Aus 2500 € in 1 Jahr 1 Million € machen mit Trading +2% pro Tag

[koiram]

Leider gehöre ich zu den Späteinsteigern beim Bitcoin.
Mir geht das mittlerweile alles etwas zu langsam.
Wenn man 2500 € in BTC tauscht + hodlt, ist man in 1 Jahr leider kein Millionär.

Deswegen habe ich mir gerade folgendes Video von der Bitcoin Family / Didi Taihuttu mit dem Titel
"HOW TO CREATE $1.000.000 FROM $2500 in 365 DAYS WITH BITCOIN!!! This is how you do it!!"
angesehen:

(Eigentlich ist das ein Werbevideo für BamBam-Signale, ich glaube die kann man da kostenpflichtig abonnieren.)

Eine Rechnung am Anfang vom Video ist sehr interessant:

Wenn man 365 Tage lang mit nur 2500 € Anfangskapital tradet, und 80% davon reinvestiert, und im Schnitt 2% Gewinn pro Tag macht, hat man nach 1 Jahr ca. 200.000 € zum Leben rausgezogen (ca. 16.000 €/Monat) und 1 Million €uro Gewinn zum beiseitelegen und/oder weitertraden gemacht!

Die Grundlage damit das funktioniert ist der volatile Kryptomarkt.

Das zweite interessante sind die Kauf- und Verkaufs-Signale, die im Video erklärt werden:

Es wird entspannt nur alle paar Tage ge- oder verkauft, und nicht täglich mehrmals.
Wichtig ist, dass man im Schnitt 2 % oder mehr Gewinn mit den Trades pro Tag macht.
Die Signale klingen auf den ersten Blick so, als ob die recht einfach zu erkennen sind.

Und darum soll es in diesem Thema gehen:

Welche genauen Kauf- und Verkaufsignale sind das?
Welche Linien sind gemeint die sich kreuzen?

Vorab müssten noch folgende grundsätzliche fragen geklärt werden:

Und auf welchen Zoom-Faktor stellt man dafür den Chart?
Und welche Einstellungen stellt man beim Chart ein, damit man die "wichtigen" Linien sieht?
Und welchen Chart nimmt man am besten?

(Ich benutze meistens den hier: https://cryptowat.ch/de/charts/BITFINEX:BTC-USD?period=1h )

Vielleicht hat jemand mehr Ahnung davon als ich, und kann das, was Didi Taihuttu in dem Video zu den Kauf- und Verkaufs-Signalen erklärt, allgemeinverständlich und einfach und auf Deutsch so erklären, dass ich das auch verstehe.

Bearbeitet 2. Mai 2021 von koiram

[skunk]

vor 13 Minuten schrieb koiram:

Wichtig ist, dass man im Schnitt 2 % oder mehr Gewinn mit den Trades pro Tag macht.

Milchmädchenrechnung. Dazu ein Beispiel wo der Trick bei derartigen Aktionen liegt. Nehmen wir als Startkapital 100€

Tag 1 machst du 2 Trades mit dem kompletten Kapital. Einmal -50% und der zweite ist +54%. Jetzt hast du Im Schnitt +2% gemacht. Tatsächlich hast du aber nur noch 77€. Immer wenn von einem Durchschnitt die Rede ist, lauert genau dieser Rechentrick. Vielleicht nicht mit derartigen Extremwerten aber das Resultat bleibt das gleiche. Der tatsächliche Gewinn wird sich nicht mit dem prognostizierten Gewinn decken.

Bearbeitet 2. Mai 2021 von skunk

[koiram]

Ok. Realistisch gerechnet wenn die Signale halbwegs zuverlässig funktionieren sieht das aber wohl eher so aus:

100 € + 3 % = 103 € - 1% = 101,97 € = +1,97%
100 € -1% = 99 € + 3 % = 101,97 € = +1,97%
100 € -9% = 91 € + 11% = 101,01 € = +1,01%
100 € +11% = 111 € - 9% = 101,01 € = +1,01%

Man sollte auch berücksichtigen, dass alle die, die seine Signale benutzen das Ergebnis dieser Signale verstärken (Kauf = steigende Kurse, Verkauf = fallende Kurse).

