PeWi

Welche Börse nutzt du überhaupt? Kraken anscheinend nicht. Wenn du dir "nur Geld leihst" und davon selber "echte Coins" kaufst und verkaufst, die dann auch auf deiner Börsenwallet erscheinen und deren Käufe und Verkäufe in der Liste der Spottrades - dann sollten die eigentlich auch "normale Trades" sein und ebenso zu versteuern sein. Das Leihen und Zurückzahlen des Geldes bzw dazugehörige Gebühren muss dann irgendwie extra in die Steuer eingehen. (Disclaimer: Du merkst an meinen Formulierungen sicherlich schon, dass ich nur interessierter Laie bin.)

Auf allen Seiten gibt es genügend Entgleisungen - kommt doch endlich von dem simplen Schwarz/Weiß-Gut/Böse-Denken weg.

Wenn die Schenkung vernünftig dokumentiert wurde, und der Beschenkte die Coins sicherheitshalber 12 Monate liegen lässt - dann sollte das doch tatsächlich ohne ernsthafte Schwierigkeiten über die Bühne gehen?

Hast du denn so viel Ahnung von Medizin, DNA, RNA, mRNA, um aus eigenem Wissen beurteilen zu können, was vermutlich richtig sein könnte und was nicht? Wenn du eine mRNA-Impfung als Gentherapie bezeichnest, lässt mich das zweifeln. Das gilt wohl für alle hier, auch für dich und mich, dass wir unseren eigenen "Durchblick" überschätzen. Wer meint, dass er bei der komplexen Gemengelage aus Medizin, Pharma, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft den zweifelsfreien Durchblick haben kann, der unterschätzt die Komplexität des Ganzen deutlich. Und in allen Lagern gibt es ehrliche und unehrliche Leute, idealistische und egoistische, selbstlose und raffgierige, integre und korrupte, etc pp. Das verschärft die Lage noch weiter, weil es diese menschliche Vielfalt in allen Lagern gibt. Insofern verstehe ich nicht, wie man der Meinung sein kann, man wüsste absolut Bescheid. Ich für mich kann nur sagen, ich habe eine vorläufige Meinung, die sich mit jedem weiteren Steinchen an Information auch mehr oder weniger ändern kann. Und zum Thema Diktatur bin ich weiterhin vorläufig überzeugt, dass dazu noch ein ganzes Stück fehlt, auch wenn es in den letzten Jahren eine Zahl unschöner Entwicklungen gab wie z.B. zunehmende Überwachung, Cancel Culture, Virtue Signaling, ...

