Aktien und andere Wertpapiere

[PeWi]

On 12/30/2021 at 12:23 PM, PeWi said:

Zu meinem geplanten ETF-Strategie-Experiment mit der "Accelerating Dual Momentum" [...]

Update: Gemäß den Performance-Daten der letzten sechs Monate habe ich heute den iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (WKN A0YEDG) gekauft.

Mal sehen, wie sich das entwickelt ...

[Aktienspekulaant]

vor 31 Minuten schrieb PeWi:

Update: Gemäß den Performance-Daten der letzten sechs Monate habe ich heute den iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (WKN A0YEDG) gekauft.

Mal sehen, wie sich das entwickelt ...

Den habe ich auch seit etwa 6 Monaten. Ich hoffe, dass er weiter steigt.

[Sockenbart]

Am 30.12.2021 um 12:23 schrieb PeWi:

Es reicht ein mittlerer vierstelliger Betrag, weil die Orderkosten üblicherweise gedeckelt werden:
Grundgebühr + ggfs 0.25*Auftragswert (aber maximal 50€ bis 60€)
Ergibt im Höchstfall  bei 2000€ ca. 15€,  bei 5000€ ca. 22€  und bei 10.000€ ca. 35€,
d.h. ab 4k sind die Gebühren nur noch ein halbes Prozent oder weniger.

wenn du wirklich jeden monat aktiv ETFs handeln willst solltest du zur ING wechseln. 

keine depoführung und ETFs komplett kostenlos. selbst bei 4k zahlst du dieses halbe prozent ja jedes mal... 

comdirekt gehört ja zur comerzbank wo ich ungern meine altervorsorge parken würde. sind glaub auch die ersten wo die gebühren eher erhöhen werden

hier nochmal ein relativ aktueller vergleich: 

 

[PeWi]

53 minutes ago, Sockenbart said:

wenn du wirklich jeden monat aktiv ETFs handeln willst

Nach der Tabelle der letzten 20 Jahre muss man wohl mit ca. drei bis vier Trades pro Jahr rechnen.

55 minutes ago, Sockenbart said:

solltest du zur ING wechseln. 

Momentan ist es die Comdirect, weil ich da zufällig schon ein Konto hatte und ohne weiteren Aufwand direkt anfangen konnte. Aber in dem Maße, wie ich Sicherheit gewinne, werde ich über einen Wechsel nachdenken. (Die Commerzbank im Hintergrund ist auch mein Favorit nicht.)

1 hour ago, Sockenbart said:

hier nochmal ein relativ aktueller vergleich

Das Video habe ich mir angesehen - etwas sehr um ETF-Sparpläne zentriert, aber durchaus interessant.

[¯\_(ツ)_/¯]

34 minutes ago, PeWi said:

Momentan ist es die Comdirect, weil ich da zufällig schon ein Konto hatte und ohne weiteren Aufwand direkt anfangen konnte. Aber in dem Maße, wie ich Sicherheit gewinne, werde ich über einen Wechsel nachdenken. (Die Commerzbank im Hintergrund ist auch mein Favorit nicht.)

btw. Comdirect hat ne REST API (für den Fall du möchtest etwas automatisieren Kenne sonst keinen anderen dt. Broker der eine "vernünftige" API anbietet...

Ergänzende Anmerkung:
Es gibt API's ansonsten bei Oanda, Consorsbank (über ActiveTrader Desktop App), und ansonsten eben noch die Interactive Broker's (IBHK) und deutschen Ableger (Lynx, captrader) davon. 
Über Hinweise auf weitere Broker mit API's wäre ich sehr dankbar

[PeWi]

1 hour ago, ¯\_(ツ)_/¯ said:

btw. Comdirect hat ne REST API (für den Fall du möchtest etwas automatisieren

Ich frage mich schon manchmal, wie Bot-Strategien, die im Kryptomarkt zumindest überleben, im IMHO leichteren Umfeld der Aktienindizes abschneiden würden.

[Gulliver]

Weil ich vor Kurzem mal die Siemens Energy erwähnt habe ... die Diskussion um die Taxonomy in Brüssel zeigt heute ihre Wirkung. Bei einem Anstieg über die 24 EURO wäre ein Dreifach-Boden vollendet ...

[biker_70599]

vor 54 Minuten schrieb PeWi:

 wie Bot-Strategien, die im Kryptomarkt zumindest überleben, im IMHO leichteren Umfeld der Aktienindizes abschneiden würden.

Kurze Antwort: Gar nicht.