Angenommen man macht mit diesen Signalen tatsächlich +2% oder mehr am Tag, und nur selten Verluste, dann ist das hier der Rechner den Didi T. im Video erwähnt und benutzt:

https://compounddaily.org/calculator/

Und der Kern dieses Themas sollen die Signale sein und bleiben:

vor 32 Minuten schrieb koiram:

Und darum soll es in diesem Thema gehen:

Welche genauen Kauf- und Verkaufsignale sind das?
Welche Linien sind gemeint die sich kreuzen?

Vorab müssten noch folgende grundsätzliche fragen geklärt werden:

Und auf welchen Zoom-Faktor stellt man dafür den Chart?
Und welche Einstellungen stellt man beim Chart ein, damit man die "wichtigen" Linien sieht?
Und welchen Chart nimmt man am besten?

(Ich benutze meistens den hier: https://cryptowat.ch/de/charts/BITFINEX:BTC-USD?period=1h )

Vielleicht hat jemand mehr Ahnung davon als ich, und kann das, was Didi Taihuttu in dem Video zu den Kauf- und Verkaufs-Signalen erklärt, allgemeinverständlich und einfach und auf Deutsch so erklären, dass ich das auch verstehe.

 

Bearbeitet 2. Mai 2021 von koiram

[PeWi]

36 minutes ago, skunk said:

Milchmädchenrechnung. Dazu ein Beispiel wo der Trick bei derartigen Aktionen liegt. Nehmen wir als Startkapital 100€

Tag 1 machst du 2 Trades mit dem kompletten Kapital. Einmal -50% und der zweite ist +54%. Jetzt hast du Im Schnitt +2% gemacht. Tatsächlich hast du aber nur noch 77€.

Nur, wenn man als Milchmädchen die Prozente addiert, anstelle sie richtigerweise zu multiplizieren:

1.000 * (1.00 - 0.50) * (1.00 + 0.54) = 0,770

Aber ok, den Fehler machen vermutlich die meisten ...

[skunk]

vor 20 Minuten schrieb PeWi:

Aber ok, den Fehler machen vermutlich die meisten ...

Würdest du es noch als Fehler bezeichnen wenn dahinter eine gewisse Absicht steckt? Versehentlich oder aus Unwissenheit rechnet das wohl niemand so. Es gibt genug Finanzprodukte, die das mit voller Absicht eine derartige Durchschnittsrendite vorrechnen.

Wenn ich das richtig verstanden habe war die Frage jetzt aber eher nach den Trading Signalen. Mir ging es nur darum zu zeigen, dass es da eine Lücke gibt zwischen durchschnittlich 2% pro Tag und den erhofften 1 Million Euro. Der Teil wird vermutlich eher nicht klappen. Ich denke die Botschaft ist angekommen und wir müssen den Teil nicht weiter besprechen?

Bearbeitet 2. Mai 2021 von skunk

[battlecore]

vor einer Stunde schrieb skunk:

Milchmädchenrechnung. Dazu ein Beispiel wo der Trick bei derartigen Aktionen liegt. Nehmen wir als Startkapital 100€

Tag 1 machst du 2 Trades mit dem kompletten Kapital. Einmal -50% und der zweite ist +54%. Jetzt hast du Im Schnitt +2% gemacht. Tatsächlich hast du aber nur noch 77€. Immer wenn von einem Durchschnitt die Rede ist, lauert genau dieser Rechentrick. Vielleicht nicht mit derartigen Extremwerten aber das Resultat bleibt das gleiche. Der tatsächliche Gewinn wird sich nicht mit dem prognostizierten Gewinn decken.

UND es ist wichtig ob der erste Trade -50 hat oder erst der zweite.