Steh aufm Schlauch. Den PO logarithmisch hochskalieren? Könntest du das mit Zahlen und/oder Rechenbeispiel genauer beschreiben? Sorry, wenn das nachfolgende teilweise etwas mathematisch wird.. Die Regressionsgerade wird nicht aus den originalen Werten von Zeit und BTC-Preis berechnet, sondern aus den Logarithmen von Zeit und Preis. (Ich beziehe mich im Nachfolgenden auf https://stats.buybitcoinworldwide.com/long-term-power-law/ und https://stats.buybitcoinworldwide.com/power-law-oscillator/) Mit dem 10er-Logarithmus wird aus dem BTC-Preis von $48.514 ein Wert von 4,686. Die Regressionsgerade hat gerade 4,474. Der PO berechnet sich aus dem Abstand log10(BTC-Preis) - Regressionsgerade und ist somit gerade 4,686 - 4,474 = 0,212 Weil man aus dem PO-Chart von https://stats.buybitcoinworldwide.com/power-law-oscillator/ sehen kann, dass die PO-Ausschläge ab 2018 immer kleiner werden - sieht man besonders deutlich bei den Bärenmärkten - hat @staphen die berechtigte Sorge, dass die alten Werte, die man als Trigger fürs Verkaufen (PO > 0.7) oder Kaufen (all-in ab PO unter -0.40?) nutzen will, zukünftig nicht mehr erreicht werden. Wenn man sich sicher ist, dass die PO-Ausschläge immer kleiner werden, dann kann man entweder die Grenzwerte des PO langsam senken - was früher PO > 0.7 oder PO < -0.40 war, wird dann PO > 0.4 oder PO < -0.20. Oder man multipliziert den originalen PO-Wert mit z.B. derzeit 2.0, und kann dafür die alten Grenzwerte beibehalten. Mit dem Faktor 2 für den PO hätte der Corona-Tiefpunkt am 12.03.2020 einen Wert von PO = 2 * -0.35 = -0.70 gehabt. Also all-In! Und die beiden Hochs 2021 hätten am 13.03.21 einen PO = 2 * 0.54 = 1.08 und am 20.10.21 einen PO = 2 * 0.40 = 0.80 ergeben. Also beidesmal all-out! Allerdings ist so ein Faktor höchst subjektive Raterei. Warum jetzt 2.0? Hätte nicht 1.50 gereicht? Ab wann wäre 1.50 "richtig" gewesen? Ab wann wird 2.0 "richtig"? Und was macht man, falls der BTC doch noch mal einen satten parabolischen Anstieg hinlegen sollte? Dann wäre der Faktor für die Katz gewesen und hätte einen viel zu niedrig verkaufen lassen. (Nachtrag: In realiter würde man so einen Faktor nicht zu festen Zeitpunkten springen lassen, sondern wie @staphenschreibt, durch eine Funktion kontinuierlich mitwachsen lassen - das ändert aber nichts an der subjektiven Raterei.) Die pure Regressionsgerade und der pure PO als der Abstand von BTC-Preis zur Regressionsgeraden sind noch harte Mathematik und fern jeder subjektiven Rumraterei bzw Schräubcheneinstellerei, um die Vergangenheit besser zu treffen. Mit den angenommenen PO-Schwellen fürs Verkaufen und Kaufen beginnt die Subjektivität.

Das ist in der Tat ein Problem, dass man heutzutage mit ein bisschen Geld problemlos jemanden finden kann, der eine gegenteilige Studie schreibt, die auf einen Nicht-Experten genauso überzeugend, echt und glaubhaft wirkt wie die echten, richtigen Studien. Das hat der heutigen Reputation "der Wissenschaft" deutlich geschadet.

Schon mal erwogen, ob du dir Corona möglicherweise schon vor zig Monaten mal eingefangen haben könntest und das aufgrund einer guten Konstitution und eines guten Immunsystems so weggesteckt hast, dass es dir gar nicht groß aufgefallen ist? Ähnliches könnte ich mir auch bei mixmax vorstellen.

[...] Wie meinst du denn das mit Faktor 2? Den Wert der Regressionsgerade einfach verdoppeln bzw. halbieren? Nicht den Wert der Regressionsgeraden, sondern nur den PO, d.h. den Abstand des Preises von der Regressionsgerade in logarithmischen Einheiten, hochskalieren.

Ich verlasse mich darauf, dass CryptoTax meine Bottrades schon richtig klassifizieren wird. 🙄

Noch ein Nachtrag: Eigentlich ist das relativ simpel. Du bastelst dir eine entsprechende, wirklich einfache Excel-Tabelle und trägst zu Monatsbeginn den Schlusskurs des Monatskurses ein und bekommst sofort angezeigt, welcher Fonds für den neuen Monat angesagt ist. Mit etwas Glück ist das der gleiche wie vom letzten Monat und du musst nichts weiter tun. Ansonsten den bisherigen Fonds komplett verkaufen und damit den neuen Fonds kaufen.

