Jeder bot ist nur so gut wie der jenige der ihn richtig versteht und bedient.

 

Wie gesagt sehr euch die Seite

pionex.com

mal an super easy aufgebaut und absolut kein Vergleich zu den anderen bots die alle so daher kommen mit ihren abos...