Wenn der ertse -50 hat, dann reisst der zweite es mit +50 auch nicht mehr raus.

[PeWi]

6 minutes ago, skunk said:

26 minutes ago, PeWi said:

Aber ok, den Fehler machen vermutlich die meisten ...

Würdest du es noch als Fehler bezeichnen wenn dahinter eine gewisse Absicht steckt?

Mir ging es mit "die meisten" um die Anwender (hätte ich dazuschreiben sollen).

Da du dich auf die Anbieter beziehst - da gehe ich mir dir komplett d'accord. Das ist eindeutig Absicht.

Soweit ich das beim Video-Anschauen mitbekommen habe, vermeidet der Vortragende genaue Aussagen. Bis auf seine Geschichten mit dem Webseiten-Rechner - aber da ist es - in dubio pro reo - ja auch korrekt, sofern man sich auf den geometrischen Mittelwert der Trades bezieht, wie es finanztechnisch richtig wäre.

Aber ok, er sagt nichts weiter dazu, insofern ist es ihm (auch nach meiner Ansicht) recht, wenn die Leute an den normalen Durchschnitt denken ...

[skunk]

vor 17 Minuten schrieb battlecore:

UND es ist wichtig ob der erste Trade -50 hat oder erst der zweite.

Wenn der ertse -50 hat, dann reisst der zweite es mit +50 auch nicht mehr raus.

Nein der Teil ist nur wichtig um es zu veranschaulichen. Du kannst das ganze Spiel auch mit täglich 2 Trades und realistischen Werten machen. Dann ist der Fehlbetrag zwar nicht ganz so gravierend aber ein Millionär bist du dann trotzdem nicht geworden.

Bearbeitet 2. Mai 2021 von skunk

[PeWi]

1 hour ago, koiram said:

Man sollte auch berücksichtigen, dass alle die, die seine Signale benutzen das Ergebnis dieser Signale verstärken (Kauf = steigende Kurse, Verkauf = fallende Kurse).

Das ist eher nachteilig für den einzelnen.

Wenn du nicht zu den ersten gehörst, dann kaufst du bereits teurer ein und bekommst beim Verkauf bereits weniger - eben aufgrund dieser Rückkopplung.

Deswegen funktionieren Pump-and-Dump-Gruppen ja auch nur für die Initiatoren und sonstige Eingeweihte, nicht aber für die Leute, die den "Signalen" folgen.

1 hour ago, koiram said:

Welche genauen Kauf- und Verkaufsignale sind das?
Welche Linien sind gemeint die sich kreuzen?

Es schaut IMHO im wesentlichen nach kreuzenden Durchschnitten (SMA/EMA/...?) aus. Das funktioniert durchaus, solange ordentlich Bewegung im Kurs ist, und die Änderungen nicht zu schnell sind.
Das sammelt aber Miese ein, wenn die Bewegungen nur klein oder teilweise recht schnell sind.

Charts mit kreuzenden MAs schauen immer recht gut aus, man darf aber nicht vergessen, dass man ja immer erst zu Beginn der nächsten Kerze kaufen oder verkaufen kann, weil erst dann das Signal tatsächlich fertig ist und fix bleibt.
Und wenn man sich unter diesem Gesichtspunkt nochmal die genauen Kaufs- und Verkaufspreise anschaut, dann fällt das ganze schon sehr viel magerer aus.

Nachtrag: Mit Heikin Ashi-Candles schaut das ganze auch glatter und besser aus, weil man da bei der Kerzenberechnung Glättung einfließen lässt. Das ändert aber nichts daran, der der reale Kurs weiterhin stark rauscht und unmotiviert springt. Das versaut auch den genauen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt, der im Chart noch so gut und klar aussieht.

Bearbeitet 2. Mai 2021 von PeWi
Nachtrag u. Tippfehler

[ratzfatz]

Überlege gerade ob man eine KI mit charts von Tech und Crypto Aktien füttern könnte. 