Nachtrag: Wie im verlinkten Artikel stand - es geht nicht darum, alles richtig zu machen - es geht darum, das schlimmste zu vermeiden. Schau dir die logarithmische Grafik unten am Post an, vergleiche die Final Balance, das Worst Year, den Max. Drawdown etc - wenn man nur das schlimmste vermeiden kann, ist schon eine Menge gewonnen. Im Gegensatz zum Kryptoland läuft es in der Aktienwelt doch deutlich langsamer. Zum einen aufgrund der stärkeren Ankopplung an die Realwirtschaft als bei den Kryptos. Und zum anderen aufgrund der vielen verschiedenen Industriesektoren, die viel unanhängiger voneinander sind als BTC und Altcoins, und sich in den großen Indizes gegenseitig viel mehr ausmitteln als irgendwelche Krypto Baskets. Schau dir die beiden großen Abstürze der letzten 25 Jahre mal an - sowohl die Dot-Com-Blase als auch die Lehman-Brothers-Krise sind über viele Monate abwärts und danach über viele Monate aufwärts gegangen. Da kann eine Strategie, die jeden Monat prüft, schon einiges rausholen. Siehe den angehängten Chart vom Portfolio Visualizer - die Strategie setzt sich vor allem von 2000 bis 2003 und von 2008 bis 2009 ab. EDIT: Und wenn man einen Anlagehorizont von mehreren Jahrzehnten hat - wie wahrscheinlich ist es, dass in all den Jahren keine mehrjährige Schwächeperiode der Weltwirtschaft auftritt? Das sind die zwei Bedingungen für eine erfolgreiche Strategie: - die Bewegungen müssen langsamer sein als die Strategie - der Kurs darf nicht zu sehr verrauscht sein, damit die eigentlichen Signale nicht untergehen Gerade beim zweiten Punkt sind die großen Aktienindizes sehr im Vorteil, weil durch die Mischung vieler Industriesektoren und der sehr vielen Einzeltitel das Einzelrauschen jeder Komponente zu großen Teilen ausgemittelt wird. (Anders als bei Kryptogeschichten.) Aber auch beim ersten Punkt - meine Botstrategien bringt es regelmäßig zur Verzweiflung, dass sich eine große Bewegung mal in ein paar Monaten, mal in ein paar Wochen, mal in ein paar Tagen und manchmal sogar in wenigen Stunden oder schlimmstenfalls einer einzigen Stunde abspielt. (Und das in Kombination mit dem starken Rauschen der einzelnen Coins!) Edit: Auch hier sind große Aktienindizes deutlich weniger "variabel".

Hm - wenn ich auf Kraken einen Hebeltrade öffne, dann sieht das aber deutlich anders aus, als wenn ich normal Coins kaufe oder verkaufe. Sowohl auf der Kraken-Website, da werden mir die offenen Positionen mit ihrem aktuellen Gewinn oder Verlust angezeigt, als auch per Bot und API. Der offene Hebeltrade taucht nicht in den Coinbeständen des Accounts auf, sondern wird separat als offene Position ausgewiesen. Erst beim Schließen des Hebeltrades wird die dann aktuelle Differenz mit deinen Accountbeständen an EUR/USD/Coins/... verrechnet.