Im geregelten Markt ist die Informationsdichte und -qualität viel geringer, als im Krypto-Segment. Informationsvorsprünge muss man teurer einkaufen. Hinzu kommen deutlich höhere Hardware- und Standortanforderungen. Geht halt alles um ein bis zwei Zehnerpotenzen schneller.

Ein bißchen Foresik auf den verschiedenen Blockchains und schon laufen im Kryptobereich trendfolgende Systeme automatisch, so mein Eindruck.

[PeWi]

1 hour ago, biker_70599 said:

Kurze Antwort: Gar nicht.

Selbstsicher wie immer. (Nicht böse gemeint, aber schmunzeln muss ich doch.)

1 hour ago, biker_70599 said:

Informationsvorsprünge muss man teurer einkaufen. Hinzu kommen deutlich höhere Hardware- und Standortanforderungen. Geht halt alles um ein bis zwei Zehnerpotenzen schneller.

Das klingt so, als bezögest du dich hauptsächlich auf HFT?

Wenn ja, dann unterschreibe ich das gerne. HFT erfordert einen extrem hohen Kapitaleinsatz.

Für den "Amateurbereich" dagegen - deutlich langsamer als HFT -  kann ich deine Aussage jedoch nicht nachvollziehen.

Siehe auch das Fazit in https://financial-hacker.com/please-send-me-a-trading-system/:

We found another trend that is not visible in the table: With a few exceptions like HFT or arbitrage, there was an almost linear correlation between time frames and performances. Systems on one, five, or ten minute bars were rarely profitable. The good systems traded mostly on 1-hour, 4-hour, or 24-hour time frames. Faster is not always better.

[biker_70599]

vor 37 Minuten schrieb PeWi:

Das klingt so, als bezögest du dich hauptsächlich auf HFT?

Ganz und gar nicht.

Im Backtest können Handelssysteme gut funktionieren. Im Praxisbetrieb kenne ich kein einziges, dass über längere Zeit hält, was es verspricht. Nicht viel anders sieht es im HedgeFondsBereich aus. Renaissance einmal ausgenommen.

[Stefan129]

Brainchip AKIDA im neuen Mercedes verbaut!!

Sparsame KI für Sprachassistent

Für noch mehr Begeisterung sorgt bei Kreuz aber der überarbeitete Sprachassistent ("Hey Mercedes"). Der klingt nicht nur ein wenig natürlicher, sondern ihn steuert im EQXX auch ein neuer Chip der Akida-Reihe vom US-Startup Brainchip. Das junge Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Chips für KI-Anwendungen zu entwickeln, die 90 Prozent der Energie einsparen sollen. Der EQXX soll auf langen Reisen per Künstlicher Intelligenz energiesparend Playlists zusammenstellen, Tipps zum Fahrstil geben oder auf interessante Orte und Informationen am Wegesrand hinweisen.

Während die Ersparnis des Chips bei einer Spracherkennung, die nur rund ein bis zwei Watt benötigt, marginal erscheinen mag, versprechen sich die Entwickler weit mehr von der Technik. Denn die Bildanalyse für autonomes Fahren nach Level 4 und 5 benötigt aktuell rund 4 kW Leistung. Ließe sich der Bedarf durch den Einsatz solcher KI-Chips auf 400 Watt verringern, wäre das ein extremer Gewinn für die Reichweite automatisierter E-Autos.

https://www.auto-motor-und-sport.de/elektroauto/mercedes-eqxx-2022-elektroauto-1000-kilometer-reichweite/

[andoo]

Was man hier alles entdeckt. Gold und nun ETFs...
Genau das was ich gesucht habe

Plane jetzt vieles um und muss aktiver werden.

MSCI World war meine Idee der letzten Tage. Gibt es da etwas was ihr noch daneben habt? Nur ein ETF sollte zwar auch reichen, aber dachte an MSCI SM und vllt an die Topp 500 der USA.

Ohne eine Beratung einzufordern, bin ich für Anregungen offen

 

Danke.

 

EDIT: Konto werde ich wohl dafür bei der ING DIBa aufmachen. Auch für meine Kids. ETFs scheinen dort kostenlos zu sein, garantiert auch diese Standard ETFs.

Bearbeitet 3. Januar 2022 von andoo

[Theseus]

vor 1 Stunde schrieb Stefan129:

Brainchip AKIDA im neuen Mercedes verbaut!!

....

https://www.auto-motor-und-sport.de/elektroauto/mercedes-eqxx-2022-elektroauto-1000-kilometer-reichweite/

Das war echt ein Geniestreich von Dir.