Man nimmt immer einen 5 Jahres chart und lässt das letzte Jahr als Ergebnis weg. Man füttert die KI also mit dem Bild eines jeweils 4 Jahreschart + das letzte Jahr als Ergebnis. Wäre sicher ne Sisyphusarbeit. 

Würde mich interessieren was die KI dann ausspuckt. 

[Arther]

Irgendein Signal gibt es immer, dass sich im Nachhinein als richtig heraus gestellt hat. Und bei steigenden Kursen ist es ehrlich gesagt nicht sehr schwierig, Geld zu verdienen. Man muss die Performance vom eigenen coolen System oder gar einer KI also mindestens checken gegen total banale und naive Ansätze.
Ein Kumpel von mir kauft stumpft jeden Monat eine kleine Menge Bitcoin seit ein paar Jahren. Wenn der jetzt mehr Bitcoin/Geld hat als man selber mit dem eigenen System, dann hat man grundlegend was falsch gemacht.

Bearbeitet 4. Mai 2021 von Arther

[Drayton]

 

Aus 2500 EUR eine Million mit Traden? Mit 2%-Rendite? 

 

Aus 2500 EUR eine Million geht nur bei Coins, deren Kurs deutlich unter 100 EUR ist. Du musst viele kaufen können, um den natürlichen Hebeleffekt auszunutzen.

Dann muss es natürlich auch DER Coin sein, der dann ordentlich Rendite macht. 

[Arther]

Am 2.5.2021 um 22:41 schrieb ratzfatz:

Wäre sicher ne Sisyphusarbeit. 

Das ist eher je nachdem eine Tagesarbeit oder wenn man schon Vorarbeit in dem Bereich gemacht hat ne Arbeit für eine Stunde.

[PeWi]

14 hours ago, Drayton said:

Aus 2500 EUR eine Million geht nur bei Coins, deren Kurs deutlich unter 100 EUR ist.

Das ginge sogar mit einem hypothetischen Coin, der immer nur zwischen $990.000 und $1.010.000 schwankt, denn ...

14 hours ago, Drayton said:

Aus 2500 EUR eine Million mit Traden? Mit 2%-Rendite? 

... man darf pro Jahr sogar mehrere Trades machen. 😉

Nimm's mir nicht übel, aber deine Posts haben üblicherweise mehr Substanz.

Bearbeitet 6. Mai 2021 von PeWi
Prozent statt Promille

[PeWi]

On 5/2/2021 at 11:00 PM, Männergruppe Monk said:

Ich liege zur Zeit bei 80+%, habe aber bei weiten noch nicht das Potential ausgenutzt. Ich denke, ich werde als nächstes einfach mal die FFT Version machen und eine BIlderkennung mit einbinden.

Wäre das nicht doppelt gemoppelt?

Wenn du deiner KI bereits die ganzen Candle-Daten gegeben hast, dann sind ihr prinzipiell bereits alle darin enthaltenen Informationen zugänglich. Eine FFT oder eine Bilderkennung stellen diese Informationen nur anders dar, fügen aber keine zusätzlichen Informationen zu. Oder?

[Arther]

Gerade eben schrieb PeWi:

Wenn du deiner KI bereits die ganzen Candle-Daten gegeben hast, dann sind ihr prinzipiell bereits alle darin enthaltenen Informationen zugänglich. Eine FFT oder eine Bilderkennung stellen diese Informationen nur anders dar, fügen aber keine zusätzlichen Informationen zu. Oder?

Auch wenn die Experimente nicht komplett unabhängig voneinander sind, solange du nur genug Varianten und Versuche machst erhältst du immer aufgrund von "statistischem Rauschen" irgendwann "gute" Ergebnisse.
Die Geisteswissenschaftler (und andere auch) nutzen diesen Effekt gerne für p-Hacking, die Physiker am LHC haben wegen diesem Effekt ganz besonders hohe Anforderungen an Signifikanz (siehe z.B. hier, p<0.05 ist in Geisteswissenschaften üblich, p<0.001 (=0,1% Wahrscheinlichkeit) hatte das Experiment, gefordert ist aber p<0.000001.