Zu meinem geplanten ETF-Strategie-Experiment mit der "Accelerating Dual Momentum" kann ich jetzt mehrere meiner Fragen dank der Hilfe einiger Teilnehmer hier beantworten: Folgende hiesigen ETFs sollten als Ersatz für die ursprünglichen Vanguard-Fonds geeignet sein: VFINX (S&P 500): iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B5BMR087, WKN A0YEDG VINEX (World Small Caps): iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ISIN IE00BF4RFH31, WKN A2DWBY VUSTX (Long Term US Treasuries): iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) ISIN IE00BSKRJZ44, WKN A12HL9 Diese IShares-Fonds kriegt man bei ziemlich allen der üblichen Verdächtigen (Consors, ING, Comdirect, ...) Es reicht ein mittlerer vierstelliger Betrag, weil die Orderkosten üblicherweise gedeckelt werden: Grundgebühr + ggfs 0.25*Auftragswert (aber maximal 50€ bis 60€) Ergibt im Höchstfall bei 2000€ ca. 15€, bei 5000€ ca. 22€ und bei 10.000€ ca. 35€, d.h. ab 4k sind die Gebühren nur noch ein halbes Prozent oder weniger. Anscheinend nicht - ich habe mir dort einen kostenlosen Account zugelegt und bekomme im Ergebnis-Tab "Timing Periods" immer noch "Forward signals require an active subscription plan" angezeigt. Steht auch in einer Fußnote der Seite "Subscription Plans and Pricing", die ich übersehen hatte: (2) Basic and pro plans include YTD results and display of forward trade signals for timing models. Der Basic-Plan kostet $19 pro Monat, und der Pro $39 pro Monat, das rentiert sich für meine Summen derzeit nicht. Insofern muss ich mir die entsprechenden Momentum-Summen eben selber aus den Kursdaten errechnen, z.B. über investing.com: https://de.investing.com/etfs/cs-etf-(ie)-on-s-p-500-historical-data?cid=45844 Und noch was, was mir beim Herumtesten mit den IShares-Pendants klar geworden ist: Solange es keine längeren Einbrüche gibt (d.h. mehrere Monate oder länger), lohnt sich der ganze Aufriss mit der Umschichterei eigentlich nicht. Die Vorteile der ganzen Geschichte kommen erst zum Tragen, wenn es merkliche Bärenmärkte gibt. (Der Corona-Einbruch Frühjahr '20 z.B. war zu kurz für die Strategie; der Drawdown war zwar niedriger, aber die Nutzung der Erholungsphase danach war schlechter - in Summe blieb es etwa gleich.) Und noch ein Nachteil: Aufgrund der Umschichterei fallen ständig sämtliche Steuern gleich an, d.h. man fällt vermutlich gegenüber einem Buy-and-Hold-Ansatz sogar zurück (solange keine Bärenmärkte auftreten). Psychologischer Vorteil: Dafür sind aber nahezu alle Steuern immer bezahlt, d.h. der Brutto-Wert des Depots entspricht praktisch seinem Netto-Wert. Ist in Summe gesehen aber vermutlich ein finanzieller Nachteil, weil das Gesamteinkommen und damit der letztendliche Gesamtsteuersatz in der späteren Entnahmephase niedriger liegen sollte.

Von den Eckdaten laut JustETF müsste der für meinen Laienblick passen: - Index auf den S&P 500 - Thesaurierer - aufgelegt 2010 - Fondsvolumen groß (knapp 60 Mia USD) - beim Comdirect zu kaufen Danke! Hat noch jemand einen Vorschlag für 'nen World Small Caps? EDIT: JustETF meint: iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (ISIN IE00BF4RFH31, WKN A2DWBY) Passt der?

Ich wollte eben schon schreiben, dass du hier im falschen Thread bist Aber sieht sehr interessant aus. Das werde ich mir mal anschauen! Den konnte ich heute aus der Mediathek herunterladen, weil er am 24.12.21 auf 3Sat ausgestrahlt wurde. 🙂