[PeWi]

5 hours ago, biker_70599 said:

Im Backtest können Handelssysteme gut funktionieren. Im Praxisbetrieb kenne ich kein einziges, dass über längere Zeit hält, was es verspricht. Nicht viel anders sieht es im HedgeFondsBereich aus. Renaissance einmal ausgenommen.

Ich kann jetzt nur auf Erfahrungen mit Backtests zu meinen eigenen Bot-Kryptostrategien bauen.

Da kann ich deine Aussagen zu großen Teilen unterschreiben.

Ich finde Backtests aber hilfreich, um das Verhalten von Strategien in verschiedenen Situationen kennenzulernen, um Parameterbereiche etwas einzugrenzen und um tatsächliche "Nieten" nicht erst im Live-Betrieb zu erkennen.
Sie - zumindest meine - eignen sich hingegen nicht, um eine verlässliche Vorhersage für einen späteren Live-Betrieb zu machen.

Und die Strategie, die ich derzeit für meinen Bot baue, verwendet Elemente, die ich mit meinem Backtest sowieso nicht simulieren kann. Die muss ich also notgedrungen mit Papertrading live laufen lassen, um irgendwann zu entscheiden, ob ich sie auch mit echtem Geld laufen lassen will.

In Büchern zu automatisierten Handelsstrategien, typischerweise mittels TradeStation oder ähnlichen Systemen, habe ich dagegen schon öfter gelesen, dass eine Nachsimulation von Live-Zeiträumen ziemlich weitgehend die tatsächlichen Aktionen und Ergebnisse ergeben sollte - da fehlen mir aber, wie geschrieben, die eigenen Erfahrungen.

[biker_70599]

Das Problem aller ATS, die allein auf Preisschwankungen gehen, ist die Entropie. Es gibt schlicht keine systematische Ertragsquelle.

Ganz anders sieht es aus, wenn es systematisch eine Abnahme der Volatilität in einer Richtung gibt. Das ist die mathematische Entsprechung einer Renditequelle, die man ausbeuten kann.

Alles andere ist (in meinen Augen) die Ausnutzung von Marktineffizienzen. Die sind im Kryptobereich (noch?) größer, als im »richtigen« Finanzmarkt.
 

Bearbeitet 4. Januar 2022 von biker_70599

[Stefan129]

vor 8 Stunden schrieb Theseus:

Das war echt ein Geniestreich von Dir.

Auch nur Glück gehabt, das bei der Suche nach einem Pennystock entdeckt zu haben. Mal sehen wo die Reise hinführt, bin da aber guter Dinge da einen Volltreffer gelandet zu haben. 

[Sockenbart]

vor 9 Stunden schrieb andoo:

MSCI World war meine Idee der letzten Tage. Gibt es da etwas was ihr noch daneben habt? Nur ein ETF sollte zwar auch reichen, aber dachte an MSCI SM und vllt an die Topp 500 der USA.

dann hast du USA halt 3mal und Europa nur ganz bisschen und china gar nicht. (MSCI world ist großteil USA. bräuchtest den MSCI ACWI für ne gleichgewichtete welt. wenn dus ganz langweilig haben willst sind hier beispiele https://www.finanzfluss.de/etf-handbuch/etf-portfolio/

und wenn du auf branchen setzen willst findet du hier anregungen: https://www.youtube.com/watch?v=BSYhi0aqr3U&t=3405s

 

[Sockenbart]

Analystenschätzung

Durchschnittl. Empfehlung	KAUFEN
Anzahl Analysten	26
Letzter Schlusskurs	223,31 $
Mittleres Kursziel	396,51 $
Abstand / Durchschnittliches Kursziel	77,6%
Kursziel oberes Ende der Preisspanne	467,00 $
Abstand / Höchstes Kursziel	109%
Kursziel unteres Ende der Preisspanne	270,00 $
Abstand / Niedrigstes Ziel	20,9%

 

 

hab mir mal paar SEA limited reingelegt. Internet klitsche aus Singapur mit massiven wachstum: https://seekingalpha.com/article/4477615-sea-limited-engaging-wars-multiple-fronts-buy?utm_campaign=twitter_automated&utm_content=article&utm_medium=social&utm_source=twitter_automated

(hoff nur das läuft nicht so wie bei tencent🙈)

Bearbeitet 4. Januar 2022 von Sockenbart

[biker_70599]

Ich lese gerade, dass ihr ETF-Investments diskutiert.