Im Forschungsbereich des Machine Learning, "KI", speziell Deep Learning gibt es dann wiederum Probleme, die so eine Art Mischung aus overfitting, p-hacking und publication bias ist, wo man einfach solange an den Parameters dreht, bis es gerade mal gut passt für den Datensatz.

Fazit: Es ist entscheidend, sich vorab für eine Hypothese und eine Methodik zu entscheiden und dass dann 1:1 so zu prüfen wie angedacht. Wenn man "explorativ" arbeitet und in Wahrheit viele Hypothesen und viele Methodiken testet, dann verfälscht man sehr schnell die Ergebnisse seiner Arbeit.
Darauf basieren übrigens auch viele Verschwörungstheorien sowie irgendwelche "wunderlichen Zufälle", wo zwei Menschen an das selbe gedacht haben oder nach 1 Jahr gleichzeitig sich gegenseitig angerufen haben, etc.

[PeWi]

43 minutes ago, Männergruppe Monk said:

Besonders bei Trends kann man dies in den FFTS sehr gut sehen, weil z.B. MAs ja nix anders als Filter im Frequenzbereich sind. John Ehlers hat da fantastische Arbeiten zu veröffentlicht.

Ehlers hat immer wieder extrem spannende Ansätze. Hab erst neulich wieder einen interessanten Artikel zu ihm gelesen:

"Price curves consist of much noise and little signal. For separating the latter from the former, John Ehlers proposed in the Stocks&Commodities May 2021 issue an unusual approach: Treat the price curve like a radio wave. Apply AM and FM demodulating technology for separating trade signals from the underlying noise."

https://financial-hacker.com/petra-on-programming-the-price-wave-radio/

Mit FFTs habe ich auch schon rumgespielt, aber mangels tieferer Kenntnisse bin ich nicht weitergekommen. Muss mal nach Ehlers & FFT suchen - danke für den Hinweis.

36 minutes ago, Männergruppe Monk said:

Matlab hat einfach eine App, die das beste ML-Modell automatisch sucht.

Dann steht und fällt aber alles damit, dass die Kriterien, nach denen Matlab die Güte eines ML-Modells bewertet, auch für das Trading mit zukünftigen Daten passen. Wenn die nicht spezifisch auf diverse Eigenschaften der Equitykurven eingehen, sondern nur allgemein sowas wie Genauigkeit der Vorhersage o.ä. messen, wirst du an deinem" besten ML-Modell" nur begrenzt Freude haben.

[Arther]

vor 36 Minuten schrieb Männergruppe Monk:

Ein 70% System bedeutet, ich gehe ins Casino und setze auf rot mit 70%.

Zum Vergleich, die reale Wahrscheinlichkeit zu gewinnen liegt bei 48,6%. Bei 50,1% würden Casinos mittelfristig dicht machen müssen, bei 51% wären die innerhalb eines Monats pleite. Wer meint, er schlage den Markt mit 70% mithilfe von bisschen automatisiertem Parameter-Tuning bei Matlab, der kann auch gleich mit dabei behaupten er könne mit Cola und Gewürzen einen Unsichtbarkeitstrank mischen.

Aber auch im Kasino glauben Menschen durch Verdoppelung oder diverse andere ausgefeilte Kniffe die Wahrscheinlichkeiten verschieben zu können, aber können sie natürlich nicht, sie machen 1:1 das gleiche wie Trading-Bot Menschen und das ist 1:1 das was ich im vorherigen Beitrag ausgeführt habe.

Bearbeitet 6. Mai 2021 von Arther

[Drayton]

vor 6 Stunden schrieb PeWi:

Das ginge sogar mit einem hypothetischen Coin, der immer nur zwischen $990.000 und $1.010.000 schwankt, denn ...