Ich spiele gerade mit dem PortfolioVisualizer (obiger langer Link) herum und ersetze die originalen 3 Vanguard-Fonds durch andere. Bisher ein katastrophales Bild ... Zum einen sind die von mir ausprobierten IShares-Pendants anscheinend noch recht jung, weswegen der Backtest dann deutlich kürzer ausfällt und damit seine Aussagekraft weitgehend verliert. Und zum anderen sind auch bei gleichen (d.h. kurzen) Backtestzeiten die Ergebnisse deutlich schlechter. Beispiel: Jan 2001 - Nov 2021 (originale Fonds) VFINX + VINEX / VUSTX -> $336,410 (finale Balance) 18.30% (CAGR) Jan 2001 - Nov 2021 (Vanguard VINEX durch IShares IVV ersetzt) VFINX + IVV / VUSTX -> $131,442 (finale Balance) 13.11% (CAGR) Für mein laienhaftes Verständnis sollte ein Austausch von einem ETF auf den S&P500 gegen einen anderen auf den S&P500 nicht viel Unterschied machen - warum dann diese wirklich krasse Differenz in den Ergebnissen? Vanguard soll (oder war?) ja im Allgemeinen bei der TER etwas günstiger sein als IShares, aber das wird wohl nicht soviel Unterschied machen? Ist der IShares IVV ein Ausschütter (dessen Ausschüttungen nicht weiter in den Backtest eingehen?) und der Vanguard VINEX ein Thesaurierer? (EDIT: Tatsächlich, IVV schüttet aus. Der IShares XUS-U.TO tut das nicht, existiert aber anscheinend erst seit Jan 2021?) Was mich auch verwirrt, der PortfolioVisualizer und JustETF verwenden anscheinend unterschiedliche Bezeichnungssysteme? Mit den ETF-Namen des einen Tools kann das andere Tool nichts anfangen und umgekehrt. Keine Ahnung, wie man da Alternativen zu den Vanguard-Fonds finden kann? Hilfe - kann mir jemand einen bei Comdirect erhältlichen Thesaurier auf den S&P 500 sagen, den es schon seit 2000 o.ä. gibt? Und einen für International Small Caps?

Wie wäre es dann mit so Strategien wie den zweien, von denen ich Links gepostet habe? Bei der ersten ("Accelerating Dual Momentum") muss man am Monatsanfang einmal auf einen Link klicken, und in manchen Monaten muss man dann eine Position verkaufen und mit dem Verkaufserlöse eine andere Position kaufen. Das klingt für mich als Krypto gewöhnten sehr entspannt. Und man schneidet - angeblich - sehr viel besser ab als bei Buy-and-Hold von ETFs.

Wie schon gesagt, diese Nummern haben eigentlich nichts mit irgendwelchen Generationen zu tun, die sind eher wie bei Intel i-3, i-5 und i-7 zu verstehen. Laut Wikipedia-Tabelle gibt es von allen drei Nummern die verschiedenen Generationen von ZEN angefangen bis hin zu ZEN3.

Ich habe auch auf @battlecore geantwortet, nicht auf dich. 😉 Ab Zen2 gibt es PCIe4, was @battlecore empfohlen hat - schau selber in der Wikipedia-Tabelle nach ...

Oops? Die Zahlen 5 bzw 7 geben doch an, wieviele Kerne der entsprechende Ryzen hat. Ryzen 5 hat 6 Kerne, Ryzen 7 hat 8 oder mehr Kerne - zumindest bei den "normalen" Desktop-Ryzen. Erst die Zahl, die danach kommt (z.B. Ryzen 5 3600) gibt das "Alter" bzw die "Baureihe" an; hier in meinem Beispiel die 3er Serie. Leider sind die Namen nicht ganz konsistent vergeben, insofern sollte man besser in entsprechenden Tabellen nach der Mikroarchitektur schauen - ab "Zen 2" sollte es meiner Erinnerung nach PCIe 4.0 geben. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_AMD-Ryzen-Prozessoren