---> https://www.ft.com/content/c8142e9b-f0fb-4611-9c10-7bb833aec142

Opinion Markets Insight

As the ETF world booms, so do the risks

A brilliant financial innovation is being pushed to the extremes

 

 

Der Artikel nimmt sich die Auswirkungen von Themen-ETF's vor (Impact-Investing) .

 

Das derzeit größte Problem von ETF's ist leider struktureller Natur.  Nehmt den gestrigen Aktienhandel als Blaupause.  Apple, MS, Tesla und wenige andere definieren die Rendite des Gesamtmarkts.

Dazu ein Beitrag im Hieronymus-Blog:  https://hieron-y-mus.de/week/106/  (Nebenwirkungen von ETF-Investments)

 

Und zum Thema MSCI-World: Vorsicht vor dem toten Fisch: https://hieron-y-mus.de/basics/Risikomanagement/

 

 

[robbsen]

vor 3 Stunden schrieb Stefan129:

Auch nur Glück gehabt, das bei der Suche nach einem Pennystock entdeckt zu haben. Mal sehen wo die Reise hinführt, bin da aber guter Dinge da einen Volltreffer gelandet zu haben. 

Nochmal zum Verständnis. Ist das WKN A14Z7W, Brainchip Holdings LTD, in Australien?

[Gast]

vor 6 Minuten schrieb robbsen:

Nochmal zum Verständnis. Ist das WKN A14Z7W, Brainchip Holdings LTD, in Australien?

ja

[biker_70599]

Das ist aber schon eine extreme Wette auf die Zukunft.

Der ESG-Score ist grottenschlecht. Mieseste Note bei Governance, 2 Punkte bei Social, 0 Punkte bei Environment, ESC Score: 1 (von 10)

Selbst wenn Daimler da derzeit einkauft, wenn sich das Unternehmen nicht neu erfindet, muss Daimler andere Zulieferer finden.

Dann die Fundamentals: NetIncome, CashFlow und Profit-Margin negativ (um nicht zu sagen: im freien Fall)

Dazu passt, das man jede Menge Geld verbrennt (PE: -27) und dreisterweise eine Dividende ausschüttet.

Es gibt auch einen interessanten Reuters Stock Report vom 2.1.22

[Sockenbart]

vor einer Stunde schrieb biker_70599:

Das derzeit größte Problem von ETF's ist leider struktureller Natur.  Nehmt den gestrigen Aktienhandel als Blaupause.  Apple, MS, Tesla und wenige andere definieren die Rendite des Gesamtmarkts.

ja die märkte laufen durch die unbalance der Schwergewichte immer mehr synchron. da können aber auch die INDEX verwalter was dafür. 

den geist ETF bringst du nicht mehr zurück in die Flasche. ist auch für leute wo keine Bilanzen lesen wollen und könne ein sehr bequemes produkt wo die meisten aktiv gemanagten Fonds auch gegen abstinken. ETFs sind dummes geld, aber trotzdem schlauer als die meisten privatanleger. Ist ein bisschen eskaliert aber soll mir recht sein, weil ich am ETF-boom auch gut mitverdiene mit Blackrock und MSCI.inc.

[robbsen]

vor 51 Minuten schrieb biker_70599:

Das ist aber schon eine extreme Wette auf die Zukunft.

Der ESG-Score ist grottenschlecht. Mieseste Note bei Governance, 2 Punkte bei Social, 0 Punkte bei Environment, ESC Score: 1 (von 10)

Selbst wenn Daimler da derzeit einkauft, wenn sich das Unternehmen nicht neu erfindet, muss Daimler andere Zulieferer finden.

Dann die Fundamentals: NetIncome, CashFlow und Profit-Margin negativ (um nicht zu sagen: im freien Fall)

Dazu passt, das man jede Menge Geld verbrennt (PE: -27) und dreisterweise eine Dividende ausschüttet.

Es gibt auch einen interessanten Reuters Stock Report vom 2.1.22

Danke für deine Einschätzung und Meinung (ernst gemeint).

Kannst Du evtl. diesen Reuters Stock Report verlinken?

Bin mit Google Suche hier nicht weiter gekommen. Also gezielt den 2.1.22 nicht gefunden.

[biker_70599]

Ich hab kurz ins Fundamentals-tool von Interactivebrokers geschaut. Da kommt auch der StockReport hoch.

Der Chart spricht eine andere Sprache, als die Fundamentials. Das macht bei einer Firma stutzig, die bei IB seit 2012 gelistet ist.

Fundamentals sind bekannterweise Vergangenheitswerte. Das muss also nichts heißen. Zweifel sind jedoch angebracht.