... man darf pro Jahr sogar mehrere Trades machen. 😉

Nimm's mir nicht übel, aber deine Posts haben üblicherweise mehr Substanz.

 Ja. 

Aber, ich meinte, dass ich es für nicht "möglich" eher nicht wahrscheinlich halte, dass jemand erfolgreich ne Million aus 2500 ertraden kann, wenn ein Trade nur 2% bringt. Natürlich gehen mehrere Trades pro Jahr. In meiner Hochphase hatte ich mehrere Trades die Stunde. Aber nicht jeder Trade ist erfolgreich. Und wenn man bei den erfolgreichen nur 2% macht, dann dauert es eine Ewigkeit, bis man aus 2500 ne Million macht. Ich halte mich für sehr "fit" beim Traden. Meine Erfahrung sagt mir: Never ever!

Wenn, dann nur mit "Lotterie": einen Coin mit geringem Kurs, für 2500 ne Menge davon kaufen und auf ähnlich Entwicklung wie bsp. DOGE hoffen. Dann ist ne Million ganz locker drin. So meinte ich das. 

Ob das jetzt mehr Substanz bringt? 

[PeWi]

8 hours ago, Drayton said:

Ob das jetzt mehr Substanz bringt? 

Jetzt ist es viel besser ... 😁

8 hours ago, Drayton said:

Und wenn man bei den erfolgreichen nur 2% macht,

Er will zwar im Durchschnitt aller Trades pro Tag die 2% machen, d.h. erfolgreiche Trades, wie er sie exemplarisch im Video gezeigt hat, haben duchaus 4% bis 5%.

Dennoch teile ich ansonsten alle deine vorgetragenen Bedenken vollumfänglich. 👍

Jeden Tag mit BTC 2% (geometrischer Durchschnitt) erzielen wollen, und das jedesmal mit all-in, damit das Compounding auch ja funktioniert, ist realitätsfern. Das Video und seine Signale sind Bauernfängerei.

[Arther]

vor 11 Stunden schrieb Männergruppe Monk:

Manche schauen sich die einzelnen Kugerlwerfer an und wie die werfen (damit habe ich mal 5000 USD in Vegas gemacht), andere machen Kessekgucken oder andern Vodoo.

Der Vergleich ist weiterhin sehr passend, da 1:1 die selben Mechanismen, egal ob Casino oder Trading. Im Casino versuchen die Leute ihre Glückssträhne auszuspielen soweit es geht und bei den Trading-Bot Menschen heißt das halt "erkennen, wann ein Bot/Algorithmus gerade gut funktioniert".

Das Kasino ist im Prinzip hier wie der Markt: Er gaukelt den Menschen vor, sie könnten (langfristig bzw. letztendlich) gewinnen. Zu holen gibt es aber stets nur leichten Verlust im langfristigen Mittel. Bei so einem Kursverlauf wie Bitcoin zuletzt natürlich 'nur' Verlust verglichen mit "Buy and Hold" u.ä..

Bearbeitet 7. Mai 2021 von Arther

[Anzweifler]

vor 14 Stunden schrieb Männergruppe Monk:

Das seh ich aber komplett anders. Wie kann man an sowas herangehen ?

1. Tripple Barrier Method -> Supervised Learning ML Datensatz erzeugen.

2. Daten Faktorisieren. Bei Preisdaten nehme ich ca. 800-900 unterschiedliche Parameter. Matlab hat einfach eine App, die das beste ML-Modell automatisch sucht. Davon kann ich mir einfach mit einer PredictorPerformance ansehen, welche relevant sind. (Rechenzeit für einen Durchlauf ca. 30-60 Tage, habe mir gerade andere Rechner bestellt, um auf 10 runterzukommen).