Zu meiner bisher favorisierten Strategie (https://engineeredportfolio.com/2018/05/02/accelerating-dual-momentum-investing/) gibt es einen "Review" auf https://allocatesmartly.com/taa-strategy-accelerating-dual-momentum/ Beeindruckt sind sie davon, dass man bei dieser Strategie deutlich mehr als die üblichen 4% pro Jahr rausziehen kann. (Edit: Wer's nicht kennt: Die 4% jährlich sind die Faustregel der FIRE-Community, wieviel man pro Jahr von seinem Aktiendepot entnehmen darf, ohne im Lauf der "Rentenjahre" irgendwann mal pleite zu gehen.) Was sie skeptisch sehen, ist das Ergebnis der "Alternate trading day analysis" - nur, wenn man mit dem Schlusstag des Monats rechnet und am Eröffnungstag des nächstes Monats umschichtet, kommen die publizierten Ergebnisse raus. Andernfalls verschlechtern sich die Ergebnisse deutlich. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das wirklich eine Red Flag ist, oder einfach eine Konsequenz daraus, dass große behäbige Institutionelle sich an Monatswechseln orientieren und danach agieren, oder ob das schon Overfitting ist. Ich fange jetzt damit an, weil diese Strategie schön einfach nachzumachen ist. Mittelfristig spekuliere ich damit, auf die "Vigilant Asset Allocation" (von Dr. Wouter Keller und JW Keuning) zu wechseln. Die ist laut Backtests ähnlich performant, hat niedrigere Drawdowns und ist nicht handelstag-optimiert. Im Gegenzug muss man sieben statt drei Indizies im Blick behalten und zwischen ihnen umschichten. https://allocatesmartly.com/vigilant-asset-allocation-dr-wouter-keller-jw-keuning/ Erstmal muss ich dazu aber überhaupt anfangen und etwas Ahnung kriegen ... 🙄

Das klingt schon mal gut. Und das auch. Ich fange jetzt zwar mit meinem alten comdirect-Konto an, weil ich das schon habe und am ersten Handelstag von 2022 loslegen will. 😉 Aber ich merke mir die Consorsbank (und die ING von @Aktienspekulaant) vor, sobald ich an irgendwelche Grenzen stoße oder mehr Erfahrung habe.

Das ist IMHO das wesentliche, wenn ich ETFs gegeneinander austauschen muss. Bei den beiden Aktien-ETFs scheint das auch problemlos zu sein, weil die sich letztendlich auf große Indizes beziehen (S&P500 bzw Small Caps World). Nur bei dem Wertpapier -Fonds muss ich wohl noch etwas recherchieren, weil es dazu anscheinend tatsächlich keinen einzigen anderen direkt passenden Fonds gibt. (https://etfdb.com/mutualfund/VUSTX/) Danke! Ich habe jetzt mal ein bisschen rumgegoogled, für die Anfangsgründe sollte wohl mein ungenutztes comdirect-Konto gleichermaßen gehen. Die Konditionen von ING und comdirect unterscheiden sich nur in Details. Das ETF-Angebot ist bei beiden sehr groß. Insofern kann ich getrost anfangen. Späteres Wechseln, falls sich später doch irgendwelche Einschränkungen auftun sollten, scheint auch nicht problematisch zu sein.

Hm, ein bisschen mehr Resonanz hatte ich mir schon erhofft ... Für Fragen, welcher Broker ein breites ETF-Angebot hat, oder welcher Broker von den Gebühren her für Aufträge im mittleren vierstelligen Bereich zu empfehlen ist, ist hier doch sicherlich genügend Wissen unterwegs?

Nachdem ich noch ein ungenutztes comdirect-Konto habe, habe ich dort mal nach diesen Vanguard-Fonds gesucht - Fehlanzeige, comdirect führt anscheinend keine Vanguard-Fonds. Nach IShares-Pendants geschaut und auch einiges gefunden - sind die quasi die gleichen Indizes? VFINX -> iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS ETF (WKN: 622391 ISIN: IE0031442068) VINEX -> iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF - USD ACC ETF (WKN: A2DWBY ISIN: IE00BF4RFH31) VUSTX -> iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD DIS ETF (WKN: A12HL9 ISIN: IE00BSKRJZ44) Die oberen beiden erscheinen mir Laien jeweils ein adäquater Ersatz zu sein. Beim Ersatz für die Long-Term Treasuries (VUSTX) bin ich aber ziemlich unsicher. Ist der iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF vergleichbar? Oder gibt es einen passenderen?