3. Dann auf die Testdaten anwenden und Ergebnis ansehen.

4. Wenn über 70%, dann auf Demo Account setzen. Mindestens 300-500 Trades oder einen Monat.

5. Wenn dann immer noch über 70%, dann auf Live setzen und striktes Risikomanagement.

 

Ich will einfach Geld verdienen, keine Forschung betreiben. Der Vorteil von ML ist einfach, dass ich wesentlich höhere Trefferquoten bekomme als mit traditionellen Methoden und kann einfach die unterschiedlichen Datenansätze mal durchlaufen lassen. Mit Matlab ist das ganz einfach.

Ich denke, eine Mischung aus ML und Reinforced Leaning wird der Killer werden, die ersten Ergebnisse sind enorm. Aber ein Durchlauf dauert ca. 1 Woche, ich muss noch etwas an der IT schrauben.

 

Monk, ich erlaube mir mal die Behauptung bei der Thematik annähernd auf deinem Level mitreden zu können.

Was du sagst ist alles völlig richtig. Nur was man klarer herausstellen sollte ist, dass man hier nicht einmalig den Gral findet, sondern kontinuierlich mit Aufwand daran arbeiten muss.

Was du heute beschreibst wird in [Wochen/Monaten/wenigen jahren/insert time] überholt sein und Verluste fahren. Nach einer gewissen grace time hat der Markt was Gleichwertiges/Besseres. D.h. du musst kontinuierlich Zeit und Geld investieren um deinen edge zu halten.

Ich habe das auch mal interessehalber gemacht, das funktioniert. Jedoch war mir die verlorene Freizeit deutlich zu schade. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich von der Basissumme her nicht so viel hatte, d.h. das war mir zu wenig absoluter Ertrag. Wenn ich die Hälfte der Zeit als Angestellter mehr arbeite, kommt mehr dabei rum.

Wenn du natürlich das konstant mit einer 6- oder 7-stelligen Summe durchziehen kannst ist das natürlich was anderes.

Bearbeitet 7. Mai 2021 von Anzweifler

[Anzweifler]

vor 10 Minuten schrieb Männergruppe Monk:

Ja, früher war das so. Heute sind die Tools so mächtig geworden, dass Du rechnen lässt, weil der Computer findet die Algorithmen selber. Deswegen mache ich das.

Es ändert sich nichts am Prinzip. Ein Trading Konzept hat Phasen, wo es funktioniert und Phasen wo es nicht funktioniert. Wenn Du diese Phasen unterscheiden kannst (und das steht genau bei Tharp drin), dann wirst Du auf jedem Fall profitable arbeiten. Wie profitable nun aussieht, ist eine andere Sache.

ML / DL / RL hat das Spiel dahingend verändert, dass man die Algorithem nicht mehr selber finden muss, man kann auch unterschiedliche, auch Semantische Informationen mit einfliessen lassen. Das erhöht die Trefferquote. Aber die eigentlichen hohen Ergebnisse werden durch Position Management gemacht. Das muss man einfach verstehen und akzeptieren, wenn man das Spiel betreiben will. Egal welches Konzept Du nun anwendest und das ist alles Mathematisch belegt.

Ok, aber wenn das mittlerweile so einfach geworden ist (hab mich das letzte mal 2015 ernsthaft speziell mit diesem Aspekt von Pattern Recognition/Machine Learning beschäftigt), dann sinkt doch auch die Schwelle für andere das nachzumachen? Matlab kostet 200€, eine Toolbox ca. 50€. Was du beschreibst sollte man in einem zweiwöchigen Urlaub zumindest auf 60/40 bringen (+Simulationszeit).

Dann hast du doch nicht mehr wirklich einen Vorteil ggü. jemanden wie beispielsweise mich?

 

Oder basiert dann das Modell auf dem Vertrauen darauf, dass jeden Tag genug "Dumme" aufstehen, die man mit dem beschriebenen Vorgehen "abziehen" kann, dass der Kuchen groß genug für alle mit dieser Methode sind?

[Arther]

Ich denke auch, die Argumente sind hinreichend ausgetauscht da müssen wir hier nicht weiter sprechen.